华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为 “华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞量化增强混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共56页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5托管人报告...... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1资产负债表...... 16 6.2利润表...... 17 第3页共56页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4报表附注...... 19 §7投资组合报告...... 39 7.1期末基金资产组合情况...... 39 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12投资组合报告附注...... 47 §8基金份额持有人信息...... 49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49 §9开放式基金份额变动...... 50 §10重大事件揭示...... 51 10.1基金份额持有人大会决议...... 51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4基金投资策略的改变...... 51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8其他重大事件 ...... 54 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 55 第4页共56页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 55 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §12备查文件目录...... 56 12.1备查文件目录 ...... 56 12.2存放地点...... 56 12.3查阅方式...... 56 第5页共56页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 场内简称 - 基金主代码 000172 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月2日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,777,243,905.05份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2基金产品说明 本基金为指数增强型混合投资基金，在力求有效控制 投资风险的前提下，力争实现达到 投资目标 或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长 期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在 8%以内。 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。以 增强指数投资收益为目的的股票投资策略如下:利用 定量投资模型（如：多因子alpha、风险估测、交易成 本等模型），选取并持有预期收益较好的股票构成投 资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力 投资策略 求超越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票 资产投资比例不低于基金资产的85%。债券投资策略: 将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相 对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进 行个券选择。同时运用金融衍生工具投资策略和融资 融券和转融资转融券。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋2.5%(指年收益率，评价 时按期间折算) 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高 第6页共56页 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 人 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 号楼17层及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 第7页共56页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 281,403,565.90 本期利润 553,935,697.20 加权平均基金份额本期利润 0.1856 本期加权平均净值利润率 12.55% 本期基金份额净值增长率 14.27% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 634,726,501.02 期末可供分配基金份额利润 0.2285 期末基金资产净值 4,427,012,647.86 期末基金份额净值 1.594 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 147.10% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 7.20% 0.69% 4.94% 0.64% 2.26% 0.05% 过去三个月 7.05% 0.69% 6.46% 0.59% 0.59% 0.10% 过去六个月 14.27% 0.65% 11.61% 0.54% 2.66% 0.11% 过去一年 25.72% 0.72% 18.38% 0.64% 7.34% 0.08% 过去三年 129.44% 1.75% 78.96% 1.66% 50.48% 0.09% 自合同生效 147.10% 1.61% 77.03% 1.54% 70.07% 0.07% 第8页共56页 日至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为2013年8月2日至2017年6月30日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资 比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围：本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%； 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。。 3.3其他指标 第9页共56页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投 第10页共56页 资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 副总经理。曾在美国巴克 莱全球投资管理有限公司 （BGI ）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司，2013 年8月起任华泰柏瑞量化 增强混合型证券投资基金 的基金经理，2013年10 月起任公司副总经理， 2014年12月起任华泰柏 瑞量化优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 副总经 理，2015年3月起任华泰 田汉卿 理、本基 2013年8月2日- 15 柏瑞量化先行混合型证券 金的基 投资基金的基金经理和华 金经理 泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2015年6月起任 华泰柏瑞量化智慧灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理和华泰柏瑞量化 绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金 的基金经理。2016年5月 起任华泰柏瑞量化对冲稳 健收益定期开放混合型发 起式证券投资基金的基金 经理。