国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安医药 100 指数 基金主代码 000059 交易代码 000059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日 报告期末基金份额总额 236,779,962.64 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和 投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误 差不超过 4%，为投资者提供一个投资中证医药 100 指数 的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组 成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指 数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不 超过 4%,以实现对中证医药 100 指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等 行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调 整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制 在限定的范围之内。 业绩比较基准 95％×中证医药100指数收益率+5％×活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C 下属分级基金的交易代码 000059 006569 报告期末下属分级基金的份 180,638,804.92 份 56,141,157.72 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C 1.本期已实现收益 -969,839.09 -334,851.39 2.本期利润 26,418,704.76 7,873,379.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.1467 0.1165 4.期末基金资产净值 181,630,421.71 56,798,727.24 5.期末基金份额净值 1.0055 1.0117 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎 回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安中证医药 100A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 16.99% 2.17% 15.55% 2.16% 1.44% 0.01% 过去六个月 8.47% 1.73% 6.23% 1.73% 2.24% 0.00% 过去一年 -3.10% 1.62% -5.45% 1.63% 2.35% -0.01% 过去三年 -25.21% 1.44% -30.40% 1.47% 5.19% -0.03% 过去五年 10.10% 1.45% -7.91% 1.47% 18.01% -0.02% 自基金合同 54.33% 1.55% 41.55% 1.55% 12.78% 0.00% 生效起至今 2、国联安中证医药 100C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 16.86% 2.16% 15.55% 2.16% 1.31% 0.00% 过去六个月 8.24% 1.73% 6.23% 1.73% 2.01% 0.00% 过去一年 -3.49% 1.62% -5.45% 1.63% 1.96% -0.01% 过去三年 -26.10% 1.44% -30.40% 1.47% 4.30% -0.03% 过去五年 7.94% 1.45% -7.91% 1.47% 15.85% -0.02% 自基金合同 35.09% 1.45% 10.45% 1.47% 24.64% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 30 日) 1．国联安中证医药 100A： 注：1、国联安中证医药 100 指数证券投资基金于 2018 年 10 月 26 日起增加收取销售服 务费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回 后，全部转换为国联安中证医药 100 指数 A 类份额； 2、本基金业绩比较基准为：95％×中证医药 100 指数收益率+ 5％×活期存款利率（税后）； 3、本基金基金合同于 2013 年 8 月 21 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 2．国联安中证医药 100C： 注：1、国联安中证医药 100 指数证券投资基金于 2018 年 10 月 26 日起增加收取销售服 务费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回 后，全部转换为国联安中证医药 100 指数 A 类份额； 2、C 类收费模式的对应基金代码为 006569，自 2018 年 10 月 30 日起开始确认申购份 额，因此，国联安中证医药 100 指数 C 类份额的业绩表现自 2018 年 10 月 30 日开始计算； 3、本基金业绩比较基准为：95％×中证医药 100 指数收益率+ 5％×活期存款利率（税后）； 4、本基金基金合同于 2013 年 8 月 21 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 黄欣先生，硕士研究生。2003 年 基金经 22 年（自 10 月加入国联安基金管理有限公 黄欣 理 2016-08-19 - 2002 年起） 司，历任产品开发部经理助理、债 券投资助理、基金经理助理、基金 经理等职。2010 年 4 月起担任国 联安中证 100 指数证券投资基金 (LOF)的基金经理；2010 年 5 月至 2012 年 9 月兼任国联安德盛安心 成长混合型证券投资基金的基金 经理；2010 年 11 月起兼任上证大 宗商品股票交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理；2010 年 12 月起兼任国联安上证大宗商品 股票交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理；2013 年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联安 中证股债动态策略指数证券投资 基金的基金经理；2016 年 8 月起 兼任国联安中证医药 100 指数证 券投资基金的基金经理；2016 年 8 月至 2023 年 1 月兼任国联安中小 企业综合指数证券投资基金(LOF) 的基金经理；2018 年 3 月至 2019 年 7 月兼任国联安添鑫灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理； 2019 年 5 月起兼任国联安中证全 指半导体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理； 2019 年 6 月起兼任国联安中证全 指半导体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的 基金经理；2019 年 11 月起兼任国 联安沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理；2019 年 12 月起兼任国联安沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理；2021 年 2 月 起兼任国联安中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理；2021 年 5 月起兼任 国联安中证新材料主题交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理；2021 年 6 月起兼任国联安上 证科创板 50 成份交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理；2021 年 9 月起兼任国联安创业板科技 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理；2022 年 5 月起兼任 国联安上证科创板 50 成份交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理；2023 年 3 月起兼 任国联安国证 ESG300 交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理；2023 年 4 月起兼任国联安中 证消费 50 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中 证医药 100 指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决 策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环 节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，国际局势依旧动荡；国内方面，PMI 指数处于收缩区间，内需不足仍是核心矛 盾，投资者对后市缺乏信心，股市自 7-8 月一路震荡下行。