大成景兴信用债债券型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录...............................................................2 1.1重要提示..................................................................2 1.2目录......................................................................3§2基金简介.....................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................5 2.2基金产品说明..............................................................5 2.3基金管理人和基金托管人....................................................5 2.4信息披露方式..............................................................6 2.5其他相关资料..............................................................6§3主要财务指标和基金净值表现...................................................6 3.1主要会计数据和财务指标....................................................6 3.2基金净值表现..............................................................7 3.3其他指标..................................................错误!未定义书签。§4管理人报告...................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况..................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............14§5托管人报告..................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........15§6半年度财务会计报告（未经审计） ..............................................15 6.1资产负债表...............................................................15 6.2利润表...................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................17 6.4报表附注..................................................错误!未定义书签。§7投资组合报告................................................................32 7.1期末基金资产组合情况.....................................................32 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................35 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............35 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......35 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......35 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............35 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................36 7.11投资组合报告附注........................................................36§8基金份额持有人信息..........................................................37 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................37 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................37 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............37§9开放式基金份额变动..........................................................37§10重大事件揭示...............................................................38 10.1基金份额持有人大会决议..................................................38 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................38 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................38 10.4基金投资策略的改变......................................................39 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................39 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................39 10.8其他重大事件............................................................42§11影响投资者决策的其他重要信息...............................................43§12备查文件目录...............................................................44 12.1备查文件目录............................................................44 12.2存放地点................................................................44 12.3查阅方式................................................................44 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成景兴信用债债券型证券投资基金 基金简称 大成景兴信用债债券 基金主代码 000130 交易代码 000130 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月4日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 149,264,771.80份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成景兴信用债债券A 大成景兴信用债债券C 下属分级基金的交易代码： 000130 000131 报告期末下属分级基金的份额总额 95,139,006.18份 54,125,765.62份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上，通过严格的信用分析和 对信用利差走势的研判，合理构建资组合，力争获得高于业绩比较基准的投资 业绩，实现基金资产长期稳定的增值。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，其中信用债是固定收益类金融工具中 的重点配置标的。