华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 2024年第1号 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二〇二四年八月 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书(更新) 重要提示 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2013年4月26日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】610号)进行募集。本基金的基金合同于2023年09月06日正式生效。 本基金名称自2015年8月6日起,由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞量化增强混合”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为2024年08月09日,有关财务和业绩表现数据截止日为2024年06月30日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。 目录 一、绪言........................................................................ 2 二、释义........................................................................ 3 三、基金管理人.................................................................. 8 四、基金托管人................................................................. 17 五、相关服务机构............................................................... 20 六、基金的募集................................................................. 45 七、基金合同的生效............................................................. 49 八、基金份额的申购赎回与转换................................................... 50 九、九、基金的非交易过户、转托管、冻结及质押................................... 61 十、基金的投资................................................................. 62 十一、基金的业绩............................................................... 72 十二、基金的财产............................................................... 75 十三、基金资产估值............................................................. 76 十四、基金的收益与分配......................................................... 80 十五、基金的费用与税收......................................................... 82 十六、基金的会计与审计......................................................... 84 十七、基金的信息披露........................................................... 85 十八、基金的风险揭示........................................................... 90 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................... 94 二十、基金合同的内容摘要....................................................... 96 二十一、基金托管协议的内容摘要................................................ 108 二十二、对基金份额持有人的服务................................................ 119 二十三、其他应披露事项........................................................ 121 二十四、招募说明书存放及查阅方式.............................................. 124 二十五、备查文件.............................................................. 125 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金: 指华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金; 基金合同或本基金合同: 指《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何有效修订和补充; 招募说明书: 指《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》及其 更新; 发售公告: 指《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金份额发售公 告》; 托管协议 指《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》及其任 何有效修订和补充; 基金产品资料概要: 指《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会; 香港证监会: 指香港证券及期货事务监察委员会; 《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国 证券投资基金法》及不时做出的修订; 《销售办法》: 指2011年6月9日由中国证监会公布并于2011年10月1日起 实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订; 《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起 实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订; 《流动性风险规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订; 元: 指人民币元; 基金管理人: 指华泰柏瑞基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司; 注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者 基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册等; 注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为 华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管理有限公司 委托代为办理本基金注册登记业务的机构; 投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者; 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金 的自然人; 机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效 存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织; 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持 有人或其合法的代理人进行表决的会议; 基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金 份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月; 基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额 持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人 依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的 书面确认之日; 存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本 基金基金份额的行为; 申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基 金份额的行为; 赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合 同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为; 销售服务费: 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金 份额持有人服务的费用; 基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的 基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理 的其他基金的基金份额的行为; 转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一 个销售机构托管到另一销售机构的行为; 指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出 的资金划拨及实物券调拨等指令; 代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金 代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申 购、赎回和其他基金业务的机构; 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点; 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站)等媒介; 基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登 记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户; 交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变 动及结余情况的账户; 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; T日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日; T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数; 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息以及其他合法收入; 基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以 其他资产等形式存在的基金财产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位 基金份额的价值; 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券,因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等; 基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程; 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地 方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等 法律法规的不时修改和补充; 基金互认: 指中国证监会与香港证监会于2015年5月22日公布并于2015 年7月1日开始实施的内地与香港公开募集证券投资基金互认 计划; 基金份额分类: 指本基金分设三类基金份额:A类份额、C类份额和 H类份 额。三类基金份额分设不同的基金代码; A类份额: 指在中国内地市场销售,在投资者申购基金时收取申购费用而 不计提销售服务费的基金份额; C类份额: 指在中国内地市场销售,在投资者申购基金时不收取申购费 用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额; H类份额: 指通过基金互认,仅在香港地区销售的基金份额; 香港代表: 指按照《有关内地与香港基金互认的通函》等法律法规担任本 基金在香港地区的代表,负责接收香港地区投资者/机构的申 购赎回申请、协调基金销售、向香港证监会进行报备和香港基 金投资人的信息披露和沟通工作等依据香港法规应履行的职 责; 香港销售机构: 指香港证监会批准的,具备基金销售资格的代为办理本基金 H 类份额申购、赎回和其他基金业务的相关销售机构; 名义持有人: 指依据香港市场的特点,香港代表或香港销售机构将代表投资 者名义持有人“内地互认基金”(H类份额)的基金份额,并 出现在注册登记机构的持有人名册中; 不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括但 不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火 灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或数据 传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常 暂停或停止交易等。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人:贾波 成立日期:2004年11月18日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号 经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:汪莹白 联系电话:400-888-0001,(021)38601777 股权结构: PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001年7月至2016年11月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 陆春光先生:董事,学士,2009年5月加入华泰证券,曾任网络金融部互联网运营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理,现任华泰证券上海分公司总经理。 Kirk Chester SWEENEY先生:董事,学士,1982年9月加入United States Trust Co ofNY,1984年至1988年任Drexel Burnham Lambert副总裁,1988年至1990年任Morgan Stanley(纽约)副总裁,1990年至1992年任Wardley-Thomson Securities (香港)董事,1992年至2008年任雷曼兄弟亚洲(香港)董事总经理兼香港地区负责人,2009年至2010年任野村证券(香港)董事总经理,2010年至2013年任巴克莱资本(香港)董事总经理,2013年至2019年任Millennium Capital Management (香港/新加坡) Pte Ltd亚洲首席执行官,2019年至2020年任泓策投资管理有限公司总裁,2020年至2021年任ExodusPoint Capital Management HongKong, Limited亚洲区主管兼香港首席执行官,2021年至今任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲首席执行官。 杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公司,1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 李晗女士:独立董事,硕士,2007年加入天元律师事务所,2015年至今任该律师事务所合伙人。 田中荣治先生:独立董事,硕士,曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲有限公司、野村国际(香港)有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022年9月至今任中国国际金融日本株式会社代表取缔役社长。 孙茂竹先生:独立董事,硕士,1987年6月至2019年2月任中国人民大学商学院教授、博士生导师。2019年2月从中国人民大学退休。 尹雷先生:独立董事,硕士,曾任深圳证券交易所经理、麦顿投资副总裁、凯鹏华盈基金执行董事、阿里巴巴集团投资总监、阿里巴巴影业集团副总裁、海南阿里影业文化产业基金总裁,2019年至今任厦门云尚汇影影视文化有限公司董事长。 2、监事会成员 刘晓冰先生:监事长,二十八年证券从业经历。1993年12月进入公司,曾任无锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 卞时珍女士:监事,学士,曾任职于毕马威会计师事务所、安永会计师事务所、苏格兰皇家银行集团、CIT集团股份、AIG美国国际集团、富卫集团有限公司,2022年9月起担任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲财务部主管。 