汇添富消费行业混合型证券投资基金 2021 年 中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 6 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 49 7.1 期末基金资产组合情况...... 49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注...... 57 §8 基金份额持有人信息 ...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58 §9 开放式基金份额变动 ...... 59 §10 重大事件揭示 ...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59 10.4 基金投资策略的改变...... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 10.8 其他重大事件...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......63 §12 备查文件目录 ...... 63 12.1 备查文件目录...... 63 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富消费行业混合型证券投资基金 基金简称 汇添富消费行业混合 基金主代码 000083 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 05 月 03 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 2,327,910,631.92 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选消费 投资目标 行业的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管 理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股 精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规 避系统性风险；个股精选策略用于挖掘消费行业中商业模式独特、竞 投资策略 争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市 公司。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、中小企业私募债券 投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策 略。 业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指 数*20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 李申 负责人 联系电话 021-28932888 021-60637102 电子邮箱 service@99fund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 021-60637111 传真 021-28932998 021-60635778 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区金融大街 25 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大 北京市西城区闹市口大街 1 号 楼 20 楼 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 1,617,918,945.59 本期利润 1,678,172,415.01 加权平均基金份额本期利润 0.7382 本期加权平均净值利润率 8.52% 本期基金份额净值增长率 8.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 9,053,221,912.62 期末可供分配基金份额利润 3.8890 期末基金资产净值 21,236,794,467.07 期末基金份额净值 9.123 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 812.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.88% 1.28% -2.82% 0.67% 0.94% 0.61% 个月 过去三 11.86% 1.49% 2.66% 0.91% 9.20% 0.58% 个月 过去六 8.56% 2.05% -0.72% 1.28% 9.28% 0.77% 个月 过去一 47.10% 1.80% 30.86% 1.24% 16.24% 0.56% 年 过去三 171.68% 1.61% 65.04% 1.24% 106.64% 0.37% 年 自基金 合同生 812.30% 1.73% 208.54% 1.26% 603.76% 0.47% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 05 月 03 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、 13 只混合型基金、1 只债券型基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 189 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学 历:清华大学工 学硕士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。从 业经历:2011 年 加入汇添富基金 管理股份有限公 司，历任行业分 析师。2016 年 4 月 8 日至今任汇 添富消费行业混 合型证券投资基 金的基金经理。 2017 年 7 月 28 日至2019年8月 胡昕炜 本基金的 2016 年 04 月 10 28 日任汇添富添 基金经理 08 日 福吉祥混合型证 券投资基金的基 金经理。2017 年 9月20日至2019 年8月28日任汇 添富盈润混合型 证券投资基金的 基金经理。2018 年1月19日至今 任汇添富价值创 造定期开放混合 型证券投资基金 的基金经理。 2018 年 9 月 21 日至2020年6月 30 日任汇添富全 球消费行业混合 型证券投资基金 的基金经理。 2018 年 12 月 21 日至今任汇添富 消费升级混合型 证券投资基金的 基金经理。2019 年9月17日至今 任汇添富民安增 益定期开放混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 11 月 5 日至今任汇添富 稳健增长混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 7 月 8 日至今 任汇添富中盘价 值精选混合型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 5 月 11 日至今任 汇添富消费精选 两年持有期股票 型证券投资基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合经理因投资组合的投资策略与其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，A 股市场大幅波动。牛年春节前市场震荡走高，上证指数创下 2015 年 四季度以来的新高，但春节开市后，市场震荡向下。二季度市场逐步反弹，上半年上证指数整体上涨 3.40%。上半年各行业表现分化较大，电气设备、钢铁、化工、采掘、有色金属等 行业涨幅较大，农业、房地产、国防军工、非银金融、家电等行业跌幅靠前。 我们持续看好中国消费行业的投资机会。我们始终坚信，中国内需市场广阔，消费潜力巨大，伴随着居民生活水平的不断提高以及人们对美好生活的向往，中国消费行业有望持续保持稳健增长，这是中国最为确定的投资机会之一。同时，中国处在一轮巨大的消费结构升级浪潮中，这个浪潮仍将持续很多年。在 2021 年上半年，中国消费行业继续延续了稳健增长的态势，消费升级也非常明显，各行业的产品结构升级、不断涌现的消费创新以及蓬勃发展的服务消费等都得到了很好的体现。 因此，本基金在 2021 年上半年投资中继续聚焦于 A 股消费行业中的优质公司。尽管市 场大幅震荡，但我们尽量淡化短期波动，力争聚焦中长期的消费行业发展趋势以及公司的核心竞争力，保持了较为稳定的持仓结构。当然，利用市场的波动，我们对组合也进行着持续动态调整。在上半年，我们继续重点投资了食品饮料、家电、旅游免税、医药消费等行业，也适当增加了受益于汽车行业电动化、智能化发展趋势的相关公司的投资比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 8.56%。同期业绩比较基准收益率为-0.72%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，中国宏观经济将继续维持温和复苏的趋势，流动性也有望保持中性偏宽松的局面。这都将有助于资本市场的稳健表现。尽管新冠肺炎疫情仍可能带来阶段性扰动，但我们相信，中国经济蕴藏的巨大潜力不会发生任何改变。我们认为，消费仍将是经济增长的主要驱动力，消费升级趋势将继续在消费的各个子行业演绎，消费在当前仍是 A股市场性价比较高的板块之一。