招商安润灵活配置混合型证券投资基金( 原招商安润保本混合型证券投资基金) 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 26 日 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 招商安润灵活配置混合型证券投资基金由招商安润保本混合型证券投资基金于 2019 年 5 月 14 日转型而来。根据《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2019 年 5 月13 日为招商安润保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期日。依据《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，招商安润保本混合型证券投资基金在第二个保本周期到期后，未能符合避险策略型基金运作的条件，招商安润保本混合型证券投资基金变更为“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”。在招商安润保本混合型证券投资基金保本周期到期日，即 2019 年 5 月 13 日基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自 2019 年 5 月 14 日招商安润保本混合型证券投资基金转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。 相关公告刊登于《中国证券报》及本公司网站。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中招商安润灵活配置混合型证券投资基金的报告期自 2019 年 5 月 14 日（转型生效 日）起至 2019 年 6 月 30 日止，招商安润保本混合型证券投资基金的报告期自 2019 年 1 月 1 日 起至 2019 年 5 月 13 日（保本周期到期日）止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况（转型后）......6 2.1 基金基本情况（转型前）......6 2.2 基金产品说明（转型后）......6 2.2 基金产品说明（转型前）......7 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)......8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)......8 3.2 基金净值表现（转型后）......9 3.2 基金净值表现（转型前）......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） ......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） ......38 6.1 资产负债表......38 6.2 利润表......40 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......41 6.4 报表附注......42 §7 投资组合报告（转型后） ......59 7.1 期末基金资产组合情况......59 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64 7.12 投资组合报告附注......65 §7 投资组合报告（转型前） ......66 7.1 期末基金资产组合情况......66 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......67 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......70 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......70 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......70 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......70 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......70 7.12 投资组合报告附注......71 §8 基金份额持有人信息（转型后）......72 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......72 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......72 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......72 §8 基金份额持有人信息（转型前）......73 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......73 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......73 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......73 §9 开放式基金份额变动（转型后）......73 §9 开放式基金份额变动（转型前）......73 §10 重大事件揭示......74 10.1 基金份额持有人大会决议......74 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......74 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......74 10.4 基金投资策略的改变......74 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......74 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......75 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)......75 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)......77 10.8 其他重大事件（转型后）......80 10.8 其他重大事件（转型前）......80 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......81 §12 备查文件目录......82 12.1 备查文件目录......82 12.2 存放地点......82 12.3 查阅方式......82 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 招商安润灵活配置混合 基金主代码 000126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 195,893,606.45 份 基金合同存续期 不定期 注:本基金转型日期为 2019 年 5 月 14 日，该日起原招商安润保本混合型证券投资基金正式变更 为招商安润灵活配置混合型证券投资基金。 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 招商安润保本混合型证券投资基金 基金简称 招商安润保本混合 基金主代码 000126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 4 月 19 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,667,293,761.88 份 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 通过稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资 产之间灵活配置，并通过积极主动的股票投资和债券投资，把握中国 经济增长和资本市场发展机遇，在有效控制风险的前提下，为基金份 额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以 实现基金份额净值的稳定增长。 具体包括： 1、资产配置策略； 2、个股选择策略； 3、债券投资策略； 4、权证投资策略； 5、中小企业私募债的投资策略； 6、股指期货投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债综合 全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的 稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研 究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整 保本资产与收益资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实 现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 王永民 信息披露 联系电话 0755-83196666 010-66594896 负责人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 中国深圳深南大道 7088 号招商 北京西城区复兴门内大街 1 号 银行大厦 邮政编码 518040 100818 法定代表人 李浩 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G 注：以上保证人为本基金转型前（即招商安润保本混合型证券投资基金）的保证人。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 5 月 14 日(基金合同生效日) - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,668,358.85 本期利润 14,209,624.08 加权平均基金份额本期利润 0.0507 本期加权平均净值利润率 4.82% 本期基金份额净值增长率 6.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 68,192,883.02 期末可供分配基金份额利润 0.3481 期末基金资产净值 218,172,109.14 期末基金份额净值 1.1137 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 6.68% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、招商安润灵活配置混合型证券投资基金由招商安润保本混合型证券投资基金于 2019 年 5 月 14 日转型而来。本基金对应的本期基金份额净值增长率及基金份额累计净值增长率的计算起 始日为本基金转型日期 2019 年 5 月 14 日，截至 2019 年 6 月 30 日转型未满半年，本报告期为非 完整会计期间。 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 5 月 13 日) 本期已实现收益 28,437,354.86 本期利润 25,986,286.66 加权平均基金份额本期利润 0.0142 本期加权平均净值利润率 1.36% 本期基金份额净值增长率 1.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 5 月 13 日) 期末可供分配利润 499,663,707.15 期末可供分配基金份额利润 0.2997 期末基金资产净值 1,740,191,551.38 期末基金份额净值 1.044 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 5 月 13 日) 基金份额累计净值增长率 40.31% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、根据《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2019 年 5 月 13 日为 招商安润保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期日，自 2019 年 5 月 14 日招商安润保本 混合型证券投资基金转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金，因此上表本报告期间的结束 日为 2019 年 5 月 13 日。