广发聚鑫债券型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14 5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15 6 半年度财务会计报告（未经审计） 15 6.1 资产负债表 15 6.2 利润表 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 6.4 报表附注 18 7 投资组合报告 37 7.1 期末基金资产组合情况 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 42 7.12 投资组合报告附注 42 8 基金份额持有人信息 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 43 9 开放式基金份额变动 44 10 重大事件揭示 44 10.1 基金份额持有人大会决议 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 45 10.4 基金投资策略的改变 45 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 45 10.8 其他重大事件 47 11 备查文件目录 47 11.1 备查文件目录 47 11.2 存放地点 48 11.3 查阅方式 48 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发聚鑫债券型证券投资基金 基金简称 广发聚鑫债券 基金主代码 000118 交易代码 000118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月5日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,008,593,280.06份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 下属两级基金的交易代码 000118 000119 报告期末下属分级基金的份额总额 801,259,334.50份 207,333,945.56份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 （二）债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 （三）股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资，以增加基金收益。 （四）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，本基金可以主动投资于权证，其投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的；同时，充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会，实现基金资产的增值。在权证投资中，本基金将对权证标的证券的基本面进行研究，综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素，对权证进行定价。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市延安东路222号外滩中心30楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 本期已实现收益 -11,944,201.75 -5,259,967.85 本期利润 -30,598,657.00 -14,711,247.48 加权平均基金份额本期利润 -0.0359 -0.0584 本期加权平均净值利润率 -2.94% -4.79% 本期基金份额净值增长率 -3.27% -3.51% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 期末可供分配利润 12,595,964.04 1,985,909.05 期末可供分配基金份额利润 0.0157 0.0096 期末基金资产净值 992,534,894.56 255,297,898.86 期末基金份额净值 1.239 1.231 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 基金份额累计净值增长率 67.60% 66.76% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发聚鑫债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.06% 0.41% 0.44% 0.05% 1.62% 0.36% 过去三个月 0.08% 0.43% -0.71% 0.08% 0.79% 0.35% 过去六个月 -3.27% 0.64% -0.44% 0.09% -2.83% 0.55% 过去一年 0.14% 0.78% 3.25% 0.10% -3.11% 0.68% 过去三年 67.45% 0.75% 5.43% 0.13% 62.02% 0.62% 自基金合同生效起至今 67.60% 0.75% 4.74% 0.13% 62.86% 0.62% 广发聚鑫债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.99% 0.42% 0.44% 0.05% 1.55% 0.37% 过去三个月 -0.08% 0.44% -0.71% 0.08% 0.63% 0.36% 过去六个月 -3.51% 0.63% -0.44% 0.09% -3.07% 0.54% 过去一年 -0.02% 0.78% 3.25% 0.10% -3.27% 0.68% 过去三年 66.59% 0.75% 5.43% 0.13% 61.16% 0.62% 自基金合同生效起至今 66.76% 0.74% 4.74% 0.13% 62.02% 0.61% 本基金业绩比较基准：中债总全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚鑫债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年6月5日至2016年6月30日） 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。 截至2016年6月30日，本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金，管理资产规模为2341亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张芊 本基金的基金经理；广发纯债基金的基金经理；广发聚盛混合基金的基金经理；广发集鑫债券基金的基金经理；广发安富回报混合基金的基金经理；广发安宏回报混合基金的基金经理；广发鑫裕混合基金的基金经理；广发集裕债券基金的基金经理；固定收益投资总监、固定收益部总经理 2013-07-12 - 15年 女，中国籍，金融学硕士、MBA，持有中国证券投资基金业从业证书，2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作，2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，2012年12月14日起任广发纯债债券基金的基金经理，2013年7月12日起任广发聚鑫债券基金的基金经理，2015年11月23日起任广发聚盛混合基金的基金经理，2015年12月25日起任广发集鑫债券基金的基金经理，2015年12月29日任广发安富回报混合基金的基金经理，2015年12月30日任广发安宏回报混合基金的基金经理，2016年3月1日起任广发鑫裕混合基金的基金经理，2016年5月11日起任广发集裕债券基金的基金经理，2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 基于货币政策仍稳健，以及市场收益水平较低的判断，本基金3月到4月初重点减持了低收益品种，5月开始逐步增加债券配置，加大波段操作力度。