我们将一如既往，勤勉尽责，寻找受益于中国经济增长、受益于消费升级的优质公司，淡化短期波动，着眼于中长期，投资质地优秀、管理层卓越的优质公司，分享经济成长和企业发展。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、 集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富消费行业混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,328,875,165.28 1,405,142,007.67 结算备付金 7,401,325.17 11,914,905.02 存出保证金 2,330,729.40 1,724,184.44 交易性金融资产 6.4.7.2 19,937,982,195.77 16,453,795,418.08 其中：股票投资 19,687,957,195.77 16,453,795,418.08 基金投资 - - 债券投资 250,025,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 27,680,334.60 70,777,449.87 应收利息 6.4.7.5 1,392,791.97 143,594.52 应收股利 - - 应收申购款 76,980,995.66 56,906,320.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 21,382,643,537.85 18,000,403,880.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 37,344,279.03 67,313,536.85 应付赎回款 71,555,341.82 204,128,367.10 应付管理人报酬 25,976,263.51 21,442,882.22 应付托管费 4,329,377.26 3,573,813.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,291,247.14 7,382,848.34 应交税费 - 3.97 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 352,562.02 742,169.36 负债合计 145,849,070.78 304,583,621.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,327,910,631.92 2,105,671,247.43 未分配利润 6.4.7.1 18,908,883,835.15 15,590,149,011.18 0 所有者权益合计 21,236,794,467.07 17,695,820,258.61 负债和所有者权益总计 21,382,643,537.85 18,000,403,880.18 注：报告截止日 2021 年06 月 30 日，基金份额净值9.123 元，基金份额总额 2,327,910,631.92 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富消费行业混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 日 2020年01月01日至 至 2021 年 06 月 30 2020 年 06 月 30 日 日 一、收入 1,874,109,051.26 2,583,181,784.28 1.利息收入 4,142,344.58 3,468,191.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,116,013.68 3,275,729.87 债券利息收入 1,026,330.90 192,461.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,788,846,285.05 719,981,527.76 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,729,522,496.41 651,443,308.46 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -28,600.00 4,058,660.90 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 59,352,388.64 64,479,558.40 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 60,253,469.42 1,851,548,717.31 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 20,866,952.21 8,183,347.63 列） 减：二、费用 195,936,636.25 88,073,742.95 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 147,128,566.34 62,795,113.22 2．托管费 6.4.10.2.2 24,521,427.75 10,465,852.18 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 24,143,695.01 14,668,369.38 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 - 7.93 7．其他费用 6.4.7.21 142,947.15 144,400.24 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,678,172,415.01 2,495,108,041.33 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 1,678,172,415.01 2,495,108,041.33 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富消费行业混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 2,105,671,247.43 15,590,149,011.18 17,695,820,258.61 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 1,678,172,415.01 1,678,172,415.01 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 222,239,384.49 1,640,562,408.96 1,862,801,793.45 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,980,218,682.85 15,353,568,327.10 17,333,787,009.95 购款 2.基金赎回款 -1,757,979,298.36 -13,713,005,918.14 -15,470,985,216.50 四、本期向基金 - - - 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 2,327,910,631.92 18,908,883,835.15 21,236,794,467.07 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,750,235,612.20 6,536,181,657.29 8,286,417,269.49 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 2,495,108,041.33 2,495,108,041.33 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 118,381,375.20 689,968,224.06 808,349,599.26 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,493,118,717.96 6,055,414,954.79 7,548,533,672.75 购款 2.基金赎回款 -1,374,737,342.76 -5,365,446,730.73 -6,740,184,073.49 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,868,616,987.40 9,721,257,922.68 11,589,874,910.08 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富消费行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原汇添富消费行业股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]237 号文《关于核准汇添富消费行业股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同 于 2013 年 5 月 3 日正式生效，首次设立募集规模为 846,413,696.44 份基金份额。