大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2015 年第 2 期 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二〇一六年一月 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 重 要 提 示 大成景兴信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2013年4月9 日证监许可【2013】322号文核准募集,基金合同于2013年6月4日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险, 投资人申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金过往业绩并不预示其未来表现。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2015年12月4日(其中人员变动信息以公告日为 准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2015年9月30日,本报告中所列财务数据未经审 计。 1 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 一.基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 48%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)、广东证券股份有限公 司(持股比例 2%)四家公司。 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部门, 分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益总部(下设公募投资部、非 公募投资部、固收研究部、运营交易室)、数量与指数投资部、专户投资部、市场部、战略 客户部、互联网金融总部(下设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部)、产品研 发与金融工程部、品牌管理与营销策划部、信息技术部、交易管理部、基金运营部、客户服 务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、 计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、南京 和青岛等地设立了十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成 创新资本管理有限公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略 规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业 精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资 组合,力求为投资者获得更大投资回报。 2 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (二)证券投资基金管理情况 截至 2015 年 12 月 4 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中 证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大 成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数 证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式 指数证券投资基金。2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达 克 100 指数证券投资基金及 55 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金 (LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投 资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收 益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型 证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大 成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型 证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、 大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理 财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型 证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、 大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债 券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型 证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基 金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市 场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、大成 高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思 维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型 证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资 基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大 成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大 成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置 混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 3 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (三)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年 8 月, 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成 基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河 南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6 月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份 有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究 员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管 理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风 险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师, 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年,任中国证券监督管理委员会规 划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013 年 2 月至 2014 年 10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任 大成基金管理有限公司总经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 (EMBA)。1987 年 8 月至 1993 年 4 月,任厦门大学财经系教师;1993 年 4 月至 1996 年 8 月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任人民日报社事业 发展局企业管理处副处长;1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、 总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国 银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起,兼任 镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中 国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。 4 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大 学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会: 陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006 年被亚洲风 险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007 年起任中国银河投资管理有限公司 董事、常务副总裁(至 2012 年 7 月)、党委委员;2010 年 7 月起,兼任吉林省国家生物产 业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司 董事,2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012 年 7 月起至今,任中 国银河投资管理有限公司总裁。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现任 风险管理部总监。 吴萍女士,职工监事,文学学士。1991 年至 1992 年任中国农业银行深圳分行国际业务 部会计。1993 年至 1998 年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999 年至 2009 年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010 年 6 月加入大成基金管 理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。 其他高级管理人员: 5 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理 部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起,任大成基金管理 有限公司督察长。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼任大成国际资产管理有限公司董事。 钟鸣远先生,副总经理,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员, 联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究 员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收 益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任公司 助理总经理。2014 年 11 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015 年 1 月起任大成基 金管理有限公司副总经理。 肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深 圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政 府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任公 司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000 至 2002 年就职于 Hunton & Williams 美国及国际律师事务所,2002 至 2006 年任中银国际投行业务副总裁,2006 至 2009 年任香 港三山投资公司董事总经理,2009 至 2014 年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投 行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,出任首席战略官,2015 年 8 月起任 公司副总经理。 