华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告(未经审计) ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产(基金净值)变动表 ......17 6.4 报表附注 ......18 7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况 ......44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......53 7.12 投资组合报告附注 ......53 8 基金份额持有人信息 ......55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55 9 开放式基金份额变动 ......56 10 重大事件揭示 ......56 10.1 基金份额持有人大会决议 ......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......56 10.4 基金投资策略的改变 ......56 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......56 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......56 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......56 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......57 10.9 其他重大事件 ......59 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......60 12 备查文件目录 ......61 12.1 备查文件目录 ......61 12.2 存放地点 ......61 12.3 查阅方式 ......61 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安稳健回报混合型证券投资基金 基金简称 华安稳健回报 基金主代码 000072 交易代码 000072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 6 月 28 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 490,583,898.67 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场 投资目标 的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求 持续高效地获取稳健回报。 本基金为混合型基金,在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响 证券市场的重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开 发的多因子模型等数量工具,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资 产之间的配置比例;当市场环境发生变化时,本基金将依托仓位弹性优势 投资策略 并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应,对大类资产配置比例进 行及时调整。 此外,本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券 子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价 值增长的机会,以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债 券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨牧云 李申 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637111 传真 021-68863414 021-60635778 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼 -32层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -731,225.33 本期利润 -12,402,208.57 加权平均基金份额本期利润 -0.0196 本期加权平均净值利润率 -1.52% 本期基金份额净值增长率 -1.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 356,905,788.09 期末可供分配基金份额利润 0.7275 期末基金资产净值 636,111,403.96 期末基金份额净值 1.2966 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 20.61% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.98% 0.14% 5.66% 0.64% -4.68% -0.50% 过去三个月 1.57% 0.16% 3.73% 0.86% -2.16% -0.70% 过去六个月 -1.02% 0.19% -5.64% 0.87% 4.62% -0.68% 过去一年 1.17% 0.19% -7.79% 0.75% 8.96% -0.56% 过去三年 20.67% 0.26% 11.67% 0.75% 9.00% -0.49% 自基金合同生 20.61% 0.26% 11.54% 0.75% 9.07% -0.49% 效起至今 3.2.2自基金转型以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安稳健回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股 东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、 上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司 ——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至 2022 年 6 月 30 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 206 只证券投资基金,管理 资产规模达到 5,985.16 亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生,20 年证券基金从业 经历。历任闽发证券有限责任公司 担任研究员,福建儒林投资顾问有 限公司任研究员,益民基金管理有 限公司基金经理。2009 年 8 月加 入华安基金管理有限公司固定收 益部。2010 年 12 月起担任华安稳 固收益债券型证券投资基金的基 金经理。2012 年 9 月起同时担任 本基金的基金 华安安心收益债券型证券投资基 郑可成 经理、固定收 2013-05- - 20 年 金的基金经理。2012 年 11 月至 益部副总监 14 2017 年 7 月同时担任华安日日鑫 货币市场基金的基金经理。2012 年 12 月至 2019 年 2 月,同时担 任华安信用增强债券型证券投资 基金的基金经理。2019 年 2 月至 2019 年 4 月,同时担任华安添鑫 中短债债券型证券投资基金的基 金经理。2013 年 5 月至 2019 年 6 月,同时担任华安保本混合型证券 投资基金的基金经理。2019 年 6 月起,同时担任华安稳健回报混合 型证券投资基金的基金经理。2014 年 8 月至 2015 年 1 月同时担任华 安七日鑫短期理财债券型证券投 资基金的基金经理,2014 年 8 月 至 2019 年 12 月,同时担任华安 年年红定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年 3 月至 2022 年 5 月,担任华安新动力灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2015 年 5 月至 2019 年 12 月,同时担任华安新优选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 2015 年 5 月至 2018 年 6 月,同时 担任华安新机遇保本混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 6 月至 2019 年 12 月,同时担任华 安新机遇灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2015 年 6 月 至 2019 年 12 月,同时担任华安 添颐混合型发起式证券投资基金 的基金经理。2015 年 11 月至 2018 年 5 月,同时担任华安安益保本混 合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 5 月至 2020 年 10 月,同 时担任华安安益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理;2015 年 12 月至 2018 年 1 月,同时担 任华安乐惠保本混合型证券投资 基金的基金经理。2016 年 2 月至 2017 年 7 月,同时担任华安安康 保本混合型证券投资基金的基金 经理。2016 年 4 月至 2017 年 7 月,同时担任华安安禧保本混合型 证券投资基金的基金经理。2016 年 10 月至 2018 年 1 月,同时担 任华安安润灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2017 年 2 月起,同时担任华安安享灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 3 月至 2019 年 8 月,同时 担任华安现金宝货币市场基金的 基金经理。2019 年 9 月至 2021 年 3 月,同时担任华安现金润利浮动 净值型发起式货币市场基金的基 金经理。2021 年 3 月起,同时担 任华安添益一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理。2021 年 6 月起,同时担任华安添禧一年持 有期混合型证券投资基金的基金 经理。 硕士研究生,14 年证券、基金行 业从业经验。曾任海通证券股份有 限公司研究员。