大成景安短融债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................12 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17 §5托管人报告..........................................................................................................................................18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................18 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................19 6.1资产负债表.................................................................................................................................19 6.2利润表.........................................................................................................................................20 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21 6.4报表附注.....................................................................................................................................22 §7投资组合报告......................................................................................................................................41 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................41 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................43 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................43 7.11投资组合报告附注...................................................................................................................43 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................46 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................47 §10重大事件揭示....................................................................................................................................48 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................48 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................48 10.8其他重大事件...........................................................................................................................51 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................54 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................54 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................54 §12备查文件目录....................................................................................................................................55 12.1备查文件目录...........................................................................................................................55 12.2存放地点...................................................................................................................................55 12.3查阅方式...................................................................................................................................55 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成景安短融债券型证券投资基金 基金简称 大成景安短融债券 基金主代码 000128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月24日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 945,117,396.38份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券E 下属分级基金的交易代码 000128 000129 002086 报告期末下属分级基金份 289,596,024.51份 469,317,520.77份 186,203,851.10份 额总额 2.2基金产品说明 在严格控制风险并保持流动性的基础上，主要通过对短期融资券和 投资目标 其他固定收益类证券的积极主动管理，力争超越同期银行定期存款 利率、获取绝对回报。 本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时，通 投资策略 过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它 期限较短信用债券的投资，争取获取更高的投资收益。 业绩比较基准 中债短融总指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平 高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 赵冰 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 7088号招商银行大厦32 号凯晨世贸中心东座F9 层 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债 券E 报告期(2018年1月 报告期(2018年1月 报告期(2018年 3.1.1期间数据和指标 1日-2018年6月 1日-2018年6月 1月1日-2018 30日) 30日) 年6月30日) 本期已实现收益 4,863,677.19 7,209,688.67 5,117,015.09 本期利润 5,857,591.54 7,912,517.56 6,309,032.23 加权平均基金份额本期利润 0.0333 0.0333 0.0357 本期加权平均净值利润率 2.60% 2.56% 2.79% 本期基金份额净值增长率 2.82% 2.97% 2.93% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 57,048,057.73 101,829,287.48 37,893,436.89 期末可供分配基金份额利润 0.1970 0.2170 0.2035 期末基金资产净值 358,447,262.97 590,414,455.01 231,678,265.95 期末基金份额净值 1.2377 1.2580 1.2442 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 29.28% 31.31% 9.76% 注：1、基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2016年1月12日起，对大成景安短融债券型证券投资基金增设E类份额。