2017年3月起任华 第11页共56页 泰柏瑞惠利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2017年5月起任华泰 柏瑞量化创优灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。本科与研究生毕业 于清华大学,MBA毕业于 美国加州大学伯克利分校 哈斯商学院。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不 第12页共56页 同，导致股票买卖存在价差。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份监管机构密集出台了多个监管政策， 短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在4、5月份市场的波动中基本反应了。 随着IPO发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和MLF等操作释放流动性，市场流动性问 题逐步缓解。5月24日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反弹。 本报告期内本基金正常运作,量化模型运行平稳，投资组合获取了与预期基本吻合的超额收益，主动风险也相对较低。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.5940元；本报告期基金份额净值增长率为14.27%，业 绩比较基准收益率为11.61%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017下半年,我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。 尽管17年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临 调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根 本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的 第13页共56页 选择。 本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，顺应市场的变化，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每 次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收益 分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益为634,726,501.02元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 第14页共56页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第15页共56页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 292,862,765.16 144,647,510.41 结算备付金 7,798,625.56 62,655,244.88 存出保证金 999,406.07 1,046,332.84 交易性金融资产 6.4.7.2 4,035,375,736.98 2,979,117,651.48 其中：股票投资 3,955,679,736.98 2,917,210,651.48 基金投资 - - 债券投资 79,696,000.00 61,907,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 50,000,000.00 应收证券清算款 219,153,638.67 256,774.03 应收利息 6.4.7.5 1,315,425.07 1,219,839.46 应收股利 - - 应收申购款 2,515,303.18 591,119.04 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,560,020,900.69 3,239,534,472.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 121,444,722.40 1,172,594.42 应付管理人报酬 3,887,171.99 2,684,123.95 应付托管费 971,793.01 671,030.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,051,255.48 3,160,560.98 第16页共56页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 653,309.95 403,629.63 负债合计 133,008,252.83 8,091,939.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,777,243,905.05 2,317,143,270.01 未分配利润 6.4.7.10 1,649,768,742.81 914,299,262.17 所有者权益合计 4,427,012,647.86 3,231,442,532.18 负债和所有者权益总计 4,560,020,900.69 3,239,534,472.14 注：1.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.594元，基金份额总额2,777,243,905.05 份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 599,372,142.52 -362,485,934.03 1.利息收入 1,827,065.14 3,026,283.19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,227,709.56 984,275.98 债券利息收入 498,148.39 1,152,605.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 101,207.19 889,402.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 323,049,031.98 -246,973,478.52 其中：股票投资收益 6.4.7.12 276,203,863.69 -248,865,287.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 191,839.27 -402,040.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - -22,519,005.71 股利收益 6.4.7.16 46,653,329.02 24,812,854.84 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 272,532,131.30 -119,802,501.30 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,963,914.10 1,263,762.60 第17页共56页 减：二、费用 45,436,445.32 23,821,215.88 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,740,037.76 11,480,610.59 2．托管费 6.4.10.2.2 5,435,009.40 2,870,152.56 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 18,031,964.79 9,244,541.38 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 229,433.37 225,911.35 三、利润总额（亏损总额以“-” 553,935,697.20 -386,307,149.91 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 553,935,697.20 -386,307,149.91 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,317,143,270.01 914,299,262.17 3,231,442,532.18 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 553,935,697.20 553,935,697.20 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 460,100,635.04 181,533,783.44 641,634,418.48 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,714,259,914.57 809,602,943.30 2,523,862,857.87 2.