本基金为 契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作 管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有 限公司决定自 2015 年 8 月 5 日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合 同》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等）、货币 市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款（包括定期存款及协议存 款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选消费行业的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 活期存款 1,328,875,165.28 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 1,328,875,165.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,963,455,798. 19,687,957,195. 6,724,501,397. 12 77 65 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 250,270,750.00 250,025,000.00 -245,750.00 其他 - - - 合计 250,270,750.00 250,025,000.00 -245,750.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 13,213,726,548. 19,937,982,195. 6,724,255,647. 12 77 65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 148,412.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,330.60 应收债券利息 1,240,000.00 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,048.80 合计 1,392,791.97 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 6,290,322.14 银行间市场应付交易费用 925.00 合计 6,291,247.14 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 248,423.67 应付证券出借违约金 - 应付审计费 44,630.98 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 352,562.02 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,105,671,247.43 2,105,671,247.43 本期申购 1,980,218,682.85 1,980,218,682.85 本期赎回（以“-” -1,757,979,298.36 -1,757,979,298.36 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 2,327,910,631.92 2,327,910,631.92 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,655,807,999.54 8,934,341,011.64 15,590,149,011.18 本期利润 1,617,918,945.59 60,253,469.42 1,678,172,415.01 本期基金份额交易产 779,494,967.49 861,067,441.47 1,640,562,408.96 生的变动数 其中：基金申购款 6,973,516,581.73 8,380,051,745.37 15,353,568,327.10 基金赎回款 -6,194,021,614.24 -7,518,984,303.90 -13,713,005,918.1 4 本期已分配利润 - - - 本期末 9,053,221,912.62 9,855,661,922.53 18,908,883,835.15 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 2,990,267.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 107,109.28 其他 18,637.04 合计 3,116,013.68 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 7,735,246,735.68 减：卖出股票成本总额 6,005,724,239.27 买卖股票差价收入 1,729,522,496.41 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 100,000,000.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 99,505,600.00 成本总额 减：应收利息总额 523,000.00 买卖债券差价收入 -28,600.00 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 59,352,388.64 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 59,352,388.64 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 60,253,469.42 ——股票投资 60,499,219.42 ——债券投资 -245,750.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 60,253,469.42 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 20,866,952.21 替代损益 - 其他 - 合计 20,866,952.21 6.4.7.20 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 24,142,370.01 银行间市场交易费用 1,325.00 合计 24,143,695.01 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 20,104.69 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 104.11 合计 142,947.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国建设银行股份有限公司（"建设银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 关联方 月 30 日 2020 年 06 月 30 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 5,117,116,388.91 30.36 2,790,479,650.38 27.49 券 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 4,716,255.73 31.67 2,023,612.35 32.17 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 2,566,119.93 28.95 1,040,714.16 22.24 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 2020 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 147,128,566.34 62,795,113.22 其中：支付销售机构的客户维护费 50,408,379.88 17,862,060.12 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 24,521,427.75 10,465,852.18 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 06 月 30 日 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金合同生效日持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 16,637,490.36 4,469,825.66 报告期间申购/买入总份额 - 9,068,236.23 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 16,637,490.36 13,538,061.89 报告期末持有的基金份额占 0.71 