大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 25 日  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介..............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 §4 管理人报告........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14 §5 托管人报告........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15 §6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18 §7 投资组合报告....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................35 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................35 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................36 §8 基金份额持有人信息........................................................................................................................36 第 3 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................37 §9 开放式基金份额变动........................................................................................................................38 §10 重大事件揭示..................................................................................................................................38 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................38 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................39 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................41 §11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................45 §12 备查文件目录..................................................................................................................................46 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................46 12.2 存放地点..................................................................................................................................46 12.3 查阅方式..................................................................................................................................46 第 4 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成景安短融债券型证券投资基金 基金简称 大成景安短融债券 基金主代码 000128 交易代码 000128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 24 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 777,269,283.31 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大成景安短融债券 A 大成景安短融债券 B 大成景安短融债券 E 下属分级基金的交易代码 000128 000129 002086 报告期末下属分级基金份 136,887,473.54 份 627,197,642.31 份 13,184,167.46 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上,主要通过对短期融资券和 其他固定收益类证券的积极主动管理,力争超越同期银行定期存款 利率、获取绝对回报。 投资策略 本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时,通 过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它 期限较短信用债券的投资,争取获取更高的投资收益。 业绩比较基准 中债短融总指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平 高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杜鹏 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街 69 7088 号招商银行大厦 32 号 层 第 5 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 28 7088 号招商银行大厦 32 号凯晨世贸中心东座 F9 层 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 大成景安短融债券 A 大成景安短融债券 B 大成景安短融债 券E 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 报告期(2016 年 1 月 报告期(2016 年 1 日 - 2016 年 6 月 1 日 - 2016 年 6 月 1 月 1 日 - 2016 30 日) 30 日) 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,858,359.06 12,443,518.44 276,535.77 本期利润 2,290,699.54 10,447,913.77 76,158.65 加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0129 0.0036 本期加权平均净值利润率 0.94% 1.08% 0.30% 本期基金份额净值增长率 1.11% 1.28% 1.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 23,486,938.21 114,517,465.26 2,710,229.53 期末可供分配基金份额利润 0.1716 0.1826 0.2056 期末基金资产净值 163,462,846.95 755,905,579.70 15,763,237.83 期末基金份额净值 1.1941 1.2052 1.1956 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 19.41% 20.52% 1.01% 注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 6 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景安短融债券 A 份额净值 业绩比较基准 份额净值 业绩比较基 阶段 增长率标 收益率标准差 ①-③ ②-④ 增长率① 准收益率③ 准差② ④ 过去一个 0.28% 0.01% 0.30% 0.01% -0.02% 0.00% 月 过去三个 0.39% 0.04% 0.73% 0.02% -0.34% 0.02% 月 过去六个 1.11% 0.04% 1.52% 0.02% -0.41% 0.02% 月 过去一年 4.11% 0.04% 3.65% 0.02% 0.46% 0.02% 