基金赎回款 -1,254,159,279.53 -628,069,159.86 -1,882,228,439.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,777,243,905.05 1,649,768,742.81 4,427,012,647.86 第18页共56页 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -386,307,149.91 -386,307,149.91 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -371,155,190.13 -140,522,942.24 -511,678,132.37 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 324,196,700.09 200,837,411.64 525,034,111.73 2.基金赎回款 -695,351,890.22 -341,360,353.88 -1,036,712,244.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,342,522,678.54 776,271,459.29 2,118,794,137.83 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]610号《关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认 第19页共56页 购资金利息共募集人民币333,108,260.81元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2013)第441号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化指数增强股票 型证券投资基金基金合同》于2013年8月2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 333,186,365.72份基金份额，其中认购资金利息折合78,104.91份基金份额。本基金的基金管理 人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为 “华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞量化增强混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%；现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率＋2.5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 第20页共56页 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 第21页共56页 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 292,862,765.16 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 292,862,765.16 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,663,778,803.11 3,955,679,736.98 291,900,933.87 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 79,698,160.00 79,696,000.00 -2,160.00 合计 79,698,160.00 79,696,000.00 -2,160.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,743,476,963.11 4,035,375,736.98 291,898,773.87 第22页共56页 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 77,085.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,478.62 应收债券利息 1,234,410.96 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 449.70 合计 1,315,425.07 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 6,050,750.48 银行间市场应付交易费用 505.00 合计 6,051,255.48 第23页共56页 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 454,955.67 预提费用 198,354.28 合计 653,309.95 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,317,143,270.01 2,317,143,270.01 本期申购 1,714,259,914.57 1,714,259,914.57 本期赎回(以"-"号填列) -1,254,159,279.53 -1,254,159,279.53 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,777,243,905.05 2,777,243,905.05 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 310,058,896.44 604,240,365.73 914,299,262.17 本期利润 281,403,565.90 272,532,131.30 553,935,697.20 本期基金份额交易 43,264,038.68 138,269,744.76 181,533,783.44 产生的变动数 其中：基金申购款 267,523,478.79 542,079,464.51 809,602,943.30 基金赎回款 -224,259,440.11 -403,809,719.75 -628,069,159.86 本期已分配利润 - - - 本期末 634,726,501.02 1,015,042,241.79 1,649,768,742.81 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 第24页共56页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 867,364.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 349,044.07 其他 11,300.93 合计 1,227,709.56 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 5,806,014,804.06 减：卖出股票成本总额 5,529,810,940.37 买卖股票差价收入 276,203,863.69 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 191,839.27 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 191,839.27 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 74,293,063.30 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 72,488,314.00 第25页共56页 成本总额 减：应收利息总额 1,612,910.03 买卖债券差价收入 191,839.27 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 46,653,329.