本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高收益，考察 信用债的投资价值，主要遵从自上而下的考察顺序，从信用债各种驱动因素判 断投资价值变化：①经济基本面分析②供需变化分析③行业角度分析④公 司资质分析⑤市场估值分析⑥其他附加价值分析，构建以信用类债券为重要 品种的固定收益类资产组合。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市 场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有 限公司托管及投资者服务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 大成景兴信用债债券A 大成景兴信用债债券C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015 报告期(2015年1月1日- 年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 11,171,402.43 7,692,377.45 本期利润 6,916,250.49 487,331.50 加权平均基金份额本期利润 0.1265 0.0139 本期加权平均净值利润率 9.53% 1.05% 本期基金份额净值增长率 9.35% 9.09% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 33,850,952.59 18,623,952.45 期末可供分配基金份额利润 0.3558 0.3441 期末基金资产净值 128,989,958.77 72,749,718.07 期末基金份额净值 1.356 1.344 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 35.60% 34.40% 注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景兴信用债债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.16% 1.00% 0.28% 0.05% -6.44% 0.95% 过去三个月 5.77% 1.07% 2.35% 0.10% 3.42% 0.97% 过去六个月 9.35% 0.97% 3.11% 0.09% 6.24% 0.88% 过去一年 30.51% 0.83% 7.51% 0.12% 23.00% 0.71% 自基金合同 35.60% 0.60% 10.29% 0.11% 25.31% 0.49% 生效起至今 大成景兴信用债债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.21% 0.99% 0.28% 0.05% -6.49% 0.94% 过去三个月 5.58% 1.06% 2.35% 0.10% 3.23% 0.96% 过去六个月 9.09% 0.96% 3.11% 0.09% 5.98% 0.87% 过去一年 29.98% 0.83% 7.51% 0.12% 22.47% 0.71% 自基金合同 34.40% 0.59% 10.29% 0.11% 24.11% 0.48% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至建仓期结束时，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式 成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地 为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司 (25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30日， 本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基 金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数 证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等 权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大成 景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳 健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300 指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基 金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益 定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投 资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势 混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、 大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型 证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大 成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内 实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基 金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年 定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资 基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益 混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级 股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型 证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。曾任职于申银 万国证券股份有限公司、南 京市商业银行资金营运中 心。2005年4月加入大成基 金管理有限公司，曾任大成 货币市场基金基金经理助 理。2012年11月20日至2014 年4月4日任大成现金增利 货币市场基金基金经理。 2007年1月12日至2014年 12月23日担任大成货币市场 证券投资基金基金经理。 2009年5月23日起兼任大成 王立女士 本基金基 2014年9 - 13年 债券投资基金基金经理。 金经理 月3日 2013年2月1日至2015年5 月25日任大成月添利理财债 券型证券投资基金基金经 理。2013年7月23日至2015 年5月25日任大成景旭纯债 债券型证券投资基金基金经 理。2014年9月3日起任大 成景兴信用债债券型证券投 资基金基金经理。2014年9 月3日起任大成景丰债券型 证券投资基金（LOF）基金经 理。现任固定收益总部总监 助理。具有基金从业资格。 国籍：中国 南开大学经济学学士， 2013年7月加入大成基金管 黄海峰先 本基金基 2015年3 理有限公司固定收益部。 生 金经理 月21日 - 11年 2013年10月14日起任大成 现金宝场内实时申赎货币 市场基金基金经理助理。 2013年10月28日起大成景 恒保本混合型证券投资基 金基金经理助理。2014年3 月18日起任大成强化收益 债券型证券投资基金基金 经理助理。2014年3月18 日至2014年12月23日任 大成货币市场证券投资基 金基金经理助理。2014年6 月23日至2014年12月23 日任大成丰财宝货币市场 基金基金经理助理。2014年 6月26日起任大成景益平稳 收益混合型证券投资基金 基金经理助理。2014年12 月24日起，任大成货币市 场证券投资基金基金经理 及大成丰财宝货币市场基 金基金经理。2015年3月 21日起，任大成添利宝货币 市场基金及大成景兴信用 债债券型证券投资基金基 金经理。