过去三年 18.82% 0.07% 15.56% 0.02% 3.26% 0.05% 自基金合 同生效起 19.41% 0.06% 15.43% 0.03% 3.98% 0.03% 至今 大成景安短融债券 B 份额净值 业绩比较基准 份额净值 业绩比较基 阶段 增长率标 收益率标准差 ①-③ ②-④ 增长率① 准收益率③ 准差② ④ 过去一个 0.31% 0.01% 0.30% 0.01% 0.01% 0.00% 月 过去三个 0.47% 0.04% 0.73% 0.02% -0.26% 0.02% 月 过去六个 1.28% 0.04% 1.52% 0.02% -0.24% 0.02% 月 过去一年 4.44% 0.04% 3.65% 0.02% 0.79% 0.02% 过去三年 19.80% 0.07% 15.56% 0.02% 4.24% 0.05% 自基金合 同生效起 20.52% 0.07% 15.43% 0.03% 5.09% 0.04% 至今 大成景安短融债券 E 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 第 7 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.30% 0.01% 0.30% 0.01% 0.00% 0.00% 过去三个月 0.45% 0.04% 0.73% 0.02% -0.28% 0.02% 自基金合同 1.01% 0.03% 1.28% 0.02% -0.27% 0.01% 生效起至今 注:大成景安短融债券 B 类基金份额为零时,本基金将停止计算 B 类基金份额净值和份额累计净 值,暂停计算期间的 B 类基金份额净值和份额累计净值将按照 A 类基金份额净值和份额累计净值 披露,作为参考净值。具体见基金管理人 2013 年 12 月 25 日《关于大成景安短融债券型证券投 资基金 B 类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明》的公告。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 第 8 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 注:1、本基金合同于 2013 年 5 月 24 日生效。 2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.本基金自 2016 年 1 月 12 日起增设 E 类基金份额(E 类份额基金代码:002086)。 第 9 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大 成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投 资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证 券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基 金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投 资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成 创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开 放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、 大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证 券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转 债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资 基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增 利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎 货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成 景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放 债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合 型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票 型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券 投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成 景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置 第 10 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投 资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基 金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配 置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华 一年定期开放债券型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 数量经济学硕士。2006 年 7 月至 2008 年 4 月就职于东莞农商银行 资金营运中心,历任交易员、研 究员。2008 年 4 月至 2012 年 9 月就职于国投瑞银基金管理有限 公司固定收益部,2011 年 6 月 30 日至 2012 年 9 月 15 日担任国 投瑞银货币市场基金基金经理。 2012 年 9 月加入大成基金管理有 限公司。2013 年 3 月 7 日至 本基金 李达夫 2013 年 7 月 17 2014 年 4 月 4 日任大成货币市场 基金经 - 10 年 先生 日 证券投资基金基金经理。2013 理 年 3 月 7 日起任大成现金增利货 币市场基金基金经理。2013 年 7 月 17 日起兼任大成景安短融债 券型证券投资基金基金经理。 2014 年 9 月 3 日起任大成信用增 利一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2015 年 8 月 4 日 起任大成恒丰宝货币市场基金基 金经理。具有基金从业资格。国 籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景安短融债券型 第 11 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景安短融债券型 证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内 幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持 有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个 股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易,原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间 相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大 影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年一季度,经济数据表现较为分化。工业生产继续回落,去产能调整结构持续进行, 进出口大幅下滑,消费小幅回落但仍然保持稳定。二季度,通胀回落经济弱平稳。从已公布经济 数据来看,经济下行风险依然存在。4、5 月份信贷投放节奏的放缓导致需求增速回落,经济下 第 12 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 行风险加大;此外,外围风险事件不断也提高了维稳政策加码的可能性。 一季度中债综合财富指数上涨 1.14%,二季度上涨 0.42%。类属资产方面,信用债表现分化 较为明显,资质越差、评级越低信用债收益上行幅度越大。具体来看,利率债收益率曲线呈现扁 平化态势,10 年期国开债收益率下行 7bp,5y 期国开债收益率上行 2bp。各评级短融收益率下行 10-30bp,3-5 年中票收益率下行 10-30bp。受到铁物资等接连不断的信用事件影响,产能过剩行 业、低评级民企债信用利差维持高位。