长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.12 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛电子信息主题混合 基金主代码 000063 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 10 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 180,943,750.67 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展带来的投资机 会，分享中国电子信息产业相关上市公司的持续投资收益，在严格 控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较 基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范 化的资产配置方法，灵活配置电子信息主题的上市公司股票和债券， 谋求基金资产的长期稳定增长。1、资产配置策略：本基金主要考虑 宏观经济指标、微观经济指标、市场指标以及政策因素，分析市场 风险，提高基金收益率。 2、电子信息主题相关行业和公司的界定：本基金管理人界定的 电子信息主题相关行业和公司主要包括三类：1）电子信息相关行业 和公司；2）通信设备和软件相关行业和公司；3）传媒相关行业和 公司。 3、股票投资策略：本基金的股票投资策略，分为股票池的初步 构建、细分领域培植和个股精选三个方面。 业绩比较基准 50%×中证 TMT 产业主题指数收益率+50%×中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，有较高风险、较高预期收益的特征，其风险 和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张利宁 许俊 负责人 联系电话 010-86497608 010-66596688 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号 金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 楼中建财富国际中心 3-5 层 邮政编码 100029 100818 法定代表人 胡甲 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3-5 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -16,755,864.94 本期利润 -17,483,471.09 加权平均基金份额本期利润 -0.0947 本期加权平均净值利润率 -5.79% 本期基金份额净值增长率 -6.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 29,129,166.31 期末可供分配基金份额利润 0.1610 期末基金资产净值 269,579,800.73 期末基金份额净值 1.490 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 49.00% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 -8.59% 2.41% 0.28% 0.88% -8.87% 1.53% 过去三个月 -13.27% 1.82% -1.32% 0.97% -11.95 0.85% % 过去六个月 -6.52% 1.67% 12.96% 0.88% -19.48 0.79% % 过去一年 -16.48% 1.49% 7.99% 0.80% -24.47 0.69% % 过去三年 -21.12% 1.58% 0.20% 0.78% -21.32 0.80% % 自基金合同生效起 49.00% 1.62% 36.48% 0.98% 12.52% 0.64% 至今 注：根据《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自 2014 年7 月 3 日起，由“上证市值百强指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“50%×中证 TMT 产业主题指数收益率+50%×中证综合债指数收益率”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 本基金业绩比较基准：50%×中证 TMT 产业主题指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。本基金为行业主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以中证 TMT 产业主题指数作为股票投资的业绩比较基准。中证 TMT 产业主题指 数由 TMT 产业中规模和流动性较好的 100 只公司股票组成，以反映 A 股上市公司中数字新媒体相 关产业公司股票的走势。本基金主要投资于电子信息主题相关产业上市公司股票，从而中证 TMT产业主题指数适合作为本基金的业绩比较基准。 2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%。基准指数采用 50%、50%的权数，是根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定的，这样使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行（DBS）有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募 资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 朱律先生，硕士。曾任中信建投证券股份 朱律 本基金基 2019 年 5 - 15 年 有限公司研究员。2014 年 5 月加入长盛基 金经理。 月 22 日 金管理有限公司，历任行业研究员、基金 经理助理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年主要指数呈现震荡走势，AI 代表的新技术产业出现结构化行情。整体市场走势可能跟部分海外市场有所不同，这是反映目前中国经济状态的表现。 随着移动互联网和人工智能的交替，传统能源设备和新能源设备的交替，整体配置以代表未来中国产业升级趋势以及代表下一代技术的人工智能方向为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.490 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.52%，同期业绩比较基准收益率为 12.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前甚至未来几年，中国都处于产业升级的关键阶段。中国已经经历几次产业升级，从农业国升级成为 “世界工厂”，产业几乎覆盖联合国产业分类的 666 个所有细分名录，我们已经是大规模的制造业国家。但是从产业链环节在全球所处阶段来看，中国还不是真正处于世界产业链的上层。虽然大大甩开了东南亚、拉美等过去的同类竞争对手的差距，将目前的产业所在水平做到了极致，但是与产业链上一层的日韩德法英等国的产业制造水平来看，还有是一些不同和差距的。 但中国有优秀的管理机制、庞大的市场和历史屡次证明的举国同心的强大的韧性。突破到上一层已经只是时间问题。跨时代的新兴技术、高端机械制造、高端半导体制造、高端科技材料、先进软件技术、先进医药技术的突破既是迈入上一层的门票，也是目前和未来突破攻坚的方向。 目前的攻坚和转型期可能是痛苦的，万丈高楼平地起，产业链升级，其他相关产业才能享受红利。我们将重点研究、投资这些领域，选取中国的新经济龙头，享受中国下一波产业升级的红利，为基民做出贡献。