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 46,653,329.02 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 272,532,131.30 ——股票投资 272,332,977.30 ——债券投资 199,154.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 第26页共56页 ——权证投资 - 3.其他 - 合计 272,532,131.30 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 1,950,601.03 转换费收入 13,313.07 合计 1,963,914.10 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归 入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 18,031,614.79 银行间市场交易费用 350.00 合计 18,031,964.79 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 22,079.09 银行间账户服务费 9,000.00 合计 229,433.37 6.4.7.21分部报告 无。 第27页共56页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截止资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券股份有限公2,642,877,478.96 21.85% - - 司 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。 第28页共56页 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期佣金总 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 量的比例 总额的比例 华泰证券股份有限 2,438,091.50 21.86% - - 公司 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期佣金总 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 量的比例 总额的比例 - - - - - 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 21,740,037.76 11,480,610.59 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,424,273.62 1,398,303.08 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1%/当年天数。 第29页共56页 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 5,435,009.40 2,870,152.56 的托管费 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及2016年度，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2016年度，基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 292,862,765.16 867,364.56 81,648,815.22 596,897.42 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 第30页共56页 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 科技 6月5日7日 通受限 金龙 2017年2017 新股流 002882 羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股流 603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 百达 2017年2017 新股流 603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股 停牌停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 第31页共56页 码票 日期牌 估值单 日期 开盘单 成本总额 名 原价 价 称 因 象 2017临 2017 600057 屿年6时 10.17年7 10.07 4,396,089 48,014,388.2044,708,225.13 - 股月27停 月4 份日牌 日 爱 2017临 2017 600643建年4时 14.98年8 16.48 2,015,562 26,696,219.9630,193,118.76 - 集月17停 月2 团日牌 日 江 2017临 2017 粉年2时 年8 002600 磁 11.46 6.25 1,607,100 17,644,456.3818,417,366.00 - 月27停 月9 材日牌 日 天 2017临 000662夏年6时 16.00 - - 804,192 15,434,474.2212,867,072.00 - 智月29停 慧日牌 中 2017临 2017 远年5时 年7 601919 海 5.35 5.89 940,900 5,051,690.00 5,033,815.00 - 月17停 月26 控日牌 日 中 2017临 601088 国年6时 22.29 - - 159,311 2,626,089.84 3,551,042.19 - 神月5停 华日牌 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。 第32页共56页 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 第33页共56页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 79,696,000.00 61,907,000.00 合计 79,696,000.00 61,907,000.00 注：未评级的债券包括政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 第34页共56页 券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、存出保证金和结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2017年6月30 1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 日 资产 银行存款 292,862,765.16 - - - - - 292,862,765.16 结算备付金 7,798,625.56 - - - - - 7,798,625.56 存出保证金 999,406.07 - - - - - 999,406.07 交易性金融资 - -79,696,000.00 - -3,955,679,736.984,035,375,736.98 产 应收证券清算 - - - - - 219,153,638.67 219,153,638.67 款 应收利息 - - - - - 1,315,425.07 1,315,425.07 第35页共56页 应收申购款 - - - - - 2,515,303.18 2,515,303.18 其他资产 - - - - - - - 资产总计 301,660,796.79 -79,696,000.00 - -4,178,664,103.904,560,020,900.69 负债 应付赎回款 - - - - - 121,444,722.40 121,444,722.40 应付管理人报 - - - - - 3,887,171.99 3,887,171.99 酬 应付托管费 - - - - - 971,793.01 