汇添富美丽30混合型证券投资基金2016 年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富美丽 3 0 混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富美丽30混合 交易代码 000173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月25日 报告期末基金份额总额 1,443,276,666.97份 投资目标 本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格管理风 险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。 本基金的投资组合比例为：60%以上的基金资产投资 于股票；其中投资于基金持仓比例最高的前30;只股 票的资产不低于非现金基金资产的80%；其余资产投 资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支 持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基 投资策略 金投资的其他金融工具。其中，基金持有全部权证的 市值不得超过基金资产净值的3%；基金持有单只中小 企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的10%； 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保 留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%。 风业险绩比收益较特基准征 第 2 页 共沪本票×基型深112基金0页3%0金为0混，指高合数于型收债基益券金率型×，其基8预金0%期及+收货中益币证及市全风场债险基指水金数平，收属低益于于率中股 3 0 2 0 1 6 1汇添富美丽 混合 年第 季度报告 高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -46,751,301.23 2.本期利润 -556,784,484.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3822 4.期末基金资产净值 2,781,553,467.54 5.期末基金份额净值 1.927 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -16.03% 2.84% -10.75% 1.94% -5.28% 0.90% 3 1 1 汇添富美丽 3 0 混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富优 国籍：中国。学历： 势精选混 同济大学管理学硕 合基金、 士。相关业务资格： 汇添富美 证券投资基金从业资 王栩 丽30混合 2013年6月 - 14年 格。从业经历：曾任 基金的基 25日 上海永嘉投资管理有 汇添富美丽 3 0 混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 监。2010年2月5日 至今任汇添富优势精 选混合基金的基金经 理，2010年9月21日 至2013年5月10日 任汇添富医药保健混 合基金的基金经理， 2012年7月10日至 2015年3月31日任汇 添富理财14天债券基 金的基金经理，2013 年6月25日至今任汇 添富美丽30混合基金 的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运5 行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公1平1 交易各环节执行情况良好。第 页 共 页 汇添富美丽 3 0 混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度国内经济总体依然低迷，但有阶段性企稳迹象。主要宏观数据在一季度仍处于下滑趋势，但信贷、房地产、基建以及制造业等部分领域的微观数据表明国内经济可能已经阶段性企稳。受制于人民币贬值压力，人民银行在一季度并没有进一步降息，仅仅在三月份为了对冲外汇占款的减少将存款准备金率下调了0.5个百分点，市场整体的流动性情况与去年末大致相当。国际方面，美联储迟迟未能再度加息，反而表示出相对温和的姿态，美元指数一季度下跌4.13%，大部分风险资产受此影响表现出先抑后扬的走势，黄金价格则持续表现强劲。A股市场同样先抑后扬，但整体上仍大幅下跌，一季度沪深300指数下跌13.75%，中小板指数下跌18.22%，创业板指数下跌17.53%。市场下跌的主要原因有两个方面。一是投资者担忧美联储加息之后人民币贬值压力加大，国内货币政策的放松空间因而受到制约。二是在目前的估值水平下股票供给的压力比较大。因此，一季度市场的投资机会并不多，仅部分景气度回升的价值股、周期股录得正收益。分行业来看，食品饮料、银行、采掘、有色金属、农林牧渔等行业表现相对较好，跌幅在10%左右；计算机、通信、机械设备、传媒、综合等行业的表现相对较差，跌幅都超过20%。 4要8投6. 4资.减.72 本，持%，基对了较金计于年商算在初业机一小季模、幅度式传下不媒根降够、据。清经食行晰济品业、饮和配估料市置值场等方环过行面业高境，的。的主变个成要化股长增上股对持进增资了行加产农了了配林置对系牧统低结渔性估构、减值做商、持出业行。调贸业整易竞。、争期医力末药突股生出票物的资等价产行值比业股例，的为主 报告期内基金的业绩表现 2016年一季度本基金的收益率为-16.03%，比业绩比较基准低5.28个百分点。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 6 1 1 汇添富美丽 3 0 混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,412,524,418.62 86.48 其中：股票 2,412,524,418.62 86.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 374,081,237.01 13.41 8 其他资产 3,123,334.40 0.11 9 合计 2,789,728,990.03 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 112,722,129.80 4.05 B 采矿业 114,020.85 0.00 C 制造业 1,127,962,404.01 40.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 11,928,234.48 0.43 F 批发和零售业 335,591,338.66 12.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 306,273,984.80 11.01 J 金融业 234,270,507.86 8.42 K 房地产业 27,279,577.16 0.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业7 1 1 - -P教育 - -Q卫生和社会工作 236,986,221.00 8.52第页 共 页 汇添富美丽 3 0 混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 R 文化、体育和娱乐业 19,396,000.00 0.70 S 综合 - - 合计 2,412,524,418.62 86.73 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002018 华信国际 19,000,000 471,200,000.00 16.94 2 300359 全通教育 2,800,000 205,688,000.00 7.39 3 002044 美年健康 8,101,988 188,371,221.00 6.77 4 601318 中国平安 4,800,000 152,688,000.00 5.49 5 000651 格力电器 6,399,916 130,494,287.24 4.69 6 002640 跨境通 3,600,000 121,896,000.00 4.38 7 600180 瑞茂通 6,500,000 105,170,000.00 3.78 8 002095 生 意 宝 1,538,012 100,585,984.80 3.62 9 000333 美的集团 2,799,896 86,376,791.60 3.11 10 002299 圣农发展 2,902,655 78,052,392.95 2.81 注：本基金持有的华信国际处于停牌状态，受基金净值波动影响，华信国际占基金资产净值比被 动超过10%，本基金管理人将在该股票复牌后，按照法律法规及基金合同的相关规定及时做出调 整。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 1 1 3 0 2 0 1 6 1汇添富美丽 混合 年第 季度报告 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 991,726.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 68,891.86 5 应收申购款 2,062,716.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,123,334.40 汇添富美丽 3 0 混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002018 华信国际 471,200,000.00 16.94 重大资产重组 2 002044 美年健康 188,371,221.00 6.77 重大资产重组 3 000651 格力电器 130,494,287.24 4.69 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,558,723,214.97 报告期期间基金总申购份额 321,422,688.00 减:报告期期间基金总赎回份额 436,869,236.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,443,276,666.97 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,709,844.56 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,709,844.56 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.33 额比例（%） 注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。 2、本基金于2013年6月25日成立。本公司于2015年7月6日用固有资金10,000,000.00元申 购本基金份额4,709,844.56份，申购1费0 用1,01 01 0.00元。符合招募说明书规定的申购费率。 汇添富美丽 3 0 混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富美丽30混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富美丽30混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富美丽30混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富美丽30混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 1 1 1 1