国联安中证医药 100 指数证券投资基金招募说明书(更新) 摘要(2018 年第 2 号) 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2012 年 9 月 18 日证监许可[2012]1237 号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会 对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影 响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为股票型基金 和被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和 债券型基金。 在满足相关条件(具体相关条件请见本基金基金合同“第十八部分、修改基金合同变更为 ETF 联接基金” 一章)的前提下,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将根据基金合同的约定,修改本基金的基金 合同,使本基金从国联安中证医药 100 指数证券投资基金变更为以国联安中证医药 100 股票交易型开放式 指数证券投资基金为目标 ETF 的 ETF 联接基金。变更完成后,本基金更名为国联安中证医药 100 股票交易 型开放式指数证券投资基金联接基金,运作方式为契约型开放式。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资 的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行 负担。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 8 月 21 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 一、基金合同生效日:2013 年 8 月 21 日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国联安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表人:于业明 成立日期:2003 年 4 月 3 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5 亿元人民币 存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话:(021)38992888 联系人:茅斐 股权结构: 股东名称 持股比例 太平洋资产管理有限责任公司 51% 德国安联集团 49% (二)主要人员情况 1、董事会成员 于业明先生,董事长,博士学位,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、 总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司 总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,并曾担任中国太平洋保险(集团) 股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理,国联安基金管理有限 公司董事长。 孟朝霞女士,董事,硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险 股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基 金管理有限公司总经理。2018 年 3 月 28 日,公司第四届董事会第三十三次会议同意刘轶先生不再担任公 司督察长职务,由总经理孟朝霞女士代行督察长职务。 Jiachen Fu(付佳晨)女士,董事,工商管理学士。2007 年起进入金融行业,历任安联集团董事会事务主 任、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、忠利保险公司内部顾问、戴姆勒东北亚投资有限公司金 融及监控部成员、美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联资产管理公司驻中国业务董事 兼业务拓展总监、管理董事会成员。 杨一君先生,董事,工商管理硕士学位。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁助理、中国太平洋保险 (集团)股份有限公司资金运用管理中心副总经理,太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、运营总监、 风险管理部总经理、合规审计部总经理等职务。现任太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责 人。 Eugen Loeffler 先生,董事,经济与政治学博士。2017 年 3 月底退休前,担任安联投资管理新加坡公司行 政总裁/投资总监,负责监督安联亚洲保险实体的投资管理事务。1990 年起进入金融行业,他历任安联全 球投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资亚太区投资总监、安联苏黎世公司投资总监、安联 苏黎世房地产及安联资产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球股票团队主管、安联全球投资 韩国公司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资产管理香港办事处投资总监兼主管、安联 资产管理欧洲股票研究部主管、安联慕尼黑总部财务部工作(股票/长期参与计划投资管理)。 贝多广先生,独立董事,经济学博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校和纽约联邦储备银行担任客座研 究员,并曾先后任职于中国财政部、中国证监会、中金公司和美国摩根大通。贝先生曾出版多项专著,获 得过孙冶方经济学论文奖,主持过国家社会科学基金重点项目研究。近年来关注普惠金融,并主持相关课 题研究。贝先生现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师。 岳志明先生,独立董事,美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。历任野村证券国际金融部中国部负责人, 野村国际(香港)中国投行部总经理、野村中国区首席执行官,美国华平投资集团董事总经理、全球合伙 人等职。现任正大光明集团有限公司首席投资官。 胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通 大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁, Coefficient Global 公司创始人之一兼基金经理。2007 年 11 月起,担任梅隆资产管理中国区负责人。 2010 年 7 月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资 基金管理合伙企业(有限合伙)总经理。 2、监事会成员 段黎明先生,监事会主席,会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务有限公司财务分析主管、中 国平安保险(集团)股份有限公司财务企划部项目负责人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务 管理室主任,平安资产管理有限责任公司财务部负责人、首席财务官等职务。现任太平洋资产管理有限责 任公司财务部总经理。 Uwe Michel 先生,监事,法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主管、德国慕尼黑 Group OPEX 安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑 Allianz SE 业务部 H5 投资与亚洲主管。 刘涓女士,职工监事,大学本科、经济学学士,现任国联安基金管理有限公司运营部副总监。 朱敏菲女士,职工监事,大学本科,现任国联安基金管理公司人力综合部资深行政经理。 3、高级管理人员 于业明先生,董事长,博士学位,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、 总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司 总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,并曾担任中国太平洋保险(集团) 股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理,国联安基金管理有限 公司董事长。 孟朝霞女士,总经理,硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保 险股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安 基金管理有限公司总经理。2018 年 3 月 28 日,公司第四届董事会第三十三次会议同意刘轶先生不再担任 公司督察长职务,由总经理孟朝霞女士代行督察长职务。 魏东先生,常务副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司; 2003 年 1 月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资 基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。 2009 年 6 月加入国联安基金管理有限公司,先后担任基金经理、总经理助理、投资总监等职务。现任国 联安基金管理有限公司常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金 财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总 经理助理。现任国联安基金管理有限公司副总经理。 4、基金经理 (1)现任基金经理: 黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士。2003 年 10 月加入国联安基金管理有限公司,先后担任产品 开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及 国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010 年 4 月起担任国联安双禧中证 100 指数分级证 券投资基金的基金经理,2010 年 5 月至 2012 年 9 月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金 经理,2010 年 11 月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2010 年 12 月 起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2016 年 8 月起兼 任国联安中证医药 100 指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金经理, 2018 年 3 月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理: 基金经理 担任本基金基金经理时间 黄志钢先生 2013 年 8 月至 2015 年 6 月 冒浩先生 2015 年 5 月至 2016 年 9 月 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经 理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人及高级基金经理 1-2 人(根据需要)组成。