2015年3月27日 起，任大成景秀灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2015年4月29日起， 任大成景明灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2015年5月4日起，任大成 景穗灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2015年 5月15日起，任大成景源灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景兴信用债债券 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景兴信用债债 券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律 法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产 进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金 份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年债券市场表现良好。今年上半年以来，在经济结构转型和产能过剩大背景下，经济增长动力不足，经济增速有下滑出区间调控的风险，央行频频动用价格和数量工具放松货币，银行间市场资金面非常宽松，债券收益率大幅下行。整体上看，中债综合财富总指数上涨3.11%。 股票方面，市场延续去年下半年开始的牛市行情，虽然6月中旬开始出现大幅回调，但上半年整体走势仍然靓丽，尤其是以成长性著称的创业板和中小板涨势惊人。可转债受6月下旬暴跌影响，上半年整体收跌。从指数来看，上证50涨11.17%，沪深300涨26.58%，中小板涨69.06%，创业板涨94.23%，中证转债指数跌11.98%。 操作上，上半年本组合根据资本市场走势和货币政策变化，保持较高信用债仓位，优选中等久期信用债进行波段操作。同时根据权益市场变化，灵活调整转债仓位，抓住牛市行情积极进行可转债转股并坚定持有，在上涨行情中为持有人获取了一定的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，大成景兴信用债债券A份额净值增长率为9.35%，大成景兴信用债债券C份额净值增长率为9.09%，同期业绩比较基准增长率为3.11%，基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，我们对债券市场保持乐观。稳增长、调结构和经济转型仍然是经济主基调，在消化过剩产能和房地产周期下滑拖累下，经济下行压力较大，新的经济增长点虽然有所抬头，但对冲经济下滑稍显不足，稳增长仍然需要保持较宽松的货币政策。另外，国际经济形势错综复杂、复苏乏力，原油等大宗商品低位运行，国内资本市场出现回调震荡，债券市场整体面临较好发展环境。整体看，我们看好下半年债市表现。 我们认为，股票市场经过今年6月中旬以来去杠杆的快速下跌，不少上市公司已经具有中长期的投资价值，但短期市场的系统性下跌和恐慌因素导致市场流动性的缺失，市场人气的恢复还需要较长的时间。但中期看，市场仍然具有积极向好基础，经过这次深度调整后，平稳健康发展的“慢牛”值得期待。我们坚定看好资本市场发展机会。 下半年，我们将进一步加大市场投研分析，增加组合操作灵活性，优化组合信用敞口，维持中等期限优质信用债较高仓位。同时，根据权益市场变化，灵活增减可转债和股票仓位。在目前行情低迷人气丧失阶段，会减仓操作，待市场调整结束和人气恢复后，优先加仓股性较强，估值相对合理个券。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成景兴信用债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成景兴信用债债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.2.1 61,755,730.52 2,435,462.16 结算备付金 2,527,380.98 2,415,769.28 存出保证金 49,823.58 26,778.54 交易性金融资产 6.4.2.2 188,951,321.00 146,681,349.00 其中：股票投资 481,890.00 - 基金投资 - - 债券投资 188,469,431.00 146,681,349.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.2.3 - - 买入返售金融资产 6.4.2.4 - - 应收证券清算款 4,002,916.72 2,985,143.83 应收利息 6.4.2.5 5,370,113.33 2,162,207.80 应收股利 - - 应收申购款 142,887.06 452,553.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.2.6 - - 资产总计 262,800,173.19 157,159,264.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.2.3 - - 卖出回购金融资产款 59,999,725.00 47,999,986.40 应付证券清算款 - 3,004,072.24 应付赎回款 531,963.65 1,590,902.43 应付管理人报酬 98,186.75 77,480.11 应付托管费 28,053.36 22,137.19 应付销售服务费 25,882.50 30,329.58 应付交易费用 6.4.2.7 58,790.06 9,840.81 应交税费 - - 应付利息 48,494.18 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.2.8 269,400.85 140,231.85 负债合计 61,060,496.35 52,874,980.61 所有者权益： 实收基金 6.4.2.9 149,264,771.80 84,466,684.77 未分配利润 6.4.2.10 52,474,905.04 19,817,598.92 所有者权益合计 201,739,676.84 104,284,283.69 负债和所有者权益总计 262,800,173.19 157,159,264.30 注：报告截止日2015年6月30日，大成景兴信用债债券A类基金份额净值1.356元，大成景兴 信用债债券C类基金份额净值1.344元；基金份额总额149,264,771.80份，其中大成景兴信用债 债券A类基金份额95,139,006.18份，大成景兴信用债债券C类基金份额54,125,765.62份。 6.2利润表 会计主体：大成景兴信用债债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年6月30日 年6月30日 一、收入 9,378,713.28 6,247,116.96 1.利息收入 3,713,577.61 3,441,894.56 其中：存款利息收入 6.4.2.11 72,212.84 45,713.42 债券利息收入 3,641,364.77 3,396,181.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,082,313.11 -3,832,965.67 其中：股票投资收益 6.4.2.12 4,593,818.61 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.2.13 12,430,461.16 -3,832,965.67 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.2.14 - - 衍生工具收益 6.4.2.15 - - 股利收益 6.4.2.16 58,033.34 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.2.17 -11,460,197.89 6,622,816.93 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.2.18 43,020.45 15,371.14 列） 减：二、费用 1,975,131.29 1,915,191.30 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 416,196.73 257,944.78 2．托管费 6.4.6.2.2 118,913.35 73,698.50 3．销售服务费 6.4.6.2.3 92,813.03 23,392.61 4．交易费用 6.4.2.19 147,230.93 6,115.47 5．利息支出 998,788.66 1,421,130.75 其中：卖出回购金融资产支出 998,788.66 1,421,130.75 6．其他费用 6.4.2.20 201,188.59 132,909.19 三、利润总额（亏损总额以“-” 7,403,581.99 4,331,925.66 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 7,403,581.99 4,331,925.66 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成景兴信用债债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 84,466,684.77 19,817,598.92 104,284,283.