信用风险不断积累，基金重点减持中低评级品种。由于宏观经济仍看不到可持续反弹的动力，本基金维持了适度的久期。权益一季度适度波段操作。转债方面，保持较低的转债仓位，坚持重点行业和品种持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，广发聚鑫A类的净值增长率为-3.27%，广发聚鑫C类的净值增长率为-3.51%, 同期业绩比较基准收益率为-0.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济转向结构性调整，货币政策仍然保持稳健。收益率接近前期低点，市场利率波动可能加大。利率品种风险收益均衡。未来宏观基本面将引导市场。债券市场长期趋势未变，本基金在维持一定杠杆和久期的同时加大波段操作力度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，2016年1月20日广发聚鑫债券A类每10份基金份额分配0.40元，广发聚鑫债券C类每10份基金份额分配0.40元。截至2016年6月30日，广发聚鑫债券A类可供分配利润为12,595,964.04元，广发聚鑫债券C类可供分配利润为1,985,909.05元。本基金已于2016年7月18日实施了2016年度第二季度的利润分配，上述利润分配符合合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发聚鑫债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发聚鑫债券型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 31,673,307.73 63,683,788.24 结算备付金 6,000,375.34 10,768,459.91 存出保证金 155,054.47 208,992.30 交易性金融资产 6.4.7.2 1,509,641,494.46 1,720,870,766.23 其中：股票投资 267,650,867.26 260,135,405.43 基金投资 - - 债券投资 1,241,990,627.20 1,460,735,360.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 35,300,000.00 - 应收证券清算款 3,940,343.02 - 应收利息 6.4.7.5 22,697,672.33 27,172,254.83 应收股利 - - 应收申购款 1,103,730.13 7,527,599.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,610,511,977.48 1,830,231,861.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 323,700,000.00 489,699,455.00 应付证券清算款 35,300,000.00 3,362,118.12 应付赎回款 2,124,775.65 6,171,608.78 应付管理人报酬 736,398.76 725,513.58 应付托管费 210,399.61 207,289.59 应付销售服务费 87,579.10 126,546.79 应付交易费用 6.4.7.7 120,982.77 252,721.50 应交税费 - - 应付利息 199,868.57 210,562.15 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 199,179.60 330,048.71 负债合计 362,679,184.06 501,085,864.22 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,008,593,280.06 1,006,594,422.69 未分配利润 6.4.7.10 239,239,513.36 322,551,574.50 所有者权益合计 1,247,832,793.42 1,329,145,997.19 负债和所有者权益总计 1,610,511,977.48 1,830,231,861.41 注：报告截止日2016年6月30日,广发聚鑫债券A基金份额净值人民币1.239元，基金份额总额801,259,334.50份；广发聚鑫债券C基金份额净值人民币1.231元，基金份额总额207,333,945.56份；总份额总额1,008,593,280.06份。 6.2 利润表 会计主体：广发聚鑫债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -32,236,424.29 100,502,622.70 1.利息收入 32,008,568.38 14,907,979.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 181,615.03 135,332.40 债券利息收入 31,611,192.32 14,689,713.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 215,761.03 82,932.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -36,321,385.23 128,819,734.70 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -49,670,147.26 66,062,241.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 10,378,657.89 62,654,296.60 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,970,104.14 103,196.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -28,105,734.88 -44,210,149.69 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 182,127.44 985,058.53 减：二、费用 13,073,480.19 9,817,391.78 1．管理人报酬 4,696,146.33 1,580,279.97 2．托管费 1,341,756.10 451,508.54 3．销售服务费 613,150.83 472,850.37 4．交易费用 6.4.7.18 652,406.79 520,707.53 5．利息支出 5,545,198.99 6,596,433.35 其中：卖出回购金融资产支出 5,545,198.99 6,596,433.35 6．其他费用 6.4.7.19 224,821.15 195,612.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -45,309,904.48 90,685,230.92 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -45,309,904.48 90,685,230.92 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发聚鑫债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,006,594,422.69 322,551,574.50 1,329,145,997.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -45,309,904.48 -45,309,904.