华安双债添利债券型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 22 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 74 管理人报告 .............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 165 托管人报告 ............................................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 166 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 19 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 207 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 40 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 40 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 418 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................错误！未定义书签。 8.3末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 42 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................错误！未定义书签。9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 4210 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 43 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 43 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 43 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 4611 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 4912 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 49 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 49 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安双债添利债券型证券投资基金 基金简称 华安双债添利债券 基金主代码 000149 交易代码 000149 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月14日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,818,043,515.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安双债添利债券A 华安双债添利债券C 下属分级基金的交易代码 000149 000150 报告期末下属分级基金的份额总额 1,457,261,580.05份 360,781,935.42份 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投 资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金主要捕捉可转债和信用债市场中的投资机会。基于此目标，本基金 将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研究、严谨的个券分析 与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市 投资策略 场运行趋势的基础上，动态调整固定收益类资产配置比例，自上而下决定 债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用分析基础 上，综合考量可转债的内在价值、信用债的信用评级，以及各类债券的流 动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。 业绩比较基准 天相可转债指数收益率×40%＋中债企业债总指数收益率×40%＋中债国 债总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其预期的风 险收益水平低于股票基金和混合基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 汤嵩彦 联系电话 021-38969999 95559 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 上海市浦东新区银城中路188 中心二期31层、32层 号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 上海市浦东新区银城中路188 中心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 朱学华 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 华安双债添利债券A 华安双债添利债券C 本期已实现收益 49,056,909.12 14,502,982.71 本期利润 29,759,482.19 8,754,727.28 加权平均基金份额本期利润 0.0190 0.0170 本期加权平均净值利润率 1.34% 1.21% 本期基金份额净值增长率 1.57% 1.29% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 华安双债添利债券A 华安双债添利债券C 期末可供分配利润 492,330,451.59 119,372,382.31 期末可供分配基金份额利润 0.3378 0.3309 期末基金资产净值 2,073,472,288.94 510,751,933.59 期末基金份额净值 1.423 1.416 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 华安双债添利债券A 华安双债添利债券C 基金份额累计净值增长率 42.30% 41.60% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安双债添利债券A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.71% 0.04% 0.01% 0.15% 0.70% -0.11% 过去三个月 0.49% 0.07% -2.76% 0.22% 3.25% -0.15% 过去六个月 1.57% 0.07% -5.61% 0.35% 7.18% -0.28% 过去一年 6.19% 0.07% -10.96% 0.92% 17.15% -0.85% 过去三年 41.87% 0.32% 1.04% 0.77% 40.83% -0.45% 自基金合同生 42.30% 0.31% -0.34% 0.77% 42.64% -0.46% 效起至今 华安双债添利债券C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.71% 0.04% 0.01% 0.15% 0.70% -0.11% 过去三个月 0.35% 0.07% -2.76% 0.22% 3.11% -0.15% 过去六个月 1.29% 0.07% -5.61% 0.35% 6.90% -0.28% 过去一年 5.75% 0.07% -10.96% 0.92% 16.71% -0.85% 过去三年 41.18% 0.32% 1.04% 0.77% 40.14% -0.45% 自基金合同生 41.60% 0.31% -0.34% 0.77% 41.94% -0.46% 效起至今 注：本基金业绩比较基准：天相可转债指数收益率×40%＋中债企业债总指数收益率×40%＋中债国债总指数收益率×20%。 根据本基金合同的有关规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安双债添利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年6月14日至2016年6月30日） 华安双债添利债券A 华安双债添利债券C 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 金融工程硕士，具有基金从业资格 证书，9 年基金行业从业经历。 