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - 7,403,581.99 7,403,581.99 数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数 64,798,087.03 25,253,724.13 90,051,811.16 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 199,781,979.78 66,845,539.17 266,627,518.95 2.基金赎回款 -134,983,892.75 -41,591,815.04 -176,575,707.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-” - - - 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 149,264,771.80 52,474,905.04 201,739,676.84 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 108,778,882.09 -3,457,894.16 105,320,987.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - 4,331,925.66 4,331,925.66 数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数 -52,856,940.88 1,200,439.07 -51,656,501.81 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 25,263,160.14 716,998.78 25,980,158.92 2.基金赎回款 -78,120,101.02 483,440.29 -77,636,660.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-” - - - 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 55,921,941.21 2,074,470.57 57,996,411.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1会计政策和会计估计变更的说明 6.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.1.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央 国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.2重要财务报表项目的说明 6.4.2.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 61,755,730.52 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 61,755,730.52 6.4.2.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 478,464.98 481,890.00 3,425.02 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 73,212,188.99 68,738,431.00 -4,473,757.99 银行间市场 119,245,929.33 119,731,000.00 485,070.67 合计 192,458,118.32 188,469,431.00 -3,988,687.32 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 192,936,583.30 188,951,321.00 -3,985,262.30 6.4.2.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.2.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.2.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 6,900.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,023.82 应收债券利息 5,362,168.37 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 20.16 合计 5,370,113.33 6.4.2.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.2.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 54,714.71 银行间市场应付交易费用 4,075.35 合计 58,790.06 6.4.2.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 799.35 预提费用 268,601.50 合计 269,400.85 6.4.2.9实收基金 金额单位：人民币元 大成景兴信用债债券A 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,067,125.55 30,067,125.55 本期申购 113,389,964.45 113,389,964.45 本期赎回(以"-"号填列) -48,318,083.82 -48,318,083.82 本期末 95,139,006.18 95,139,006.18 金额单位：人民币元 大成景兴信用债债券C 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 54,399,559.22 54,399,559.22 本期申购 86,392,015.33 86,392,015.33 本期赎回(以"-"号填列) -86,665,808.93 -86,665,808.93 本期末 54,125,765.62 54,125,765.62 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.2.10未分配利润 单位：人民币元 大成景兴信用债债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,234,348.12 2,986,126.09 7,220,474.21 本期利润 11,171,402.43 -4,255,151.94 6,916,250.49 本期基金份额交易 21,606,217.96 -1,891,990.07 19,714,227.89 产生的变动数 其中：基金申购款 34,695,529.57 -521,551.31 34,173,978.26 基金赎回款 -13,089,311.61 -1,370,438.76 -14,459,750.37 本期已分配利润 - - - 本期末 37,011,968.51 -3,161,015.92 33,850,952.59 单位：人民币元 大成景兴信用债债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,228,546.94 5,368,577.77 12,597,124.71 本期利润 7,692,377.45 -7,205,045.95 487,331.50 本期基金份额交易 5,482,199.45 57,296.79 5,539,496.24 产生的变动数 其中：基金申购款 27,867,214.30 4,804,346.61 32,671,560.91 基金赎回款 -22,385,014.85 -4,747,049.82 -27,132,064.67 本期已分配利润 - - - 本期末 20,403,123.84 -1,779,171.39 18,623,952.45 6.4.2.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 35,123.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 30,973.44 其他 6,116.11 合计 72,212.84 6.4.2.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 70,045,448.57 减：卖出股票成本总额 65,451,629.96 买卖股票差价收入 4,593,818.61 6.4.2.