971,793.01 应付交易费用 - - - - - 6,051,255.48 6,051,255.48 其他负债 - - - - - 653,309.95 653,309.95 负债总计 - - - - - 133,008,252.83 133,008,252.83 利率敏感度缺 301,660,796.79 -79,696,000.00 - -4,045,655,851.074,427,012,647.86 口 上年度末 1-3个 5年以 2016年12月1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 144,647,510.41 - - - - - 144,647,510.41 结算备付金 62,655,244.88 - - - - - 62,655,244.88 存出保证金 1,046,332.84 - - - - - 1,046,332.84 交易性金融资 - -61,907,000.00 - -2,917,210,651.482,979,117,651.48 产 买入返售金融 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00 资产 应收证券清算 - - - - - 256,774.03 256,774.03 款 应收利息 - - - - - 1,219,839.46 1,219,839.46 应收申购款 - - - - - 591,119.04 591,119.04 其他资产 - - - - - - - 资产总计 258,349,088.13 -61,907,000.00 - -2,919,278,384.013,239,534,472.14 负债 应付赎回款 - - - - - 1,172,594.42 1,172,594.42 应付管理人报 - - - - - 2,684,123.95 2,684,123.95 酬 应付托管费 - - - - - 671,030.98 671,030.98 应付交易费用 - - - - - 3,160,560.98 3,160,560.98 其他负债 - - - - - 403,629.63 403,629.63 负债总计 - - - - - 8,091,939.96 8,091,939.96 利率敏感度缺 258,349,088.13 -61,907,000.00 - -2,911,186,444.053,231,442,532.18 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 第36页共56页 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：截至2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.80%(2016年12月31日：1.92% )，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，运用量化投资策略，实现增强指数收益的目标。本基金利用定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力求超越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 3,955,679,736.98 89.35 2,917,210,651.48 90.28 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 79,696,000.00 1.80 61,907,000.00 1.92 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 第37页共56页 合计 4,035,375,736.98 91.15 2,979,117,651.48 92.19 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 分析 30日） 31日） 业绩比较基准(附注7.4.1) 21,633.02 16,217.00 上升5% 业绩比较基准(附注7.4.1) -21,633.02 -16,217.00 下降5% 第38页共56页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,955,679,736.98 86.75 其中：股票 3,955,679,736.98 86.75 2 固定收益投资 79,696,000.00 1.75 其中：债券 79,696,000.00 1.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 300,661,390.72 6.59 7 其他各项资产 223,983,772.99 4.91 8 合计 4,560,020,900.69 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 26,226,959.96 0.59 B 采矿业 122,937,881.73 2.78 C 制造业 1,660,114,728.26 37.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供 31,118,961.62 0.70 应业 E 建筑业 65,409,179.96 1.48 F 批发和零售业 45,048,899.62 1.02 G 交通运输、仓储和邮政业 204,748,007.34 4.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 120,977,992.05 2.73 业 J 金融业 1,214,754,908.62 27.44 K 房地产业 231,670,730.93 5.23 第39页共56页 L 租赁和商务服务业 120,150,125.29 2.71 M 科学研究和技术服务业 20,155,908.32 0.46 N 水利、环境和公共设施管理业 92,365,453.28 2.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,955,679,736.98 89.35 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 3,612,818 179,231,900.98 4.05 2 601006 大秦铁路 12,193,370 102,302,374.30 2.31 3 600030 中信证券 5,908,931 100,570,005.62 2.27 4 601288 农业银行 28,325,200 99,704,704.00 2.25 5 601398 工商银行 18,986,042 99,676,720.50 2.25 6 600688 上海石化 14,324,939 94,687,846.79 2.14 7 000069 华侨城Ａ 8,985,888 90,398,033.28 2.04 8 601231 环旭电子 5,640,974 88,619,701.54 2.00 9 600383 金地集团 7,354,065 84,351,125.55 1.91 10 000415 渤海金控 11,209,792 75,441,900.16 1.70 11 600741 华域汽车 3,065,622 74,310,677.28 1.68 12 601601 中国太保 2,010,611 68,099,394.57 1.54 13 002195 二三四五 9,177,990 65,622,628.50 1.48 14 600016 民生银行 7,889,200 64,849,224.00 1.46 15 000002 万 科Ａ 2,563,442 64,009,146.74 1.45 16 600312 平高电气 4,554,686 62,581,385.64 1.41 17 601636 旗滨集团 13,785,540 62,172,785.40 1.40 18 002385 大北农 9,726,134 61,177,382.86 1.38 19 002078 太阳纸业 8,321,908 61,166,023.80 1.38 第40页共56页 20 000651 格力电器 1,380,200 56,822,834.00 1.28 21 601668 中国建筑 5,863,854 56,762,106.72 1.28 22 601818 光大银行 13,784,888 55,828,796.40 1.26 23 000426 兴业矿业 6,078,066 54,824,155.32 1.24 24 600816 安信信托 3,946,176 