大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 25 日  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 1 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................1 1.1 重要提示.......................................................................................................................................1 1.2 目录...............................................................................................................................................2 §2 基金简介................................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................4 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................5 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6 §4 管理人报告............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14 §5 托管人报告..........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14 §6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................15 6.1 资产负债表.................................................................................................................................15 6.2 利润表.........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................17 6.4 报表附注.....................................................................................................................................18 §7 投资组合报告......................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................34 7.3 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................35 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................35 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................35 7.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................35 7.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................36 §8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................37 第 2 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................37 §9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................37 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................38 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................38 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................38 10.8 其他重大事件...........................................................................................................................40 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................43 §12 备查文件目录....................................................................................................................................43 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................43 12.2 存放地点...................................................................................................................................43 12.3 查阅方式...................................................................................................................................43 第 3 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成景兴信用债债券型证券投资基金 基金简称 大成景兴信用债债券 基金主代码 000130 交易代码 000130 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 4 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 374,366,821.23 份 下属分级基金的基金简称: 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 下属分级基金的交易代码: 000130 000131 报告期末下属分级基金的份额总额 87,412,606.37 份 286,954,214.86 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上,通过严格的信用 分析和对信用利差走势的研判,合理构建资组合,力争获得高于业绩比 较基准的投资业绩,实现基金资产长期稳定的增值。 投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债 券精选策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的 基础上,灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例,并通过严谨的 信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资 策略,精选个券构建投资组合。 同时,本基金会关注并积极参与股票 一级市场中存在的投资机会,力争在保持基金总体风险水平不变前提下 进一步增厚基金收益水平。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于 货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 第 4 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 7088 号招商银行大厦 32 号 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,074,752.67 3,780,092.40 本期利润 2,076,419.30 622,390.69 加权平均基金份额本期利润 0.0222 0.0029 本期加权平均净值利润率 1.57% 0.21% 本期基金份额净值增长率 1.72% 1.