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,998,857.37 5,402,190.62 7,401,047.99 其中：1.基金申购款 366,246,759.10 85,778,643.85 452,025,402.95 2.基金赎回款 -364,247,901.73 -80,376,453.23 -444,624,354.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -43,404,347.28 -43,404,347.28 五、期末所有者权益（基金净值） 1,008,593,280.06 239,239,513.36 1,247,832,793.42 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 244,971,206.20 78,750,496.53 323,721,702.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 90,685,230.92 90,685,230.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 136,147,020.82 67,070,764.02 203,217,784.84 其中：1.基金申购款 526,100,729.63 254,610,695.07 780,711,424.70 2.基金赎回款 -389,953,708.81 -187,539,931.05 -577,493,639.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -35,236,571.14 -35,236,571.14 五、期末所有者权益（基金净值） 381,118,227.02 201,269,920.33 582,388,147.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发聚鑫债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可证监许可[2013]293号《关于核准广发聚鑫债券型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2013年6月5日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期为2013年5月6日至2013年5月31日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，根据认购费用收取方式不同将基金份额分为不同类别。本基金募集资金总额为人民币2,708,497,991.22元，有效认购户数为10,279户。其中广发聚鑫债券A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币1,172,282,824.58 元，认购资金在募集期间的利息为人民币211,457.77元；广发聚鑫债券C类基金(“C类基金”)的募集资金净额1,535,880,514.12元，认购资金在募集期间的利息为人民币123,194.75元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于集合债券、定向债务融资工具等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：中债总全价指数收益率。 本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 （2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。 （3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 （4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （5）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 （6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 31,673,307.73 定期存款 - 其他存款 - 合计 31,673,307.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 285,657,134.26 267,650,867.26 -18,006,267.00 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 643,556,199.86 662,191,127.20 18,634,927.34 银行间市场 565,450,383.57 579,799,500.00 14,349,116.43 合计 1,209,006,583.43 1,241,990,627.20 32,984,043.77 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,494,663,717.69 1,509,641,494.46 14,977,776.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所买入返售金融资产 35,300,000.00 - 银行间买入返售金融资产 - - 合计 35,300,000.00 - 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 721.22 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 69.80 应收结算备付金利息 2,700.10 应收债券利息 22,694,181.21 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 22,697,672.33 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 118,506.31 银行间市场应付交易费用 2,476.46 合计 120,982.77 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,218.10 预提费用 197,961.50 合计 199,179.60 6.4.7.9 实收基金 广发聚鑫债券A 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 724,214,895.12 724,214,895.12 本期申购 295,344,694.87 295,344,694.87 本期赎回（以“-”号填列） -218,300,255.49 -218,300,255.49 本期末 801,259,334.50 801,259,334.50 注：本期申购含红利再投资及转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。 