0.72 基金总份额比例（%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金份 持有的基金份 称 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例（%） 额的比例（%） 汇添富资 本管理有 4,587,554.07 0.20 4,587,554.07 0.22 限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告 的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 方名 30 日 2020 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设 1,328,875,165.28 2,990,267.36 950,778,240.23 3,211,016.84 银行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成 流 证 功 可 通 期末 证券 券 认 流 受 认购 估值 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 通 限 价格 单价 位：股） 额 额 注 称 日 日 类 型 202 202 新 立 1 年 1 年 股 30097 高 04 10 流 28.2 115.7 360 10,180.80 41,655.60 3 食 月 月 通 8 1 品 08 15 受 日 日 限 30101 申 202 202 新 8 菱 1 年 1 年 股 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 环 06 07 流 境 月 月 通 28 07 受 日 日 限 202 202 新 利 1 年 1 年 股 68849 元 06 07 流 38.8 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 9 亨 月 月 通 5 23 01 受 日 日 限 非 202 202 公 涪 1 年 1 年 开 00250 陵 05 11 发 33.5 1,488,9 49,999,981. 53,141,731. 7 榨 月 月 行 8 35.69 81 98 89 菜 17 18 流 日 日 通 受 限 202 202 新 贝 1 年 1 年 股 30095 泰 03 09 流 47.3 251.9 853 40,372.49 214,921.88 7 妮 月 月 通 3 6 18 27 受 日 日 限 202 202 新 漱 1 年 2 年 股 30101 玉 06 01 流 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 7 平 月 月 通 民 23 05 受 日 日 限 202 202 新 漱 1 年 1 年 股 30101 玉 06 07 流 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 7 平 月 月 通 民 23 05 受 日 日 限 202 202 新 泰 1 年 1 年 股 30099 福 05 11 流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 2 泵 月 月 通 业 17 25 受 日 日 限 30101 百 202 202 新 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 5 洋 1 年 1 年 股 医 06 12 流 药 月 月 通 22 30 受 日 日 限 202 202 新 格 1 年 1 年 股 30096 林 04 10 流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 8 精 月 月 通 密 06 15 受 日 日 限 202 202 新 恒 1 年 1 年 股 30095 辉 03 09 流 11.7 27.08 340 3,984.80 9,207.20 2 安 月 月 通 2 防 03 13 受 日 日 限 202 202 新 苏 1 年 1 年 股 30098 文 04 10 流 15.8 45.29 317 5,018.11 14,356.93 2 电 月 月 通 3 能 19 27 受 日 日 限 202 202 新 普 1 年 1 年 股 30099 联 05 12 流 20.8 42.23 241 5,015.21 10,177.43 6 软 月 月 通 1 件 26 03 受 日 日 限 202 202 新 晶 1 年 1 年 股 30101 雪 06 12 流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 0 节 月 月 通 能 09 20 受 日 日 限 202 202 新 雷 1 年 1 年 股 30101 尔 06 12 流 13.7 32.98 275 3,781.25 9,069.50 6 伟 月 月 通 5 23 30 受 日 日 限 奇 202 202 新 30099 德 1 年 1 年 股 14.7 23.32 191 2,811.52 4,454.12 5 新 05 11 流 2 材 月 月 通 17 26 受 日 日 限 202 202 新 曼 1 年 1 年 股 30094 卡 02 08 流 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 5 龙 月 月 通 03 10 受 日 日 限 202 202 新 百 1 年 1 年 股 30061 川 05 11 流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 4 畅 月 月 通 银 18 25 受 日 日 限 202 202 新 爱 1 年 1 年 股 68806 威 06 12 流 14.7 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 7 科 月 月 通 1 技 07 16 受 日 日 限 202 202 新 科 1 年 1 年 股 68868 汇 06 12 流 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 1 股 月 月 通 份 04 16 受 日 日 限 202 202 新 利 1 年 1 年 股 30101 和 06 12 流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 3 兴 月 月 通 21 29 受 日 日 限 202 202 新 申 1 年 2 年 股 30101 菱 06 01 流 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 8 环 月 月 通 境 28 07 受 日 日 限 202 202 新 嘉 1 年 1 年 股 30095 亨 03 09 流 16.5 46.07 232 3,834.96 10,688.24 5 家 月 月 通 3 化 16 24 受 日 日 限 202 202 新 冠 1 年 1 年 股 30094 中 02 08 流 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 8 生 月 月 通 态 18 25 受 日 日 限 202 202 新 德 1 年 1 年 股 30100 迈 06 12 流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 7 仕 月 月 通 04 16 受 日 日 限 新 202 202 新 1 年 1 年 股 60516 中 06 07 流 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 2 月 月 通 港 29 07 受 日 日 限 202 202 新 建 1 年 1 年 股 30095 工 03 09 流 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 8 修 月 月 通 复 18 29 受 日 日 限 202 202 新 晓 1 年 1 年 股 30096 鸣 04 10 流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 7 股 月 月 通 份 02 13 受 日 日 限 202 202 新 创 1 年 1 年 股 30099 益 05 11 流 13.0 26.51 254 3,317.24 6,733.54 1 通 月 月 通 6 12 22 受 日 日 限 202 202 新 博 1 年 1 年 股 30097 亚 04 10 流 18.2 28.29 245 4,468.80 6,931.05 1 精 月 月 通 4 工 07 15 受 日 日 限 30102 英 202 202 新 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 1 诺 1 年 2 年 股 激 06 01 流 光 月 月 通 28 06 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 1 年 股 30097 利 04 10 流 33.2 87.50 925 30,728.50 80,937.50 9 集 月 月 通 2 团 15 26 受 日 日 限 202 202 新 易 1 年 1 年 股 30094 