赵景云女士:监事,硕士。2006年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任基金事务部 总监。 刘声先生:监事,硕士。2011年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任风险管理部副 总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监,2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 刘万方先生:督察长,财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投资经理,美国MBP咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理,朱雀基金管理有限公司总经理。2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任公司督察长。 满黎先生:副总经理,硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理,国联安基金管理有限公司副总经理,金鹰基金管理有限公司副总裁,万家基金管理有限公司副总经理。2021年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任副总经理。 童辉先生:首席信息官,硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任首席信息官兼信息技术部总监。 裴晓思先生:副总经理,复旦大学硕士。曾任泰和诚医疗集团行业研究员,中国出口信用保险公司投资经理,永诚财产保险有限公司投资经理,易方达基金管理有限公司非银客户部总经理助理(主持工作),2021年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任公司副总经理。 周俊梁先生:财务总监,硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行(中国)有限公司财务部高级经理、大华银行(中国)有限公司财务部第一副总裁,2015年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任公司财务总监。 柳军先生:副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 王文慧女士:副总经理,经济学硕士。2005年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任第一营销中心总监、第二营销中心总监、机构理财部总监、机构业务一部总监、华中营销中心总监、券商业务部总监、总经理助理兼券商业务部总监,现任公司副总经理兼券商业务部总监。 4、本基金基金经理 田汉卿女士,副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 徐帅宇先生,美国密歇根大学量化金融与风险管理专业硕士。2017年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2022年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 主席:总经理韩勇先生; 成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;总经理助理沈雪峰女士;总经理助理董辰先生;总经理助理莫倩女士;主动权益投资总监方纬先生;投资一部总监杨景涵先生;主动权益投资副总监吕慧建先生。 列席人员: 督察长或风险管理部总监可列席投资决策委员会会议。总经理可以提名其他人员列席投资决策委员会会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 13、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节; (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行; (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门; (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点; (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的 目的; (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 (3)控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二 道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作 用,建立内部控制的第三道防线。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。 (5)内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:葛海蛟 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2024年3月31日,中国银行已托管1093只证券投资基金,其中境内基金1032只,QDII基金61只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 基金份额A类份额的发售机构包括基金管理人的直销机构和A类份额代销机构的销售网点。 1、直销机构: 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人:贾波 电话:(021)38784638 传真:(021)50103016 联系人:汪莹白 客服电话:400-888-0001,(021)38784638 公司网址:www.huatai-pb.com 2、A类份额代销机构 (1)A类基金份额代销机构: 1)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:任德奇 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 2)杭州银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市下城区庆春路46号 办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路46号 法定代表人:宋剑斌 客服电话:95398 公司网站: www.hzbank.com.cn 3)江苏银行股份有限公司 注册地址:中国江苏省南京市中华路26号 办公地址:中国江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:025-58587036 传真:025-58588720 客服电话:95319 公司网址:www.jsbchina.cn 4)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 传真:(010)66275654 客服电话:95533 公司网址:www.ccb.com 5)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 传真:0755-82080386 客服电话:95511-3 公司网址:www.bank.pingan.com 6)广发银行股份有限公司 注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址:广东省广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:杨明生 客服电话:4008308003 公司网址:www.cgbchina.com.cn 7)苏州银行股份有限公司 注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号 办公地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 电话:0512-69868373 客服电话:96067 公司网址:www.suzhoubank.com 8)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街55号 办公地址:北京市复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 传真:(010)66107914 客服电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn 9)嘉兴银行股份有限公司 注册地址:嘉兴市建国南路409号 办公地址:嘉兴市建国南路409号 法定代表人:许洪明 客服电话:0573-96528 公司网址:www.bojx.com 10)中原银行股份有限公司 注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 法定代表人:窦荣兴 服务电话:95186 公司网址:www.zybank.com.cn 11)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:李庆萍 客服电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com 12)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 服务电话:95528 公司网址: www.spdb.com.cn 13)东亚银行(中国)有限公司 注册地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦29楼 办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦 法定代表人:李国宝 客服电话:95382 公司网址:www.hkbea.com.cn 14)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn 15)徽商银行股份有限公司 注册地址:安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座 办公地址:安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人:李宏鸣 客服电话:96588 公司网址:www.hsbank.com.cn 16)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 客服电话:95566 公司网址:www.boc.cn 17)宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 公司网址:www.nbcb.com.cn 18)哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人:郭志文 客服电话:95537或400-609-5537 公司网址:www.hrbb.com.cn 19)恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省济南市历下区泺源大街8号 办公地址:上海市黄浦区开平路88号瀛通绿地大厦 法定代表人:陈颖 公司网址: www.hfbank.com.cn 客服电话:95395 20)泉州银行股份有限公司 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 公司网址: www.qzccbank.com 客服电话:400-88-96312 21)招商银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 22)九州证券股份有限公司 注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人:邓晖 客服电话:95305 公司网站: http://www.jzsec.com 23)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层? 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com 24)华泰期货有限公司 注册地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 办公地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 法定代表人:胡智 客服电话:400-628-0888 公司网址:www.htfc.com 25)上海东证期货有限公司 上海东证期货有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路500号期货大厦14楼 办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼22楼 法定代表人:卢大印 客服电话:95503 公司网址:www.dzqh.com.cn 26)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com 27)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:祁建邦 客服电话:(0931)4890100、4890619、4890618 公司网址:www.hlzqgs.com 28)中银国际证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:宁敏 客服电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com 29)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:李永湖 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com 30)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址:中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 客服电话:400-800-5000 公司网址:www.tfzq.com 31)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com 32)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券 法定代表人:吕春卫 客服电话: 400-620-6868 公司网址:www.lczq.com 33)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街2号 凯恒中心B座16层 法定代表人:王常青 客服电话:95587/4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 34)甬兴证券有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 办公地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 法定代表人:李抱 公司网址: www.yongxingsec.com 客服电话:400-916-0666 35)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:王怡里 客服电话:400-666-1618、(0351)95573 公司网址:www.i618.com.cn 36)东吴证券股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号 办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 客服电话:95330 公司网址:www.dwzq.com.cn 37)德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市福山路500号26楼 办公地址:上海市福山路500号26楼 法定代表人:姚文平 客服电话:400-888-8128 公司网址:www.tebon.com.cn 38)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn 39)华金证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区天目西路128号1902室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号27层(陆家嘴世纪金融广场2号楼) 法定代表人:燕文波 客户服务电话:956011 公司网站:https://www.huajinsc.cn 40)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 客服电话:400-910-1166 公司网址:www.cicc.com.cn 41)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 客服电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn 42)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn 43)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 法定代表人:兰荣 客服电话:400-888-8123 公司网址:www.xyzq.com.cn 44)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn 45)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人:余维佳 客服电话:4008323000 公司网址:http://www.csco.com.cn 46)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼机构事业部 