大成景兴信用债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共53页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 第3页共53页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......39 7.1期末基金资产组合情况......39 7.2期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.11投资组合报告附注......42 §8基金份额持有人信息......43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 §9开放式基金份额变动......45 §10重大事件揭示......46 10.1基金份额持有人大会决议......46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4基金投资策略的改变......46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8其他重大事件......49 §11影响投资者决策的其他重要信息......53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53 11.2影响投资者决策的其他重要信息......53 第4页共53页 §12备查文件目录......54 12.1备查文件目录......54 12.2存放地点......54 12.3查阅方式......54 第5页共53页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成景兴信用债债券型证券投资基金 基金简称 大成景兴信用债债券 基金主代码 000130 交易代码 000130 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月4日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 323,079,439.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成景兴信用债债券A 大成景兴信用债债券C 下属分级基金的交易代码： 000130 000131 报告期末下属分级基金的份额总额 263,415,572.48份 59,663,867.38份 2.2基金产品说明 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上，通过严格的信用分析 投资目标 和对信用利差走势的研判，合理构建资组合，力争获得高于业绩比较基准的 投资业绩，实现基金资产长期稳定的增值。 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精 选策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上， 投资策略 灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以及 对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构 建投资组合。 同时，本基金会关注并积极参与股票一级市场中存在的投资机 会，力争在保持基金总体风险水平不变前提下进一步增厚基金收益水平。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币 市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 罗登攀 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 第6页共53页 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 7088号招商银行大厦32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第7页共53页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 大成景兴信用债债券A 大成景兴信用债债券C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 -2,652,730.63 -1,058,727.06 本期利润 2,657,128.05 453,805.71 加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0055 本期加权平均净值利润率 0.90% 0.50% 本期基金份额净值增长率 0.81% 0.73% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 23,954,742.33 4,325,613.81 期末可供分配基金份额利润 0.0909 0.0725 期末基金资产净值 294,022,189.77 65,488,757.76 期末基金份额净值 1.116 1.098 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 41.40% 39.53% 注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景兴信用债债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.09% 0.06% 1.24% 0.07% -0.15% -0.01% 过去三个月 0.45% 0.06% 0.22% 0.08% 0.23% -0.02% 过去六个月 0.81% 0.06% -0.12% 0.08% 0.93% -0.02% 过去一年 -0.63% 0.09% 0.15% 0.10% -0.78% -0.01% 过去三年 36.09% 0.54% 14.72% 0.10% 21.37% 0.44% 自基金合同 41.40% 0.47% 17.69% 0.10% 23.71% 0.37% 生效起至今 第8页共53页 大成景兴信用债债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.10% 0.05% 1.24% 0.07% -0.14% -0.02% 过去三个月 0.46% 0.06% 0.22% 0.08% 0.24% -0.02% 过去六个月 0.73% 0.07% -0.12% 0.08% 0.85% -0.01% 过去一年 -0.97% 0.09% 0.15% 0.10% -1.12% -0.01% 过去三年 34.94% 0.54% 14.72% 0.10% 20.22% 0.44% 自基金合同 39.53% 0.47% 17.69% 0.10% 21.84% 0.37% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 第9页共53页 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至建仓期结束时，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。 第10页共53页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 2008年-2012年就职于景 顺长城产品开发部任产品 经理；2012年-2014年就 职于华夏基金机构债券投 资部任研究员；2014年 5月加入大成基金管理有 限公司，历任固定收益部 信用策略、宏观利率研究 员。2016年5月5日起 孙丹女 本基金 2016年5月8 任大成景辉灵活配置混合 士 基金经日 - 9年 型证券投资基金、大成景 理 荣保本混合型证券投资基 金基金经理助理。2016 年6月22日起任大成景 兴信用债债券型证券投资 基金、大成景秀灵活配置 混合型证券投资基金、大 成景源灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理。 2017年5月8日起担任 大成景尚灵活配置混合型 第11页共53页 证券投资基金、大成景兴 信用债债券型证券投资基 金及大成景荣保本混合型 证券投资基金基金经理。 2017年5月31日起担任 大成惠裕定期开放纯债债 券型证券投资基金基金经 理。2017年6月2日起 担任大成景禄灵活配置混 合型证券投资基金、大成 景秀灵活配置混合型证券 投资基金、大成景源灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年6月 6日起担任大成惠明定期 开放纯债债券型证券投资 基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 经济学硕士。