瑞 02 08 流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 2 生 月 月 通 物 02 09 受 日 日 限 202 202 新 新 1 年 1 年 股 68838 益 04 10 流 19.5 106.2 2,701 52,885.58 286,954.24 3 昌 月 月 通 8 4 21 28 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 1 年 股 30101 立 06 12 流 14.2 33.84 175 2,485.00 5,922.00 1 科 月 月 通 0 技 09 17 受 日 日 限 202 202 新 玉 1 年 1 年 股 30099 马 05 11 流 12.1 19.29 410 4,961.00 7,908.90 3 遮 月 月 通 0 阳 17 24 受 日 日 限 202 202 新 屹 1 年 1 年 股 30093 通 01 07 流 13.1 24.48 322 4,221.42 7,882.56 0 新 月 月 通 1 材 13 21 受 日 日 限 中 202 202 新 30098 红 1 年 1 年 股 48.5 90.39 601 29,202.59 54,324.39 1 医 04 10 流 9 疗 月 月 通 19 27 受 日 日 限 202 202 新 德 1 年 1 年 股 30095 固 02 09 流 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 0 特 月 月 通 24 03 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 1 年 股 68863 恒 04 10 流 23.1 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 9 生 月 月 通 6 物 14 22 受 日 日 限 202 202 新 共 1 年 1 年 股 30096 同 03 10 流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 6 药 月 月 通 业 31 11 受 日 日 限 202 202 新 德 1 年 1 年 股 60528 才 06 07 流 31.5 31.56 349 11,014.44 11,014.44 7 股 月 月 通 6 份 28 06 受 日 日 限 202 202 新 志 1 年 1 年 股 30098 特 04 11 流 14.7 30.57 264 3,904.56 8,070.48 6 新 月 月 通 9 材 21 01 受 日 日 限 202 202 新 英 1 年 1 年 股 68808 科 06 07 流 21.9 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 7 再 月 月 通 6 生 30 09 受 日 日 限 202 202 新 扬 1 年 1 年 股 30101 电 06 12 流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 2 科 月 月 通 技 15 22 受 日 日 限 202 202 新 威 1 年 1 年 股 68822 腾 06 07 流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 6 电 月 月 通 气 28 07 受 日 日 限 202 202 新 电 1 年 1 年 股 68866 气 05 11 流 5.44 7.26 51,238 278,734.72 371,987.88 0 风 月 月 通 电 11 19 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 1 年 股 30093 辰 01 07 流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 3 股 月 月 通 份 15 22 受 日 日 限 202 202 新 欢 1 年 1 年 股 30099 乐 05 12 流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 7 家 月 月 通 26 02 受 日 日 限 202 202 新 海 1 年 1 年 股 68868 优 01 07 流 69.9 243.6 2,795 195,482.30 680,889.95 0 新 月 月 通 4 1 材 15 22 受 日 日 限 202 202 新 优 1 年 1 年 股 68862 利 01 08 流 19.1 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 8 德 月 月 通 1 22 02 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 1 年 股 30096 金 03 10 流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 2 辐 月 月 通 照 29 11 受 日 日 限 30097 万 202 202 新 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 2 辰 1 年 1 年 股 生 04 10 流 物 月 月 通 08 19 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 1 年 股 30092 骐 01 07 流 13.8 29.55 183 2,538.21 5,407.65 9 环 月 月 通 7 保 12 21 受 日 日 限 202 202 新 春 1 年 1 年 股 30094 晖 02 08 流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 3 智 月 月 通 控 03 10 受 日 日 限 202 202 新 英 1 年 1 年 股 30102 诺 06 07 流 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 1 激 月 月 通 光 28 06 受 日 日 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成 流 证 功 可 通 期末 证券 券 认 流 受 认购 估值 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 通 限 价格 单价 位：张） 额 额 注 称 日 日 类 型 - - - - - 注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108 股（根据冠中生态 2020 年年度权益分派实施 公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人 民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，除权除息日为 2021 年 6 月 4 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1- 5 202 3 1- 年 1 年 1 个月以内 个 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 06 月 年 上 月 30 日 资 产 银 行 1,328,875,165 - - - - - 1,328,875,165. 存 .28 28 款 结 算 备 7,401,325.17 - - - - - 7,401,325.17 付 金 存 出 保 2,330,729.40 - - - - - 2,330,729.40 证 金 交 易 性 250,025,000 19,687,957,195 19,937,982,195 金 - - .00 - - .77 .77 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 - - - - - 1,392,791.97 1,392,791.97 利 息 应 收 申 - - - - - 76,980,995.66 76,980,995.66 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 - - - - - 27,680,334.60 27,680,334.60 证 券 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 1,338,607,219 - 250,025,000 - - 19,794,011,318 21,382,643,537 总 .85 .00 .00 .85 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 71,555,341.82 71,555,341.82 回 款 应 付 管 理 - - - - - 25,976,263.51 25,976,263.51 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 4,329,377.26 4,329,377.26 管 费 应 付 证 - - - - - 37,344,279.03 37,344,279.03 券 清 算 款 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - - - 服 务 费 应 付 交 - - - - - 6,291,247.14 6,291,247.14 易 费 用 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 352,562.02 352,562.02 负 债 负 债 - - - - - 145,849,070.78 145,849,070.78 总 计 利 1,338,607,219 - 250,025,000 - - 19,648,162,247 21,236,794,467 率 .85 .00 .22 .07 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 1- 1- 5 202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 0 年 个 年 以 12 月 上 月 31 日 资 产 银 行 1,405,142,007 - - - - - 1,405,142,007. 