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去一个月 6.59% 0.75% 3.10% 0.63% 3.49% 0.12% 自基金合同 6.68% 0.59% 2.54% 0.66% 4.14% -0.07% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金转型日期为 2019 年 5 月 14 日，截至报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一 年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② ④ 过去一个月 -0.10% 0.06% 0.23% 0.01% -0.33% 0.05% 过去三个月 0.68% 0.07% 0.67% 0.01% 0.01% 0.06% 过去六个月 1.06% 0.08% 1.36% 0.01% -0.30% 0.07% 过去一年 1.36% 0.12% 2.77% 0.01% -1.41% 0.11% 过去三年 4.40% 0.11% 8.25% 0.01% -3.85% 0.10% 自基金合同 40.31% 0.42% 19.83% 0.01% 20.48% 0.41% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2019 年 5 月 13 日为招商 安润保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期日，自 2019 年 5 月 14 日招商安润保本混合 型证券投资基金转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金，因此上图本报告期间的结束日为 2019 年 5 月 13 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。目 前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 2019 年上半年获奖情况如下： Morningstar 晨星(中国)2019 年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar 晨星 一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心 五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报 五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报 三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报 金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报 金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报 金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 女，硕士。2013 年 7 月加入招商基金 管理有限公司，曾任交易部交易员； 2015 年 2 月工作调动至招商财富资产 管理有限公司（招商基金全资子公司 ），任投资经理；2016 年 4 月加入招 本基金基 2019 年 5 商基金管理有限公司投资支持与创新 尹晓红 金经理 月 14 日 - 5 部，曾任高级研究员，现任招商安瑞 进取债券型证券投资基金、招商安润 灵活配置混合型证券投资基金、招商 安盈债券型证券投资基金、招商 3 年 封闭运作战略配售灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、招商安庆债券型 证券投资基金基金经理。 男，硕士。2011 年 7 月加入国泰基金 管理有限公司，任研究部行业研究员 ，先后从事电力设备新能源、通信设 备等行业的证券研究工作；2015 年 9 本基金基 2019 年 5 月加入招商基金管理有限公司研究部 钟贇 金经理 月 14 日 - 8 ，曾任高级研究员兼中游制造组组长 ，招商移动互联网产业股票型证券投 资基金、招商优势企业灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，现任招商 安润灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 3、自 2017 年 12 月 6 日起至 2019 年 5 月 13 日钟贇先生担任招商安润保本混合型证券投资基 金基金经理，自 2017 年 12 月 30 日起至 2019 年 5 月 13 日尹晓红女士担任招商安润保本混合型 证券投资基金基金经理，自 2019 年 5 月 14 日起至今钟贇先生及尹晓红女士担任招商安润灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 随着资金面的逐步宽松、中美贸易摩擦的缓解和科创板的推出，市场风险偏好提升，上半年股票市场出现了较大幅上涨。但是整体经济基本面还不太好，因此我们以业绩确定性高的白马为主要仓位，同时阶段性参与了 TMT 的行情，在保证稳健收益的基础上又争取了一些弹性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2019 年 5 月 14 日-2019 年 6 月 30 日）安润灵活配置混合 份额净值增长率为 6.68%，同期业绩基准增长率为 2.54%； 截至转型前报告期末，本报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 5 月 13 日）招商安润保本混合 份额净值增长率为 1.36%，同期业绩基准增长率为 1.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为经济以及国际关系未来仍会出现一定反复，股票市场短期还会以震荡为主，因此依然会把稳健的食品饮料、医药等消费股作为主要仓位，另外再配置一些景气度边际向上的科技股和成长股作为获取业绩弹性的手段。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适 用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商安润灵活配置混合型证券投资基金（招商安润保本混合型证券投资基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完 整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） 6.1 资产负债表 会计主体：招商安润灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,120,535.65 结算备付金 5,747,166.35 存出保证金 135,121.30 交易性金融资产 6.4.7.2 215,026,119.76 其中：股票投资 184,214,420.10 基金投资 - 债券投资 30,811,699.66 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 2,556,160.39 应收利息 6.4.7.5 244,783.42 应收股利 - 应收申购款 50,524.76 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 230,880,411.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 6,000,000.00 应付证券清算款 2,892,691.30 应付赎回款 2,220,014.46 应付管理人报酬 272,769.42 应付托管费 45,461.60 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 459,002.97 应交税费 516,486.01 应付利息 1,820.53 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 300,056.20 负债合计 12,708,302.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 145,666,586.96 未分配利润 6.4.7.10 72,505,522.18 所有者权益合计 218,172,109.14 负债和所有者权益总计 230,880,411.63 注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1137 元，基金份额总额 195,893,606.45 份 。 6.2 利润表 会计主体：招商安润灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2019 年 5 月 14 日（基金合同生 效日）至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 15,438,618.93 1.利息收入 674,855.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 183,519.58 债券利息收入 491,336.03 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,214,941.89 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,456,115.15 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 99,300.46 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 -1,022,400.00 股利收益 6.4.7.17 1,681,926.28 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 12,541,265.23 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 7,556.20 减：二、费用 1,228,994.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 550,064.14 2．托管费 6.4.10.2.2 91,677.38 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.20 546,662.20 5．利息支出 5,698.99 其中：卖出回购金融资产支出 5,698.99 6．税金及附加 1,272.94 7．其他费用 6.4.7.21 33,619.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,209,624.08 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,209,624.08 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商安润灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 1,240,527,844.23 499,663,707.15 1,740,191,551.38 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 14,209,624.08 14,209,624.08 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -1,094,861,257.27 -441,367,809.05 -1,536,229,066.32 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 500,105.17 216,888.75 716,993.92 2.基金赎回款 -1,095,361,362.44 -441,584,697.80 -1,536,946,060.24 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 145,666,586.96 72,505,522.18 218,172,109.14 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 金旭 欧志明 何剑萍 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)系由招商安润保本混合型证券投资基金转型而来。根据原《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2019 年 5 月 13 日，基金第二个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，自 2019 年 5 月 14 日起 转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金，同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容根据《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修 改。自 2019 年 5 月 14 日起，原基金合同失效，《招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期不定。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商安润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准：55%×沪深300 指数收益率+45%×中债综合全价（总值）指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2019 年 5 月 14 日 (基金合同生效日) 至 2019 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种，现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产。 