曾任职于申 银万国证券股份有限公司、 南京市商业银行资金营运 中心。2005年4月加入 大成基金管理有限公司， 曾任大成货币市场基金基 金经理助理。2007年1 月12日至2014年12月 23日担任大成货币市场 证券投资基金基金经理。 本基金 2009年5月23日起兼任 基金经 大成债券投资基金基金经 王立女 理、固 2014年9月3 - 15年 理。2012年11月20日 士 定收益日 至2014年4月4日任大 总部总 成现金增利货币市场基金 监 基金经理。2013年2月 1日至2015年5月25日 任大成月添利理财债券型 证券投资基金基金经理。 2013年7月23日至2015 年5月25日任大成景旭 纯债债券型证券投资基金 基金经理。2014年9月 3日起任大成景兴信用债 债券型证券投资基金基金 经理。2014年9月3日 第12页共53页 至2016年11月23日任 大成景丰债券型证券投资 基金（LOF）基金经理。 2016年2月3日起任大 成慧成货币市场基金基金 经理。现任固定收益总部 总监。具有基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 第13页共53页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年经济增长平稳，工业增速保持在6.5%附近，由于食品价格涨幅偏低，整体通胀 尚温和，工业品价格小幅下跌，PPI同比增速逐渐放缓。 二季度银监会密集出台了多项监管文件，市场担心去杠杆的节奏过快，力度过大，导致金融市场崩溃和经济衰退。资本市场集体大跌后，监管协调有所加强，央行较为及时的通过放松货币对冲了监管的影响，明显缓解了市场的紧张情绪。 从金融数据看，企业整体融资出现了较明显的下降，一方面是由于金融监管加强使得表外融资减少，另一方面是由于直接融资供需走弱，而信贷额度又受到控制。 具体到市场方面，以中债综合财富总指数来衡量，上半年该指数小幅下跌0.12%，收益率曲 线上行，资本利得为负，金融机构降杠杆行为使得收益率曲线十分平坦，信用利差仍处于历史较低水平，估值偏贵。 操作上，本组合基于基本面和政策变化，在控制信用债久期基础上，主要通过把握转债个券机会增强收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景兴信用债债券A基金份额净值为1.116元，本报告期基金份额净值增 长率为0.81%；截至本报告期末大成景兴信用债债券C基金份额净值为1.098元，本报告期基金 份额净值增长率为0.73%；同期业绩比较基准收益率为-0.12%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，金融监管的方向不会变，从2016年底经济工作会议开始，中央将防风 险提到很高的高度，不确定的是监管节奏。不过经过二季度市场的集体大跌之后，部门之间可能会更注意监管协调。加强金融监管已经对企业融资和经济产生了负面影响，未来政策如何应对和对冲这些负面影响将是影响市场的核心因素。 综合各方面的因素来看，虽然收益率的下行空间仍需观察政策，但债券市场的下行风险已经比上半年明显下降。信用债方面，从信用利差角度看，信用债估值吸引力仍欠佳。转债方面，市场扩容，增加了择券的空间，有利于增强组合收益。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的收益回报给投资者。 第14页共53页 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第15页共53页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成景兴信用债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第16页共53页 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成景兴信用债债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 630,094.33 372,103.53 结算备付金 294,928.32 2,381,332.49 存出保证金 25,381.44 7,452.67 交易性金融资产 6.4.3.2 358,160,367.94 401,085,805.76 其中：股票投资 7,862,477.74 - 基金投资 - - 债券投资 350,297,890.20 401,085,805.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - 51,066,169.60 应收证券清算款 - 400,000.00 应收利息 6.4.3.5 9,039,975.78 8,373,483.00 应收股利 - - 应收申购款 91.93 16,245.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 368,150,839.74 463,702,592.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 8,000,000.00 7,800,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 173,764.89 317,315.65 应付管理人报酬 207,554.94 298,202.37 应付托管费 59,301.41 85,200.67 应付销售服务费 22,574.09 46,799.31 应付交易费用 6.4.3.7 1,743.92 14,490.26 第17页共53页 应交税费 - - 应付利息 1,391.91 3,361.06 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 173,561.05 140,001.49 负债合计 8,639,892.21 8,705,370.81 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 323,079,439.86 412,741,523.23 未分配利润 6.4.3.10 36,431,507.67 42,255,698.62 所有者权益合计 359,510,947.53 454,997,221.85 负债和所有者权益总计 368,150,839.74 463,702,592.66 注：报告截止日2017年6月30日，大成景兴信用债基金A类基金份额净值1.116元，大成景兴 信用债基金C类基金份额净值1.098元，基金份额总额323,079,439.86份，其中大成景兴信用 债基金A类基金份额263,415,572.48份，大成景兴信用债基金C类基金份额59,663,867.38份。 6.2利润表 会计主体：大成景兴信用债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 5,416,490.46 6,283,497.24 1.利息收入 9,755,275.58 12,863,146.26 其中：存款利息收入 6.4.3.11 110,010.65 73,765.62 债券利息收入 9,385,240.18 12,246,170.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 260,024.75 543,209.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -11,167,400.93 -2,448,807.27 其中：股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -11,167,400.93 -2,448,807.27 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.17 6,822,391.45 -4,156,035.08 “-”号填列） 第18页共53页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.3.18 6,224.36 25,193.33 列） 减：二、费用 2,305,556.70 3,584,687.25 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 1,338,318.65 1,477,255.12 2．托管费 6.4.6.2.2 382,376.77 422,072.86 3．销售服务费 6.4.6.2.3 179,891.40 581,589.63 4．交易费用 6.4.3.19 4,406.46 16,922.20 5．利息支出 199,352.88 874,378.10 其中：卖出回购金融资产支出 199,352.88 874,378.10 6．