大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 25 日  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 1 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................1 1.1 重要提示......................................................................................................................................1 1.2 目录..............................................................................................................................................2 §2 基金简介..............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6 §4 管理人报告..........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12 §5 托管人报告........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13 §6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................17 §7 投资组合报告....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................33 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................33 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................33 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................34 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................34 §8 基金份额持有人信息........................................................................................................................35 第 2 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................35 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................35 §9 开放式基金份额变动........................................................................................................................36 §10 重大事件揭示..................................................................................................................................36 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................36 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................37 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................38 §11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................40 §12 备查文件目录..................................................................................................................................41 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................41 12.2 存放地点..................................................................................................................................41 12.3 查阅方式..................................................................................................................................41 第 3 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金 基金简称 大成景旭纯债债券 基金主代码 000152 交易代码 000152 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 596,935,446.90 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 C 下属分级基金的交易代码: 000152 000153 报告期末下属分级基金的份额总额 21,835,294.69 份 575,100,152.21 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券 组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长 期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精 选策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上, 灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例,并通过严谨的信用分析以及 对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构 建投资组合。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币 市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杜鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 第 4 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 7088 号招商银行大厦 32 号 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号招商银行大厦 32 号 层 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 5,611,335.15 9,985,451.50 本期利润 2,570,836.88 5,528,155.31 加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0110 本期加权平均净值利润率 0.98% 0.98% 本期基金份额净值增长率 1.24% 0.