法定代表人:张纳沙 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 47)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:王宜四 客服电话:400-886-6567 公司网址:www.avicsec.com 48)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇家浜路750号 法定代表人:俞洋 客服电话: 400-109-9918、021-32109999、029-68918888 公司网址:www.cfsc.com.cn 49)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 客服电话:4008608866 公司网址:www.kysec.cn 50)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523或4008895523 公司网址:www.swhysc.com 51)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:徐朝晖 客户服务电话:95582 网站:www.westsecu.com 52)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信大厦4,15楼 法定代表人:裘强 客服电话:(0791)6285337 公司网址:www.gsstock.com 53)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 客服电话:95511*8 公司网址:stock.pingan.com 54)粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址:深圳市福田区大百汇广场12楼 法定代表人:严亦斌 客户服务电话:95564 公司网址:http://www.ykzq.com 55)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:安志勇 客服电话:400-651-5988 公司网址:www.ewww.com.cn 56)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人:张伟 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 57)中天证券有限责任公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街23号甲 办公地址:沈阳市和平区光荣街23号甲 法定代表人:李安有 客服电话:400-6180-315 网址:www.iztzq.com 58)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 客服电话:400-809-6518(全国) 96518(安徽) 公司网址:www.hazq.com 59)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:何伟 客服电话:400-891-8918 公司网址:www.shzq.com 60)南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号 办公地址:南京市江东中路389号 法定代表人:李剑锋 客服电话:95386 公司网址:www.njzq.com.cn 61)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 客服电话:95523或4008895523 公司网址:www.swhysc.com 62)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:陈亮 客服电话:4008-888-888、95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 63)大同证券有限责任公司 注册地址:山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 客服电话:400-712-1212 公司网址:www.dtsbc.com.cn 64)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 公司网址:www.hx168.com.cn 65)财通证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 客服电话:96336(浙江),400-869-6336(全国) 公司网址:www.ctsec.com 66)华宝证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人:刘加海 联系人:闪雨晴 电话:021-20321056 传真:68777992 客服电话:4008209898 公司网址:www.cnhbstock.com 67)浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号 办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号 法定代表人:吴承根 客服电话:(0571)95345 公司网址:www.stocke.com.cn 68)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com 69)财信证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 法定代表人:刘宛晨 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 传真:(0731)84403347 客服电话:400-88-35316 公司网址:www.cfzq.com 70)民生证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 法定代表人:景忠 联系人:刘玥 电话:021-80508592 传真:010-85127641 客服电话:95376 公司网址:www.mszq.com 71)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com 72)大通证券股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 法定代表人:赵玺 客服电话:4008-169-169 公司网址:www.daton.com.cn 73)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人:祝健 客服电话:4001-962502 公司网站:www.ajzq.com 74)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:祝瑞敏 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com 75)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 76)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 77)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客服电话:95579或4008-888-999 公司网址:www.95579.com 78)长城证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:张巍 客服电话:(0755)33680000、400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 79)国新证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人:张海文 客服电话:95390 公司网址:www.crsec.com.cn 80)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:肖海峰 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com 81)中国国际期货股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢6层609号、610号 办公地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦B座4层 法定代表人:王兵 客服电话:95162 公司网站:www.cifco.net 82)和合期货有限公司 注册地址:山西省太原市迎泽区菜园东街2号 办公地址:山西省太原市迎泽区菜园东街2号 法定代表人:刘晓洁 客服电话:4006004882 公司网站:www.hhqh.com.cn 83)大有期货有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼 办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼 法定代表人:沈众辉 客服电话:4006 365 058 公司网站:www.dayouf.com 84)徽商期货有限责任公司 注册地址:芜湖路258号 办公地址:芜湖路258号 法定代表人:吴国华 客服电话:400 887 8707 公司网站:www.hsqh.net 85)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 公司网址:www.china-invs.cn 86)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 联系人:董一锋 电话:0571—88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 87)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人:王伟刚 客服电话:4006199059 公司网址:www.hcjijin.com 88)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室 法定代表人:王翔 客服电话:4008-205-369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 89)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人:吴言林 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com (2)C类基金份额代销机构: 1)兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进 客服电话: 95561 公司网址:www.cib.com.cn 2)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街55号 办公地址:北京市复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 传真:(010)66107914 客服电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn 3)招商银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 4)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 传真:0755-82080386 客服电话:95511-3 公司网址:www.bank.pingan.com 5)宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 公司网址:www.nbcb.com.cn 6)苏州银行股份有限公司 注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号 办公地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 电话:0512-69868373 客服电话:96067 公司网址:www.suzhoubank.com 7)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 公司网址:www.china-invs.cn 8)九州证券股份有限公司 注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人:邓晖 客服电话:95305 公司网站: http://www.jzsec.com 9)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层? 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com 10)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:肖海峰 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com 11)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 12)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com 13)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com 14)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街2号 凯恒中心B座16层 法定代表人:王常青 客服电话:95587/4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 15)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn 16)华金证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区天目西路128号1902室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号27层(陆家嘴世纪金融广场2号楼) 法定代表人:燕文波 客户服务电话:956011 公司网站:https://www.huajinsc.cn 17)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn 18)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 法定代表人:兰荣 客服电话:400-888-8123 公司网址:www.xyzq.com.cn 19)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn 20)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼机构事业部 法定代表人:张纳沙 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 21)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人:张伟 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 22)中天证券有限责任公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街23号甲 办公地址:沈阳市和平区光荣街23号甲 法定代表人:李安有 客服电话:400-6180-315 网址:www.iztzq.com 23)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 公司网址:www.hx168.com.cn 24)华宝证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人:刘加海 联系人:闪雨晴 电话:021-20321056 传真:68777992 客服电话:4008209898 公司网址:www.cnhbstock.com 25)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人:王伟刚 客服电话:4006199059 公司网址:www.hcjijin.com 26)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人:吴言林 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com 27)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 联系人:董一锋 电话:0571—88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 3、H类份额的销售机构为具备基金销售资格的由香港代表选聘或基金管理人直接选聘的相关销售机构。 4、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时在基金管理人网站公示。 (二)注册登记机构 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人:贾波 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 电话:400-888-0001,(021)38601777 传真:(021)50103016 联系人:赵景云 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 负责人:王玲 电话:(021)24126000 传真:(021)24126150 经办律师:靳庆军、傅轶 联系人:傅轶 (四)会计师事务所和经办注册会计师 机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师:单峰、胡莲莲 联系人:胡莲莲 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经2013年4月26日中国证监会《关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】610号)核准募集。 (一)基金类型 契约型开放式,混合型基金 (二)基金存续期 不定期 (三)募集方式和销售场所 本基金通过基金管理人的直销和中国银行、华泰证券等代销机构的销售网点公开发售。 投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后,通过登录本公司网站(www.huatai-pb.com)办理开户、认购等业务,有关基金网上交易的开通范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。 销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金份额发售公告》及代销机构的相关公告。 (四)募集期限 本基金自2013年6月19日至2013年7月19日公开发售。根据《运作办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可继续销售,但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。 (五)募集对象 本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会许可购买证券投资基金的其他投资者。 (六)募集规模 本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额应不少于2亿元人民币。 (七)基金的面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元,以初始面值发售。 (八)投资人对基金份额的认购 1、认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在发售公告中确定并披露。本基金的实际发售时间为2013年6月19日至2013年7月19日。 2、认购的方式及确认 (1)本基金认购采取全额缴款认购的方式。 (2)销售网点(包括直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在本基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 (3)基金投资者在募集期内可以多次认购,认购一经受理不得撤消。 (4)若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。 3、认购的限额 (1)在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限。 (2)认购最低限额:在基金募集期内,除发售公告另有规定, 代销网点和基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为1000元人民币,单笔认购最低金额为1000元人民币;直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为5万元人民币,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为1000元人民币。 各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 4、认购费率 本基金采取金额认购方式,认购费率最高不超过认购金额的1.2%。 认购金额(含认购费,元) 认购费率 认购金额<100万 1.0% 100万≤认购金额<300万 0.6% 300万≤认购金额< 500万 0.2% 认购金额≥500万 1000元/笔 投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出,不计入基金财产。 5、认购份额的计算 认购本基金的认购费用采用前端收费模式,即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额,归投资者所有,投资者的总认购份额的计算方式如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值 净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例:某投资者投资10,000元认购本基金,如果募集期内认购资金获得的利息为10元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元 认购费用=10,000-9,881.42=118.58元 认购份额=(9,881.42+10)/1.00=9,891.42份 即投资者投资 10,000元认购本基金,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,891.42份基金份额。 (九)募集资金及利息的处理 1、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额,归投资者所有。利息折算成基金份额,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的具体数额以注册登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。 (十)募集结果 本基金募集工作于2013年7月19日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为333,108,260.81元人民币,折合基金份额333,108,260.81份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计78,104.91元人民币,折合基金份额78,104.91 份。本次募集所有资金已于2013年7月25日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为983 户,按照每份基金份额发售面值1.00 元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计333,186,365.72 份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。本基金管理人的基金从业人员认购持有的基金份额总额为0 份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0%。按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2013 年8 月2日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续: 1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币; 2、基金份额持有人的人数不少于200人。 (二)基金的备案 基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。 (三)基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效; 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 3、本基金的基金合同已于2013年8月2日正式生效。 (四)基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。 (五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。 八、基金份额的申购赎回与转换 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同以及销售地区的不同,将基金份额分为A类、C类和H类不同的类别。 在中国内地销售的,在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在中国内地销售的,在投资者申购基金份额时不收取申购费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额;通过基金互认在香港地区销售的基金份额为H类份额。 本基金A类、C类和H类份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 除本基金的有关公告(例如本基金为在香港销售编制的招募说明书补充文件)及香港销售机构的业务规则另有专门规定外,本基金H类份额在香港的申购、赎回及转换等销售业务,应当根据本基金的招募说明书办理。 (一)申购与赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。A类、C类份额具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 H类份额的销售机构为具备基金销售资格的由香港代表选聘或基金管理人直接选聘的相关销售机构。 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金A类、C类份额的开放日为基金公告开始办理申购、赎回业务后,上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,H类份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交 易所及香港交易所的共同交易日,但基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购、 赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,视为下一个开放日的 申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购与赎回的开始时间 本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 H类份额开始办理日常申购、赎回业务的时间具体在招募说明书或其补充文件或其他相关公告中载明。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日该类基金份额净值为基准进行计算; 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金份额持有人在赎回A类、C类份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的A类、C类份额进行处理时,申购确认日期在先的基金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销; 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 H类份额的开放日与A类、C类份额的开放日有所不同,因此本基金H类份额的投资者向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况的具体时间见相关公告的规定。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退回投资者账户。 投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。 (五)申购与赎回的数额限制 1、A类、C类份额 (1)基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为10元人民币,单笔申购的最低金额为10元人民币;直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为10元人民币; (2)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于0.1份时,余额部分基金份额必须一同赎回;基金管理人的网上交易系统和直销柜台赎回申请的最低份额为10份,但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时,可不受前述最低 10 份的申请限制;赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为准; (3)除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币0.1元、单笔最低追加申购金额为人民币0.1元、单笔最低赎回份额为0.1份、单个基金账户最低持有份额为0.1份,各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份额以及最低持有份额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定; (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告; (5)基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 2、H类份额 H类份额的申购赎回数额限制请见招募说明书补充文件或其他相关公告。 (六)申购与赎回的数额和价格 1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式: 申购份额、余额的处理方式:A类、H类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日对应类别的基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 C类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日C类基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 赎回金额的处理方式:本基金各类基金份额赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 2、申购费和赎回费 (1)申购费 A类份额的申购费率如下: 申购金额(含申购费,元) 申购费率 申购金额< 100万 1.2% 100万≤申购金额<300万 0.8% 300万≤申购金额<500万 0.4% 申购金额≥ 500万 1000元/笔 在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 H类份额的申购费率最高不超过5%,具体费率由各销售机构自行确定。 本基金A类、H类基金份额的申购费用由相应类别的申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 C类份额不收取申购费。 (2)赎回费 A类份额的赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 持有期<7天 1.50% 7天≤持有期<365天 0.50% 365天≤持有期<730天 0.25% 持有期≥ 730天 0 A类份额的赎回费用由基金份额持有人承担,其中持有期少于7日的赎回费用全额计入基金财产,持有期不少于7日的赎回费用25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 C类份额的赎回费率如下: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y<30天 0.50% Y ≥30天 0.00% C类份额的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费全额计入基金财产。 H类份额的赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 持有期<7天 1.50% 持有期≥ 7天 0.125% H类份额的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%归入基金资产。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。 与基金托管人协商一致,基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率。 3、申购份额的计算 申购本基金A类、H类基金份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T日该类基金份额净值 例1:某投资者投资5万元申购本基金A类份额,假设T日A类份额的基金份额净值为1.0520元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50000/(1+1.2%)=49407.11元 申购费用=50000-49407.11=592.89元 申购份额=49407.11/1.0520=46964.93份 即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,其对应费率为1.2%,假设T日基金份额净值为1.0520元,则其可得到46964.93份A类份额。 例2:某投资人投资5万元申购本基金H类份额,假设申购当日H类份额的基金份额净值为1.0520元,其销售机构设定的申购费率为1.5%,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元 申购费用=50000-49261.08=738.92元 申购份额=49261.08/1.0520=46826.12份 即:投资人投资5万元申购本基金H类份额,假设申购当日H类份额的基金份额净值为1.0520元,申购费率为1.5%,则其可得到:46826.12份H类份额。 本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用,申购金额即为净申购金额。 申购份数=净申购金额/T日该类基金份额净值 4、净赎回金额的计算 投资者在赎回本基金时缴纳赎回费,投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例1:某投资者赎回本基金1万份A类份额,持有时间为180天,对应的赎回费率为0.50%,假设T日A类份额的基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10000×1.0520=10520元 赎回费用=10520×0.50%=52.6元 净赎回金额=10520 - 52.6=10467.4元 即:投资者赎回本基金1万份A类份额,持有时间为180天,对应的赎回费率为0.50%,假设T日A类份额的基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为10467.4元。 