2011 年 6 月加入 华安基金,历任投资研究部研究 员、基金投资部基金经理助理。 2018 年 7 月至 2019 年 6 月,同时 担任华安保本混合型证券投资基 金的基金经理。2019年6月至2022 年 3 月,同时担任华安稳健回报混 合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 11 月起,同时担任华安新 机遇灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 12 月起, 舒灏 本基金的基金 2018-07- 2022-03-07 14 年 同时担任华安大安全主题灵活配 经理 02 置混合型证券投资基金的基金经 理。2020 年 1 月起,同时担任华 安新泰利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2020 年 9 月 起,同时担任华安安利混合型证券 投资基金的基金经理。2021 年 6 月起,同时担任华安添禧一年持有 期混合型证券投资基金的基金经 理。2021 年 8 月起,同时担任华 安安禧灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2022 年 6 月起, 同时担任华安鼎安优选一年持有 期混合型证券投资基金的基金经 理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为12 次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年,随着美联储不断的加息提升市场利率,以及俄乌战争推升的全球通胀,各主要经济体都受到较大的冲击。中国经济复苏的节奏也由于突发的疫情而中断,经济运行远低于潜在增速。在此背景下,我国财政政策靠前发力,货币政策方面降准与下调 LPR 利率并行,并保持了较为宽松的流动性。债券市场资金成本处于近年来的低位,债券市场利率下行,曲线呈现陡峭化。信用市场两级分化,高等级债券信用利差继续缩小,低等级债券风险事件仍时有发生。权益市场也出现了较大波动,市场结构性行情较为明显,估值分化仍在持续。在一季度市场调整之后,二季度权益市场出现较大幅度的反弹,新能源相关的行业在政策预期下处于领跑位置,稳增长的相关行业也受到投资者重视。 本基金在权益投资的仓位经历了先降后升的过程,并持仓结构进行了调整,增加了对风电光伏锂电等新能源产业链的配置,同时增加了对出行产业链以及稳增长产业链的关注。债券投资方面提升了久期,降低了杠杆和信用债的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.2966 元,本报告期份额净值增长率为-1.02%,同 期业绩比较基准增长率为-5.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,全球地缘政治局势预期仍较为动荡,货币层面预期继续紧缩。俄乌冲突对下半年 的通胀预期仍形成巨大压力,美国通胀与衰退的临界点正逐渐接近,而欧洲在高能源成本的压力下经济难以很快修复。中国上半年经济下滑的尾部效应,对本国的增长以及全球的宏观也造成较大的不确定性。在此背景下,预期央行保持适度宽松的货币政策,宽信用重于宽货币,金融套利的空间缩小。利率将更多的受到基本面的影响,预期仍然保持震荡。随着稳增长政策的不断发力,信用环境将进一步改善,信用利差继续保持在较低水平,信用风险事件将造成品种利差的进一步分化。权益市场反弹后估值有所提升,在预期兑现的过程中出现震荡格局的可能性较大,预期兑现的情况将进一步加剧板块和行业的估值分化。 本基金债券配置仍将以利率债和高等级信用债为主,关注基本面改善带来的信用机会。同时对长久期利率债保持波段操作。将继续保持关注权益市场的流动性和估值指标,把握市场底部加仓的机会,追求持仓品种的安全边际。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安稳健回报混合型证券投资基金 报告截止日:2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 6,691,159.04 10,838,048.39 结算备付金 - 70,935.60 存出保证金 37,005.13 32,296.90 交易性金融资产 6.4.7.2 646,302,222.85 886,983,742.99 其中:股票投资 89,864,770.74 178,451,670.67 基金投资 - - 债券投资 556,437,452.11 708,532,072.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 55,012,054.79 30,000,135.00 应收清算款 - 779,297.75 应收股利 - - 应收申购款 30,211.86 69,001.65 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 12,760,085.02 资产总计 708,072,653.67 941,533,543.30 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 67,932,554.79 - 应付清算款 2,763,088.45 - 应付赎回款 365,878.63 451,566.18 应付管理人报酬 417,950.36 569,107.03 应付托管费 119,414.40 162,602.00 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 9,514.46 19,220.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 352,848.62 340,737.88 负债合计 71,961,249.71 1,543,233.29 净资产: 实收基金 6.4.7.7 279,205,615.87 408,371,614.60 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 356,905,788.09 531,618,695.41 净资产合计 636,111,403.96 939,990,310.01 负债和净资产总计 708,072,653.67 941,533,543.30 注:(1)报告截至日 2022 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.2966 元,基金份额总额 490,583,898.67 份。 (2)比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,上年度末资产 负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体:华安稳健回报混合型证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -8,560,328.33 24,288,145.88 1.利息收入 216,254.62 7,733,866.97 其中:存款利息收入 6.4.7.9 59,160.35 28,594.73 债券利息收入 - 7,623,631.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 157,094.27 81,641.06 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,619,618.48 20,062,581.62 其中:股票投资收益 6.4.7.10 -8,426,774.80 19,413,169.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 10,458,044.40 -38,580.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.12 588,348.88 687,992.63 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.6.13 -11,670,983.24 -3,873,512.37 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.6.14 274,781.81 365,209.66 减:二、营业总支出 3,841,880.24 3,241,332.32 1.管理人报酬 6.4.10.2 2,834,090.26 1,697,860.67 2.托管费 6.4.10.2 809,740.08 485,103.03 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 59,162.63 450,752.15 其中:卖出回购金融资产支出 59,162.63 450,752.15 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 11,481.84 21,062.82 8.其他费用 6.4.6.15 127,405.43 586,553.65 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -12,402,208.57 21,046,813.56 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -12,402,208.57 21,046,813.56 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -12,402,208.57 21,046,813.56 注:比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:华安稳健回报混合型证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益(若有) 一、上期期末净 408,371,614.60 - 531,618,695.41 939,990,310.01 资产(基金净值) 二、本期期初净 408,371,614.60 - 531,618,695.41 939,990,310.01 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -129,165,998.73 - -174,712,907.32 -303,878,906.05 号填列) (一)、综合收益 - - -12,402,208.57 -12,402,208.57 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -129,165,998.73 - -162,310,698.75 -291,476,697.48 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 11,963,129.19 - 15,174,317.90 27,137,447.09 购款 2.