华宸未来信用增利债券型发起式证券投资 基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华宸未来基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................15§7 投资组合报告.....................................................................................................................................38 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................40 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................44§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................45§12 备查文件目录...................................................................................................................................46 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................46 12.2 存放地点..................................................................................................................................46 12.3 查阅方式..................................................................................................................................46 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 基金简称 华宸信用增利 场内简称 - 基金主代码 000104 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月20日 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,069,197.46份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争 为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主 动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判 断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上， 自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合 目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自 下而上”的方法，在研究分析信用风险、流动性风险、 收益率水平、市场环境等因素基础上，自下而上的精 选投资品种。 业绩比较基准 中债综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宸未来基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 杨桐 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-26066888 010-66105799 电子邮箱 yangt@hcmiraefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009200699 95588 传真 021-65870287 010-66105798 注册地址 上海市虹口区四川北路859 北京市西城区复兴门内大街55 号中信广场16楼 号 办公地址 上海市虹口区四川北路859 北京市西城区复兴门内大街55 号中信广场16楼 号 邮政编码 200085 100140 法定代表人 向旭平 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.hcmirae.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华宸未来基金管理有限公司 上海市虹口区四川北路859号中信 广场16楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 640,991.30 本期利润 -874,578.44 加权平均基金份额本期利润 -0.0336 本期加权平均净值利润率 -3.23% 本期基金份额净值增长率 -3.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,033.79 期末可供分配基金份额利润 0.0000 期末基金资产净值 22,070,231.25 期末基金份额净值 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 22.11% 注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息 披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关 法规。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按 公允价值调整的影响。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.93% 1.23% -0.07% 0.04% -5.86% 1.19% 过去三个月 -1.96% 0.83% 1.35% 0.10% -3.31% 0.73% 过去六个月 -3.50% 0.78% 1.20% 0.09% -4.70% 0.69% 过去一年 17.08% 0.68% 3.60% 0.11% 13.48% 0.57% 过去三年 22.11% 0.51% 4.62% 0.10% 17.49% 0.41% 自基金合同 22.11% 0.51% 4.62% 0.10% 17.49% 0.41% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金业绩比较基准为中债综合全价指数；2、本基金成立于2013年8月20日，图示时间段为2013年8月20日至2015年6月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末已满一年； 3、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华宸未来基金管理有限公司是经证监许可[2012]370号文批准于2012年6月20日成立。截至本报告期末，公司股东由华宸信托有限责任公司、韩国未来资产基金管理公司、咸阳长涛电子科技有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司注册资本2亿元人民币。公司秉承“规范创造价值，创新推动成长”的经营理念，贯彻投资人利益优先原则，树立长期价值投资理念，专心 致力于细分市场的经营战略，从公司品牌、运行机制、企业文化和团队建设等方面构筑公司核心 竞争力，努力做到“沉得下来不浮躁，专得下去不浮浅”，将公司改造成为受尊重的资产管理人。 截至本报告期末，本基金管理人共管理2只开放式基金：分别为华宸未来沪深300指数增强 型发起式证券投资基金（LOF）和华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 西安交通 大学经济 与金融学 院，金融 学硕士。 13年证券 行业从业 经验，历 任大鹏证 券资产管 理公司债 券交易 员，昆仑 证券金融 本基金基 证券研究 金经理兼 2013年8月 所宏观经 王骏 固定收益 20日 - 13 济与债券 部总经理 研究员， 西部证券 固定收益 部债券投 资经理， 财富证券 固定收益 总部债券 投资部副 总经理等 职务。 2011年11 月加入华 宸未来基 金管理有 限公司。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券市场总体不佳，在外需低迷、投资大幅度下滑的作用下，总需求收缩十分明显。在总需求不足、国际大宗商品价格下滑以及内生性收缩等因素的作用下，宏观经济整体通缩的压力大幅度上扬，PPI以及CPI指数持续低迷。但是上半年股票市场总体表现强劲，各类资金涌向权益类市场，导致市场利率居高不下，债券市场总体保持盘整格局。 上半年债券操作保持了低久期、高评级策略，在实体经济不景气的情况下，回避低评级债券可能带来的信用风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.000元，基金份额累计净值为1.210元；本报告期份额净值增长率-3.50%，同期业绩比较基准收益率为1.20%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年中国经济与投资环境，股市去杠杆导致股市出现大幅下挫，短期内难以看见趋势性反转的迹象。预计市场资金需求将急剧下降，资金将流向更加安全的固定收益证券市场，固定收益类资产吸引力将有望增加。 但是另一方面，随着资产价格的缩水，预计其他大类资产，比如房地产将会步入调整，钢铁、水泥、煤炭价格将继续步入下降通道，低等级信用债的信用风险将会进一步爆发，而国债、高等级信用债则有望成为资金避风港。 下半年本基金操作将采取稳健的投资策略，提高利率债、高等级信用债的投资比例，保持适度杠杆，根据市场走势灵活调整组合久期，规避信用风险，获取稳定的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括运营部以及投资部、研究部、监察稽核部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内实施了1次收益分配，每份额累计分配利润为0.06元。