投 资决策委员会成员为: 权益投资决策委员会成员为: 孟朝霞(总经理) 魏东(投资总监、常务副总经理)权益投委会主席 邹新进(权益投资部总经理) 杨子江(研究部总经理) 高级基金经理 1-2 人(根据需要) 固定收益投资决策委员会成员为: 孟朝霞(总经理) 魏东(投资总监、常务副总经理)固收投委会主席 欧阳健(固定收益部总经理兼养老金及 FOF 投资部(筹)负责人) 杨子江(研究部总经理) 高级基金经理 1-2 人(根据需要) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 一、基金托管人基本情况 (一)基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:彭纯 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年 3 月 30 日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:陆志俊 电话:95559 交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建 后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国 《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 11 位,较上年上升 2 位;根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交通银行营业收入位列第 171 位。 截至 2018 年 3 月 31 日,交通银行资产总额为人民币 92667.97 亿元。2018 年 1-3 月,交通银行实现净利 润(归属于母公司股东)人民币 200.91 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从 业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层 次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋 发向上的资产托管从业人员队伍。 (二)主要人员情况 彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。 彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994 年至 2001 年历任 本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生 部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,历任本行资产托管部 总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木 齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国 石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2018 年 3 月 31 日,交通银行共托管证券投资基金 350 只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客 户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全 国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投 资资产和 QDLP 资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章 的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控, 确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。 (二)内部控制原则 1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务 经营管理活动的始终。 2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、 各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立, 对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。 4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位 权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理 的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序, 保障内控管理的有效执行。 6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应, 尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 (三)内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高 效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产 托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理 办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通 银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变 化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管理制度化,核心作业 区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控 制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证 券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后 及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通 银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、 中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无 兼职的情况。 四、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 (1)直销机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表人:于业明 联系人:茅斐 客服电话:400-700-0365(免长途通话费)、86-21-3878 4766 网址:www.cpicfunds.com (2)销售机构 1)名称:交通银行股份有限公司 住所:中国上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:中国上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 电话:021-58781234 联系人:王菁 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 2)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 电话:(021)61615146 联系人:吴斌 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 3)名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 电话:010-89937333 联系人:迟卓 客服电话:95558 网址:www.bank.ecitic.com 4)名称:招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-82960167 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 5)名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦 法定代表人:洪崎 电话:(010)57092592 联系人:徐野 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 6)名称:东亚银行(中国)有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 66 号 23 楼、25 楼、26 楼、27 楼、28 楼、37 楼、38 楼 (名义楼层 26 楼、28 楼、29 楼、30 楼、31 楼、41 楼、42 楼) 办公地址:中国(上海)自由贸易实验区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表人:李国宝 电话: (86 21) 38663713 联系人:顾文君 客服电话:95382 网址:www.hkbea.com.cn 7) 名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38032284 联系人:钟伟镇 客服电话:95521 网址: www.gtja.com 8)名称:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑军 电话:010-60834772 联系人:周雪晴 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 9)名称:国信证券股份有限公司 住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人:何如 电话:0755-82133066 联系人:李颖 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 10)名称:第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-25832583 联系人:毛诗莉 王立洲 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 11)名称:天风证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 电话:027-87618882 联系人:翟璟 客服电话:95330 网址:www.tfzq.com 12)名称:德邦证券股份有限公司 住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:021-68761616 客服电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn 13)名称:中国国际金融股份有限公司 住所:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 客服电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 14)名称:中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦 7-8 楼 法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 联系人:罗艺琳 客服电话:95329 网址:www.zszq.com 15)名称:中国国际期货有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 法定代表人:王兵 联系人:李昊恒 电话:010-65807856 客服电话:95162、400-8888-160 网址:www.cifco.net 16)名称:中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 法定代表人:陈共炎 