53,628,531.84 1.21 25 002636 金安国纪 3,003,165 51,864,659.55 1.17 26 000921 海信科龙 3,003,395 51,688,427.95 1.17 27 600585 海螺水泥 2,268,721 51,568,028.33 1.16 28 601997 贵阳银行 3,101,914 49,041,260.34 1.11 29 002146 荣盛发展 4,957,650 48,932,005.50 1.11 30 600409 三友化工 4,845,107 48,790,227.49 1.10 31 601939 建设银行 7,728,323 47,529,186.45 1.07 32 600019 宝钢股份 6,793,145 45,582,002.95 1.03 33 601328 交通银行 7,327,500 45,137,400.00 1.02 34 000776 广发证券 2,616,153 45,128,639.25 1.02 35 600057 象屿股份 4,396,089 44,708,225.13 1.01 36 600966 博汇纸业 8,513,660 44,185,895.40 1.00 37 600031 三一重工 5,402,116 43,919,203.08 0.99 38 300316 晶盛机电 3,493,849 43,638,174.01 0.99 39 600153 建发股份 3,316,534 42,882,784.62 0.97 40 300324 旋极信息 2,185,519 39,863,866.56 0.90 41 000060 中金岭南 3,307,597 37,045,086.40 0.84 42 600837 海通证券 2,464,634 36,599,814.90 0.83 43 600015 华夏银行 3,961,496 36,524,993.12 0.83 44 600664 哈药股份 5,969,800 34,684,538.00 0.78 45 600219 南山铝业 9,861,000 33,428,790.00 0.76 46 002559 亚威股份 3,018,458 32,840,823.04 0.74 47 600201 生物股份 920,860 32,754,990.20 0.74 48 601225 陕西煤业 4,601,800 32,534,726.00 0.73 49 600643 爱建集团 2,015,562 30,193,118.76 0.68 50 002601 龙蟒佰利 1,825,423 29,900,428.74 0.68 51 000488 晨鸣纸业 2,101,770 27,112,833.00 0.61 52 002320 海峡股份 1,858,307 26,350,793.26 0.60 53 002714 牧原股份 963,518 26,226,959.96 0.59 54 000166 申万宏源 4,615,376 25,846,105.60 0.58 55 601111 中国国航 2,620,976 25,554,516.00 0.58 56 600029 南方航空 2,889,573 25,139,285.10 0.57 57 000338 潍柴动力 1,885,035 24,882,462.00 0.56 58 601166 兴业银行 1,444,776 24,358,923.36 0.55 第41页共56页 59 600438 通威股份 4,336,497 24,197,653.26 0.55 60 000936 华西股份 3,182,644 22,342,160.88 0.50 61 601555 东吴证券 1,866,145 20,956,808.35 0.47 62 603198 迎驾贡酒 1,100,365 20,939,945.95 0.47 63 002449 国星光电 1,261,816 20,883,054.80 0.47 64 603369 今世缘 1,571,148 20,739,153.60 0.47 65 601211 国泰君安 987,106 20,245,544.06 0.46 66 603018 中设集团 622,288 20,155,908.32 0.46 67 000581 威孚高科 777,714 20,142,792.60 0.45 68 000903 云内动力 4,308,858 19,605,303.90 0.44 69 600036 招商银行 778,479 18,613,432.89 0.42 70 002600 江粉磁材 1,607,100 18,417,366.00 0.42 71 300342 天银机电 1,200,711 18,322,849.86 0.41 72 000822 山东海化 2,244,668 18,226,704.16 0.41 73 601233 桐昆股份 1,222,082 16,938,056.52 0.38 74 600708 光明地产 2,494,292 16,562,098.88 0.37 75 002142 宁波银行 856,798 16,536,201.40 0.37 76 600104 上汽集团 531,683 16,508,757.15 0.37 77 000750 国海证券 2,976,700 16,371,850.00 0.37 78 601899 紫金矿业 4,576,800 15,698,424.00 0.35 79 600018 上港集团 2,471,602 15,669,956.68 0.35 80 600089 特变电工 1,352,600 13,972,358.00 0.32 81 601339 百隆东方 2,310,835 13,749,468.25 0.31 82 002555 三七互娱 513,329 13,125,822.53 0.30 83 000662 天夏智慧 804,192 12,867,072.00 0.29 84 600028 中国石化 2,098,000 12,441,140.00 0.28 85 600801 华新水泥 1,277,040 12,170,191.20 0.27 86 601788 光大证券 813,500 12,145,555.00 0.27 87 000036 华联控股 1,333,053 12,130,782.30 0.27 88 600642 申能股份 1,921,595 12,106,048.50 0.27 89 000725 京东方Ａ 2,799,800 11,647,168.00 0.26 90 002496 辉丰股份 2,312,920 11,472,083.20 0.26 91 000001 平安银行 1,216,800 11,425,752.00 0.26 92 600183 生益科技 852,490 10,519,726.60 0.24 93 600900 长江电力 664,924 10,226,531.12 0.23 94 600999 招商证券 570,873 9,830,433.06 0.22 95 600879 航天电子 1,106,212 9,723,603.48 0.22 96 002402 和而泰 908,793 8,960,698.98 0.20 97 002582 好想你 720,166 8,656,395.32 0.20 第42页共56页 98 600282 南钢股份 2,325,600 8,627,976.00 0.19 99 002686 亿利达 622,405 8,514,500.40 0.19 100 601998 中信银行 1,337,700 8,414,133.00 0.19 101 002334 英威腾 1,059,100 7,678,475.00 0.17 102 000425 徐工机械 1,981,200 7,429,500.00 0.17 103 000800 一汽轿车 704,500 7,164,765.00 0.16 104 000597 东北制药 609,938 6,819,106.84 0.15 105 000066 中国长城 726,276 6,543,746.76 0.15 106 000728 国元证券 517,694 6,326,220.68 0.14 107 600499 科达洁能 772,844 6,136,381.36 0.14 108 002533 金杯电工 808,251 6,110,377.56 0.14 109 000783 长江证券 624,800 5,916,856.00 0.13 110 600048 保利地产 570,268 5,685,571.96 0.13 111 002366 台海核电 117,228 5,499,165.48 0.12 112 600309 万华化学 183,230 5,247,707.20 0.12 