同时为了减少本基金基金份额净值与实际值的偏差，从而更好地维护基金份额持有人的合法权益，对本基金的基金份额净值计算精确度进行了调整,由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位。2、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景安短融债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.31% 0.02% 0.38% 0.02% -0.07% 0.00% 过去三个月 1.02% 0.03% 0.96% 0.03% 0.06% 0.00% 过去六个月 2.82% 0.03% 2.51% 0.03% 0.31% 0.00% 过去一年 5.51% 0.04% 4.76% 0.02% 0.75% 0.02% 过去三年 12.71% 0.04% 12.54% 0.02% 0.17% 0.02% 自基金合同 生效起至今 29.28% 0.06% 25.33% 0.03% 3.95% 0.03% 大成景安短融债券B 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.33% 0.02% 0.38% 0.02% -0.05% 0.00% 过去三个月 1.10% 0.03% 0.96% 0.03% 0.14% 0.00% 过去六个月 2.97% 0.03% 2.51% 0.03% 0.46% 0.00% 过去一年 5.82% 0.04% 4.76% 0.02% 1.06% 0.02% 过去三年 13.78% 0.04% 12.54% 0.02% 1.24% 0.02% 自基金合同 生效起至今 31.31% 0.06% 25.33% 0.03% 5.98% 0.03% 大成景安短融债券E 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.33% 0.02% 0.38% 0.02% -0.05% 0.00% 过去三个月 1.07% 0.03% 0.96% 0.03% 0.11% 0.00% 过去六个月 2.93% 0.03% 2.51% 0.03% 0.42% 0.00% 过去一年 5.74% 0.04% 4.76% 0.02% 0.98% 0.02% 自基金合同 生效起至今 9.76% 0.04% 9.97% 0.02% -0.21% 0.02% 注：大成景安短融债券B类基金份额为零时，本基金将停止计算B类基金份额净值和份额累计净值，暂停计算期间的B类基金份额净值和份额累计净值将按照A类基金份额净值和份额累计净值披露，作为参考净值。具体见基金管理人2013年12月25日《关于大成景安短融债券型证券投资基金B类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明》的公告。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、本基金自2016年1月12日起增设E类基金份额（E类份额基金代码：002086）。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 年限 说明 任职日期 离任日期 中国社会科学院工商管 理硕士，中国人民大学 经济学学士。2009年7 月至2010年9月任中 国银行金融市场总部助 理投资经理。2010年 本基金 10月至2013年5月任 朱哲先 基金经 2018年3月14 9年 嘉实基金交易部交易员。 生 日 - 2013年5月至2015年 理 7月任银华基金固定收 益部基金经理。2015 年8月加入大成基金管 理有限公司，任固定收 益总部基金经理，自 2016年8月29日起担 任大成货币市场证券投 资基金、大成景明灵活 配置混合型证券投资基 金和大成现金宝场内实 时申赎货币市场基金基 金经理，自2016年9 月6日起任大成景华一 年定期开放债券型证券 投资基金和大成信用增 利一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理， 自2016年10月12日 起任大成添益交易型货 币市场基金基金经理。 自2018年3月14日起 任大成景安短融债券型 证券投资基金基金经理。 具备基金从业资格。国 籍：中国 南京大学管理学硕士， 注册会计师，证券从业 年限6年。2009年10 月至2011年5月就职 于毕马威企业咨询有限 公司南京分公司审计部； 2011年起加入大成基金 管理有限公司，曾任固 本基金 定收益部助理研究员， 基金经 现任固定收益总部研究 理，固 部副总监。2013年11 收研究 月25日至2015年3月 张文平 部（隶 2015年7月1 2018年3月16 6年 5日担任大成景祥分级 先生 属固定 日 日 债券型证券投资基金基 收益总 金经理助理。2015年3 部）副 月7日至2016年11月 总监 18日担任大成景祥分级 债券型证券投资基金基 金经理。2015年6月 23日至2018年3月16 日任大成景裕灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理。2015年7月1 日至2017年3月18日 任大成现金宝场内实时 申赎货币市场基金基金 经理。2015年7月1 日至2018年3月16日 任大成月月盈短期理财 债券型证券投资基金基 金经理。2015年11月 24日至2018年3月16 日任大成景沛灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理。2016年5月 23日至2018年3月12 日任大成财富管理2020 生命周期证券投资基金、 大成策略回报混合型证 券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基 金、大成积极成长混合 型证券投资基金、大成 价值增长证券投资基金、 大成精选增值混合型证 券投资基金、大成景阳 领先混合型证券投资基 金、大成竞争优势混合 型证券投资基金、大成 蓝筹稳健证券投资基金 和大成优选混合型证券 投资基金基金经理助理。 2016年8月6日至 2018年3月16日任大 成添利宝货币市场基金 基金经理。2016年9 月6日至2018年3月 16日任大成景安短融债 券型证券投资基金基金 经理。2016年9月6日 至2018年3月6日任 大成现金增利货币市场 基金基金经理。2016 年9月20日至2018年 3月16日任大成景辉灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中 国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在贸易战加剧、经济数据波动、股票市场调整的背景下，央行货币政策出现边际放松，连续两次降低存款准备金。在央行的呵护下货币市场利率基本稳定，六月底并未出现资金过于紧张的 局面。在这种背景下，利率债和高等级信用债收益率出现较大幅度下行。而由于违约事件频发，低等级债券表现较差，信用利差有所拉宽。 操作上，组合在二季度主要依靠票息收益，在保证组合流动性安全的同时保持了净值的持续增长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景安短融债券A基金份额净值为1.2377元，本报告期基金份额净值增长率为2.82%；截至本报告期末大成景安短融债券B基金份额净值为1.2580元，本报告期基金份额净值增长率为2.97%；截至本报告期末大成景安短融债券E基金份额净值为1.2442元，本报告期基金份额净值增长率为2.93%；同期业绩比较基准收益率为2.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，目前来看在棚改货币化退潮的大背景下，房地产投资和销售可能会出现下滑。居民消费近年来一直处于下降通道，而地方政府面临去杠杆约束，基建投资估计也难撑大局。而贸易战可能不会很快结束，从而对我国的出口构成压制。