2007年7月应届生毕业进入华安 基金，历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究员、 基金经理助理等职务。2014年11 月起同时担任本基金、华安月月鑫 短期理财债券型证券投资基金、华 朱才敏 基金经理 2014-11-20 - 9年 安季季鑫短期理财债券型证券投 资基金、华安汇财通货币市场基 金、华安月安鑫短期理财债券型证 券投资基金的基金经理。2015年5 月起同时担任华安新回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2016年4月起，同时担任华 安安禧保本混合型证券投资基金 的基金经理。 金融学硕士（金融工程方向），19 年证券、基金从业经历。曾任长城 基金经理、固 2013-06-1 证券有限责任公司债券研究员，华 贺涛 定收益部总监 4 - 19年 安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固定收益投 资经理。2008年4月起担任华安 稳定收益债券型证券投资基金的 基金经理.2011年6月起同时担任 华安可转换债券债券型证券投资 基金的基金经理。2012年12月起 同时担任华安信用增强债券型证 券投资基金的基金经理。2013年6 月起同时担任本基金的基金经理。 2013年8月起担任固定收益部副 总监。2013年10月起同时担任华 安月月鑫短期理财债券型证券投 资基金、华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金、华安月安鑫短期 理财债券型证券投资基金、华安现 金富利投资基金的基金经理。2014 年 7 月起同时担任华安汇财通货 币市场基金的基金经理。2015年2 月起担任华安年年盈定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2015年5月起担任固定收益部总 监。2015年5月起担任华安新回 报灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2015年9月起担任 华安新乐享保本混合型证券投资 基金的基金经理。2015年12月起， 同时担任华安乐惠保本混合型证 券投资基金的基金经理。2016年2 月起，同时担任华安安华保本混合 型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年美国经济先抑后扬，一季度季节性走弱，二季度持续温和扩张，制造业 PMI 企稳回升，就业市场保持稳定，通胀有所回升，联储加息延后，美元指数先抑后扬。欧元区经济缓慢复苏，失业率继续小幅下降，但复苏基础仍不稳固，通缩仍在持续，英国脱欧的负面影响逐步体现，7 月制造业PMI走弱。国内经济低位企稳，政策在稳增长和促改革之间平衡，固定资产投资在房地产投资和基建投资的带动下冲高回落，制造业投资和民间投资继续下滑，消费保持平稳波动，贸易仍呈现衰退式增长。通胀方面，CPI 在蔬菜价格和猪肉价格的带动下先扬后抑，6 月份重回 2%以下，PPI同比跌幅在大宗商品价格带动下持续收窄。央行执行稳健的货币政策，通过公开市场操作和MLF对市场流动性进行精细化管理，利率走廊逐步形成，除部分时点外，资金面在上半年总体保持平稳，人民币在年初急贬后重回渐进贬值通道，随着国际市场不确定因素的增加，资本外流压力逐步减缓。长端利率债在一季度受信贷超预期增长、通胀回升以及稳增长政策影响出现盘整，进入5月后随着经济数据的走弱重回下行通道，目前十年国债和十年国开的收益率基本与去年底持平；信用债在配置需求的带动下继续走牛，地方国企和央企信用事件在二季度的频发使得信用风险继续发酵，信用债市场出现调整，而后信用利差出现分化，高等级信用利差重新收窄，中低等级信用利差继续走阔。股市在年初遭遇急跌之后，转入区间震荡，5 月中下旬后企稳回升，转债市场受股市表现不佳和供给增加影响，估值明显压缩，个券表现差异有所拉大，次新券表现较好。 上半年，本基金对长久期利率债进行波动操作，清理过剩产能行业信用债，增持中短期、高等级信用债，动态调整组合久期，保持组合适度杠杆操作，维持转债低仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，华安双债添利债券A份额净值为1.423元，C份额净值为1.416元；华安双债添利债券A份额净值增长率为1.57%，C份额净值增长率为1.29%，同期业绩比较基准增长率为-5.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，美国经济缓慢复苏，英国脱欧影响深远，欧美不确定因素较多，美联储今年加息预期下降，但不排除会有一次加息的可能。国内经济下行压力仍大，供给侧改革、“三去一降一补”仍是未来宏观政策的主要基调，货币政策继续保持稳健，财政刺激仍将继续，政府基建投资继续托底经济。通胀方面，天气因素对粮食和猪肉价格影响较小，CPI在下半年预计先下后上，PPI跌幅继续收窄、四季度或转正。因此，预计下半年货币市场仍将保持宽松，偏弱的基本面对债券市场有利，但在供给侧改革、去产能、降杠杆背景下防范信用风险仍是首要工作。股票市场缺少业绩驱动，存量资金博弈背景下，区间震荡的可能性较大，转债市场即将迎来大盘转债发行，下半年转债市场流动性将有所改善，关注个券机会。 本基金将维持组合适中的杠杆水平，波段操作中长期利率债，动态调整组合久期，维持中高等级信用策略，择机调整转债仓位、精选个券。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理贺涛作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于2016年7月15日发布公告：每10份基金份额派发红利0.80元。权益登记日及除息日：2016年7月19日；现金红利发放日：2016年7月20日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016上半年度，基金托管人在华安双债添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016上半年度，华安基金管理有限公司在华安双债添利债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安双债添利债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安双债添利债券型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 353,063.90 21,277,196.92 结算备付金 125,320,481.69 10,729,533.57 存出保证金 8,777.87 33,815.90 交易性金融资产 6.4.7.2 3,080,509,696.40 3,610,665,896.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,080,509,696.40 3,610,665,896.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,625,411.38 - 应收利息 6.4.7.5 55,651,911.79 54,479,858.67 应收股利 - - 应收申购款 211,896.30 10,376,046.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,264,681,239.33 3,707,562,348.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 576,299,242.85 794,998,765.00 应付证券清算款 - 15,066,750.09 应付赎回款 101,716,730.95 1,200,576.70 应付管理人报酬 1,475,520.62 1,707,676.75 应付托管费 421,577.31 487,907.65 应付销售服务费 147,113.91 266,730.37 应付交易费用 6.4.7.7 19,517.40 32,242.81 应交税费 - - 应付利息 137,575.72 170,864.64 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 239,738.04 300,565.88 负债合计 680,457,016.80 814,232,079.89 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,818,043,515.47 2,066,452,723.93 未分配利润 6.4.7.10 766,180,707.06 826,877,544.27 所有者权益合计 2,584,224,222.53 2,893,330,268.20 负债和所有者权益总计 3,264,681,239.33 3,707,562,348.09 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.421元，基金份额总额1,818,043,515.47份，其中A类基金份额净值1.423元，基金份额总额1,457,261,580.05份；B类基金份额净值1.416元，基金份额总额360,781,935.42份。 