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 313,779,779.50 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 299,482,110.07 本总额 减：应收利息总额 1,867,208.27 买卖债券差价收入 12,430,461.16 6.4.2.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.2.14贵金属投资收益 本基金本报告期末未持有贵金属。 6.4.2.15衍生工具收益 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.2.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 58,033.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 58,033.34 6.4.2.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -11,460,197.89 ——股票投资 3,425.02 ——债券投资 -11,463,622.91 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -11,460,197.89 6.4.2.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 41,384.53 转换费收入000130 646.59 转换费收入000131 989.33 合计 43,020.45 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.2.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 145,650.93 银行间市场交易费用 1,580.00 合计 147,230.93 6.4.2.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,765.71 其他 1,700.00 上清所债券托管帐户维护费 9,000.00 银行划款手续费 12,887.09 中债登债券托管帐户维护费 9,000.00 合计 201,188.59 6.4.3或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.3.2资产负债表日后事项 无。 6.4.4关联方关系 6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)基金管理人的合资子公司 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.5.1.1股票交易 无。 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 光大证券 12,198,316.11 2.40% - 0.00% 6.4.5.1.2权证交易 无。 6.4.5.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.5.2关联方报酬 6.4.5.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 416,196.73 257,944.78 的管理费 其中：支付销售机构的客 49,717.88 106,173.11 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.7% /当年天数。 6.4.5.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 118,913.35 73,698.50 的托管费 注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.20% /当年天数。 6.4.5.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景兴信用债债 大成景兴信用债债 合计 券A 券C 大成基金 - 62,864.63 62,864.63 中国银行 - 24,813.69 24,813.69 光大证券 - 3.46 3.46 合计 - 87,681.78 87,681.78 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 大成景兴信用债债 大成景兴信用债债 券A 券C 合计 大成基金 - 2,542.55 2,542.55 中国银行 - 20,239.28 20,239.28 光大证券 - 0.06 0.06 合计 - 22,781.89 22,781.89 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.4%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷当年天数。 6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国银行 - - - - 27,500,000.00 18,488.09 6.4.5.4各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 大成景兴信用债债券A 大成景兴信用债债券C 基金合同生效日（2013年6 - - 月4日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 4,806,730.77 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,806,730.77 - 期末持有的基金份额 3.22% 0.00% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 大成景兴信用债债券A 大成景兴信用债债券C 基金合同生效日（ 2013 - - 年6月4日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 4,806,730.77 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,806,730.77 - 期末持有的基金份额 8.60% 0.00% 占基金总份额比例 注：基金管理人大成基金管理有限公司在会计期间申购本基金的交易委托大成直销中心办理，本 基金管理人投资本基金的费率标准按照法律法规计算并支付。 6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 61,755,730.52 35,123.29 353,775.90 15,524.30 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.5.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.6利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配事项。 6.4.7期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额49,999,725.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 1180014 11新乡投资债 2015-7-1 104.81 100,000.00 10,481,000.00 1280228 12衡阳城投债 2015-7-1 104.36 100,000.00 10,436,000.00 1280395 12德泰控股债 2015-7-1 103.07 100,000.00 10,307,000.00 1280493 12招远国资债 2015-7-1 104.33 100,000.00 10,433,000.00 1480451 14沪南汇债 2015-7-1 100.00 100,000.00 10,000,000.00 合计 500,000.00 51,657,000.00 6.4.7.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额10,000,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.8金融工具风险及管理 本基金是一只债券型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金主要投资于固定收益类金融 工具，其中信用债是固定收益类金融工具中的重点配置标的。