汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富美丽 30 混合 基金主代码 000173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日 报告期末基金份额总额 899,682,035.96 份 投资目标 本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格管理风险的前提下，谋 求基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股 精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规 避系统性风险；个股精选策略用于挖掘拥有优秀管理层、盈利能力高 于行业平均水平、增长可持续且估值水平相对合理的优质上市公司， 辅以严格的风险管理，以获得中长期的较高投资收益。投资策略的重 点是个股精选策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 564,838,033.18 2.本期利润 398,424,112.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.3863 4.期末基金资产净值 2,856,033,950.64 5.期末基金份额净值 3.174 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 10.17% 1.71% 8.04% 1.29% 2.13% 0.42% 过去六个月 45.40% 1.52% 19.06% 1.05% 26.34% 0.47% 过去一年 44.14% 1.54% 17.07% 1.11% 27.07% 0.43% 过去三年 59.55% 1.49% 20.02% 1.06% 39.53% 0.43% 过去五年 95.31% 1.49% 40.89% 1.02% 54.42% 0.47% 自基金合同 生效日起至 254.69% 1.78% 100.50% 1.18% 154.19% 0.60% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 6 月 25 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍：中国。学历：同济大学管理学硕士。 相关业务资格：证券投资基金从业资格。 从业经历：曾任上海永嘉投资管理有限公 司研究员。2004 年 11 月加入汇添富基金 管理股份有限公司，现任总经理助理、权 本基金的 益投资总监。2010 年 2 月 5 日至今任汇 基金经 添富优势精选混合基金的基金经理，2010 王栩 理，总经 2013 年6 月 25 - 18 年 年 9 月 21 日至 2013 年 5 月 10 日任汇添 理助理、 日 富医药保健混合基金的基金经理，2012 权益投资 年 7 月 10 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添 总监 富理财 14 天债券基金的基金经理，2013 年6月25日至今任汇添富美丽30混合基 金的基金经理，2019 年 1 月 18 日至今任 汇添富外延增长主题股票基金的基金经 理，2020 年 1 月 8 日至今任汇添富大盘 核心资产混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基 金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年三季度国内经济强劲复苏，工业生产、固定资产投资、出口在三季度末已经基本恢复至疫情之前的水平，尤其是出口受益于国内疫情的有效控制而大幅超越预期，也凸显了国内供应链优秀的应对能力，只有消费的恢复还略显乏力。由于经济恢复的强度超出预期，政策刺激的力度也相应出现调整，基建投资的力度有所减弱，货币政策在边际也有微调，三季度末十年期国债收益率已经回升至 3.20%左右的水平。海外疫情仍然没有得到有效控制，欧、美发达国家的经济恢复进程也不时被打断。但由于疫苗研发的速度比较快，最早有望在今年冬季开始投入使用，且病毒致死率也在降低，民众、企业和投资者对于疫情整体上并不恐惧。与国内的情形类似，美联 储对货币政策在边际上也做出微调，9 月末美联储资产负债表规模相较 6 月初下降约 760 亿美元。 因此，美元指数在 7、8 月份快速下跌之后，9 月份有所反弹，三季度合计下跌 3.63%，美国十年期国债收益率也稳定在 0.70%左右。由于整体流动性仍然处于非常宽松的状态，三季度全球的风险资产价格以上涨为主。美国股市维持强势，纳斯达克指数三季度上涨 11.0%，继续创出新高。黄金价格一度上涨超过 2000 美元/盎司，8 月份之后受美元反弹的影响而有所下跌，三季度上涨5.9%。工业金属一方面受益于弱势美元，另一方面受益于经济恢复，铜、铝、锌的价格普遍有比较大的涨幅。国内股票市场受益于企业良好的基本面以及仍然偏宽松的流动性环境，三季度继续 大幅上涨。沪深 300 指数上涨 10.17%，中小板指数上涨 8.19%，创业板指数上涨 5.60%。从资产 风格来看，由于大小非减持、新股 IPO 大增等供给方面的冲击，高估值成长股整体表现稍差一些。分行业来看，休闲服务、国防军工、电力设备、汽车、食品饮料等行业表现较好；通信、商业贸易、计算机、农林牧渔、银行等行业表现相对较差。 本基金在三季度根据产业和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。期末股票资产比例为90.2%，较二季度末下降 4.3 个百分点。行业配置方面，主要增持了食品饮料、建筑材料等行业，主要减持了电子、医药生物、轻工制造等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.174 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.17%，业绩 比较基准收益率为 8.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,638,785,739.12 92.12 其中：股票 2,638,785,739.12 92.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 223,777,221.00 7.81 8 其他资产 1,890,251.75 0.07 9 合计 2,864,453,211.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,269,894,088.46 44.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 28,264.03 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 279,444,940.84 9.78 J 金融业 81,848,000.00 2.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 446,025,200.00 15.62 M 科学研究和技术服务业 186,959,813.40 6.55 N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 19,575,095.93 0.69 Q 卫生和社会工作 226,880,000.00 7.94 R 文化、体育和娱乐业 128,060,000.00 4.48 S 综合 - - 合计 2,638,785,739.12 92.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601888 中国中免 1,180,000263,069,200.00 9.21 2 600519 贵州茅台 150,000250,275,000.00 8.76 3 002044 美年健康 16,000,000226,880,000.00 7.94 4 002127 南极电商 10,600,000182,956,000.00 6.41 5 000858 五 粮 液 800,000176,800,000.00 6.19 6 603259 药明康德 1,700,000172,550,000.00 6.04 7 603027 千禾味业 4,300,000161,164,000.00 5.64 8 300285 国瓷材料 3,500,000130,025,000.00 4.55 9 300413 芒果超媒 1,900,000128,060,000.00 4.48 10 000786 北新建材 4,000,000123,600,000.00 4.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注： 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 887,263.50 2 应收证券清算款 127,644.62 3 应收股利 - 4 应收利息 21,046.14 5 应收申购款 854,297.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,890,251.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,255,990,278.38 报告期期间基金总申购份额 179,229,749.82 减：报告期期间基金总赎回份额 535,537,992.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 899,682,035.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 超过 20% 份额 份额 份额 别 的时间区 间 2020 年 8 机 1 月 3 日至 230,000,000.00 0.00210,000,000.0020,000,000.00 2.22 构 2020 年 8 月 4 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富美丽 30 股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富美丽 30 混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富美丽 30 混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富美丽 30 混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 10 月 28 日