其他费用 6.4.3.20 201,210.54 212,469.34 三、利润总额（亏损总额以 3,110,933.76 2,698,809.99 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 3,110,933.76 2,698,809.99 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成景兴信用债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 412,741,523.23 42,255,698.62 454,997,221.85 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 3,110,933.76 3,110,933.76 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 -89,662,083.37 -8,935,124.71 -98,597,208.08 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 2,654,105.62 253,418.53 2,907,524.15 2.基金赎回款 -92,316,188.99 -9,188,543.24 -101,504,732.23 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 第19页共53页 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 323,079,439.86 36,431,507.67 359,510,947.53 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 91,214,081.86 36,378,848.78 127,592,930.64 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 2,698,809.99 2,698,809.99 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 283,152,739.37 115,236,030.83 398,388,770.20 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 495,799,814.73 201,919,852.63 697,719,667.36 2.基金赎回款 -212,647,075.36 -86,683,821.80 -299,330,897.16 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 374,366,821.23 154,313,689.60 528,680,510.83 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 封闭式基金]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于开放 式基金]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 第20页共53页 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作，主要税项列示如下： (1)、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 630,094.33 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 630,094.33 第21页共53页 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,498,319.46 7,862,477.74 364,158.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 29,133,258.11 28,444,890.20 -688,367.91 银行间市场 327,974,888.38 321,853,000.00 -6,121,888.38 合计 357,108,146.49 350,297,890.20 -6,810,256.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 364,606,465.95 358,160,367.94 -6,446,098.01 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 244.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 119.43 应收债券利息 9,039,601.22 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.26 合计 9,039,975.78 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 第22页共53页 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,743.92 合计 1,743.92 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.15 预提费用 173,560.90 合计 173,561.05 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 大成景兴信用债债券A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 304,742,981.46 304,742,981.46 本期申购 547,978.97 547,978.97 本期赎回(以"-"号填列) -41,875,387.95 -41,875,387.95 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 263,415,572.48 263,415,572.48 金额单位：人民币元 大成景兴信用债债券C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 107,998,541.77 107,998,541.77 本期申购 2,106,126.65 2,106,126.65 本期赎回(以"-"号填列) -50,440,801.04 -50,440,801.04 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 第23页共53页 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 59,663,867.38 59,663,867.38 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 大成景兴信用债债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,807,746.89 1,686,092.13 32,493,839.02 本期利润 -2,652,730.63 5,309,858.68 2,657,128.05 本期基金份额交易 -4,200,273.93 -344,075.85 -4,544,349.78 产生的变动数 其中：基金申购款 52,777.98 6,561.26 59,339.24 基金赎回款 -4,253,051.91 -350,637.11 -4,603,689.02 本期已分配利润 - - - 本期末 23,954,742.33 6,651,874.96 30,606,617.29 单位：人民币元 大成景兴信用债债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,143,352.95 618,506.65 9,761,859.60 本期利润 -1,058,727.06 1,512,532.77 453,805.71 本期基金份额交易 -3,759,012.08 -631,762.85 -4,390,774.93 产生的变动数 其中：基金申购款 174,033.04 20,046.25 194,079.29 基金赎回款 -3,933,045.12 -651,809.10 -4,584,854.22 本期已分配利润 - - - 本期末 4,325,613.81 1,499,276.57 5,824,890.38 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 10,062.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 94,733.33 结算备付金利息收入 5,088.49 其他 126.56 合计 110,010.65 第24页共53页 6.4.3.12股票投资收益 本报告期内本基金无股票投资收益。 