华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 2015 年第 2 号 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二零一五年九月 1 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书(更新) 重要提示 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2013 年 4 月 26 日中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证 券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】610 号)进行募集。本基金的基金合同于 2013 年 8 月 2 日正式生效。 本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起,由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名 为“华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞量化增强混合”,基金 代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证 券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基 金更名并修改基金合同的公告》。 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证 招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基 金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本 基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本 基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承 担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的 流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者 根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 8 月 1 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2015 年 6 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩 表现进行了复核确认。 2 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 目 录 一 绪言 .......................................................................................................................................................1 二 释义 .......................................................................................................................................................2 三 基金管理人 ...........................................................................................................................................6 四 基金托管人 .........................................................................................................................................13 五 相关服务机构 .....................................................................................................................................15 六 基金的募集 .........................................................................................................................................32 七 基金合同的生效 .................................................................................................................................36 八 基金份额的申购赎回与转换 .............................................................................................................37 九 基金的非交易过户、转托管、冻结及质押 ......................................................................................44 十 基金的投资 .........................................................................................................................................45 十一 基金的业绩 .....................................................................................................................................54 十二 基金的财产 .....................................................................................................................................55 十三 基金资产估值 .................................................................................................................................57 十四 基金的收益与分配 .........................................................................................................................60 十五 基金的费用与税收 .........................................................................................................................62 十六 基金的会计与审计 .........................................................................................................................64 十七 基金的信息披露 .............................................................................................................................65 十八 基金的风险揭示 .............................................................................................................................68 十九 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................................71 二十 基金合同的内容摘要 .....................................................................................................................73 二十一 基金托管协议的内容摘要..........................................................................................................84 二十二 对基金份额持有人的服务..........................................................................................................94 二十三 其他应披露事项 .........................................................................................................................96 二十四 招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................................97 二十五 备查文件 .....................................................................................................................................98 1 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 一 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售 办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《华泰柏瑞量化 增强混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明 书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持 有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额 持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国 证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 1 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 二 释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金: 指华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金; 基金合同或本基金合同: 指《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》及对 本基金合同的任何有效修订和补充; 招募说明书: 指《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》及 其定期更新; 发售公告: 指《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金份额发售公 告》 托管协议 指《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》及其 任何有效修订和补充; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会; 《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共 和国证券投资基金法》及不时做出的修订; 《销售办法》: 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会公布并于 2011 年 10 月 1 日 起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订; 《运作办法》: 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日 起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订; 元: 指人民币元; 基金管理人: 指华泰柏瑞基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司; 注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资 者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等; 注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管理有限 公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构; 2 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者; 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人; 机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织; 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议; 基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基 金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月; 基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份 额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管 理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证 监会的书面确认之日; 存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买 本基金基金份额的行为; 申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金 基金份额的行为; 赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金 合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行 为; 基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的其他基金的基金份额的行为; 转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从 3 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 一个销售机构托管到另一销售机构的行为; 指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令; 代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、 申购、赎回和其他基金业务的机构; 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点; 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒体; 基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户; 交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户; 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日; T+n 日: 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数; 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息以及其他合法收入; 基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值; 基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程; 4 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充; 不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括 但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、 火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或 数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所 非正常暂停或停止交易等。 5 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 三 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人:齐亮 成立日期: 2004 年 11 月 18 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号 经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:汪莹白 联系电话:400-888-0001,(021)38601777 股权结构: PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰证券股份 有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998 年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长, 1998-2001 年任中央财经领导小组办公室副局长,2001 年至 2004 年任华泰证券股份有限公司副 总裁。 杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公 司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总 经理,2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 吴祖芳先生:董事,硕士,1992 年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司 负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。 Rajeev Mittal 先生: 董事,学士,1992 年加入美国国际集团,2009—2011 年担任柏瑞 投资(欧洲分公司)总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队主管和行政总裁(欧 洲分公司),2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁(亚洲,日本除外)、总经理、 新兴市场投资总管,全球固定收益研究团队主管。 6 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督 管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司。 朱小平先生:独立董事,硕士,1983 至今任中国人民大学商学院教授。 陈念良先生:独立董事,1977 年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。 薛加玉先生:独立董事,博士,1988-1997 年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务 处长、副总经济师,1997-1999 年任长城证券有限公司投资银行部副总经理,1999-2000 年任亚 洲控股有限公司投资银行部总经理,2000-2001 年任北京华创投资管理有限公司执行总裁,2001 年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。 杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今任该 律师事务所合伙人。 