例2:某投资人赎回本基金1万份H类份额,赎回费率为0.125%,假设赎回当日H类份额的基金份额净值是1.0520元,则其可得到的赎回净额为: 赎回金额=10000×1.0520=10520元 赎回费用=10520×0.125%=26.3元 赎回净额=10520-26.3=10506.85元 即:投资人赎回本基金1万份H类份额,假设赎回当日H类份额的基金份额净值是1.0520元,则其可得到的赎回净额为10506.85元。 5、基金份额净值计算 T日某一类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日发行在外的该类基金份额总数。 基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,在报中国证监会审核后,可以适当延迟计算或公告。 (七)申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。 (八)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金总份额的 10%,为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。 (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。香港销售机构对持有H类份额投资者的选择权另有规定的,按其规定办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的20%,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理。而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请,基金管理人根据前述“(1)接受全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前述 规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占上一开放日基金总 份额的比例低于前述比例。 (4)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式,在3个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在至少一种指定媒介予以上公告。 (5)暂停接受和延缓支付:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过20个工作日,并应当在至少一种指定媒介上公告。 (九)拒绝或暂停申购、暂停赎回及延缓支付赎回款项的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请; (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形; (5)基金互认剩余额度不足导致投资者无法申购H类份额的情形; (6)在香港销售的基金规模占基金总资产的比例高于50%,导致投资者无法申购H类份额的情形; (7)接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; (8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; (9)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账户。发生上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(8)、(9)项情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请: (1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项; (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)基金连续发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况; (4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施; (6)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。除非发生巨额赎回,已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。 3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告。 4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告。 (1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在至少一种指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的各类基金份额净值。 (2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前两个工作日,在至少一种指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。 (3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在至少一种指定媒介连续刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份 额净值。 (十)基金转换 1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销售机构办理手续。本基金开通转换业务时,本公司将另行公告具体情况。 2、基金转换申请 (1)个人投资者申请基金转换时,应当提供下列材料: 1)有效身份证明文件原件及复印件; 2)填妥的经本人签字确认的申请表。 委托他人代办的,还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 (2)机构投资者申请基金转换时,应当提供下列材料: 1)授权经办人有效身份证件文件原件及复印件; 2)填妥的加盖预留印鉴章的申请表。 (3)电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。 3、基金转换的规则 (1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售; (2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用; (3)“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称; (4)基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算; (5)基金份额在转换后,持有人对转入基金的持有期自转入之日算起; (6)当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明书中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回; (7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,除投资者在提交转换申请时选择将当日未获办理部分予以 撤销外,延迟至下一个开放日办理,转出基金赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定 转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部转换为止。部分顺延转换 不受单笔赎回最低份额的限制; (8)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态; (9)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额。如当日同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。 (十一)本部分约定的部分业务暂不向H类份额投资人开通,具体请见招募说明书补充文件的规定。 九、基金的非交易过户、转托管、冻结及质押 (一)基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中: “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形; “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 (二)符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 (三)基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。转托管在转出方进行申报,基金份额转托管一次完成。投资者于T日转托管基金份额成功后,转托管份额于T+1日到达转入方网点,投资者可于T+2日起赎回该部分基金份额。 (四)基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。 (五)如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (六)H类份额的相关业务规则可能与A类、C类份额有所不同,请见本基金招募说明书或相关公告。 十、基金的投资 (一)投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公告等)后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。 (三)投资理念 运用量化投资策略,实现增强指数收益的目标。 (四)投资策略 本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。 1、比较基准的标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。 沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300的价格指数。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序变更本基金的标的指数。 2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略 本基金利用定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在严格控制组合预期跟踪误差的基础上,力求超越标的指数投资回报。一般情况下,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。 (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以对中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金 alpha 模型的因子可归为如下几类: 价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师预测等等多方面的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险 纯指数化投资力求跟踪误差最小,指数增强投资策略则需要力求将跟踪误差控制在一定范围之内。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险(用跟踪误差衡量)控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括指数成份股和非指数成份股中,流动性和基本面信息较好的股票。 (5)投资组合的调整 本基金将根据所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行重新优化,调整投资组合的构成,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。 6、融资融券和转融资转融券 从投资人的利益出发,本基金可在法律法规允许的范围内参与适当的融资融券和转融资转融券业务。 (五)投资决策依据 1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定; 2、根据量化投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的量化投资模型以及投资经理和投研团队对市场状态的判断; 3、基于风险估测模型的投资风险分析。 (六)投资决策机制 1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则;审定基金经理定期调整计划;审定基金定期投资检讨报告;决定基金禁止的投资事项等。 2、基金经理:在投资决策委员会的授权范围内,根据基金的投资政策实施投资管理,确定具体的投资品种、数量、策略,构建优化和调整投资组合,进行投资组合的日常分析和管理。 3、基金经理助理/投资分析员:通过内部调研和参考外部研究报告,编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告,提交基金经理,作为投资决策的依据。 (七)投资程序 1、量化投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析,并构建量化投资模型,为本基金的投资管理提供决策依据。 2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。 3、基金经理根据投资决策委员会的决议,利用量化投资模型,并结合对宏观政策、证券市场和上市公司等的分析判断,形成基金投资计划。 4、集中交易室依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。 5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。 6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。 (八)业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+2.5% (指年收益率,评价时按期间折算) 沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300的价格指数。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数成份股为A股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票,覆盖了沪深市场六成左右的市值,能够反映市场主流投资的收益情况。 随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒介上予以公告。 (九)风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因本基金为指数增强投资基金,跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。另外,在特殊情况下,从保护投资人利益出发对基金股票仓位做出调整,以至于股票持仓比例较大低于正常水平时,基金由此获得的对投资人有利的正收益不计入跟踪误差的计算,但基金由此获得的负收益则要计入跟踪误差的计算。 (十)投资禁止行为与限制 1、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 2、基金投资组合比例限制 (1)本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%; (2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (7)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不超过基金资产净值的10%。 (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 (13)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 (14)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定。 (15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。 (16)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。 (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 (21)法律法规规定的其他限制。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 (十一)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第(7)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 (十二)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。 (十三)基金的融资、融券和转融资转融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券和转融资转融券。 (十四)基金投资组合报告 投资组合报告截止日为2024年06月30日,本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,344,372,838.65 90.46 其中:股票 1,344,372,838.65 90.