华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 2011 年 3 月 31 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年四月二十二日  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏盛世股票 基金主代码 000061 交易代码 000061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月11日 报告期末基金份额总额 11,907,166,012.87份 投资目标 紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期 发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段 下的优势资产及行业投资机会,更好地分享中 国经济持续、较快成长的发展成果,追求基金 资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。 投资策略 本基金以周期优选投资策略为核心,并辅以个 股精选和积极债券管理策略。 1  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数× 80%+上证国债指数×20%。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、 较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 -228,851,247.17 2.本期利润 -332,687,881.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0270 4.期末基金资产净值 11,280,689,185.14 5.期末基金份额净值 0.947 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增长 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 -2.87% 1.29% 2.72% 1.09% -5.59% 0.20% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏盛世精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 12 月 11 日至 2011 年 3 月 31 日) 2  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 注:根据华夏盛世股票基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士。曾任鹏华基金 管理有限公司投资总 部副总经理兼机构理 财部总监,平安保险 集团投资管理中心组 合经理助理、平安证 券有限责任公司研究 本基金的基金 员。2006年加入华夏 刘文动 经理、投资总 2009-12-11 - 14年 基金管理有限公司, 监 历任兴安证券投资基 金基金经理(2006年5 月24日至2007年11月 21日期间)、兴华证 券投资基金基金经理 ( 2007 年 2 月 14 日 至 2008 年 2 月 27 日 期 间)。 北京大学MBA。曾任 本基金的基金 宝盈基金管理有限公 阳琨 2009-12-18 - 16年 经理 司基金经理助理,益 民基金管理有限公司 3  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 投资部部门经理,中 国对外经济贸易信托 投资公司财务部部门 经理。2006年加入华 夏基金管理有限公 司,历任策略研究员。 清华大学工商管理硕 士。曾任鹏华基金管 理公司行业研究员、 中国国际金融有限公 本基金的基金 张勇 2011-2-22 - 7年 司行业研究员。2008 经理 年2月加入华夏基金 管理有限公司,历任 行业研究员、基金经 理助理。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于2011年2月24日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏盛 世精选股票型证券投资基金基金经理的公告》,增聘张勇先生为本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度,国际经济方面,美国经济在宽松货币政策支持下持续复苏,新兴市 场国家由于通胀较高而相继出台货币紧缩政策。此外,国际形势动荡不安,中东 和北非等主要产油地区政治局势恶化,造成原油价格大幅上升,进一步加剧了全 球的通胀压力,截至目前,中东、北非局势的后续发展以及对油价的最终影响仍 不明朗。 国内经济方面,经济增长仍然强劲,通胀数据维持高位。控制通胀、抑制房 价涨幅、保障民生仍然是本季度国内政策的重点目标。由于政府采取的货币紧缩 以及针对房地产市场的调控措施,国内的通胀压力虽然仍维持高位但没有进一步 恶化,房地产调控也初现成效,保障房建设正在各地大力推进。两会期间,“十 二五”规划正式出台,旨在促进经济转型的各细项规划也会陆续推出。 1 季度,A 股市场区间震荡攀升,市场结构分化,具有估值优势的周期性行 业如家电、钢铁、建材、汽车、机械、地产、银行等表现较好,而前期估值较高 的医药、食品饮料等消费类行业以及电子等行业表现相对落后。 报告期内,基于对估值水平以及行业发展前景的考量,本基金重点配置了受 益于装备升级的机械行业、供需形势持续改善的水泥行业以及受益于下一代网络 发展的光通信行业、海洋工程装备行业,取得一定效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 0.947 元,本报告期份额净值增 长率为-2.87%,同期业绩比较基准增长率为 2.72%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2 季度,国际、国内宏观经济环境仍然复杂。我们认为,在此背景下,国内 经济出现“软着陆”的概率较大,即经济增速出现一定回落,通胀水平得到控制。 在通胀走势和经济形势明朗之前,A 股市场较难出现整体性的机会,仍会呈现结 构性行情的特征。 本基金将密切关注通胀形势以及经济增速的变化并相应做出策略调整。组合 操作上,继续保持相对均衡的仓位和结构,在注重“自上而下”的策略操作的同 时,仔细甄别经济结构转型带来的成长股投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽 5  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产的比例 (%) 1 权益投资 9,374,837,887.31 82.28 其中:股票 9,374,837,887.31 82.28 2 固定收益投资 819,718,739.82 7.19 其中:债券 819,718,739.82 7.19 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,137,865,956.78 9.99 6 其他各项资产 61,296,884.08 0.54 7 合计 11,393,719,467.99 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 164,558,423.06 1.46 B 采掘业 506,709,368.11 4.49 C 制造业 4,513,098,527.15 40.01 C0 食品、饮料 576,154,056.85 5.11 C1 纺织、服装、皮毛 1,804,510.08 0.02 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 68,151,377.52 0.60 C4 石油、化学、塑胶、塑料 684,858,777.35 6.07 C5 电子 383,824,883.44 3.40 C6 金属、非金属 1,137,503,440.67 10.08 C7 机械、设备、仪表 986,777,619.34 8.75 C8 医药、生物制品 674,023,861.90 5.98 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 