基金赎回款 -141,129,127.92 - -177,485,016.65 -318,614,144.57 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) 四、本期期末净 279,205,615.87 - 356,905,788.09 636,111,403.96 资产(基金净值) 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益(若有) 一、上期期末净 300,726,080.16 - 346,858,116.03 647,584,196.1 资产(基金净值) 9 二、本期期初净 300,726,080.16 - 346,858,116.03 647,584,196.1 资产(基金净值) 9 三、本期增减变 - 动额(减少以“-” -122,899,054.77 - -124,240,297.15 247,139,351.9 号填列) 2 (一)、综合收益 - - 21,046,813.56 21,046,813.56 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 - 基金净值变动数 -122,899,054.77 - -145,287,110.71 268,186,165.4 ( 净 值 减 少 以 8 “-”号填列) 其中:1.基金申 45,872,668.42 - 54,130,255.26 100,002,923.6 购款 8 2.基金赎回款 - -168,771,723.19 - -199,417,365.97 368,189,089.1 6 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) 四、本期期末净 177,827,025.39 - 222,617,818.88 400,444,844.2 资产(基金净值) 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安稳健回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安保本混合型证券投资基金转型 而成。华安保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]218 号文《关于核准华安保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人华 安基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2013 年 5 月 14 日生效,首次设立募集为 901,938,256.03 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华安保本混合型证券投资基金基金合同》以及《华安保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安稳健回报混合型证券投资基金相关业务规则的公告》的约定,本基金自 2019 年6 月 28 日起转型为非保本的混合型证券投资基金并更名为华安稳健回报混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、城投债、中小企业私募债、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票的投资比例为基金资产的 0%-95%;债券的投资比例不低于基金资产的 5%;权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金整体业绩比较基准:60%×沪深 300 指数收益率+40%×中国债券总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明 除下述变更后的会计政策外,本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产; (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益; 对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益; 本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段, 本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入; 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况; 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息; 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产; 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金融资产的账面余额; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含交易性金融负债和衍生金融负债),按照公允价值进行后续计量,所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确 认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益; 债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益,在证券实际持有期内逐日计提; 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (3) 股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账; (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认,并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (5) 买入返售金融资产收入,按实际利率法确认利息收入,在回购期内逐日计提; (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务,即在客户取得服务控制权时确认收入。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的 要求,本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期 间信息不予调整,首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中,不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值 损失”项目,反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中,其他项目的利息收入从 “利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日(2022 年 1 月 1 日),原金融资产和金 融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和 金融负债账面价值的调节如下所述: 以摊余成本计量的金融资产: 银行存款于 2021 年 12 月 31 日 按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 10,838,048.39 元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,578.07 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后, 银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 10,840,626.46 元。 结算备 付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 70,935.60 元,自应收利息转 入的重分类金额为人民币 31.90 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重 分类和重新计量后,结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 70,967.50元。存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币32,296.90元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 14.60 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后,存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面 价值为人民币 32,311.50 元。 买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面 价值为人民币 30,000,135.00 元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,432.00 元,重新计量预期 信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后,买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 30,002,567.00 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 12,760,085.02 元,转出至银行存款的重分类金额为人民币 2,578.07 元,转出至结算备付金的重分类金额为人民币 31.90 元,转出至存出保证金的重分类金额为人民币 14.60 元,转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 12,755,028.45 元,转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 2,432.00 元。