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的管理人——华宸未来基金管理 有限公司在华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华宸未来信用增利债券型发起 式证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额1,784,224.96元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华宸未来基金管理有限公司编制和披露的华宸未来信用增利债券型发起式证 券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,223,825.95 2,577,177.91 结算备付金 632,989.26 1,019,672.76 存出保证金 17,447.38 31,413.93 交易性金融资产 6.4.7.2 31,060,571.00 49,258,595.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 31,060,571.00 49,258,595.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,193,648.81 - 应收利息 6.4.7.5 859,757.34 1,044,820.84 应收股利 - - 应收申购款 2,086.49 373,031.65 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 34,990,326.23 54,304,712.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 12,699,669.80 19,099,855.05 应付证券清算款 - 116,444.80 应付赎回款 33,762.11 17,129.80 应付管理人报酬 13,561.93 20,822.08 应付托管费 3,874.85 5,949.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 18,828.17 48,915.35 应交税费 57,600.00 - 应付利息 929.22 328.48 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 91,868.90 275,064.56 负债合计 12,920,094.98 19,584,509.30 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 22,069,197.46 31,638,255.38 未分配利润 6.4.7.10 1,033.79 3,081,948.21 所有者权益合计 22,070,231.25 34,720,203.59 负债和所有者权益总计 34,990,326.23 54,304,712.89 6.2利润表 会计主体：华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 -376,704.15 4,353,709.11 1.利息收入 961,815.88 3,013,550.81 其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,889.26 36,521.63 债券利息收入 941,877.26 2,966,967.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,049.36 10,061.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 165,088.30 -284,365.34 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 165,088.30 -284,365.34 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -1,515,569.74 1,567,752.84 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 11,961.41 56,770.80 减：二、费用 497,874.29 1,067,846.01 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 94,487.02 376,961.00 2．托管费 6.4.10.2.2 26,996.36 107,703.19 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 6,862.69 5,146.52 5．利息支出 266,157.09 435,218.68 其中：卖出回购金融资产支出 266,157.09 435,218.68 6．其他费用 6.4.7.20 103,371.13 142,816.62 三、利润总额（亏损总额以“-” -874,578.44 3,285,863.10 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -874,578.44 3,285,863.10 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 31,638,255.38 3,081,948.21 34,720,203.59 金净值） 二、本期经营活动产生 - -874,578.44 -874,578.44 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -9,569,057.92 -422,111.02 -9,991,168.94 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,883,227.95 135,770.60 3,018,998.55 2.基金赎回款 -12,452,285.87 -557,881.62 -13,010,167.49 四、本期向基金份额持 - -1,784,224.96 -1,784,224.96 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 22,069,197.46 1,033.79 22,070,231.25 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 128,542,197.89 939,100.09 129,481,297.98 金净值） 二、本期经营活动产生 - 3,285,863.10 3,285,863.10 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -44,569,913.11 -630,023.96 -45,199,937.07 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 214,929.73 1,340.08 216,269.81 2.基金赎回款 -44,784,842.84 -631,364.04 -45,416,206.88 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 83,972,284.78 3,594,939.23 87,567,224.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______杨桐______ ______杨桐______ ____乔鋆池____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]177号文的核准，由基金管理人华宸未来基 金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2013年8月20日正式生效，首次设立募集规 模为197,981,907.82份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的注册登记机 构为华宸未来基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金固定收益类资产的80%；本基金投资于权益类资产的比例合计不超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金投资业绩比较基准为：中债综合全价指数。6.4.2会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组制定了《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 (a)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i)股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (ii)债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注6.4.4.4 (a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出债券于卖出交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii)权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。 获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (b)应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。 (c)其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额,相关交易费用计入初始成本。