113 601628 中国人寿 190,300 5,134,294.00 0.12 114 601919 中远海控 940,900 5,033,815.00 0.11 115 601186 中国铁建 418,400 5,033,352.00 0.11 116 600167 联美控股 236,300 5,019,012.00 0.11 117 600519 贵州茅台 9,300 4,388,205.00 0.10 118 600398 海澜之家 419,100 3,977,259.00 0.09 119 600681 百川能源 267,000 3,767,370.00 0.09 120 600566 济川药业 95,400 3,628,062.00 0.08 121 601088 中国神华 159,311 3,551,042.19 0.08 122 300306 远方光电 200,701 3,478,148.33 0.08 123 600751 天海投资 453,000 2,577,570.00 0.06 124 601898 中煤能源 428,725 2,520,903.00 0.06 125 300323 华灿光电 177,500 2,463,700.00 0.06 126 300451 创业软件 77,618 2,358,034.84 0.05 127 002329 皇氏集团 244,400 2,348,684.00 0.05 128 601390 中国中铁 261,100 2,263,737.00 0.05 129 000530 大冷股份 311,450 2,242,440.00 0.05 130 002064 华峰氨纶 459,300 2,213,826.00 0.05 131 300184 力源信息 174,125 2,166,115.00 0.05 132 600035 楚天高速 384,700 2,119,697.00 0.05 133 600507 方大特钢 246,714 2,104,470.42 0.05 134 000960 锡业股份 151,929 2,067,753.69 0.05 135 000596 古井贡酒 39,600 2,017,620.00 0.05 136 603568 伟明环保 91,000 1,967,420.00 0.04 第43页共56页 137 002088 鲁阳节能 164,076 1,963,989.72 0.04 138 600479 千金药业 99,100 1,433,977.00 0.03 139 601699 潞安环能 174,871 1,367,491.22 0.03 140 600491 龙元建设 122,200 1,311,206.00 0.03 141 002452 长高集团 181,000 1,243,470.00 0.03 142 002007 华兰生物 29,300 1,069,450.00 0.02 143 600705 中航资本 124,100 701,165.00 0.02 144 600808 马钢股份 117,900 417,366.00 0.01 145 002283 天润曲轴 53,900 344,960.00 0.01 146 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00 147 300362 天翔环境 4,525 77,151.25 0.00 148 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 149 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 150 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 151 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 152 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 153 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 154 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 155 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 156 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 157 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 158 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 159 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 160 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 161 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 162 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 163 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 164 600271 航天信息 600 12,384.00 0.00 165 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 166 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 167 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 第44页共56页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000069 华侨城Ａ 124,147,876.23 3.84 2 600966 博汇纸业 113,220,788.53 3.50 3 600688 上海石化 108,314,498.98 3.35 4 601006 大秦铁路 106,118,188.25 3.28 5 601601 中国太保 101,532,673.07 3.14 6 601288 农业银行 94,662,215.97 2.93 7 600030 中信证券 91,807,942.62 2.84 8 002195 二三四五 91,176,549.26 2.82 9 600153 建发股份 88,185,349.88 2.73 10 600312 平高电气 85,808,389.99 2.66 11 000002 万 科Ａ 83,530,546.86 2.58 12 002449 国星光电 80,326,672.15 2.49 13 000415 渤海金控 78,749,032.64 2.44 14 601231 环旭电子 76,209,256.86 2.36 15 000338 潍柴动力 74,791,356.98 2.31 16 002636 金安国纪 73,537,809.81 2.28 17 600383 金地集团 72,673,509.95 2.25 18 600816 安信信托 71,220,021.00 2.20 19 600036 招商银行 67,779,429.73 2.10 20 601398 工商银行 66,669,812.93 2.06 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600309 万华化学 128,918,903.51 3.99 2 601211 国泰君安 119,892,689.29 3.71 3 601633 长城汽车 115,851,349.70 3.59 4 601318 中国平安 105,582,535.18 3.27 5 600036 招商银行 101,551,275.28 3.14 6 600816 安信信托 95,069,524.18 2.94 7 002142 宁波银行 88,671,630.14 2.74 8 600104 上汽集团 88,127,198.00 2.73 第45页共56页 9 000921 海信科龙 84,897,620.46 2.63 10 600048 保利地产 78,891,063.97 2.44 11 601601 中国太保 75,755,879.42 2.34 12 000338 潍柴动力 72,408,728.86 2.24 13 600966 博汇纸业 71,857,373.10 2.22 14 600028 中国石化 71,699,537.32 2.22 15 600761 安徽合力 71,490,271.32 2.21 16 000069 华侨城Ａ 69,993,150.63 2.17 17 002449 国星光电 68,626,936.56 2.12 18 600056 中国医药 67,132,566.64 2.08 19 600900 长江电力 65,701,631.24 2.03 20 600739 辽宁成大 64,593,725.70 2.00 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,295,947,048.57 卖出股票收入（成交）总额 5,806,014,804.06 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,696,000.00 1.80 其中：政策性金融债 79,696,000.00 1.