本基金在日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人在严 格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判， 合理构建资组合，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，实现基金资产长期稳定的增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和 风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、 岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委 员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控 制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作 层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险 点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析 职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.8.1信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性 很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.8.1.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 5,012,000.00 5,020,000.00 合计 5,012,000.00 5,020,000.00 6.4.8.1.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA - 25,714,140.00 AAA以下 161,869,969.50 115,947,209.00 未评级 5,578,850.00 - 合计 167,448,819.50 141,661,349.00 6.4.8.2流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、银 行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.8.3市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.8.3.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.8.3.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 61,755,730.52 - - - 61,755,730.52 结算备付金 2,527,380.98 - - - 2,527,380.98 存出保证金 49,823.58 - - - 49,823.58 交易性金融资产 21,709,371.00 143,601,660.00 23,158,400.00 481,890.00 188,951,321.00 应收证券清算款 - - - 4,002,916.72 4,002,916.72 应收利息 - - - 5,370,113.33 5,370,113.33 应收申购款 - - - 142,887.06 142,887.06 资产总计 86,042,306.08 143,601,660.00 23,158,400.00 9,997,807.11 262,800,173.19 负债 卖出回购金融资产款 59,999,725.00 - - - 59,999,725.00 应付赎回款 - - - 531,963.65 531,963.65 应付管理人报酬 - - - 98,186.75 98,186.75 应付托管费 - - - 28,053.36 28,053.36 应付销售服务费 - - - 25,882.50 25,882.50 应付交易费用 - - - 58,790.06 58,790.06 应付利息 - - - 48,494.18 48,494.18 其他负债 - - - 269,400.85 269,400.85 负债总计 59,999,725.00 - - 1,060,771.35 61,060,496.35 利率敏感度缺口 26,042,581.08 143,601,660.00 23,158,400.00 8,937,035.76 201,739,676.84 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 2,435,462.16 - - - 2,435,462.16 结算备付金 2,415,769.28 - - - 2,415,769.28 存出保证金 26,778.54 - - - 26,778.54 交易性金融资产 22,228,000.00 87,498,922.00 36,954,427.00 - 146,681,349.00 应收证券清算款 - - - 2,985,143.83 2,985,143.83 应收利息 - - - 2,162,207.80 2,162,207.80 应收申购款 - - - 452,553.69 452,553.69 资产总计 27,106,009.98 87,498,922.00 36,954,427.00 5,599,905.32 157,159,264.30 负债 卖出回购金融资产款 47,999,986.40 - - - 47,999,986.40 应付证券清算款 - - - 3,004,072.24 3,004,072.24 应付赎回款 - - - 1,590,902.43 1,590,902.43 应付管理人报酬 - - - 77,480.11 77,480.11 应付托管费 - - - 22,137.19 22,137.19 应付销售服务费 - - - 30,329.58 30,329.58 应付交易费用 - - - 9,840.81 9,840.81 其他负债 - - - 140,231.85 140,231.85 负债总计 47,999,986.40 - - 4,874,994.21 52,874,980.61 利率敏感度缺口 -20,893,976.42 87,498,922.00 36,954,427.00 724,911.11 104,284,283.69 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.8.3.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末(2015年6月30日) 上年度末(2014年12月31日) 分析 1.市场利率下降25个 增加约95 增加约65 基点 2.市场利率上升25个 减少约94 减少约63 基点 6.4.8.3.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.8.3.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固 定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 481,890.00 0.18 其中：股票 481,890.00 0.18 2 固定收益投资 188,469,431.00 71.72 其中：债券 188,469,431.00 71.72 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 64,283,111.50 24.46 7 其他各项资产 9,565,740.69 3.64 8 合计 262,800,173.19 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 - 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - 0.00 应业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 472,500.00 0.23 业 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 9,390.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 481,890.00 0.24 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 600037 歌华有线 15,000 472,500.00 0.23 2 603117 万林股份 1,000 9,390.