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至 2023 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 29,129,166.31 元，其中：未分配利润 已实现部分为 29,129,166.31 元，未分配利润未实现部分为 59,506,883.75 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 129,820,845.95 280,026,323.60 结算备付金 215,360.08 148,696.90 存出保证金 319,500.07 213,297.04 交易性金融资产 6.4.7.2 140,841,541.40 90,141,951.64 其中：股票投资 139,830,444.96 90,141,951.64 基金投资 - - 债券投资 1,011,096.44 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 48,488.56 - 应收股利 - - 应收申购款 268,248.29 118,665.53 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 271,513,984.35 370,648,934.71 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 68,351,037.25 应付赎回款 274,688.12 1,520,438.23 应付管理人报酬 357,551.13 393,146.05 应付托管费 59,591.84 65,524.33 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,242,352.53 539,492.57 负债合计 1,934,183.62 70,869,638.90 净资产： 实收基金 6.4.7.10 180,943,750.67 188,045,249.38 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 88,636,050.06 111,734,046.43 净资产合计 269,579,800.73 299,779,295.81 负债和净资产总计 271,513,984.35 370,648,934.71 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.490 元，基金份额总额 180,943,750.67 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -14,739,074.12 -44,047,512.65 1.利息收入 143,405.60 650,319.19 其中：存款利息收入 6.4.7.13 143,405.60 650,319.19 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -14,190,622.00 -35,124,813.58 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -15,309,057.08 -35,289,954.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 4,846.03 75,935.16 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,113,589.05 89,205.58 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -727,606.15 -9,697,191.00 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 35,748.43 124,172.74 号填列） 减：二、营业总支出 2,744,396.97 3,603,049.69 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,255,014.09 2,999,111.07 2．托管费 6.4.10.2.2 375,835.65 499,851.85 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.13 8．其他费用 6.4.7.23 113,547.23 104,086.64 三、利润总额（亏损总额 -17,483,471.09 -47,650,562.34 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -17,483,471.09 -47,650,562.34 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -17,483,471.09 -47,650,562.34 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 188,045,249.38 - 111,734,046.43 299,779,295.81 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 188,045,249.38 - 111,734,046.43 299,779,295.81 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -7,101,498.71 - -23,097,996.37 -30,199,495.08 号填列） （一）、综合收益 - - -17,483,471.09 -17,483,471.09 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -7,101,498.71 - -5,614,525.28 -12,716,023.99 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 16,062,437.40 - 10,011,895.27 26,074,332.67 购款 2.基金赎 -23,163,936.11 - -15,626,420.55 -38,790,356.66 回款 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 180,943,750.67 - 88,636,050.06 269,579,800.73 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 219,219,379.64 - 219,648,597.69 438,867,977.33 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 219,219,379.64 - 219,648,597.69 438,867,977.33 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -23,695,022.72 - -66,356,149.01 -90,051,171.73 号填列） （一）、综合收益 - - -47,650,562.34 -47,650,562.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -23,695,022.72 - -18,705,586.67 -42,400,609.39 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 36,001,045.86 - 31,637,084.60 67,638,130.46 购款 2.基金赎 -59,696,068.58 - -50,342,671.27 -110,038,739.85 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 195,524,356.92 - 153,292,448.68 348,816,805.60 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 刁俊东 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会的决议由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 125 号《关于核准上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 308,394,736.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 214 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛上证市值百强交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金合同》于 2013 年 5 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 308,496,450.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 101,713.98 元份基金份额。 原基金基金份额持有人大会自 2014 年 5 月 7 日起至 2014 年 6 月 6 日止以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于修改长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，经中国证监会备案后决议生效。