周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河 县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公 司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经经理、客户服务部总 监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。 2.基金经理 (1)现任基金经理 6 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 王立女士,经济学硕士,证券从业年限 13 年。曾任职于申银万国证券股份有限公司、 南京市商业银行资金营运中心。2005 年 4 月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市 场基金基金经理助理。2007 年 1 月 12 日至 2014 年 12 月 23 日担任大成货币市场证券投资 基金基金经理。2009 年 5 月 23 日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012 年 11 月 20 日至 2014 年 4 月 4 日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013 年 2 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013 年 7 月 23 日至 2015 年 5 月 25 日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014 年 9 月 3 日起任大成景兴信用债债 券型证券投资基金基金经理。2014 年 9 月 3 日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基 金经理。现任固定收益总部总监助理。具有基金从业资格。国籍:中国 黄海峰先生,南开大学经济学学士,证券从业年限 11 年。2013 年 7 月加入大成基金管 理有限公司固定收益部。2013 年 10 月 14 日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基 金经理助理。2013 年 10 月 28 日起大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理助理。2014 年 3 月 18 日起任大成强化收益债券型证券投资基金基金经理助理。2014 年 3 月 18 日至 2014 年 12 月 23 日任大成货币市场证券投资基金基金经理助理。2014 年 6 月 23 日至 2014 年 12 月 23 日任大成丰财宝货币市场基金基金经理助理。2014 年 6 月 26 日起任大成景益平稳收 益混合型证券投资基金基金经理助理。2014 年 12 月 24 日起,任大成货币市场证券投资基 金基金经理及大成丰财宝货币市场基金基金经理。2015 年 3 月 21 日起,任大成添利宝货币 市场基金及大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2015 年 3 月 27 日起,任大成景 秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015 年 4 月 29 日起,任大成景明灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。2015 年 5 月 4 日起,任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2015 年 5 月 15 日起,任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍:中国 (2)历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 陶铄 2013 年 6 月 4 日至 2014 年 9 月 2 日 3、公司固定收益投资决策委员会 公司固定收益投资决策委员会由 3 名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席 1 名, 其他委员 2 名。名单如下: 钟鸣远,公司副总经理,固定收益投资决策委员会主席;张翼,固定收益部副总监,固 7 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 定收益投资决策委员会委员;王立,固定收益部总监助理,大成债券投资基金基金经理,大 成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理,大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经 理,固定收益投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二.基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基 金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2015 年 9 月 30 日,中国银行已托管 401 只证券投资基金,其中境内基金 375 只, QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 8 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉 承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保 证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者 违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 三.相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王为开 9 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) 大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心: (1)大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人:王欢欢、白小雪 电话:0755-83195236/22223555/22223556 传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232 (2)大成基金上海投资理财中心 地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦19层 联系人:徐舲 电话:021-62185377/63513925 传真:021-63513928/62185233 2.场外代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:刘士余 客服电话:95599 电话:010-85109219 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn 10 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (3)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:李伟 电话:010-68098778 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com (4)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 电话:021-38576985 传真:021-50105124 联系人:周睿 网址:www.shrcb.com (5)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号 法定代表人:王金山 联系人:董汇 联系电话:010-63229482 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com (6)杭州银行股份有限公司 地址:杭州市凤起路 432 号 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话:0571-85108309 传真:0571-85106576 11 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 客服电话:浙江省内 0571-96523、全国客户服务热线 4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (7)温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系人:林波 电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 客户服务热线:96699、浙江省外 0577-96699 网址: www.wzbank.cn (8)洛阳银行股份有限公司 注册地址:洛阳市洛龙区开元大道 256 号 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道 256 号 客服电话:0379-96699 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65921851 网址:www.bankofluoyang.com.cn (9)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (10)申万宏源证券股份有限公司 通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 12 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:陈亮 客服电话:95523 或 4008895523 联系人:曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com (11)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (12)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市东海西路 28 号 法定代表人:杨宝林 客服电话:0532-96577 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (13)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址:上海市东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 客服电话:95531 免费服务热线:95531 联系人:汪汇 13 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 电话:021-20333333 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (14)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 客服电话:021-962518,4008918918 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com (15)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号 法定代表人:李工 客服电话:0551-96518、400-80-96518 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (16)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 客户服务电话:95562 联系人:黄英 电话:0591-38162212 传真:0591-38507538 网址:www.xyzq.com.cn (17)浙商证券股份有限公司 地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 法定代表人:吴承根 14 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:谢项辉 电话:0571-87901053 客服电话:967777 网址:www.stocke.com.cn (18)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.bhzq.com (19)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:邵艳霞 电话:010-57398063 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com (20)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 15 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址:www.hysec.com (21)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (22)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (23)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 客户服务电话:4006600109 联系人:刘一宏 电话:028-86690070 传真:028-86690126 