广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 7 2.4 信息披露方式 7 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 8 3.1 主要会计数据和财务指标 8 3.2 基金净值表现 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 10 §4 管理人报告 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 16 6.1管理层对财务报表的责任 17 6.2注册会计师的责任 17 6.3审计意见 17 §7 年度财务报表 18 7.1 资产负债表 18 7.2 利润表 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 21 7.4 报表附注 22 §8 投资组合报告 46 8.1 期末基金资产组合情况 46 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 54 8.12 投资组合报告附注 55 §9 基金份额持有人信息 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 56 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 56 §10 开放式基金份额变动 56 §11 重大事件揭示 57 11.1基金份额持有人大会决议 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 57 11.4 基金投资策略的改变 57 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 57 11.8 其他重大事件 58 §12 备查文件目录 60 12.1 备查文件目录 60 12.2 存放地点 60 12.3 查阅方式 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发聚优灵活配置混合 基金主代码 000167 交易代码 000167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月11日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 189,165,673.95份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获取长期、持续、稳定的合理回报。 投资策略 （一）资产配置策略 　　本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对灵活的适度配置。在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例，并定期或不定期地进行调整。 　　（二）股票投资策略 本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。 一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围，入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，通过研究，筛选出基本面良好的股票进入一级库。具体而言，广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点包括企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。 二级股票库为本基金的风格库。本基金坚持价值投资理念，理性分析中国证券市场的特点和运行规律，选股方面坚持自下而上，在扎实深入的公司研究基础上，买入并长期持有投资价值高、成长性好、发展潜力大的上市公司的股票，将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。 （三）债券投资策略 在债券投资上，本基金将坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，为投资者获得稳定的收益。 （四）金融衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 （2）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。 提下，为投资者获得稳定的收益。 业绩比较基准 沪深300指数×50％＋中证全债指数×50％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 王志伟 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年9月11日（基金合同生效日）至2013年12月31日 本期已实现收益 210,067,470.84 475,961,759.67 -83,060,981.73 本期利润 136,920,189.28 441,674,130.38 11,142,124.80 加权平均基金份额本期利润 0.4918 0.1898 0.0041 本期加权平均净值利润率 30.11% 17.36% 0.41% 本期基金份额净值增长率 42.14% 21.42% -1.50% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 132,465,806.98 121,250,829.28 -89,794,776.46 期末可供分配基金份额利润 0.7003 0.1955 -0.0343 期末基金资产净值 321,631,480.93 741,437,535.90 2,580,971,393.78 期末基金份额净值 1.700 1.196 0.985 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 70.00% 19.60% -1.50% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.17% 2.09% 9.62% 0.83% 21.55% 1.26% 过去六个月 -11.04% 2.74% -5.60% 1.33% -5.44% 1.41% 过去一年 42.14% 2.81% 7.16% 1.24% 34.98% 1.57% 自基金合同生效起至今 70.00% 2.24% 34.45% 0.93% 35.55% 1.31% 注：(1)业绩比较基准:50%×沪深300指数+50%×中证全债指数。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年9月11日至2015年12月31日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：合同生效当年(2013年)按实际存续期计算，未按自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2013年9月11日）至报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和24个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。 截至2015年12月31日，本基金管理人管理八十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3300.24亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐晓斌 本基金的基金经理 2014-12-24 - 7年 男，中国籍，工学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2008年7月至2011年5月在华泰联合证券有限责任公司任研究员，2011年6月至2014年1月先后在研究发展部任行业研究员、研究小组组长及研究发展部总助，2014年2月至今在权益投资二部工作，曾任投资经理，2014年12月24日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 市场回顾： 2015年创业板全年涨幅84%，而沪深300全年涨幅6%。