汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 2021 年 第 3 季度报告 2021 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富美丽 30 混合 基金主代码 000173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 06 月 25 日 报告期末基金份额总额(份) 536,157,698.56 本基金通过精选个股和集中投资，在科学严 投资目标 格管理风险的前提下，谋求基金资产的持续 稳健增值。 股票投资的主要策略包括资产配置策略和个 股精选策略。其中，资产配置策略用于确定 大类资产配置比例以有效规避系统性风险； 个股精选策略用于挖掘拥有优秀管理层、盈 投资策略 利能力高于行业平均水平、增长可持续且估 值水平相对合理的优质上市公司，辅以严格 的风险管理，以获得中长期的较高投资收 益。投资策略的重点是个股精选策略。本基 金的投资策略还包括：债券投资策略、中小 企业私募债券投资策略、股指期货投资策 略、权证投资策略、资产支持证券投资策 略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收 益率*20% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水 风险收益特征 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 市场基金，属于中高收益/风险特征的基 金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日) 1.本期已实现收益 357,054,763.20 2.本期利润 -119,914,792.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2215 4.期末基金资产净值 1,876,245,435.50 5.期末基金份额净值 3.499 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 三个 -6.14% 1.67% -5.09% 0.96% -1.05% 0.71% 月 过去 3.28% 1.60% -2.16% 0.88% 5.44% 0.72% 六个 月 过去 10.24% 1.71% 6.28% 0.97% 3.96% 0.74% 一年 过去 81.19% 1.56% 37.51% 1.08% 43.68% 0.48% 三年 过去 100.83% 1.43% 45.24% 0.96% 55.59% 0.47% 五年 自基 金合 同生 291.01% 1.77% 113.10% 1.16% 177.91% 0.61% 效日 起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 06 月 25 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍:中国。 学历:同济大 学管理学硕 士。从业资 格:证券投资 基金从业资 格。从业经 历:曾任上海 永嘉投资管 理有限公司 研究员。 2004 年 11 月加入汇添 富基金管理 股份有限公 司，现任总 经理助理、 权益投资总 本基金的基 监。2010 年 金经理，总 2013 年 06 2 月 5 日至 王栩 经理助理， 月 25 日 19 今任汇添富 权益投资总 优势精选混 监 合型证券投 资基金的基 金经理。 2010 年 9 月 21 日至 2013 年 5 月 10 日 任汇添富医 药保健混合 型证券投资 基金的基金 经理。2012 年 7 月 10 日 至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富理财 14 天债券型证 券投资基金 的基金经 理。2013 年 6 月 25 日至 今任汇添富 美丽 30 混合 型证券投资 基金的基金 经理。2019 年 1 月 18 日 至今任汇添 富外延增长 主题股票型 证券投资基 金的基金经 理。2020 年 1 月 8 日至 今任汇添富 大盘核心资 产增长混合 型证券投资 基金的基金 经理。2021 年 9 月 7 日 至今任汇添 富精选核心 优势一年持 有期混合型 证券投资基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度 A 股市场遭受国内经济减速和美联储收缩货币政策预期的双重压力，整体下跌， 沪深 300 指数下跌 6.85%，中证 500 指数上涨 4.34%，创业板指数下跌 6.69%。三季度开始， 国内经济减速的迹象已经比较明显，消费、投资都表现出加速下滑的趋势，出口尽管仍保持高增长，但订单数据已经开始疲弱，出口增长的前景不乐观。为了应对经济增速的下行，人民银行在 7 月初将法定存款准备金率下调 0.5 个百分点，财政政策也有转为积极的信号，对于房地产行业的强力紧缩政策也有小幅调整。但这些政策措施预计要到 2022 年一季度之后 才有可能陆续见效，短期经济数据进一步下滑的可能性仍然比较大。对于中期经济预期影响更大的是，相当多产业链的中上游环节都出现产品价格大幅上涨的现象，尤其是在“碳达峰、碳中和”的大背景下，国内的要素供给是否达到阶段性瓶颈是一个值得深究的问题。国际环境方面，美联储何时开始调整过度宽松的货币政策是持续困扰投资者的一个重要问题。三季度美联储已经比较明确地表示很大概率会在今年年底开始缩减资产购买的规模，美国十年期国债利率从低点 1.20%左右上升至 1.50%以上，对全球风险资产价格都造成阶段性负面影响。尽管三季度 A 股市场整体表现不佳，但结构性机会仍然突出，受益于产品价格上涨的上游以及部分中游行业大幅上涨，新能源汽车和光伏等投资主题也有很好的表现。分行业来看，A股市场三季度表现最好的是采掘、公用事业、有色金属、黑色金属、化工、电力设备等行业，涨幅都超过 10%；而医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒、家用电器、纺织服装等行业都下跌超过 10%。 本基金在三季度对原有的资产配置做了一些调整：小幅降低了股票仓位；减持了部分过快上涨的新能源汽车产业链的公司；在大消费领域做了一些结构调整，并适度降低持仓比例；增加了半导体行业的配置比例；另外还对能源类公司做了一些布局。