6.2 利润表 会计主体：华安双债添利债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 61,129,973.77 21,045,882.41 1.利息收入 68,894,753.51 9,033,699.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 227,886.27 89,075.89 债券利息收入 68,631,845.76 8,943,039.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 35,021.48 526.46 其他利息收入 - 1,057.96 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,338,881.43 7,330,383.81 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 1,994,823.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 15,338,881.43 5,335,560.41 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -25,045,682.36 4,327,236.29 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,942,021.19 354,562.93 减：二、费用 22,615,764.30 4,116,593.90 1．管理人报酬 10,218,635.94 792,785.52 2．托管费 2,919,610.32 226,510.18 3．销售服务费 1,265,111.76 76,694.35 4．交易费用 6.4.7.18 21,285.48 162,873.22 5．利息支出 8,000,547.83 2,697,729.59 其中：卖出回购金融资产支出 8,000,547.83 2,697,729.59 6．其他费用 6.4.7.19 190,572.97 160,001.04 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 38,514,209.47 16,929,288.51 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,514,209.47 16,929,288.51 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安双债添利债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,066,452,723.93 826,877,544.27 2,893,330,268.20 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 38,514,209.47 38,514,209.47 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -248,409,208.46 -99,211,046.68 -347,620,255.14 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 815,488,509.67 335,772,372.98 1,151,260,882.65 2.基金赎回款 -1,063,897,718.13 -434,983,419.66 -1,498,881,137.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,818,043,515.47 766,180,707.06 2,584,224,222.53 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 101,423,509.72 23,145,127.57 124,568,637.29 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 16,929,288.51 16,929,288.51 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 110,172,707.11 31,791,099.29 141,963,806.40 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 364,898,353.60 104,155,294.05 469,053,647.65 2.基金赎回款 -254,725,646.49 -72,364,194.76 -327,089,841.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 211,596,216.83 71,865,515.37 283,461,732.20 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安双债添利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]580号文《关于核准华安双债添利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2013年6月14日生效，首次设立募集规模为1,347,046,062.43份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债包括中期票据、非政策性金融债、企业债、公司债、城投债、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的比较基准为：天相可转债指数收益率×40%＋中债企业债总指数收益率×40%＋ 中债国债总指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日（基金合同生效日）至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 353,063.90 定期存款 - 其他存款 - 合计 353,063.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 809,774,874.78 818,750,196.40 8,975,321.62 债券 银行间市场 2,237,265,955.60 2,261,759,500.00 24,493,544.40 合计 3,047,040,830.38 3,080,509,696.40 33,468,866.02 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,047,040,830.38 3,080,509,696.40 33,468,866.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 3,533.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,521.15 应收债券利息 55,637,853.72 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.60 合计 55,651,911.79 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 19,517.40 合计 19,517.40 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 75,639.56 预提账户维护费 - 预提审计费 44,753.80 预提信息披露费 119,344.68 合计 239,738.04 6.4.7.9 实收基金 华安双债添利债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,484,451,216.90 1,484,451,216.90 本期申购 731,072,197.16 731,072,197.16 本期赎回（以“-”号填列） -758,261,834.01 -758,261,834.01 本期末 1,457,261,580.05 1,457,261,580.05 华安双债添利债券C 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 582,001,507.03 582,001,507.03 本期申购 84,416,312.51 84,416,312.51 本期赎回（以“-”号填列） -305,635,884.12 -305,635,884.12 本期末 360,781,935.42 360,781,935.42 6.4.7.10 未分配利润 