虽然全年看市场涨幅较好，但是呈现出巨幅震荡的走势。6月初，创业板涨幅已经达到150%，沪深300的涨幅也有48%。但是随着6月中旬股灾的到来，各个指数均出现了大幅的回撤。截至到9月3日，2个半月的时间里，创业板下跌50%，沪深300下跌36%。 但是，随着中国进入SDR预期的增强，人民币汇率下跌空间的缩小，从9月初开始，A股出现了一波明显的反弹，以创业板为代表的新兴行业涨幅超过60%。很多个股涨幅超过100%。 从最后的四个月看，市场热点轮动很快，从新能源汽车到VR，再到自动驾驶、智能物流、量子通信，炒模式、炒市场空间、炒技术，资金把能想到的都来了一遍。这说明资金并不愿轻易离场，不停地在寻找新的投资机会。 同时，保险资金大量入市，使得房地产、食品饮料、家电、银行等蓝筹股重新获得市场重视。“宝万之争”使得市场开始关注险资大肆举牌的背后原因。“资产荒”可能是重要的一个原因。 操作回顾： 广发聚优2015年配置方向仍为新兴成长行业，重点配置了TMT、传媒、新能源汽车、偏国内消费等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为42.14%，同期业绩比较基准收益率为7.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，2016年“资产荒”仍将是推动A股持续向上的主因。同时，注册制的临近，也使得并购重组达到新的高潮。 目前，理财产品的年化收益在3.6%～4%，而银行很难找到相应收益率的资产进行匹配。所以，银行、保险等大型金融机构2016年面临着不得不进入资本市场的窘境。 由于我国实体经济尚未出现好转，所以资金进入实体经济的意愿并不高。而每年我国M2还在以两位数的速度增长，中期看我国实际利率下降到零甚至负利率都是有可能的。由于大型金融机构低风险的特征，它们一旦进入股市，高分红、低波动的类债券股票有望获得青睐。 我们认为，2016年蓝筹股、成长股都将面临机会。虽然大型金融机构更愿意配置蓝筹股，但是当新增资金变成存量资金后，成长股由于符合未来我国转型方向，所以依然充满机会。 虽然新增资金有望2016年进入股市，有分析认为其规模将达到5.5万亿元，但是并不意味着从现在看就一片坦途。（1）临近岁末银行资金压力加大，都在回笼资金，而且2016年的春节较早，所以银行的新增资金可能并不急于入市；（2）美国宣布加息后，人民币汇率近期持续贬值，已经达到近5年来的最低点。同时，11月份我国外汇占款下降略超预期。后续人民币汇率是否坚挺，是否会对国内流动性产生冲击还需观察；（3）1月8日之后大小非即可以减持，积攒了半年之久的减持是否会放出天量仍需观察。 总体而言，2016年的机会大于风险。我们仍将在新兴行业寻找投资机会，如IP、云计算、无人驾驶、电竞、现代服务业等都是重点关注的领域。虽然这些新兴行业目前估值较高，但是它们代表着我国未来经济发展的方向，具有明显的稀缺性。我们认为，只要在这些领域仔细寻找，一定会找到合适的标的，能够让我们长期持有获取最大收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发聚优灵活配置证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 德师报(审)字(16)第P0752号 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的广发聚优灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“广发聚优灵活配置混合”）的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是广发聚优灵活配置混合的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，广发聚优灵活配置混合财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发聚优灵活配置混合2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国 上海 2016年3月23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 19,515,153.48 51,666,387.90 结算备付金 8,784,082.92 3,930,559.42 存出保证金 304,617.95 1,062,785.79 交易性金融资产 7.4.7.2 304,190,499.69 683,751,208.84 其中：股票投资 304,190,499.69 683,751,208.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 11,670,293.48 应收利息 7.4.7.5 8,079.06 27,152.27 应收股利 - - 应收申购款 569,495.98 5,337,324.31 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 333,371,929.08 757,445,712.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,530,142.13 - 应付赎回款 936,936.39 10,088,969.45 应付管理人报酬 402,678.91 1,023,265.26 应付托管费 67,113.16 170,544.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,470,853.32 4,321,912.26 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 332,724.24 403,484.94 负债合计 11,740,448.15 16,008,176.11 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 189,165,673.95 620,186,706.62 未分配利润 7.4.7.10 132,465,806.98 121,250,829.28 所有者权益合计 321,631,480.93 741,437,535.90 负债和所有者权益总计 333,371,929.08 757,445,712.01 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值人民币1.700元，基金份额总额189,165,673.95份。 7.2 利润表 会计主体：广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 155,857,902.50 502,573,664.51 1.利息收入 492,431.89 1,789,926.63 其中：存款利息收入 7.4.7.11 492,431.89 1,789,926.63 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 226,328,941.32 525,297,654.82 其中：股票投资收益 7.4.7.12 232,788,492.90 515,518,400.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 -7,442,660.00 - 股利收益 7.4.7.15 983,108.42 9,779,254.37 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -73,147,281.56 -34,287,629.29 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,183,810.85 9,773,712.35 减：二、费用 18,937,713.22 60,899,534.13 1．管理人报酬 6,819,568.44 38,305,993.00 2．