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 115,040,021.74 7.74 8 其他资产 26,724,632.04 1.80 9 合计 1,486,137,492.43 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 4,939,880.00 0.35 B 采矿业 94,386,026.83 6.63 C 制造业 668,831,416.80 46.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 55,582,876.80 3.91E 建筑业 53,821,707.92 3.78 F 批发和零售业 25,196,361.00 1.77 G 交通运输、仓储和邮政业 41,664,835.00 2.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 40,071,919.57 2.82 J 金融业 306,951,154.45 21.57 K 房地产业 10,152,729.45 0.71 L 租赁和商务服务业 26,568,061.90 1.87 M 科学研究和技术服务业 1,751,375.25 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 12,703,531.68 0.89 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,750,962.00 0.12 S 综合 - - 合计 1,344,372,838.65 94.46 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 23,538 34,539,425.82 2.43 2 600036 招商银行 901,056 30,807,104.64 2.16 3 300750 宁德时代 169,080 30,439,472.40 2.14 4 601318 中国平安 650,856 26,919,404.16 1.89 5 601899 紫金矿业 1,274,349 22,390,311.93 1.57 6 601601 中国太保 778,281 21,682,908.66 1.52 7 601668 中国建筑 3,426,600 18,195,246.00 1.28 8 601336 新华保险 593,611 17,826,138.33 1.25 9 300308 中际旭创 115,540 15,930,655.20 1.12 10 601916 浙商银行 5,658,100 15,616,356.00 1.10 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 卖) (元) IF2407 沪深300 -10 - -24,340.00 - 股指期货 10,311,000.00 2407 公允价值变动总额合计(元) -24,340.00 股指期货投资本期收益(元) 1,432,724.94 股指期货投资本期公允价值变动(元) 28,524.00 9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据公募基金相关法规和本基金合同,我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间因市场流动性较差或者股指期货贴水较大时,我们有使用股指期货套保调整或保持仓位。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行(600036)在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体,没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,374,943.52 2 应收证券清算款 24,897,005.61 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 452,682.91 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 26,724,632.04 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2024年06月30日。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞量化增强混合A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2013.08.02-2013.12.31 3.10% 0.98% 4.71% 1.08% -1.61% -0.10% 2014.01.01-2014.12.31 70.42% 1.12% 52.47% 1.15% 17.95% -0.03% 2015.01.01-2015.12.31 24.77% 2.50% 8.39% 2.36% 16.38% 0.14% 2016.01.01-2016.12.31 -1.36% 1.42% -8.34% 1.33% 6.98% 0.09% 2017.01.01-2017.12.31 22.10% 0.65% 23.70% 0.61% -1.60% 0.04% 2018.01.01-2018.12.31 -22.54% 1.27% -22.18% 1.27% -0.36% 0.00% 2019.01.01-2019.12.31 33.52% 1.22% 37.55% 1.18% -4.03% 0.04% 2020.01.01-2020.12.31 26.49% 1.32% 29.08% 1.36% -2.59% -0.04% 2021.01.01-2021.12.31 3.31% 1.03% -2.43% 1.11% 5.74% -0.08% 2022.01.01-2022.12.31 -17.14% 1.09% -18.55% 1.22% 1.41% -0.13% 2023.01.01-2023.12.31 -7.99% 0.78% -8.51% 0.81% 0.52% -0.03% 2024.01.01-2024.06.30 3.03% 0.98% 2.15% 0.85% 0.88% 0.13% 2024.04.01-2024.06.30 -0.33% 0.78% -1.41% 0.72% 1.08% 0.06% 自基金合同生效起至今 180.33% 1.30% 101.32% 1.29% 79.01% 0.01% 华泰柏瑞量化增强混合C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2020.09.28-2020.12.31 6.89% 0.95% 14.06% 0.92% -7.17% 0.03% 2021.01.01-2021.12.31 2.52% 1.04% -2.43% 1.11% 4.95% -0.07% 2022.01.01-2022.12.31 -17.77% 1.09% -18.55% 1.22% 0.78% -0.13% 2023.01.01-2023.12.31 -8.78% 0.77% -8.51% 0.81% -0.27% -0.04% 2024.01.01-2024.06.30 2.59% 0.98% 2.15% 0.85% 0.44% 0.13% 2024.04.01-2024.06.30 -0.59% 0.78% -1.41% 0.72% 0.82% 0.06% 自基金合同生效起至今 -15.69% 0.97% -15.29% 1.03% -0.40% -0.06% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:A类图示日期为2013年8月2日至2024年6月30日。C类图示日期为2020年9月28日 至2024年6月30日。 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 (四)基金财产的保管及处分 1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金财产。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。 4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 5、基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 十三、基金资产估值 (一)估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 (四)估值方法 1、股票估值方法 (1)上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 (3)有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值办法 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值: (1)配股权证的估值: 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。 (2)认沽/认购权证的估值: 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 6、股指期货合约,以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、在任何情况下,基金管理人采用上述1-7项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。各类基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会认定的其他情形。 (七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。 各类基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为该类基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第8项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十四、基金的收益与分配 (一)收益的构成 基金本期利润是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 基金可供分配利润,采用收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (二)收益分配原则 1、A类、C类份额的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;H类份额的基金收益分配仅采用现金方式,不设红利再投资; 2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多12次;每次各类基金份额的基金收益分配比例不得低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的25%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 8、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同; 9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (三)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 (四)收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定公告。 (五)收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按收益分配日相应类别的基金份额净值转为相应类别的基金份额。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 5、基金合同生效以后的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 8、基金资产的资金汇划费用; 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.00%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 4、本条第(一)款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照中国、中国香港及投资人所在国家法律法规的规定履行纳税义务。 十六、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; 2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所。基金管理人应在更换会计师事务所后按照《信息披露办法》的有关规定公告。 3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意; 十七、基金的信息披露 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的 信息资料。但H类份额的信息披露人应予披露的基金信息的披露方式详见招募说明书补充文件。 (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概 要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更 新基金产品资料概要。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 (四)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 (五)定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。 1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中 的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。。 2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 3、基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (六)临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托 管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动;10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超 过30%;12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、 刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚;14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更;17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值0.5%;18、基金开始办理申购、赎回; 19、基金发生巨额赎回并延期办理; 20、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 21、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 22、变更基金份额类别的设置; 23、基金份额上市交易; 24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。(七)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (八)公开澄清 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (十)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 (十一)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。 十八、基金的风险揭示 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、其它风险、特有风险和投资科创板风险。 (一)投资组合的风险 投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险以及流动性风险。 1、系统性风险 证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易监管制度等的影响而引起波动,从而导致基金收益水平变化,使本基金资产面临的风险。主要包括: (1)政策风险:货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动,影响基金收益而产生风险; (2)经济周期风险:经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之发生变化,从而产生风险; (3)利率风险:金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化 的影响,从而产生风险; (4)购买力风险:基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 2、非系统性风险 非系统性风险是指单个证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。上市公司的经营状况受到多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研究开发、人员素质等,都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资股票和债券的发行人经营不善,导致其股票价格下跌、股息、红利减少,或者存在所投资的企业债券发行人无法按时偿付本息,从而使基金投资收益下降。 