汇添富美丽30混合型证券投资基金 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 汇添富美丽30混合 交易代码 000173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月25日 报告期末基金份额总额 1,527,129,568.19份 投资目标 本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格管理 风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。 本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资 产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略 用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险； 投资策略 个股精选策略用于挖掘拥有优秀管理层、盈利能力 高于行业平均水平、增长可持续且估值水平相对合 理的优质上市公司，辅以严格的风险管理，以获得 中长期的较高投资收益。投资策略的重点是个股精 选策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率 ×20% 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于 风险收益特征 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 24,279,026.57 2.本期利润 -446,049,735.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2891 4.期末基金资产净值 3,295,049,798.69 5.期末基金份额净值 2.158 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ④ 过去三个月 -11.70% 1.65% -1.37% 1.09% -10.33% 0.56% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 汇添富 国籍：中国。学历：同济大学管理学硕 优势精 士。相关业务资格：证券投资基金从业 王栩 选混合 2013年 16年 资格。从业经历：曾任上海永嘉投资管 基金、 6月25日 - 理有限公司研究员。2004年11月加入汇 汇添富 添富基金管理股份有限公司，现任权益 美丽 投资总监。2010年2月5日至今任汇添 30混 富优势精选混合基金的基金经理， 合基金 2010年9月21日至2013年5月10日任 的基金 汇添富医药保健混合基金的基金经理， 经理， 2012年7月10日至2015年3月31日任 权益投 汇添富理财14天债券基金的基金经理， 资总监。 2013年6月25日至今任汇添富美丽 30混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和 分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度国内经济的景气度继续低迷。由于中美贸易战以及国内去杠杆的影响，制造业企业的信心普遍不足，投资和生产活动趋于收缩，房地产和政府基建投资也处于下行趋势，居民消费也相应减速，内需总体增长缓慢。政府在二季度已经开始将货币政策转向宽松，三季度货币市场流动性进一步改善，无风险利率已经降至与2015年相当的水平，信用债市场的发行情况也有好转，但企业所面临的信用环境整体并未明显改善，股票市场的流动性也并不宽裕。外部环境在三季度继续恶化，一是中美贸易摩擦进一步加剧，二是美联储的货币政策趋向紧缩，引发全球资金流向美国。由于市场预期美联储在未来一年多仍将加息4-6次，美国十年期国债收益率突破3%，美元指数维持强势，三季度继续上涨0.71%，人民币兑美元则下跌了3.88%。美国股市受益于强劲的经济数据大幅上涨，并持续创出新高，其他发达国家股市总体平稳。商品价格则受制于强劲的美元指数和中国的经济前景总体比较低迷，只有原油价格保持相对强势。A股市场在三季度普遍下跌，沪深300指数下跌2.05%，中小板指数下跌11.22%，创业板指数下跌12.16%。市场结构方面，由于投资者的风险偏好大幅下降，高估值以及与宏观经济相关度高的资产都受到抛弃，低估值、高分红的资产表现相对较好。分行业来看，银行、非银金融、采掘、黑色金属、国防军工等行业表现较好，逆势上涨；家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒等行业表现最差，跌幅达到15%左右。 本基金在三季度根据产业和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。期末股票资产比例为85.5%，与二季度末基本持平。行业配置方面，主要增持了金融服务和食品饮料等行业，主要减持了医药生物、新能源和化工等行业。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.158元；本报告期基金份额净值增长率为-11.70%，业绩比较基准收益率为-1.37%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,819,691,630.63 84.96 其中：股票 2,819,691,630.63 84.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 492,142,133.83 14.83 8 其他资产 6,966,936.66 0.21 9 合计 3,318,800,701.12 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,643,025,655.97 49.86 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 161,657,804.35 4.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 52,145,000.00 1.58 J 金融业 424,267,659.15 12.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 191,987,343.36 5.83 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 346,608,167.80 10.52 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,819,691,630.63 85.57 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002044 美年健康 18,245,860 314,376,167.80 9.54 2 601318 中国平安 4,499,923 308,244,725.50 9.35 3 000651 格力电器 6,399,921 257,276,824.20 7.81 4 300003 乐普医疗 5,428,703 164,761,136.05 5.00 5 601012 隆基股份 11,000,000 156,200,000.00 4.74 6 000333 美的集团 3,500,000 147,245,000.00 4.47 7 002127 南极电商 19,949,994 146,033,956.08 4.43 8 002668 奥马电器 14,960,425 144,667,309.75 4.39 9 600426 华鲁恒升 7,800,000 134,238,000.00 4.07 10 000001 平安银行 10,499,813 116,022,933.65 3.52 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无国债期货持仓。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 440,012.64 2 应收证券清算款 4,031,605.91 3 应收股利 - 4 应收利息 96,559.26 5 应收申购款 2,398,758.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,966,936.66 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 000333 美的集团 147,245,000.00 4.47 重大事项停牌 2 002668 奥马电器 144,667,309.75 4.39 重大事项停牌 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,526,511,726.93 报告期期间基金总申购份额 232,700,104.19 减:报告期期间基金总赎回份额 232,082,262.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 1,527,129,568.19 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,709,844.56 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,709,844.56 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.31 注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。 2、本基金于2013年6月25日成立。本公司于2015年7月6日用固有资金10,000,000.00元申购本基金份额4,709,844.56份，申购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的申购费率。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富美丽30股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富美丽30混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富美丽30混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富美丽30混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20层汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年10月26日