托管费 1,136,594.74 6,384,332.18 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 10,555,874.20 15,777,967.79 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 425,675.84 431,241.16 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 136,920,189.28 441,674,130.38 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 136,920,189.28 441,674,130.38 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 620,186,706.62 121,250,829.28 741,437,535.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 136,920,189.28 136,920,189.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -431,021,032.67 -125,705,211.58 -556,726,244.25 其中：1.基金申购款 490,921,376.88 489,688,608.66 980,609,985.54 2.基金赎回款 -921,942,409.55 -615,393,820.24 -1,537,336,229.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 189,165,673.95 132,465,806.98 321,631,480.93 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,620,848,178.48 -39,876,784.70 2,580,971,393.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 441,674,130.38 441,674,130.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,000,661,471.86 -280,546,516.40 -2,281,207,988.26 其中：1.基金申购款 4,865,919,409.69 579,015,822.53 5,444,935,232.22 2.基金赎回款 -6,866,580,881.55 -859,562,338.93 -7,726,143,220.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 620,186,706.62 121,250,829.28 741,437,535.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2013]579号文《关于同意广发聚优灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2013年9月11日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期间为2013年8月12日至2013年9月6日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币3,319,248,318.90元，有效认购户数为30,165户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币515,733.73元，折合基金份额515,733.73份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货、融资融券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金业绩比较基准：沪深300指数×50％＋中证全债指数×50％。 本基金的财务报表于2016年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资和股指期货)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2) 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3) 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (4) 股指期货 股指期货于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。因股指期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的股指期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。 2. 贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 1. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 4. 对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： (1) 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的证监会公告[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。 (2) 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。 (3) 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 2. 投资收益 (1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率逐日计提。 2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4.每一基金份额享有同等分配权； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），本基金自2015年3月17日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理标准另有规定的除外。于2015年3月17日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 活期存款 19,515,153.48 51,666,387.90 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 19,515,153.48 51,666,387.90 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 317,422,304.01 304,190,499.69 -13,231,804.32 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 317,422,304.01 304,190,499.69 -13,231,804.32 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 623,835,731.60 683,751,208.84 59,915,477.24 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 623,835,731.60 683,751,208.84 59,915,477.24 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应收活期存款利息 5,518.78 24,680.46 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 150.81 526.13 应收结算备付金利息 2,409.47 1,945.68 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 8,079.06 