华安双债添利债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 455,223,968.04 140,233,396.11 595,457,364.15 本期利润 49,056,909.12 -19,297,426.93 29,759,482.19 本期基金份额交易产生的 -11,950,425.57 2,944,288.12 -9,006,137.45 变动数 其中：基金申购款 235,284,908.91 66,525,795.44 301,810,704.35 基金赎回款 -247,235,334.48 -63,581,507.32 -310,816,841.80 本期已分配利润 - - - 本期末 492,330,451.59 123,880,257.30 616,210,708.89 华安双债添利债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 176,569,124.31 54,851,055.81 231,420,180.12 本期利润 14,502,982.71 -5,748,255.43 8,754,727.28 本期基金份额交易产生的 -71,699,724.71 -18,505,184.52 -90,204,909.23 变动数 其中：基金申购款 26,159,699.10 7,801,969.53 33,961,668.63 基金赎回款 -97,859,423.81 -26,307,154.05 -124,166,577.86 本期已分配利润 - - - 本期末 119,372,382.31 30,597,615.86 149,969,998.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 117,861.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 109,840.30 其他 184.78 合计 227,886.27 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,929,338,294.62 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,873,661,722.09 成本总额 减：应收利息总额 40,337,691.10 买卖债券差价收入 15,338,881.43 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期可比期间及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.17 股利收益 本基金本报告期无股利收益。6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -25,045,682.36 ——股票投资 - ——债券投资 -25,045,682.36 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -25,045,682.36 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,892,345.60 转换费收入 49,675.59 合计 1,942,021.19 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,335.48 银行间市场交易费用 18,950.00 合计 21,285.48 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 119,344.68 银行汇划费用 4,974.49 帐户维护费 18,000.00 其他费用 3,500.00 合计 190,572.97 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,218,635.94 792,785.52 其中：支付销售机构的客户维护费 794,640.91 299,332.24 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,919,610.32 226,510.18 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安双债添利债券A 华安双债添利债券C 合计 华安基金 - 955,475.92 955,475.92 交通银行 - 11,160.51 11,160.51 合计 - 966,636.43 966,636.43 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安双债添利债券A 华安双债添利债券C 合计 华安基金 - 38,035.31 38,035.31 交通银行 - 8,577.47 8,577.47 合计 - 46,612.78 46,612.78 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.35%年费率计提，计算方法如下： H=E×0.35%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月前5个工作日内从基金财产中划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2016年6月30日）和上年度末（2015年12月31日）均无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 353,063.90 117,861.19 27,447,169.0 31,524.93 9 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币238,099,242.85元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 160304 16进出04 2016-07-06 99.92 100,000.00 9,992,000.00 150023 15附息国债 2016-07-06 100.88 300,000.00 30,264,000.00 23 160210 16国开10 2016-07-06 99.95 1,000,000.00 99,950,000.00 150416 15农发16 2016-07-04 100.00 200,000.00 20,000,000.00 160204 16国开04 2016-07-04 99.88 300,000.00 29,964,000.00 160211 16国开11 2016-07-04 99.98 500,000.00 49,990,000.00 合计 2,400,000.00 240,160,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币338,200,000.00元，于2016年7月1日、2016年7月12日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险收益水平低于股票基金和混合基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金以信用债券和可转债为主要投资对象，在合理控制信用风险的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 353,063.90 - - - 353,063.90 结算备付金 125,320,481.69 - - - 125,320,481.6 9 存出保证金 8,777.87 - - - 8,777.87 交易性金融资产 1,203,961,895.30 1,008,419,551.10 868,128,250.00 -3,080,509,696. 40 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 2,625,411.38 2,625,411.38 应收利息 - - - 55,651,911.79 55,651,911.79 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 211,896.30 211,896.30 其他资产 - - - - - 资产总计 1,329,644,218.76 1,008,419,551.10 868,128,250.00 58,489,219.473,264,681,239. 