6.4.3.13债券投资收益 6.4.3.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -11,167,400.93 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -11,167,400.93 6.4.3.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 318,639,109.11 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 320,267,163.31 成本总额 减：应收利息总额 9,539,346.73 买卖债券差价收入 -11,167,400.93 6.4.3.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期末未持有贵金属。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.16股利收益 本报告期内本基金无股利收益。 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 第25页共53页 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 6,822,391.45 ——股票投资 364,158.28 ——债券投资 6,458,233.17 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 6,822,391.45 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 6,027.38 转换费收入000130 17.01 转换费收入000131 179.97 其他 - 基金转换费收入 - 合计 6,224.36 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 431.46 银行间市场交易费用 3,975.00 合计 4,406.46 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 第26页共53页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 其他 600.00 银行划款手续费 9,049.64 债券托管帐户维护费 18,000.00 合计 201,210.54 6.4.3.21分部报告 无。 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 第27页共53页 6.4.6.1.2债券交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.6.1.3债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.6.1.4权证交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间本基金无应付关联方交易单元佣金。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,338,318.65 1,477,255.12 的管理费 其中：支付销售机构的 163,156.37 505,017.56 客户维护费 注：支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.7%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 382,376.77 422,072.86 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 第28页共53页 6.4.6.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景兴信用债债 大成景兴信用债债 合计 券A 券C 中国银行 - 2,453.81 2,453.81 大成基金 - 394.59 394.59 光大证券 - 31.25 31.25 合计 - 2,879.65 2,879.65 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 大成景兴信用债债 大成景兴信用债债 券A 券C 合计 大成基金 - 17,663.43 17,663.43 中国银行 - 5,550.32 5,550.32 光大证券 - 42.10 42.10 合计 - 23,255.85 23,255.85 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.4%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 大成景兴信用债债券A 大成景兴信用债债券C 基金合同生效日（2013 年6月4日 ）持有的基金 - - 份额 期初持有的基金份额 - - 第29页共53页 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 大成景兴信用债债券A 大成景兴信用债债券C 基金合同生效日（2013年 - - 6月4日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 4,806,730.77 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,806,730.77 - 期末持有的基金份额 1.2800% 0.0000% 占基金总份额比例 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 630,094.33 10,062.27 9,857,173.68 39,558.19 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配事项。 第30页共53页 6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 8,000,000.00元，于2017年7月3日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证 券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.9金融工具风险及管理 本基金是一只债券型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金主要投资于固定收益类金融工具，其中信用债是固定收益类金融工具中的重点配置标的。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判，合理构建资组合，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，实现基金资产长期稳定的增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 第31页共53页 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金主要投资于固定收益类金融工具，其中信用债是固定收益类金融工具中的重点配置标的。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判，合理构建资组合，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，实现基金资产长期稳定的增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 第32页共53页 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 109,246,000.00 20,024,000.00 合计 109,246,000.00 20,024,000.00 注：未评级债券包含央行票据、政策性金融债、同业存单。 