上半年,本基金继续减持中低评级以及过剩产业信用债, 增加了中高评级短期融资券以及公司债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金 A 类净值增长率为 1.11%,B 类净值增长率为 1.28%,期间业绩比较基准收 益率为 1.52%。 本基金自 2016 年 1 月 12 日起增设 E 类基金份额,E 类自基金合同生效起至 6 月 30 日净值 增长率为 1.01%,期间业绩比较基准收益率为 1.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济增长不容乐观。投资方面来看,房地产投资增长可能持续回落。随着销售 和房价增速的见顶,未来房地产投资下滑速度将会加快。由于投资回报率下降,制造业投资短期 无法恢复。而基建投资增速已经在高位徘徊,很难再大幅上行。货币政策方面,由于经济增速疲 弱,因此央行将会保持资金面适度宽松。整体经济和政策环境对于债券和货币市场较为有利,但 是也必须关注公开市场到期、缴税、银行分红等对资金面的扰动。同时三季度信用债到期量较大, 特别是一些低等级信用债即将到期,需要密切关注信用风险。 下半年我们将进一步加大市场投研分析,增加组合操作灵活性,提高流动性资产配置;优选 信用债,在降低信用风险前提下增强组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的 相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态, 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的 第 13 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价 与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产 的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值 政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露 工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值 定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 第 14 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成景安短融债券型证券投资基金 报告截止日: 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.3.1 3,944,690.87 25,288,316.71 结算备付金 12,317,370.44 8,390,879.89 存出保证金 54,842.51 61,757.24 交易性金融资产 6.4.3.2 1,093,326,057.30 832,686,336.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,093,326,057.30 832,686,336.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 贵金属投资 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 991,002.37 4,998,109.06 应收利息 6.4.3.5 14,154,445.19 9,290,144.00 应收股利 - - 应收申购款 1,482,425.29 5,102,309.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,126,270,833.97 885,817,851.90 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 187,729,866.63 244,099,666.35 第 15 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付证券清算款 - 5,005,013.90 应付赎回款 2,624,575.52 1,497,469.88 应付管理人报酬 316,171.07 189,442.46 应付托管费 110,659.86 66,304.89 应付销售服务费 49,332.98 59,315.30 应付交易费用 6.4.3.7 23,925.12 31,113.30 应交税费 - - 应付利息 110,597.17 39,979.37 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 174,041.14 150,000.00 负债合计 191,139,169.49 251,138,305.45 所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 777,269,283.31 534,528,270.25 未分配利润 6.4.3.10 157,862,381.17 100,151,276.20 所有者权益合计 935,131,664.48 634,679,546.45 负债和所有者权益总计 1,126,270,833.97 885,817,851.90 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,大成景安短融债券 A 类基金份额净值人民币 1.1941 元,大 成景安短融债券 B 类基金份额净值人民币 1.2052 元,大成景安短融债券 E 类基金份额净值人民 币 1.1956 元;基金份额总额 777,269,283.31 份,其中大成景安短融债券 A 类基金份额 136,887,473.54 份,大成景安短融债券 B 类基金份额 627,197,642.31 份,大成景安短融债券 E 类基金份额 13,184,167.46 份。 6.2 利润表 会计主体:大成景安短融债券型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 21,485,788.43 38,985,352.39 1.利息收入 26,831,543.17 25,710,800.01 其中:存款利息收入 6.4.3.11 341,232.49 131,931.49 债券利息收入 26,358,755.69 24,909,166.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 131,554.99 669,702.31 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,672,180.09 7,996,036.73 其中:股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -2,672,180.09 7,996,036.73 第 16 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“- 6.4.3.17 -2,763,641.31 5,067,015.86 ”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.3.18 90,066.66 211,499.79 减:二、费用 8,671,016.47 8,823,375.52 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 2,444,741.71 1,642,113.08 2.托管费 6.4.6.2.2 855,659.55 574,739.56 3.销售服务费 6.4.6.2.3 408,162.88 413,931.02 4.交易费用 6.4.3.19 25,294.84 28,406.83 5.利息支出 4,715,333.26 5,945,986.26 其中:卖出回购金融资产支出 4,715,333.26 5,945,986.26 6.其他费用 6.4.3.20 221,824.23 218,198.77 三、利润总额(亏损总额以“-” 12,814,771.96 30,161,976.87 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 12,814,771.96 30,161,976.87 列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成景安短融债券型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 534,528,270.25 100,151,276.20 634,679,546.45 (基金净值) 二、本期经营活动产生 - 12,814,771.96 12,814,771.96 的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易 242,741,013.06 44,896,333.01 287,637,346.07 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 第 17 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 其中:1.