存 .67 67 款 结 算 备 11,914,905.02 - - - - - 11,914,905.02 付 金 存 出 保 1,724,184.44 - - - - - 1,724,184.44 证 金 交 易 性 16,453,795,418 16,453,795,418 金 - - - - - .08 .08 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 - - - - - 143,594.52 143,594.52 收 利 息 应 收 申 - - - - - 56,906,320.58 56,906,320.58 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 券 - - - - - 70,777,449.87 70,777,449.87 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 1,418,781,097 - - - - 16,581,622,783 18,000,403,880 总 .13 .05 .18 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 204,128,367.10 204,128,367.10 回 款 应 付 管 理 - - - - - 21,442,882.22 21,442,882.22 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 3,573,813.73 3,573,813.73 管 费 应 付 证 券 - - - - - 67,313,536.85 67,313,536.85 清 算 款 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - - - 服 务 费 应 付 交 - - - - - 7,382,848.34 7,382,848.34 易 费 用 应 交 - - - - - 3.97 3.97 税 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 742,169.36 742,169.36 负 债 负 债 - - - - - 304,583,621.57 304,583,621.57 总 计 利 率 敏 1,418,781,097 16,277,039,161 17,695,820,258 感 .13 - - - - .48 .61 度 缺 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期 存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来 收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返 售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确 定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 分析 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 变动 人民币元） 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 基准利率减少 25 493,080.16 - 个基点 基准利率增加 25 -491,143.25 - 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 19,687,957,1 92.71 16,453,795,4 92.98 95.77 18.08 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 250,025,000. 1.18 - - 00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 19,937,982,1 93.88 16,453,795,4 92.98 95.77 18.08 注：本基金股票资产及存托凭证占基金资产的 60%—95%，基金以消费行业上市公司为股票主要投资对象，投资于消费行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 的变动 元） 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末2020年12月31日 分析 中证主要消费 -986,907,766.34 -759,679,890.43 指数下跌 5% 中证主要消费 986,907,766.34 759,679,890.43 指数上涨 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 19,687,957,195.77 92.07 其中：股票 19,687,957,195.77 92.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 250,025,000.00 1.17 其中：债券 250,025,000.00 1.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,336,276,490.45 6.25 8 其他资产 108,384,851.63 0.51 9 合计 21,382,643,537.85 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 13,290,000.00 0.06 C 制造业 16,619,235,293.67 78.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 122,507,081.83 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 124,509.83 0.00 J 金融业 135,510,263.00 0.64 K 房地产业 309,240,738.74 1.46 L 租赁和商务服务业 1,928,791,507.31 9.08 M 科学研究和技术服务业 469,902,807.54 2.21 N 水利、环境和公共设施管理业 119,755.21 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 89,185,556.60 0.42 S 综合 - - 合计 19,687,957,195.77 92.71 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600809 山西汾 4,500,070 2,016,031,360.00 9.49 酒 2 600519 贵州茅 980,000 2,015,566,000.00 9.49 台 3 000858 五 粮 6,600,000 1,966,074,000.00 9.26 液 4 601888 中国中 5,800,038 1,740,591,403.80 8.20 免 5 000568 泸州老 6,000,000 1,415,640,000.00 6.67 窖 6 300750 宁德时 2,500,098 1,337,052,410.40 6.30 代 7 002568 百润股 14,000,072 1,327,066,824.88 6.25 份 8 603345 安井食 3,300,000 838,266,000.00 3.95 品 9 603486 科沃斯 3,200,003 729,856,684.24 3.44 10 000799 酒鬼酒 2,700,000 690,120,000.00 3.25 11 603501 韦尔股 2,115,069 681,052,218.00 3.21 份 12 000651 格力电 12,000,009 625,200,468.90 2.94 器 13 600132 重庆啤 3,100,001 613,645,197.95 2.89 酒 14 600887 伊利股 15,000,101 552,453,719.83 2.60 份 15 603259 药明康 3,000,006 469,770,939.54 2.21 德 16 603369 今世缘 7,000,022 379,121,191.52 1.79 17 001914 招商积 