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下： (a)股票投资 (i)对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 (ii)送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 (iii)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iv)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值。 (v)非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；;若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b)债券投资 (i)交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 (ii)首次公开发行未上市的债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iii)全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (iv)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 (c)权证投资 (i)首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (ii)配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 (iii)因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (d)股指期货投资 基金投资的股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换，本基金金融工具的公允价值的估值技术并未发生改变。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵消债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于期末全额转入“未分配利润”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)于卖出债券交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按处置衍生工具成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理费根据《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，按前一日基金资产净值0.7%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费根据《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出，按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 其他费用根据相关法规及协议的规定，按实际支出金额列入或摊入当期基金费用。6.4.4.11基金的收益分配政策 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。即收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定； 6、本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在制定媒体公告并报中国证监会备案； 7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。6.4.5.2会计估计变更的说明 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组制定了《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无差错事项。6.4.6税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通 知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所 得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花 税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； 2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税； 3、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税； 4、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上 市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税； 5、自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率 征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日 起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3% 降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交 易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税； 6、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,223,825.95 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,223,825.95 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 31,362,184.50 31,060,571.00 -301,613.50 银行间市场 - - - 合计 31,362,184.50 31,060,571.00 -301,613.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 31,362,184.50 31,060,571.00 -301,613.50 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 339.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 256.32 应收债券利息 859,154.14 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.02 合计 859,757.34 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 18,828.17 银行间市场应付交易费用 - 合计 18,828.17 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 127.24 预提费用 91,741.66 合计 91,868.90 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 31,638,255.38 31,638,255.38 本期申购 2,883,227.95 2,883,227.95 本期赎回(以"-"号填列) -12,452,285.87 -12,452,285.87 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 22,069,197.46 22,069,197.46 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,448,998.66 632,949.55 3,081,948.21 本期利润 640,991.30 -1,515,569.74 -874,578.44 本期基金份额交易 832,284.01 -138,631.79 693,652.22 产生的变动数 其中：基金申购款 163,704.62 -27,934.02 135,770.60 基金赎回款 668,579.39 -110,697.77 557,881.62 本期已分配利润 -1,784,224.96 - -1,784,224.96 本期末 2,138,049.01 -1,021,251.98 1,116,797.03 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 8,663.