6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 3,375,732.20 26,788,260.40 AAA以下 237,676,158.00 324,219,545.36 未评级 - 30,054,000.00 合计 241,051,890.20 381,061,805.76 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第33页共53页 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30 日 资产 银行存 630,094.33 - - - 630,094.33 款 结算备 294,928.32 - - - 294,928.32 付金 存出保 25,381.44 - - - 25,381.44 证金 交易性 131,572,000.00 177,760,158.00 40,965,732.20 7,862,477.74 358,160,367.94 金融资 产 应收利 - - - 9,039,975.78 9,039,975.78 息 应收申 - - - 91.93 91.93 购款 其他资 - - - - - 产 资产总 132,522,404.09 177,760,158.00 40,965,732.20 16,902,545.45 368,150,839.74 计 负债 卖出回 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00 购金融 资产款 应付赎 - - - 173,764.89 173,764.89 回款 应付管 - - - 207,554.94 207,554.94 理人报 第34页共53页 酬 应付托 - - - 59,301.41 59,301.41 管费 应付销 - - - 22,574.09 22,574.09 售服务 费 应付交 - - - 1,743.92 1,743.92 易费用 应付利 - - - 1,391.91 1,391.91 息 其他负 - - - 173,561.05 173,561.05 债 负债总 8,000,000.00 - - 639,892.21 8,639,892.21 计 利率敏 124,522,404.09 177,760,158.00 40,965,732.20 16,262,653.24 359,510,947.53 感度缺 口 上年度 末 2016年1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31 日 资产 银行存 372,103.53 - - - 372,103.53 款 结算备 2,381,332.49 - - - 2,381,332.49 付金 存出保 7,452.67 - - - 7,452.67 证金 交易性 62,540,600.00 212,748,258.90 125,796,946.86 - 401,085,805.76 金融资 产 买入返 51,066,169.60 - - - 51,066,169.60 售金融 资产 应收证 - - - 400,000.00 400,000.00 券清算 款 应收利 - - - 8,373,483.00 8,373,483.00 息 应收申 - - - 16,245.61 16,245.61 购款 其他资 - - - - - 产 第35页共53页 资产总 116,367,658.29 212,748,258.90 125,796,946.86 8,789,728.61 463,702,592.66 计 负债 卖出回 7,800,000.00 - - - 7,800,000.00 购金融 资产款 应付赎 - - - 317,315.65 317,315.65 回款 应付管 - - - 298,202.37 298,202.37 理人报 酬 应付托 - - - 85,200.67 85,200.67 管费 应付销 - - - 46,799.31 46,799.31 售服务 费 应付交 - - - 14,490.26 14,490.26 易费用 应付利 - - - 3,361.06 3,361.06 息 其他负 - - - 140,001.49 140,001.49 债 负债总 7,800,000.00 - - 905,370.81 8,705,370.81 计 利率敏 108,567,658.29 212,748,258.90 125,796,946.86 7,884,357.80 454,997,221.85 感度缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月31日 分析 ） ） 市场利率下降25个 960,000.00 2,210,000.00 基点 市场利率上升25个 -950,000.00 -2,180,000.00 基点 第36页共53页 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，对信用债券的投资比例不低于非现金基金 资产的80%，其中投资于债项信用评级在AA+级及以下的信用债占基金债券资产的比例不低于60%， 股票、权证的投资比例合计不高于基金资产的 20％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%。 于2017年6月30日，本基金未持有的交易性权益类投资(2016年12月31日：同)，因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12 月31日：同)。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 7,862,477.74 2.19 - 0.00 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 第37页共53页 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 7,862,477.74 2.19 - 0.00 6.4.9.4.3.1其他价格风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.19%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31日，同）。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的 非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购 入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第38页共53页 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 7,862,477.74 2.14 其中：股票 7,862,477.74 2.14 2 固定收益投资 350,297,890.20 95.15 其中：债券 350,297,890.20 95.15 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 925,022.65 0.25 7 其他各项资产 9,065,449.15 2.46 8 合计 368,150,839.74 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 4,098,465.28 1.14 D 电力、热力、燃气及水生产和 - 0.00 供应业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 3,764,012.46 1.05 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 - 0.00 务业 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 第39页共53页 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 7,862,477.74 2.19 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002241 歌尔股份 212,576 4,098,465.28 1.14 2 600004 白云机场 203,901 3,764,012.46 1.05 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002241 歌尔股份 4,068,704.64 0.89 2 600004 白云机场 3,429,614.82 0.75 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,498,319.46 卖出股票收入（成交）总额 - 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第40页共53页 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 20,002,000.00 5.56 其中：政策性金融债 20,002,000.00 5.56 4 企业债券 218,740,600.00 60.84 5 企业短期融资券 60,150,000.00 16.73 6 中期票据 20,116,000.00 5.60 7 可转债（可交换债） 2,195,290.20 0.61 8 同业存单 29,094,000.00 8.09 9 其他 - 0.00 10 合计 350,297,890.20 97.44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111695506 16广州农村商 300,000 29,094,000.00 8.09 业银行CD107 2 1480054 14余杭交通债 300,000 25,161,000.00 7.00 3 1180129 11诸暨债 300,000 21,513,000.00 5.98 4 101564030 15蚌埠投资 200,000 20,116,000.00 5.60 MTN001 5 011764014 17上海大众 200,000 20,056,000.00 5.58 SCP001 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第41页共53页 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,381.