广发聚鑫债券C 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 282,379,527.57 282,379,527.57 本期申购 70,902,064.23 70,902,064.23 本期赎回（以“-”号填列） -145,947,646.24 -145,947,646.24 本期末 207,333,945.56 207,333,945.56 注：本期申购含红利再投资及转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 广发聚鑫债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 52,028,603.14 181,147,382.33 233,175,985.47 本期利润 -11,944,201.75 -18,654,455.25 -30,598,657.00 本期基金份额交易产生的变动数 4,861,854.01 16,186,668.94 21,048,522.95 其中：基金申购款 8,985,134.56 59,582,243.70 68,567,378.26 基金赎回款 -4,123,280.55 -43,395,574.76 -47,518,855.31 本期已分配利润 -32,350,291.36 - -32,350,291.36 本期末 12,595,964.04 178,679,596.02 191,275,560.06 广发聚鑫债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 19,117,312.45 70,258,276.58 89,375,589.03 本期利润 -5,259,967.85 -9,451,279.63 -14,711,247.48 本期基金份额交易产生的变动数 -817,379.63 -14,828,952.70 -15,646,332.33 其中：基金申购款 2,280,733.42 14,930,532.17 17,211,265.59 基金赎回款 -3,098,113.05 -29,759,484.87 -32,857,597.92 本期已分配利润 -11,054,055.92 - -11,054,055.92 本期末 1,985,909.05 45,978,044.25 47,963,953.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 68,686.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1,752.68 结算备付金利息收入 111,176.16 其他 - 合计 181,615.03 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 201,227,696.96 减：卖出股票成本总额 250,897,844.22 买卖股票差价收入 -49,670,147.26 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 511,985,530.93 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 493,566,596.28 减：应收利息总额 8,040,276.76 买卖债券差价收入 10,378,657.89 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,970,104.14 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,970,104.14 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -28,105,734.88 ——股票投资 -8,418,589.51 ——债券投资 -19,687,145.37 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -28,105,734.88 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 87,726.27 手续费返还 - 基金转换费收入 94,401.17 印花税返还 - 其他 - 合计 182,127.44 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 649,681.79 银行间市场交易费用 2,725.00 合计 652,406.79 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 15,469.65 账户维护费 18,000.00 其他 2,390.00 合计 224,821.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2016年7月13日发布本基金分红公告，向截至2016年7月18日止在本基金注册登记机构广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份A基金份额派发红利人民币0.080元，按每10份C基金份额派发红利人民币0.080元。实际分配金额为人民币8,122,862.90元。 除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限公司 321,575,355.38 68.70% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广发证券股份有限公司 231,500,732.98 97.54% 99,591,991.24 14.95% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 广发证券股份有限公司 10,666,600,000.00 75.59% - - 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 299,483.67 73.65% 41,838.14 35.30% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 - - - - 注：1.股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。 2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,696,146.33 1,580,279.97 其中：支付销售机构的客户维护费 243,548.91 174,413.82 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,341,756.10 451,508.54 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 合计 广发基金管理有限公司 - 300,339.90 300,339.90 中国银行股份有限公司 - 25,484.22 25,484.22 广发证券股份有限公司 - 14,755.37 14,755.37 合计 - 340,579.49 340,579.49 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 合计 广发基金管理有限公司 - 318,783.35 318,783.35 中国银行股份有限公司 - 13,872.40 13,872.40 广发证券股份有限公司 - 7,548.15 7,548.15 合计 - 340,203.90 340,203.90 注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发聚鑫债券A 份额单位：份 关联方名称 广发聚鑫债券A本期末 2016年6月30日 广发聚鑫债券A上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广发证券股份有限公司 - - 45,557,327.26 6.29% 广发聚鑫债券C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 31,673,307.73 68,686.19 1,122,988.43 35,438.95 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司 160206 16国开06 一级市场分销 300,000.00 30,000,000.00 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 