6.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值 处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证 券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点 ，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值 税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价 ，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计 算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息 、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 7,120,535.65 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 7,120,535.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 171,089,804.11 184,214,420.10 13,124,615.99 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 20,652,871.04 20,787,699.66 134,828.62 债 银行间市场 10,000,721.31 10,024,000.00 23,278.69 券 合计 30,653,592.35 30,811,699.66 158,107.31 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 201,743,396.46 215,026,119.76 13,282,723.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,465.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,084.50 应收债券利息 240,178.95 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 54.72 合计 244,783.42 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 449,690.65 银行间市场应付交易费用 9,312.32 合计 459,002.97 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 56.20 预提费用 300,000.00 合计 300,056.20 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,667,293,761.88 1,240,527,844.23 本期申购 672,550.64 500,105.17 本期赎回（以“-”号填列） -1,472,072,706.07 -1,095,361,362.44 本期末 195,893,606.45 145,666,586.96 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 568,149,995.31 -68,486,288.16 499,663,707.15 本期利润 1,668,358.85 12,541,265.23 14,209,624.08 本期基金份额交易 -501,625,471.14 60,257,662.09 -441,367,809.05 产生的变动数 其中：基金申购款 230,813.38 -13,924.63 216,888.75 基金赎回款 -501,856,284.52 60,271,586.72 -441,584,697.80 本期已分配利润 - - - 本期末 68,192,883.02 4,312,639.16 72,505,522.18 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 159,732.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23,493.21 其他 293.53 合计 183,519.58 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 124,512,588.74 减：卖出股票成本总额 123,056,473.59 买卖股票差价收入 1,456,115.15 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年5月14日（基金合同生效日）至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 99,300.46 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 99,300.46 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年5月14日（基金合同生效日）至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 239,173,331.69 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 233,837,010.38 付）成本总额 减：应收利息总额 5,237,020.85 买卖债券差价收入 99,300.46 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -1,022,400.00 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,681,926.28 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,681,926.28 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 12,541,265.23 股票投资 12,769,974.51 债券投资 -228,709.28 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值 - 变动产生的预估增值税 合计 12,541,265.23 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 7,556.20 合计 7,556.20 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额按一定比例归入基金资产； 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额按一定比例归入转出基 金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 545,637.20 银行间市场交易费用 1,025.00 合计 546,662.20 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 10,549.46 信息披露费 18,461.34 银行费用 4,608.40 合计 33,619.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 比例（%） 总额的比例（%） 招商证券 - - 6,417.33 1.43 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 550,064.14 其中：支付销售机构的客户维护费 134,319.28 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 91,677.38 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 5 月 14 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 7,120,535.65 159,732.84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 数量 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额 张） 环境转 2019 年 2019 新债未 113028 债 6 月 20 年 7 月 上市 100.00 100.00 64063,999.1663,999.16 - 日 8 日 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 6,000,000.00 元，分别于 2019 年 7 月 2 日和 2019 年 7 月 4 日到期。该类交 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是确保保本周期到期时保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是 识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了于本报告期末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 A-1 - A-1 以下 - 未评级 10,024,000.00 合计 10,024,000.00 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 AAA 63,999.16 AAA 以下 10,731,700.50 未评级 - 合计 10,795,699.66 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资及买入反售金融资产等；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 7,120,535.65 - - - 7,120,535.65 结算备付金 5,747,166.35 - - - 5,747,166.35 存出保证金 135,121.30 - - - 135,121.30 交易性金融资产 30,747,700.50 - 63,999.16184,214,420.10 215,026,119.76 应收利息 - - - 244,783.42 244,783.42 应收申购款 3,366.41 - - 47,158.35 50,524.76 应收证券清算款 - - - 2,556,160.39 2,556,160.39 资产总计 43,753,890.21 - 63,999.16187,062,522.26 230,880,411.63 负债 应付赎回款 - - - 2,220,014.46 2,220,014.46 应付管理人报酬 - - - 272,769.42 272,769.42 应付托管费 - - - 45,461.60 45,461.60 应付证券清算款 - - - 2,892,691.30 2,892,691.30 卖出回购金融资产款 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 应付交易费用 - - - 459,002.97 459,002.97 应付利息 - - - 1,820.53 1,820.53 应交税费 - - - 516,486.01 516,486.01 其他负债 - - - 300,056.20 300,056.20 负债总计 6,000,000.00 - - 6,708,302.49 12,708,302.49 利率敏感度缺口 37,753,890.21 - 63,999.16180,354,219.77 218,172,109.14 注：上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 6 月 30 日） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -101,402.61 2. 市场利率平行下降 50 个基点 102,301.44 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 184,214,420.10 84.44 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 184,214,420.10 84.44 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 9,210,721.01 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -9,210,721.01 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） 6.1 资产负债表 会计主体：招商安润保本混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 5 月 13 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 5 月 13 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,449,950,425.88 47,271,062.81 结算备付金 44,616,624.93 42,421,299.26 存出保证金 136,658.34 100,735.68 交易性金融资产 6.4.7.2 270,531,549.16 1,793,781,154.26 其中：股票投资 5,718,129.00 58,287,927.72 基金投资 - - 债券投资 264,813,420.16 1,735,493,226.54 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,380,163.13 40,608.41 应收利息 6.4.7.5 5,448,034.62 64,220,179.30 应收股利 - - 应收申购款 - 5,471.37 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,774,063,456.06 1,947,840,511.