3、流动性风险 流动性风险是指因市场交易量不足,导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险,或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是契约型开放式基金,基金规模将随着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金资产难以按照预先期望的价格变现,而导致基金的投资组合流动性不足;或者投资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低,造成基金资产变现的损失,从而产生流动性风险。 (二)管理风险 基金的管理风险主要包括两个方面:一是在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。另一方面,基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 基金的管理风险包括以下几种具体风险: 1、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执行产生偏差或错误;或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后也未能及时通知相关人员或部门;或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。 2、系统故障风险 当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、交易结算风险 在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 4、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。 (三)投资合规性风险 投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险,主要合规风险包括如下具体风险: 1、法律风险 法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的风险。 2、道德风险 道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度,通过内幕信息、利用工作程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 (四)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (五)本基金的特有风险 本基金的特有风险是在投资风格上的风险暴露。由于本基金的投资组合比例中,股票资产占基金资产的60%—95%。在该投资范围的指引下,本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。可见,本基金的特有风险是基准的波动风险和跟踪误差风险,同时本基金也存在一定的模型风险,即模型误差导致的风险。 (六)基金投资科创板风险 基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于: 1、退市风险 (1)科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快; (2)退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形; (3)执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市; (4)不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。 2、市场风险 科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业,大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,股票投资市场风险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%,科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,可能导致较大的股票价格波动。 3、流动性风险 科创板投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,整体流动性可能相对较弱。此外,科创板股票网下发行时,获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能,基金存 在无法及时变现及其他相关流动性风险。 4、系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 5、政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。 (七)投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 (三)基金财产的清算 1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 二十、基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动; (5)执行基金份额持有人大会的决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (7)法律法规及基金合同规定的其他义务。 3、基金管理人的权利 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产; (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则; (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用; (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额; (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益; (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查; (8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查; (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金参与融资、融券、转融通等相关业务; (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案; (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利; (13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率; (16)法律法规、基金合同规定的其他权利。 4、基金管理人的义务 (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资; (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; (9)依法接受基金托管人的监督; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; (12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料; (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 5、基金托管人的权利 (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依照基金合同的约定获得基金托管费; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作; (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人; (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6)法律法规、基金合同规定的其他权利。 6、基金托管人的义务 (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立; (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜; (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12)保存基金份额持有人名册; (13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作; (18)因过错违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除; (19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任; (20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。 2、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略; (7)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; (8)本基金与其他基金合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项; (10)法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 3、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费率、基金托管费率; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率及收费方式、调低赎回费率; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 4、召集方式: (1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 (4)代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 5、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒介上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式; (2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; (3)代理投票授权委托书送达时间和地点; (4)会务常设联系人姓名、电话; (5)权益登记日; (6)如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 6、开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力;通讯方式开会指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截止日以前提交至召集人指定的地址或系统。通讯方式开会应按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非现场方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方 式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上; (4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定; (5)会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 7、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。 2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提出临时提案,临时提案至少应当在大会召开日的25日前提交召集人,并由召集人公告。 3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。 8、表决 (1)基金份额持有人所持同一类别每份基金份额享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 2)一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 9、计票 (1)现场开会 1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 10、生效与公告 (1)基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 (3)基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内,由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒介上公告。 (4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 12、本基金的香港代表或香港销售机构可作为本基金H类份额的名义持有人,代H类份额持有人出席基金份额持有人大会,代其行使基金份额持有人大会表决权等。 (三)《基金合同》解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 (2)变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 (3)但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。 2、基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止; (2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; (3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 3、基金财产的清算 (1)基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。 (2)基金财产清算组 1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (3)清算程序 1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; 4)对基金财产进行评估和变现; 5)制作清算报告; 6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 7)将清算报告报中国证监会备案并公告; 8)对基金财产进行分配。 (4)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (5)基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4)按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1)、2)、3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 (6)基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (7)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议解决方式 1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3、除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 二十一、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称: 华泰柏瑞基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人:贾波 成立时间:2004年11月18日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】178号 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 贰亿元人民币 经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间: 持续经营 2、基金托管人(或简称“托管人”) 名称: 中国银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间: 持续经营 (二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公告等)后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。 (2)对基金投融资比例进行监督: 1)本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%; 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(资产托管人项下义务仅限于监管由其担任资产托管人的资产管理人所管理全部基金财产的投资符合上述比例限制); 4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; 7)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; 8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 11)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不超过基金资产净值的10%。 12)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 13)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 14)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定。 