华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金（华泰柏瑞量化增强 混合A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年11月25日 送出日期：2020年11月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 基金代码 000172 下属基金简称 华泰柏瑞量化增强混合A 下属基金代码 000172 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2013-08-02 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经 2013-08-02 田汉卿 理的日期 证券从业日期 1994-06-01 其他 本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万 元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另 有规定的，按其规定办理。 注：本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为“华泰柏 瑞量化增强混合型证券投资基金” 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益， 谋求基金资产的长期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存 托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包 括公告等）后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%；现金（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净 值的5%。 主要投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越 业绩比较基准。 1、比较基准的标的指数：本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数 2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略：本基金利用定量投资模型，选取并 持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力 求超越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 85%。 （1）多因子alpha模型——股票超额回报预测（2）风险估测模型——有效控制预期 风险（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩（4）投资组合的优化（5） 投资组合的调整 3、存托凭证投资策略4、债券投资策略5、金融衍生工具投资策略6、融资融券和 转融资转融券 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋2.5%(指年收益率，评价时按期间折算) 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于 股票型基金 注：详见《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注 率 M＜1,000,000 1.2% - 申购费（前收费） 1,000,000≤M＜3,000,000 0.8% - 3,000,000≤M＜5,000,000 0.4% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N＜7天 1.5% - 赎回费 7天≤N＜365天 0.5% - 365天≤N＜730天 0.25% - N≥730天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、其它风险、特有风 险和投资科创板风险。 （一）投资组合风险（二）管理风险（三）投资合规性风险（四）其它风险 （五）本基金的特有风险 本基金的特有风险是在投资风格上的风险暴露。由于本基金的投资组合比例中，股票资产 占基金资产的60%—95%。在该投资范围的指引下，本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪 误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。可见，本基金的特有风险是基准的波 动风险和跟踪误差风险，同时本基金也存在一定的模型风险，即模型误差导致的风险。 （六）基金投资科创板风险 基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：1、退市风险2、市场风险3、流动性风险4、系统性风险5、政策风险 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料