27,152.27 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,470,853.32 4,321,912.26 银行间市场应付交易费用 - - 合计 3,470,853.32 4,321,912.26 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,724.24 33,484.94 预提费用 330,000.00 370,000.00 合计 332,724.24 403,484.94 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 620,186,706.62 620,186,706.62 本期申购 490,921,376.88 490,921,376.88 本期赎回（以“-”号填列） -921,942,409.55 -921,942,409.55 本期末 189,165,673.95 189,165,673.95 注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 258,028,661.03 -136,777,831.75 121,250,829.28 本期利润 210,067,470.84 -73,147,281.56 136,920,189.28 本期基金份额交易产生的变动数 -295,685,422.69 169,980,211.11 -125,705,211.58 其中：基金申购款 517,201,624.41 -27,513,015.75 489,688,608.66 基金赎回款 -812,887,047.10 197,493,226.86 -615,393,820.24 本期已分配利润 - - - 本期末 172,410,709.18 -39,944,902.20 132,465,806.98 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 402,391.26 1,687,093.20 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 11,182.33 18,417.43 结算备付金利息收入 78,345.63 56,765.17 其他 512.67 27,650.83 合计 492,431.89 1,789,926.63 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 4,093,258,069.89 6,555,552,618.98 减：卖出股票成本总额 3,860,469,576.99 6,040,034,218.53 买卖股票差价收入 232,788,492.90 515,518,400.45 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 股指期货投资收益 -7,442,660.00 - 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 983,108.42 9,779,254.37 基金投资产生的股利收益 - - 合计 983,108.42 9,779,254.37 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -73,147,281.56 -34,287,629.29 ——股票投资 -73,147,281.56 -34,287,629.29 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -73,147,281.56 -34,287,629.29 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 1,268,533.66 8,637,735.62 基金转换费收入 915,277.19 1,135,976.73 其他 - - 合计 2,183,810.85 9,773,712.35 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 10,547,757.50 15,777,967.79 银行间市场交易费用 - - 期货交易费用 8,116.70 - 合计 10,555,874.20 15,777,967.79 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 60,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 37,575.84 45,241.16 账户维护费 27,000.00 6,000.00 其他 1,100.00 - 合计 425,675.84 431,241.16 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司 注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限公司 842,979,606.95 11.02% 963,115,930.32 8.79% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 777,369.39 13.80% 327,882.34 9.45% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 876,822.90 11.00% 64,402.33 1.49% 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,819,568.44 38,305,993.00 其中：支付销售机构的客户维护费 1,822,748.21 6,827,703.81 注：基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,136,594.74 6,384,332.18 注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25 %的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25 %÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 报告期初持有的基金份额 24,529,844.64 - 报告期间申购/买入总份额 - 24,529,844.64 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 24,529,844.64 - 报告期末持有的基金份额 - 24,529,844.64 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 3.96% 注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 19,515,153.48 402,391.26 51,666,387.90 1,687,093.20 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000901 航天科技 2015-08-19 重大事项 42.12 2016-02-18 47.59 51.00 2,887.58 2,148.12 - 002696 百洋股份 2015-12-02 重大事项 24.97 - - 195,600.00 4,606,828.00 4,884,132.00 - 300028 金亚科技 2015-06-10 重大事项 15.94 - - 1,252,067.00 50,945,960.62 19,957,947.98 - 300209 天泽信息 2015-08-19 重大事项 26.01 2015-12-31 25.80 135,400.00 3,481,740.00 3,521,754.00 注 600682 南京新百 2015-07-01 重大事项 32.98 2016-01-27 33.78 178,366.00 6,475,134.27 5,882,510.68 - 600990 四创电子 2015-09-01 重大事项 62.75 - - 30.00 2,315.58 1,882.50 - 注：此停牌股票在期末虽已复牌但交易仍不活跃，因此未采用市价估值。