2、监事会成员 严玉珍女士:监事长,学士,1987 年 1 月至 1988 年 9 月任罗兵咸永道(前容永道会计) 高级稽核员,1988 年 12 月至 1990 年 4 月任香港电讯(前大东电报)管理会计,1990 年 5 月至 1996 年 11 月任宝达证券(施罗德集团)副财务总监,1996 年 12 月至 2007 年 9 月任施罗德投 资管理(香港)有限公司财务董事,2007 年 9 月至 2008 年 6 月任交银施罗德基金管理有限公 司高级总经理顾问,2008 年 7 月至 2012 年 9 月任施罗德投资管理(香港)有限公司首席营运 官,2012 年 9 月至今任柏瑞投资亚洲有限公司首席财务官。 王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003 年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理, 2003-2006 年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006 年至今任华泰证券股份有限公司 上海城市中心营业部总经理。 柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004 年任 华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基 金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红 利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼 任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月 起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2 月起 任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金 的基金经理。 陈培先生:监事,硕士。2001-2004 年,就职于富国基金管理有限公司,任基金会计等职。 2004 年 6 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任基金事务部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 7 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理, 2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发 经理,2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008 年 5 月任华 泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理, 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基 金的基金经理,2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基 金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 6 月起任华泰柏 瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA 毕业于美国加州大 学伯克利分校哈斯商学院。 高山先生,副总经理,博士。2001.5-2013.7 任职于全国社会保障基金理事会投资部,任 处长;2013.7 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院,硕士毕 业于中国人民银行研究生部,博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。 4、本基金基金经理 田汉卿女士,同上。 5、投资决策委员会成员 主席:总经理韩勇先生; 成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;副总经理高山先生;固定收益部总监 董元星先生;投资部总监吕慧建先生。 列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜; 8 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全 内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理 人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回申请, 及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注 销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相 关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 13、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会 的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、 规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建 立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; 9 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程, 涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节; (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有 效执行; (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗 位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制 的建立和执行部门; (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中 10 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 的盲点; (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、 决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的 目的; (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审 查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会, 对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有 中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理 人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董 事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风 险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理 性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内 部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报 公司董事会及高层管理人员。 (3)控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分 离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、 严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二 道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作 用,建立内部控制的第三道防线。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和 11 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可 以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。 (5)内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在 各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履 行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制 制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部 管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 12 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 四 基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证 券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上 学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金 (一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管 理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各 类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基金 356 只,QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同 客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承 中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制 工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审 计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先 后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无 保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的 13 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产 的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基 金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同 约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金 托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规 定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 14 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 五 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1、直销机构: 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人:齐亮 电话:(021)38784638 传真:(021)50103016 联系人:汪莹白 客服电话:400-888-0001,(021)38784638 公司网址:www.huatai-pb.com 2、代销机构 1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 传真:(010)66594853 客服电话:95566 公司网址:www.boc.cn 2)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 传真:(010)66107914 客服电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn 3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:王洪章 15 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 传真:(010)66275654 客服电话:95533 公司网址:www.ccb.com 4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 5)招商银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 6)哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人:郭志文 联系人:遇玺 电话:(0451)86779018 传真:(0451)86779018 客服电话:95537 或 400-609-5537 公司网址:www.hrbb.com.cn 7)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 1600 号 32 层 16 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 办公地址:上海浦东新区世纪大道 1600 号 32 层 法定代表人:宫龙云 联系人:戴莉丽 电话:(021)32229888 传真:(021)68728703 客服电话:4001-962502 公司网站:www.ajzq.com 8)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:王星 电话:(022)28451922 传真:(022)28451892 客服电话:400-651-5988 公司网址:www.bhzq.com 9)财富证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭磊 电话:(0731)84403319 传真:(0731)84403439 客服电话:(0731)84403319 公司网址:www.cfzq.com 10)长城证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:高峰 电话:(0755)83516094 传真:(0755)83515567 17 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 客服电话:(0755)33680000、400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 11)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:奚博宇 电话:(021)68751860 传真:(021)68751151 客服电话:95579 或 4008-888-999 公司客服网址:www.95579.com 12)德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市福山路 500 号 26 楼 办公地址:上海市福山路 500 号 26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:(021)68761616 传真:(021)68767981 客服电话:400-888-8128 公司网址:www.tebon.com.cn 13)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军 电话:(0755)23838751 传真:(0755)23838750 客服电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn 14)东吴证券股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 18 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客服电话:(0512)33396288 公司网址:www.dwjq.com.cn 15)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:(010)84183333 传真:(010)84183311-3389 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com 16)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:万建华 联系人: 芮敏棋 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com 17)国信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133952 客服电话:95536 19 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 公司网址:www.guosen.com.cn 18)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:68778790 传真:68777992 客服电话:4008209898 公司网址:www.cnhbstock.com 19)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:(010)58315221 传真:(010)58568062 客服电话:400-898-9999 公司网址:www.hrsec.com.cn 20)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号 办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:孔晓君 电话:(0755)82569143 传真:(0755)82492962 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 21)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇家浜路 750 号 法定代表人:俞洋 20 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 联系人:陈敏 电话:(021)64316642 传真:(021)64333051 客服电话: 400-109-9918、021-32109999、029-68918888 公司网址:www.cfsc.com.cn 22)平安证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:吴琼 电话:(0755)22621866 传真:(0755)82400862 客服电话:95511*8 公司网址:stock.pingan.com 23)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 客服电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn 24)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618、(0351)95573 公司网址:www.i618.com.cn 21 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 25)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:(021)33389888 传真:(021)33388224 客服电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com 26)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:中国武汉武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:崔成 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客服电话:400-800-5000 公司网址:www.tfzq.com 27)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 电话:(010)66045152 传真:(010)66045518 客服电话:(010)66045678 公司网址:www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn 28)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:鹿馨方 22 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 29)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾 电话:(0791)86768681 传真:(0791)86770178 客服电话:400-886-6567 公司网址:www.avicsec.com 30)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:罗文雯 电话:(021)58763575 传真:(021)68875123 客服电话:(021)58796226-3736 公司网址:www.cicc.com.cn 31)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 客服电话:400-600-8008 公司网址:www.china-invs.cn 23 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 32)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:400-8888-108 传真:(010)65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com 33)东亚银行(中国)有限公司 注册地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 法定代表人:李国宝 联系人:杨俊 电话:021-38663866 客服电话:800-830-3811 公司网址:www.hkbea.com.cn 34)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:薛长平 电话:0411-88891212 传真:0411-88891212 客服电话:400-641-1999 公司网址:www.taichengcaifu.com 35)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘潇 电话:021-20691942 24 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 传真:021-2069-1861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com 36)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:胡锴隽 电话:021-20613635 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com 37)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:朱玉 电话:021-54509988-1071 传真:021-64383798 客服电话:400-181-8188 公司网址:www.1234567.com.cn 38)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.jjmmw.com;www.zlfund.cn 39)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 25 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:翟飞飞 电话:010-62020088-6006 传真:010-62020355 客服电话:400-888-6661 公司网址:www.myfp.com 40)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人: 凌顺平 联系人:吴强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 41)杭州数米基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人: 陈柏青 联系人:朱晓超 客服电话:4000-766-123 公司网站: http://www.fund123.cn 42)中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 8 层 法定代表人:姜新 联系人:侯英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电话:010-65807865 公司网站:www.cifcofund.com 26 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 43)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com 44)万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 法定代表人: 李招弟 联系人:刘媛 电话:(010)59393923-819 客服电话:400-808-0069 公司网址:www.wy-fund.com 45)中国国际期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人:王兵 联系人: 赵森 电话:(010) 5953 9864 公司网址: www.cifco.net 客服电话:95162、400-8888-160 46)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人: 沈伟桦 联系人: 刘梦轩 电话:(010)-52858244 公司网址:www.yixinfund.com 客服电话:400-6099-200 27 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 47)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 法定代表人: 申健 联系人: 付江 电话:(021)20219988*31781 公司网址: www.gw.com.cn 客服电话:021-20219999 48)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:杨懿 联系人: 张燕 电话:(010)58325395 公司网址: http://8.jrj.com.cn/ 客服电话:400-166-1188 49)恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人: 蔡国华 联系人: 汪明 电话:021-38966235 公司网址: www.egbank.com.cn 客服电话:400-813-8888 50)泉州银行股份有限公司 注册地址: 泉州市云鹿路 3 号 办公地址: 泉州市云鹿路 3 号 法定代表人:傅子能 联系人: 董培姗 电话:0595-22551071 公司网址: www.qzccbank.com 客服电话:400-88-96312 28 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 51)日发资产管理(上海)有限公司 注册地址:陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1307 室 办公地址:陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1307 室 法定代表人:周泉恭 联系人: 杨迎雪 公司网址: www.rffund.com 客服电话:021-61600500 52)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人:梁蓉 联系人: 张旭 电话:010-66154828-835 公司网址: www.5irich.com 客服电话:400-6262-818 53)北京恒久浩信投资咨询有限公司 注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号 办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 B1210 法定代表人:谢亚凡 联系人: 陈冲 电话:010-65617753 公司网址: www.haofunds.com 客服电话:4006-525-676 54)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:张皛 联系人: 朱翔宇 电话:021-33323999-8147 55)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号楼) 法定代表人: 沈继伟 29 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 联系人: 徐鹏 公司网址: http://m.leadfund.com.cn 客服电话:400-005-6355 56)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人: 高静 电话:010-57418829 传真:010-57569671 公司网址: www.qianjing.com 客服电话:400-893-6885 57)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:010- 67000988-6003 公司网址: www.zcvc.com.cn 客服电话:400-001-8811 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并 及时公告。 (二)注册登记机构 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人:齐亮 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 电话:400-888-0001,(021)38601777 传真:(021)50103016 联系人:陈培 (三)律师事务所和经办律师 30 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 名称:北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层 负责人:王玲 电话:(021)24126000 传真:(021)24126150 经办律师:靳庆军、傅轶 联系人:傅轶 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:杨绍信 经办注册会计师:薛竞、刘颖 电话:021-23238888 传真:021-23238800 31 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 六 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定, 并经 2013 年 4 月 26 日中国证监会《关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金募集 的批复》(证监许可【2013】610 号)核准募集。 (一)基金类型 契约型开放式,混合型基金 (二)基金存续期 不定期 (三)募集方式和销售场所 本基金通过基金管理人的直销和中国银行、华泰证券等代销机构的销售网点公开发售。 投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后,通过登录 本公司网站(www.huatai-pb.com)办理开户、认购等业务,有关基金网上交易的开通范围和具 体业务规则请登录本公司网站查询。 销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准,请投资者就募集 和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金份额发售公告》 及代销机构的相关公告。 (四)募集期限 本基金自 2013 年 6 月 19 日至 2013 年 7 月 19 日公开发售。根据《运作办法》的规定,如 果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延 长基金份额发售的时间,本基金可继续销售,但募集期自基金份额发售之日起最长不超过 3 个 月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。 (五)募集对象 本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证 监会许可购买证券投资基金的其他投资者。 (六)募集规模 本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份,基金募集金额应不少于 2 亿元人民币。 (七)基金的面值 本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元,以初始面值发售。 (八)投资人对基金份额的认购 1、认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人根据相关法 律法规及本基金基金合同,在发售公告中确定并披露。本基金的实际发售时间为 2013 年 6 月 32 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 19 日至 2013 年 7 月 19 日。 2、认购的方式及确认 (1)本基金认购采取全额缴款认购的方式。 (2)销售网点(包括直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅 代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者 可在本基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 (3)基金投资者在募集期内可以多次认购,认购一经受理不得撤消。 (4)若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金 退还投资者。 3、认购的限额 (1)在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限。 (2)认购最低限额:在基金募集期内,除发售公告另有规定, 代销网点和基金管理人的网 上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为 1000 元人民币,单笔认购最低金额为 1000 元人 民币;直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为 5 万元人民币,已在直销柜台有认/申购本公 司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为 1000 元人民币。 各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 4、认购费率 本基金采取金额认购方式,认购费率最高不超过认购金额的 1.2%。 认购金额(含认购费,元) 认购费率 认购金额< 100 万 1.0% 100 万≤认购金额< 300 万 0.6% 300 万≤认购金额< 500 万 0.2% 认购金额≥500 万 1000 元/笔 投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出, 不计入基金财产。 5、认购份额的计算 认购本基金的认购费用采用前端收费模式,即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金 额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额,归 投资者所有,投资者的总认购份额的计算方式如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 33 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值 净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份 额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。 例:某投资者投资 10,000 元认购本基金,如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元,则 其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 认购费用=10,000-9,881.42=118.58 元 认购份额=(9,881.42+10)/1.00=9,891.42 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到 9,891.42 份基金份额。 (九)募集资金及利息的处理 1、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额,归投资者所有。利息折算成基金份 额,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的具体数 额以注册登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。 (十)募集结果 本基金募集工作于 2013 年 7 月 19 日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验 资,本次募集的有效净认购金额为 333,108,260.81 元人民币, 折合基金份额 333,108,260.81 份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 78,104.91 元人民币,折合基金份额 78,104.91 份。本次募集所有资金已于 2013 年 7 月 25 日全额划入本基金在基金托管人中国银 行股份有限公司开立的华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为 983 户,按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算,本次 募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 333,186,365.72 份,已分别计入各基金份额持 有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。本基金管理人的基金从业人员认购持有的基金份 额总额为 0 份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为 0%。按照有关法律规定, 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞量 化增强混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《 华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监 会办理完毕基金备案手续,并于 2013 年 8 月 2 日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金 34 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 35 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 七 基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手 续: 1、基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币; 2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。 (二)基金的备案 基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办 理基金备案手续。 (三)基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效; 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 3、本基金的基金合同已于 2013 年 8 月 2 日正式生效。 (四)基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利 息。 (五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基 金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国 证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。 36 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 八 基金份额的申购赎回与转换 (一)申购与赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基 金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或 增减代销机构,并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为基金公告开始办理申购、赎回业务后,上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间,但基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购、赎回 时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情 况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,视为下一个开放日的 申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购与赎回的开始时间 本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 3 个工作 日在至少一种指定媒体上公告。