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 34,203,664.56 108,287,295.30 期末可供分配基金份额利润 0.3913 0.3774 期末基金资产净值 124,385,848.76 404,294,662.07 期末基金份额净值 1.423 1.409 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 42.30% 40.90% 第 5 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 注:1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景兴信用债债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.42% 0.04% 0.69% 0.04% -0.27% 0.00% 过去三个月 0.14% 0.07% 0.42% 0.07% -0.28% 0.00% 过去六个月 1.72% 0.08% 1.57% 0.07% 0.15% 0.01% 过去一年 4.94% 0.41% 6.54% 0.07% -1.60% 0.34% 过去三年 41.87% 0.55% 17.89% 0.09% 23.98% 0.46% 自基金合同 42.30% 0.54% 17.51% 0.10% 24.79% 0.44% 生效起至今 大成景兴信用债债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.36% 0.05% 0.69% 0.04% -0.33% 0.01% 过去三个月 0.00% 0.07% 0.42% 0.07% -0.42% 0.00% 过去六个月 1.51% 0.08% 1.57% 0.07% -0.06% 0.01% 过去一年 4.84% 0.42% 6.54% 0.07% -1.70% 0.35% 过去三年 40.48% 0.55% 17.89% 0.09% 22.59% 0.46% 自基金合同 40.90% 0.54% 17.51% 0.10% 23.39% 0.44% 生效起至今 第 6 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。截至建仓期结束时,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比 例。 第 7 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大 成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投 资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证 券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基 金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投 资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成 创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开 放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、 大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证 券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转 债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资 基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增 利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎 货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成 景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放 债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合 型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票 型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券 投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成 景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置 第 8 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投 资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基 金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配 置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华 一年定期开放债券型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 证券从业 姓名 职务 理)期限 说明 年限 任职日期 离任日期 经济学硕士。曾任职于申 银万国证券股份有限公司、 南京市商业银行资金营运 中心。2005 年 4 月加入大 成基金管理有限公司,曾 任大成货币市场基金基金 经理助理。2007 年 1 月 12 日至 2014 年 12 月 23 日担 任大成货币市场证券投资 基金基金经理。2009 年 5 月 23 日起兼任大成债券投 资基金基金经理。2012 年 11 月 20 日至 2014 年 4 月 本基金 4 日任大成现金增利货币市 2014 年 9 王立女士 基金经 - 14 年 场基金基金经理。2013 年 月3日 理 2 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日任大成月添利理财债券 型证券投资基金基金经理。 2013 年 7 月 23 日至 2015 年 5 月 25 日任大成景旭纯 债债券型证券投资基金基 金经理。2014 年 9 月 3 日 起任大成景兴信用债债券 型证券投资基金基金经理。 2014 年 9 月 3 日起任大成 景丰债券型证券投资基金 (LOF)基金经理。2016 年 2 月 3 日起任大成慧成 货币市场基金基金经理。 第 9 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 现任固定收益总部副总监 兼公募投资部总监。具有 基金从业资格。国籍:中 国 南开大学经济学学士, 2013 年 7 月加入大成基金 管理有限公司固定收益部。 2013 年 10 月 14 日起任大 成现金宝场内实时申赎货 币市场基金基金经理助理。 2013 年 10 月 28 日起大成 景恒保本混合型证券投资 基金基金经理助理。2014 年 3 月 18 日起任大成强化 收益债券型证券投资基金 基金经理助理。2014 年 3 月 18 日至 2014 年 12 月 23 日任大成货币市场证券投 资基金基金经理助理。 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 12 月 23 日任大成丰财 宝货币市场基金基金经理 助理。2014 年 6 月 26 日起 本基金 任大成景益平稳收益混合 2015 年 3 黄海峰先生 基金经 - 12 年 型证券投资基金基金经理 月 21 日 理 助理。2014 年 12 月 24 日 起,任大成货币市场证券 投资基金基金经理及大成 丰财宝货币市场基金基金 经理。2015 年 3 月 21 日起, 任大成添利宝货币市场基 金及大成景兴信用债债券 型证券投资基金基金经理。 