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 5 月 13 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 32,106,757.38 3,713,721.92 应付管理人报酬 773,468.98 1,993,333.25 应付托管费 128,911.49 332,222.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 75,185.28 401,564.60 应交税费 515,799.46 525,681.25 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 271,782.09 433,892.91 负债合计 33,871,904.68 7,400,416.15 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,240,527,844.23 1,402,068,142.14 未分配利润 6.4.7.10 499,663,707.15 538,371,952.80 所有者权益合计 1,740,191,551.38 1,940,440,094.94 负债和所有者权益总计 1,774,063,456.06 1,947,840,511.09 注: 报告截止日 2019 年 5 月 13 日，基金份额净值 1.044 元，基金份额总额 1,667,293,761.88 份。 6.2 利润表 会计主体：招商安润保本混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 13 日 年 6 月 30 日 一、收入 36,520,391.25 46,836,709.71 1.利息收入 22,638,135.35 60,243,900.65 其中：存款利息收入 6.4.7.11 531,050.45 337,808.08 债券利息收入 14,923,564.03 58,122,949.21 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 7,183,520.87 1,783,143.36 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 16,077,361.83 -23,441,544.73 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,902,390.94 -16,486,335.68 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,178,568.30 -8,295,027.90 资产支持证券投资收 6.4.7.14 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 96,466.02 股利收益 6.4.7.17 -3,597.41 1,243,352.83 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 -2,451,068.20 6,745,590.93 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 255,962.27 3,288,762.86 填列） 减：二、费用 10,534,104.59 23,834,994.73 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,331,236.71 15,887,629.99 2．托管费 6.4.10.2.2 1,388,539.44 2,647,938.29 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 691,487.02 2,406,323.70 5．利息支出 13,210.80 2,624,485.95 其中：卖出回购金融资产支 13,210.80 2,624,485.95 出 6．税金及附加 5,669.39 28,817.73 7．其他费用 6.4.7.21 103,961.23 239,799.07 三、利润总额（亏损总额以 25,986,286.66 23,001,714.98 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 25,986,286.66 23,001,714.98 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商安润保本混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 1,402,068,142.14 538,371,952.80 1,940,440,094.94 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 25,986,286.66 25,986,286.66 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -161,540,297.91 -64,694,532.31 -226,234,830.22 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,221,151.64 485,474.83 1,706,626.47 2.基金赎回款 -162,761,449.55 -65,180,007.14 -227,941,456.69 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 1,240,527,844.23 499,663,707.15 1,740,191,551.38 值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 2,262,904,788.99 850,241,185.60 3,113,145,974.59 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 23,001,714.98 23,001,714.98 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -707,220,636.70 -272,590,533.05 -979,811,169.75 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,401,311.29 921,844.70 3,323,155.99 2.基金赎回款 -709,621,947.99 -273,512,377.75 -983,134,325.74 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 1,555,684,152.29 600,652,367.53 2,156,336,519.82 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 金旭 欧志明 何剑萍 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安润保本混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”)《关于核准招商安润保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013] 303 号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其 配套规则和《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2013 年 4 月 19 日 生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 4,270,437,724.66 份基金 份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”)。 本基金于 2013 年 4 月 16 日开始募集，并于当日募集完毕，募集期间净认购资金人民币 4,270,319,217.63 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 118,507.03 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 4,270,437,724.66 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第 1300030 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》)，对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的，应当在《流动性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，招商基金管理有 限公司对本基金合同相关条款进行修订。修订后的合同的全部条款已于 2018 年 3 月 31 日起正式 实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商安润保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金一般每 3 年为一个保本周期，本基金的第一个保本周期为自《基金合同》生效日起至 3 个公历年后对应日止的期间，如该对应日为非工作日或次 3 个公历年无该对应日，则顺延至下一个工作日。在保本周期内，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证 (含各类期权) 、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券 (包括国债、央行票据和企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券、到期收益率为正的可转换债券等) 、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证 (含各类期权) 、股指期货、到期收益率为负的可转换债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票等收益资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准：人民银行公布的三年期银行定期存款收益率(税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 5 月 13 日（基金第二个保本周期到期日）的财务状况以及自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日（基金第二个保本周期到期日）止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证 券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点 ，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值 税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价 ，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计 算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 5 月 13 日 活期存款 1,449,950,425.88 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 1,449,950,425.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 5 月 13 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,363,487.52 5,718,129.00 354,641.48 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 27,580,882.26 27,899,420.16 318,537.90 债 银行间市场 236,845,721.31 236,914,000.00 68,278.69 券 合计 264,426,603.57 264,813,420.16 386,816.59 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 269,790,091.09 270,531,549.16 741,458.