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,039,975.78 5 应收申购款 91.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,065,449.15 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110034 九州转债 45,558.00 0.01 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第42页共53页 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 大成 景兴 信用 693 380,109.05 258,864,182.29 98.27% 4,551,390.19 1.73% 债债 券A 大成 景兴 信用 4,799 12,432.56 - 0.00% 59,663,867.38 100.00% 债债 券C 合计 5,492 58,827.28 258,864,182.29 80.12% 64,215,257.57 19.88% 注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 大成景兴信用债债券A 9,939.68 0.0038% 基金管理人所有从业人员 大成景兴信用债债券C - 0.0000% 持有本基金 合计 9,939.68 0.0031% 注：下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 大成景兴信用债债券A 0 金投资和研究部门负责人 大成景兴信用债债券C 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 大成景兴信用债债券A 0~10 放式基金 大成景兴信用债债券C 0 合计 0~10 第43页共53页 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景兴信用债 大成景兴信用债 债券A 债券C 基金合同生效日（2013年6月4日）基金份 341,983,708.32 277,416,342.46 额总额 本报告期期初基金份额总额 304,742,981.46 107,998,541.77 本报告期基金总申购份额 547,978.97 2,106,126.65 减:本报告期基金总赎回份额 41,875,387.95 50,440,801.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 263,415,572.48 59,663,867.38 第44页共53页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 第45页共53页 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长江证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西南证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第46页共53页 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 渤海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中投证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 注：1.租用券商专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本基金本报告期内交易单元的变化如下： 本基金本报告期内新增的交易单元：无。 本基金本报告期内退组的交易单元：无。 第47页共53页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长江证券 44,090,046.69 81.99%672,000,000.00 98.75% - 0.00% 申银万国 9,682,207.23 18.01% 8,500,000.00 1.25% - 0.00% 10.8其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 关于大成基金管理有限公司旗 1 下部分基金增加上海基煜基金 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年6月28 销售有限公司为销售机构的公 日 告 大成基金管理有限公司关于旗 2 下部分基金增加上海利得基金 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年6月27 销售有限公司为销售机构的公 日 告 大成基金关于旗下部分基金增 2017年6月21 3 加北京肯特瑞财富投资管理有 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 限公司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增 2017年6月16 4 加平安证券股份有限公司为销 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗 5 下部分基金增加北京植信基金 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年6月14 销售有限公司为销售机构的公 日 告 大成基金管理有限公司关于旗 6 下基金持有的“中文在线”股 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年6月2日 票估值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗 7 下基金持有的“三诺生物”股 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年6月2日 票估值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗 8 下基金持有的“乐视网”股票 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年6月2日 估值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗 2017年5月27 9 下基金投资非公开发行股票的 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 公告 第48页共53页 大成基金管理有限公司关于公 2017年5月24 10 司旗下部分基金估值调整的公 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 告 大成基金管理有限公司关于总 2017年5月17 11 经理继续代为履行督察长职务 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 的公告 关于大成基金管理有限公司旗 2017年5月12 12 下部分基金增加上海银行股份 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公 2017年5月12 13 司旗下部分基金估值调整的公 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 告 14 大成景兴信用债债券型证券投 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年5月9日 资基金增聘基金经理的公告 大成基金关于旗下部分基金增 15 加北京虹点基金销售有限公司 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年5月6日 