华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安稳健回报 基金主代码 000072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 6 月 28 日 报告期末基金份额总额 478,284,694.65 份 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障 投资目标 基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回 报。 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合 投资策略 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货 风险收益特征 币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安稳健回报混合 A 华安稳健回报混合 C 下属分级基金的交易代码 000072 016042 报告期末下属分级基金的份 461,191,663.88 份 17,093,030.77 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 华安稳健回报混合 A 华安稳健回报混合 C 1.本期已实现收益 -4,005,209.81 -118,400.29 2.本期利润 -3,406,752.42 -233,016.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0072 -0.0351 4.期末基金资产净值 594,440,863.72 22,011,151.64 5.期末基金份额净值 1.2889 1.2877 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.华安稳健回报混合型证券投资基金自2022年7月7日起新增C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安稳健回报混合 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -0.59% 0.15% -8.75% 0.53% 8.16% -0.38% 过去六个月 0.96% 0.15% -5.59% 0.71% 6.55% -0.56% 过去一年 -0.11% 0.17% -12.55% 0.71% 12.44% -0.54% 过去三年 20.08% 0.26% 1.28% 0.75% 18.80% -0.49% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 19.90% 0.25% 1.25% 0.74% 18.65% -0.49% 生效起至今 2、华安稳健回报混合 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -0.65% 0.15% -8.25% 0.54% 7.60% -0.39% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安稳健回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 6 月 28 日至 2022 年 9 月 30 日) 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 1．华安稳健回报混合 A： 2．华安稳健回报混合 C： 注：华安稳健回报混合型证券投资基金自 2022 年 7 月 7 日起新增 C 类基金份额。 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，20 年证券基金从业 经历。历任闽发证券有限责任公司 担任研究员，福建儒林投资顾问有 限公司任研究员，益民基金管理有 限公司基金经理。2009 年 8 月加 入华安基金管理有限公司固定收 益部。2010 年 12 月起担任华安稳 固收益债券型证券投资基金的基 金经理。2012 年 9 月起同时担任 华安安心收益债券型证券投资基 金的基金经理。2012 年 11 月至 2017 年 7 月同时担任华安日日鑫 货币市场基金的基金经理。2012 年 12 月至 2019 年 2 月，同时担任 华安信用增强债券型证券投资基 本基金 金的基金经理。2019年2月至2019 的基金 年 4 月，同时担任华安添鑫中短债 郑可成 经理、 2013-05-14 - 20 年 债券型证券投资基金的基金经理。 固定收 2013 年 5 月至 2019 年 6 月，同时 益部副 担任华安保本混合型证券投资基 总监 金的基金经理。2019 年 6 月起， 同时担任华安稳健回报混合型证 券投资基金的基金经理。2014 年 8 月至 2015 年 1 月同时担任华安七 日鑫短期理财债券型证券投资基 金的基金经理，2014年8月至2019 年 12 月，同时担任华安年年红定 期开放债券型证券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月至 2022 年 5 月，担任华安新动力灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月至 2019 年 12 月，同时担任 华安新优选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2015 年 5 月至 2018 年 6 月，同时担任华安 新机遇保本混合型证券投资基金 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 的基金经理。2018 年 6 月至 2019 年 12 月，同时担任华安新机遇灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2015 年 6 月至 2019 年 12 月，同时担任华安添颐混合型发起 式证券投资基金的基金经理。2015 年 11 月至 2018 年 5 月，同时担任 华安安益保本混合型证券投资基 金的基金经理。2018年5月至2020 年 10 月，同时担任华安安益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理；2015 年 12 月至 2018 年 1 月，同时担任华安乐惠保本混合型 证券投资基金的基金经理。2016 年 2 月至 2017 年 7 月，同时担任 华安安康保本混合型证券投资基 金的基金经理。2016年4月至2017 年 7 月，同时担任华安安禧保本混 合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 10 月至 2018 年 1 月，同 时担任华安安润灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 2 月起，同时担任华安安享灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2017 年 3 月至 2019 年 8 月， 同时担任华安现金宝货币市场基 金的基金经理。2019年9月至2021 年 3 月，同时担任华安现金润利浮 动净值型发起式货币市场基金的 基金经理。2021 年 3 月起，同时 担任华安添益一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理。2021 年 6 月起，同时担任华安添禧一年 持有期混合型证券投资基金的基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，海外通胀压力仍大，美联储连续 2 次上调联邦基准利率 75bp，释放控通胀决心，美 债收益率再次大幅上行，欧美经济衰退风险加剧；俄乌冲突继续激化，地缘风险加剧。国内方面，经济下行压力加大。固定资产投资表现平稳，基建投资发力、制造业投资韧性、地产投资继续拖累；消费受低基数带动底部修复；疫情后一直表现韧性的出口，在 8 月出现大幅回落。通胀方面， CPI 同比增速平稳回升，PPI 快速回落。货币政策维持宽松，M2 同比增速较二季末上升 0.7 个百 分点至 12.1%，央行下调 OMO 和 MLF 操作利率，同时下调 LPR 贷款利率，引导实体融资成本 下降。金融市场流动性维持宽松，货币市场利率维持低位，利率债收益率震荡下行，信用债跟随下行，信用利差维持低位。股市受经济修复放缓和海外影响，在报告期内震荡下跌，汽车、电力设备、电子、传媒等领跌；可转债跟随股市调整，估值先收敛后抬升。 本基金在 3 季度对权益持仓结构进行了调整，增加了对能源和公用事业等价值板块的配置，同时增加了对出行产业链以及稳增长产业链的关注。债券投资方面降低了久期，降低了杠杆和信用债的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2022年9月30日，本基金A类份额净值为1.2889元，本报告期份额净值增长率为-0.59%，同期业绩比较基准增长率为-8.75%；本基金 C 类份额净值为 1.2877 元，本报告期份额净值增长率为-0.65%，同期业绩比较基准增长率为-8.25%。 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 4 季度，高通胀背景下，全球货币层面预期继续紧缩。俄乌冲突对经济仍形成巨大压力，美国通胀与衰退的临界点正逐渐接近，而欧洲在高能源成本的压力下经济难以很快修复。国内经济仍在底部徘徊，随着一系列稳增长政策的推出，预计四季度有望看到社融、信贷等数据出现积极信号，经济或呈现弱修复。通胀方面，PPI 预计延续回落，CPI 小幅走高。流动性预计仍维持宽松，资金利率中枢或小幅抬升，利率债波动或加大，信用利差或低位回升。