2015 年 3 月 27 日起,任大 成景秀灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2015 年 4 月 29 日起,任大 成景明灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2015 年 5 月 4 日起,任大 成景穗灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2015 年 5 月 15 日起,任大 成景源灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。具 第 10 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 有基金从业资格。国籍: 中国 2008 年-2012 年就职于景顺 长城产品开发部任产品经 理;2012 年-2014 年就职于 华夏基金机构债券投资部 任研究员;2014 年 5 月加 入大成基金管理有限公司, 历任固定收益部信用策略、 宏观利率研究员,现任基 金经理助理。2016 年 5 月 本基金 5 日起任大成景辉灵活配置 2016 年 6 孙丹 基金经 - 8年 混合型证券投资基金、大 月 22 日 理助理 成景荣保本混合型证券投 资基金基金经理助理。 2016 年 6 月 22 日起任大成 景兴信用债债券型证券投 资基金、大成景秀灵活配 置混合型证券投资基金、 大成景源灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助 理。具有基金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景兴信用债 债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景兴信用 债债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关 法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金 财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 第 11 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个 股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易,原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间 相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大 影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年债券市场虽然跌宕起伏,整体仍能为投资者带来正回报,以中债综合财富总 指数来衡量,上半年该指数上涨了 1.57%。上半年,财政和货币政策上的宽松部分的对冲了经济 结构性下滑的力量,特别体现在房地产销售和房地产投资好于预期,以及基建投资的高速增长。 而受到菜价暴跌影响,CPI 温和回升 PPI 降幅在低基数和需求稳的双重作用下明显收窄,工业通 缩情况缓解。 具体到市场方面,央行 7 天逆回购利率适中持平于 2.25%,流动性投放整体较为充裕,使得 资金利率波动不大,始终围绕逆回购利率波动。在资金利率锚稳定的背景下,长端利率的走势主 要随着期限利差的波动而变化。与 15 年末相比,6 月末的长端利率基本持平,这与基本面的情 况基本相符。信用债收益率整体下行,中高等级的信用利差继续收窄。债券市场在 4 月到 5 月有 一波调整,当时主要受到经济预期修正、营改增和信用违约等诸多利空因素的叠加影响。后随着 营改增政策补丁的出台、信用无序违约担忧的缓解,各类收益率有了明显的回落。 权益市场方面,市场整体仍处于调整中,其中主要的下跌发生在 1 月份,期间熔断机制对市 场的走势有不小的影响,2 月以后市场处于震荡修复过程中。从指数来看,沪深 300 跌 15.5%, 第 12 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 创业板跌 17.9%,中证转债指数跌 11.9%。 操作上,上半年本组合根据资本市场走势和货币政策变化,保持较高信用债仓位。同时根据 权益市场变化,把握转债的个券机会,为持有人获取了一定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金 A 类净值增长率为 1.72%,C 类净值增长率为 1.51%,期间业绩比较基准收 益率为 1.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016 年下半年,预计 2016 年经济预计较为平稳,不会出现如 14-15 年的明显下滑。物 价方面,预计三季度 CPI 会继续回落到 2%以下,四季度重新回升。在需求平稳、供给有一定收 缩预期和低基数的共同作用下,年底单月 PPI 可能回正。货币政策方面,预计信贷政策相对宽松, 以支持稳定经济的需要。受到控金融风险、物价房价上升和汇率的多重因素的约束,货币政策放 松的空间收窄,流动性投放会继续以公开市场操作和 MLF 为主,因降准的宽松信号意义较强。需 要继续关注金融监管体制改革和其对金融市场杠杆问题的处理。 在下半年投资当中,利率债方面,主要把握交易性机会。信用债方面,将以城投债为主,精 选部分性价比良好的产业债为辅。除了继续注意规避信用风险,我们也会密切关注理财监管、债 市杠杆等问题可能造成的流动性问题。而权益方面,股票市场还未形成中期趋势,短期或有反弹, 转债类资产供给放量,存在个券机会,但整体估值较高,不宜仓位较高。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持,我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求, 严格控制投资风险,积极进行资产配置,适时调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会, 力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会 的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经 理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动 态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调 第 13 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金 资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核 估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息 披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准 另有规定的除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成景兴信用债债券型证券 投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 第 14 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成景兴信用债债券型证券投资基金 报告截止日: 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.3.1 9,857,173.68 4,489,080.44 结算备付金 3,269,752.26 3,832,673.96 存出保证金 4,501.15 81,939.27 交易性金融资产 6.4.3.2 491,190,411.26 168,523,400.80 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 491,190,411.26 168,523,400.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 9,500,000.00 - 应收证券清算款 6,001,000.00 16,493,839.99 应收利息 6.4.3.5 9,874,025.12 3,917,202.78 应收股利 - - 应收申购款 349.72 25,376.