而央行货币政策短期方向已经确定，保持流动性稳定充裕意味着货币市场将保持低利率低波动模式。在这种背景下，利率债和高等级信用债依然具有比较好的配置价值。而在信用扩张重新开始之前，低等级信用债可能仍会面临较大压力。 三季度我们将进一步加大市场投研分析，增加组合操作灵活性，提高流动性资产配置,择机参与利率债波段交易；优选信用债，在降低信用风险前提下增强组合收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重 大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成景安A已分配利润13,906,980.01元、大成景安B已分配利润28,596,101.32元、大成景安E已分配利润 10,065,874.00元（A类每十份基金份额分红0.550元，B类每十份基金份额分红0.550元，E类每十份基金份额分红0.550元），符合基金合同规定的分红比例。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成景安短融债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 1,256,937.86 17,873,518.36 结算备付金 1,178,397.24 1,608,059.30 存出保证金 7,006.66 3,007.30 交易性金融资产 6.4.3.2 1,233,879,350.00 464,123,887.60 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,233,879,350.00 464,123,887.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 14,364,776.63 6,182,708.76 应收股利 - - 应收申购款 22,657,111.03 11,341,559.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,273,343,579.42 501,132,740.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 35,999,862.00 117,017,651.47 应付证券清算款 - 1,039,131.03 应付赎回款 55,805,907.65 3,834,121.58 应付管理人报酬 386,020.93 128,068.40 应付托管费 135,107.33 44,823.96 应付销售服务费 100,449.90 47,730.07 应付交易费用 6.4.3.7 19,089.73 18,857.03 应交税费 166,711.84 - 应付利息 11,927.62 120,582.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 178,518.49 260,000.00 负债合计 92,803,595.49 122,510,965.61 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 945,117,396.38 299,960,335.28 未分配利润 6.4.3.10 235,422,587.55 78,661,439.64 所有者权益合计 1,180,539,983.93 378,621,774.92 负债和所有者权益总计 1,273,343,579.42 501,132,740.53 注：报告截止日2018年6月30日，大成景安短融债券A类基金份额净值人民币1.2377元，大成景安短融债券B类基金份额净值人民币1.2580元，大成景安短融债券E类基金份额参净值人民币1.2442元。基金份额总额945,117,396.38份，其中大成景安短融债券A类基金份额 289,596,024.51份；大成景安短融债券B类基金份额469,317,520.77份；大成景安短融债券E类基金份额186,203,851.10份。 6.2利润表 会计主体：大成景安短融债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 25,130,493.76 14,593,823.92 1.利息收入 19,621,239.74 11,516,722.35 其中：存款利息收入 6.4.3.11 32,306.81 509,228.46 债券利息收入 19,296,805.39 10,205,850.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 292,127.54 801,643.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,355,267.96 -1,664,132.72 其中：股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 2,355,267.96 -1,664,132.72 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17 ”号填列） 2,888,760.38 4,711,231.83 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 265,225.68 30,002.46 减：二、费用 5,051,352.43 3,763,135.16 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 1,497,955.59 1,005,715.53 2．托管费 6.4.6.2.2 524,284.52 352,000.45 3．销售服务费 6.4.6.2.3 459,017.57 265,187.84 4．交易费用 6.4.3.19 22,411.61 33,687.40 5．利息支出 2,262,248.01 1,881,610.39 其中：卖出回购金融资产支出 2,262,248.01 1,881,610.39 6．税金及附加 63,526.99 - 7．其他费用 6.4.3.20 221,908.14 224,933.55 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 20,079,141.33 10,830,688.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 20,079,141.33 10,830,688.76 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成景安短融债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 299,960,335.28 78,661,439.64 378,621,774.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 20,079,141.33 20,079,141.33 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 645,157,061.10 189,250,961.91 834,408,023.01 填列） 其中：1.基金申购款 2,214,205,805.24 632,058,955.48 2,846,264,760.72 2.基金赎回款 -1,569,048,744.14 -442,807,993.57 -2,011,856,737.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -52,568,955.33 -52,568,955.33 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 945,117,396.38 235,422,587.55 1,180,539,983.93 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 484,466,748.11 97,242,973.98 581,709,722.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 10,830,688.76 10,830,688.76 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -241,288,621.86 -52,436,363.40 -293,724,985.26 填列） 其中：1.