中国银行股份有限公司 101558018 15陕延油MTN002 一级市场分销 500,000.00 50,000,000.00 广发证券股份有限公司 1580055 15苏国信债 一级市场分销 300,000.00 30,000,000.00 广发证券股份有限公司 122355 14齐鲁债 一级市场分销 100,000.00 10,000,000.00 6.4.11 利润分配情况 广发聚鑫债券A 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 利润分配合计 备注 场内 场外 1 2016-01-20 - 2016-01-20 0.400 21,926,535.82 10,423,755.54 32,350,291.36 - 合计 0.400 21,926,535.82 10,423,755.54 32,350,291.36 - 广发聚鑫债券C 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 利润分配合计 备注 场内 场外 1 2016-01-20 - 2016-01-20 0.400 6,977,526.14 4,076,529.78 11,054,055.92 - 合计 0.400 6,977,526.14 4,076,529.78 11,054,055.92 - 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币323,700,000.00元，于2016年7月1日至2016年7月7日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年末 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 69,762,000.00 70,085,000.00 合计 69,762,000.00 70,085,000.00 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 （2）以上未评级的债券为剩余期限一年以内国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和同业存单。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年末 2015年12月31日 AAA 634,093,980.30 662,506,377.90 AAA以下 250,938,646.90 520,226,982.90 未评级 287,196,000.00 207,917,000.00 合计 1,172,228,627.20 1,390,650,360.80 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 （2）以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 31,673,307.73 - - - 31,673,307.73 结算备付金 6,000,375.34 - - - 6,000,375.34 存出保证金 155,054.47 - - - 155,054.47 交易性金融资产 206,814,106.50 435,278,920.70 599,897,600.00 267,650,867.26 1,509,641,494.46 买入返售金融资产 35,300,000.00 - - - 35,300,000.00 应收证券清算款 - - - 3,940,343.02 3,940,343.02 应收利息 - - - 22,697,672.33 22,697,672.33 应收申购款 0.00 - - 1,103,730.13 1,103,730.13 其他资产 - - - - - 资产总计 279,942,844.04 435,278,920.70 599,897,600.00 295,392,612.74 1,610,511,977.48 负债 应付证券清算款 - - - 35,300,000.00 35,300,000.00 卖出回购金融资产款 323,700,000.00 - - - 323,700,000.00 应付赎回款 - - - 2,124,775.65 2,124,775.65 应付管理人报酬 - - - 736,398.76 736,398.76 应付利息 - - - 199,868.57 199,868.57 应付托管费 - - - 210,399.61 210,399.61 应付交易费用 - - - 120,982.77 120,982.77 应付销售服务费 - - - 87,579.10 87,579.10 其他负债 - - - 199,179.60 199,179.60 负债总计 323,700,000.00 - - 38,979,184.06 362,679,184.06 利率敏感度缺口 -43,757,155.96 435,278,920.70 599,897,600.00 256,413,428.68 1,247,832,793.42 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 63,683,788.24 - - - 63,683,788.24 结算备付金 10,768,459.91 - - - 10,768,459.91 存出保证金 208,992.30 - - - 208,992.30 交易性金融资产 164,161,620.00 500,509,323.80 796,064,417.00 260,135,405.43 1,720,870,766.23 应收利息 - - - 27,172,254.83 27,172,254.83 应收申购款 - - - 7,527,599.90 7,527,599.90 资产总计 238,822,860.45 500,509,323.80 796,064,417.00 294,835,260.16 1,830,231,861.41 负债 应付证券清算款 - - - 3,362,118.12 3,362,118.12 卖出回购金融资产款 489,699,455.00 - - - 489,699,455.00 应付赎回款 - - - 6,171,608.78 6,171,608.78 应付管理人报酬 - - - 725,513.58 725,513.58 应付利息 - - - 210,562.15 210,562.15 应付托管费 - - - 207,289.59 207,289.59 应付交易费用 - - - 252,721.50 252,721.50 应付销售服务费 - - - 126,546.79 126,546.79 其他负债 - - - 330,048.71 330,048.71 负债总计 489,699,455.00 - - 11,386,409.22 501,085,864.22 利率敏感度缺口 -250,876,594.55 500,509,323.80 796,064,417.00 283,448,850.94 1,329,145,997.19 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 -11,216,324.91 -13,997,063.49 市场利率下降25个基点 11,216,324.91 14,223,676.13 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 267,650,867.26 21.45 260,135,405.43 19.57 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,241,990,627.20 99.53 1,460,735,360.80 109.90 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,509,641,494.46 120.98 1,720,870,766.23 129.