33 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 576,299,242.85 - - - 576,299,242.8 产款 5 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 101,716,730.95 101,716,730.9 5 应付管理人报酬 - - - 1,475,520.62 1,475,520.62 应付托管费 - - - 421,577.31 421,577.31 应付销售服务费 - - - 147,113.91 147,113.91 应付交易费用 - - - 19,517.40 19,517.40 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 137,575.72 137,575.72 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 239,738.04 239,738.04 576,299,242.85 - - 104,157,773.95680,457,016 负债总计 .80 利率敏感度缺口 753,344,975.91 1,008,419,551.10 868,128,250.00 -45,668,554.482,584,224,222. 53 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 21,277,196.92 - - - 21,277,196.92 结算备付金 10,729,533.57 - - - 10,729,533.57 存出保证金 33,815.90 - - - 33,815.90 交易性金融资产 1,682,498,572.30 1,020,045,065.50 908,122,259.00 -3,610,665,896. 80 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 54,479,858.67 54,479,858.67 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 10,376,046.23 10,376,046.23 其他资产 - - - - - 1,714,539,118.69 1,020,045,065.50 64,855,904.903,707,562,348. 资产总计 908,122,259.00 09 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 794,998,765.00 - - - 794,998,765.0 产款 0 应付证券清算款 - - - 15,066,750.09 15,066,750.09 应付赎回款 - - - 1,200,576.70 1,200,576.70 应付管理人报酬 - - - 1,707,676.75 1,707,676.75 应付托管费 - - - 487,907.65 487,907.65 应付销售服务费 - - - 266,730.37 266,730.37 应付交易费用 - - - 32,242.81 32,242.81 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 170,864.64 170,864.64 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 300,565.88 300,565.88 794,998,765.00 - - 19,233,314.89 814,232,079.8 负债总计 9 919,540,353.69 2,893,330,268. 利率敏感度缺口 1,020,045,065.50 908,122,259.00 45,622,590.01 20 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 减少约1,841 减少约2,331 市场利率下降25个基点 增加约1,868 增加约2,368 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,080,509,696.40 94.36 其中：债券 3,080,509,696.40 94.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 125,673,545.59 3.85 7 其他各项资产 58,497,997.34 1.79 8 合计 3,264,681,239.33 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 130,320,000.00 5.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 209,896,000.00 8.12 其中：政策性金融债 209,896,000.00 8.12 4 企业债券 1,242,680,925.80 48.09 5 企业短期融资券 1,054,176,000.00 40.79 6 中期票据 399,050,000.00 15.44 7 可转债（可交换债） 44,386,770.60 1.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,080,509,696.40 119.20 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 160210 16国开10 1,000,000 99,950,000.00 3.87 2 1480576 14长兴债 500,000 52,915,000.00 2.05 3 101568004 15津开 500,000 51,200,000.00 1.98 MTN001 4 122494 15华夏05 500,000 51,050,000.00 1.98 5 122465 15广越01 500,000 50,960,000.00 1.97 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 无。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价 无。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,777.87 2 应收证券清算款 2,625,411.38 3 应收股利 - 4 应收利息 55,651,911.79 5 应收申购款 211,896.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,497,997.34 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 123001 蓝标转债 702,204.00 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华安双债添利债 2,635 553,040.45 1,294,348,127. 88.82% 162,913,452.72 11.18% 券A 33 华安双债添利债 1,345 268,239.36 262,173,322.69 72.67% 98,608,612.73 27.33% 券C 1,556,521,450. 合计 3,980 456,794.85 02 85.62% 261,522,065.45 14.38% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 华安双债添利债券A 72.87 0.00% 员持有本基金 华安双债添利债券C 39,388.88 0.01% 合计 39,461.75 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华安双债添利债券A - 金投资和研究部门负责人 华安双债添利债券C - 持有本开放式基金 合计 - 华安双债添利债券A - 本基金基金经理持有本开 华安双债添利债券C 0~10 放式基金 合计 0~10 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安双债添利债券A 华安双债添利债券C 基金合同生效日（2013年6月14 1,127,577,329.13 219,468,733.30 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,484,451,216.90 582,001,507.03 本报告期基金总申购份额 731,072,197.16 84,416,312.51 减：本报告期基金总赎回份额 758,261,834.01 305,635,884.12 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,457,261,580.05 360,781,935.42 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中泰证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 本报告期内，本基金退租中航证券交易单元24630。