经上述重分类后,应收利息不再作为财务报表 项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 886,983,742.99 元,自应收利息转入的重分类金 额为人民币 12,755,028.45 元。经上述重分类后,交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具 准则列示的账面价值为人民币 899,738,771.44 元。 除上述财务报表项目外,于首次执行日,新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日,新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易 计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期 限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 6,691,159.04 等于:本金 6,685,935.77 加:应计利息 5,223.27 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 合计 6,691,159.04 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 90,363,401.68 - 89,864,770.74 -498,630.94 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 1,108,964.80 市场 68,938,827.61 70,656,293.59 608,501.18 债券 银行间 8,197,158.52 市场 475,447,604.61 485,781,158.52 2,136,395.39 合计 544,386,432.22 9,306,123.32 556,437,452.11 2,744,896.57 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 634,749,833.90 9,306,123.32 646,302,222.85 2,246,265.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 55,012,054.79 - 合计 55,012,054.79 - 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 182.73 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 128,527.54 其中:交易所市场 126,602.98 银行间市场 1,924.56 应付利息 - 预提信息披露费 179,507.37 预提审计费 44,630.98 合计 352,848.62 6.4.7.7 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 717,533,650.80 408,371,614.60 本期申购 21,019,902.52 11,963,129.19 本期赎回(以“-”号填列) -247,969,654.65 -141,129,127.92 本期末 490,583,898.67 279,205,615.87 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 523,182,996.94 8,435,698.47 531,618,695.41 本期利润 -731,225.33 -11,670,983.24 -12,402,208.57 本期基金份额交易产生的 变动数 -164,725,271.13 2,414,572.38 -162,310,698.75 其中:基金申购款 15,334,752.13 -160,434.23 15,174,317.90 基金赎回款 -180,060,023.26 2,575,006.61 -177,485,016.65 本期已分配利润 - - - 本期末 357,726,500.48 -820,712.39 356,905,788.09 6.4.7.9 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 57,234.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,639.88 其他 285.84 合计 59,160.35 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -8,426,774.80 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -8,426,774.80 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 106,510,916.28 减:卖出股票成本总额 114,678,217.81 减:交易费用 259,473.27 买卖股票差价收入 -8,426,774.80 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 11,116,044.71 债券投资收益——买卖债券(、债转股及 -658,000.31 债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 10,458,044.40 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 350,440,382.31 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 345,558,817.69 成本总额 减:应计利息总额 5,535,219.70 减:交易费用 4,345.23 买卖债券差价收入 -658,000.31 6.4.7.12 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 588,348.88 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 588,348.88 6.4.7.13 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -11,670,983.24 ——股票投资 -11,187,507.58 ——债券投资 -483,475.66 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -11,670,983.24 6.4.7.14 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 268,977.09 转换费收入 5,804.72 合计 274,781.81 注:基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费 总额的 25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.15 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 4,667.08 账户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 127,405.43 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2022 年 3 月 15 日发布的公告,经基金管理人股东会第七十三次会议决议 及中国证券监督管理委员会证监许可【2022】469 号文核准,基金管理人股东上海上国投资产管理有 限公司将其持有的本公司 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基 金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 成交金额 占当期股 成交金额 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 22,592,939.06 16.39% 64,719,706.63 25.13% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份有 18,100.00 0.18% 92,162.30 9.40% 限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 20,658.61 16.32% 20,658.61 16.32% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 58,979.02 24.78% 242.24 0.14% 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,834,090.26 1,697,860.67 其中:支付销售机构的客户维护费 407,729.29 245,113.06 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 809,740.08 485,103.03 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,691,159.04 57,234.63 2,831,421.82 22,086.85 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 总金额 位:股/张) 国泰君安证 券股份有限 688234 天岳先进 网下申购 4,393.00 365,514.95 公司 国泰君安证 券股份有限 603070 万控智造 网下申购 775.00 7,300.50 公司 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 总金额 位:股/张) 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 2,172.00 79,346.96 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,345.00 51,753.68 国泰君安 113042 上银转债 老股东配 1,240.00 124,000.00 售 国泰君安 113045 环旭转债 老股东配 350.00 35,000.00 售 国泰君安 113050 南银转债 老股东配 2,000.00 200,000.00 售 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 6.4.10.6.