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。 7.4.13.3 流动性风险 开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。 7.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 19,515,153.48 - - - 19,515,153.48 结算备付金 8,784,082.92 - - - 8,784,082.92 存出保证金 304,617.95 - - - 304,617.95 交易性金融资产 - - - 304,190,499.69 304,190,499.69 应收利息 - - - 8,079.06 8,079.06 应收申购款 - - - 569,495.98 569,495.98 资产总计 28,603,854.35 - - 304,768,074.73 333,371,929.08 负债 应付证券清算款 - - - 6,530,142.13 6,530,142.13 应付赎回款 - - - 936,936.39 936,936.39 应付管理人报酬 - - - 402,678.91 402,678.91 应付托管费 - - - 67,113.16 67,113.16 应付交易费用 - - - 3,470,853.32 3,470,853.32 其他负债 - - - 332,724.24 332,724.24 负债总计 - - - 11,740,448.15 11,740,448.15 利率敏感度缺口 28,603,854.35 - - 293,027,626.58 321,631,480.93 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 51,666,387.90 - - - 51,666,387.90 结算备付金 3,930,559.42 - - - 3,930,559.42 存出保证金 1,062,785.79 - - - 1,062,785.79 交易性金融资产 - - - 683,751,208.84 683,751,208.84 应收证券清算款 - - - 11,670,293.48 11,670,293.48 应收利息 - - - 27,152.27 27,152.27 应收申购款 7,499.40 - - 5,329,824.91 5,337,324.31 资产总计 56,667,232.51 - - 700,778,479.50 757,445,712.01 负债 应付赎回款 - - - 10,088,969.45 10,088,969.45 应付管理人报酬 - - - 1,023,265.26 1,023,265.26 应付托管费 - - - 170,544.20 170,544.20 应付交易费用 - - - 4,321,912.26 4,321,912.26 其他负债 - - - 403,484.94 403,484.94 负债总计 - - - 16,008,176.11 16,008,176.11 利率敏感度缺口 56,667,232.51 - - 684,770,303.39 741,437,535.90 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 304,190,499.69 94.58 683,751,208.84 92.22 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 304,190,499.69 94.58 683,751,208.84 92.22 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 业绩比较基准上升5% 15,200,010.17 38,316,340.61 业绩比较基准下降5% -15,200,010.17 -38,316,340.61 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为269,940,124.41元，属于第二层级的余额为34,250,375.28元，无属于第三层级的余额(2014年12月31日：属于第一层级的余额为518,149,269.52元，属于第二层级的余额为165,601,939.32元，无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 如附注7.4.5.2所述，本基金自2015年3月17日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。 (2)除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 304,190,499.69 91.25 其中：股票 304,190,499.69 91.25 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 28,299,236.40 8.49 7 其他各项资产 882,192.99 0.26 8 合计 333,371,929.08 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,884,132.00 1.52 B 采矿业 10,833,630.00 3.37 C 制造业 183,399,103.31 57.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368.90 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,926,145.68 6.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,488,070.80 12.90 J 金融业 1,774.89 0.00 K 房地产业 24,420,007.70 7.59 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,094,983.41 4.69 S 综合 4,142,283.00 1.29 合计 304,190,499.69 94.58 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 601777 力帆股份 1,403,600 24,338,424.00 7.57 2 300023 宝德股份 563,921 22,545,561.58 7.01 3 300028 金亚科技 1,252,067 19,957,947.98 6.21 4 002113 天润控股 416,900 16,550,930.00 5.15 5 000793 华闻传媒 1,004,100 15,091,623.00 4.69 6 002466 天齐锂业 103,200 14,525,400.00 4.52 7 300150 世纪瑞尔 976,606 14,160,787.00 4.40 8 600576 万家文化 516,500 14,043,635.00 4.37 9 300269 联建光电 455,833 13,647,640.02 4.24 10 000587 金叶珠宝 614,974 13,068,197.50 4.06 11 600652 游久游戏 496,500 10,833,630.00 3.37 12 002515 金字火腿 402,149 10,616,733.60 3.30 13 300310 宜通世纪 168,900 10,527,537.00 3.27 14 002123 荣信股份 404,350 10,371,577.50 3.22 15 002634 棒杰股份 251,800 9,948,618.00 3.09 16 002117 东港股份 201,250 9,261,525.00 2.88 17 002467 二六三 431,200 9,050,888.00 2.81 18 600246 万通地产 1,035,100 7,866,760.00 2.45 19 002094 青岛金王 223,500 6,962,025.00 2.16 20 600230 沧州大化 418,994 6,498,596.94 