汇添富美丽30股票型证券投资基金2015 年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富美丽30股票 交易代码 000173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月25日 报告期末基金份额总额 1,857,561,293.70份 投资目标 本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格管理风 险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产 配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于 确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股 投资策略 精选策略用于挖掘拥有优秀管理层、盈利能力高于行 业平均水平、增长可持续且估值水平相对合理的优质 上市公司，辅以严格的风险管理，以获得中长期的较 高投资收益。投资策略的重点是个股精选策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率× 80% +中证全债指数收益率 × 20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险收益特征 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日－ 2015年6月30日） 1.本期已实现收益 2,133,274,470.77 2.本期利润 2,157,215,384.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.7892 4.期末基金资产净值 5,146,182,019.67 5.期末基金份额净值 2.770 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 22.13% 2.79% 8.77% 2.09% 13.36% 0.70% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富优 国籍：中国。学历： 势精选混 同济大学管理学硕 合基金、 士。相关业务资格： 王栩 汇添富美 2013年6月 - 13年 证券投资基金从业资 丽30股票 25日 格。从业经历：曾任 基金的基 上海永嘉投资管理有 金经理， 限公司研究员。2004 股票投资 年11月加入汇添富基 副总监。 金管理股份有限公 司，先后任固定收益 分析师和高级行业研 究员，现任股票投资 副总监。2009年11月 30日至2010年2月4 日任汇添富优势精选 混合基金的基金经理 助理，2010年2月5 日至今任汇添富优势 精选混合基金的基金 经理，2010年9月21 日至2013年5月10 日任汇添富医药保健 股票基金的基金经 理，2012年7月10日 至2015年3月31日 任汇添富理财14天债 券基金的基金经理， 2013年6月25日至今 任汇添富美丽30股票 基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度国内经济延续低迷趋势，多项经济数据创下2008年金融危机以来的最低点。政府宏观调控的主要工具依然是货币政策，人民银行在二季度两次下调了基准存贷款利率以及存款准备金率。财政政策方面，中央政府略微加大了基建投资的力度，但对于总需求的刺激作用并不明显。A股市场二季度总体上延续了一季度的涨势，但在6月中旬开始大幅下跌。居民提高股票资产配置是市场上涨的主要推动力，沪深两市融资融券余额从一季度末1.5万亿增加至2万亿，周新增开户数一度超过400万户。二季度沪深300上涨10.41%，中小板指数上涨15.32%，创业板指数上涨22.42%。分行业来看，轻工制造、国防军工、交通运输、纺织服装、综合以及公用事业等行业表现较好，涨幅都超过30%，非银金融逆市下跌，银行、有色、建筑装饰、建筑材料等行业的表现也相对较差。 本基金在二季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。股票资产比例较一季度末小幅上升，从90.0%上升至92.8%。行业配置方面，主要增持了医药生物、交运设备、商业、环保等行业，主要减持了TMT、非银金融、军工等行业。个股投资上重点增持了盈利模式清晰、行业地位突出、具备扩张潜力的优质成长股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年二季度本基金的收益率为22.13%，比业绩比较基准高13.36个百分点。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为在前期的大幅波动之后市场可能进入一个平稳期。第一，货币政策方面依然较大的放松空间，这对于国内的资产价格是一个重要支撑。第二，在经历暴涨暴跌的风险教育之后，投资者对于新经济方向的预期会更加现实，对于交易杠杆的使用也会更加谨慎，从而会改变上半年过于偏向中小盘成长股的市场风格。第三，在最近的下跌之后，大部分价值股以及部分成长股的估值已经回落到相对合理的水平，考虑未来货币政策的放松空间，市场总体估值水平可望获得支撑。市场的风险因素主要来自于：在上半年的上涨行情中，投资者对于并购转型的公司寄予非常乐观的预期，而其中大部分公司的商业模式、管理能力并未经历时间验证，在市场整体预期发生变化之后这类公司的估值泡沫会遭受挤压。 本基金在下一阶段重点关注以下方面的投资机会。第一，继续在互联网、医疗服务、新型消费领域寻找商业模式清晰、管理层优秀的优质成长股；第二，前期市场的大幅下跌使得部分稳定成长类型公司的估值水平已经非常有吸引力；第三，传统行业中估值水平低、质地可靠的蓝筹股。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,773,074,626.04 88.33 其中：股票 4,773,074,626.04 88.33 2 固定收益投资 30,105,000.00 0.56 其中：债券 30,105,000.00 0.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 302,536,528.10 5.60 7 其他资产 297,965,449.34 5.51 8 合计 5,403,681,603.48 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,059,515,808.08 40.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 13,100,000.00 0.25 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 590,610,052.45 11.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,474,236,261.35 28.65 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 150,746,000.00 2.93 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 44,889,000.00 0.87 Q 卫生和社会工作 129,913,848.46 2.52 R 文化、体育和娱乐业 310,063,655.70 6.03 S 综合 - - 合计 4,773,074,626.04 92.75 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002018 华信国际 19,000,000 624,340,000.00 12.13 2 002044 江苏三友 9,391,500 516,532,500.00 10.04 3 300359 全通教育 3,850,000 482,289,500.00 9.37 4 300377 赢时胜 1,777,800 333,817,506.00 6.49 5 300168 万达信息 6,251,600 307,078,592.00 5.97 6 002466 天齐锂业 4,350,000 268,830,000.00 5.22 7 600180 瑞茂通 8,000,000 229,280,000.00 4.46 8 002095 生 意 宝 3,467,580 221,543,686.20 4.31 9 002589 瑞康医药 1,926,389 180,791,607.65 3.51 10 002640 跨境通 2,599,920 180,538,444.80 3.51 注：本基金持有的华信国际、江苏三友处于停牌状态，受基金净值波动影响，华信国际、江苏三 友占基金资产净值比均被动超过10%，本基金管理人将在该股票复牌后，按照法律法规及基金合 同的相关规定及时做出调整。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,105,000.00 0.58 其中：政策性金融债 30,105,000.00 0.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 30,105,000.00 0.58 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 140444 14农发44 300,000 30,105,000.00 0.58 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,248,159.23 2 应收证券清算款 273,520,792.90 3 应收股利 - 4 应收利息 1,205,119.59 5 应收申购款 20,991,377.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 297,965,449.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002018 华信国际 624,340,000.00 12.13 重大资产重组停牌 2 002044 江苏三友 516,532,500.00 10.04 重大资产重组停牌 3 300377 赢时胜 333,817,506.00 6.49 重大事项停牌 4 002589 瑞康医药 180,791,607.65 3.51 非公开发行停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,835,066,644.96 报告期期间基金总申购份额 3,541,274,201.35 减:报告期期间基金总赎回份额 4,518,779,552.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,857,561,293.70 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富美丽30股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富美丽30股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富美丽30股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富美丽30股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年7月18日