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,225.52 其他 - 合计 15,889.26 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 165,088.30 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 165,088.30 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 180,439,050.86 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 178,823,745.40 本总额 减：应收利息总额 1,450,217.16 买卖债券差价收入 165,088.30 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -1,515,569.74 ——股票投资 - ——债券投资 -1,515,569.74 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,515,569.74 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 11,961.41 合计 11,961.41 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 6,862.69 银行间市场交易费用 - 合计 6,862.69 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 17,356.09 信息披露费 74,385.57 债券帐户服务费 9,000.00 其他 1,240.00 银行汇划费用 1,389.47 合计 103,371.13 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至2015年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宸未来基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工行”） 基金托管人、基金代销机构 韩国未来资产基金管理公司 基金管理人的股东 华宸信托有限责任公司 基金管理人的股东 咸阳长涛电子科技有限公司 基金管理人的股东 深圳华宸未来资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.2权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 94,487.02 376,961.00 的管理费 其中：支付销售机构的客 42,510.10 256,340.70 户维护费 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝ E×0.7%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 26,996.36 107,703.19 的托管费 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H ＝E×0.2%÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金不收取销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2013年 10,000,000.00 10,000,000.00 8月20日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 31.6100% 11.9100% 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换换出份 额。 2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 3、基金管理人以上述固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的 基金份额持有期限不低于三年。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,223,825.95 8,663.74 4,923,997.93 32,112.87 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联方交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2015年1 - 2015年1 0.60 1,314,990.94 469,234.021,784,224.96 月21日 月21日 合 - - 0.60 1,314,990.94 469,234.021,784,224.96 计 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币12,699,669.80元，于2015年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范与控制，作为一线责任人将风险控制在最小范围内。同时，公司设立监察稽核部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控与分析，并向经理层汇报。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决 策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风 险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：于2015年6月30日，本基金未持有短期信用评级债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 5,104,985.70 1,079,360.00 AAA以下 25,955,585.30 48,179,235.80 未评级 - - 合计 31,060,571.00 49,258,595.80 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持有的金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自基 金份额持有人随时可以赎回其持有的份额，另一方面来自于投资品种所处的市场交易不活跃所带 来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此本期末本基金持有的证券均能及时变 现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、部分应收申购款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30 日 资产 银行存 1,223,825.95 - - - - - 1,223,825.95 款 结算备 632,989.26 - - - - - 632,989.26 付金 存出保 17,447.38 - - - - - 17,447.38 证金 交易性 - -2,399,600.0023,829,992.60 4,830,978.40 -31,060,571.00 金融资 产 应收证 - - - - -1,193,648.81 1,193,648.81 券清算 款 应收利 - - - - - 859,757.34 859,757.34 息 应收申 - - - - - 2,086.49 2,086.49 购款 资产总 1,874,262.59 -2,399,600.0023,829,992.60 4,830,978.402,055,492.6434,990,326.23 计 负债 卖出回 12,699,669.80 - - - - -12,699,669.80 购金融 资产款 应付赎 - - - - - 33,762.11 33,762.11 回款 应付管 - - - - - 13,561.93 13,561.93 理人报 酬 应付托 - - - - - 3,874.85 3,874.85 管费 应付交 - - - - - 18,828.17 18,828.17 易费用 应付利 - - - - - 929.22 929.22 息 应交税 - - - - - 57,600.00 57,600.00 费 其他负 - - - - - 91,868.90 91,868.90 债 负债总 12,699,669.80 - - - - 220,425.1812,920,094.98 计 利率敏-10,825,407.21 -2,399,600.0023,829,992.60 4,830,978.401,835,067.4622,070,231.25 感度缺 口 上年度 末 2014年1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31 日 资产 银行存 2,577,177.91 - - - - - 2,577,177.91 款 结算备 1,019,672.76 - - - - - 1,019,672.76 付金 存出保 31,413.93 - - - - - 31,413.93 证金 交易性 -1,079,360.00 -28,841,681.8019,337,554.00 -49,258,595.80 金融资 产 应收利 - - - - -1,044,820.84 1,044,820.84 息 应收申 - - - - - 373,031.65 373,031.65 购款 资产总 3,628,264.601,079,360.00 -28,841,681.8019,337,554.001,417,852.4954,304,712.89 计 负债 卖出回 19,099,855.05 - - - - -19,099,855.05 购金融 资产款 应付证 - - - - - 116,444.80 116,444.80 券清算 款 应付赎 - - - - - 17,129.80 17,129.80 回款 应付管 - - - - - 20,822.08 20,822.08 理人报 酬 应付托 - - - - - 5,949.18 5,949.18 管费 应付交 - - - - - 48,915.35 48,915.35 易费用 应付利 - - - - - 328.48 328.48 息 其他负 - - - - - 275,064.56 275,064.56 债 负债总 19,099,855.05 - - - - 484,654.2519,584,509.30 计 利率敏-15,471,590.451,079,360.00 -28,841,681.8019,337,554.00 933,198.2434,720,203.59 感度缺 口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 假设 利率变动范围合理。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 市场利率上升10个 86,779.01 160,063.96 基点 市场利率下降10个 -86,779.01 -160,063.96 基点 注：1、上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响； 2、本期末时间为2015年6月30日； 3、资产负债表日基金资产净值的影响金额单位为人民币元。