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额 型 1-6 个 68826 中触 2022- 月 新股 41.90 31.90 3,390. 142,04 108,14 - 7 媒 02-09 (含 限售 00 1.00 1.00 ) 1-6 个 68828 坤恒 2022- 月 新股 33.80 45.41 1,595. 53,911 72,428 - 3 顺维 02-08 (含 限售 00 .00 .95 ) 1-6 个 30120 大族 2022- 月 新股 76.56 51.92 520.00 39,811 26,998 - 0 数控 02-18 (含 限售 .20 .40 ) 1-6 个 30120 诚达 2022- 月 新股 72.69 71.54 353.00 25,659 25,253 - 1 药业 01-12 (含 限售 .57 .62 ) 1-6 个 30120 三元 2022- 月 新股 72.87 45.69 531.00 38,692 24,261 - 6 生物 01-26 (含 限售 .20 .39 ) 1-6 个 30120 华兰 2022- 月 新股 56.88 56.42 389.00 22,126 21,947 - 7 疫苗 02-10 (含 限售 .32 .38 ) 1-6 个 30112 采纳 2022- 月 新股 50.31 70.37 301.00 15,143 21,181 - 2 股份 01-19 (含 限售 .31 .37 ) 1-6 个 30121 腾远 2022- 月 新股 96.82 87.82 230.00 22,269 20,198 - 9 钴业 03-10 (含 限售 .44 .60 ) 30125 华融 2022- 1-6 个 新股 8.05 10.08 1,831. 14,739 18,456 - 6 化学 03-14 月 限售 00 .55 .48 (含 ) 1-6 个 30112 奕东 2022- 月 新股 37.23 25.39 656.00 24,422 16,655 - 3 电子 01-14 (含 限售 .88 .84 ) 1-6 个 30110 何氏 2022- 月 新股 32.69 32.02 507.00 16,575 16,234 - 3 眼科 03-14 (含 限售 .00 .14 ) 1-6 个 30123 华康 2022- 月 新股 39.30 37.93 418.00 16,427 15,854 - 5 医疗 01-21 (含 限售 .40 .74 ) 1-6 个 30083 星辉 2022- 月 新股 55.57 30.03 513.00 28,507 15,405 - 4 环材 01-06 (含 限售 .41 .39 ) 1-6 个 301117 佳缘 2022- 月 新股 46.80 54.44 262.00 12,261 14,263 - 科技 01-07 (含 限售 .60 .28 ) 1-6 个 30113 西点 2022- 月 新股 22.55 37.70 237.00 5,344. 8,934. - 0 药业 02-16 (含 限售 35 90 ) 1-6 个 30122 实朴 2022- 月 新股 20.08 20.34 373.00 7,489. 7,586. - 8 检测 01-21 (含 限售 84 82 ) 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款,余额人民币 67,932,554.79 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量(张) 期末估值总额 单价 150218 15 国开 18 2022-07-01 106.15 500,000.00 53,076,246.58 190214 19 国开 14 2022-07-01 102.42 200,000.00 20,483,221.92 合计 700,000.00 73,559,468.50 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系,形成高效运转、有效制衡的监督约束机制,保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制订公司的风险管理政策,颁布统一的风险定义和风险评估标准;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行, 并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,691,159.04 - - - 6,691,159.04 存出保证金 37,005.13 - - - 37,005.13 交易性金融资产 141,691,648.66 217,126,286.57 197,619,516.88 89,864,770.74 646,302,222.8 5 买入返售金融资 55,012,054.79 - - - 55,012,054.79 产 应收清算款 - - - - - 应收申购款 - - - 30,211.86 30,211.86 708,072,653.6 资产总计 203,431,867.62 217,126,286.57 197,619,516.88 89,894,982.60 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 67,932,554.79 - - - 67,932,554.79 产款 应付清算款 - - - 2,763,088.45 2,763,088.45 应付赎回款 - - - 365,878.63 365,878.63 应付管理人报酬 - - - 417,950.36 417,950.36 应付托管费 - - - 119,414.40 119,414.40 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 9,514.46 9,514.46 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 352,848.62 352,848.62 71,961,249. 负债总计 67,932,554.79 - - 4,028,694.92 71 利率敏感度缺口 135,499,312.83 217,126,286.57 197,619,516.88 85,866,287.68 636,111,403.9 6 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 10,838,048.39 - - - 10,838,048.39 结算备付金 70,935.60 - - - 70,935.60 存出保证金 32,296.90 - - - 32,296.90 交易性金融资产 210,412,072.32 395,830,000.00 102,290,000.00 178,451,670.67 886,983,742.9 9 买入返售金融资 30,000,135.00 - - - 30,000,135.00 产 应收清算款 - - - 779,297.75 779,297.75 应收申购款 - - - 69,001.65 69,001.65 其他资产 - - - 12,760,085.02 12,760,085.02 941,533,543.3 资产总计 251,353,488.21 395,830,000.00 102,290,000.00 192,060,055.09 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 451,566.18 451,566.18 应付管理人报酬 - - - 569,107.03 569,107.03 应付托管费 - - - 162,602.00 162,602.00 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 19,220.20 19,220.20 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 340,737.88 340,737.88 负债总计 - - - 1,543,233.29 1,543,233.29 939,990,310.0 利率敏感度缺口 251,353,488.21 395,830,000.00 102,290,000.00 190,516,821.80 1 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 4,842,574.88 4,710,102.97 市场利率上升 25 个基点 -4,788,649.85 -4,639,445.23 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票的投资比例为基金资产的0%-95%;债券的投资比例不低于基金资产的 5%;权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例(%) (%) 178,451,670.6 交易性金融资产-股票投资 89,864,770.74 14.13 18.98 7 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 178,451,670.6 合计 89,864,770.74 14.13 18.98 7 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2022 年 06 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 14.13%(2021 年 12 月 31 日:18.98%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于 本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计 本期末 上期末 量结果所属 的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 98,776,443.94 187,091,757.00 第二层次 547,091,976.61 698,678,504.49 第三层次 433,802.30 1,213,481.50 合计 646,302,222.85 886,983,742.99 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 8 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 89,864,770.74 12.69 其中:股票 89,864,770.74 12.