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计 算; 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持 有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时,申购确认日期在先的基金份额先赎回,申购确 认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结 束后不得撤销; 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原 则实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。 37 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (四)申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进 行确认。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退回 投资者账户。 投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项, 赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资者银行 账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。 (五)申购与赎回的数额限制 1、代销网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 1000 元人民币; 单笔申购的最低金额为 1000 元人民币; 2、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 5 万元人民币;已在直销柜台有认/申购本公 司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为 1000 元人民 币; 3、赎回的最低份额为 500 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 500 份时,余额部分基金份额必须一同赎回; 4、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人 进行前述调整必须提前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。 (六)申购与赎回的数额和价格 1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式: 申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值 的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留 小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 38 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 2、申购费和赎回费 (1)申购费 申购金额(含申购费,元) 申购费率 申购金额 < 100 万 1.2% 100 万≤ 申购金额 <300 万 0.8% 300 万≤ 申购金额 <500 万 0.4% 申购金额 ≥ 500 万 1000 元/笔 在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的 费率。本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用,不列入基金财产。 (2)赎回费 持有期限 赎回费率 持有期< 365 天 0.50% 365 天≤持有期<730 天 0.25% 持有期≥ 730 天 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中 25%的部分归入基金财产,其余部分用于 支付注册登记费等相关手续费。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的 申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 前 2 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 与基金托管人协商一致,基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下 根据市场情况制定基金促销计划,并报中国证监会备案,针对以特定交易方式(如网上交易、 电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率。 3、申购份额的计算 申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额 包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用 =申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值 例:某投资者投资 5 万元申购本基金,假设 T 日基金份额净值为 1.0520 元,则可得到的申 购份额为: 39 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08 元 申购费用=50000-49261.08=738.92 元 申购份额=49261.08/1.0520=46826.12 份 即:投资者投资 5 万元申购本基金,其对应费率为 1.5%,假设 T 日基金份额净值为 1.0520 元,则其可得到 46826.12 份基金份额。 4、净赎回金额的计算 投资者在赎回本基金时缴纳赎回费,投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例:某投资者赎回本基金 1 万份基金份额,持有时间为 180 天,对应的赎回费率为 0.50%, 假设 T 日基金份额净值是 1.0520 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10000×1.0520=10520 元 赎回费用=10520×0.50%=52.6 元 净赎回金额=10520 - 52.6=10467.4 元 即:投资者赎回本基金 1 万份基金份额,持有时间为 180 天,对应的赎回费率为 0.50%, 假设 T 日基金份额净值是 1.0520 元,则其可得到的净赎回金额为 10467.4 元。 5、基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。 基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数,基金份额净值 单位为元,计算结果保留小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,在报中国证监会 审核后,可以适当延迟计算或公告。 (七)申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之 前可以撤销。 2、投资者 T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注 册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者 T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相 应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于 开始实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。 40 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (八)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额) 与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金总份额的 10%,为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部 分延期赎回。 (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者 的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请, 应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有 人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以 撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回 申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 (3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的 其他方式,在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至少一种指定媒 体予以上公告。 (4)暂停接受和延缓支付:本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得 超过 20 个工作日,并应当在至少一种会指定媒体上公告。 (九)拒绝或暂停申购、暂停赎回及延缓支付赎回款项的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请; (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形; (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账户。 41 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请: (1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项; (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)基金连续发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况; (4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。除非发生 巨额赎回,已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。 3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告并报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在至少一种指定媒体,刊 登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净值。 (2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人将提前两个工作日,在至少一种指定媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 (3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在至少一种指定媒体连续刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净 值。 (十)基金转换 1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本 公司管理的另一只基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销售机构办理手续。本 基金开通转换业务时,本公司将另行公告具体情况。 2、基金转换申请 (1)个人投资者申请基金转换时,应当提供下列材料: 1)有效身份证明文件原件及复印件; 2)填妥的经本人签字确认的申请表。 42 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 委托他人代办的,还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 (2)机构投资者申请基金转换时,应当提供下列材料: 1)授权经办人有效身份证件文件原件及复印件; 2)填妥的加盖预留印鉴章的申请表。 (3)电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。 3、基金转换的规则 (1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的 销售; (2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多 次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用; (3)“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基 金的名称; (4)基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基 金的份额资产净值为基准进行计算; (5)基金份额在转换后,持有人对转入基金的持有期自转入之日算起; (6)当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明书中 “最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回; (7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产 组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认; 在转出申请得到部分确认的情况下,除投资者在提交转换申请时选择将当日未获办理部分予以 撤销外,延迟至下一个开放日办理,转出基金赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定 转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部转换为止。部分顺延转换 不受单笔赎回最低份额的限制; (8)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申 购状态; (9)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额。如当 日同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。 43 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 九 基金的非交易过户、转托管、冻结及质押 (一)基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他 情况下的非交易过户。其中: “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的 情形; “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制 划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 (二) 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金注册登记 机构规定的标准缴纳过户费用。 (三) 基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。转托管在转出 方进行申报,基金份额转托管一次完成。投资者于 T 日转托管基金份额成功后,转托管份额于 T+1 日到达转入方网点,投资者可于 T+2 日起赎回该部分基金份额。 (四) 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解 冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一 并冻结。 (五)如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管 理人将制定和实施相应的业务规则。 44 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 十 基金的投资 (一)投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求 基金资产的长期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在 8%以内。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、 权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公 告等)后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 60%;现金和到期日在一年以内的政府债券的 投资比率不低于基金资产净值的 5%。 (三)投资理念 运用量化投资策略,实现增强指数收益的目标。 (四)投资策略 本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩 比较基准。 1、比较基准的标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数。沪深 300 指数是由上海证券交易所和深 圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证 券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票, 能够反映 A 股市场总体发展趋势。 沪深 300 指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深 300 的价格指数。如果指数发布 机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序变更本基金的标的指数。 2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略 本基金利用定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在严格控制组 合预期跟踪误差的基础上,力求超越标的指数投资回报。一般情况下,本基金股票资产投资比 例不低于基金资产的 85%。 (1)多因子 alpha 模型——股票超额回报预测 多因子 alpha 模型以对中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用 45 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的 超值回报。概括来讲,本基金 alpha 模型的因子可归为如下几类: 价值(value)、质量(quality)、 动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态 以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 多因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包 括来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师预测等等多方面的信息。基金经理根据市场状 况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及 权重。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险 纯指数化投资力求跟踪误差最小,指数增强投资策略则需要力求将跟踪误差控制在一定范 围之内。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险, 并力求将投资组合的实现风险(用跟踪误差衡量)控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩 造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括指数 成份股和非指数成份股中,流动性和基本面信息较好的股票。 (5)投资组合的调整 本基金将根据所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行重新优化,调整投资组合的构 成,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等 因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的 资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配 置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金 资产的投资收益。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍 生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基 金的投资目标。 