基金申购款 717,669,044.88 150,473,161.92 868,142,206.80 2.基金赎回款 -958,957,666.74 -202,909,525.32 -1,161,867,192.06 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 243,178,126.25 55,637,299.34 298,815,425.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 （1）增值税及附加、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （2）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,256,937.86 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 1,256,937.86 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 143,173,745.66 142,851,150.00 -322,595.66 银行间市场 1,089,036,798.38 1,091,028,200.00 1,991,401.62 合计 1,232,210,544.04 1,233,879,350.00 1,668,805.96 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,232,210,544.04 1,233,879,350.00 1,668,805.96 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 473.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 530.30 应收债券利息 14,363,769.82 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.10 合计 14,364,776.63 6.4.3.6其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 19,089.73 合计 19,089.73 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 148,765.71 合计 178,518.49 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 大成景安短融债券A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 111,474,506.26 111,474,506.26 本期申购 1,450,827,421.76 1,450,827,421.76 本期赎回(以"-"号填列) -1,272,705,903.51 -1,272,705,903.51 本期末 289,596,024.51 289,596,024.51 金额单位：人民币元 大成景安短融债券B 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,681,223.37 41,681,223.37 本期申购 607,944,057.37 607,944,057.37 本期赎回(以"-"号填列) -180,307,759.97 -180,307,759.97 本期末 469,317,520.77 469,317,520.77 金额单位：人民币元 大成景安短融债券E 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 146,804,605.65 146,804,605.65 本期申购 155,434,326.11 155,434,326.11 本期赎回(以"-"号填列) -116,035,080.66 -116,035,080.66 本期末 186,203,851.10 186,203,851.10 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 大成景安短融债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,079,517.77 3,606,305.55 28,685,823.32 本期利润 4,863,677.19 993,914.35 5,857,591.54 本期基金份额交易 41,011,842.78 7,202,960.83 48,214,803.61 产生的变动数 其中：基金申购款 346,162,148.77 59,126,550.63 405,288,699.40 基金赎回款 -305,150,305.99 -51,923,589.80 -357,073,895.79 本期已分配利润 -13,906,980.01 - -13,906,980.01 本期末 57,048,057.73 11,803,180.73 68,851,238.46 单位：人民币元 大成景安短融债券B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,115,563.65 1,355,555.04 11,471,118.69 本期利润 7,209,688.67 702,828.89 7,912,517.56 本期基金份额交易 113,100,136.48 17,209,262.83 130,309,399.31 产生的变动数 其中：基金申购款 158,025,340.75 24,799,202.71 182,824,543.46 基金赎回款 -44,925,204.27 -7,589,939.88 -52,515,144.15 本期已分配利润 -28,596,101.32 - -28,596,101.32 本期末 101,829,287.48 19,267,646.76 121,096,934.24 单位：人民币元 大成景安短融债券E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 33,766,723.58 4,737,774.05 38,504,497.63 本期利润 5,117,015.09 1,192,017.14 6,309,032.23 本期基金份额交易 9,075,572.22 1,651,186.77 10,726,758.99 产生的变动数 其中：基金申购款 37,537,791.52 6,407,921.10 43,945,712.62 基金赎回款 -28,462,219.30 -4,756,734.33 -33,218,953.63 本期已分配利润 -10,065,874.00 - -10,065,874.00 本期末 37,893,436.89 7,580,977.96 45,474,414.85 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 19,038.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,225.05 其他 43.74 合计 32,306.81 6.4.3.12股票投资收益 本基金本期无股票投资收益。 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 1,138,369,291.82 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,115,209,820.34 减：应收利息总额 20,804,203.52 买卖债券差价收入 2,355,267.96 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本期无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 本基金本期无股利收益。 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 2,888,760.38 ——股票投资 - ——债券投资 2,888,760.38 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 2,888,760.38 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 265,029.93 基金转换费收入 195.75 合计 265,225.68 注：本基金对持有期限少于30日的B类份额的赎回收取赎回费用，不低于赎回费总额的25%应归基金财产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,009.11 银行间市场交易费用 21,402.50 合计 22,411.61 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行费用 24,789.65 债券账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 221,908.14 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.6.