基金申购款 3,740,485,885.77 708,032,526.32 4,448,518,412.09 2.基金赎回款 -3,497,744,872.71 -663,136,193.31 -4,160,881,066.02 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 777,269,283.31 157,862,381.17 935,131,664.48 (基金净值) 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,064,713,252.36 112,484,183.50 1,177,197,435.86 (基金净值) 二、本期经营活动产生 - 30,161,976.87 30,161,976.87 的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易 -578,920,928.71 -68,224,785.75 -647,145,714.46 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 2,668,193,232.06 333,524,430.28 3,001,717,662.34 2.基金赎回款 -3,247,114,160.77 -401,749,216.03 -3,648,863,376.80 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 485,792,323.65 74,421,374.62 560,213,698.27 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估值与最近一期年度报告一致。 6.4.2 税项 印花税 第 18 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印 花税。 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范 围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基 金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入 免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 第 19 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 3,944,690.87 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 3,944,690.87 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 202,689,519.69 201,997,057.30 -692,462.39 债券 银行间市场 890,550,371.36 891,329,000.00 778,628.64 合计 1,093,239,891.05 1,093,326,057.30 86,166.25 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,093,239,891.05 1,093,326,057.30 86,166.25 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 第 20 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,136.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,542.80 应收债券利息 14,147,741.53 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 24.70 合计 14,154,445.19 6.4.3.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 23,925.12 合计 23,925.12 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 预提费用 174,041.14 合计 174,041.14 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 大成景安短融债券 A 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 第 21 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 上年度末 169,718,668.06 169,718,668.06 本期申购 2,544,660,543.85 2,544,660,543.85 本期赎回(以"-"号填列) -2,577,491,738.37 -2,577,491,738.37 本期末 136,887,473.54 136,887,473.54 金额单位:人民币元 大成景安短融债券 B 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 364,809,602.19 364,809,602.19 本期申购 948,396,447.70 948,396,447.70 本期赎回(以"-"号填列) -686,008,407.58 -686,008,407.58 本期末 627,197,642.31 627,197,642.31 金额单位:人民币元 大成景安短融债券 E 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 - - 本期申购 247,428,894.22 247,428,894.22 本期赎回(以"-"号填列) -234,244,726.76 -234,244,726.76 本期末 13,184,167.46 13,184,167.46 注:本期申购包含基金转入的份额及金额;本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 87,952,161.64 12,199,114.56 100,151,276.20 本期利润 15,578,413.27 -2,763,641.31 12,814,771.96 本期基金份额交易 37,184,058.09 7,712,274.92 44,896,333.01 产生的变动数 其中:基金申购款 623,148,485.17 84,884,041.15 708,032,526.32 基金赎回款 -585,964,427.08 -77,171,766.23 -663,136,193.31 本期已分配利润 - - - 本期末 140,714,633.00 17,147,748.17 157,862,381.17 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 第 22 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 64,321.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 188,477.84 结算备付金利息收入 88,432.69 其他 - 合计 341,232.49 6.4.3.12 股票投资收益 6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本期无股票投资收益。 6.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 2,158,352,700.01 总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 2,131,823,751.85 成本总额 减:应收利息总额 29,201,128.25 买卖债券差价收入 -2,672,180.09 6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本期无资产支持证券投资收益。 6.4.3.14 贵金属投资收益 本基金本期无贵金属投资收益。 6.4.3.15 衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.3.16 股利收益 本基金本期无股利收益。 