根据原基金基金份额持有人大会决议，《长盛电 子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2014 年 7 月 3 日生效，基金投资目标、范 围和策略调整，同时“长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金”更名为“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 129,820,845.95 等于：本金 129,816,714.70 加：应计利息 4,131.25 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 129,820,845.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 142,615,922.31 - 139,830,444.96 -2,785,477.35 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 998,610.00 9,196.44 1,011,096.44 3,290.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 998,610.00 9,196.44 1,011,096.44 3,290.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 143,614,532.31 9,196.44 140,841,541.40 -2,782,187.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 债权投资 无余额。 6.4.7.6 其他债权投资 无余额。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无余额。 6.4.7.8 其他资产 无余额。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 519.88 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,148,072.50 其中：交易所市场 1,148,072.50 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 93,760.15 合计 1,242,352.53 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 188,045,249.38 188,045,249.38 本期申购 16,062,437.40 16,062,437.40 本期赎回（以“-”号填列） -23,163,936.11 -23,163,936.11 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 180,943,750.67 180,943,750.67 注：申购含转换入；赎回含转换出。 6.4.7.11 其他综合收益 无余额。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 47,545,611.56 64,188,434.87 111,734,046.43 本期利润 -16,755,864.94 -727,606.15 -17,483,471.09 本期基金份额交易产 -1,660,580.31 -3,953,944.97 -5,614,525.28 生的变动数 其中：基金申购款 3,828,173.39 6,183,721.88 10,011,895.27 基金赎回款 -5,488,753.70 -10,137,666.85 -15,626,420.55 本期已分配利润 - - - 本期末 29,129,166.31 59,506,883.75 88,636,050.06 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 126,136.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,658.18 其他 1,611.32 合计 143,405.60 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -15,309,057.08 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -15,309,057.08 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,629,622,109.31 减：卖出股票成本总额 1,640,325,910.80 减：交易费用 4,605,255.59 买卖股票差价收入 -15,309,057.08 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 4,846.03 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,846.03 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,113,589.05 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,113,589.05 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -727,606.15 股票投资 -730,896.15 债券投资 3,290.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -727,606.15 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 34,547.89 基金转换费收入 1,200.54 合计 35,748.43 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 15,287.08 账户维护费 9,000.00 合计 113,547.23 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元期货有限公司（“国元期货”） 基金管理人股东的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,255,014.09 2,999,111.07 其中：支付销售机构的客户维护费 985,175.72 1,322,259.86 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 375,835.65 499,851.85 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 129,820,845.95 126,136.10 126,283,425.09 642,380.27 合计 129,820,845.95 126,136.10 126,283,425.09 642,380.27 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金用于期货交易结算的资金分别存放于国元期货的结算账户和保证金账户中，结算备付 金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2023 年 6 月 30 日，本基金存放于国元期货的结 算备付金和存出保证金余额均为 0.00 元(2022 年 6 月 30 日：无结算备付金和存出保证金余额)。 于 2023 年上半年度，本基金当期结算备付金利息收入 0.00 元(2022 年上半年度：2,302.51 元)。