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 600219 南山铝业 10,527,793.96 10.10 2 600037 歌华有线 10,279,762.63 9.86 3 600798 宁波海运 7,474,620.16 7.17 4 002521 齐峰新材 7,222,640.53 6.93 5 600067 冠城大通 6,202,201.18 5.95 6 002391 长青股份 4,193,583.35 4.02 7 601318 中国平安 3,577,379.60 3.43 8 601929 吉视传媒 3,279,494.40 3.14 9 603993 洛阳钼业 2,963,547.90 2.84 10 600085 同仁堂 2,613,763.99 2.51 11 002065 东华软件 2,404,188.99 2.31 12 000089 深圳机场 2,125,626.88 2.04 13 600356 恒丰纸业 1,650,674.25 1.58 14 002408 齐翔腾达 1,126,627.12 1.08 15 601211 国泰君安 157,680.00 0.15 16 601985 中国核电 50,850.00 0.05 17 600959 江苏有线 16,410.00 0.02 18 603268 松发股份 11,660.00 0.01 19 603025 大豪科技 11,170.00 0.01 20 603030 全筑股份 9,850.00 0.01 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600037 歌华有线 12,702,306.27 12.18 2 600219 南山铝业 11,535,178.08 11.06 3 600798 宁波海运 7,173,008.74 6.88 4 002521 齐峰新材 6,622,735.60 6.35 5 600067 冠城大通 6,244,724.96 5.99 6 002391 长青股份 4,287,648.30 4.11 7 600085 同仁堂 3,832,934.50 3.68 8 601318 中国平安 3,534,381.66 3.39 9 601929 吉视传媒 3,017,341.80 2.89 10 603993 洛阳钼业 2,625,621.00 2.52 11 000089 深圳机场 2,448,284.30 2.35 12 002065 东华软件 2,414,414.24 2.32 13 600356 恒丰纸业 1,640,584.96 1.57 14 002408 齐翔腾达 1,123,041.16 1.08 15 601211 国泰君安 242,628.00 0.23 16 601985 中国核电 198,543.00 0.19 17 600959 江苏有线 132,300.00 0.13 18 603025 大豪科技 55,880.00 0.05 19 300441 鲍斯股份 38,867.00 0.04 20 300453 三鑫医疗 38,320.00 0.04 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 65,930,094.94 卖出股票收入（成交）总额 70,045,448.57 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 8,029,100.00 3.98 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 2,561,750.00 1.27 其中：政策性金融债 2,561,750.00 1.27 4 企业债券 143,759,029.50 71.26 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 26,018,000.00 12.90 7 可转债 8,101,551.50 4.02 8 其他 - 0.00 9 合计 188,469,431.00 93.42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 101360018 13乌城投 100,000 10,605,000.00 5.26 MTN001 2 1380301 13株城发债 100,000 10,541,000.00 5.23 3 1280274 12济小清河债 100,000 10,518,000.00 5.21 4 1280228 12衡阳城投债 100,000 10,498,000.00 5.20 5 122595 12泉州02 100,000 10,466,000.00 5.19 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,823.58 2 应收证券清算款 4,002,916.72 3 应收股利 - 4 应收利息 5,370,113.33 5 应收申购款 142,887.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,565,740.69 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 113501 洛钼转债 8,030,349.60 3.98 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数 基金份额 占总份 占总 (户) 持有份额 额比例 持有份额 份额 比例 大成景兴信用债债券A 395 240,858.24 86,306,920.95 90.72% 8,832,085.23 9.28% 大成景兴信用债债券C 180 300,698.70 50,274,762.80 92.89% 3,851,002.82 7.11% 合计 575 - 136,581,683.75 91.50% 12,683,088.05 8.50% 注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份 额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总 份额比例 基金管理人所 大成景兴信用债债券A - 0.0000% 有从业人员持 大成景兴信用债债券C 93,109.87 0.1720% 有本基金 合计 93,109.87 0.0624% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万 份） 本公司高级管理人员、基金投 大成景兴信用债债券A 0 资和研究部门负责人持有本 大成景兴信用债债券C 0 开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 大成景兴信用债债券A 0 式基金 大成景兴信用债债券C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景兴信用债债 大成景兴信用债债 券A 券C 基金合同生效日（2013年6月4日）基金 341,983,708.32 277,416,342.46 份额总额 本报告期期初基金份额总额 30,067,125.55 54,399,559.22 本报告期基金总申购份额 113,389,964.45 86,392,015.33 减:本报告期基金总赎回份额 48,318,083.82 86,665,808.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 95,139,006.18 54,125,765.62 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公 司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副 总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司 副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务 所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 长江证券 1 53,019,802.97 75.69% 39,648.48 72.46% - 申银万国 1 17,025,645.60 24.31% 15,066.23 27.54% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西南证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中投证券 3 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 3 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 2 - 0.00% - 0.00% - 注：1.本报告期内本基金新增交易单元：长江证券1个，租交易单元：无。 2.