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 第 23 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -2,763,641.31 ——股票投资 - ——债券投资 -2,763,641.31 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,763,641.31 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 89,045.27 其他 0.03 基金转换费收入 1,021.36 合计 90,066.66 注:本基金对持有期限少于 30 日的 B 类份额的赎回收取赎回费用,不低于赎回费总额的 25%应 归基金财产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,232.34 银行间市场交易费用 24,062.50 合计 25,294.84 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 其他 889.60 上清所债券托管帐户维护费 9,000.00 银行划款手续费 28,893.49 第 24 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 中债登债券托管帐户维护费 9,000.00 合计 221,824.23 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决 议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的 工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 第 25 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 2016年1月1日至2016年6月30日 日 当期发生的基金应支付 2,444,741.71 1,642,113.08 的管理费 其中:支付销售机构的 205,298.32 283,431.28 客户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 2016年1月1日至2016年6月30日 日 当期发生的基金应支付 855,659.55 574,739.56 的托管费 注:基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.14%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.14%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 本期 务费的 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 26 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 大成景安短融债券 大成景安短融债券 大成景安短融债 合计 A B 券E 大成基金 13,133.68 46,103.03 - 59,236.71 农业银行 200,916.67 565.45 - 201,482.12 光大证券 181.76 - - 181.76 合计 214,232.11 46,668.48 - 260,900.59 上年度可比期间 获得销售服 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名 大成景安短融债券 大成景安短融债券 大成景安短融债 称 合计 A B 券E 大成基金 5,211.47 21,841.19 - 27,052.66 农业银行 333,706.98 3,620.41 - 337,327.39 光大证券 6.16 - - 6.16 合计 338,924.61 25,461.60 - 364,386.21 注:本基金分设三级基金份额:A 级基金份额、B 级基金份额和 E 级基金份额。本基金 A 级基金 份额的销售服务年费率为 0.30%,B 级基金份额的年费率为 0.01%,E 级基金份额的年费率为 0.10%。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作 日起适用 A 类基金份额的费率。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自 其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。在通常情况下,某级的销售服务费按前一 日该级基金资产净值计提。计算方法如下: H=E×R/当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金财产净值 R 为该级基金对应的销售服务费年费率 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构,若遇法定节 假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 第 27 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 中国农业银 - 20,220,402.95 - - 49,500,000.00 57,528.49 行 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 - - - - - - - 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金均未发生各关联方投资本基金的情况。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 3,944,690.87 64,321.96 6,519,952.67 42,004.36 行 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本期内未进行利润分配。 第 28 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.8 期末( 2016 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于报告期末流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民 币 26,729,866.63 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 数量(张) 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 期末估值总额 15 京能投 041552050 CP001 2016 年 7 月 1 日 100.36 270,000 27,097,200.00 合计 - - - 270,000 27,097,200.00 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 161,000,000.00 元,先后于 2016 年 7 月 1 日、2016 年 7 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回 购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所 规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计 和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互 控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控 制委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风 险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务 第 29 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大 风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估 分析职责。