招商安润灵活配置混合型证券投资基金（原招商安润保本混合型证券投资基金） 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月19日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 招商安润灵活配置混合型证券投资基金由招商安润保本混合型证券投资基金于2019年5月14日转型而来。根据《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2019年5月13日为招商安润保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期日。依据《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，招商安润保本混合型证券投资基金在第二个保本周期到期后，未能符合避险策略型基金运作的条件，招商安润保本混合型证券投资基金变更为“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”。在招商安润保本混合型证券投资基金保本周期到期日，即 2019年5月13日基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自2019年5月14日招商安润保本混合型证券投资基金转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。 相关公告刊登于《中国证券报》及本公司网站。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中招商安润灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2019年5月14日（转型生效日）起至2019年6月30日止，招商安润保本混合型证券投资基金的报告期自2019年4月1日起至2019年5月13日（保本周期到期日）止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况（转型后） 基金简称 招商安润混合 基金主代码 000126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年5月14日 报告期末基金份额总额 195,893,606.45份 投资目标 通过稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类 资产之间灵活配置，并通过积极主动的股票投资和债券投资，把握 中国经济增长和资本市场发展机遇，在有效控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平， 以实现基金份额净值的稳定增长。 具体包括： 1、资产配置策略； 2、个股选择策略； 3、债券投资策略； 4、权证投资策略； 5、中小企业私募债的投资策略； 6、股指期货投资策略。 业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注:本基金转型日期为2019年5月14日，该日起原招商安润保本混合型证券投资基金正式变更为招商安润灵活配置混合型证券投资基金。 2.1基金基本情况（转型前） 基金简称 招商安润保本混合 基金主代码 000126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月19日 报告期末基金份额总额 1,667,293,761.88份 投资目标 通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产 的稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面 研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态 调整保本资产与收益资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期 时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年5月14日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 1,668,358.85 2.本期利润 14,209,624.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0507 4.期末基金资产净值 218,172,109.14 5.期末基金份额净值 1.1137 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、本基金转型日期为2019年5月14日，截至本报告期末基金成立未满一季度。 3.1主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年5月13日) 1.本期已实现收益 6,498,541.51 2.本期利润 -34,545.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0000 4.期末基金资产净值 1,740,191,551.38 5.期末基金份额净值 1.044 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率业绩比较基业绩比较基准收益 阶段 净值增长率① ①－③②－④ 标准差②准收益率③ 率标准差④ 自2019-05-14至 6.68% 0.59% 2.54% 0.66% 4.14%-0.07% 2019-06-30 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金转型日期为2019年5月14日，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收 阶段 净值增长率① ①－③ ②－④ 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 自2019-04-01至 0.00% 0.06% 0.32% 0.01% -0.32%0.05% 2019-05-13 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 任本基金的基金经理期限证券从业 姓名 职务 年限 说明 任职日期 离任日期 女，硕士。2013年7月加入招商基金 管理有限公司，曾任交易部交易员； 2015年2月工作调动至招商财富资产 管理有限公司（招商基金全资子公司 ），任投资经理；2016年4月加入招 本基金基2019年5月 商基金管理有限公司投资支持与创新 尹晓红金经理 14日 - 5 部，曾任高级研究员，现任招商安瑞 进取债券型证券投资基金、招商安润 灵活配置混合型证券投资基金、招商 安盈债券型证券投资基金、招商3年 封闭运作战略配售灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、招商安庆债券 型证券投资基金基金经理。 男，硕士。2011年7月加入国泰基金 管理有限公司，任研究部行业研究员 ，先后从事电力设备新能源、通信设 钟贇 本基金基2019年5月 - 8 备等行业的证券研究工作；2015年9 金经理 14日 月加入招商基金管理有限公司研究部 ，曾任高级研究员兼中游制造组组长 ，招商移动互联网产业股票型证券投 资基金、招商优势企业灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，现任招商 安润灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 3、自2017年12月6日起至2019年5月13日钟贇先生担任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月30日起至2019年5月13日尹晓红女士担任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理，自2019年5月14日起至今钟贇先生及尹晓红女士担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进 行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度权益市场出现一定回调，主要是中美关系出现反复，一度停止了外贸谈判，但是一些不受外贸影响的优质白马股也表现出了明显的抗跌特性。二季度我们及时止盈了部分TMT相关标的，同时加大了对消费和医药行业配置，组合回撤控制得相对较好。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2019年5月14日-2019年6月30日）招商安润混合份额净值增长率为6.68%，同期业绩基准增长率为2.54%； 截至转型前报告期末，本报告期（2019年4月1日-2019年5月13日）招商安润保本混合份额净值增长率为0.00%，同期业绩基准增长率为0.32%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告（转型后） 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 184,214,420.10 79.79 其中：股票 184,214,420.10 79.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,811,699.66 13.35 其中：债券 30,811,699.66 13.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 12,867,702.00 5.57 8 其他资产 2,986,589.87 1.29 9 合计 230,880,411.63 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 139,639.25 0.06 C 制造业 82,788,300.49 37.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,502,071.00 2.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,188,948.76 6.96 J 金融业 40,242,153.00 18.45 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 21,187,510.00 9.71 M 科学研究和技术服务业 7,229,671.20 3.31 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,936,126.40 5.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 184,214,420.10 84.44 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （元） （％） 1 600519 贵州茅台 14,42214,191,248.00 6.50 2 601888 中国国旅 148,60013,173,390.00 6.04 3 601318 中国平安 145,80012,919,338.00 5.92 4 000001 平安银行 804,40011,084,632.00 5.08 5 002142 宁波银行 453,50010,992,840.00 5.04 6 300015 爱尔眼科 353,12010,936,126.40 5.01 7 600031 三一重工 827,50010,823,700.00 4.96 8 600570 恒生电子 156,10010,638,215.00 4.88 9 002127 南极电商 713,000 8,014,120.00 3.67 10 603369 今世缘 275,700 7,689,273.00 3.52 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 9,992,000.00 4.