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,945,010.38 45,166,538.84 期末可供分配基金份额利润 0.0891 0.0785 期末基金资产净值 24,774,367.16 646,402,251.64 期末基金份额净值 1.135 1.124 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 26.65% 25.52% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 第 5 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景旭纯债债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.71% 0.07% 0.69% 0.04% 0.02% 0.03% 过去三个月 0.27% 0.08% 0.42% 0.07% -0.15% 0.01% 过去六个月 1.24% 0.08% 1.57% 0.07% -0.33% 0.01% 过去一年 7.97% 0.09% 6.54% 0.07% 1.43% 0.02% 自基金合同 26.65% 0.12% 18.20% 0.09% 8.45% 0.03% 生效起至今 大成景旭纯债债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.63% 0.06% 0.69% 0.04% -0.06% 0.02% 过去三个月 0.09% 0.08% 0.42% 0.07% -0.33% 0.01% 过去六个月 0.98% 0.08% 1.57% 0.07% -0.59% 0.01% 过去一年 7.65% 0.09% 6.54% 0.07% 1.11% 0.02% 自基金合同 25.52% 0.12% 18.20% 0.09% 7.32% 0.03% 生效起至今 第 6 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 第 7 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大 成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投 资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证 券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基 金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投 资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成 创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开 放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、 大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证 券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转 债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资 基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增 利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎 货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成 景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放 债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合 型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票 型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券 投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成 景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置 第 8 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投 资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基 金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配 置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华 一年定期开放债券型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士,2009 年 8 月加入大成基金管理有限 公司,曾任固定收益部宏 观利率研究员。2013 年 1 月 14 日至 2014 年 1 月 10 日任大成债券投资基 金基金经理助理。2014 本基金 年 1 月 11 日起任大成景 杨雅洁 2014 年 1 月 11 基金经 - 7年 旭纯债债券型证券投资基 女士 日 理 金基金经理。2015 年 3 月 21 日起任大成月添利 理财债券型证券投资基金 基金经理。2015 年 5 月 22 日起任大成景鹏灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业 资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景旭纯债债券型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景旭纯债债券型 证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内 幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金 第 9 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持 有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个 股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易,原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间 相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大 影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年,市场对宏观政策的预期出现较大波动。一季度随着大量信贷投放、基建投 资的加快和房地产投资的回升,经济增长出现企稳反弹的迹象。同时,在库存周期、美联储鸽派 的表态及对中国增长前景预期改善的共同影响下,大宗商品出现一波强劲反弹,通胀预期迅速升 温。二季度权威人士定调宏观政策主线为“供给侧改革”,需求强刺激担忧消退,但货币政策放 松的频率和力度也将大大下降。 市场表现来看,上半年债券市场波动较大。年初由于股市大跌,市场风险偏好骤降,叠加宽 裕的资金面,债券市场收益率明显下行。一季度末二季度初,信用事件和资金面紧张的共同作用 第 10 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 带动债券市场收益率上行 60-100bp。随后受资金面宽松、经济数据低迷和英国脱欧等因素影响, 市场风险偏好重新下降,债券收益率逐步下行。 上半年中债综合财富指数上涨 1.57%,其中一季度上涨 1.14%,二季度上涨 0.42%。类属资 产方面,信用债表现好于利率债,长久期表现好于短久期。具体来看,利率债收益率曲线呈现平 等上行,3-10 年上行约 10bp,1 年期品种上行 27bp。各评级短融收益率上行约 10bp,3-5 年中 票收益率与去年底大致持平,城投收益率继续创出历史新低。今年以来信用事件明显增多,信用 债定价的分化更加明显。 操作上,本基金对利率债进行了灵活操作,在控制组合久期的前期下加大了信用债的配置力 度,并维持了组合适当的杠杆水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,大成景旭纯债债券 A 份额净值增长率为 1.24%,大成景旭纯债债券 C 份额净值 增长率为 0.98%,同期业绩比较基准增长率为 1.57%,基金份额净值增长率低于同期业绩比较基 准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,在资金面厚度较为薄弱的背景下,中央银行维持宽松政策料将持续。但是需关 注银行分红、缴税、公开市场操作以及汇率操作等对资金面的冲击。房地产投资下滑的可能性较 大,叠加制造业低迷和消费疲软,经济增长维持低迷的概率较大。此外,近期信用债违约的现象 不断出现,精选个券仍将是信用债投资的重中之重。2016 年下半年本基金将以信用债作为主要 配置,保持一定的杠杆,并维持较低的组合久期。在控制仓位的前提下,积极投资长期限利率品 种,以期获得较高的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会 的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经 理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动 态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调 第 11 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金 资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核 估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息 披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准 另有规定的除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成景旭纯债债券 A 已分配利润 49,570,769.06 元、大成景旭纯债债券 C 已分配利润 73,863,816.41 元(A 类每十 份基金份额分红 1.300 元,C 类每十份基金份额分红 1.300 元),符合基金合同规定的分红比例。