权益方面，目前市场整体估值已处于较低水平，指数继续下跌空间有限，价值股在基本面修复预期下投资价值凸现，成长股经过近期调整，估值已得到部分修复，关注景气度向上的高端制造行业。 本基金债券配置仍将以利率债和高等级信用债为主，关注基本面改善带来的信用机会。同时对长久期利率债保持波段操作。将继续保持关注权益市场的流动性和估值指标，把握市场底部加仓的机会，追求持仓品种的安全边际。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 64,798,289.45 9.99 其中：股票 64,798,289.45 9.99 2 固定收益投资 568,528,658.65 87.65 其中：债券 568,528,658.65 87.65 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 15,250,335.07 2.35 7 其他各项资产 53,192.02 0.01 8 合计 648,630,475.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 14,668,644.00 2.38 B 采矿业 C 制造业 25,642,152.23 4.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,833,003.00 0.78 E 建筑业 4,398,546.00 0.71 F 批发和零售业 1,266,300.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 3,889,496.00 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 709,701.12 0.12 J 金融业 7,288,934.00 1.18 K 房地产业 1,863,800.00 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 223,872.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 Q 卫生和社会工作 13,841.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,798,289.45 10.51 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601088 中国神华 70,000 2,214,800.00 0.36 2 600900 长江电力 80,300 1,826,022.00 0.30 3 601898 中煤能源 163,900 1,743,896.00 0.28 4 600674 川投能源 142,700 1,716,681.00 0.28 5 600919 江苏银行 229,600 1,708,224.00 0.28 6 601006 大秦铁路 251,400 1,701,978.00 0.28 7 601668 中国建筑 316,000 1,627,400.00 0.26 8 600028 中国石化 379,200 1,626,768.00 0.26 9 601328 交通银行 345,500 1,596,210.00 0.26 10 600039 四川路桥 151,800 1,551,396.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 40,539,737.90 6.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 433,911,192.90 70.39 其中：政策性金融债 309,368,621.93 50.19 4 企业债券 61,478,054.80 9.97 5 企业短期融资券 20,061,616.44 3.25 6 中期票据 5,054,982.19 0.82 7 可转债（可交换债） 7,483,074.42 1.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 10 合计 568,528,658.65 92.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 150218 15 国开 18 500,000 51,987,589.04 8.43 2 175427 20 远东 10 500,000 51,300,904.11 8.32 3 210215 21 国开 15 500,000 50,406,931.51 8.18 4 210205 21 国开 05 400,000 42,746,345.21 6.93 5 2128036 21平安银行二 400,000 42,284,162.19 6.86 级 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12021 年 10 月 20 日，交通银行因未按规定办理内存外贷业务等违法违规事项，被国家外汇 管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3111210701 号）责令改正，给予警告，处罚款 340 万 元人民币，没收违法所得 823,166.01 元人民币的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，交通银行因监管 标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕15 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，平安银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款 余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕24 号）给予罚款 400 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，民生银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送贸 易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕20 号）给予罚款 490 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报 送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银 行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕8 号）给予罚款 440 万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,785.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,406.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,192.02 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 127040 国泰转债 1,190,353.97 0.19 2 128081 海亮转债 1,121,473.97 0.18 3 113025 明泰转债 750,887.19 0.12 4 123049 维尔转债 705,898.40 0.11 5 128022 众信转债 661,906.52 0.11 6 128116 瑞达转债 534,330.14 0.09 7 128117 道恩转债 485,997.81 0.08 8 128121 宏川转债 394,969.73 0.06 9 128108 蓝帆转债 301,158.49 0.05 10 113027 华钰转债 284,096.71 0.05 11 128090 汽模转 2 239,498.63 0.04 12 110060 天路转债 230,401.64 0.04 13 113593 沪工转债 112,102.00 0.02 14 113641 华友转债 73,777.52 0.01 15 110085 通 22 转债 67,784.88 0.01 16 110061 川投转债 64,249.06 0.01 17 113602 景 20 转债 60,722.11 0.01 18 110048 福能转债 43,266.53 0.01 19 113633 科沃转债 25,221.93 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安稳健回报混合A 华安稳健回报混合C 本报告期期初基金份额总额 490,583,898.67 - 报告期期间基金总申购份额 3,259,193.37 17,484,426.92 减：报告期期间基金总赎回份额 32,651,428.16 391,396.15 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 461,191,663.88 17,093,030.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安稳健回报混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安稳健回报混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安稳健回报混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日