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 556,437,452.11 78.58 其中:债券 556,437,452.11 78.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 55,012,054.79 7.77 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,691,159.04 0.94 8 其他各项资产 67,216.99 0.01 9 合计 708,072,653.67 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,408,556.00 0.85 C 制造业 50,457,700.31 7.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,271,430.00 0.83 E 建筑业 2,285,012.00 0.36 F 批发和零售业 1,196,519.28 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 3,731,122.00 0.59 H 住宿和餐饮业 2,899,069.00 0.46 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,975,712.12 0.63 J 金融业 5,181,574.99 0.81 K 房地产业 2,816,632.00 0.44 L 租赁和商务服务业 719,905.86 0.11 M 科学研究和技术服务业 1,606,971.70 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 2,143,233.34 0.34 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,711.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,150,621.00 0.34 S 综合 - - 合计 89,864,770.74 14.13 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 603606 东方电缆 52,183 3,997,217.80 0.63 2 688008 澜起科技 37,429 2,267,448.82 0.36 3 688390 固德威 7,000 2,191,070.00 0.34 4 688187 时代电气 30,000 1,949,700.00 0.31 5 600522 中天科技 76,200 1,760,220.00 0.28 6 600674 川投能源 142,700 1,700,984.00 0.27 7 601611 中国核建 200,000 1,678,000.00 0.26 8 601088 中国神华 50,000 1,665,000.00 0.26 9 002531 天顺风能 100,200 1,652,298.00 0.26 10 002318 久立特材 94,100 1,504,659.00 0.24 11 600258 首旅酒店 60,000 1,488,000.00 0.23 12 000002 万科 A 70,000 1,435,000.00 0.23 13 301073 君亭酒店 20,350 1,411,069.00 0.22 14 600383 金地集团 102,800 1,381,632.00 0.22 15 688126 沪硅产业 59,578 1,369,102.44 0.22 16 601006 大秦铁路 207,600 1,368,084.00 0.22 17 688223 晶科能源 90,596 1,352,598.28 0.21 18 002254 泰和新材 80,000 1,340,000.00 0.21 19 002056 横店东磁 50,000 1,331,000.00 0.21 20 002179 中航光电 21,000 1,329,720.00 0.21 21 688599 天合光能 20,000 1,305,000.00 0.21 22 601985 中国核电 183,500 1,258,810.00 0.20 23 600019 宝钢股份 200,000 1,204,000.00 0.19 24 600438 通威股份 20,000 1,197,200.00 0.19 25 600360 华微电子 150,000 1,191,000.00 0.19 26 600900 长江电力 50,300 1,162,936.00 0.18 27 600886 国投电力 109,400 1,148,700.00 0.18 28 601857 中国石油 200,000 1,060,000.00 0.17 29 601009 南京银行 100,000 1,042,000.00 0.16 30 600033 福建高速 372,200 1,030,994.00 0.16 31 603259 药明康德 9,840 1,023,261.60 0.16 32 600028 中国石化 250,000 1,020,000.00 0.16 33 601988 中国银行 303,000 987,780.00 0.16 34 603659 璞泰来 11,200 945,280.00 0.15 35 603019 中科曙光 31,880 925,157.60 0.15 36 603136 天目湖 31,385 899,494.10 0.14 37 601998 中信银行 186,700 886,825.00 0.14 38 600426 华鲁恒升 30,094 878,744.80 0.14 39 600498 烽火通信 59,900 867,352.00 0.14 40 600085 同仁堂 16,300 861,944.00 0.14 41 600338 西藏珠峰 30,000 861,000.00 0.14 42 688235 百济神州 8,647 858,906.51 0.14 43 600519 贵州茅台 400 818,000.00 0.13 44 600436 片仔癀 2,284 814,771.32 0.13 45 600009 上海机场 14,100 799,470.00 0.13 46 601137 博威合金 44,818 793,278.60 0.12 47 600711 盛屯矿业 100,000 776,000.00 0.12 48 601229 上海银行 118,200 774,210.00 0.12 49 601995 中金公司 14,951 665,169.99 0.10 50 688261 东微半导 2,645 639,984.20 0.10 51 601668 中国建筑 114,100 607,012.00 0.10 52 688197 首药控股 24,261 598,761.48 0.09 53 601601 中国太保 25,100 590,603.00 0.09 54 688385 复旦微电 8,986 585,797.34 0.09 55 601567 三星医疗 44,000 584,320.00 0.09 56 688082 盛美上海 5,847 554,120.19 0.09 57 601200 上海环境 53,861 547,227.76 0.09 58 601333 广深铁路 244,300 532,574.00 0.08 59 605168 三人行 4,922 532,215.86 0.08 60 688091 上海谊众 3,294 525,063.60 0.08 61 601928 凤凰传媒 68,700 491,205.00 0.08 62 603707 健友股份 17,163 483,996.60 0.08 63 600372 中航电子 24,900 482,811.00 0.08 64 600037 歌华有线 51,400 482,646.00 0.08 65 688232 新点软件 12,595 473,823.90 0.07 66 603986 兆易创新 3,276 465,879.96 0.07 67 603444 吉比特 1,200 465,600.00 0.07 68 603806 福斯特 7,000 458,640.00 0.07 69 600373 中文传媒 45,200 451,548.00 0.07 70 603916 苏博特 17,542 447,145.58 0.07 71 600845 宝信软件 8,060 440,076.00 0.07 72 601098 中南传媒 45,800 432,352.00 0.07 73 600216 浙江医药 30,800 420,420.00 0.07 74 600380 健康元 34,000 419,900.00 0.07 75 600536 中国软件 10,270 416,859.30 0.07 76 601607 上海医药 22,900 414,032.00 0.07 77 600633 浙数文化 59,500 409,360.00 0.06 78 600990 四创电子 9,800 405,230.00 0.06 79 603103 横店影视 28,800 405,216.00 0.06 80 600323 瀚蓝环境 19,400 397,700.00 0.06 81 603383 顶点软件 15,900 392,571.00 0.06 82 600261 阳光照明 116,400 392,268.00 0.06 83 688303 大全能源 5,703 389,628.96 0.06 84 603228 景旺电子 15,960 372,346.80 0.06 85 600977 中国电影 32,200 370,300.00 0.06 86 600486 扬农化工 2,600 346,528.00 0.05 87 603236 移远通信 2,535 338,828.10 0.05 88 601231 环旭电子 22,000 315,920.00 0.05 89 688105 诺唯赞 3,589 304,706.10 0.05 90 603588 高能环境 25,916 298,811.48 0.05 91 688234 天岳先进 4,393 294,331.00 0.05 92 600309 万华化学 3,000 290,970.00 0.05 93 603345 安井食品 1,725 289,575.75 0.05 94 600529 山东药玻 10,300 287,885.00 0.05 95 688167 炬光科技 1,928 286,790.00 0.05 96 301200 大族数控 5,197 279,556.40 0.04 97 600584 长电科技 10,100 272,700.00 0.04 98 603939 