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对大成景旭纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,大成景旭纯债债券型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成 景旭纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 第 12 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,大成景旭纯债债券型证券投资基金对基金份额持有人进行 了 1 次利润分配,分配金额为 123,434,585.47 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成景旭纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.3.1 2,316,943.87 4,696,638.89 结算备付金 1,728,813.31 1,643,040.87 存出保证金 30,837.54 12,854.02 交易性金融资产 6.4.3.2 736,408,139.50 782,549,317.40 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 736,408,139.50 782,549,317.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 979,121.63 - 应收利息 6.4.3.5 13,850,792.56 16,401,203.08 应收股利 - - 应收申购款 90,201.84 2,038,169.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 755,404,850.25 807,341,223.39 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债: 第 13 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 83,199,772.40 177,919,758.54 应付证券清算款 - 18,657.63 应付赎回款 336,147.94 201,654.75 应付管理人报酬 275,646.80 345,078.52 应付托管费 78,756.22 98,593.88 应付销售服务费 149,271.27 104,059.24 应付交易费用 6.4.3.7 15,921.01 33,254.24 应交税费 - - 应付利息 3,554.72 4,831.11 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 169,161.09 120,002.14 负债合计 84,228,231.45 178,845,890.05 所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 596,935,446.90 504,228,957.16 未分配利润 6.4.3.10 74,241,171.90 124,266,376.18 所有者权益合计 671,176,618.80 628,495,333.34 负债和所有者权益总计 755,404,850.25 807,341,223.39 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,大成景旭纯债债券 A 基金份额净值人民币 1.135 元,大成景 旭纯债债券 C 基金份额净值人民币 1.124 元,基金份额总额 596,935,446.90 份,其中大成景旭 纯债债券 A 基金份额 21,835,294.69 份,大成景旭纯债债券 C 基金份额 575,100,152.21 份。 6.2 利润表 会计主体:大成景旭纯债债券型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 14,663,757.39 6,625,288.86 1.利息收入 21,590,052.49 4,300,355.65 其中:存款利息收入 6.4.3.11 107,737.64 29,118.80 债券利息收入 21,453,126.46 4,248,586.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29,188.39 22,650.85 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 397,355.72 1,853,790.13 列) 其中:股票投资收益 6.4.3.12 - - 第 14 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 397,355.72 1,853,790.13 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.3.17 -7,497,794.46 323,383.02 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 6.4.3.18 174,143.64 147,760.06 填列) 减:二、费用 6,564,765.20 1,415,606.34 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 2,872,443.16 377,023.05 2.托管费 6.4.6.2.2 820,698.09 107,720.88 3.销售服务费 6.4.6.2.3 1,117,585.50 171,425.07 4.交易费用 6.4.3.19 24,160.68 14,532.85 5.利息支出 1,520,575.36 572,086.84 其中:卖出回购金融资产支出 1,520,575.36 572,086.84 6.其他费用 6.4.3.20 209,302.41 172,817.65 三、利润总额 (亏损总额以 8,098,992.19 5,209,682.52 “-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 8,098,992.19 5,209,682.52 号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成景旭纯债债券型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 504,228,957.16 124,266,376.18 628,495,333.34 (基金净值) 二、本期经营活动产 - 8,098,992.19 8,098,992.19 生的基金净值变动数 (本期利润) 三、本期基金份额交 92,706,489.74 65,310,389.00 158,016,878.74 易产生的基金净值变 第 15 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 891,344,218.16 165,428,136.57 1,056,772,354.73 2.基金赎回款 -798,637,728.42 -100,117,747.57 -898,755,475.99 四、本期向基金份额 - -123,434,585.47 -123,434,585.47 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 596,935,446.90 74,241,171.90 671,176,618.80 (基金净值) 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 94,766,259.55 11,390,570.33 106,156,829.88 (基金净值) 二、本期经营活动产 - 5,209,682.52 5,209,682.52 生的基金净值变动数 (本期利润) 三、本期基金份额交 -6,062,794.62 -1,796,934.85 -7,859,729.47 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 276,205,921.31 38,642,222.00 314,848,143.31 2.基金赎回款 -282,268,715.93 -40,439,156.85 -322,707,872.78 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 88,703,464.93 14,803,318.00 103,506,782.93 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀_____ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 16 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4 报表附注 6.4.1 会计政策和会计估计变更的说明 6.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2 税项 6.4.2.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印 花税。 6.4.2.