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：股） 陕西能 2023 年 限售期 001286 源 3 月 31 6 个月 锁定 9.60 9.93 3,76736,163.2037,406.31 - 日 2023 年 限售期 001287 中电港 3 月 30 6 个月 锁定 11.88 25.32 408 4,847.0410,330.56 - 日 长青科 2023 年 限售期 001324 技 5 月 12 6 个月 锁定 18.88 20.03 114 2,152.32 2,283.42 - 日 登康口 2023 年 限售期 001328 腔 3 月 29 6 个月 锁定 20.68 29.79 123 2,543.64 3,664.17 - 日 001360 南矿集 2023 年 6 个月 限售期 15.38 16.45 177 2,722.26 2,911.65 - 团 3 月 31 锁定 日 海森药 2023 年 限售期 001367 业 3 月 30 6 个月 锁定 44.48 42.55 55 2,446.40 2,340.25 - 日 301157 华塑科 2023 年 6 个月 限售期 56.50 52.92 147 8,305.50 7,779.24 - 技 3月1日 锁定 宏源药 2023 年 限售期 301246 业 3 月 10 6 个月 锁定 50.00 30.71 33516,750.0010,287.85 - 日 科源制 2023 年 限售期 301281 药 3 月 28 6 个月 锁定 44.18 25.36 32210,161.40 8,165.92 - 日 三博脑 2023 年 限售期 301293 科 4 月 25 6 个月 锁定 29.60 76.13 333 9,856.8025,351.29 - 日 朗坤环 2023 年 限售期 301305 境 5 月 15 6 个月 锁定 25.25 19.83 46811,817.00 9,280.44 - 日 301320 豪江智 2023 年 6 个月 限售期 13.06 23.16 642 8,384.5214,868.72 - 能 6月1日 锁定 绿通科 2023 年 限售期 301322 技 2 月 27 6 个月 锁定 131.11 53.20 13511,799.90 7,182.00 - 日 301332 德尔玛 2023 年 6 个月 限售期 14.81 13.74 69910,352.19 9,604.26 - 5月9日 锁定 亚华电 2023 年 限售期 301337 子 5 月 16 6 个月 锁定 32.60 32.24 232 7,563.20 7,479.68 - 日 涛涛车 2023 年 限售期 301345 业 3 月 10 6 个月 锁定 73.45 46.64 123 9,034.35 5,736.72 - 日 301355 南王科 2023 年 6 个月 限售期 17.55 17.23 511 8,968.05 8,804.53 - 技 6月2日 锁定 301358 湖南裕 2023 年 6 个月 限售期 23.77 42.86 363 8,628.5115,558.18 - 能 2月1日 锁定 荣旗科 2023 年 限售期 301360 技 4 月 17 6 个月 锁定 71.88 92.81 131 9,416.2812,158.11 - 日 301382 蜂助手 2023 年 6 个月 限售期 23.80 35.90 395 9,401.0014,180.50 - 5月9日 锁定 华人健 2023 年 限售期 301408 康 2 月 22 6 个月 锁定 16.24 16.95 65510,637.2011,102.25 - 日 301419 阿莱德 2023 年 6 个月 限售期 24.80 43.78 330 8,184.0014,447.40 - 2月2日 锁定 世纪恒 2023 年 限售期 301428 通 5 月 10 6 个月 锁定 26.35 33.25 229 6,034.15 7,614.25 - 日 泓淋电 2023 年 限售期 301439 力 3 月 10 6 个月 锁定 19.99 16.91 380 7,596.20 6,425.80 - 日 中信金 2023 年 限售期 601061 属 3 月 30 6 个月 锁定 6.58 8.18 898 5,908.84 7,345.64 - 日 江盐集 2023 年 限售期 601065 团 3 月 31 6 个月 锁定 10.36 12.59 333 3,449.88 4,192.47 - 日 柏诚股 2023 年 限售期 601133 份 3 月 31 6 个月 锁定 11.66 13.72 301 3,509.66 4,129.72 - 日 常青科 2023 年 限售期 603125 技 3 月 30 6 个月 锁定 25.98 26.51 105 2,727.90 2,783.55 - 日 XD 中 2023 年 限售期 603135 重科 3 月 29 6 个月 锁定 17.80 19.09 299 5,322.20 5,707.91 - 日 恒尚节 2023 年 限售期 603137 能 4 月 10 6 个月 锁定 15.90 18.25 139 2,210.10 2,536.75 - 日 万丰股 2023 年 限售期 603172 份 4 月 28 6 个月 锁定 14.58 16.68 122 1,778.76 2,034.96 - 日 晶合集 2023 年 限售期 688249 成 4 月 24 6 个月 锁定 19.86 18.07 1,91337,992.1834,567.91 - 日 688334 西高院 2023 年 6 个月 限售期 14.16 17.20 584 8,269.4410,044.80 - 6月9日 锁定 颀中科 2023 年 限售期 688352 技 4 月 11 6 个月 锁定 12.10 12.63 89410,817.4011,291.22 - 日 中科飞 2023 年 限售期 688361 测 5 月 12 6 个月 锁定 23.60 78.84 299 7,056.4023,573.16 - 日 2023 年 限售期 688458 美芯晟 5 月 15 6 个月 锁定 75.00 90.95 124 9,300.0011,277.80 - 日 688469 中芯集 2023 年 6 个月 限售期 5.69 5.45 3,38819,277.7218,464.60 - 成 4 月 28 锁定 日 688472 阿特斯 2023 年 6 个月 限售期 11.10 17.24 1,22513,597.5021,119.00 - 6月2日 锁定 688479 友车科 2023 年 6 个月 限售期 33.99 29.83 230 7,817.70 6,860.90 - 技 5月4日 锁定 南芯科 2023 年 限售期 688484 技 3 月 28 6 个月 锁定 39.99 38.64 31212,476.8812,055.68 - 日 航天环 2023 年 限售期 688523 宇 5 月 26 6 个月 锁定 21.86 25.43 448 9,793.2811,392.64 - 日 华海诚 2023 年 限售期 688535 科 3 月 28 6 个月 锁定 35.00 54.75 161 5,635.00 8,814.75 - 日 688552 航天南 2023 年 6 个月 限售期 21.17 24.18 451 9,547.6710,905.18 - 湖 5月8日 锁定 航天软 2023 年 限售期 688562 件 5 月 15 6 个月 锁定 12.68 25.35 636 8,064.4816,122.60 - 日 2023 年 限售期 688581 安杰思 5 月 12 6 个月 锁定 125.80 118.08 8210,315.60 9,682.56 - 日 2023 年 限售期 688593 新相微 5 月 25 6 个月 锁定 11.18 16.26 750 8,385.0012,195.00 - 日 双元科 2023 年 限售期 688623 技 5 月 31 6 个月 锁定 125.88 89.31 8710,951.56 7,769.97 - 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或 比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是以一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于高风险品种。本基金重点投资于电子信息主题相关的股票和债券，该类型股票和债券的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险、管理风险以及本基金的特定风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支 持证券(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 129,816,714.70 - - 4,131.25 129,820,845.95 结算备付金 215,272.87 - - 87.21 215,360.08 存出保证金 319,370.65 - - 129.42 319,500.07 交易性金融资产 1,001,900.00 - - 139,839,641.40 140,841,541.40 应收申购款 - - - 268,248.29 268,248.29 应收清算款 - - - 48,488.56 48,488.56 资产总计 131,353,258.22 - - 140,160,726.13 271,513,984.35 负债 应付赎回款 - - - 274,688.12 274,688.12 应付管理人报酬 - - - 357,551.13 357,551.13 应付托管费 - - - 59,591.84 59,591.84 其他负债 - - - 1,242,352.53 1,242,352.53 负债总计 - - - 1,934,183.62 1,934,183.62 利率敏感度缺口 131,353,258.22 - - 138,226,542.51 269,579,800.73 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 280,002,467.67 - - 23,855.93 280,026,323.60 结算备付金 148,630.00 - - 66.90 148,696.90 存出保证金 213,201.14 - - 95.90 213,297.04 交易性金融资产 - - - 90,141,951.64 90,141,951.64 应收申购款 - - - 118,665.53 118,665.53 资产总计 280,364,298.81 - - 90,284,635.90 370,648,934.71 负债 应付赎回款 - - - 1,520,438.23 1,520,438.23 应付管理人报酬 - - - 393,146.05 393,146.05 应付托管费 - - - 65,524.33 65,524.33 应付清算款 - - - 68,351,037.25 68,351,037.25 应交税费 - - - 0.47 0.47 其他负债 - - - 539,492.57 539,492.57 负债总计 - - - 70,869,638.90 70,869,638.90 利率敏感度缺口 280,364,298.81 - - 19,414,997.00 299,779,295.81 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.38%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%—95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 139,830,444.96 51.87 90,141,951.64 30.07 产－股票投资 合计 139,830,444.96 51.87 90,141,951.64 30.07 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准（附 14,799,617.00 6,518,849.18 注 6.4.1）上升 5% 业绩比较基准（附 -14,799,617.00 -6,518,849.18 注 6.4.1）下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 139,320,612.69 89,914,143.10 第二层次 1,011,096.44 - 第三层次 509,832.27 227,808.54 合计 140,841,541.40 90,141,951.64 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 139,830,444.96 51.50 其中：股票 139,830,444.96 51.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,011,096.44 0.37 其中：债券 1,011,096.44 0.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 130,036,206.03 47.89 8 其他各项资产 636,236.92 0.23 9 合计 271,513,984.35 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 61,877,845.80 22.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,406.31 0.01 E 建筑业 10,202,376.47 3.78 F 批发和零售业 28,778.45 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 67,616,513.75 25.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,892.45 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 9,280.44 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,351.29 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 139,830,444.96 51.87 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688111 金山办公 29,322 13,846,434.84 5.14 2 002230 科大讯飞 194,700 13,231,812.00 4.91 3 002555 三七互娱 327,200 11,412,736.00 4.23 4 000063 中兴通讯 250,200 11,394,108.00 4.23 5 688095 福昕软件 88,014 11,123,209.32 4.13 6 000032 深桑达 A 309,900 10,195,710.00 3.78 7 002368 太极股份 224,900 9,259,133.00 3.43 8 600498 烽火通信 423,100 8,618,547.00 3.20 9 000938 紫光股份 257,440 8,199,464.00 3.04 10 688100 威胜信息 264,126 7,873,596.06 2.92 11 600150 中国船舶 231,185 7,608,298.35 2.82 12 000977 浪潮信息 126,400 6,130,400.00 2.27 13 688378 奥来德 122,763 6,064,492.20 2.25 14 600584 长电科技 179,800 5,604,366.00 2.08 15 600941 中国移动 57,700 5,383,410.00 2.00 16 300229 拓尔思 125,400 3,256,638.00 1.21 17 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.01 18 688249 晶合集成 1,913 34,567.91 0.01 19 300418 昆仑万维 800 32,224.00 0.01 20 301293 三博脑科 333 25,351.29 0.01 21 688361 中科飞测 299 23,573.16 0.01 22 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01 23 688472 阿特斯 1,225 21,119.00 0.01 24 688469 中芯集成 3,388 18,464.60 0.01 25 688562 航天软件 636 16,122.60 0.01 26 301358 湖南裕能 363 15,558.18 0.01 27 301320 豪江智能 642 14,868.72 0.01 28 301419 阿莱德 330 14,447.40 0.01 29 301382 蜂助手 395 14,180.50 0.01 30 688593 新相微 750 12,195.00 0.00 31 301360 荣旗科技 131 12,158.11 0.00 32 688484 南芯科技 312 12,055.68 0.00 33 688523 航天环宇 448 11,392.64 0.00 34 688352 颀中科技 894 11,291.22 0.00 35 688458 美芯晟 124 11,277.80 0.00 36 301408 华人健康 655 11,102.25 0.00 37 688552 航天南湖 451 10,905.18 0.00 38 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00 39 001287 中电港 408 10,330.56 0.00 40 301246 宏源药业 335 10,287.85 0.00 41 688334 西高院 584 10,044.80 0.00 42 688581 安杰思 82 9,682.56 0.00 43 301332 德尔玛 699 9,604.26 0.00 44 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00 45 301305 朗坤环境 468 9,280.44 0.00 46 301290 东星医疗 286 9,166.30 0.00 47 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00 48 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00 49 301355 南王科技 511 8,804.53 