益丰药房 5,096 269,221.68 0.04 99 603516 淳中科技 21,560 266,912.80 0.04 100 603218 日月股份 10,400 264,160.00 0.04 101 688239 航宇科技 4,926 262,555.80 0.04 102 600183 生益科技 15,100 256,549.00 0.04 103 688776 国光电气 1,447 245,975.53 0.04 104 688728 格科微 11,632 238,572.32 0.04 105 600570 恒生电子 5,460 237,728.40 0.04 106 603883 老百姓 6,994 236,956.72 0.04 107 688190 云路股份 3,026 235,271.50 0.04 108 601336 新华保险 7,300 234,987.00 0.04 109 301207 华兰疫苗 3,889 229,882.38 0.04 110 301122 采纳股份 3,004 218,554.43 0.03 111 600588 用友网络 9,850 213,843.50 0.03 112 301219 腾远钴业 2,304 212,002.12 0.03 113 688246 嘉和美康 7,719 205,788.54 0.03 114 601100 恒立液压 3,300 203,676.00 0.03 115 603658 安图生物 4,160 203,382.40 0.03 116 603160 汇顶科技 3,200 198,176.00 0.03 117 603233 大参林 6,192 193,809.60 0.03 118 601888 中国中免 800 186,344.00 0.03 119 301123 奕东电子 6,551 170,810.09 0.03 120 600276 恒瑞医药 4,584 170,020.56 0.03 121 600031 三一重工 8,900 169,634.00 0.03 122 301235 华康医疗 4,178 162,419.54 0.03 123 603338 浙江鼎力 3,060 155,142.00 0.02 124 688173 希荻微 4,236 142,117.80 0.02 125 688267 中触媒 3,390 108,141.00 0.02 126 301130 西点药业 2,370 94,254.90 0.01 127 688102 斯瑞新材 6,030 77,847.30 0.01 128 301228 实朴检测 3,721 76,823.46 0.01 129 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.01 130 688171 纬德信息 2,821 66,152.45 0.01 131 688718 唯赛勃 3,145 55,414.90 0.01 132 600916 中国黄金 3,371 39,440.70 0.01 133 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 134 688367 工大高科 1,717 34,391.51 0.01 135 688272 富吉瑞 1,263 33,545.28 0.01 136 300763 锦浪科技 150 31,950.00 0.01 137 301177 迪阿股份 370 27,454.00 0.00 138 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 139 301206 三元生物 531 24,261.39 0.00 140 000661 长春高新 100 23,342.00 0.00 141 688981 中芯国际 500 22,585.00 0.00 142 301096 百诚医药 272 21,488.00 0.00 143 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 144 603501 韦尔股份 100 17,303.00 0.00 145 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 146 603070 万控智造 775 16,197.50 0.00 147 300834 星辉环材 513 15,405.39 0.00 148 002192 融捷股份 100 15,370.00 0.00 149 301166 优宁维 253 14,891.58 0.00 150 301189 奥尼电子 435 14,489.85 0.00 151 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 152 301190 善水科技 575 13,644.75 0.00 153 301199 迈赫股份 402 12,880.08 0.00 154 301179 泽宇智能 295 12,038.95 0.00 155 300347 泰格医药 100 11,445.00 0.00 156 000762 西藏矿业 200 11,186.00 0.00 157 301108 洁雅股份 280 11,079.60 0.00 158 002459 晶澳科技 140 11,046.00 0.00 159 300037 新宙邦 180 9,460.80 0.00 160 301138 华研精机 285 8,763.75 0.00 161 301193 家联科技 297 8,063.55 0.00 162 603127 昭衍新药 60 6,828.00 0.00 163 000831 五矿稀土 200 6,250.00 0.00 164 000333 美的集团 100 6,039.00 0.00 165 300015 爱尔眼科 100 4,477.00 0.00 166 301059 金三江 259 4,351.20 0.00 167 002597 金禾实业 100 4,333.00 0.00 168 002241 歌尔股份 100 3,360.00 0.00 169 002555 三七互娱 100 2,123.00 0.00 170 002027 分众传媒 200 1,346.00 0.00 171 300451 创业慧康 100 720.00 0.00 172 002419 天虹股份 100 713.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 000002 万科 A 3,604,372.88 0.38 2 002531 天顺风能 2,379,554.00 0.25 3 688390 固德威 1,977,636.33 0.21 4 600019 宝钢股份 1,538,748.00 0.16 5 600258 首旅酒店 1,532,721.74 0.16 6 688126 沪硅产业 1,420,872.32 0.15 7 600383 金地集团 1,370,680.00 0.15 8 688599 天合光能 1,362,000.00 0.14 9 002254 泰和新材 1,337,002.00 0.14 10 002056 横店东磁 1,226,295.00 0.13 11 601857 中国石油 1,150,836.00 0.12 12 301073 君亭酒店 1,117,906.00 0.12 13 600028 中国石化 1,091,126.00 0.12 14 688197 首药控股 968,013.90 0.10 15 600338 西藏珠峰 901,500.00 0.10 16 600522 中天科技 588,158.00 0.06 17 688008 澜起科技 588,062.36 0.06 18 601567 三星医疗 587,984.00 0.06 19 300451 创业慧康 587,873.00 0.06 20 002384 东山精密 587,837.00 0.06 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 600905 三峡能源 6,181,341.00 0.66 2 002812 恩捷股份 2,500,422.00 0.27 3 001979 招商蛇口 2,433,334.00 0.26 4 000999 华润三九 2,432,131.10 0.26 5 300750 宁德时代 2,406,376.00 0.26 6 603799 华友钴业 2,300,386.00 0.24 7 300124 汇川技术 2,255,244.00 0.24 8 300274 阳光电源 2,247,706.00 0.24 9 603501 韦尔股份 2,228,170.00 0.24 10 000002 万科 A 2,184,220.00 0.23 11 002371 北方华创 2,152,224.00 0.23 12 002821 凯莱英 2,143,460.00 0.23 13 002142 宁波银行 2,072,112.50 0.22 14 600703 三安光电 2,068,401.00 0.22 15 002293 罗莱生活 1,956,022.02 0.21 16 000598 兴蓉环境 1,937,955.00 0.21 17 002597 金禾实业 1,921,217.96 0.20 18 000166 申万宏源 1,909,899.00 0.20 19 002419 天虹股份 1,895,987.00 0.20 20 002832 比音勒芬 1,820,040.00 0.19 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 37,278,825.46 卖出股票的收入(成交)总额 106,510,916.28 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 51,386,154.68 8.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 434,395,003.84 68.29 其中:政策性金融债 310,543,860.28 48.82 4 企业债券 61,310,818.09 9.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 9,345,475.50 1.