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范 围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基 金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入 免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.2.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 第 17 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 2,316,943.87 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,316,943.87 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 33,625,214.95 33,599,139.50 -26,075.45 债券 银行间市场 701,878,204.37 702,809,000.00 930,795.63 合计 735,503,419.32 736,408,139.50 904,720.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 735,503,419.32 736,408,139.50 904,720.18 第 18 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4 买入返售金融资产 本基金本期末无买入返售金融资产。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 458.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 700.20 应收债券利息 13,849,621.70 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 12.51 合计 13,850,792.56 6.4.3.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 15,921.01 合计 15,921.01 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 92.19 预提审计费 19,890.78 预提信息披露费 149,178.12 第 19 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 合计 169,161.09 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 大成景旭纯债债券 A 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 221,430,375.71 221,430,375.71 本期申购 210,808,090.18 210,808,090.18 本期赎回(以"-"号填列) -410,403,171.20 -410,403,171.20 本期末 21,835,294.69 21,835,294.69 金额单位:人民币元 大成景旭纯债债券 C 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 282,798,581.45 282,798,581.45 本期申购 680,536,127.98 680,536,127.98 本期赎回(以"-"号填列) -388,234,557.22 -388,234,557.22 本期末 575,100,152.21 575,100,152.21 注:本期申购包含基金转入的份额及金额;本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 大成景旭纯债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 43,410,235.56 12,071,500.53 55,481,736.09 本期利润 5,611,335.15 -3,040,498.27 2,570,836.88 本期基金份额交易 2,494,208.73 -8,036,940.17 -5,542,731.44 产生的变动数 其中:基金申购款 35,058,083.18 11,565,681.14 46,623,764.32 基金赎回款 -32,563,874.45 -19,602,621.31 -52,166,495.76 本期已分配利润 -49,570,769.06 - -49,570,769.06 本期末 1,945,010.38 994,062.09 2,939,072.47 单位:人民币元 大成景旭纯债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 53,434,216.51 15,350,423.58 68,784,640.09 第 20 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期利润 9,985,451.50 -4,457,296.19 5,528,155.31 本期基金份额交易 55,610,687.24 15,242,433.20 70,853,120.44 产生的变动数 其中:基金申购款 84,140,820.69 34,663,551.56 118,804,372.25 基金赎回款 -28,530,133.45 -19,421,118.36 -47,951,251.81 本期已分配利润 -73,863,816.41 - -73,863,816.41 本期末 45,166,538.84 26,135,560.59 71,302,099.43 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 40,015.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 67,540.01 其他 181.68 合计 107,737.64 6.4.3.12 股票投资收益 本基金本期无股票投资收益。 6.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 1,935,529,229.54 额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 1,902,974,093.79 本总额 减:应收利息总额 32,157,780.03 买卖债券差价收入 397,355.72 6.4.3.14 贵金属投资收益 本基金本期无贵金属投资收益。 6.4.3.15 衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.3.16 股利收益 本基金本期无股利收益。 第 21 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -7,497,794.46 ——股票投资 - ——债券投资 -7,497,794.46 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -7,497,794.46 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 158,045.13 基金转换费收入 16,098.51 合计 174,143.64 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 233.18 银行间市场交易费用 23,927.50 合计 24,160.68 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 149,178.12 第 22 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 债券托管帐户维护费 18,000.00 银行划款手续费 19,633.51 其他 2,600.00 合计 209,302.41 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决 议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的 工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 第 23 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 2,872,443.16 377,023.05 的管理费 其中:支付销售机构的 145,207.16 41,218.58 客户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 820,698.09 107,720.88 的托管费 注:基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 24 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景旭纯债债券 大成景旭纯债债券 合计 A C 大成基金 - 964,524.71 964,524.71 中国工商银行 - 34,646.91 34,646.91 光大证券 - 448.07 448.07 合计 - 999,619.69 999,619.69 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 大成景旭纯债债券 大成景旭纯债债券 合计 A C 大成基金 - 144,648.50 144,648.50 中国工商银行 - 14,361.03 14,361.03 光大证券 - - - 合计 - 159,009.53 159,009.53 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类 基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下,销售服务费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%/当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金财产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构,若遇法定节 假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人于本期未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末未投资本基金。 