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 5 月 13 日 应收活期存款利息 192,319.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 48,121.55 应收债券利息 5,207,255.14 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 338.79 合计 5,448,034.62 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 5 月 13 日 交易所市场应付交易费用 66,897.96 银行间市场应付交易费用 8,287.32 合计 75,185.28 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 5 月 13 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 792.89 预提费用 270,989.20 合计 271,782.09 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,884,399,372.64 1,402,068,142.14 本期申购 1,641,353.01 1,221,151.64 本期赎回（以“-”号填列） -218,746,963.77 -162,761,449.55 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,667,293,761.88 1,240,527,844.23 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 612,906,657.88 -74,534,705.08 538,371,952.80 本期利润 28,437,354.86 -2,451,068.20 25,986,286.66 本期基金份额交易 -73,194,017.43 8,499,485.12 -64,694,532.31 产生的变动数 其中：基金申购款 546,750.79 -61,275.96 485,474.83 基金赎回款 -73,740,768.22 8,560,761.08 -65,180,007.14 本期已分配利润 - - - 本期末 568,149,995.31 -68,486,288.16 499,663,707.15 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 活期存款利息收入 413,500.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 116,856.57 其他 693.87 合计 531,050.45 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 卖出股票成交总额 253,252,419.11 减：卖出股票成本总额 239,350,028.17 买卖股票差价收入 13,902,390.94 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年5月13日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及 2,178,568.30 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,178,568.30 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年5月13日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 2,150,374,968.28 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 2,074,598,263.16 减：应收利息总额 73,598,136.82 买卖债券差价收入 2,178,568.30 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 股票投资产生的股利收益 -3,597.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 -3,597.41 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 1.交易性金融资产 -2,451,068.20 股票投资 939,960.81 债券投资 -3,391,029.01 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -2,451,068.20 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 基金赎回费收入 255,962.27 合计 255,962.27 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额按一定比例归入基金资产； 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额按一定比例归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 交易所市场交易费用 691,062.02 银行间市场交易费用 425.00 合计 691,487.02 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 审计费用 29,450.54 信息披露费 41,538.66 银行费用 14,372.03 其他 18,600.00 合计 103,961.23 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 关联方名称 日 成交金额 占当期股票成交总额 成交金额 占当期股票成交总 的比例（%） 额的比例（%） 招商证券 26,724,400.84 6.10 189,204,785.70 11.97 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例（%） 成交金额 成交总额的比例 （%） 招商证券 - - 13,009,000.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 招商证券 420,700,000.00 46.56 305,000,000.00 21.31 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年5月13日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 招商证券 24,887.53 6.24 6,417.33 9.59 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 招商证券 176,206.53 12.30 1,640.44 0.30 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 2018 年 1 月 1 日至 2018 月 13 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,331,236.71 15,887,629.99 其中：支付销售机构的客户维护 2,749,711.40 5,134,691.66 费 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 2018 年 1 月 1 日至 2018 月 13 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,388,539.44 2,647,938.29 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,449,950,425.88 413,500.01 5,958,413.87 168,195.44 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 5 月 13 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位： 股） 2019 2019 300777 中简 年 5 年 5 新股流 6.06 6.06 1,156 7,005.36 7,005.36 - 科技 月 8 日 月 16 通受限 日 2019 2019 600989 宝丰 年 5 年 5 新股流 11.12 11.12 24,356 270,838.72 270,838.72 - 能源 月 7 日 月 16 通受限 日 2019 2019 603267 鸿远 年 5 年 5 新股流 20.24 20.24 1,651 33,416.24 33,416.24 - 电子 月 7 日 月 15 通受限 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 张） 2019 年 2019 127013 创维 4 月 17 年 5 新债未 100.00 100.00 1,300 129,996.58 129,996.58 - 转债 日 月 16 上市 日 2019 年 2019 132017 19 新 4 月 22 年 5 新债未 99.99 99.99 47,4904,748,739.784,748,739.78 - 钢 EB 日 月 14 上市 日 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是确保保本周期到期时保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2019 年 5 月 13 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,015,000.00 100,350,000.00 合计 10,015,000.00 100,350,000.00 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 5 月 13 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 AAA - 589,992.24 AAA 以下 27,899,420.16 42,001,234.30 未评级 - - 合计 27,899,420.16 42,591,226.54 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 5 月 13 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 AAA 136,974,000.00 1,435,208,000.00 AAA 以下 - 57,234,000.00 未评级 - - 合计 136,974,000.00 1,492,442,000.00 注：同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资及买入反售金融资产等；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 5 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 13 日 资产 银行存款 1,449,950,425.88 - - - 1,449,950,425.88 结算备付金 44,616,624.93 - - - 44,616,624.93 存出保证金 136,658.34 - - - 136,658.34 交易性金融 237,517,501.10 24,899,718.98 2,396,200.08 5,718,129.00 270,531,549.16 资产 应收利息 - - - 5,448,034.62 5,448,034.62 应收证券清 - - - 3,380,163.13 3,380,163.13 算款 资产总计 1,732,221,210.25 24,899,718.98 2,396,200.08 14,546,326.75 1,774,063,456.06 负债 应付赎回款 - - - 32,106,757.38 32,106,757.38 应付管理人 - - - 773,468.98 773,468.98 报酬 应付托管费 - - - 128,911.49 128,911.49 应付交易费 - - - 75,185.28 75,185.28 用 应交税费 - - - 515,799.46 515,799.46 其他负债 - - - 271,782.09 271,782.09 负债总计 - - - 33,871,904.68 33,871,904.68 利率敏感度 1,732,221,210.25 24,899,718.98 2,396,200.08 -19,325,577.93 1,740,191,551.38 缺口 上年度末 2018 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 47,271,062.81 - - - 47,271,062.81 结算备付金 42,421,299.26 - - - 42,421,299.26 存出保证金 100,735.68 - - - 100,735.68 交易性金融 1,693,509,402.40 20,140,871.00 21,842,953.14 58,287,927.72 1,793,781,154.26 资产 应收利息 - - - 64,220,179.30 64,220,179.30 应收申购款 - - - 5,471.37 5,471.37 应收证券清 - - - 40,608.41 40,608.41 算款 资产总计 1,783,302,500.1520,140,871.0021,842,953.14122,554,186.801,947,840,511.09 负债 应付赎回款 - - - 3,713,721.92 3,713,721.92 应付管理人 - - - 1,993,333.25 1,993,333.25 报酬 应付托管费 - - - 332,222.22 332,222.22 应付交易费 - - - 401,564.60 401,564.60 用 应交税费 - - - 525,681.25 525,681.25 其他负债 - - - 433,892.91 433,892.91 负债总计 - - - 7,400,416.15 7,400,416.15 利率敏感度 1,783,302,500.15 20,140,871.00 21,842,953.14 115,153,770.65 1,940,440,094.94 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 5 上年度末（ 2018 年 月 13 日） 12 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -446,327.02 -2,056,752.17 2. 