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 556,437,452.11 87.47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 150218 15 国开 18 500,000 53,076,246.58 8.34 2 210215 21 国开 15 500,000 51,228,726.03 8.05 3 175427 20 远东 10 500,000 51,057,945.21 8.03 4 210205 21 国开 05 400,000 42,093,336.99 6.62 5 2128036 21 平安银 400,000 41,342,535.89 6.50 行二级 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外,基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策说明 2021 年 9 月 29 日,平安银行因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等违法违规 事项,被国家外汇管理局深圳市分局(深外管检[2021]40 号)责令改正,给予警告、并处罚款人民币 187 万元、没收违法所得 1.58 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日,平安银行因监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2022〕24 号)给予罚款 400 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日,中信银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报抵押物 价值 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2022〕17 号)给予罚款 290 万元的行政处罚。 本基金投资 21 平安银行二级、18 中信银行二级 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,005.13 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,211.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,216.99 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 127040 国泰转债 1,289,973.70 0.20 2 128081 海亮转债 1,150,709.18 0.18 3 113025 明泰转债 966,384.64 0.15 4 128022 众信转债 717,497.72 0.11 5 123049 维尔转债 716,025.58 0.11 6 128117 道恩转债 593,994.74 0.09 7 128116 瑞达转债 554,171.92 0.09 8 113037 紫银转债 519,405.34 0.08 9 110079 杭银转债 398,398.07 0.06 10 128121 宏川转债 375,116.88 0.06 11 113027 华钰转债 344,611.78 0.05 12 128108 蓝帆转债 305,443.56 0.05 13 128090 汽模转 2 266,595.34 0.04 14 113050 南银转债 245,368.05 0.04 15 110060 天路转债 230,838.36 0.04 16 123045 雷迪转债 149,301.95 0.02 17 113593 沪工转债 116,365.01 0.02 18 110061 川投转债 66,038.99 0.01 19 113602 景 20 转债 62,929.87 0.01 20 110048 福能转债 54,687.69 0.01 21 113633 科沃转债 27,305.61 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 18,859 26,013.25 370,238,788.56 75.47% 120,345,110.11 24.53% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 550.31 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2019 年 6 月 28 日)基金份额总额 428,919,854.63 本报告期期初基金份额总额 717,533,650.80 本报告期基金总申购份额 21,019,902.52 减:本报告期基金总赎回份额 247,969,654.65 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 490,583,898.67 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2022 年 4 月 30 日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公 告》,范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 方正证券 3 53,807,569.29 39.02% 49,037.22 38.73% - 国泰君安证券 2 22,592,939.06 16.39% 20,658.61 16.32% - 中信建投 2 22,188,315.26 16.09% 20,664.12 16.32% - 申万宏源 2 15,189,826.82 11.02% 13,842.65 10.93% - 中信证券 1 9,553,484.96 6.93% 8,897.21 7.03% - 中金公司 1 8,308,170.01 6.03% 7,737.43 6.11% - 华安证券 1 3,639,667.54 2.64% 3,389.52 2.68% - 天风证券 2 2,546,828.00 1.85% 2,321.04 1.83% - 银河证券 1 59,264.92 0.04% 55.18 0.04% - 东北证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 上海证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 诚通证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,可 靠、诚信,能够公平对待所有客户; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2022 年 1 月完成租用托管在建设银行的国泰君安北交所 720216 交易单元 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 方正证券 - - - - - - 国泰君安证券 18,100.00 0.18% - - - - 中信建投 115,000.00 1.12% 10,000,00 6.25% - - 0.00 申万宏源 - - - - - - 中信证券 10,056,138.3 97.81% - - - - 5 中金公司 - - - - - - 华安证券 92,374.70 0.90% 130,000,0 81.25% - - 00.00 天风证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 兴业证券 - - 20,000,00 12.50% - - 0.00 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证 中国证监会基金电子披 2022-01-06 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 露网站和公司网站等指 公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2 联方承销证券的公告(天岳先进) 露网站和公司网站等指 2022-01-06 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 3 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-01-26 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 4 联方承销证券的公告(万控智造) 露网站和公司网站等指 2022-03-04 定媒介 华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理 中国证监会基金电子披 5 变更公告 露网站和公司网站等指 2022-03-05 定媒介 华安稳健回报混合型证券投资基金基金产品 中国证监会基金电子披 6 资料概要更新 露网站和公司网站等指 2022-03-09 定媒介 华安稳健回报混合型证券投资基金更新的招 中国证监会基金电子披 7 募说明书(2022 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2022-03-09 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 8 公告 露网站和公司网站等指 2022-03-15 定媒介 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021 年年 中国证监会基金电子披 9 度报告 露网站和公司网站等指 2022-03-30 定媒介 华安稳健回报混合型证券投资基金 2022 年第 中国证监会基金电子披 10 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任 中国证监会基金电子披 11 的公告 露网站和公司网站等指 2022-04-30 定媒介 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安保本混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安保本混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安保本混合型证券投资基金设立的文件; 5、《华安稳健回报混合型证券投资基金基金合同》 6、《华安稳健回报混合型证券投资基金招募说明书》 7、《华安稳健回报混合型证券投资基金托管协议》 8、中国证监会批准华安稳健回报混合型证券投资基金设立的文件; 9、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 10、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 11、基金托管人业务资格批件和营业执照; 12、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日