汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富美丽 30 混合 基金主代码 000173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日 报告期末基金份额总额 3,349,641,939.01 份 投资目标 本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格管理风险的前提下，谋 求基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股 精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规 避系统性风险；个股精选策略用于挖掘拥有优秀管理层、盈利能力高 于行业平均水平、增长可持续且估值水平相对合理的优质上市公司， 辅以严格的风险管理，以获得中长期的较高投资收益。投资策略的重 点是个股精选策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 104,741,073.19 2.本期利润 155,071,771.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0457 4.期末基金资产净值 7,377,361,693.37 5.期末基金份额净值 2.202 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.90% 0.87% 0.07% 0.77% 1.83% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 6 月 25 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 国籍：中国。学历：同济大学管理学硕 汇添富优 士。相关业务资格：证券投资基金从业 势精选混 资格。从业经历：曾任上海永嘉投资管 合基金、汇 理有限公司研究员。2004 年 11 月加入 添富美丽 汇添富基金管理股份有限公司，现任权 30 混合基 益投资总监。2010 年 2 月 5 日至今任汇 金、汇添富 2013 年 6 月 添富优势精选混合基金的基金经理， 王栩 外延增长 25 日 - 17 年 2010 年 9 月 21 日至 2013 年 5 月 10 日 主题股票 任汇添富医药保健混合基金的基金经 基金的基 理，2012 年 7 月 10 日至 2015 年 3 月 31 金经理，权 日任汇添富理财 14 天债券基金的基金 益投资总 经理，2013 年 6 月 25 日至今任汇添富 监。 美丽 30 混合基金的基金经理，2019 年 1 月 18 日至今任汇添富外延增长主题股 票基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度国内经济的景气度依然处于比较低迷的状态。房地产行业的销售和投资、居民消费相对比较平稳，但出口、制造业和基建投资都处于持续下滑的状态，导致经济整体难有起色。在 7 月份中美第十二轮贸易磋商之后，特朗普意外表态要对中国出口美国的剩余 3000 亿美元商品加征 10%的关税，中美贸易摩擦骤然升级。企业和投资者对于国内经济的信心进一步下降。国内的宏观政策也因此做了适应性调整：一是明确提出加大逆周期调节力度，稳增长的力度有所加大；二是货币政策宽松加码，人民银行 9 月份再度全面下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点，银行间贷款基础利率（LPR）也有所下调；三是财政政策的刺激力度也在加大，例如提前下达明年专项债部分新增额度，考虑专项债资金的 20%可用于项目资本金等政策措施。从外部环境看，全球经济增长整体减速得到进一步确认，美联储于三季度连续两次降息，对冲经济减速和中美贸易摩擦升级的负面影响。三季度美元指数上涨 3.43%，黄金上涨 4.57%，，欧美发达国家股市总体持平，而原油和工业金属价格大都下跌，反映了在目前的宏观环境下全球投资者的避险情绪都趋于上升。A 股市场的表现与全球市场有相似之处，整体小幅波动，在经济下行成为一致预期之后投资者开始转向关注政策宽松带来的正面影响。三季度沪深 300 指数下跌 0.29%，中小板指数上涨 5.62%，创业板指数上涨 7.68%。市场结构性差异显著，自主科技创新和 5G 等投资主题成为市场的焦点，部分稳定类资产也有比较好的表现，而受经济景气影响大的周期性类资产则大幅下跌。分行业来看，电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业表现较好，逆势上涨；黑色金属、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业表现相对较差，跌幅都超过 5%。 本基金在三季度根据产业和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。期末股票资产比例为87.4%，较二季度末上升 5.7 个百分点。行业配置方面，主要增持了医药生物、TMT 和食品饮料等 行业，主要减持了化工、商业贸易和房地产等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.202 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.90%，业绩 比较基准收益率为 0.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,457,975,975.81 87.20 其中：股票 6,457,975,975.81 87.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 916,780,084.32 12.38 8 其他资产 30,869,014.75 0.42 9 合计 7,405,625,074.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 50,750,000.00 0.69 C 制造业 3,034,862,252.98 41.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,139,240.40 0.03 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 227,584,000.00 3.08 G 交通运输、仓储和邮政业 359,226,443.14 4.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 201,742,655.17 2.73 业 J 金融业 978,061,165.38 13.26 K 房地产业 201,762,390.08 2.73 L 租赁和商务服务业 332,713,438.14 4.51 M 科学研究和技术服务业 333,329,767.80 4.52 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 593,408,000.00 8.04 R 文化、体育和娱乐业 142,396,622.72 1.93 S 综合 - - 合计 6,457,975,975.81 87.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 607,991 699,189,650.00 9.48 2 002044 美年健康 48,800,000 593,408,000.00 8.04 3 000333 美的集团 8,021,022 409,874,224.20 5.56 4 601318 中国平安 4,500,000 391,680,000.00 5.31 5 600009 上海机场 4,502,713 359,226,443.14 4.87 6 000001 平安银行 23,000,000 358,570,000.00 4.86 7 603259 药明康德 3,844,634 333,329,767.80 4.52 8 000651 格力电器 5,038,600 288,711,780.00 3.91 9 002127 南极电商 25,049,994 258,265,438.14 3.50 10 300285 国瓷材料 11,092,450 247,583,484.00 3.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,276,048.06 2 应收证券清算款 25,853,631.03 3 应收股利 - 4 应收利息 193,346.48 5 应收申购款 3,545,989.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,869,014.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,334,364,357.06 报告期期间基金总申购份额 459,251,814.50 减:报告期期间基金总赎回份额 443,974,232.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,349,641,939.01 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,709,844.56 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,709,844.56 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.14 注:1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。 2、本基金于 2013 年 6 月 25 日成立。本公司于 2015 年 7 月 6 日用固有资金 10,000,000.00 元申 购本基金份额 4,709,844.56 份，申购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的申购费率。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富美丽 30 股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富美丽 30 混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富美丽 30 混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富美丽 30 混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 10 月 22 日