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金应投 资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信 用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;本基金管理 人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;本基金持有的同一(指同一 信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 截至 2016 年 6 月 30 日止,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基 金资产净值的比例为 110.50%(2015 年 12 月 31 日:125.56%)。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 A-1 190,679,000.00 221,135,000.00 A-1 以下 - - 未评级 610,782,000.00 316,331,200.00 合计 801,461,000.00 537,466,200.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为债券期限在一年以内的国债及超级短期融资券。 3.债券投资以净价列示。 6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 AAA 214,533,557.30 209,200,837.30 第 30 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 AAA 以下 77,331,500.00 86,019,298.70 未评级 - - 合计 291,865,057.30 295,220,136.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.本基金本期末未持有债券期限大于一年的未评级债券。 3.债券投资以净价列示。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金持有的大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交 易。于本期末,所持证券均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金 融负债的合约约定到期日大部分为一个月以内,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产都计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度 上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下 表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规 定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 第 31 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 6 月 30 日 资产 银行存款 3,944,690.87 - - - 3,944,690.87 结算备付金 12,317,370.44 - - - 12,317,370.44 存出保证金 54,842.51 - - - 54,842.51 交易性金融资产 922,954,589.70 162,989,967.60 7,381,500.00 - 1,093,326,057.30 应收证券清算款 - - - 991,002.37 991,002.37 应收利息 - - - 14,154,445.19 14,154,445.19 应收申购款 - - - 1,482,425.29 1,482,425.29 其他资产 - - - - - 资产总计 939,271,493.52 162,989,967.60 7,381,500.00 16,627,872.85 1,126,270,833.97 负债 卖出回购金融资产 187,729,866.63 - - - 187,729,866.63 款 应付赎回款 - - - 2,624,575.52 2,624,575.52 应付管理人报酬 - - - 316,171.07 316,171.07 应付托管费 - - - 110,659.86 110,659.86 应付销售服务费 - - - 49,332.98 49,332.98 应付交易费用 - - - 23,925.12 23,925.12 应付利息 - - - 110,597.17 110,597.17 其他负债 - - - 174,041.14 174,041.14 负债总计 187,729,866.63 - - 3,409,302.86 191,139,169.49 利率敏感度缺口 751,541,626.89 162,989,967.60 7,381,500.00 13,218,569.99 935,131,664.48 上年度末 2015 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 25,288,316.71 - - - 25,288,316.71 结算备付金 8,390,879.89 - - - 8,390,879.89 存出保证金 61,757.24 - - - 61,757.24 交易性金融资产 611,832,230.60 220,854,105.40 - - 832,686,336.00 应收证券清算款 - - - 4,998,109.06 4,998,109.06 应收利息 - - - 9,290,144.00 9,290,144.00 应收申购款 - - - 5,102,309.00 5,102,309.00 资产总计 645,573,184.44 220,854,105.40 - 19,390,562.06 885,817,851.90 负债 卖出回购金融资产 244,099,666.35 - - - 244,099,666.35 款 应付证券清算款 - - - 5,005,013.90 5,005,013.90 第 32 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付赎回款 - - - 1,497,469.88 1,497,469.88 应付管理人报酬 - - - 189,442.46 189,442.46 应付托管费 - - - 66,304.89 66,304.89 应付销售服务费 - - - 59,315.30 59,315.30 应付交易费用 - - - 31,113.30 31,113.30 应付利息 - - - 39,979.37 39,979.37 其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 244,099,666.35 - - 7,038,639.10 251,138,305.45 利率敏感度缺口 401,473,518.09 220,854,105.40 - 12,351,922.96 634,679,546.45 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末(2016 年 6 月 30 日) 分析 上年度末( 2015 年 12 月 31 日 ) 利率下降 25 个基准点 174.00 212.84 利率上升 25 个基准点 -173.00 -211.38 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合的资产配置范围为:对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,本基金 对短期融资券、超级短期融资券和剩余期限在 1 年之内的中期票据、公司债、企业债的投资比例 合计不低于非现金基金资产的 80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 第 33 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 的 5%。