2.02 21 600682 南京新百 178,366 5,882,510.68 1.83 22 002574 明牌珠宝 244,330 5,189,569.20 1.61 23 002696 百洋股份 195,600 4,884,132.00 1.52 24 002070 众和股份 204,400 4,464,096.00 1.39 25 603118 共进股份 91,900 4,323,895.00 1.34 26 002405 四维图新 108,946 4,227,104.80 1.31 27 600701 工大高新 173,100 4,142,283.00 1.29 28 300209 天泽信息 135,400 3,521,754.00 1.09 29 002655 共达电声 123,200 3,038,112.00 0.94 30 600338 西藏珠峰 143,200 2,992,880.00 0.93 31 000529 广弘控股 135,713 1,638,055.91 0.51 32 600240 华业资本 154 2,317.70 0.00 33 000901 航天科技 51 2,148.12 0.00 34 600990 四创电子 30 1,882.50 0.00 35 600551 时代出版 77 1,751.75 0.00 36 002308 威创股份 70 1,725.50 0.00 37 300133 华策影视 54 1,608.66 0.00 38 002348 高乐股份 87 1,525.11 0.00 39 000728 国元证券 55 1,242.45 0.00 40 002291 星期六 73 1,241.00 0.00 41 600562 国睿科技 17 1,057.23 0.00 42 601688 华泰证券 27 532.44 0.00 43 000547 航天发展 20 381.00 0.00 44 600116 三峡水利 17 368.90 0.00 45 002376 新北洋 12 221.76 0.00 46 300282 汇冠股份 2 65.86 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300028 金亚科技 71,571,384.85 9.65 2 002376 新北洋 50,910,591.82 6.87 3 600240 华业资本 50,050,286.21 6.75 4 002312 三泰控股 48,955,371.74 6.60 5 600705 中航资本 46,974,447.07 6.34 6 300133 华策影视 44,145,337.17 5.95 7 002183 怡 亚 通 43,178,053.00 5.82 8 300248 新开普 40,994,211.53 5.53 9 002175 东方网络 37,341,002.39 5.04 10 002657 中科金财 36,645,434.71 4.94 11 600571 信雅达 35,726,028.58 4.82 12 300033 同花顺 31,988,856.80 4.31 13 002719 麦趣尔 31,471,617.43 4.24 14 002405 四维图新 30,830,556.58 4.16 15 601000 唐山港 30,775,912.87 4.15 16 600057 象屿股份 30,030,850.82 4.05 17 601688 华泰证券 29,812,058.75 4.02 18 600864 哈投股份 29,666,137.14 4.00 19 002285 世联行 29,067,023.40 3.92 20 300377 赢时胜 28,749,708.00 3.88 21 603555 贵人鸟 27,492,245.80 3.71 22 600372 中航电子 27,458,395.07 3.70 23 300413 快乐购 27,164,141.50 3.66 24 600961 株冶集团 26,773,635.00 3.61 25 002385 大北农 26,568,315.40 3.58 26 300126 锐奇股份 26,444,664.44 3.57 27 000587 金叶珠宝 25,912,272.62 3.49 28 300269 联建光电 25,652,797.03 3.46 29 600986 科达股份 25,529,125.22 3.44 30 600647 同达创业 25,478,612.28 3.44 31 600397 安源煤业 24,875,704.49 3.36 32 300125 易世达 24,832,415.61 3.35 33 300013 新宁物流 24,294,927.54 3.28 34 600887 伊利股份 24,027,774.62 3.24 35 300212 易华录 23,927,958.44 3.23 36 300023 宝德股份 23,573,280.41 3.18 37 300399 京天利 23,381,323.98 3.15 38 300298 三诺生物 22,741,583.94 3.07 39 300085 银之杰 22,342,875.00 3.01 40 600682 南京新百 21,747,887.30 2.93 41 601058 赛轮金宇 21,629,276.68 2.92 42 000701 厦门信达 21,574,810.70 2.91 43 600358 国旅联合 21,295,446.11 2.87 44 601777 力帆股份 21,279,069.85 2.87 45 300380 安硕信息 21,010,071.30 2.83 46 600446 金证股份 20,927,291.35 2.82 47 002491 通鼎互联 20,920,928.59 2.82 48 600893 中航动力 20,863,033.00 2.81 49 601928 凤凰传媒 20,607,642.70 2.78 50 002375 亚厦股份 20,556,594.90 2.77 51 002542 中化岩土 19,894,238.47 2.68 52 002348 高乐股份 19,626,007.49 2.65 53 000722 湖南发展 19,488,927.31 2.63 54 000712 锦龙股份 19,176,784.51 2.59 55 300310 宜通世纪 19,160,139.68 2.58 56 000831 五矿稀土 19,024,473.00 2.57 57 000401 冀东水泥 18,877,280.17 2.55 58 000721 西安饮食 18,516,673.79 2.50 59 600958 东方证券 18,074,813.00 2.44 60 300231 银信科技 18,066,289.16 2.44 61 601233 桐昆股份 17,915,560.57 2.42 62 000861 海印股份 17,760,929.14 2.40 63 002251 步 步 高 17,641,650.29 2.38 64 300079 数码视讯 17,547,254.00 2.37 65 002197 证通电子 17,065,855.56 2.30 66 002131 利欧股份 17,048,083.17 2.30 67 002665 首航节能 16,921,466.29 2.28 68 300183 东软载波 16,813,878.15 2.27 69 002727 一心堂 16,743,238.70 2.26 70 600058 五矿发展 16,608,615.30 2.24 71 300113 顺网科技 16,449,716.00 2.22 72 002308 威创股份 16,408,304.44 2.21 73 002466 天齐锂业 15,872,425.32 2.14 74 000728 国元证券 15,727,633.42 2.12 75 600415 小商品城 15,663,792.20 2.11 76 300063 天龙集团 15,659,735.20 2.11 77 600816 安信信托 15,631,097.07 2.11 78 002374 丽鹏股份 15,602,835.80 2.10 79 002649 博彦科技 15,290,927.49 2.06 80 300070 碧水源 15,142,571.00 2.04 81 300230 永利股份 