46 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 5、融资融券和转融资转融券 从投资人的利益出发,本基金可在法律法规允许的范围内参与适当的融资融券和转融资转 融券业务。 (五)投资决策依据 1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定; 2、根据量化投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的量化投资模型以及投 资经理和投研团队对市场状态的判断 ; 3、基于风险估测模型的投资风险分析。 (六)投资决策机制 1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则;审定基金经理定期调整计划;审 定基金定期投资检讨报告;决定基金禁止的投资事项等。 2、基金经理:在投资决策委员会的授权范围内,根据基金的投资政策实施投资管理,确定 具体的投资品种、数量、策略,构建优化和调整投资组合,进行投资组合的日常分析和管理。 3、基金经理助理/投资分析员:通过内部调研和参考外部研究报告,编写有关公司分析、 行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告,提交基金经理,作为投资决策的依据。 (七)投资程序 1、量化投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析,并构建量化投资模型,为本基 金的投资管理提供决策依据。 2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。 3、基金经理根据投资决策委员会的决议,利用量化投资模型,并结合对宏观政策、证券市 场和上市公司等的分析判断,形成基金投资计划。 4、集中交易室依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具 体品种的交易。 5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。 6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投 资程序做出调整。 (八)业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+2.5% (指年收益率,评价时按期间折算) 沪深 300 指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深 300 的价格指数。沪深 300 指数 是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,是由上海和深圳证券市场 中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。沪深 300 指数成份股为 A 股市场中市场代 表性好、流动性高、交易活跃的主流股票,覆盖了沪深市场六成左右的市值,能够反映市场主 47 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 流投资的收益情况。 随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业 绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征 的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比 较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理 人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。 (九)风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票 型基金。本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因 本基金为指数增强投资基金,跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。另外,在特殊情况下, 从保护投资人利益出发对基金股票仓位做出调整,以至于股票持仓比例较大低于正常水平时, 基金由此获得的对投资人有利的正收益不计入跟踪误差的计算,但基金由此获得的负收益则要 计入跟踪误差的计算。 (十)投资禁止行为与限制 1、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债 券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他 活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。 2、基金投资组合比例限制 (1)本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 60%; (2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 48 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 10%; (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报 的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权 证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (7)现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不超过基金资产净值的 10%。 (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不超过 基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 (14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20%。基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 (15)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定。 (16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%。 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 (18)法律法规规定的其他限制。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁 止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应 49 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 调整禁止行为和投资限制规定。 (十一)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约 定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不 符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或 监管机构另有规定时,从其规定。 (十二)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利 益。 (十三)基金的融资、融券和转融资转融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券和转融资转融券。 (十四)基金投资组合报告 投资组合报告截止日为 2015 年 6 月 30 日。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 3,272,270,169.55 90.74 其中:股票 3,272,270,169.55 90.74 2 固定收益投资 40,192,000.00 1.11 其中:债券 40,192,000.00 1.11 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 127,609,758.87 3.54 6 其他资产 166,328,609.09 4.61 7 合计 3,606,400,537.51 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 21,699,681.00 0.62 50 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 B 采矿业 37,579,801.52 1.07 C 制造业 1,292,757,384.06 36.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 222,571,704.22 6.33 E 建筑业 154,713,825.17 4.40 F 批发和零售业 55,618,349.31 1.58 G 交通运输、仓储和邮政业 144,011,293.02 4.10 H 住宿和餐饮业 336,740.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,279,606.00 0.09 J 金融业 1,201,764,297.87 34.17 K 房地产业 111,129,132.18 3.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 10,686,390.00 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,121,965.20 0.46 S 综合 - - 合计 3,272,270,169.55 93.05 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601318 中国平安 1,845,515 151,221,499.10 4.30 2 601009 南京银行 4,861,736 110,847,580.80 3.15 3 600005 武钢股份 13,676,353 96,144,761.59 2.73 4 600036 招商银行 5,005,948 93,711,346.56 2.66 5 000333 美的集团 2,302,957 85,854,236.96 2.44 6 600999 招商证券 2,837,167 75,071,438.82 2.13 7 000651 格力电器 1,172,498 74,922,622.20 2.13 8 600000 浦发银行 4,407,587 74,752,675.52 2.13 9 600900 长江电力 4,973,738 71,373,140.30 2.03 10 601668 中国建筑 8,447,328 70,197,295.68 2.00 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,192,000.00 1.14 其中:政策性金融债 40,192,000.00 1.14 51 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 40,192,000.00 1.14 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序 债券名 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 号 称 (%) 14 国 1 140230 400,000 40,192,000.00 1.14 开 30 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8、 投资组合报告附注 1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 1) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 70,004,649.14 2 应收证券清算款 71,329,093.20 3 应收股利 - 4 应收利息 916,518.28 5 应收申购款 24,078,348.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 166,328,609.09 2) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 3) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 52 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 53 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 十一 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2015 年 6 月 30 日。 1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 业绩比较基准 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 收益率③ ④ 过去三个月 18.76% 2.49% 10.67% 2.48% 8.09% 0.01% 2、 基金的收益分配情况 本基金成立以来未进行收益分配。 3、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的 比较 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 54 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 注:图示日期为 2013 年 8 月 2 日至 2015 年 6 月 30 日。 1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金 的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围的要求,基金股票资产投资比例不低于 基金资产的 60%,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的 5%。 十二 基金的财产 (一)基金资产总值 本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项 和其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和 基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 (四)基金财产的保管及处分 55 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益, 归基金财产。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算范围。 4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产 的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 5、基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请 求冻结、扣押和其他权利。 56 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 十三 基金资产估值 (一)估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放 式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露 基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 (四)估值方法 1、股票估值方法 (1)上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格。 (2)未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一 股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易 日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下, 按成本估值。 (3)有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票 的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定 公允价值。 2、固定收益证券的估值办法 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格。 57 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没 有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估 值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本 估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公 允价值。 (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值: (1) 配股权证的估值: 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。 (2) 认沽/认购权证的估值: 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值, 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 6、股指期货合约,以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,采用最近交易日结 算价估值。 7、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-6 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认 为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进 行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、 收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值 58 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 后,将估值结果报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进 行复核,基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计账目的核对同时进行。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 3、中国证监会认定的其他情形。 (七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管 理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基 金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损 失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监 会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国 证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时,所造成的误 差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的 基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取 必要的措施消除由此造成的影响。 59 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 十四 基金的收益与分配 (一)收益的构成 基金本期利润是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金本期已实现收益 指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 基金可供分配利润,采用收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数。 (二)收益分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方 式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现 金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次;每次基金收益分配 比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可 供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日; 7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (三)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配 原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 (四)收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法 规的规定向中国证监会备案并公告。 (五)收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有 人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的 60 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 现金红利按收益分配日的基金份额净值转为基金份额。 61 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 十五 基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 4、基金合同生效以后的信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 7、基金资产的资金汇划费用; 8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.00%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人 于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人 于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、本条第(一)款第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协 议的规定,列入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。处理与基金运作无关的事项发生 62 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他 费用不从基金财产中支付。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持 有人大会。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 63 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 十六 基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规 定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 (二)基金审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师 事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; 2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须报中国证监会备案。基金管理人应在 更换会计师事务所后 2 日内公告。 3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意; 64 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 十七 基金的信息披露 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至少一种 指定媒体和基金管理人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募说 明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基 金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载 在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向 中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书 的当日登载于指定报刊和网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一 次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基 金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额 累计净值登载在指定报刊和网站上。 (五)定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露 内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复 核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。 1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会 计报告应当经过审计。 2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度 65 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金 季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度 报告。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (六)临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的 事件,包括: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部 门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基 金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加、减少基金代销机构; 66 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 20、基金更换基金注册登记机构; 21、基金开始办理申购、赎回; 22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、基金发生巨额赎回并延期支付; 24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、基金份额上市交易; 27、基金份额持有人大会的决议 28、中国证监会规定的其他事项。 (七)公开澄清 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格 产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开 澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (八)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,投 资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者在支付工 本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 67 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 十八 基金的风险揭示 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险和其它风险。 (一)投资组合的风险 投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险以及流动性风险。 1、系统性风险 证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易监管 制度等的影响而引起波动,从而导致基金收益水平变化,使本基金资产面临的风险。主要包括: (1)政策风险:货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场 价格波动,影响基金收益而产生风险; (2)经济周期风险:经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行 状况的影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之发生 变化,从而产生风险; (3)利率风险:金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化 的影响,从而产生风险; (4)购买力风险:基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现 金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 2、非系统性风险 非系统性风险是指单个证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。 上市公司的经营状况受到多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、 技术更新、研究开发、人员素质等,都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资股票和债券 的发行人经营不善,导致其股票价格下跌、股息、红利减少,或者存在所投资的企业债券发行 人无法按时偿付本息,从而使基金投资收益下降。 3、流动性风险 流动性风险是指因市场交易量不足,导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险,或基 金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是契约型开放式基金,基金规模将 随着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金 资产难以按照预先期望的价格变现,而导致基金的投资组合流动性不足;或者投资组合持有的 证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低,造成基金资产变现的损失, 从而产生流动性风险。 (二)管理风险 基金的管理风险主要包括两个方面:一是在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经 68 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从 而影响基金收益水平。另一方面,基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变 化也会影响基金收益水平。 基金的管理风险包括以下几种具体风险: 1、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执行产生偏差或 错误;或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后也未能及时通知相关人员或 部门;或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。 2、系统故障风险 当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无 法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易 指令无法及时传输等风险。 3、交易结算风险 在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使 得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 4、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是指 基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客观原因 与非主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。 (三)投资合规性风险 投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可能 引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险,主要合规风险包括如下具体风险: 1、法律风险 法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的 风险。 2、道德风险 道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度,通过内幕信息、利用工作程序中的漏 洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 (四)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资 产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控 制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 69 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (五)本基金的特有风险 本基金的特有风险是在投资风格上的风险暴露。由于本基金的投资组合比例中,股票资产 占基金资产的 60%—95%。在该投资范围的指引下,本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪 误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。可见,本基金的特有风险是基准的波 动风险和跟踪误差风险,同时本基金也存在一定的模型风险,即模型误差导致的风险。 70 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 十九 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会 核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金 合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布, 并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的 权利。 (三)基金财产的清算 1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金 财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组, 在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的 规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可 以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 71 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意 见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基 金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等, 在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报 中国证监会备案并公告。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 72 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 二十 基金合同的内容摘要 (一)、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表 决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动; (5)执行基金份额持有人大会的决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (7)法律法规及基金合同规定的其他义务。 3、基金管理人的权利 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产; (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转 托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则; (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管 理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其 他费用; (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额; (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律 法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的 73 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的 利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本 基金及相关基金合同当事人的利益; (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对 基金代销机构行为进行必要的监督和检查; (8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记 业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查; (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金参与融资、融券、 转融通等相关业务; (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案; (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他 证券所产生的权利; (13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有 关费率; (16)法律法规、基金合同规定的其他权利。 4、基金管理人的义务 (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为 办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理 和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投 资; (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产; (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; 74 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (9)依法接受基金托管人的监督; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定; (12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其 他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他 相关资料; (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托 管人追偿; (22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 5、基金托管人的权利 (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依照基金合同的约定获得基金托管费; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作; (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人; (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6)法律法规、基金合同规定的其他权利。 