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 529,697,213.19 197,363,514.08 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - 68,499,773.00 应付证券清算款 - 1,000,378.63 应付赎回款 103,277.72 11,950.76 第 15 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付管理人报酬 389,951.06 74,753.23 应付托管费 111,414.61 21,358.09 应付销售服务费 181,919.36 1,778.01 应付交易费用 6.4.3.7 20,995.09 3,892.05 应交税费 - - 应付利息 - 16,699.60 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 209,144.52 140,000.07 负债合计 1,016,702.36 69,770,583.44 所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 374,366,821.23 91,214,081.86 未分配利润 6.4.3.10 154,313,689.60 36,378,848.78 所有者权益合计 528,680,510.83 127,592,930.64 负债和所有者权益总计 529,697,213.19 197,363,514.08 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,大成景兴信用债基金 A 类基金份额净值 1.423 元,大成景兴 信用债基金 C 类基金份额净值 1.409 元,基金份额总额 374,366,821.23 份,其中大成景兴信用 债基金 A 类基金份额 87,412,606.37 份,大成景兴信用债基金 C 类基金份额 286,954,214.86 份。 6.2 利润表 会计主体:大成景兴信用债债券型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 6,283,497.24 9,378,713.28 1.利息收入 12,863,146.26 3,713,577.61 其中:存款利息收入 6.4.3.11 73,765.62 72,212.84 债券利息收入 12,246,170.76 3,641,364.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 543,209.88 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,448,807.27 17,082,313.11 其中:股票投资收益 6.4.3.12 - 4,593,818.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -2,448,807.27 12,430,461.16 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - 58,033.34 第 16 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.3.17 -4,156,035.08 -11,460,197.89 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.3.18 25,193.33 43,020.45 列) 减:二、费用 3,584,687.25 1,975,131.29 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,477,255.12 416,196.73 2.托管费 6.4.6.2.2 422,072.86 118,913.35 3.销售服务费 6.4.6.2.3 581,589.63 92,813.03 4.交易费用 6.4.3.19 16,922.20 147,230.93 5.利息支出 874,378.10 998,788.66 其中:卖出回购金融资产支出 874,378.10 998,788.66 6.其他费用 6.4.3.20 212,469.34 201,188.59 三、利润总额 (亏损总额以 2,698,809.99 7,403,581.99 “-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 2,698,809.99 7,403,581.99 号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成景兴信用债债券型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 91,214,081.86 36,378,848.78 127,592,930.64 (基金净值) 二、本期经营活动产 - 2,698,809.99 2,698,809.99 生的基金净值变动数 (本期利润) 三、本期基金份额交 283,152,739.37 115,236,030.83 398,388,770.20 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 495,799,814.73 201,919,852.63 697,719,667.36 2.基金赎回款 -212,647,075.36 -86,683,821.80 -299,330,897.16 四、本期向基金份额 - - - 第 17 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 374,366,821.23 154,313,689.60 528,680,510.83 (基金净值) 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 84,466,684.77 19,817,598.92 104,284,283.69 (基金净值) 二、本期经营活动产 - 7,403,581.99 7,403,581.99 生的基金净值变动数 (本期利润) 三、本期基金份额交 64,798,087.03 25,253,724.13 90,051,811.16 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 199,781,979.78 66,845,539.17 266,627,518.95 2.基金赎回款 -134,983,892.75 -41,591,815.04 -176,575,707.79 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 149,264,771.80 52,474,905.04 201,739,676.84 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 第 18 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项 列示如下: (1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股 息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 9,857,173.68 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 9,857,173.68 第 19 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 102,306,231.20 102,098,411.26 -207,819.94 债券 银行间市场 390,226,223.07 389,092,000.00 -1,134,223.07 合计 492,532,454.27 491,190,411.26 -1,342,043.01 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 492,532,454.27 491,190,411.26 -1,342,043.01 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_固定平 9,500,000.00 - 台 合计 9,500,000.00 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,079.