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 业绩比较基准上升5% 12,057,806.48 4,643,416.99 业绩比较基准下降5% -12,057,806.48 -4,643,416.99 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (I)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为287,372,484.76元，属于第二层级的余额为1,222,269,009.70元，无属于第三层级的余额(2015年12月31日：第一层级246,828,910.29元，第二层级1,471,999,583.94元，第三层级2,042,272.00元)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 267,650,867.26 16.62 其中：股票 267,650,867.26 16.62 2 固定收益投资 1,241,990,627.20 77.12 其中：债券 1,241,990,627.20 77.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 35,300,000.00 2.19 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,673,683.07 2.34 7 其他各项资产 27,896,799.95 1.73 8 合计 1,610,511,977.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 147,351,093.55 11.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,299,604.31 9.64 J 金融业 169.40 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 267,650,867.26 21.45 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300203 聚光科技 1,879,719 49,624,581.60 3.98 2 600312 平高电气 2,159,910 33,824,190.60 2.71 3 002030 达安基因 1,074,744 29,877,883.20 2.39 4 002268 卫 士 通 761,475 27,215,116.50 2.18 5 300059 东方财富 1,085,580 24,099,876.00 1.93 6 600570 恒生电子 355,000 23,703,350.00 1.90 7 600406 国电南瑞 1,735,017 23,197,177.29 1.86 8 300188 美亚柏科 572,000 15,238,080.00 1.22 9 600893 中航动力 405,315 14,044,164.75 1.13 10 002439 启明星辰 254,800 6,581,484.00 0.53 11 000895 双汇发展 300,000 6,264,000.00 0.50 12 002121 科陆电子 447,500 5,258,125.00 0.42 13 600271 航天信息 172,418 4,103,548.40 0.33 14 300009 安科生物 120,000 3,585,600.00 0.29 15 600391 成发科技 20,000 769,000.00 0.06 16 300271 华宇软件 13,981 264,520.52 0.02 17 601788 光大证券 10 169.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300203 聚光科技 50,270,319.76 3.78 2 600406 国电南瑞 40,559,787.58 3.05 3 600312 平高电气 31,053,542.43 2.34 4 002030 达安基因 25,093,049.60 1.89 5 600893 中航动力 23,199,765.32 1.75 6 600570 恒生电子 21,178,697.95 1.59 7 002268 卫 士 通 20,468,765.05 1.54 8 300059 东方财富 16,527,603.44 1.24 9 300188 美亚柏科 14,918,619.48 1.12 10 600598 北大荒 9,069,435.95 0.68 11 000895 双汇发展 7,357,244.00 0.55 12 300009 安科生物 2,656,807.00 0.20 13 601788 光大证券 2,067,412.00 0.16 14 002510 天汽模 2,020,934.00 0.15 15 300271 华宇软件 389,912.00 0.03 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600893 中航动力 60,146,749.03 4.53 2 600406 国电南瑞 50,170,576.99 3.77 3 601788 光大证券 28,096,033.88 2.11 4 002030 达安基因 14,150,993.05 1.06 5 600598 北大荒 8,441,235.11 0.64 6 300059 东方财富 8,166,389.01 0.61 7 002268 卫 士 通 6,965,366.86 0.52 8 002121 科陆电子 5,220,243.36 0.39 9 600271 航天信息 5,004,641.40 0.38 10 300203 聚光科技 3,944,637.56 0.30 11 600391 成发科技 3,184,134.00 0.24 12 002439 启明星辰 2,326,227.00 0.18 13 002510 天汽模 2,198,820.00 0.17 14 600312 平高电气 1,520,189.70 0.11 15 000895 双汇发展 1,111,549.27 0.08 16 300188 美亚柏科 473,926.58 0.04 17 300271 华宇软件 105,644.00 0.01 18 600875 东方电气 340.16 0.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 266,831,895.56 卖出股票的收入（成交）总额 201,227,696.96 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 52,605,000.00 4.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 304,353,000.00 24.39 其中：政策性金融债 304,353,000.00 24.39 4 企业债券 835,068,673.90 66.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 16,219,500.00 1.30 7 可转债（可交换债） 33,744,453.30 2.70 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,241,990,627.20 99.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 122266 13中信03 844,950 84,680,889.00 6.79 2 120223 12国开23 700,000 69,762,000.00 5.59 3 127278 15津地铁 600,000 61,662,000.00 4.94 4 150420 15农发20 600,000 61,068,000.00 4.89 5 124805 14穗铁02 500,000 54,990,000.00 4.