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 25,162,095.40 15.41% 79,877,841.58 100.00% 6.4.6.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 光大证券 945,100,000.00 61.10%5,779,900,000.00 83.73% 6.4.6.1.4权证交易 本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,497,955.59 1,005,715.53 其中：支付销售机构的 客户维护费 420,694.32 303,973.80 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 524,284.52 352,000.45 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.14%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.14%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值。 6.4.6.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服 2018年1月1日至2018年6月30日 务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名 称 大成景安短融债券 大成景安短融债券 大成景安短融债 合计 A B 券E 中国农业银 行 80,692.80 1,607.43 0.00 82,300.23 大成基金 8,291.00 11,379.80 0.00 19,670.80 光大证券 20.79 0.00 0.00 20.79 合计 89,004.59 12,987.23 0.00 101,991.82 获得销售服 上年度可比期间 务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 大成景安短融债券 大成景安短融债券 大成景安短融债 券E 合计 A B 中国农业银 行 74,676.30 1,024.49 - 75,700.79 大成基金 3,512.74 5,844.26 - 9,357.00 光大证券 0.18 - - 0.18 合计 78,189.22 6,868.75 - 85,057.97 注：本基金分设三级基金份额：A级基金份额、B级基金份额和E类基金份额。本基金对各类基金份额设置不同的销售服务费率。本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.30%，B级基金份额的年费率为0.01%，E级基金份额的年费率为0.10%。对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。在通常情况下，某级的销售服务费按前一日该级基金资产净值计提。计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金财产净值 R为该级基金对应的销售服务费年费率 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金均未发生各关联方投资本基金的情况。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行 1,256,937.86 19,038.02 2,851,815.66 31,963.18 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 大成景安短融债券A 金额单位：人民币元 序权益登 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号记日 基金份额分红数 发放总额 发放总额 合计 备注 2018年2018年6 1 6月26 月26日 0.5500 9,002,997.98 4,903,982.03 13,906,980.01 日 合 计 - - 0.5500 9,002,997.98 4,903,982.03 13,906,980.01 大成景安短融债券B 金额单位：人民币元 序权益登 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号记日 基金份额分红数 发放总额 发放总额 合计 备注 2018年 2018年6 1 6月26 月26日 0.5500 23,209,924.55 5,386,176.77 28,596,101.32 日 合 计 - - 0.5500 23,209,924.55 5,386,176.77 28,596,101.32 大成景安短融债券E 金额单位：人民币元 序权益登 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号记日 基金份额分红数 发放总额 发放总额 合计 备注 2018年2018年6 1 6月26 月26日 0.5500 7,553,046.442,512,827.5610,065,874.00 日 合 计 - - 0.5500 7,553,046.442,512,827.5610,065,874.00 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于报告期末流通受限证券。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额35,999,862.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 18大唐 2018年7 011800239 集 月2日 100.44 400,000 40,176,000.00 SCP003 合计 400,000 40,176,000.00 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 截至2018年6月30日止，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为98.76%。（2017年12月31日：115.46%） 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 132,780,900.00 101,981,000.00 A-1以下 - - 未评级 896,299,500.00 237,738,006.40 合计 1,029,080,400.00 339,719,006.40 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、超短融券。 3.债券投资以净价列示。 6.4.9.2.2按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 44,035,500.00 合计 - 44,035,500.00 6.4.9.2.3按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 144,775,990.00 58,633,900.00 AAA以下 51,791,800.00 15,638,400.00 未评级 8,231,160.00 6,097,081.20 合计 204,798,950.00 80,369,381.20 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为债券期限大于一年的政策性金融债。 3.债券投资以净价列示。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现而带来的变现困难。