78,250,000.00 0.69 E 建筑业 20,109,393.00 0.18 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,210,857,537.52 10.73 H 批发和零售贸易 728,617,856.86 6.46 I 金融、保险业 958,144,732.95 8.49 J 房地产业 136,935,864.49 1.21 K 社会服务业 298,528,376.54 2.65 L 传播与文化产业 92,186,534.06 0.82 M 综合类 666,841,273.57 5.91 6  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 合计 9,374,837,887.31 83.11 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600036 招商银行 45,997,731 648,108,029.79 5.75 2 600585 海螺水泥 12,999,922 526,756,839.44 4.67 3 000063 中兴通讯 13,716,395 411,491,850.00 3.65 4 000423 东阿阿胶 9,066,368 390,669,797.12 3.46 5 601808 中海油服 15,217,818 335,096,352.36 2.97 6 600770 综艺股份 11,767,785 268,070,142.30 2.38 7 000009 中国宝安 14,020,417 255,031,385.23 2.26 8 600105 永鼎股份 13,330,103 215,947,668.60 1.91 9 600801 华新水泥 4,192,581 210,257,937.15 1.86 10 002008 大族激光 8,499,910 182,833,064.10 1.62 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 国家债券 193,806,861.20 1.72 2 央行票据 487,950,000.00 4.33 3 金融债券 30,129,000.00 0.27 其中:政策性金融债 30,129,000.00 0.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 107,832,878.62 0.96 7 其他 - - 8 合计 819,718,739.82 7.27 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 1001072 10央行票据72 5,000,000 487,950,000.00 4.33 2 010112 21国债⑿ 1,427,080 142,822,166.40 1.27 3 113002 工行转债 853,050 102,161,268.00 0.91 4 080303 08进出03 300,000 30,129,000.00 0.27 5 019021 10国债21 300,000 29,976,000.00 0.27 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 7  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 5.8.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投 资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,948,754.20 2 应收证券清算款 38,047,749.98 3 应收股利 - 4 应收利息 9,300,379.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 61,296,884.08 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 113002 工行转债 102,161,268.00 0.91 2 128233 塔牌转债 999,389.42 0.01 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 12,581,506,659.26 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 674,340,646.39 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 11,907,166,012.87 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2011 年 1 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于设立杭州分公司的公告。 8  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 2011 年 1 月 15 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告。 2011 年 2 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏盛世精选股票型 证券投资基金基金经理的公告。 2011 年 3 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于在中国银行股份有限公司 开通旗下部分开放式基金基金转换业务的公告。 2011 年 3 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于设立广州分公司的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成 都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社 保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、境内首 只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管 理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 1 季度,A 股市场区间震荡,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格, 公司主动管理的股票型基金与混合型基金整体业绩表现良好。根据银河证券基金 研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2011 年 4 月 1 日数据), 华夏收入股票在 217 只标准股票型基金中排名第 11;华夏大盘精选混合在 43 只 偏股型基金(股票上限 95%)中排名第 2;华夏成长混合在 29 只偏股型基金(股 票上限 80%)中排名第 8;华夏稳增混合在 12 只灵活配置型基金(股票上限 95%) 中排名第 4;华夏策略混合在 48 只灵活配置型基金(股票上限 80%)中排名第 2。 2011 年 3 月,在《证券时报》举办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式 暨中国明星基金论坛”中,华夏基金获得“长期回报明星基金公司奖”,公司旗 下基金获得 7 个单项奖,华夏基金成为本次评选获奖最多的基金公司。 在客户服务方面,1 季度,华夏基金根据客户需求,恢复办理原中信四只基 金的转换转出业务,并在中国银行开通旗下部分开放式基金的转换业务。 在践行企业社会责任方面,华夏基金通过华夏人慈善基金会组织实施了新疆 和田等贫困地区基础设施建设、贵州省金沙县扶贫等指定项目。 9  华夏盛世精选股票型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》; 8.1.3《华夏盛世精选股票型证券投资基金托管协议》; 8.1.4 法律意见书; 8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一一年四月二十二日 10