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,324.26 应收债券利息 9,829,035.98 第 20 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 应收买入返售证券利息 37,583.52 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.80 合计 9,874,025.12 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 20,995.09 合计 20,995.09 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 75.62 预提费用 209,068.90 合计 209,144.52 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 大成景兴信用债债券 A 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 87,256,460.33 87,256,460.33 本期申购 16,493,140.85 16,493,140.85 本期赎回(以"-"号填列) -16,336,994.81 -16,336,994.81 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 87,412,606.37 87,412,606.37 第 21 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 金额单位:人民币元 大成景兴信用债债券 C 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,957,621.53 3,957,621.53 本期申购 479,306,673.88 479,306,673.88 本期赎回(以"-"号填列) -196,310,080.55 -196,310,080.55 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 286,954,214.86 286,954,214.86 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 大成景兴信用债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,311,675.73 3,530,352.13 34,842,027.86 本期利润 3,074,752.67 -998,333.37 2,076,419.30 本期基金份额交易 -182,763.84 237,559.07 54,795.23 产生的变动数 其中:基金申购款 6,084,061.60 709,753.86 6,793,815.46 基金赎回款 -6,266,825.44 -472,194.79 -6,739,020.23 本期已分配利润 - - - 本期末 34,203,664.56 2,769,577.83 36,973,242.39 单位:人民币元 大成景兴信用债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,377,551.20 159,269.72 1,536,820.92 本期利润 3,780,092.40 -3,157,701.71 622,390.69 本期基金份额交易 103,129,651.70 12,051,583.90 115,181,235.60 产生的变动数 其中:基金申购款 177,025,526.63 18,100,510.54 195,126,037.17 基金赎回款 -73,895,874.93 -6,048,926.64 -79,944,801.57 本期已分配利润 - - - 本期末 108,287,295.30 9,053,151.91 117,340,447.21 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 第 22 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 39,558.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 34,058.98 其他 148.45 合计 73,765.62 6.4.3.12 股票投资收益 6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本报告期内本基金无股票投资收益。 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 -2,448,807.27 及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,448,807.27 6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 585,701,289.03 总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 575,091,831.04 成本总额 减:应收利息总额 13,058,265.26 买卖债券差价收入 -2,448,807.27 6.4.3.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 23 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3.14 贵金属投资收益 6.4.3.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期末未持有贵金属。 6.4.3.15 衍生工具收益 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.16 股利收益 本报告期内本基金无股利收益。 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -4,156,035.08 ——股票投资 - ——债券投资 -4,156,035.08 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,156,035.08 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 14,463.52 其他 10,000.00 转换费收入 000130 197.27 转换费收入 000131 532.54 基金转换费收入 - 合计 25,193.33 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 第 24 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,172.20 银行间市场交易费用 15,750.00 合计 16,922.20 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 149,178.12 其他 2,875.00 上清所债券托管帐户维护费 9,000.00 银行划款手续费 22,525.44 中债登债券托管帐户维护费 9,000.00 合计 212,469.34 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决 议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的 工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 第 25 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 1,477,255.12 416,196.73 的管理费 其中:支付销售机构的 505,017.56 49,717.88 客户维护费 注:支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 第 26 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 422,072.86 118,913.35 的托管费 注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 大成景兴信用债债 大成景兴信用债债 合计 券A 券C 大成基金 - 17,663.43 17,663.43 中国银行 - 5,550.32 5,550.32 光大证券 - 42.10 42.10 合计 - 23,255.85 23,255.85 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 大成景兴信用债债 大成景兴信用债债 合计 券A 券C 大成基金 - 62,864.63 62,864.63 中国银行 - 24,813.69 24,813.69 光大证券 - 3.46 3.46 合计 - 87,681.78 87,681.78 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.4%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行进同业市场的债券(含回购交易)。 