市场利率平行下降 50 个基点 452,270.59 2,086,710.50 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 5 月 13 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 5,718,129.00 0.33 58,287,927.72 3.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,718,129.00 0.33 58,287,927.72 3.00 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 5 上年度末（ 2018 年 月 13 日） 12 月 31 日） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 285,906.45 2,914,396.39 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -285,906.45 -2,914,396.39 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告（转型后） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 184,214,420.10 79.79 其中：股票 184,214,420.10 79.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,811,699.66 13.35 其中：债券 30,811,699.66 13.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 12,867,702.00 5.57 8 其他各项资产 2,986,589.87 1.29 9 合计 230,880,411.63 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 139,639.25 0.06 C 制造业 82,788,300.49 37.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,502,071.00 2.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 15,188,948.76 6.96 业 J 金融业 40,242,153.00 18.45 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 21,187,510.00 9.71 M 科学研究和技术服务业 7,229,671.20 3.31 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,936,126.40 5.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 184,214,420.10 84.44 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600519 贵州茅台 14,422 14,191,248.00 6.50 2 601888 中国国旅 148,600 13,173,390.00 6.04 3 601318 中国平安 145,800 12,919,338.00 5.92 4 000001 平安银行 804,400 11,084,632.00 5.08 5 002142 宁波银行 453,500 10,992,840.00 5.04 6 300015 爱尔眼科 353,120 10,936,126.40 5.01 7 600031 三一重工 827,500 10,823,700.00 4.96 8 600570 恒生电子 156,100 10,638,215.00 4.88 9 002127 南极电商 713,000 8,014,120.00 3.67 10 603369 今世缘 275,700 7,689,273.00 3.52 11 002138 顺络电子 421,900 7,417,002.00 3.40 12 603899 晨光文具 167,832 7,379,573.04 3.38 13 300012 华测检测 669,414 7,229,671.20 3.31 14 002007 华兰生物 224,350 6,840,431.50 3.14 15 002507 涪陵榨菜 215,285 6,566,192.50 3.01 16 603939 益丰药房 92,900 6,502,071.00 2.98 17 300725 药石科技 85,000 5,298,050.00 2.43 18 600030 中信证券 220,300 5,245,343.00 2.40 19 600720 祁连山 533,000 4,685,070.00 2.15 20 002439 启明星辰 167,700 4,511,130.00 2.07 21 002191 劲嘉股份 332,400 4,125,084.00 1.89 22 002690 美亚光电 124,300 4,052,180.00 1.86 23 603486 科沃斯 122,100 3,693,525.00 1.69 24 600968 海油发展 39,335 139,639.25 0.06 25 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02 26 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600900 长江电力 17,997,582.50 8.25 2 601318 中国平安 16,892,312.60 7.74 3 601398 工商银行 16,143,007.00 7.40 4 601939 建设银行 16,099,441.00 7.38 5 600519 贵州茅台 12,730,054.00 5.83 6 601288 农业银行 11,485,869.20 5.26 7 000001 平安银行 11,353,715.00 5.20 8 600030 中信证券 11,272,829.32 5.17 9 601857 中国石油 11,253,160.00 5.16 10 601888 中国国旅 11,229,083.00 5.15 11 600028 中国石化 11,190,286.00 5.13 12 002142 宁波银行 10,687,383.27 4.90 13 300015 爱尔眼科 10,571,375.92 4.85 14 600031 三一重工 10,282,716.68 4.71 15 600570 恒生电子 10,280,729.00 4.71 16 601668 中国建筑 9,048,807.00 4.15 17 603899 晨光文具 6,889,372.36 3.16 18 603369 今世缘 6,788,260.70 3.11 19 002138 顺络电子 6,771,087.00 3.10 20 002007 华兰生物 6,458,675.00 2.96 21 300012 华测检测 6,400,565.06 2.93 22 002127 南极电商 6,296,220.00 2.89 23 002507 涪陵榨菜 6,266,238.25 2.87 24 603939 益丰药房 5,788,702.00 2.65 25 300725 药石科技 5,252,220.00 2.41 26 600720 祁连山 4,598,759.00 2.11 27 002439 启明星辰 4,384,490.00 2.01 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600900 长江电力 18,097,369.00 8.29 2 601939 建设银行 16,574,867.00 7.60 3 601398 工商银行 16,270,949.00 7.46 4 601288 农业银行 11,127,787.64 5.10 5 601857 中国石油 11,111,947.00 5.09 6 600028 中国石化 10,635,394.00 4.87 7 601668 中国建筑 9,225,801.00 4.23 8 600030 中信证券 6,998,562.00 3.21 9 601318 中国平安 5,996,160.00 2.75 10 600674 川投能源 4,262,474.00 1.95 11 600011 华能国际 3,257,388.00 1.49 12 603260 合盛硅业 3,169,440.65 1.45 13 300567 精测电子 2,951,091.00 1.35 14 002142 宁波银行 1,507,367.84 0.69 15 601169 北京银行 1,361,205.30 0.62 16 000001 平安银行 596,575.00 0.27 17 600989 宝丰能源 386,042.60 0.18 18 603986 兆易创新 312,650.00 0.14 19 300595 欧普康视 259,072.00 0.12 20 002955 鸿合科技 84,080.04 0.04 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 288,782,790.18 卖出股票收入（成交）总额 124,512,588.74 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 9,992,000.00 4.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,731,700.50 4.92 5 企业短期融资券 10,024,000.00 4.59 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 63,999.16 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,811,699.66 14.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （%） 1 124292 13 溧城建 500,000 10,130,000.00 4.64 2 011901020 19 海国鑫泰 SCP008 100,000 10,024,000.00 4.59 3 019611 19 国债 01 100,000 9,992,000.00 4.58 4 122608 PR 西永债 30,010 601,700.50 0.28 5 113028 环境转债 640 63,999.16 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码 名 称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 卖） （元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -1,022,400.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除宁波银行（证券代码 002142）、平安银行（证券代码 000001）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、宁波银行（证券代码 002142） 根据 2019 年 1 月 11 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被宁波银保监局处以罚 款； 根据 2019 年 3 月 22 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被宁波银保监局处以罚 款。 