0.00 50 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 51 301281 科源制药 322 8,165.92 0.00 52 301157 华塑科技 147 7,779.24 0.00 53 688623 双元科技 87 7,769.97 0.00 54 301428 世纪恒通 229 7,614.25 0.00 55 301337 亚华电子 232 7,479.68 0.00 56 601061 中信金属 898 7,345.64 0.00 57 301265 华新环保 622 7,227.64 0.00 58 301322 绿通科技 135 7,182.00 0.00 59 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00 60 688479 友车科技 230 6,860.90 0.00 61 301439 泓淋电力 380 6,425.80 0.00 62 301345 涛涛车业 123 5,736.72 0.00 63 603135 中重科技 299 5,707.91 0.00 64 601065 江盐集团 333 4,192.47 0.00 65 601133 柏诚股份 301 4,129.72 0.00 66 001328 登康口腔 123 3,664.17 0.00 67 001360 南矿集团 177 2,911.65 0.00 68 603125 常青科技 105 2,783.55 0.00 69 000066 中国长城 200 2,766.00 0.00 70 603137 恒尚节能 139 2,536.75 0.00 71 001367 海森药业 55 2,340.25 0.00 72 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00 73 603172 万丰股份 122 2,034.96 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688266 泽璟制药 31,570,686.24 10.53 2 600276 恒瑞医药 31,373,675.31 10.47 3 002653 海思科 31,036,159.56 10.35 4 688617 惠泰医疗 30,985,987.99 10.34 5 300033 同花顺 30,389,311.00 10.14 6 002230 科大讯飞 29,314,411.00 9.78 7 601628 中国人寿 29,192,390.00 9.74 8 688111 金山办公 29,056,422.70 9.69 9 300229 拓尔思 28,512,063.11 9.51 10 688235 百济神州 27,547,356.72 9.19 11 300454 深信服 27,100,846.54 9.04 12 300525 博思软件 26,796,962.85 8.94 13 002555 三七互娱 26,544,345.80 8.85 14 300633 开立医疗 25,336,716.20 8.45 15 002368 太极股份 23,955,576.10 7.99 16 603019 中科曙光 23,736,217.14 7.92 17 000032 深桑达 A 22,718,882.69 7.58 18 001269 欧晶科技 22,317,560.82 7.44 19 002020 京新药业 21,875,779.73 7.30 20 300418 昆仑万维 20,639,161.31 6.88 21 300212 易华录 19,801,148.61 6.61 22 300634 彩讯股份 19,092,832.00 6.37 23 301153 中科江南 18,289,458.40 6.10 24 688192 迪哲医药 18,029,492.21 6.01 25 603444 吉比特 17,271,663.12 5.76 26 000938 紫光股份 17,155,168.56 5.72 27 688338 赛科希德 16,513,742.23 5.51 28 688169 石头科技 15,702,010.85 5.24 29 002294 信立泰 15,560,313.00 5.19 30 688578 艾力斯 15,407,977.69 5.14 31 688687 凯因科技 15,355,074.95 5.12 32 603915 国茂股份 15,237,375.00 5.08 33 688488 艾迪药业 15,207,728.10 5.07 34 000739 普洛药业 15,099,461.00 5.04 35 688327 云从科技 15,034,877.59 5.02 36 688302 海创药业 15,003,064.53 5.00 37 300607 拓斯达 14,997,910.20 5.00 38 601318 中国平安 14,983,529.54 5.00 39 688305 科德数控 14,935,661.79 4.98 40 600570 恒生电子 14,838,296.77 4.95 41 600536 中国软件 14,835,443.28 4.95 42 002791 坚朗五金 14,569,393.30 4.86 43 688256 寒武纪 14,518,676.02 4.84 44 688308 欧科亿 14,448,276.82 4.82 45 603232 格尔软件 14,428,280.00 4.81 46 001339 智微智能 14,401,230.10 4.80 47 300036 超图软件 14,388,853.00 4.80 48 301236 软通动力 14,385,135.40 4.80 49 300124 汇川技术 14,213,486.75 4.74 50 000063 中兴通讯 14,178,302.00 4.73 51 600588 用友网络 14,014,621.30 4.67 52 601360 三六零 13,990,715.00 4.67 53 688787 海天瑞声 13,931,606.42 4.65 54 300548 博创科技 13,762,240.50 4.59 55 000977 浪潮信息 13,639,206.91 4.55 56 688561 奇安信 13,581,549.52 4.53 57 603983 丸美股份 13,422,220.00 4.48 58 603590 康辰药业 13,404,046.00 4.47 59 002332 仙琚制药 13,351,968.99 4.45 60 002959 小熊电器 13,165,222.80 4.39 61 600845 宝信软件 12,871,161.60 4.29 62 600685 中船防务 12,708,254.00 4.24 63 688095 福昕软件 11,620,159.94 3.88 64 688365 光云科技 11,616,451.24 3.88 65 688207 格灵深瞳 11,546,089.93 3.85 66 688508 芯朋微 11,481,911.74 3.83 67 688168 安博通 11,342,015.41 3.78 68 603171 税友股份 11,103,649.00 3.70 69 688777 中控技术 10,949,768.64 3.65 70 000651 格力电器 10,569,662.00 3.53 71 688262 国芯科技 10,497,058.02 3.50 72 300996 普联软件 10,207,970.81 3.41 73 002262 恩华药业 9,494,655.00 3.17 74 600436 片仔癀 9,479,280.00 3.16 75 601601 中国太保 9,444,589.00 3.15 76 600584 长电科技 9,352,265.15 3.12 77 002568 百润股份 9,051,811.00 3.02 78 300662 科锐国际 9,025,493.00 3.01 79 603060 国检集团 8,914,748.25 2.97 80 688037 芯源微 8,809,880.74 2.94 81 688176 亚虹医药 8,809,018.16 2.94 82 688082 盛美上海 8,806,952.06 2.94 83 002415 海康威视 8,799,693.00 2.94 84 002935 天奥电子 8,795,950.80 2.93 85 000066 中国长城 8,784,397.00 2.93 86 002371 北方华创 8,764,516.00 2.92 87 688100 威胜信息 8,754,910.04 2.92 88 002690 美亚光电 8,719,849.10 2.91 89 002153 石基信息 8,715,181.19 2.91 90 600498 烽火通信 8,699,940.83 2.90 91 002439 启明星辰 8,493,784.00 2.83 92 002990 