第 27 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 基金合同生效日( 2013 年 - - 6 月 4 日 )持有的基金份额 期初持有的基金份额 4,806,730.77 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,806,730.77 - 期末持有的基金份额 1.2800% 0.0000% 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 基金合同生效日( 2013 年 - - 6 月 4 日 )持有的基金份额 期初持有的基金份额 4,806,730.77 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,806,730.77 - 期末持有的基金份额 3.2200% 0.0000% 占基金总份额比例 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 9,857,173.68 39,558.19 61,755,730.52 35,123.29 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 第 28 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金 本报告期内本基金无利润分配事项。 6.4.8 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金,属于中等风险品种。本基金主要投资于固定收益类金融工具, 其中信用债是固定收益类金融工具中的重点配置标的。本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人在严格控制 投资风险并保持资产良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判,合理 构建资组合,力争获得高于业绩比较基准的投资业绩,实现基金资产长期稳定的增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计 和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互 控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控 制委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风 险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务 操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大 风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估 第 29 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行 中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 A-1 20,136,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 80,030,000.00 7,015,400.00 合计 100,166,000.00 7,015,400.00 注:未评级债券包含央行票据、政策性金融债。 6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 AAA 39,078,567.50 5,627,265.60 AAA 以下 324,381,593.76 121,514,281.40 未评级 27,564,250.00 34,366,453.80 合计 391,024,411.26 161,508,000.80 第 30 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 注:未评级债券包含央行票据、政策性金融债。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、银 行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,857,173.68 - - - 9,857,173.68 结算备付金 3,269,752.26 - - - 3,269,752.26 存出保证金 4,501.15 - - - 4,501.15 交易性金融资 148,707,147.50316,986,770.0025,496,493.76 - 491,190,411.26 产 第 31 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 应收证券清算 - - - 6,001,000.00 6,001,000.00 款 应收利息 - - - 9,874,025.12 9,874,025.12 应收申购款 - - - 349.72 349.72 买入返售金融 - - - 9,500,000.00 9,500,000.00 资产 资产总计 161,838,574.59316,986,770.0025,496,493.7625,375,374.84 529,697,213.19 负债 应付赎回款 - - - 103,277.72 103,277.72 应付管理人报 - - - 389,951.06 389,951.06 酬 应付托管费 - - - 111,414.61 111,414.61 应付销售服务 - - - 181,919.36 181,919.36 费 应付交易费用 - - - 20,995.09 20,995.09 其他负债 - - - 209,144.52 209,144.52 负债总计 - - - 1,016,702.36 1,016,702.36 利率敏感度缺 161,838,574.59316,986,770.0025,496,493.7624,358,672.48 528,680,510.83 口 上年度末 2015 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 4,489,080.44 - - - 4,489,080.44 结算备付金 3,832,673.96 - - - 3,832,673.96 存出保证金 81,939.27 - - - 81,939.27 交易性金融资 8,142,812.00120,316,869.4040,063,719.40 - 168,523,400.80 产 应收证券清算 - - -16,493,839.99 16,493,839.99 款 应收利息 - - - 3,917,202.78 3,917,202.78 应收申购款 - - - 25,376.84 25,376.84 资产总计 16,546,505.67120,316,869.4040,063,719.4020,436,419.61 197,363,514.08 负债 卖出回购金融 68,499,773.00 - - - 68,499,773.00 资产款 应付证券清算 - - - 1,000,378.63 1,000,378.63 款 应付赎回款 - - - 11,950.76 11,950.76 应付管理人报 - - - 74,753.23 74,753.23 酬 应付托管费 - - - 21,358.09 21,358.09 第 32 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付销售服务 - - - 1,778.01 1,778.01 费 应付交易费用 - - - 3,892.05 3,892.05 应付利息 - - - 16,699.60 16,699.60 其他负债 - - - 140,000.07 140,000.07 负债总计 68,499,773.00 - - 1,270,810.44 69,770,583.44 利率敏感度缺 -51,953,267.33120,316,869.4040,063,719.4019,165,609.17 127,592,930.64 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2016 年 6 月 30 日 上年度末( 2015 年 12 月 31 日 ) ) 分析 .市场利率下降 25 个 1,820,000.00 1,080,000.00 基点 .