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 31,060,571.00 140.74 49,258,595.80 141.87 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 31,060,571.00 140.74 49,258,595.80 141.87 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 假设 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保 持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加1% 51,898.37 93,164.77 业绩比较基准减少1% -51,898.37 -93,164.77 注：1、本基金管理人运用资本-资产定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表 为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组 合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响； 2、本期末时间为2015年6月30日； 3、资产负债表日基金资产净值的影响金额单位为人民币元。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。 1.置信区间 - 假设 2.观察期- 风险价值 本期末（2015年6月30 上年度末（2014年12月31 分析 （单位：人民币元）日） 日） 合计 - - 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 31,060,571.00 88.77 其中：债券 31,060,571.00 88.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,856,815.21 5.31 7 其他各项资产 2,072,940.02 5.92 8 合计 34,990,326.23 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未买卖股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 29,666,171.00 134.42 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,394,400.00 6.32 8 其他 - - 9 合计 31,060,571.00 140.74 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 122776 11新光债 45,000 4,522,950.00 20.49 2 122890 10凯迪债 40,000 3,848,800.00 17.44 3 122182 12九州通 30,020 3,062,040.00 13.87 4 124206 13祥源债 28,860 2,823,085.20 12.79 5 124359 13三明投 25,000 2,576,250.00 11.67 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期末未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,447.38 2 应收证券清算款 1,193,648.81 3 应收股利 - 4 应收利息 859,757.34 5 应收申购款 2,086.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,072,940.02 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113501 洛钼转债 1,394,400.00 6.32 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 229 96,372.04 10,000,000.00 45.31% 12,069,197.46 54.69% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有资 10,000,000.00 45.31 10,000,000.00 45.31 三年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 45.31 10,000,000.00 45.31 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年8月20日）基金份额总额 197,981,907.82 本报告期期初基金份额总额 31,638,255.38 本报告期基金总申购份额 2,883,227.95 减:本报告期基金总赎回份额 12,452,285.87 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 22,069,197.46 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内基金管理人重大人事变动 2015年4月22日，经华宸未来基金管理有限公司第一届董事会第二十一次会议决议通过， 阙水深先生不再担任公司总经理职务。 2015年4月26日，华宸未来基金管理有限公司召开第十一次股东会，选举产生公司第二届 董事会。第二届董事会董事为于建琳女士、刘玉瀛先生、钱小鸣先生、辛炯官先生、王温先生、 陈湘义先生、高书生先生。其中，于建琳女士、刘玉瀛先生、钱小鸣先生为新当选董事，王温先 生、陈湘义先生、高书生先生为新当选独立董事。向旭平先生、甄学军先生、阙水深先生、汪新 先生不再担任董事，谭向东先生、康书生先生、胡奕明女士不再担任独立董事。 2015年4月26日，经华宸未来基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议通过，向旭 平先生不再担任公司董事长职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，原华宸300基金经理王宇与基金管理人因劳动关系纠纷发生争议，经过仲裁、 一审判决后，基金管理人于2015年1月23日收到终审判决：基金管理人应支付王宇相关工资差 额、并办理相关退工手续。管理人已经按照判决内容与王宇解除劳动关系。 除此之外，无其他涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更 换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 海通证券 2 - - 15,101.47 80.21% - 兴业证券 2 - - 3,726.70 19.79% - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 海通证券 269,110,517.33 78.73%570,100,000.00 76.56% - - 兴业证券 72,717,511.22 21.27%174,500,000.00 23.44% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于新增上海好买基金销售有限 中国证券报、上海证 公司为华宸未来信用增利债券型 券报、证券时报及本 1 发起式证券投资基金代销机构并 公司网站 开通基金定投业务及参与费率优 惠活动的公告 2015年6月18日 华宸未来基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2 旗下基金对长期停牌的股票变更 券报、证券时报及本 估值方法的提示性公告 公司网站 2015年5月28日 华宸未来信用增利债券型发起式 中国证券报、上海证 3 证券投资基金2015年第1季度报 券报、证券时报及本 告 公司网站 2015年4月21日 华宸未来基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金参与中国工商银行个人 券报、证券时报及本 4 电子银行基金申购费率优惠活动 公司网站 的公告 2015年4月1日 华宸未来基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 5 旗下基金调整交易所固定收益品 券报、证券时报及本 种估值方法的公告 公司网站 2015年3月31日 华宸未来信用增利债券型发起式 中国证券报、上海证 6 证券投资基金更新招募说明书 券报、证券时报及本 （2015年度第1号） 公司网站 2015年3月31日 华宸未来信用增利债券型发起式 中国证券报、上海证 7 证券投资基金2014年度报告及 券报、证券时报及本 摘要 公司网站 2015年3月31日 华宸未来基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金参与齐鲁证券有限公司 券报、证券时报及本 8 网上交易申购（含定投）费率优 公司网站 惠活动的公告 2015年3月18日 关于华宸未来基金管理有限公司 中国证券报、上海证 9 旗下基金参与天天基金费率优惠 券报、证券时报及本 活动的公告 公司网站 2015年2月9日 华宸未来信用增利债券型发起式 中国证券报、上海证 10 证券投资基金2014年第4季度报 券报、证券时报及本 告 公司网站 2015年1月22日 中国证券报、上海证 华宸未来信用增利债券型发起式 11 券报、证券时报及本 投资基金分红公告 公司网站 2015年1月16日 华宸未来基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下证券投资基金2014年12月 券报、证券时报及本 12 31日基金资产净值和基金份额净 公司网站 值的公告 2015年1月5日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件； 2、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。12.2存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可登陆基金管理人互联网站（http://www.hcmirae.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。 华宸未来基金管理有限公司 2015年8月29日