盛视科技 7,958,126.00 2.65 93 600690 海尔智家 7,852,823.16 2.62 94 002373 千方科技 7,752,506.00 2.59 95 300226 上海钢联 7,632,621.32 2.55 96 600029 南方航空 7,430,127.00 2.48 97 300369 绿盟科技 7,364,174.00 2.46 98 600150 中国船舶 7,339,140.90 2.45 99 688041 海光信息 7,199,911.42 2.40 100 002965 祥鑫科技 6,305,172.00 2.10 101 688506 百利天恒 6,209,576.62 2.07 102 300782 卓胜微 6,140,010.00 2.05 103 688366 昊海生科 6,051,161.00 2.02 104 601882 海天精工 6,001,345.00 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300033 同花顺 35,419,636.50 11.82 2 688266 泽璟制药 31,777,845.85 10.60 3 688617 惠泰医疗 31,455,298.97 10.49 4 600276 恒瑞医药 30,064,663.10 10.03 5 002653 海思科 29,265,332.00 9.76 6 300229 拓尔思 27,833,148.00 9.28 7 601628 中国人寿 27,647,403.91 9.22 8 300454 深信服 27,169,059.60 9.06 9 688235 百济神州 26,658,109.56 8.89 10 300525 博思软件 25,533,377.00 8.52 11 002415 海康威视 22,966,368.00 7.66 12 300633 开立医疗 22,555,582.57 7.52 13 603019 中科曙光 22,090,602.44 7.37 14 688327 云从科技 22,032,252.89 7.35 15 300634 彩讯股份 21,819,748.00 7.28 16 300212 易华录 20,897,420.50 6.97 17 002020 京新药业 20,858,225.60 6.96 18 601360 三六零 20,587,799.00 6.87 19 001269 欧晶科技 20,399,738.34 6.80 20 300548 博创科技 19,118,230.12 6.38 21 300418 昆仑万维 19,034,393.00 6.35 22 301153 中科江南 18,223,712.27 6.08 23 688169 石头科技 17,082,919.26 5.70 24 688192 迪哲医药 16,956,822.59 5.66 25 600845 宝信软件 16,654,406.13 5.56 26 603444 吉比特 16,340,820.09 5.45 27 002555 三七互娱 16,260,744.12 5.42 28 601100 恒立液压 15,734,299.00 5.25 29 688111 金山办公 15,600,840.58 5.20 30 603596 伯特利 15,522,229.28 5.18 31 000651 格力电器 15,279,387.00 5.10 32 000739 普洛药业 15,232,371.38 5.08 33 603915 国茂股份 15,058,030.56 5.02 34 002230 科大讯飞 15,004,487.46 5.01 35 601318 中国平安 14,988,898.83 5.00 36 688338 赛科希德 14,930,497.79 4.98 37 600570 恒生电子 14,895,661.63 4.97 38 688787 海天瑞声 14,591,216.84 4.87 39 300012 华测检测 14,479,915.83 4.83 40 603232 格尔软件 14,470,128.22 4.83 41 002027 分众传媒 14,468,138.00 4.83 42 300036 超图软件 14,154,338.86 4.72 43 002294 信立泰 14,092,565.00 4.70 44 600685 中船防务 14,043,703.00 4.68 45 688578 艾力斯 14,039,603.41 4.68 46 300607 拓斯达 13,821,404.20 4.61 47 688302 海创药业 13,494,262.64 4.50 48 688308 欧科亿 13,478,651.49 4.50 49 002791 坚朗五金 13,468,633.50 4.49 50 688305 科德数控 13,418,990.96 4.48 51 002959 小熊电器 13,411,407.30 4.47 52 002368 太极股份 13,317,594.20 4.44 53 002332 仙琚制药 13,283,674.00 4.43 54 300124 汇川技术 13,252,588.00 4.42 55 000032 深桑达 A 13,176,294.95 4.40 56 600536 中国软件 13,053,699.60 4.35 57 001339 智微智能 13,020,169.00 4.34 58 301236 软通动力 12,984,449.00 4.33 59 600588 用友网络 12,820,367.40 4.28 60 688488 艾迪药业 12,729,802.75 4.25 61 688256 寒武纪 12,584,843.41 4.20 62 688687 凯因科技 12,542,458.38 4.18 63 603983 丸美股份 12,452,380.00 4.15 64 603171 税友股份 12,400,830.00 4.14 65 603590 康辰药业 12,386,105.00 4.13 66 688561 奇安信 11,935,714.83 3.98 67 688207 格灵深瞳 11,833,212.01 3.95 68 688777 中控技术 11,819,912.78 3.94 69 688508 芯朋微 11,211,043.12 3.74 70 300226 上海钢联 11,044,639.66 3.68 71 688168 安博通 10,651,351.88 3.55 72 688262 国芯科技 10,297,333.50 3.43 73 002262 恩华药业 10,061,872.17 3.36 74 300996 普联软件 9,657,195.26 3.22 75 688365 光云科技 9,655,600.07 3.22 76 688041 海光信息 9,518,228.06 3.18 77 000977 浪潮信息 9,467,912.00 3.16 78 600436 片仔癀 9,108,873.00 3.04 79 601601 中国太保 9,105,392.00 3.04 80 000938 紫光股份 8,734,449.55 2.91 81 002439 启明星辰 8,707,194.00 2.90 82 002371 北方华创 8,605,704.00 2.87 83 300662 科锐国际 8,597,208.00 2.87 84 603060 国检集团 8,565,539.96 2.86 85 002373 千方科技 8,547,165.44 2.85 86 688082 盛美上海 8,513,324.91 2.84 87 002568 百润股份 8,375,498.40 2.79 88 688037 芯源微 8,151,584.97 2.72 89 002690 美亚光电 8,137,903.96 2.71 90 000066 中国长城 8,108,305.00 2.70 91 002935 天奥电子 7,807,981.00 2.60 92 688047 龙芯中科 7,728,437.27 2.58 93 002153 石基信息 7,697,506.40 2.57 94 002990 盛视科技 7,667,638.00 2.56 95 600690 海尔智家 7,628,059.00 2.54 96 300369 绿盟科技 7,444,357.56 2.48 97 688176 亚虹医药 7,287,417.11 2.43 98 600029 南方航空 7,274,713.00 2.43 99 002965 祥鑫科技 6,625,591.00 2.21 100 300170 汉得信息 6,575,144.83 2.19 101 688205 德科立 6,471,996.23 2.16 102 300782 卓胜微 6,166,839.00 2.06 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,690,745,300.27 卖出股票收入（成交）总额 1,629,622,109.31 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,011,096.44 0.