市场利率上升 25 个 -1,810,000.00 -1,070,000.00 基点 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,对信用债券的投资比例不低于非现金基金 资产的 80%,其中投资于债项信用评级在 AA+级及以下的信用债占基金债券资产的比例不低于 60%, 第 33 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 股票、权证的投资比例合计不高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有的交易性权益类投资(2015 年 12 月 31 日:同),因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同)。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 - 0.00 其中:股票 - 0.00 2 固定收益投资 491,190,411.26 92.73 其中:债券 491,190,411.26 92.73 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 9,500,000.00 1.79 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 13,126,925.94 2.48 7 其他各项资产 15,879,875.99 3.00 8 合计 529,697,213.19 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 29,959,000.00 5.67 其中:政策性金融债 29,959,000.00 5.67 第 34 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 4 企业债券 268,709,917.50 50.83 5 企业短期融资券 70,207,000.00 13.28 6 中期票据 98,582,000.00 18.65 7 可转债(可交换债) 3,856,493.76 0.73 8 同业存单 - 0.00 9 其他 19,876,000.00 3.76 10 合计 491,190,411.26 92.91 注:“其他”为上交所地方政府债。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 1280347 12 金阳债 400,000 31,520,000.00 5.96 2 1480451 14 沪南汇债 200,000 21,640,000.00 4.09 3 1180053 11 宝城投债 200,000 21,274,000.00 4.02 4 101460042 14 济西城投 200,000 20,602,000.00 3.90 MTN002 5 101564030 15 蚌埠投资 200,000 20,586,000.00 3.89 MTN001 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.8.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.8.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 第 35 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,501.15 2 应收证券清算款 6,001,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 9,874,025.12 5 应收申购款 349.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,879,875.99 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 份额级别 户数 基金份额 占总份额 占总份 (户) 持有份额 持有份额 比例 额比例 大成景兴信 714 122,426.62 81,339,775.25 93.05% 6,072,831.12 6.95% 用债债券 A 第 36 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 大成景兴信 18,659 15,378.86 - 0.00% 286,954,214.86 100.00% 用债债券 C 合计 19,373 19,324.15 81,339,775.25 21.73% 293,027,045.98 78.27% 注:1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金 份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数(份) 比例 大成景兴信用债债券 A 31,798.96 0.0364% 基金管理人所有从业人员 大成景兴信用债债券 C 1,525.97 0.0005% 持有本基金 合计 33,324.93 0.0089% 注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金份额 的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 持有基金份额总量的数量区间(万份) 项目 份额级别 本公司高级管理人员、基 大成景兴信用债债券 A 0 金投资和研究部门负责人 大成景兴信用债债券 C 0 持有本开放式基金 合计 0 大成景兴信用债债券 A 0 本基金基金经理持有本开 大成景兴信用债债券 C 0 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 大成景兴信用债 大成景兴信用债 项目 债券 A 债券 C 341,983,708.32 277,416,342.46 基金合同生效日(2013 年 6 月 4 日)基金份 额总额 本报告期期初基金份额总额 87,256,460.33 3,957,621.53 本报告期基金总申购份额 16,493,140.85 479,306,673.88 减:本报告期基金总赎回份额 16,336,994.81 196,310,080.55 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - - 填列) 本报告期期末基金份额总额 87,412,606.37 286,954,214.86 第 37 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任 公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事 务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 成交金额 佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第 38 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 例 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长江证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西南证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 第 39 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中投证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 注: 1. 租用券商专用交易单元的选择标准和程序: 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (1)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (3)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (4)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足 各投资组合证券交易需要; (5)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (6)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本基金本报告期内交易单元的变化如下: 本基金本报告期内新增的交易单元:恒泰证券、方正证券、平安证券。 本基金本报告期内退组的交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 长江证券 147,477,768.44 87.81%4,046,700,000.00 96.01% - 0.00% 申银万国 20,470,776.09 12.19% 168,000,000.00 3.99% - 0.