2、平安银行（证券代码 000001） 根据 2018 年 7 月 10 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被天津银保监局处 以罚款； 根据 2018 年 8 月 1 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被中国人民银行处以罚 款； 根据 2018 年 8 月 3 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、未依法履行职责、内部 制度不完善、偷税被多家机构处以罚款； 根据 2019 年 3 月 18 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被中国证监会地方监管机 构责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 135,121.30 2 应收证券清算款 2,556,160.39 3 应收股利 - 4 应收利息 244,783.42 5 应收申购款 50,524.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,986,589.87 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §7 投资组合报告（转型前） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,718,129.00 0.32 其中：股票 5,718,129.00 0.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 264,813,420.16 14.93 其中：债券 264,813,420.16 14.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,494,567,050.81 84.25 8 其他各项资产 8,964,856.09 0.51 9 合计 1,774,063,456.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,551,446.48 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,838,828.52 0.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,327,854.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,718,129.00 0.33 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （元） （％） 1 002142 宁波银行 66,400 1,470,760.00 0.08 2 601169 北京银行 228,774 1,368,068.52 0.08 3 002127 南极电商 102,300 1,327,854.00 0.08 4 002690 美亚光电 45,100 1,173,502.00 0.07 5 600989 宝丰能源 24,356 270,838.72 0.02 6 300772 运达股份 2,336 47,023.68 0.00 7 603267 鸿远电子 1,651 33,416.24 0.00 8 002953 日丰股份 1,072 19,660.48 0.00 9 300777 中简科技 1,156 7,005.36 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600572 康恩贝 10,788,586.70 0.56 2 600031 三一重工 8,144,758.00 0.42 3 603369 今世缘 6,493,138.00 0.33 4 300059 东方财富 6,490,335.00 0.33 5 603288 海天味业 5,988,548.36 0.31 6 600519 贵州茅台 5,751,200.00 0.30 7 600383 XD 金地集 4,994,987.41 0.26 8 600837 海通证券 4,794,846.00 0.25 9 601766 中国中车 4,088,536.00 0.21 10 002601 龙蟒佰利 4,001,604.00 0.21 11 002230 科大讯飞 3,998,921.00 0.21 12 002709 天赐材料 3,998,764.00 0.21 13 600436 片仔癀 3,993,583.00 0.21 14 002468 申通快递 3,808,339.20 0.20 15 600570 恒生电子 3,694,621.94 0.19 16 600030 中信证券 3,498,324.25 0.18 17 002812 恩捷股份 3,492,548.00 0.18 18 002507 涪陵榨菜 3,439,450.00 0.18 19 601888 中国国旅 3,254,557.00 0.17 20 002475 立讯精密 3,197,594.70 0.16 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600572 康恩贝 11,423,225.68 0.59 2 600373 中文传媒 10,717,630.60 0.55 3 603338 浙江鼎力 9,298,390.32 0.48 4 600031 三一重工 8,970,758.00 0.46 5 600030 中信证券 7,508,386.78 0.39 6 603369 今世缘 7,232,517.42 0.37 7 300059 东方财富 7,166,578.00 0.37 8 601766 中国中车 6,960,209.14 0.36 9 603288 海天味业 6,242,370.22 0.32 10 600201 生物股份 6,082,975.80 0.31 11 600583 海油工程 6,062,629.39 0.31 12 600519 贵州茅台 5,964,500.00 0.31 13 600837 海通证券 5,442,357.00 0.28 14 600383 金地集团 4,987,579.00 0.26 15 300408 三环集团 4,721,399.46 0.24 16 600570 恒生电子 4,527,014.12 0.23 17 300017 网宿科技 4,265,574.00 0.22 18 002230 科大讯飞 4,214,618.00 0.22 19 601328 交通银行 4,199,438.55 0.22 20 002601 龙蟒佰利 4,076,258.00 0.21 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 185,840,268.64 卖出股票收入（成交）总额 253,252,419.11 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 89,925,000.00 5.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,753,501.10 1.19 5 企业短期融资券 10,015,000.00 0.58 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,145,919.06 0.41 8 同业存单 136,974,000.00 7.87 9 其他 - - 10 合计 264,813,420.16 15.22 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （%） 1 111871666 18 徽商银行 CD185 1,000,000 98,430,000.00 5.66 2 180010 18 附息国债 10 500,000 50,005,000.00 2.87 3 190001 19 附息国债 01 400,000 39,920,000.00 2.29 4 111883568 18 大连银行 CD137 400,000 38,544,000.00 2.21 5 124292 13 溧城建 500,000 20,150,000.00 1.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除 18 徽商银行 CD185（证券代码 111871666）、18 大连银行 CD137（证券代码 111883568）、宁波银行（证券代码 002142）、北京银行（证券代码 601169）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18 徽商银行 CD185（证券代码 111871666） 根据 2018 年 7 月 9 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行合肥中心支行罚款、 警告,并责令改正； 根据 2018 年 10 月 8 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被安徽银保监局处以罚 款； 根据 2018 年 12 月 28 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行合肥中心支行处以 罚款,并警告。 2、18 大连银行 CD137（证券代码 111883568） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营多次受到监管机构的处罚。 3、宁波银行（证券代码 002142） 根据 2019 年 1 月 11 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被宁波银保监局罚款。 根据 2019 年 3 月 22 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被宁波银保监局罚款。 4、北京银行（证券代码 601169） 根据 2018 年 7 月 24 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被国家外汇管理局处以罚 款,并没收违法所得。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 136,658.34 2 应收证券清算款 3,380,163.13 3 应收股利 - 4 应收利息 5,448,034.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,964,856.09 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 128018 时达转债 979.20 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况 公允价值 值比例（%） 说明 1 600989 宝丰能源 270,838.72 0.02 新股锁定 2 603267 鸿远电子 33,416.24 0.00 新股锁定 3 300777 中简科技 7,005.36 0.00 新股锁定 §8 基金份额持有人信息（转型后） 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,820 69,465.82 663,441.99 0.34% 195,230,164.46 99.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §8 基金份额持有人信息（转型前） 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,879 211,612.36 501,188,140.69 30.06% 1,166,105,621.19 69.94% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0 人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（2019 年 5 月 14 日）基金份额总额 1,667,293,761.88 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 672,550.64 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,472,072,706.07 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额 - 减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 195,893,606.45 §9 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 基金合同生效日（2013 年 4 月 19 日）基金份额总额 4,270,437,724.66 本报告期期初基金份额总额 1,884,399,372.64 本报告期基金总申购份额 1,641,353.01 减：本报告期基金总赎回份额 218,746,963.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,667,293,761.88 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 转型前的投资策略：(报告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 13 日) 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 转型后的投资策略：(报告期间:2019 年 5 月 14 日至 2019 年 6 月 30 日) 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实现基金份额净值的稳定增长。 