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产都计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 2018年6月30日 上 资产 银行存款 1,256,937.86 - - - 1,256,937.86 结算备付金 1,178,397.24 - - - 1,178,397.24 存出保证金 7,006.66 - - - 7,006.66 交易性金融资产1,168,437,750.0065,441,600.00 - -1,233,879,350.00 应收利息 - - -14,364,776.63 14,364,776.63 应收申购款 - - -22,657,111.03 22,657,111.03 资产总计 1,170,880,091.7665,441,600.00 -37,021,887.661,273,343,579.42 负债 卖出回购金融资 35,999,862.00 - - - 35,999,862.00 产款 应付赎回款 - - -55,805,907.65 55,805,907.65 应付管理人报酬 - - - 386,020.93 386,020.93 应付托管费 - - - 135,107.33 135,107.33 应付销售服务费 - - - 100,449.90 100,449.90 应付交易费用 - - - 19,089.73 19,089.73 应付利息 - - - 11,927.62 11,927.62 应交税费 - - - 166,711.84 166,711.84 其他负债 - - - 178,518.49 178,518.49 负债总计 35,999,862.00 - -56,803,733.49 92,803,595.49 利率敏感度缺口1,134,880,229.7665,441,600.00 --19,781,845.831,180,539,983.93 上年度末 5年以 2017年12月311年以内 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,873,518.36 - - - 17,873,518.36 结算备付金 1,608,059.30 - - - 1,608,059.30 存出保证金 3,007.30 - - - 3,007.30 交易性金融资产 409,082,506.4055,041,381.20 - - 464,123,887.60 应收利息 - - - 6,182,708.76 6,182,708.76 应收申购款 - - -11,341,559.21 11,341,559.21 其他资产 - - - - - 资产总计 428,567,091.3655,041,381.20 -17,524,267.97 501,132,740.53 负债 卖出回购金融资 117,017,651.47 - - - 117,017,651.47 产款 应付证券清算款 - - - 1,039,131.03 1,039,131.03 应付赎回款 - - - 3,834,121.58 3,834,121.58 应付管理人报酬 - - - 128,068.40 128,068.40 应付托管费 - - - 44,823.96 44,823.96 应付销售服务费 - - - 47,730.07 47,730.07 应付交易费用 - - - 18,857.03 18,857.03 应付利息 - - - 120,582.07 120,582.07 其他负债 - - - 260,000.00 260,000.00 负债总计 117,017,651.47 - - 5,493,314.14 122,510,965.61 利率敏感度缺口 311,549,439.8955,041,381.20 -12,030,953.83 378,621,774.92 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可 假设 能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正数表 示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日 上年度末（2017年12月31日 ） ） 分析 利率上升25个基准 点 -1,140,000.00 -596,400.46 利率下降25个基准 点 1,140,000.00 598,056.58 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合的资产配置范围为：对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金对短期融资券、超级短期融资券和剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 于本报告期末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - 0.00 其中：股票 - 0.00 2 固定收益投资 1,233,879,350.00 96.90 其中：债券 1,233,879,350.00 96.90 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 2,435,335.10 0.19 7 其他各项资产 37,028,894.32 2.91 8 合计 1,273,343,579.42 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入或卖出股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,868,000.00 1.68 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 48,079,160.00 4.07 其中：政策性金融债 48,079,160.00 4.07 4 企业债券 170,616,590.00 14.45 5 企业短期融资券 969,364,400.00 82.11 6 中期票据 25,951,200.00 2.20 7 可转债（可交换债） - 0.00 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 1,233,879,350.00 104.52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 18华能集 1 011800905 SCP003 1,000,000 100,070,000.00 8.48 2 136469 16联通01 770,000 76,014,400.00 6.44 18大唐集 3 011800239 SCP003 500,000 50,220,000.00 4.25 18南电 4 011800249 SCP003 500,000 50,215,000.00 4.25 18大唐集 5 011800492 SCP004 500,000 50,205,000.00 4.25 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，本基金无备选股票库，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,006.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,364,776.63 5 应收申购款 22,657,111.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,028,894.32 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 数(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额 额比例 比例 大成 景安 短融 193,107 1,499.67 17,446,449.23 6.02% 272,149,575.28 93.98% 债券A 大成 景安 短融 15 31,287,834.72 469,317,520.77 100.00% - 0.00% 债券B 大成 景安 短融 198,006 940.39 - 0.00% 186,203,851.10 100.00% 债券E 合计 391,128 2,416.39 486,763,970.00 51.50% 458,353,426.38 48.50% 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 大成景安短融债券A 583,990.24 0.2017% 大成景安短融债券B - 0.0000% 基金管理人所有从业人员 大成景安短融债券E 持有本基金 4,349.63 0.0023% 合计 588,339.87 0.0623% 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成景安短融债券A 10~50 本公司高级管理人员、基 大成景安短融债券B 