18,000,043 309,240,738.74 1.46 余 18 002027 分众传 20,000,011 188,200,103.51 0.89 媒 19 600779 水井坊 1,300,067 164,263,465.45 0.77 20 002507 涪陵榨 4,000,000 147,706,707.43 0.70 菜 21 600036 招商银 2,500,010 135,475,541.90 0.64 行 22 300755 华致酒 3,000,025 122,431,020.25 0.58 行 23 000661 长春高 300,100 116,138,700.00 0.55 新 24 603027 千禾味 4,400,000 115,676,000.00 0.54 业 25 300715 凯伦股 4,680,007 110,307,764.99 0.52 份 26 000333 美的集 1,500,264 107,073,841.68 0.50 团 27 600436 片仔癀 200,000 89,660,000.00 0.42 28 300413 芒果超 1,300,081 89,185,556.60 0.42 媒 29 603517 绝味食 1,000,000 84,290,000.00 0.40 品 30 600298 安琪酵 1,500,000 81,570,000.00 0.38 母 31 603008 喜临门 2,000,050 66,021,650.50 0.31 32 002304 洋河股 300,000 62,160,000.00 0.29 份 33 603605 珀莱雅 300,083 59,029,326.93 0.28 34 300896 爱美客 70,020 55,237,377.60 0.26 35 605499 东鹏饮 210,322 52,748,757.60 0.25 料 36 002154 报 喜 7,000,000 44,590,000.00 0.21 鸟 37 603129 春风动 250,054 31,026,700.32 0.15 力 38 688276 百克生 203,486 21,280,565.88 0.10 物 39 300595 欧普康 200,000 20,710,000.00 0.10 视 40 000762 西藏矿 500,000 13,290,000.00 0.06 业 41 688680 海优新 2,795 680,889.95 0.00 材 42 688660 电气风 51,238 371,987.88 0.00 电 43 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.00 44 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 45 688621 阳光诺 1,485 131,868.00 0.00 和 46 688316 青云科 1,428 102,102.00 0.00 技 47 688639 华恒生 2,302 97,328.56 0.00 物 48 300948 冠中生 3,230 92,896.54 0.00 态 49 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00 50 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 51 300979 华利集 925 80,937.50 0.00 团 52 301018 申菱环 7,811 64,753.19 0.00 境 53 688557 兰剑智 1,812 60,973.80 0.00 能 54 301012 扬电科 1,691 56,994.16 0.00 技 55 300981 中红医 601 54,324.39 0.00 疗 56 688087 英科再 2,469 54,219.24 0.00 生 57 301017 漱玉平 5,550 49,173.00 0.00 民 58 300973 立高食 360 41,655.60 0.00 品 59 601528 瑞丰银 2,230 34,721.10 0.00 行 60 688067 爱威科 1,259 31,260.97 0.00 技 61 688681 科汇股 1,899 27,611.46 0.00 份 62 301021 英诺激 2,899 27,424.54 0.00 光 63 001207 联科科 682 22,581.02 0.00 技 64 300911 亿田智 309 21,407.52 0.00 能 65 301015 百洋医 462 17,939.46 0.00 药 66 688226 威腾电 2,693 17,289.06 0.00 气 67 300982 苏文电 317 14,356.93 0.00 能 68 300968 格林精 1,162 14,025.34 0.00 密 69 001208 华菱线 1,754 13,558.42 0.00 缆 70 300614 百川畅 329 13,285.02 0.00 银 71 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 72 300942 易瑞生 443 12,634.36 0.00 物 73 603171 税友股 637 12,230.40 0.00 份 74 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 75 300889 爱克股 479 11,639.70 0.00 份 76 300933 中辰股 1,112 11,609.28 0.00 份 77 605287 德才股 349 11,014.44 0.00 份 78 300955 嘉亨家 232 10,688.24 0.00 化 79 300996 普联软 241 10,177.43 0.00 件 80 300962 中金辐 576 9,429.12 0.00 照 81 300952 恒辉安 340 9,207.20 0.00 防 82 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 83 300966 共同药 286 9,020.44 0.00 业 84 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 85 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 86 605162 新 中 1,377 8,358.39 0.00 港 87 300958 建工修 300 8,166.00 0.00 复 88 300986 志特新 264 8,070.48 0.00 材 89 300993 玉马遮 410 7,908.90 0.00 阳 90 300930 屹通新 322 7,882.56 0.00 材 91 300971 博亚精 245 6,931.05 0.00 工 92 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 93 301011 华立科 175 5,922.00 0.00 技 94 300943 春晖智 255 5,867.55 0.00 控 95 300967 晓鸣股 507 5,850.78 0.00 份 96 300972 万辰生 430 5,439.50 0.00 物 97 300929 华骐环 183 5,407.65 0.00 保 98 605011 杭州热 525 4,662.00 0.00 电 99 300995 奇德新 191 4,454.12 0.00 材 100 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 101 300992 泰福泵 200 4,064.00 0.00 业 102 301010 晶雪节 218 3,838.98 0.00 能 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 893,004,483.36 5.05 2 600809 山西汾酒 750,871,491.47 4.24 3 603501 韦尔股份 628,962,741.17 3.55 4 600519 贵州茅台 542,130,170.51 3.06 5 601888 中国中免 514,189,469.39 2.91 6 000858 五 粮 液 446,162,580.67 2.52 7 603486 科沃斯 384,853,551.89 2.17 8 600132 重庆啤酒 314,429,435.53 1.78 9 000651 格力电器 279,113,416.67 1.58 10 002568 百润股份 278,730,280.86 1.58 11 600779 水井坊 263,692,374.87 1.49 12 002027 分众传媒 239,740,990.08 1.35 13 600036 招商银行 239,726,980.94 1.35 14 000568 泸州老窖 230,356,280.76 1.30 15 000799 酒鬼酒 195,871,534.19 1.11 16 600031 三一重工 186,961,703.74 1.06 17 603129 春风动力 158,561,057.12 0.90 18 000661 长春高新 157,726,589.72 0.89 19 300122 智飞生物 147,491,058.63 0.83 20 600887 伊利股份 129,633,756.42 0.73 