具体包括： 1、资产配置策略； 2、个股选择策略； 3、债券投资策略； 4、权证投资策略； 5、中小企业私募债的投资策略； 6、股指期货投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 国信证券 2 159,935,973.25 38.72% 148,946.95 38.91% - 国泰君安证 5 82,914,030.36 20.07% 77,218.77 20.17% - 券 中信建投证 6 76,293,468.29 18.47% 71,052.30 18.56% - 券 华泰证券 4 47,346,166.50 11.46% 44,093.85 11.52% - 长城证券 2 20,628,897.68 4.99% 19,211.45 5.02% - 新时代 1 8,293,742.24 2.01% 7,724.00 2.02% - 中金公司 2 8,195,795.32 1.98% 7,632.75 1.99% - 中投证券 2 6,559,966.88 1.59% 4,797.38 1.25% - 中泰证券 2 2,892,435.00 0.70% 2,115.24 0.55% - 瑞信方正 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东方财 1 - - - - - 富 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际证 3 - - - - - 券 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 比例 比例 的比例 国信证券 4,670,421.50 66.25% 10,500,000.00 58.66% - - 国泰君安 573,440.60 8.13% 1,400,000.00 7.82% - - 证券 中信建投 685,059.19 9.72% 6,000,000.00 33.52% - - 证券 华泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 新时代 - - - - - - 中金公司 350,317.90 4.97% - - - - 中投证券 770,051.92 10.92% - - - - 中泰证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方 - - - - - - 财富 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 证券 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期佣 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 海通证券 3 104,659,445.67 23.90% 97,470.23 24.43% - 中信建投 6 73,074,073.96 16.69% 68,054.26 17.06% - 证券 申万宏源 4 44,725,587.21 10.21% 41,653.19 10.44% - 国泰君安 5 29,837,667.66 6.81% 27,787.75 6.97% - 证券 华创证券 2 27,960,548.81 6.39% 26,039.63 6.53% - 招商证券 1 26,724,400.84 6.10% 24,887.53 6.24% - 中泰证券 2 24,038,396.00 5.49% 17,579.28 4.41% - 中信证券 2 23,779,882.03 5.43% 22,146.48 5.55% - 中投证券 2 20,352,201.96 4.65% 14,883.45 3.73% - 长江证券 2 18,133,369.80 4.14% 16,887.74 4.23% - 长城证券 2 11,699,232.00 2.67% 10,895.48 2.73% - 新时代 1 10,185,853.32 2.33% 9,486.01 2.38% - 天风证券 2 9,117,712.00 2.08% 8,491.33 2.13% - 银河证券 1 7,450,762.17 1.70% 6,938.98 1.74% - 太平洋证 2 4,188,796.20 0.96% 3,901.07 0.98% - 券 东方证券 1 1,953,905.40 0.45% 1,819.77 0.46% - 瑞信方正 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东方 1 - - - - - 财富 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 证券 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 比例 比例 的比例 海通证券 - - 12,800,000.00 1.42% - - 中信建投 - - - - - - 证券 申万宏源 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - 420,700,000.00 46.56% - - 中泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中投证券 422,741.43 1.58% - - - - 长江证券 26,066,962.40 97.25% 200,000,000.00 22.14% - - 长城证券 - - - - - - 新时代 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 银河证券 - - 270,000,000.00 29.88% - - 太平洋证 314,716.50 1.17% - - - - 券 东方证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方 - - - - - - 财富 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构及开通 中国证券报及基金管 2019-05-20 定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 理人网站 2 招商安润保本混合型证券投资基金更新的招募说明书 中国证券报及基金管 2019-05-31 （二零一九年第一号） 理人网站 3 招商安润保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘 中国证券报及基金管 2019-05-31 要（二零一九年第一号） 理人网站 4 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机构 中国证券报及基金管 2019-06-03 及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 理人网站 5 关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代销机构并 中国证券报及基金管 2019-06-10 参与其费率优惠活动的公告 理人网站 6 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券为代 中国证券报及基金管 2019-06-14 销机构的公告 理人网站 7 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投 中国证券报及基金管 2019-06-22 资及相关风险揭示的公告 理人网站 8 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券 中国证券报及基金管 2019-06-26 为代销机构的公告 理人网站 9 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行 中国证券报及基金管 2019-06-27 为代销机构的公告 理人网站 10.8 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 中国证券报及基金管 2019-01-03 理人网站 2 招商安润保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 中国证券报及基金管 2019-01-22 理人网站 3 招商安润保本混合型证券投资基金 2018 年度报告 中国证券报及基金管 2019-03-28 理人网站 4 招商安润保本混合型证券投资基金 2018 年度报告摘要 中国证券报及基金管 2019-03-28 理人网站 5 关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电 中国证券报及基金管 2019-04-01 子银行基金申购费率优惠活动的公告 理人网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银 中国证券报及基金管 6 行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手 理人网站 2019-04-01 续费率优惠的公告 7 招商安润保本混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 中国证券报及基金管 2019-04-18 理人网站 招商安润保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期安 中国证券报及基金管 8 排及转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金的第一 理人网站 2019-04-24 次提示性公告 招商安润保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期安 中国证券报及基金管 9 排及转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金的第二 理人网站 2019-04-25 次提示性公告 10 招商基金管理有限公司关于招商安润保本混合型证券投资 中国证券报及基金管 2019-04-30 基金修改基金合同部分条款的公告 理人网站 11 招商安润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 中国证券报及基金管 2019-04-30 理人网站 招商安润保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型 中国证券报及基金管 12 为招商安润灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则公 理人网站 2019-04-30 告 13 招商安润灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准 中国证券报及基金管 2019-04-30 的公告 理人网站 14 招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 中国证券报及基金管 2019-04-30 理人网站 15 招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同 中国证券报及基金管 2019-04-30 理人网站 16 招商安润灵活配置混合型证券投资基金托管协议 中国证券报及基金管 2019-04-30 理人网站 17 关于暂停招商安润保本混合型证券投资基金申购（含定期 中国证券报及基金管 2019-04-30 定额投资）和转换转入业务的公告 理人网站 招商基金管理有限公司关于招商安润灵活配置混合型证券 中国证券报及基金管 18 投资基金开放申购 （含定期定额投资及转换转入）业务 理人网站 2019-05-09 的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金第二个保本周期到期日为 2019 年 5 月 13 日，在本基金第二个保本周期到期日的次 日，即 2019 年 5 月 14 日起“招商安润保本混合型证券投资基金”已转型为“招商安润灵活配置 混合型证券投资基金”，招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效，招商安润保本混合型证券投资基金的基金合同及托管协议自同一日起失效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安润保本混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安润保本混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安润保本混合型证券投资基金招募说明书》； 6、《招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 7、《招商安润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 8、《招商安润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 9、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019 年 8 月 26 日