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 大成景兴信用债债券型证券投资基金更 中国证监会指定报刊 2016 年 1 月 19 日 新的招募说明书(2015 年 2 期) 及本公司网站 2 大成景兴信用债债券型证券投资基金更 中国证监会指定报刊 2016 年 1 月 19 日 第 40 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 新的招募说明书(2015 年 2 期)-摘要 及本公司网站 3 大成景兴信用债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊 2016 年 1 月 20 日 2015 年第 4 季度报告 及本公司网站 4 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报刊 2016 年 1 月 30 日 金增加招商银行股份有限公司为代销机 及本公司网站 构的公告 5 大成景兴信用债债券型证券投资基金 C 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 7 日 类基金份额暂停申购的公告 及本公司网站 6 大成景兴信用债债券型证券投资基金 C 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 11 日 类基金份额恢复申购、转换转入业务的 及本公司网站 公告 7 大成景兴信用债债券型证券投资基金 C 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 11 日 类基金份额暂停大额申购、转换转入业 及本公司网站 务的公告 8 大成景兴信用债债券型证券投资基金 A 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 17 日 类基金份额暂停大额申购、转换转入业 及本公司网站 务的公告 9 大成景兴信用债债券型证券投资基金 C 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 25 日 类基金份额暂停转换业务的公告 及本公司网站 10 大成景兴信用债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 26 日 2015 年年度报告摘要 及本公司网站 11 大成景兴信用债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 26 日 2015 年年度报告 及本公司网站 12 大成景兴信用债债券型证券投资基金 中国证监会指定报刊 2016 年 4 月 22 日 2016 年第 1 季度报告 及本公司网站 13 大成基金管理有限公司关于因指数熔断 中国证监会指定报刊 2016 年 1 月 5 日 调整公司旗下部分公募基金开放时间的 及本公司网站 公告 14 关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停 中国证监会指定报刊 2016 年 1 月 6 日 申购赎回业务的提示性公告 及本公司网站 15 大成基金管理有限公司关于因指数熔断 中国证监会指定报刊 2016 年 1 月 8 日 调整公司旗下部分公募基金开放时间的 及本公司网站 公告 16 大成基金管理有限公司关于养老金账户 中国证监会指定报刊 2016 年 1 月 18 日 通过直销中心申购旗下部分基金费率优 及本公司网站 惠的公告 17 大成基金管理有限公司关于降低旗下部 中国证监会指定报刊 2016 年 1 月 30 日 分开放式基金申购、赎回、转换转出及 及本公司网站 最低持有份额数额限制的公告 18 大成基金管理有限公司关于增加上海凯 中国证监会指定报刊 2016 年 2 月 18 日 石财富基金销售有限公司代销公告 及本公司网站 19 大成基金关于旗下部分基金增加深圳前 中国证监会指定报刊 2016 年 2 月 27 日 海微众银行股份有限公司为代销机构的 及本公司网站 公告 第 41 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 20 大成基金管理有限公司关于增加北京蒽 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 1 日 次方资产管理有限公司为开放式基金代 及本公司网站 销机构及相关费率优惠的公告 21 大成基金管理有限公司关于增加徽商期 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 12 日 货有限责任公司为开放式基金代销机构 及本公司网站 并开通相关业务的公告 22 关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 17 日 司为开放式基金代销机构及相关费率优 及本公司网站 惠的公告 23 大成基金管理有限公司关于旗下基金实 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 18 日 行网上直销申购费率优惠的公告 及本公司网站 24 大成基金管理有限公司关于增加万和证 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 26 日 券有限责任公司为开放式基金代销机构 及本公司网站 并开通相关业务的公告 25 关于大成基金管理有限公司上海理财中 中国证监会指定报刊 2016 年 3 月 29 日 心业务变更的公告 及本公司网站 26 大成基金管理有限公司关于支付宝基金 中国证监会指定报刊 2016 年 4 月 18 日 支付业务下线的公告 及本公司网站 27 大成基金管理来有限公司关于股权变更 中国证监会指定报刊 2016 年 4 月 27 日 及修改《公司章程》的公告 及本公司网站 28 大成基金管理有限公司关于增加奕丰金 中国证监会指定报刊 2016 年 4 月 30 日 融服务(深圳)有限公司为开放式基金 及本公司网站 代销机构并开通相关业务的公告 29 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报刊 2016 年 5 月 5 日 金增加北京钱景财富投资管理有限公司 及本公司网站 为代销机构的公告 30 大成基金管理有限公司关于增加深圳市 中国证监会指定报刊 2016 年 5 月 5 日 金斧子投资咨询有限公司为开放式基金 及本公司网站 代销机构并开通相关业务的公告 31 大成基金管理有限公司关于增加珠海盈 中国证监会指定报刊 2016 年 5 月 7 日 米财富管理有限公司为开放式基金代销 及本公司网站 机构并开通相关业务的公告 32 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报刊 2016 年 5 月 10 日 金增加上海好买基金销售有限公司为代 及本公司网站 销机构的公告 33 大成基金管理有限公司关于增加武汉市 中国证监会指定报刊 2016 年 5 月 17 日 伯嘉基金销售有限公司为开放式基金代 及本公司网站 销机构并开通相关业务的公告 34 大成基金管理有限公司关于增加泰诚财 中国证监会指定报刊 2016 年 6 月 22 日 富基金销售(大连)有限公司为开放式 及本公司网站 基金代销机构并开通相关业务的公告 35 大成基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会指定报刊 2016 年 6 月 25 日 员变更的公告 及本公司网站 第 42 页  大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》 ,根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本 公司 2%股权(对应出资额 400 万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公 司,广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% (对应出资额 1 亿元),同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公 司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景兴信用债债券型证券投资基金的文件; 2、《大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景兴信用债债券型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费用) 国际互联网址:http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日 第 43 页