15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。 16)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%(资产托管人项下义务仅限于监管由其担任资产托管人的资产管理人所管理全部基金财产的投资符合上述比例限制);本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(资产托管人项下义务仅限于监管由其担任资产托管人的资产管理人所管理全部基金财产的投资符合上述比例限制); 18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险和损失。 20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 21)法律法规规定的其他限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第7)、18)、19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 (3)为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单; (4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督; (5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。 (6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督; 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 3、基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托 管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反 《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国 证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 6、基金管理人对基金托管人的业务核查 (1)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (2)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 (3)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 (1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限 内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资 报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。 (2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。 5、基金证券账户和资金账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的 资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 (四)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值的计算和复核 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (2)基金管理人应每个开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后分别计算得出当日的各类基金份额净值,并以约定方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核且无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。 (5)当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人 应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定 的,按其规定处理。 (6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 (7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 2、基金会计核算 (1)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 (2)会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。 (3)基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个 月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载 在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中 期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季 度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将 季度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制 当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核或进行电子确认,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册; (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (五)适用法律和争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 (六)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。 二十二、对基金份额持有人的服务 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权在符合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。H类份额持有人服务参见招募说明书补充文件的具体规定。为A类、C类份额持有人提供的主要服务内容如下: (一)网上开户及交易服务 机构投资者可通过基金管理人直销柜台,个人投资者可通过基金管理人网站或APP客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。 (二)账户及信息查询服务 机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端,可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披露的各类基金信息等服务,包括基金产品基本信息(包括基金名称、管理人名称、基金代码、风险等级、持有份额、单位净值等)、基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。 (三)账单及资讯服务 1、对账单服务 基金管理人通过电子邮件形式向投资者定期发送交易电子邮件对账单(包括基金名称、基金代码、持有份额等基金保有情况信息),电子邮件地址不详及退订的除外。 2、资讯服务 投资者知悉并同意基金管理人不定期通过电话、短信、邮件、微信等方式提供与投资者相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信息等资讯服务。如需取消相应资讯服务,可按照相关指引退订,或通过基金管理人客户服务中心热线400-888- 0001、在线客服等人工服务方式退订。 (四)客户服务中心电话及在线服务 1、电话服务 投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-888-0001可享有如下服务: (1)自助语音服务(7×24小时):提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。 (2)人工服务:提供交易日上午9:00-11:30下午13:00-17:30的人工服务。投资人可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 2、在线服务 投资人通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端提供交易日上午9:00-11:30下午13:00-17:30的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 (五)投诉及建议受理服务 投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。 (六)联系基金管理人 1、网址:www.huatai-pb.com 2、客服邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com 3、客服热线:400-888-0001(免长途话费),或021-38784638 4、传真:021-50103016 5、联系地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 (七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。 二十三、其他应披露事项 本基金及基金管理人的有关公告(自2023年08月05日至2024年08月09日),下列公告在指定媒介披露: 公告名称 披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 2024-07-24 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公 2024-07-19 司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2024-07-18 证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2024-07-13 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办 2024-07-06 理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2024-07-03 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更网上直销汇款交易业务的收款 2024-06-25 银行账户的公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 2024-06-07 要更新 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概 2024-06-07 要更新 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内分销 2024-05-29 证券的公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-22 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2023年年度报告 2024-03-30 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒公司 2024-03-29 名义从事非法活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2024-03-28 证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2024-02-24 证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基 2024-02-21 金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营业执照吊销客户采取限制交易 2024-02-01 措施的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2024-02-01 证券的公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2023年第四季度报告 2024-01-22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公 2024-01-06 司办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2024-01-05 证券的公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期 2023-12-27 定额投资公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办 2023-12-26 理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金分红公告 2023-12-25 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2023-12-23 证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与贵州省贵文文化 2023-12-16 基金销售有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2023-12-16 证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2023-12-13 证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2023-12-01 证券的公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转 2023-12-01 入、定期定额投资)业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的 2023-11-08 公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2023年第三季度报告 2023-10-25 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公 2023-09-20 司办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止尚智逢源(北京)基金销售有限 2023-09-19 公司办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有 2023-09-07 限公司办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办 2023-09-07 理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办 2023-09-07 理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化增强混合A 2023-08-30 类份额)基金产品资料概要更新 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化增强混合C 2023-08-30 类份额)基金产品资料概要更新 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金更新的招募说明书2023年 2023-08-29 第1号 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金 2023-08-26 合同的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排 2023-08-22 网基金销售有限责任公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销 2023-08-17 证券的公告 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化增强混合A 2023-08-09 类份额)基金产品资料概要更新 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化增强混合C 2023-08-09 类份额)基金产品资料概要更新 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳新华信通基 2023-08-08 金销售有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳新华信通基 2023-08-05 金销售有限公司费率优惠活动的公告 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十五、备查文件 (一)中国证监会核准华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金募集的文件; (二)《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》; (三)《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可在营业时间前往相应场所免费查阅,也可按工本费购买复印件。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇二四年八月二十八日