第 25 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,316,943.87 40,015.95 9,337,122.56 16,021.31 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 大成景旭纯债债券 A 金额单位:人民币元 每 10 份 序 权益 现金形式发放 再投资形式 本期利润分配 除息日 基金份额分 备注 号 登记日 总额 发放总额 合计 红数 2016 年 1 月 2016 年 1 月 1.3000 48,833,445.48 737,323.5849,570,769.06 - 1 8日 8日 合 1.3000 48,833,445.48 737,323.5849,570,769.06 - 计 大成景旭纯债债券 C 金额单位:人民币元 每 10 份 序 权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配 除息日 基金份额分 备注 号 登记日 发放总额 发放总额 合计 红数 2016 年 1 月 2016 年 1 月 1.3000 67,812,004.026,051,812.3973,863,816.41 - 1 8日 8日 合 1.3000 67,812,004.026,051,812.3973,863,816.41 - 计 6.4.8 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 第 26 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 55,199,772.40 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 回购到期 债券代码 债券名称 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 日 1180162 11 宜昌城 2016 年 7 109.34 200,000 21,868,000.00 投债 月1日 1180187 11 京谷财 2016 年 7 108.07 100,000 10,807,000.00 债 月1日 1280331 12 张家界 2016 年 7 85.65 300,000 25,695,000.00 经投债 月1日 合计 600,000 58,370,000.00 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 28,000,000.00 元,于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规 定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计 和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互 控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控 制委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风 险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务 操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大 风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估 分析职责。 第 27 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金应投 资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其 信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;本基金管 理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;本基金持有的同一(指同 一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 截至 2016 年 6 月 30 日止,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基 金资产净值的比例为 74.65%。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 A-1 69,927,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 33,599,139.50 32,536,407.40 合计 103,526,139.50 32,536,407.40 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为债券期限在一年以内的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以净价列示。 6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 AAA 140,771,000.00 156,118,310.00 AAA 以下 290,311,000.00 505,366,000.00 未评级 201,800,000.00 88,528,600.00 合计 632,882,000.00 750,012,910.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 第 28 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 3.债券投资以净价列示。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金持有的大部分证券在证券 交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。于本期末,所持证券均能及时变现。此外,本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日大部分为一个月以内,可赎 回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金 流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产都计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度 上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。下 表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规 定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 第 29 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 资产 银行存款 2,316,943.87 - - - 2,316,943.87 结算备付金 1,728,813.31 - - - 1,728,813.31 存出保证金 30,837.54 - - - 30,837.54 交易性金融资 145,855,139.50 388,753,000.00 201,800,000.00 -736,408,139.50 产 应收证券清算 - - - 979,121.63 979,121.63 款 应收利息 - - - 13,850,792.56 13,850,792.56 应收申购款 - - - 90,201.84 90,201.84 资产总计 149,931,734.22 388,753,000.00 201,800,000.00 14,920,116.03755,404,850.25 负债 卖出回购金融 83,199,772.40 - - - 83,199,772.40 资产款 应付赎回款 - - - 336,147.94 336,147.94 应付管理人报 - - - 275,646.80 275,646.80 酬 应付托管费 - - - 