汇添富美丽30混合型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富美丽30混合 交易代码 000173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月25日 报告期末基金份额总额 1,514,448,690.81份 投资目标 本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格管理 风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。 本基金的投资组合比例为：60%以上的基金资产投资 于股票；其中投资于基金持仓比例最高的前30;只股 票的资产不低于非现金基金资产的80%；其余资产 投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资 产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会 投资策略 允许基金投资的其他金融工具。其中，基金持有全 部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；基金持 有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产 净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货保证 金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率× 80% +中证全债指数收益率 × 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -108,284,525.19 2.本期利润 -1,756,178,256.56 3.加权平均基金份额本期利润 -1.1064 4.期末基金资产净值 2,750,429,865.27 5.期末基金份额净值 1.816 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -34.44% 5.05% -22.20% 2.67% -12.24% 2.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富优 国籍：中国。学历： 势精选混 同济大学管理学硕士。 合基金、 相关业务资格：证券 汇添富美 投资基金从业资格。 王栩 丽30混 2013年 - 13年 从业经历：曾任上海 合基金的 6月25日 永嘉投资管理有限公 基金经理， 司研究员。2004年 股票投资 11月加入汇添富基金 副总监。 管理股份有限公司， 历任固定收益分析师、 高级行业研究员和基 金经理助理，现任股 票投资副总监。 2010年2月5日至今 任汇添富优势精选混 合基金的基金经理， 2010年9月21日至 2013年5月10日任 汇添富医药保健混合 基金的基金经理， 2012年7月10日至 2015年3月31日任 汇添富理财14天债 券基金的基金经理， 2013年6月25日至 今任汇添富美丽 30混合基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于合规控制原因调整导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度国内经济继续下滑，固定资产投资和出口的低迷使得多项经济数据继续创出新低。货币政策依然是政府对冲经济下滑的主要工具，三季度基准存贷款利率下降了0.25个百分点，存款准备金率下降了0.5个百分点。另外，为了缓和住宅需求的下滑，人民银行降低了非“限购”城市首套房首付款比例。但在经济结构调整的大背景下，总需求的恢复仍然需要较长时间。A股市场在三季度遭遇了2008年以来最大的单季度跌幅，沪深300下跌28.39%，中小板指数下跌26.57%，创业板指数下跌27.14%。在市场整体存在明显泡沫的情况下，两市的融资融券余额从二季度末的20.5万亿元急剧下降至9.1万亿元，投资者杠杆率的快速下降推动市场大幅下跌，。分行业来看，银行、休闲服务、医药生物、食品饮料、轻工制造等行业表现相对较好，但跌幅也大都超过20%；黑色金属、采掘、非银金融、家用电器、有色金属等行业的表现相对较差，跌幅均超过35%。 本基金在三季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。期末股票资产比例为89.3%，与二季度末基本持平。行业配置方面，主要增持了教育、医药生物、家电等行业，主要减持了TMT、餐饮旅游、环保等行业。个股投资上对成长股进行严格筛选，集中投资于盈利模式清晰、成长路径确定的优质成长股，同时适度增持了部分价值股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年三季度本基金的收益率为-34.44%，比业绩比较基准低12.24个百分点。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，本基金认为市场在经历了三季度的大幅下跌之后风险已经得到比较充分的释放，存在结构性的投资机会。第一，随着杠杆率的降低，投资者的风险偏好已经恢复至正常水平，持 续、快速的下跌再度出现的可能性很小。按照最新的数据，两市的融资融券余额已经从高峰期的 22.7万亿元降至9万亿元左右，非规范的场外配置也大都清理完毕，降杠杆的过程已经基本结 束。另外，此前投资者对于人民币下跌引发资本外流的担忧也被近期的人民币汇率走势打消。因 此，投资者整体的风险偏好正在由极度厌恶转为正常状态。第二，综合国际、国内的经济情况来 看，总需求不足是全球性的问题，通缩的风险在相当长时间内还是大于通胀的风险，货币政策依 然有进一步放松的空间，将继续推动无风险利率的下降。第三，目前市场的估值水平相较于二季 度末已经大幅下降，价值股整体上已经处于低估的状态，成长股整体估值水平依然偏高，但部分 个股已经处于可投资的区间。总体而言，目前市场并不缺乏投资机会。 本基金在下一阶段重点关注以下方面的投资机会。第一，在教育、医疗服务、传媒以及其他新型消费领域精选商业模式清晰、成长路径确定、管理层优秀的高速成长股；第二，稳定成长类型公司的估值水平目前已经比较有吸引力，可以逢低布局；第三，传统行业中估值水平低、依然能够维持正增长的蓝筹股。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,444,301,319.11 88.52 其中：股票 2,444,301,319.11 88.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 305,185,502.83 11.05 8 其他资产 11,946,585.28 0.43 9 合计 2,761,433,407.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 972,931,783.98 35.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 495,916,460.03 18.03 G 交通运输、仓储和邮政业 29,575,000.00 1.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 581,618,734.62 21.15 业 J 金融业 882,700.00 0.03 K 房地产业 31,571,160.00 1.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 101,289,000.00 3.68 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 27,620,000.00 1.00 Q 卫生和社会工作 60,329,270.00 2.19 R 文化、体育和娱乐业 142,567,210.48 5.18 S 综合 - - 合计 2,444,301,319.11 88.87 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002018 华信国际 19,000,000 411,160,000.00 14.95 2 300359 全通教育 3,437,030 269,394,411.40 9.79 3 002044 江苏三友 8,101,988 211,299,847.04 7.68 4 600180 瑞茂通 7,217,116 147,445,679.88 5.36 5 002640 跨境通 5,280,000 134,059,200.00 4.87 6 300168 万达信息 4,043,861 123,135,567.45 4.48 7 002589 瑞康医药 3,852,778 122,710,979.30 4.46 8 600645 中源协和 1,900,000 101,289,000.00 3.68 9 000963 华东医药 1,199,901 83,813,084.85 3.05 10 600136 道博股份 2,500,000 82,325,000.00 2.99 注：本基金持有的华信国际处于停牌状态，受基金净值波动影响，华信国际占基金资产净值比被 动超过10%，本基金管理人将在该股票复牌后，按照法律法规及基金合同的相关规定及时做出调 整。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,889,616.97 2 应收证券清算款 1,690,570.46 3 应收股利 - 4 应收利息 56,333.82 5 应收申购款 7,310,064.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,946,585.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 002018 华信国际 411,160,000.00 14.95 重大资产重组停牌 2 002044 江苏三友 211,299,847.04 7.68 重大资产重组停牌 3 300168 万达信息 123,135,567.45 4.48 重大资产重组停牌 4 002589 瑞康医药 122,710,979.30 4.46 重大事项停牌 5 600645 中源协和 101,289,000.00 3.68 重大资产重组停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,857,561,293.70 报告期期间基金总申购份额 1,082,347,485.13 减:报告期期间基金总赎回份额 1,425,460,088.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 1,514,448,690.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 4,709,844.56 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,709,844.56 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.31 额比例（%） 注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。 2、本基金于2013年6月25日成立。本公司于2015年7月6日用固有资金10,000,000.00元申 购本基金份额4,709,844.56份，申购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的申购费率。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2015年7月 4,709,844.56 10,000,000.00 0.01% 6日 合计 4,709,844.56 10,000,000.00 注：该笔申购金额为10,000,000.00元，适用费率为1000元。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富美丽30混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富美丽30混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富美丽30混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富美丽30混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年10月27日