网址:www.gjzq.com.cn (24)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法人代表:王宜四 客户服务热线:4008866567 16 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (25)爱建证券有限责任公司 地址:上海市南京西路 758 号 23 楼 法定代表人:郭林 客服电话:021-63340678 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com (26)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 联系人:林爽 传真:010-66045527 网址:www.txsec.com (27)华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:刘闻川 电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com (28)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 17 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 客户电话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (29)齐鲁证券有限公司 办公地址:山东省济南市经十路 20518 号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn (30)财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法人代表:蔡一兵 客户服务热线:0731-84403333 400-88-35316 联系人:郭磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (31)中原证券股份有限公司 地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 客服电话:0371-967218、4008139666 联系人:卢琳 联系电话: 0371-68599287 联系传真:0371-65585665 网址:www.ccnew.com (32) 民生证券股份有限公司 18 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 法定代表人:余政 客服电话:4006198888 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917 公司网址:www.mszq.com (33)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 法定代表人:曾小普 联系人:周欣玲 电话:0791-86281305 传真:0791-6282293 网址:www.gsstock.com (34)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 网站:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 (35)深圳众禄基金销售有限公司 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn 19 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (36)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com (37) 中信建投股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (38)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 法定代表人: 杨文斌 客服电话: 400-700-9665 联系人: 张茹 联系电话: 021-58870011 传真: 021-68596916 网址: www.ehowbuy.com (39)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:祝献忠 联系人:黄恒 联系电话:010-58568062 20 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:010-58568062 客户服务电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn (40)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:常春艳 联系电话:0755-82721122 传真:0755-82029055 客户服务电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com (41)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表:其实 联系人:高莉莉 电话:021-54509988 传真:021-64383798 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (42)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法人代表:陈柏青 联系人:张裕 电话:0571-2882935 传真:0571-26698533 客户服务电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn (43)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦(丹棱 soho)1008 21 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 网站:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 (44)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 联系人:宁博宇 网站:www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 (45)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 网站:www.noah-fund.co 客户服务电话:400-821-5399 (46)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人:凌顺平 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 联系人:吴杰 联系电话:0571-88911818-8653 网站:www.5ifund.com 客户服务电话:4008-773-772 (47)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 168 号 法人代表:范一飞 22 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:上海市银城中路 168 号 联系人:汤征程 网站:www.bankofshanghai.com 客户服务电话:95594 (48)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 法定代表人:杨懿 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 网站:http://8.jrj.com.cn 客户服务电话:400-166-1188 (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:范瑛 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 23 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 3 楼 法定代表人:杨绍信 经办注册会计师:薛竞、俞伟敏 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:俞伟敏 四.基金的名称 本基金名称:大成景兴信用债债券型证券投资基金。 五.基金的类型 本基金类型:债券型基金 六.基金的运作方式 本基金运作方式:契约型、开放式 七.基金存续期限 本基金存续期限:不定期 八.基金的投资目标 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利 差走势的研判,合理构建投资组合,力争获得高于业绩比较基准的投资业绩,实现基金资产 长期稳定的增值。 九.基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 关规定。 本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国 债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资 券、超级短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购及银行存款 等。 本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发,还可持 24 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资 分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之 日起的 60 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,对信用债券 的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,其中投资于债项信用评级在 AA+级及以下的信用 债占基金债券资产的比例不低于 60%,股票、权证的投资比例合计不高于基金资产的 20%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政 府债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券、分离交易 可转债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具。 十.基金的投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略,在 综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,灵活配置基金资产在各类资 产之间的配置比例,并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合 运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 同时,本基金会关注并积极参与股票一级市场中存在的投资机会,力争在保持基金总体 风险水平不变前提下进一步增厚基金收益水平。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略遵循“自上而下”的基本原则,在对宏观经济和证券市场走 势进行科学研判的基础上,具体确定各大类资产的配置比例。在客观分析宏观经济和证券市 场因素的基础上,基金管理人将对各类资产的预期收益水平进行科学预判,并据此具体设定 基金资产在债券类资产和其他资产上的配置比例,同时设定债券组合在组合目标久期、信用 配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并根据市场情况的变化及时进行相应的调整。 2、固定收益品种的配置策略 (1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券 市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总 投资收益。 25 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2)期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期 限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到 预期投资收益最大化的目的。 (3)类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素 进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变 化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、信用债投资策略 (1)“自下而上”精选个券 本基金通过对债券发行人所处行业、公司治理结构、财务状况、信息披露等情况进行评 估,并在此基础上,考虑个券流动性、信用等级、票息率等因素,自下而上的精选个券。 (2)信用利差策略 随着债券市场的发展,各种级别的信用产品(主要是政府信用债券与企业主体债券、各 类企业主体债券之间)会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正常条件下,由信用 风险形成的收益率利差是稳定的,但在特定条件下,比如某个行业在经济周期的某一时期面 临信用风险改变或者市场供求发生变化时,这种稳定关系将被打破。