15,085,500.63 2.03 82 300150 世纪瑞尔 14,860,030.27 2.00 83 300170 汉得信息 14,830,221.94 2.00 注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002491 通鼎互联 140,762,804.27 18.99 2 002285 世联行 99,363,862.71 13.40 3 300359 全通教育 85,652,217.55 11.55 4 300244 迪安诊断 78,986,566.82 10.65 5 300059 东方财富 69,136,731.86 9.32 6 600240 华业资本 54,302,397.94 7.32 7 300133 华策影视 51,921,913.70 7.00 8 600705 中航资本 50,382,844.45 6.80 9 300324 旋极信息 45,954,225.46 6.20 10 002312 三泰控股 44,609,938.78 6.02 11 601688 华泰证券 43,251,875.73 5.83 12 002385 大北农 39,779,423.92 5.37 13 600057 象屿股份 37,421,347.82 5.05 14 002376 新北洋 35,890,542.91 4.84 15 002183 怡 亚 通 35,337,054.22 4.77 16 300028 金亚科技 34,882,403.00 4.70 17 002175 东方网络 33,757,804.78 4.55 18 300377 赢时胜 32,700,686.06 4.41 19 300013 新宁物流 32,487,329.38 4.38 20 002405 四维图新 31,840,703.83 4.29 21 300413 快乐购 31,336,305.19 4.23 22 300125 易世达 30,648,958.50 4.13 23 600588 用友网络 29,803,761.58 4.02 24 002657 中科金财 29,604,976.95 3.99 25 601000 唐山港 29,280,209.15 3.95 26 002375 亚厦股份 29,239,687.33 3.94 27 002719 麦趣尔 28,857,177.88 3.89 28 300212 易华录 28,784,718.52 3.88 29 600864 哈投股份 28,421,603.21 3.83 30 300248 新开普 28,405,144.02 3.83 31 000024 招商地产 27,597,927.24 3.72 32 000042 中洲控股 27,570,008.58 3.72 33 600372 中航电子 26,913,594.97 3.63 34 600397 安源煤业 26,494,095.00 3.57 35 600961 株冶集团 26,371,698.91 3.56 36 600048 保利地产 25,833,778.16 3.48 37 300399 京天利 25,506,868.68 3.44 38 000722 湖南发展 25,456,596.07 3.43 39 601928 凤凰传媒 25,435,966.73 3.43 40 600647 同达创业 25,314,983.10 3.41 41 300007 汉威电子 25,281,278.59 3.41 42 603555 贵人鸟 25,218,375.48 3.40 43 300033 同花顺 24,559,101.24 3.31 44 300380 安硕信息 24,472,690.36 3.30 45 000861 海印股份 23,940,810.89 3.23 46 600887 伊利股份 23,465,183.81 3.16 47 300298 三诺生物 23,182,112.29 3.13 48 600340 华夏幸福 22,138,253.09 2.99 49 000712 锦龙股份 22,048,295.96 2.97 50 002344 海宁皮城 21,388,176.20 2.88 51 601628 中国人寿 21,105,118.47 2.85 52 600893 中航动力 20,974,985.62 2.83 53 601058 赛轮金宇 20,422,385.93 2.75 54 601328 交通银行 20,207,713.00 2.73 55 600571 信雅达 19,771,525.09 2.67 56 600271 航天信息 19,368,768.51 2.61 57 300126 锐奇股份 19,367,847.13 2.61 58 002542 中化岩土 19,288,394.92 2.60 59 000829 天音控股 19,004,991.88 2.56 60 601233 桐昆股份 18,524,020.93 2.50 61 600415 小商品城 18,321,751.77 2.47 62 600358 国旅联合 18,270,857.96 2.46 63 002348 高乐股份 18,194,251.46 2.45 64 002665 首航节能 18,036,833.45 2.43 65 002251 步 步 高 17,919,942.67 2.42 66 000721 西安饮食 17,849,235.49 2.41 67 002308 威创股份 17,827,012.56 2.40 68 300231 银信科技 17,806,865.94 2.40 69 600730 中国高科 17,751,247.50 2.39 70 000701 厦门信达 17,617,506.37 2.38 71 000831 五矿稀土 17,446,495.79 2.35 72 600446 金证股份 17,404,409.07 2.35 73 600058 五矿发展 17,216,179.33 2.32 74 601088 中国神华 17,194,354.94 2.32 75 300079 数码视讯 17,134,743.31 2.31 76 300113 顺网科技 16,624,990.97 2.24 77 600958 东方证券 16,617,272.32 2.24 78 002727 一心堂 16,507,532.08 2.23 79 600986 科达股份 16,470,939.57 2.22 80 600682 南京新百 16,432,417.35 2.22 81 000540 中天城投 16,338,986.27 2.20 82 600016 民生银行 16,316,486.55 2.20 83 002315 焦点科技 16,079,334.26 2.17 84 300230 永利股份 15,873,342.31 2.14 85 600816 安信信托 15,627,473.50 2.11 86 002649 博彦科技 15,537,496.99 2.10 87 300170 汉得信息 15,397,681.26 2.08 88 300271 华宇软件 15,385,077.96 2.08 89 600030 中信证券 15,376,355.79 2.07 90 002374 丽鹏股份 15,336,582.08 2.07 91 600000 浦发银行 15,273,762.00 2.06 92 600837 海通证券 15,234,643.37 2.05 93 300183 东软载波 15,158,402.96 2.04 94 300096 易联众 15,097,785.67 2.04 95 000401 冀东水泥 15,005,376.73 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,554,056,149.40 卖出股票的收入（成交）总额 4,093,258,069.89 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 -7,442,660.00 股指期货投资本期公允价值变动 - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时，通过卖出股指期货对冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 304,617.