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,731,700.50 4.92 5 企业短期融资券 10,024,000.00 4.59 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 63,999.16 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,811,699.66 14.12 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净 值比例（%） 1 124292 13溧城建 500,00010,130,000.00 4.64 2 011901020 19海国鑫泰SCP008 100,00010,024,000.00 4.59 3 019611 19国债01 100,000 9,992,000.00 4.58 4 122608 PR西永债 30,010 601,700.50 0.28 5 113028 环境转债 640 63,999.16 0.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 卖） （元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -1,022,400.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券除宁波银行（证券代码002142）、平安银行（证券代码 000001）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、宁波银行（证券代码002142） 根据2019年1月11日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被宁波银保监局处以罚款； 根据2019年3月22日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被宁波银保监局处以罚款。 2、平安银行（证券代码000001） 根据2018年7月10日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被天津银保监局处以罚款； 根据2018年8月1日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被中国人民银行处以罚 款； 根据2018年8月3日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、未依法履行职责、内部制度不完善、偷税被多家机构处以罚款； 根据2019年3月18日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被中国证监会地方监管机构责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 135,121.30 2 应收证券清算款 2,556,160.39 3 应收股利 - 4 应收利息 244,783.42 5 应收申购款 50,524.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,986,589.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §5投资组合报告（转型前） 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,718,129.00 0.32 其中：股票 5,718,129.00 0.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 264,813,420.16 14.93 其中：债券 264,813,420.16 14.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,494,567,050.81 84.25 8 其他资产 8,964,856.09 0.51 9 合计 1,774,063,456.06 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,551,446.48 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,838,828.52 0.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,327,854.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,718,129.00 0.33 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （元） （％） 1 002142 宁波银行 66,400 1,470,760.00 0.08 2 601169 北京银行 228,774 1,368,068.52 0.08 3 002127 南极电商 102,300 1,327,854.00 0.08 4 002690 美亚光电 45,100 1,173,502.00 0.07 5 600989 宝丰能源 24,356 270,838.72 0.02 6 300772 运达股份 2,336 47,023.68 0.00 7 603267 鸿远电子 1,651 33,416.24 0.00 8 002953 日丰股份 1,072 19,660.48 0.00 9 300777 中简科技 1,156 7,005.36 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 89,925,000.00 5.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,753,501.10 1.19 5 企业短期融资券 10,015,000.00 0.58 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,145,919.06 0.41 8 同业存单 136,974,000.00 7.87 9 其他 - - 10 合计 264,813,420.16 15.22 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 111871666 18徽商银行CD185 1,000,000 98,430,000.00 5.66 2 180010 18附息国债10 500,000 50,005,000.00 2.87 3 190001 19附息国债01 400,000 39,920,000.00 2.29 4 111883568 18大连银行CD137 400,000 38,544,000.00 2.21 5 124292 13溧城建 500,000 20,150,000.00 1.16 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券除18徽商银行CD185（证券代码111871666）、18大连银行CD137（证券代码111883568）、宁波银行（证券代码002142）、北京银行（证券代码601169）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18徽商银行CD185（证券代码111871666） 根据2018年7月9日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行合肥中心支行罚款、警告,并责令改正； 根据2018年10月8日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被安徽银保监局处以罚 款； 根据2018年12月28日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行合肥中心支行处以罚款,并警告。 2、18大连银行CD137（证券代码111883568） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营多次受到监管机构的处罚。 3、宁波银行（证券代码002142） 根据2019年1月11日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被宁波银保监局罚款。 根据2019年3月22日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被宁波银保监局罚款。 4、北京银行（证券代码601169） 根据2018年7月24日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被国家外汇管理局处以罚款,并没收违法所得。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 136,658.34 2 应收证券清算款 3,380,163.13 3 应收股利 - 4 应收利息 5,448,034.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,964,856.09 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128018 时达转债 979.20 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说 公允价值（元）值比例（%） 明 1 600989 宝丰能源 270,838.72 0.02 新股锁定 2 603267 鸿远电子 33,416.24 0.00 新股锁定 3 300777 中简科技 7,005.36 0.00 新股锁定 §6开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（2019年5月14日）持有的基金份额 1,667,293,761.88 报告期期间基金总申购份额 672,550.64 减：报告期期间基金总赎回份额 1,472,072,706.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 195,893,606.45 §6开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,823,457,187.45 报告期期间基金总申购份额 285,601.16 减:报告期期间基金总赎回份额 156,449,026.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,667,293,761.88 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安润保本混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安润保本混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安润保本混合型证券投资基金招募说明书》； 6、《招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 7、《招商安润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 8、《招商安润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 9、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 8.3查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019年7月19日