78,756.22 78,756.22 应付销售服务 - - - 149,271.27 149,271.27 费 应付交易费用 - - - 15,921.01 15,921.01 应付利息 - - - 3,554.72 3,554.72 其他负债 - - - 169,161.09 169,161.09 负债总计 83,199,772.40 - - 1,028,459.05 84,228,231.45 利率敏感度缺 66,731,961.82 388,753,000.00 201,800,000.00 13,891,656.98671,176,618.80 口 上年度末 2015 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 4,696,638.89 - - - 4,696,638.89 结算备付金 1,643,040.87 - - - 1,643,040.87 存出保证金 12,854.02 - - - 12,854.02 交易性金融资 150,604,817.40 631,944,500.00 - -782,549,317.40 产 应收利息 - - - 16,401,203.08 16,401,203.08 应收申购款 - - - 2,038,169.13 2,038,169.13 资产总计 156,957,351.18 631,944,500.00 - 18,439,372.21807,341,223.39 负债 卖出回购金融 177,919,758.54 - - -177,919,758.54 资产款 应付证券清算 - - - 18,657.63 18,657.63 款 第 30 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付赎回款 - - - 201,654.75 201,654.75 应付管理人报 - - - 345,078.52 345,078.52 酬 应付托管费 - - - 98,593.88 98,593.88 应付销售服务 - - - 104,059.24 104,059.24 费 应付交易费用 - - - 33,254.24 33,254.24 应付利息 - - - 4,831.11 4,831.11 其他负债 - - - 120,002.14 120,002.14 负债总计 177,919,758.54 - - 926,131.51178,845,890.05 利率敏感度缺 -20,962,407.36 631,944,500.00 - 17,513,240.70628,495,333.34 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可 假设 能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正数表 示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2016 年 6 月 30 日 上年度末( 2015 年 12 月 31 日 ) ) 分析 利率上升 25 个基准 -6,430,000.00 -4,101,242.17 点 利率下降 25 个基准 6,550,000.00 4,140,361.69 点 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例合计不低于基金资产的 80%;现金或 第 31 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 - 0.00 其中:股票 - 0.00 2 固定收益投资 736,408,139.50 97.49 其中:债券 736,408,139.50 97.49 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 4,045,757.18 0.54 7 其他各项资产 14,950,953.57 1.98 8 合计 755,404,850.25 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 第 32 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入或卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 33,599,139.50 5.01 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 201,800,000.00 30.07 其中:政策性金融债 201,800,000.00 30.07 4 企业债券 238,822,000.00 35.58 5 企业短期融资券 69,927,000.00 10.42 6 中期票据 192,260,000.00 28.65 7 可转债(可交换债) - 0.00 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 736,408,139.50 109.72 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 150218 15 国开 18 500,000 51,575,000.00 7.68 2 101653025 16 铁道 500,000 50,365,000.00 7.50 MTN001 3 160303 16 进出 03 500,000 50,130,000.00 7.47 4 160405 16 农发 05 500,000 50,120,000.00 7.47 5 101651005 16 中石油 500,000 50,110,000.00 7.47 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 33 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债,也不参与一级市场的新股、可转债 申购或增发新股,本基金无备选股票库,无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,837.54 2 应收证券清算款 979,121.63 3 应收股利 - 4 应收利息 13,850,792.56 5 应收申购款 90,201.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,950,953.57 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 第 34 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 大成景旭纯 1,261 17,315.86 - 0.00% 21,835,294.69 100.00% 债债券 A 大成景旭纯 5,133 112,039.77 538,486,987.55 93.63% 36,613,164.66 6.37% 债债券 C 合计 6,394 93,358.69 538,486,987.55 90.21% 58,448,459.35 9.79% 注:1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金 份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数(份) 比例 大成景旭纯债债 185.01 0.0008% 券A 基金管理人所有从业 大成景旭纯债债 20,629.48 0.0036% 人员持有本基金 券C 20,814.49 0.0035% 合计 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 大成景旭纯债债券 A 0 金投资和研究部门负责人 大成景旭纯债债券 C 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 大成景旭纯债债券 A 0 放式基金 第 35 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 大成景旭纯债债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 大成景旭纯债债 大成景旭纯债债 项目 券A 券C 基金合同生效日(2013 年 7 月 23 日)基金 328,637,758.04 657,268,942.55 份额总额 本报告期期初基金份额总额 221,430,375.71 282,798,581.45 本报告期基金总申购份额 210,808,090.18 680,536,127.98 减:本报告期基金总赎回份额 410,403,171.20 388,234,557.22 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - - 填列) 本报告期期末基金份额总额 21,835,294.69 575,100,152.21 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公 司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 第 36 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该 事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (1)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (3)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (4)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足 各投资组合证券交易需要; (5)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (6)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》,然后根据评分高低进行选择基金专用席位。 