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 - 0.00 其中:股票 - 0.00 2 固定收益投资 1,093,326,057.30 97.07 其中:债券 1,093,326,057.30 97.07 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 16,262,061.31 1.44 7 其他各项资产 16,682,715.36 1.48 8 合计 1,126,270,833.97 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 第 34 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入或卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 59,973,000.00 6.41 其中:政策性金融债 59,973,000.00 6.41 4 企业债券 241,455,057.30 25.82 5 企业短期融资券 741,488,000.00 79.29 6 中期票据 50,410,000.00 5.39 7 可转债(可交换债) - 0.00 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 1,093,326,057.30 116.92 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 041664002 16 武清国资 CP001 500,000 50,205,000.00 5.37 2 011699091 16 中金黄金 SCP001 500,000 50,080,000.00 5.36 3 011699486 16 陕交建 SCP001 500,000 50,005,000.00 5.35 4 011699489 16 紫金矿业 SCP002 500,000 49,970,000.00 5.34 5 126018 08 江铜债 449,020 44,713,411.60 4.78 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 35 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和 新股增发,本基金无备选股票库,无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情 形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,842.51 2 应收证券清算款 991,002.37 3 应收股利 - 4 应收利息 14,154,445.19 5 应收申购款 1,482,425.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,682,715.36 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 第 36 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 持有人户 户均持有的基 数(户) 金份额 占总份 占总份额 持有份额 持有份额 额比例 比例 别 大成景 安短融 175,746 778.89 17,427,577.31 12.73% 119,459,896.23 87.27% 债券 A 大成景 安短融 15 41,813,176.15 611,567,361.82 97.51% 15,630,280.49 2.49% 债券 B 大成景 安短融 5,200 2,535.42 - 0.00% 13,184,167.46 100.00% 债券 E 合计 180,961 4,295.23 628,994,939.13 80.92% 148,274,344.18 19.08% 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数(份) 比例 大成景安短融债券 A 126,974.25 0.0928% 大成景安短融债券 B - 0.0000% 基金管理人所有从业人员 大成景安短融债券 E 45,472.59 0.3449% 持有本基金 172,446.84 0.0222% 合计 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 第 37 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 大成景安短融债券 A 0 本公司高级管理人员、基 大成景安短融债券 B 0 金投资和研究部门负责人 大成景安短融债券 E 0 持有本开放式基金 0 合计 大成景安短融债券 A 0 大成景安短融债券 B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 大成景安短融债券 E 0 0 合计 §9 开放式基金份额变动 单位:份 大成景安短融债券 大成景安短融债券 大成景安短融债 项目 A B 券E 基金合同生效日(2013 年 5 月 24 2,674,262,264.64 1,780,127,988.33 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 169,718,668.06 364,809,602.19 - 本报告期基金总申购份额 2,544,660,543.85 948,396,447.70 247,428,894.22 减:本报告期基金总赎回份额 2,577,491,738.37 686,008,407.58 234,244,726.76 本报告期基金拆分变动份额(份额 - - - 减少以"-"填列) 本报告期期末基金份额总额 136,887,473.54 627,197,642.31 13,184,167.46 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担 任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 第 38 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第 39 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; 第 40 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内增加交易单元:爱建证券、东方证券、万和证券。本报告期内退租交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 占当期债券 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 例 的比例 的比例 光大证券 466,893,818.05 85.38%10,267,500,000.00 86.26% - 0.00% 国泰君安 37,128,059.75 6.79% 1,635,874,000.00 13.74% - 0.00% 招商证券 42,849,966.84 7.84% - 0.00% - 0.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 1 金更新招募说明书(2015 年第 刊及本公司网站 2 期) 2016 年 1 月 8 日 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 2 金更新招募说明书(2015 年第 刊及本公司网站 2 期)-摘要 2016 年 1 月 8 日 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 3 金基金合同 刊及本公司网站 2016 年 1 月 12 日 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 4 金托管协议 刊及本公司网站 2016 年 1 月 12 日 第 41 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 关于大成景安增设基金份额类别、 中国证监会指定报 变更基金份额净值计算位数并相 刊及本公司网站 5 应修订基金合同和托管协议的公 告 2016 年 1 月 12 日 关于大成景安短融债券型证券投 中国证监会指定报 资基金恢复大额申购(含定期定 刊及本公司网站 6 额申购)及基金转换转入业务公 告 2016 年 1 月 13 日 关于大成景安短融债券型证券投 中国证监会指定报 资基金(E 类份额)增加上海陆 刊及本公司网站 7 金所资产管理有限公司为代销机 构的公告 2016 年 1 月 15 日 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 8 金 2015 年第 4 季度报告 刊及本公司网站 2016 年 1 月 20 日 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 9 金 2015 年年度报告 刊及本公司网站 2016 年 3 月 26 日 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 10 金 2015 年年度报告摘要 刊及本公司网站 2016 年 3 月 26 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 长沙银行股份有限公司为开放式 刊及本公司网站 11 基金代销机构并开通相关业务的 公告 2016 年 3 月 29 日 关于大成景安短融基金暂停大额 中国证监会指定报 12 申购及基金转换转入业务公告 刊及本公司网站 2016 年 4 月 7 日 