0 金投资和研究部门负责人 大成景安短融债券E 0~10 持有本开放式基金 合计 10~50 大成景安短融债券A 0 大成景安短融债券B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 大成景安短融债券E 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景安短融债券 大成景安短融债券 大成景安短融债 A B 券E 基金合同生效日（2013年5月24 日）基金份额总额 2,674,262,264.64 1,780,127,988.33 - 本报告期期初基金份额总额 111,474,506.26 41,681,223.37 146,804,605.65 本报告期基金总申购份额 1,450,827,421.76 607,944,057.37 155,434,326.11 减:本报告期基金总赎回份额 1,272,705,903.51 180,307,759.97 116,035,080.66 本报告期基金拆分变动份额（份额 减少以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 289,596,024.51 469,317,520.77 186,203,851.10 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 2 - 0.00% - 0.00% - 兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 3 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。 2、报告期内本基金新增交易单元：无；退租交易单元：英大证券。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 光大证券 25,246,519.79 15.46%945,100,000.00 61.10% - 0.00% 国泰君安 13,168,586.05 8.06%601,600,000.00 38.90% - 0.00% 招商证券 124,926,390.11 76.48% - 0.00% - 0.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于基金管理人再次提请投资者 中国证监会指定报 1 及时更新已过期身份证件或者身 刊及本公司网站 2018年6月30日 份证明文件的公告 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 2 景安短融债券型证券投资基金 刊及本公司网站 2018年6月22日 2018年第1次分红的公告 大成基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报 3 直销非自然人客户及时登记受益 刊及本公司网站 2018年6月22日 所有人信息的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 4 部分基金增加上海华夏财富投资 刊及本公司网站 2018年6月16日 管理有限公司为销售机构的公告 关于大成景安短融债券型证券投 中国证监会指定报 5 资基金暂停大额申购及基金转换 刊及本公司网站 2018年6月15日 转入业务公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 6 部分基金增加上海挖财基金销售 刊及本公司网站 2018年6月9日 有限公司为销售机构的公告 关于大成景安短融债券型证券投 资基金A、B类份额增加兴业银 中国证监会指定报 2018年5月30日 7 行股份有限公司为销售机构的公 刊及本公司网站 告 关于大成景安短融债券型证券投 资基金恢复大额申购（含定期定 中国证监会指定报 2018年5月30日 8 额申购）及基金转换转入业务公 刊及本公司网站 告 关于大成景安短融债券型证券投 资基金A、B类份额增加中国光 中国证监会指定报 2018年5月22日 9 大银行股份有限公司为销售机构 刊及本公司网站 的公告 关于大成景安短融债券型证券投 中国证监会指定报 10 资基金暂停大额申购及基金转换 刊及本公司网站 2018年5月19日 转入业务公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 11 部分基金增加招商银行股份有限 刊及本公司网站 2018年5月18日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 12 部分基金增加四川天府银行股份 刊及本公司网站 2018年5月17日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 13 部分基金增加东海证券股份有限 刊及本公司网站 2018年5月4日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 14 部分基金增加南京银行股份有限 刊及本公司网站 2018年5月3日 公司为销售机构的公告 关于大成景安短融债券型证券投 资基金A、B类份额增加北京恒 中国证监会指定报 2018年4月26日 15 天明泽基金销售有限公司为销售 刊及本公司网站 机构的公告 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 2018年4月20日 16 金2018年第1季度报告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司南京 中国证监会指定报 2018年4月3日 17 分公司办公地址变更的公告 刊及本公司网站 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月31日 18 金2017年年度报告及摘要 刊及本公司网站 《大成景安短融债券型证券投资 中国证监会指定报 2018年3月27日 19 基金基金合同》修订前后对照表 刊及本公司网站 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月27日 20 金基金合同 刊及本公司网站 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月27日 21 金托管协议 刊及本公司网站 关于调整公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 22 赎回费的公告 刊及本公司网站 关于修订公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 23 基金合同有关条款的公告 刊及本公司网站 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月20日 24 金变更基金经理公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 25 部分基金增加蛋卷基金销售有限 刊及本公司网站 2018年3月17日 公司为销售机构的公告 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月16日 26 金增聘基金经理的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 27 部分基金开通直销平台基金转换 刊及本公司网站 2018年3月10日 业务的公告 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 2018年1月20日 28 金2017年第4季度报告 刊及本公司网站 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 29 金更新招募说明书（2017年第 刊及本公司网站 2018年1月8日 2期） 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 30 金更新招募说明书-摘要（2017 刊及本公司网站 2018年1月8日 年第2期） 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 31 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2018年1月5日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景安短融债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景安短融债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日