本报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。 第 37 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 占当期债券 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 例 的比例 的比例 华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信证券 230,121,287.48 100.00%9,467,000,000.00 100.00% - 0.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成景旭纯债债券型证券投资 中国证监会指定报刊及本 1 基金暂停大额申购及基金转换转入 2016 年 1 月 5 日 公司网站 业务公告 大成景旭纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊及本 2 2016 年 1 月 6 日 分红公告 公司网站 大成景旭纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊及本 3 2016 年 1 月 20 日 2015 年第 4 季度报告 公司网站 大成景旭纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊及本 4 2016 年 3 月 10 日 更新招募说明书(2016 年第 1 期) 公司网站 大成景旭纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊及本 5 更新招募说明书(2016 年第 1 期)- 2016 年 3 月 10 日 公司网站 摘要 大成景旭纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊及本 6 2016 年 3 月 26 日 2015 年年度报告 公司网站 大成景旭纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊及本 7 2016 年 3 月 26 日 2015 年年度报告摘要 公司网站 大成景旭纯债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊及本 8 2016 年 4 月 22 日 2016 年第 1 季度报告 公司网站 关于大成景旭纯债债券型证券投资 中国证监会指定报刊及本 9 基金恢复大额申购(含定期定额申 2016 年 6 月 23 日 公司网站 购)及基金转换转入业务的公告 大成基金关于旗下部分基金增加东 中国证监会指定报刊及本 10 莞银行股份有限公司为代销机构的 2016 年 6 月 25 日 公司网站 公告 大成基金关于旗下部分基金增加汉 中国证监会指定报刊及本 11 口银行股份有限公司为代销机构的 2016 年 6 月 25 日 公司网站 公告 12 大成基金管理有限公司关于因指数 中国证监会指定报刊及本 2016 年 1 月 5 日 第 38 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 熔断调整公司旗下部分公募基金开 公司网站 放时间的公告 关于旗下场内基金在指数熔断期间 中国证监会指定报刊及本 13 2016 年 1 月 6 日 暂停申购赎回业务的提示性公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于因指数 中国证监会指定报刊及本 14 熔断调整公司旗下部分公募基金开 2016 年 1 月 8 日 公司网站 放时间的公告 大成基金管理有限公司关于养老金 中国证监会指定报刊及本 15 账户通过直销中心申购旗下部分基 2016 年 1 月 18 日 公司网站 金费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于降低旗 下部分开放式基金申购、赎回、转 中国证监会指定报刊及本 16 2016 年 1 月 30 日 换转出及最低持有份额数额限制的 公司网站 公告 大成基金管理有限公司关于增加上 中国证监会指定报刊及本 17 海凯石财富基金销售有限公司代销 2016 年 2 月 18 日 公司网站 公告 大成基金关于旗下部分基金增加深 中国证监会指定报刊及本 18 圳前海微众银行股份有限公司为代 2016 年 2 月 27 日 公司网站 销机构的公告 大成基金管理有限公司关于增加北 京蒽次方资产管理有限公司为开放 中国证监会指定报刊及本 19 2016 年 3 月 1 日 式基金代销机构及相关费率优惠的 公司网站 公告 大成基金管理有限公司关于增加徽 中国证监会指定报刊及本 20 商期货有限责任公司为开放式基金 2016 年 3 月 12 日 公司网站 代销机构并开通相关业务的公告 关于增加深圳市金斧子投资咨询有 中国证监会指定报刊及本 21 限公司为开放式基金代销机构及相 2016 年 3 月 17 日 公司网站 关费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及本 22 金实行网上直销申购费率优惠的公 2016 年 3 月 18 日 公司网站 告 大成基金管理有限公司关于增加万 中国证监会指定报刊及本 23 和证券有限责任公司为开放式基金 2016 年 3 月 26 日 公司网站 代销机构并开通相关业务的公告 关于大成基金管理有限公司上海理 中国证监会指定报刊及本 24 2016 年 3 月 29 日 财中心业务变更的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于支付宝 中国证监会指定报刊及本 25 2016 年 4 月 18 日 基金支付业务下线的公告 公司网站 大成基金管理来有限公司关于股权 中国证监会指定报刊及本 26 2016 年 4 月 27 日 变更及修改《公司章程》的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于增加奕 中国证监会指定报刊及本 27 2016 年 4 月 30 日 丰金融服务(深圳)有限公司为开 公司网站 第 39 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 放式基金代销机构并开通相关业务 的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定报刊及本 28 分基金增加北京钱景财富投资管理 2016 年 5 月 5 日 公司网站 有限公司为代销机构的公告 大成基金管理有限公司关于增加深 圳市金斧子投资咨询有限公司为开 中国证监会指定报刊及本 29 2016 年 5 月 5 日 放式基金代销机构并开通相关业务 公司网站 的公告 大成基金管理有限公司关于增加珠 海盈米财富管理有限公司为开放式 中国证监会指定报刊及本 30 2016 年 5 月 7 日 基金代销机构并开通相关业务的公 公司网站 告 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定报刊及本 31 分基金增加上海好买基金销售有限 2016 年 5 月 10 日 公司网站 公司为代销机构的公告 大成基金管理有限公司关于增加武 汉市伯嘉基金销售有限公司为开放 中国证监会指定报刊及本 32 2016 年 5 月 17 日 式基金代销机构并开通相关业务的 公司网站 公告 大成基金管理有限公司关于增加泰 诚财富基金销售(大连)有限公司 中国证监会指定报刊及本 33 2016 年 6 月 22 日 为开放式基金代销机构并开通相关 公司网站 业务的公告 大成基金管理有限公司关于高级管 中国证监会指定报刊及本 34 2016 年 6 月 25 日 理人员变更的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》 ,根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本 公司 2%股权(对应出资额 400 万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公 司,广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% (对应出资额 1 亿元),同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公 司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 第 40 页  大成景旭纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景旭纯债债券型证券投资基金的文件; 2、《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费用)。 国际互联网址:http://www.dcfund.com.cn。 大成基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日 第 41 页