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,011,096.44 0.38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019694 23 国债 01 10,000 1,011,096.44 0.38 注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 三七互娱 根据 2023 年 6 月 27 日中国证券监督管理委员会发布对该公司、董事长李卫伟和副董事长曾 开天的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司、李卫伟和曾开天立案。本基金做出如下说明：三七互娱是国内规模领先的综合型游戏公司，其产品在国内外都具有竞争力，渠道运营能力国内领先，公司基本面良好。基于相关研究，本基金判断，对公司和高管的处罚对公司近期经营的影响不大。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注立案事项的进展，以及该事项对公司经营的影响，并持续跟踪企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 319,500.07 2 应收清算款 48,488.56 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 268,248.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 636,236.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 24,755 7,309.38 386,617.09 0.21 180,557,133.58 99.79 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,735.33 0.0010 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013 年 5 月 10 日） 308,496,450.30 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 188,045,249.38 本报告期基金总申购份额 16,062,437.40 减：本报告期基金总赎回份额 23,163,936.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 180,943,750.67 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 根据公司第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超 6 个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期内本基金基金经理未发生变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 5 月 11 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管 提出整改意见） 控流程等 其他 - 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华创证券 1 1,297,414,544.09 39.14 948,817.36 34.98 - 中信建投 1 874,847,786.34 26.39 814,753.96 30.04 - 安信证券 2 414,894,559.21 12.51 303,412.63 11.19 - 东兴证券 1 305,180,402.56 9.21 284,216.53 10.48 - 招商证券 1 259,189,556.92 7.82 241,385.99 8.90 - 中银国际 1 163,626,929.01 4.94 119,662.50 4.41 - 证券 光大证券 1 48,540.94 0.00 35.50 0.00 - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东吴证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 星展证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 券 回购成交总 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 998,610.00 100.00 - - - - 东兴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 证券 光大证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 东吴证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 星展证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司深圳交易单元和北京交易单元为共用交易单元。 4、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 国海证券 深圳 1 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 兴业证券 上海 1 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛电子信息主题灵活配置混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日 券投资基金 2022 年第 4 季度报告 介 2 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日 年 4 季度报告提示性公告 介 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 3 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 2023 年 3 月 2 日 的公告 4 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 8 日 增加华瑞保险为销售机构并参加费率 介 优惠活动的公告 5 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日 变更的公告 介 6 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日 变更的公告 介 长盛基金管理有限公司关于增加开源 7 证券证券为旗下部分开放式基金代销 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 23 日 机构及开通基金定投业务与转换业务 介 的公告 8 长盛电子信息主题灵活配置混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日 券投资基金 2022 年年度报告 介 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 9 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 2023 年 3 月 31 日 的公告 10 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日 年年度报告提示性公告 介 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 11 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 4 月 17 日 活动的公告 12 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告提示性公告 介 13 长盛电子信息主题灵活配置混合型证 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 介 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 14 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 5 月 5 日 活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日