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,079.06 5 应收申购款 569,495.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 882,192.99 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300028 金亚科技 19,957,947.98 6.21 重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 14,167 14,167 13,352.56 25,538.22 0.01% 189,140,135.73 99.99% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 358,876.86 0.1897% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013年9月11日)基金份额总额 3,319,248,318.90 本报告期期初基金份额总额 620,186,706.62 本报告期基金总申购份额 490,921,376.88 减：本报告期基金总赎回份额 921,942,409.55 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 189,165,673.95 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月30日，包林生不再担任本基金管理人的副总经理。2015年5月23日，肖雯不再担任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 3 842,979,606.95 11.02% 777,369.39 13.80% 新增1个 海通证券 2 36,389,237.29 0.48% 25,850.95 0.46% 新增1个 银河证券 2 3,249,108,733.68 42.49% 2,312,552.65 41.05% - 华创证券 1 206,870,506.03 2.71% 151,283.97 2.69% 新增1个 安信证券 1 1,222,574,284.19 15.99% 878,558.04 15.59% - 东莞证券 1 1,079,812,576.51 14.12% 770,017.57 13.67% - 招商证券 1 1,009,579,274.64 13.20% 717,987.06 12.74% 新增1个 恒泰证券 1 - - - - 新增1个 中信证券 2 - - - - 新增2个 大同证券 1 - - - - 新增1个 天风证券 1 - - - - 新增1个 民族证券 1 - - - - 新增1个 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于增加平安银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-12-03 2 广发基金管理有限公司关于增加凯石财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-11-26 3 广发基金管理有限公司关于增加开源证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-11-11 4 广发基金管理有限公司关于增加汇付金融为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-30 5 广发基金管理有限公司关于增加大连银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-25 6 广发基金管理有限公司关于增加盈米财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-24 7 广发基金管理有限公司关于增加君德汇富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-21 8 广发基金管理有限公司关于增加联泰资产为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-21 9 广发基金管理有限公司关于增加江南农商行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-17 10 广发基金管理有限公司关于增加富济财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-17 11 广发基金管理有限公司关于增加宁波银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-15 12 广发基金管理有限公司关于增加邮储银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-11 13 广发基金管理有限公司关于增加陆金所资管为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-01 14 广发基金管理有限公司关于增加微动利为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-08-24 15 广发基金管理有限公司关于增加积木基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-08-21 16 广发基金管理有限公司关于增加中信期货为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-07-20 17 广发基金管理有限公司关于广发聚优灵活配置混合型证券投资基金因增设H类基金份额修改基金合同的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-07-02 18 广发基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-05-26 19 广发基金管理有限公司关于增加上海农商银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-05-21 20 广发基金管理有限公司关于增加徽商期货为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-05-18 21 广发基金管理有限公司关于增加华兴银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-21 22 广发基金管理有限公司关于增加民族证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-20 23 广发基金管理有限公司关于增加利得基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-07 24 广发基金管理有限公司关于增加展恒基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-07 25 广发基金管理有限公司关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-03-27 26 广发基金管理有限公司关于广发聚优灵活配置混合型证券投资基金恢复正常申购业务的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-03-05 27 广发基金管理有限公司关于增加中信建投期货为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-01-29 28 广发基金管理有限公司关于增加海银基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-01-29 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚优灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版; 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日