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中泰证券 - - - - - - 国海证券 - - 1,386,600, 12.75% - - 000.00 海通证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 银河证券 - - 834,200,0 7.67% - - 00.00 东兴证券 - - 50,000,00 0.46% - - 0.00 广发证券 2,136,850.70 1.93% 549,600,0 5.05% - - 00.00 光大证券 - - 70,479,00 0.65% - - 0.00 长江证券 - - 367,582,0 3.38% - - 00.00 平安证券 45,435,822.9 41.11% 2,961,200, 27.23% - - 0 000.00 中信证券 - - 310,243,0 2.85% - - 00.00 华创证券 18,349,298.0 16.60% 489,160,0 4.50% - - 0 00.00 上海证券 14,749,882.0 13.34% 111,600,0 1.03% - - 0 00.00 浙商证券 26,524,606.4 24.00% 320,700,0 2.95% - - 0 00.00 国金证券 - - 1,518,800, 13.97% - - 000.00 信达证券 2,506,250.00 2.27% 148,000,0 1.36% - - 00.00 中信建投 829,689.40 0.75% 1,756,600, 16.15% - - 000.00 申万宏源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 3 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-07 司网站 关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 4 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-14 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 5 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 6 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-25 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 7 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券时 8 售有限公司为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 司网站 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 9 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 10 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券时 11 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 司网站 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券时 12 惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金参加东亚银行（中国）有限 《上海证券报》、《证券时 13 公司定期定额申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 14 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时 15 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 《上海证券报》、《证券时 16 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-11 司网站 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券时 17 申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-12 司网站 18 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2016-04-19 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券时 19 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-26 司网站 关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 《上海证券报》、《证券时 20 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-29 司网站 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券时 21 宝店关闭申购服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 22 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海证券报》、《证券时 23 优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-06 司网站 关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 24 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 25 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 26 加平安证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-13 司网站 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券时 27 惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-18 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券时 28 州银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-25 司网站 关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 29 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-28 司网站 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时 30 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02 司网站 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券时 31 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 32 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08 告 司网站 33 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2016-06-14 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券时 34 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-21 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 35 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-23 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东 《上海证券报》、《证券时 36 亚中国费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-27 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 37 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安双债添利债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安双债添利债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安双债添利债券型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日