为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于调 16 整网上直销系统建行直联渠道 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年5月4日 基金交易费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于 17 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年4月29 务管理指引》实施的风险提示 日 公告 大成基金管理有限公司关于旗 2017年4月28 18 下基金投资非公开发行股票的 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 公告 大成基金管理有限公司关于 19 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年4月28 务管理指引》实施的风险提示 日 公告 大成基金管理有限公司关于 20 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年4月27 务管理指引》实施的风险提示 日 公告 大成基金管理有限公司关于 21 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年4月26 务管理指引》实施的风险提示 日 公告 大成基金管理有限公司关于公 2017年4月22 22 司旗下部分基金估值调整的公 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 告 23 大成景兴信用债债券型证券投 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年4月21 资基金2017年第1季度报告 日 第49页共53页 大成基金管理有限公司关于公 2017年4月18 24 司旗下部分基金估值调整的公 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 告 25 大成基金管理有限公司关于撤 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年4月14 销北京理财中心的公告 日 关于大成基金管理有限公司旗 2017年4月11 26 下部分基金增加方正证券股份 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗 27 下基金投资非公开发行股票的 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年4月1日 公告 关于大成基金管理有限公司旗 28 下部分基金增加上海基煜基金 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年3月31 销售有限公司为销售机构的公 日 告 29 大成基金管理有限公司更正公 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年3月29 告 日 30 大成景兴信用债债券型证券投 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年3月25 资基金2016年年度报告摘要 日 31 大成景兴信用债债券型证券投 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年3月25 资基金2016年年度报告 日 关于增加北京恒天明泽基金销 2017年3月25 32 售有限公司为开放式基金销售 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 机构并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于公 2017年3月17 33 司旗下部分基金估值调整的公 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 告 大成基金管理有限公司关于调 34 整网上直销系统招行直联渠道 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年3月8日 基金交易费率优惠的公告 关于大成基金管理有限公司旗 35 下部分基金增加长沙银行股份 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年3月7日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于高 2017年2月18 36 级管理人员变更的公告（姚余 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 栋） 大成基金管理有限公司关于高 2017年2月18 37 级管理人员变更的公告（谭晓 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 冈） 大成基金管理有限公司关于高 2017年2月18 38 级管理人员变更的公告（杜鹏） 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 39 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年2月18 级管理人员变更的公告（陈翔 日 第50页共53页 凯） 关于大成基金管理有限公司旗 2017年2月15 40 下部分基金增加汉口银行股份 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公 2017年2月11 41 司旗下部分基金估值调整的公 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 告 42 大成景兴信用债债券型证券投 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年1月21 资基金2016年第4季度报告 日 大成景兴信用债债券型证券投 2017年1月19 43 资基金更新的招募说明书 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 （2016年2期） 大成景兴信用债债券型证券投 2017年1月19 44 资基金更新的招募说明书 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 （2016年2期）-摘要 大成基金管理有限公司关于旗 2017年1月19 45 下基金投资非公开发行股票的 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 公告 大成基金管理有限公司关于旗 2017年1月17 46 下部分基金增加万联证券有限 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 责任公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公 2017年1月17 47 司旗下部分基金估值调整的公 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 告 关于大成基金管理有限公司旗 2017年1月11 48 下部分基金增加郑州银行股份 中国证监会指定报刊及本公司网站 日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于通 49 过网上直销系统适用渠道大成 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年1月11 钱柜交易实施费率优惠活动的 日 公告 50 关于大成基金管理有限公司撤 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年1月6日 销西安分公司的公告 大成基金管理有限公司关于旗 51 下基金实行网上直销申购费率 中国证监会指定报刊及本公司网站 2017年1月3日 优惠的公告 第51页共53页 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20170101-20170630 222,685,455.81 - - 222,685,455.81 68.93% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 第52页共53页 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景兴信用债债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景兴信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2017年8月24日 第53页共53页