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1恒生电子股份有限公司（股票代码：600570）于2015年8月15日公告收到中国证监会《调查通知书》（沪证专调查字2015356号）。因控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）涉嫌违反证券、期货法律法规，被中国证监会立案调查并行政处罚（处罚字[2015]68号）。 本基金投资该公司的原因是：恒生电子作为国内金融IT的龙头公司，历年来业绩表现优秀。虽然子公司因为HOMS系统伞型账户开立问题被证监会处罚，但其作为金融创新的业务，原有的私募托管功能依然可以合法的运作，公司也在积极寻找新的创新模式，包括和阿里巴巴旗下的蚂蚁金服的深度合作，都为公司未来开发新的增长点提供了基础。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和出发的情况。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 155,054.47 2 应收证券清算款 3,940,343.02 3 应收股利 - 4 应收利息 22,697,672.33 5 应收申购款 1,103,730.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,896,799.95 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132001 14宝钢EB 10,680,192.00 0.86 2 113008 电气转债 9,409,894.40 0.75 3 110031 航信转债 1,191,132.00 0.10 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 广发聚鑫债券A 9,221 86,895.06 692,445,312.51 86.42% 108,814,021.99 13.58% 广发聚鑫债券C 8,092 25,622.09 45,863,935.65 22.12% 161,470,009.91 77.88% 合计 17,313 58,256.41 738,309,248.16 73.20% 270,284,031.90 26.80% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 广发聚鑫债券A 5,534,186.25 0.6907% 广发聚鑫债券C - - 合计 5,534,186.25 0.5487% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 广发聚鑫债券A >100 广发聚鑫债券C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 广发聚鑫债券A >100 广发聚鑫债券C 0 合计 >100 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 基金合同生效日（2013年6月5日）基金份额总额 1,172,494,282.35 1,536,003,708.87 本报告期期初基金份额总额 724,214,895.12 282,379,527.57 本报告期基金总申购份额 295,344,694.87 70,902,064.23 减：本报告期基金总赎回份额 218,300,255.49 145,947,646.24 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 801,259,334.50 207,333,945.56 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是： 1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿损失。该案尚在浙江省义乌市人民法院审理中。 2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 3 321,575,355.38 68.70% 299,483.67 73.65% - 大同证券 1 27,081,826.45 5.79% 19,804.87 4.87% - 银河证券 2 119,402,410.69 25.51% 87,318.90 21.47% - 恒泰证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - 新增1个 华创证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 广发证券 231,500,732.98 97.54% 10,666,600,000.00 75.59% - - 大同证券 3,516,336.42 1.48% 954,400,000.00 6.76% - - 银河证券 2,326,897.48 0.98% 2,489,700,000.00 17.64% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基金）资产净值公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-06-30 2 广发基金管理有限公司关于增加天津银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-06-27 3 广发基金管理有限公司关于增加苏宁基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-06-07 4 广发基金管理有限公司关于增加德州银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-06-06 5 广发基金管理有限公司关于增加大智慧财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-05-20 6 广发基金管理有限公司关于增加徽商银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-05-17 7 广发基金管理有限公司关于增加汇成基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-05-13 8 广发基金管理有限公司关于增加鼎信汇金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-03-30 9 广发基金管理有限公司关于增加北京增财基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-02-18 10 广发基金管理有限公司广发聚鑫债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-01-15 11 广发基金管理有限公司关于增加爱建证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-01-14 12 广发基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2016-01-04 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚鑫债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发聚鑫债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 11.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日