9 月，在美联储降息 50 个基点 以及国内包括提振中国资产价格、优化房地产调控等一系列政策的支持下，A 股在 9 月底迎 来一波大反弹。 整个三季度，股市整体呈上涨态势，小盘股表现相对较好。沪深300指数上涨约16.07%， 创业板综指上涨 26.08%，医药 100 指数上涨 16.34%。 依据基金合同的约定，中证医药 100 指数基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方 法跟踪中证医药 100 指数，将跟踪误差控制在合理范围。 4.5报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，国联安医药 100 指数 A 的份额净值为 1.0055 元，国联安医药 100 指数 C的份额净值为1.0117元。本报告期内，国联安医药100指数A的份额净值增长率为16.99%， 同期业绩比较基准收益率为 15.55%；国联安医药 100 指数 C 的份额净值增长率为 16.86%， 同期业绩比较基准收益率为 15.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 226,400,479.83 93.51 其中：股票 226,400,479.83 93.51 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 14,575,907.08 6.02 7 其他各项资产 1,138,375.62 0.47 8 合计 242,114,762.53 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值（元） 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 199,967.36 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,224.38 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,593.26 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 344,785.00 0.14 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 177,220,292.41 74.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 22,608,777.27 9.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,663,814.33 5.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,562,810.82 5.27 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 226,055,694.83 94.81 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600276 恒瑞医药 91,363 4,778,284.90 2.00 2 300759 康龙化成 107,595 3,265,508.25 1.37 3 688235 百济神州 16,900 3,049,774.00 1.28 4 688278 特宝生物 40,002 2,866,143.30 1.20 5 600763 通策医疗 48,677 2,852,958.97 1.20 6 300015 爱尔眼科 178,168 2,834,652.88 1.19 7 301363 美好医疗 81,883 2,817,594.03 1.18 8 688617 惠泰医疗 6,830 2,796,133.70 1.17 9 688050 爱博医疗 27,829 2,766,202.60 1.16 10 002294 信立泰 77,147 2,673,915.02 1.12 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 301551 无线传媒 652.00 82,080.28 0.03 2 001279 强邦新材 2,642.00 25,574.56 0.01 3 688615 C 合合 116.00 22,529.52 0.01 4 688692 达梦数据 74.00 21,715.30 0.01 5 301611 珂玛科技 640.00 19,161.60 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，通策医疗股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到浙江证监局、上海证券交易所上市公司管理一部的处罚。 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相 关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,115.34 2 应收证券清算款 369,112.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 765,147.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,138,375.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 301551 无线传媒 82,080.28 0.03 新股锁定 2 001279 强邦新材 23,009.36 0.01 新股待上市 2 001279 强邦新材 2,565.20 0.00 新股待上市 并锁定 3 688615 C 合合 22,529.52 0.01 新股锁定 4 688692 达梦数据 21,715.30 0.01 新股锁定 5 301611 珂玛科技 19,161.60 0.01 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安中证医药100A 国联安中证医药100C 本报告期期初基金份额总额 179,599,723.61 69,156,700.41 报告期期间基金总申购份额 8,787,766.13 9,779,735.49 减：报告期期间基金总赎回份额 7,748,684.82 22,795,278.18 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 180,638,804.92 56,141,157.72 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安中证医药 100 指数证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同》 3、《国联安中证医药 100 指数证券投资基金招募说明书》 4、《国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 8.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日