6、基金托管人的义务 (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托 管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 75 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立; (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜; (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信 息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同 规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12)保存基金份额持有人名册; (13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会; (17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作; (18)因过错违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免 除; (19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除 法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任; (20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。 2、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准 的除外; 76 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略; (7)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; (8)本基金与其他基金合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金 合同等其他事项; (10)法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 3、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费率、基金托管费率; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率及收费方式、调低赎回费 率; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 4、召集方式: (1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基 金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应 当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提 议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开。 (4)代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 77 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召 集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当 配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 5、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定媒体上公告。基 金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下 内容: (1)会议召开的时间、地点、方式; (2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; (3)代理投票授权委托书送达时间和地点; (4)会务常设联系人姓名、电话; (5)权益登记日; (6)如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系 人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 6、开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有 人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应 当出席,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力;通讯方式开会指基金份额持 有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截止日以前提交至召集人指定的 地址或系统。通讯方式开会应按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非现场方式进行表决。 会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方 式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的 凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所 代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 78 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金 份额占权益登记日基金总份额的 50%以上; (4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时 提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书 等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定; (5)会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 7、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。 2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人 发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通 知发出后向大会召集人提出临时提案,临时提案至少应当在大会召开日的 25 日前提交召集人, 并由召集人公告。 3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出 法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上 述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大 会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其 提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就 程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审 议。 4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或 基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大 会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律 法规另有规定的除外。 5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报 经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布 79 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表 决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。 8、表决 (1)基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二) 通过。 2)一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视 为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基 金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 9、计票 (1)现场开会 1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基 金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持 有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集 人,则监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议 的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会 主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持 人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即 重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基 80 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担 任监票人进行计票。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监 票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 10、生效与公告 (1)基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当 自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监 会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决定。 (3)基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内,由基金 份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。 (4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机关、公证员姓名等一同公告。 11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)《基金合同》解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 (2)变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监 会核准或出具无异议意见之日起生效。 (3)但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基 金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公 布,并报中国证监会备案。 2、基金合同的终止 81 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止; (2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; (3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接 的; (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 3、基金财产的清算 (1)基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基 金财产进行清算。 (2)基金财产清算组 1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在 基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规 定继续履行保护基金财产安全的职责。 2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以 依法进行必要的民事活动。 (3)清算程序 1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; 4)对基金财产进行评估和变现; 5)制作清算报告; 6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见 书; 7)将清算报告报中国证监会备案并公告; 8)对基金财产进行分配。 (4)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基 金财产清算组优先从基金财产中支付。 (5)基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 82 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1)、2)、3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等, 在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 (6)基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报 中国证监会备案并公告。 (7)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协 商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何 一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3、除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人各持有 二份,每份具有同等的法律效力。 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内 取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 83 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 二十一 基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称: 华泰柏瑞基金管理有限公司 住所: 上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人: 齐亮 成立时间:2004 年 11 月 18 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】178 号 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 贰亿元人民币 经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间: 持续经营 2、基金托管人(或简称“托管人”) 名称: 中国银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 肖钢 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信 用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外 汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保; 结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资 信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地 法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币; 经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间: 持续经营 84 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对 基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等 各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品 种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投 资进行监督; 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、 权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公 告等)后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 60%;现金和到期日在一年以内的政府债券的 投资比率不低于基金资产净值的 5%。 (2)对基金投融资比例进行监督: 1)本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 60%; 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;(资产托管人项下义务仅限于监管由其担任资产托管人的资产管理人所管理全部基金财产 的投资符合上述比例限制); 4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的 股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基 金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证 的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; 7)现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的 10%; 10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10%; 85 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 11)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不超过基金资产净值的 10%。 13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不超过基 金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%。基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 15)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关约定。 16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%。 17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 18)法律法规规定的其他限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约 定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不 符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或 监管机构另有规定时,从其规定。 (3)为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机 构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单; (4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银 行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据 实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银 行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间 债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督; (5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交 易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争 取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。 (6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确 定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银 86 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督; 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 3、基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规 定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应 及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对 通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管 人应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定, 应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托 管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基 金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会 报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内 答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需 向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 6、基金管理人对基金托管人的业务核查 (1)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律 法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的 核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (2)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当 理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合 同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知 后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事 项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 (3)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 87 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (三)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管 人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 (1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内 聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报 告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。 (2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金 银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托 管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金 收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基 金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网 点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派 专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基 金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。 5、基金证券账户和资金账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算 88 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外 的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的 资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关 账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用 的规定。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场 的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责 任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基 金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关 凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件 提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同 时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 (四)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值的计算和复核 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资 产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数 点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (2)基金管理人应每开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 89 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当 日的该基金份额净值,并以约定方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复 核且无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时 进行。 (3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。 (5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为 基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取 合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当 报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会 备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 (6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有 人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管 人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分 未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且 基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张 返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方 按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 (7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和 基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达 成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将 相关情况报中国证监会备案。 2、基金会计核算 (1)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计 处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对, 互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理 90 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 方法为准。 (2)会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方 应及时查明原因并纠正。 (3)基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月 终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,于该 等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每 个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完 毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并 于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期 季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收 到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完 成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基 金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管 理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收 到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之 间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同 查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理 人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公 章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金 托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表 对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 91 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册; (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益 登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管 理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基 金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人 应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (五)适用法律和争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解 决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方 有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 (六)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基 金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3、基金财产的清算 92 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行 清算。 93 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 二十二 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将 根据基金持有人的需要和市场的变化,有权增加或修改这些服务项目: (一)资料寄送 每次交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和打印交易确认单, 或在 T+1 个工作日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金管理人不向投资者寄送 交易确认单。 在从销售机构获取准确的邮政地址和邮政编码的前提下,基金管理人将负责寄送以下资料: 1、基金账户确认书 在开户确认后为投资人寄送基金账户确认书。在基金募集期间开户的,于基金合同生效后 的 15 个工作日内,以书面或电子文件形式寄送;存续期内,每个月结束后的 15 个工作日内, 以书面或电子文件形式寄送。 2、基金交易对账单 基金交易对账单包括季度对账单与年度对账单: 季度对账单在每年一、二、三季度结束后的 15 个工作日内向当季有交易的基金持有人以书 面或电子文件形式寄送,若投资者在季度期内无交易发生,客户服务部不邮寄该季度的对账单; 年度对账单在每年度结束后的 15 个工作日内对年度有基金交易或者最后一个交易日仍持 有基金份额的基金持有人以书面或电子文件形式寄送。 3、其他相关的信息资料 指随基金交易对账单不定期寄送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的相关材料、基 金经理报告、客户服务问答等。 (二)红利再投资 本基金默认的分红方式为现金分红,当收益分配时,基金持有人可以选择将所获红利再投 资于本基金,注册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金单位。红 利再投资免收申购费用。 (三)定期定额投资 本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固定的渠道, 采用定期定额的方式申购基金单位。定期定额投资不受最低申购金额限制,具体实施情况和业 务规则详情请见本公司及代销机构发布的相关公告。 (四)资讯服务 在从销售机构获取准确的基金持有人账户信息(邮政地址、邮政编码、手机、EMAIL 等) 的前提下,基金管理人将提供以下服务: 94 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 1、手机短信服务 基金管理人可为投资者提供个性化的手机短信息服务,如基金公告信息、基金分红或公司 各种活动提示等信息。 2、电子邮件服务 投资人在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址,可自动获得电子邮件公共信息 服务,内容包括基金资讯信息、基金分红提示信息、定期基金报告和临时公告及各种基金理财 刊物等。未预留相关资料的投资人可致电电话呼叫中心人工坐席或上网修改自己的相关资料获 得此项服务。 (五)服务方式 1、电话呼叫中心 电话呼叫中心自动语音系统提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音查询服务,客户可通过 电话收听最新公告信息、基金份额净值,并可自助查询基金账户余额信息等。同时,电话呼叫 中心提供工作日 9:00-17:30 的人工服务。 电话呼叫中心电话:400-888-0001(免长途费),或 021-38784638,按“0”可转人工坐 席 传真:021-50103016 2、网上客户服务 网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及与基金管理人一对一的相互交流平台。 登录网站后,投资人可以通过输入账号及密码查询个人账户资料,包括基金持有情况、基金交 易明细、基金分红实施情况等;并享受基金管理人提供的各种理财资讯服务;投资人还可以查 询热点问题及其解答,并一对一的向基金管理人提交投诉和建议。 公司网址:www.huatai-pb.com (六)客户投诉处理 投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工 坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。投资人 还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。 95 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 二十三 其他应披露事项 本基金及基金管理人的有关公告(自 2015 年 2 月 2 日至 2015 年 8 月 1 日),下列公告刊 登在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人公司网站: 公告内容 披露时间 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015-07-21 华泰柏瑞基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金 2015-07-07 相关事宜的公告 参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费率优惠活动的公告 2015-06-30 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交 2015-06-05 易以及费率优惠的公告 关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与深圳众禄基金销售有限 2015-06-01 公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公 2015-05-28 告 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015-04-21 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 2015-03-31 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 2014 年年度报告 2015-03-31 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金关于增加中国工商银行为 2015-03-24 代销机构同时开通基金转换的公告 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金更新的招募说明书(摘要) 2015-03-14 2015 年第 1 号 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金更新的招募说明书 2015 年 2015-03-14 第1号 华泰柏瑞基金管理有限公司参加恒丰银行股份有限公司开放式基金申 2015-02-17 购费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司参加国都证券有限责任公司开放式基金网 2015-02-04 上申购费率优惠活动的公告 96 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 二十四 招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间 免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与 所公告的内容完全一致。 97 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 更新的招募说明书 二十五 备查文件 (一)中国证监会核准华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金募集的文件; (二)《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》; (三)《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可在 营业时间前往相应场所免费查阅,也可按工本费购买复印件。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二○一五年九月十二日 98