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000661 长春高新 833,256,060.44 4.71 2 601888 中国中免 530,672,988.93 3.00 3 000333 美的集团 409,567,131.57 2.31 4 600519 贵州茅台 363,296,049.64 2.05 5 600809 山西汾酒 328,557,901.35 1.86 6 002475 立讯精密 318,395,845.27 1.80 7 600887 伊利股份 293,164,368.47 1.66 8 000858 五 粮 液 257,397,902.58 1.45 9 002304 洋河股份 255,119,383.93 1.44 10 002127 南极电商 241,964,289.73 1.37 11 000799 酒鬼酒 231,494,367.06 1.31 12 002847 盐津铺子 197,505,545.08 1.12 13 000860 顺鑫农业 185,215,483.48 1.05 14 600298 安琪酵母 180,469,853.73 1.02 15 600031 三一重工 178,410,306.40 1.01 16 300896 爱美客 154,918,900.73 0.88 17 002568 百润股份 143,403,205.00 0.81 18 002695 煌上煌 136,348,228.61 0.77 19 603027 千禾味业 131,012,495.73 0.74 20 300122 智飞生物 129,118,172.95 0.73 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,179,386,797.54 卖出股票收入（成交）总额 7,735,246,735.68 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 250,025,000.00 1.18 其中：政策性金融债 250,025,000.00 1.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 250,025,000.00 1.18 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 210206 21 国开 2,500,000 250,025,000.00 1.18 06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,330,729.40 2 应收证券清算款 27,680,334.60 3 应收股利 - 4 应收利息 1,392,791.97 5 应收申购款 76,980,995.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 108,384,851.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有 机构投资者 个人投资者 （户） 的基金份 占总份 占总份 额 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 1,407,762 1,653.63 187,684,672.47 8.06 2,140,225,959.45 91.94 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人 2,557,916.96 0.11 员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 >100 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013 年 05 月 03 日） 846,413,696.44 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,105,671,247.43 本报告期基金总申购份额 1,980,218,682.85 减：本报告期基金总赎回份额 1,757,979,298.36 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,327,910,631.92 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例（%） （%） 东方 2 5,117,116,388.91 30.36 4,716,255.73 31.67 证券 西部 2 2,185,010,511.12 12.96 1,586,273.18 10.65 证券 申万 宏源 2 1,661,050,538.17 9.85 1,531,664.37 10.28 证券 东吴 2 1,461,617,421.27 8.67 1,349,523.12 9.06 证券 中信 建投 4 1,032,924,285.08 6.13 738,832.76 4.96 证券 华兴 2 999,424,508.74 5.93 927,556.93 6.23 证券 国金 2 962,090,067.77 5.71 880,758.86 5.91 证券 中泰 2 816,293,316.68 4.84 743,890.12 4.99 证券 方正 2 755,543,812.12 4.48 697,971.25 4.69 证券 太平 洋证 2 592,073,232.63 3.51 544,152.00 3.65 券 中信 3 509,775,354.35 3.02 470,492.19 3.16 证券 海通 2 472,920,888.90 2.81 439,894.64 2.95 证券 华泰 2 291,683,854.93 1.73 265,812.00 1.78 证券 川财 2 - - - - 证券 联讯 1 - - - - 证券 野村 东方 2 - - - - 国际 浙商 1 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 名称 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 （%） 比例（%） （%） （%） 东方 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 华兴 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 中信 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 川财 - - - - - - - - 证券 联讯 - - - - - - - - 证券 野村 东方 - - - - - - - - 国际 浙商 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 2 家证券公司的 3 个交易单元：浙商证券（深交所单元）、中信建投证券（深交所单元，上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021 年 01 月 09 日 于旗下基金开展线上直销系统费 网站,深交所 率优惠活动的提示性公告 2 汇添富基金旗下 164 只基金 2020 上交所,上证报,公司 2021 年 01 月 22 日 年 4 季度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 3 于终止包商银行股份有限公司办 公司网站 2021 年 02 月 08 日 理本公司旗下基金销售业务的公 告 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 03 月 30 日 下基金 2020 年年度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 5 于旗下部分基金修订基金合同、 网站,深交所 2021 年 04 月 20 日 托管协议的公告 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 6 下部分基金更新招募说明书及基 交所 2021 年 04 月 21 日 金产品资料概要 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 04 月 22 日 下基金 2021 年第 1 季度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 8 于旗下部分基金获配非公开发行 网站 2021 年 05 月 19 日 股票的公告（ 涪陵榨菜） 9 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021 年 06 月 24 日 于设立深圳分公司的公告 网站,深交所 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富汇添富消费行业股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富消费行业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富消费行业混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富消费行业混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 08 月 31 日