大成景安短融债券型证券投资基 中国证监会指定报 13 金 2016 年第 1 季度报告 刊及本公司网站 2016 年 4 月 22 日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 14 部分基金增加广州证券股份有限 刊及本公司网站 公司为代销机构的公告 2016 年 6 月 16 日 第 42 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 15 部分基金增加华西证券股份有限 刊及本公司网站 公司为代销机构的公告 2016 年 6 月 16 日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 16 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 公司为代销机构的公告 2016 年 6 月 16 日 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 17 东莞银行股份有限公司为代销机 刊及本公司网站 构的公告 2016 年 6 月 25 日 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 18 汉口银行股份有限公司为代销机 刊及本公司网站 构的公告 2016 年 6 月 25 日 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 19 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 2016 年 1 月 5 日 关于旗下场内基金在指数熔断期 中国证监会指定报 20 间暂停申购赎回业务的提示性公 刊及本公司网站 告 2016 年 1 月 6 日 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 21 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 2016 年 1 月 8 日 大成基金管理有限公司关于养老 中国证监会指定报 22 金账户通过直销中心申购旗下部 刊及本公司网站 分基金费率优惠的公告 2016 年 1 月 18 日 大成基金管理有限公司关于降低 中国证监会指定报 旗下部分开放式基金申购、赎回、 刊及本公司网站 23 转换转出及最低持有份额数额限 制的公告 2016 年 1 月 30 日 24 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 2 月 18 日 第 43 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 上海凯石财富基金销售有限公司 刊及本公司网站 代销公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 25 深圳前海微众银行股份有限公司 刊及本公司网站 为代销机构的公告 2016 年 2 月 27 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 北京蒽次方资产管理有限公司为 刊及本公司网站 26 开放式基金代销机构及相关费率 优惠的公告 2016 年 3 月 1 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 徽商期货有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 27 基金代销机构并开通相关业务的 公告 2016 年 3 月 12 日 关于增加深圳市金斧子投资咨询 中国证监会指定报 28 有限公司为开放式基金代销机构 刊及本公司网站 及相关费率优惠的公告 2016 年 3 月 17 日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 29 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 的公告 2016 年 3 月 18 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 万和证券有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 30 基金代销机构并开通相关业务的 公告 2016 年 3 月 26 日 关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 31 理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站 2016 年 3 月 29 日 大成基金管理有限公司关于支付 中国证监会指定报 32 宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站 2016 年 4 月 18 日 大成基金管理来有限公司关于股 中国证监会指定报 33 权变更及修改《公司章程》的公 刊及本公司网站 2016 年 4 月 27 日 第 44 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 告 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 奕丰金融服务(深圳)有限公司 刊及本公司网站 34 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 2016 年 4 月 30 日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 35 部分基金增加北京钱景财富投资 刊及本公司网站 管理有限公司为代销机构的公告 2016 年 5 月 5 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 深圳市金斧子投资咨询有限公司 刊及本公司网站 36 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 2016 年 5 月 5 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 珠海盈米财富管理有限公司为开 刊及本公司网站 37 放式基金代销机构并开通相关业 务的公告 2016 年 5 月 7 日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 38 部分基金增加上海好买基金销售 刊及本公司网站 有限公司为代销机构的公告 2016 年 5 月 10 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 武汉市伯嘉基金销售有限公司为 刊及本公司网站 39 开放式基金代销机构并开通相关 业务的公告 2016 年 5 月 17 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 泰诚财富基金销售(大连)有限 刊及本公司网站 40 公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 2016 年 6 月 22 日 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 41 管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2016 年 6 月 25 日 第 45 页  大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》, 根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一 次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公 司 2%股权(对应出资额 400 万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司, 广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%(对 应出资额 1 亿元),同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章 程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景安短融债券型证券投资基金的文件; 2、《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景安短融债券型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 大成基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日 第 46 页