租用券商专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各 投资组合证券交易需要； （5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 长江证券 390,217,189.83 76.91%3,704,800,000.00 92.38% - 0.00% 申银万国 104,938,215.75 20.68% 305,500,000.00 7.62% - 0.00% 天源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 万和证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 万联证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 西南证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中航证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中投证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 渤海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 财富证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东方证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东莞证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东吴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 光大证券 12,198,316.11 2.40% - 0.00% - 0.00% 广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 广州证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国都证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华宝证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华福证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华林证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华鑫证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 江海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民族证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 10.8其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 大成景兴信用债债券型证券投资基金更新招募说 中国证监会指定报刊 1 明书（2014年2期） 及本公司网站 2015/1/19 大成景兴信用债债券型证券投资基金更新招募说 中国证监会指定报刊 2 明书摘要（2014年2期） 及本公司网站 2015/1/19 大成景兴信用债债券型证券投资基金2014年第4 中国证监会指定报刊 3 季度报告 及本公司网站 2015/1/21 关于大成景兴信用债债券型证券投资基金增加东 中国证监会指定报刊 4 莞银行股份有限公司为代销机构的公告 及本公司网站 2015/1/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13 中国证监会指定报刊 5 绍城改(124159)”债券估值调整的公告 及本公司网站 2015/1/23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12 中国证监会指定报刊 6 泉州02(122595)”债券估值调整的公告 及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12 中国证监会指定报刊 7 渝北飞(124116)”债券估值调整的公告 及本公司网站 2015/2/14 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报刊 8 优惠活动的公告 及本公司网站 2015/3/12 大成景兴信用债债券型证券投资基金增聘基金经 中国证监会指定报刊 9 理公告 及本公司网站 2015/3/21 大成景兴信用债债券型证券投资基金2014年年 中国证监会指定报刊 10 度报告 及本公司网站 2015/3/28 大成景兴信用债债券型证券投资基金2014年年 中国证监会指定报刊 11 度报告摘要 及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加郑 中国证监会指定报刊 12 州银行股份有限公司为代销机构的公告 及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中 中国证监会指定报刊 13 国国际金融有限公司为代销机构的公告 及本公司网站 2015/3/31 大成景兴信用债债券型证券投资基金2015年第1 中国证监会指定报刊 14 季度报告 及本公司网站 2015/4/18 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报刊 15 优惠活动的公告 及本公司网站 2015/6/27 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊 16 公告 及本公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系统 中国证监会指定报刊 17 升级暂停服务的公告 及本公司网站 2015/1/14 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊 18 公告（肖剑） 及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊 19 公告（钟鸣远） 及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支付 中国证监会指定报刊 20 通道升级暂停服务的公告 及本公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报刊 21 通道升级暂停服务的更新公告 及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报刊 22 通道恢复服务的公告 及本公司网站 2015/3/2 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金转 中国证监会指定报刊 23 换及定投最低交易限额的公告 及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估 中国证监会指定报刊 24 值调整情况的公告 及本公司网站 2015/3/25 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台银 中国证监会指定报刊 25 联通富滇银行支付通道暂停服务的公告 及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊 26 公告 及本公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支 中国证监会指定报刊 27 付交易费率的公告 及本公司网站 2015/5/8 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的公 中国证监会指定报刊 28 告 及本公司网站 2015/5/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报刊 29 公告 及本公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投 资管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相 中国证监会指定报刊 30 关业务的公告 及本公司网站 2015/5/19 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事 中国证监会指定报刊 31 非法集资专项整治行动的通告 及本公司网站 2015/6/24 §11影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景兴信用债债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景兴信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。12.2存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2015年8月27日