本基金将利用定性与定 量相结合的方式,对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险 的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取 超额收益。 (3)骑乘策略 基金管理人将通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况,买入收益率曲线最陡峭处 所对应的期限债券,随着持有债券时间的延长,该债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下 降,届时卖出该债券可获得资本利得收入。该策略的关键是收益率曲线的陡峭程度,若收益 率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获 得较高的资本利得。 (4)息差放大策略 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收 益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买 收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回购收 26 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。 (5)可转债投资策略 可转债是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券,本产品对可转债的投资主要从公 司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境 中,对可转债投资的投资导向也有所不同。一般而言,在熊市环境中,更多地关注可转债的 债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值;在牛市环境中,则更多地关注可转债 的股性价值。 (6)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债 的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑 个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行 人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务 水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、 信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债 持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风 险。 (7)资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还 率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动 性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、新股申购策略 本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境等面选择参与标的、参与规模和退 出时机,并通过深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,和可 比公司股票的情况指导新股询价。本基金还综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、股价长期 表现和锁定期限等因素,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的申购收益。 5、权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资可 27 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 转债和分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具或金融衍生工具。 十一. 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数 中债综合指数是中央国债登记结算公司于 2007 年 11 月发布的反映中国债券市场价格变 动趋势的综合型指数,基期为 2002 年 1 月 4 日。其样本债券涵盖了在银行间债券市场交易 的绝大多数债券以及在交易所交易的部分债券,除了美元债、资产支持债和部分交易所债券 以外,其他所有债券都纳入样本债券范围。样本债券剩余期限更为多样,涵盖了包括一年期 以下在内的各种债券剩余期限。由于该指数的代表性更广,因此适合作为固定收益类资产的 业绩比较基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或市场出现 更合适、更权威的比较基准,并且更接近本基金风格时,经基金托管人同意,本基金管理人 在履行适当程序之后,可选用新的比较基准,并将及时公告。上述变更业绩比较基准不需要 基金份额持有人大会通过。 十二. 基金的风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金, 但低于混合型基金和股票型基金。 十三。基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定,于 2015 年 12 月 28 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。本投资组合报告所载数据取自大成景兴信用债债券型证券投资基金 2015 年 3 季度 报告,截至 2015 年 9 月 30 日。(财务数据未经审计)。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - 0.00 其中:股票 - 0.00 2 固定收益投资 186,066,129.34 93.32 其中:债券 186,066,129.34 93.32 28 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返 - 0.00 售金融资产 银行存款和结算备付金合 6 7,795,346.20 3.91 计 7 其他资产 5,530,842.25 2.77 8 合计 199,392,317.79 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值(元) (%) 1 国家债券 3,003,300.00 2.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,954,050.00 10.62 其中:政策性金融债 15,954,050.00 10.62 4 企业债券 115,439,936.00 76.81 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 26,569,000.00 17.68 7 可转债 25,099,843.34 16.70 8 其他 - - 9 合计 186,066,129.34 123.81 4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 13 乌城投 1 101360018 100,000 10,776,000.00 7.17 MTN001 2 1180053 11 宝城投债 100,000 10,723,000.00 7.14 3 122595 12 泉州 02 100,000 10,696,000.00 7.12 14 珠海华发 4 101458029 100,000 10,628,000.00 7.07 MTN001 5 1380003 13 通港闸债 100,000 10,604,000.00 7.06 5 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 29 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 9. 投资组合报告附注 9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 117,787.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,185,776.03 5 应收申购款 227,279.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,530,842.25 10. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 比例(%) 1 113008 电气转债 9,133,286.00 6.08 2 110030 格力转债 5,876,272.50 3.91 3 128009 歌尔转债 4,558,800.64 3.03 10.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 30 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 10.2 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十四. 基金的业绩 (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景兴信用债债券 A 净值 业绩比 业绩比较 增长 净值增 较基准 基准收益 阶段 率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 率标准差 准差 ③ ④ ② 2013.07.01-2013.12.31 -3.39% 0.14% -2.74% 0.09% -0.65% 0.05% 2014.01.01-2014.12.31 27.97% 0.51% 10.34% 0.11% 17.63% 0.40% 2015.01.01-2015.09.30 7.34% 0.90% 5.28% 0.08% 2.06% 0.82% 2013.06.04-2015.09.30 33.1% 0.62% 12.61% 0.10% 20.49% 0.52% 大成景兴信用债债券 C 业绩比 业绩比较 净值增 净值增 较基准 基准收益 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 率标准差 准差② ③ ④ 2013.07.01-2013.12.31 -3.69% 0.14% -2.74% 0.09% -0.95% 0.05% 2014.01.01-2014.12.31 27.54% 0.52% 10.34% 0.11% 17.20% 0.41% 2015.01.01-2015.09.30 7.22% 0.90% 5.28% 0.08% 1.94% 0.82% 2013.06.04-2015.09.30 32.1% 0.62% 12.61% 0.10% 19.49% 0.52% (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较: 31 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。截至建仓期结束时,本基金的各项投资比例已达到基金合 同中规定的比例。 十五. 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 32 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的账户开户费用、账户维护费用; 9、C 类基金份额的销售服务费; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 33 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 在通常情况下,销售服务费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付 指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机 构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和 基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额 持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理 人网站上刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六. 对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其 他有关法律法规的要求,对 2015 年 7 月 17 日公布的《大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书(2015 年 1 期)》进行了补充和更新,主要修改内容如下: 1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 4.根据最新数据,更新了“十二、基金的投资”部分。 34 大成景兴信用债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 5.根据最新数据,更新了“十三、基金的业绩”部分。 6.根据最新公告,更新了“二十五、其他应披露的事项”。 7.根据最新情况,更新了“二十六、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一六年 1 月 19 日 35