华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要（更新） 更新日期：2020年9月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 基金代码 000172 下属分级基金简称 华泰柏瑞量化增强混合A 下属分级基金代 000172 码 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公 公司 司 基金合同生效日 2013年8月2日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2013年8月2日 基金经理 田汉卿 基金经理的日期 证券从业日期 1994年6月1日 本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连其他 续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明 原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 注：本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金” 更名为“华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金” 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的 投资目标 投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%；现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比率 不低于基金资产净值的5%。 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩 主要投资策略 达到或超越业绩比较基准。 1、本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数，以增强指数投资收益 为目的的股票投资策略：本基金利用定量投资模型，选取并持有预期收益 较好的股票构成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力求 超越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票资产投资比例不低于基 金资产的85%。 （1）多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以对中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻 性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子 在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模 型的因子可归为如下几类: 价值(value)、质量(quality)、动量 (momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续 研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更 新或调整。 （2）风险估测模型——有效控制预期风险 纯指数化投资力求跟踪误差最小，指数增强投资策略则需要力求将跟踪误 差控制在一定范围之内。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施， 有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险（用跟 踪误差衡量）控制在目标范围内。 （3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以 减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收 益的优化。 （4）投资组合的优化 本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股 范围将包括指数成份股和非指数成份股中，流动性和基本面信息较好的股 票。 （5）投资组合的调整 本基金将根据所考虑各种信息的变化情况，对投资组合进行重新优化，调 整投资组合的构成，并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。 2、债券投资策略3、金融衍生工具投资策略4、融资融券和转融资转融券 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋2.5% (指年收益率，评价时按期间折算) 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场 基金，低于股票型基金。 注：详见《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M） 收费方式 备注 ／持有期限（N） ／费率 M＜100万 1.20% 申购费 100万≤M＜300万 0.80% （前端收费） 300万≤M＜500万 0.40% M≥500万 1000元/笔 N＜7天 1.50% 赎回费 7天≤N＜365天 0.50% 365天≤N＜730天 0.25% N≥730天 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用 包含按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、其它风险、特有风险和投资科创板风险。 （一）投资组合风险 投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险以及流动性风险。 1、系统性风险2、非系统性风险3、流动性风险 （二）管理风险（三）投资合规性风险（四）其它风险 （五）本基金的特有风险 本基金的特有风险是在投资风格上的风险暴露。由于本基金的投资组合比例中，股票资产占基金资产的 60%—95%。在该投资范围的指引下，本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。可见，本基金的特有风险是基准的波动风险和跟踪误差风险，同时本基金也存在一定的模型风险，即模型误差导致的风险。 （六）基金投资科创板风险 基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于： 1、退市风险2、市场风险3、流动性风险4、系统性风险5、政策风险（二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ ? 《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料