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,696,000.00 1.80 第46页共56页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170401 17农发01 800,000 79,696,000.00 1.80 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期末投资的前十名证券中，中信证券（600030)于2017年5月24日收到中国证 监会处罚决定。因公司在司度（上海）贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，违规为其提供融资融券服务。对中信证券责令改正，给予警告，没收违法所得61,655,849.78元，并处以308,279,248.90元罚款；对直接负责人笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币10万元罚款。在监管机构的指导下，公司持续完善相关内控机制，依法合规地开展各项业务,目 第47页共56页 前公司的经营情况正常。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 999,406.07 2 应收证券清算款 219,153,638.67 3 应收股利 - 4 应收利息 1,315,425.07 5 应收申购款 2,515,303.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 223,983,772.99 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第48页共56页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 36,665 75,746.46 2,321,124,296.12 83.58% 456,119,608.93 16.42% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 3,653,950.66 0.1316% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 第49页共56页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年8月2日）基金份额总额 333,186,365.72 本报告期期初基金份额总额 2,317,143,270.01 本报告期基金总申购份额 1,714,259,914.57 减:本报告期基金总赎回份额 1,254,159,279.53 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,777,243,905.05 第50页共56页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第51页共56页 例 华泰证券 22,642,877,478.96 21.85% 2,438,091.50 21.86% - 广发证券 11,944,470,943.55 16.07% 1,810,893.35 16.24% - 中信证券 11,472,852,992.30 12.17% 1,371,674.67 12.30% - 国金证券 11,315,984,718.65 10.88% 1,199,262.11 10.75% - 招商证券 11,069,750,045.78 8.84% 974,866.55 8.74% - 西南证券 1 895,031,105.78 7.40% 833,549.53 7.47% - 国泰君安 1 611,848,852.32 5.06% 557,581.82 5.00% - 方正证券 1 602,027,178.37 4.98% 548,629.03 4.92% - 中金公司 1 513,110,104.57 4.24% 477,863.03 4.28% - 国信证券 1 485,317,580.94 4.01% 442,269.44 3.97% - 海通证券 1 454,373,034.65 3.76% 414,069.52 3.71% - 中信建投 1 89,859,872.10 0.74% 83,688.17 0.75% - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 第52页共56页 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信证券 - -70,000,000.00 48.28% - - 国金证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 西南证券 10,681,063.30 100.00%25,000,000.00 17.24% - - 国泰君安 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 - -50,000,000.00 34.48% - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 第53页共56页 长城证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 注：无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞量化增强混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年4月24日 资基金2017年第一季度报告 券报、证券时报 2 华泰柏瑞量化增强混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年3月29日 资基金2016年年度报告摘要 券报、证券时报 3 华泰柏瑞量化增强混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年3月29日 资基金2016年年度报告 券报、证券时报 4 华泰柏瑞量化增强混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年1月19日 资基金2016年第4季度报告 券报、证券时报 第54页共56页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额 类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 20%的时间区间 机 1 20170116~20170 405,858,588 507,178,050 262,932,662 650,103,975 23.4 构 210 .52 .14 .94 .72 1 2 20170410~20170 405,858,588 507,178,050 262,932,662 650,103,975 23.4 630 .52 .14 .94 .72 1 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者 赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 第55页共56页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层及托管人住所 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年8月26日 第56页共56页