截至三季度末，本基金的股票资产比例为 88.9%，较二季度末小幅下降。行业配置方面，主要增持了采掘、TMT、机械设备等行业，主要减持了有色金属、食品饮料、休闲服务等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-6.14%。同期业绩比较基准收益率为-5.09%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,669,700,353.99 88.20 其中：股票 1,669,700,353.99 88.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,579,459.84 0.29 其中：债券 5,579,459.84 0.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 208,235,115.19 11.00 8 其他资产 9,542,240.78 0.50 9 合计 1,893,057,169.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 40,899.58 0.00 B 采矿业 130,094,763.27 6.93 1,129,296,795.1 C 制造业 60.19 7 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 107,678.78 0.01 E 建筑业 5,706,874.85 0.30 F 批发和零售业 109,200.57 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 84,511.57 0.00 H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,821,377.19 3.61 J 金融业 118,008.22 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 104,013,391.91 5.54 M 科学研究和技术服务业 122,865,787.14 6.55 N 水利、环境和公共设施管理业 227,242.96 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,123.55 0.00 Q 卫生和社会工作 96,041,000.00 5.12 R 文化、体育和娱乐业 13,120,465.79 0.70 S 综合 - - 1,669,700,353.9 合计 88.99 9 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 药明康 1 603259 800,000 122,240,000.00 6.52 德 北方华 2 002371 300,000 109,707,000.00 5.85 创 中国中 3 601888 400,000 104,000,000.00 5.54 免 舍得酒 4 600702 499,930 103,185,552.00 5.50 业 泸州老 5 000568 350,000 77,553,000.00 4.13 窖 6 002568 百润股 904,902 67,406,149.98 3.59 份 天齐锂 7 002466 600,000 60,948,000.00 3.25 业 华熙生 8 688363 333,900 59,761,991.00 3.19 物 山西焦 9 000983 5,035,550 59,721,623.00 3.18 煤 亿纬锂 10 300014 600,000 59,418,000.00 3.17 能 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,579,459.84 0.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,579,459.84 0.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 万兴转 1 123116 33,352 4,216,359.84 0.22 债 百润转 2 127046 13,631 1,363,100.00 0.07 债 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，舍得酒业股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 416,307.19 2 应收证券清算款 8,686,173.72 3 应收股利 - 4 应收利息 23,305.65 5 应收申购款 416,454.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,542,240.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的公允 流通受限 序号 股票代码 股票名称 净值比例 价值（元） 情况说明 （％） 大宗交易 1 688363 华熙生物 30,030,791.00 1.60 流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 559,250,437.22 本报告期基金总申购份额 44,962,856.38 减：本报告期基金总赎回份额 68,055,595.04 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 536,157,698.56 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富美丽 30 股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富美丽 30 混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富美丽 30 混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富美丽 30 混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 10 月 27 日