电话:010-66568292 联系人:邓颜 客服电话:95551 或 400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn 17)名称:安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人:王连志 电话:0755-82558038 联系人:郑向溢 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn 18)名称:申万宏源西部证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 电话:0991-2307533 联系人:王怀春 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 19)名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 电话:(010)66107913 联系人:李鸿岩 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 20)名称:弘业期货股份有限公司 住所:南京市中华路 50 号 办公地址:南京市中华路 50 号 法定代表人:周剑秋 电话:025-52278866 联系人:贾国荣 客服电话:400-828-1288 网址:www.ftol.com.cn 21)名称:天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:010-66045182 联系人:谭磊 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 22)名称:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:王诗玙 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 23)名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 电话:021-54509977 联系人:朱玉 客服电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn 24)名称:北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088 联系人:李晓芳 客服电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com 25)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 17 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 26)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 27)名称:和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 28)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人:张跃伟 联系电话:021-20691832 联系人:胡雪芹 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 29)名称:北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:李皓 客服电话:400-001-8811 网址:http://www.zcvc.com.cn 30)名称:上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼 法定代表人:李兴春 电话:021-50583533 联系人:郭丹妮 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 31)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 32)名称:北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1006-1008 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:李超 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com 33)名称:浙江金观诚基金销售有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:蒋雪琦 电话:0571-88337717 联系人:孙成岩 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 34)名称:海银基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人:刘惠 电话:021-80133828 联系人:徐烨琳 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 35)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 电话:010-83363101 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ 36)名称:上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表人:王之光 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com 37)名称:北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门二层 法定代表人:郑毓栋 电话:010-85643600 联系人:姜颖 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 38)名称:上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话: 400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 39)名称:大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层 法定代表人:袁顾明 电话:021-22267943 联系人:朱真卿 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com 40)名称:一路财富(北京)信息科技股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:88312877 联系人:徐越 客服电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ 41)名称:珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-89629099 联系人:邱湘湘 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 42)名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-8946 0507;0755-8946 0500 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 43)名称:深圳市金斧子投资咨询有限公司 住所:广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02 办公地址:广东省深圳市南山区科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-84034499 联系人:张烨 客服电话:400-9302-888 网址:http://www.jfzinv.com/ 44)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 电话:027-83863742 联系人:陆锋 客服电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn 45)名称:上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 电话:021-50712782 联系人:021-50710161 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 46)名称:深圳富济基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999907-819 联系人:刘勇 客服电话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn 47)名称:北京微动利基金销售有限公司 住所:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室 办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 341-342 室 法定代表人:梁洪军 电话:010-52609656 联系人:季长军 客服电话:400-188-5687 网址:www.buyforyou.com.cn 48)名称:北京电盈基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号 36 层 3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人:程刚 电话:010-56176118 联系人:张旭 客服电话:400-100-3391 网址:www.dianyingfund.com 49)名称:北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 电话:010-62680527 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 50)名称:北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21&28 层 法定代表人:蒋煜 电话:400-818-8866 联系人:徐晓荣/刘聪慧 客服电话:010-58170876 网址:www.shengshiview.com.cn 51)名称:上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077 联系人:吴鸿飞 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 52)名称:杭州科地瑞富基金销售有限公司 住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 法定代表人:陈刚 电话:0571-85267500 联系人:胡璇 客服电话:0571-86655920 网址:www.cd121.com 53)名称:上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333389 联系人:王哲宇 客服电话:400-643-3389 网址:www.vstonewealth.com 54)名称:深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 DE 法定代表人:高锋 电话:0755-82880158 联系人:廖嘉琦 客服电话:400-804-8688 网址:www.keynesasset.com 55)名称:贵州华阳众惠基金销售有限公司 住所:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房 办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼 法定代表人:程雷 电话:0851-86909950 联系人:陈敏 客服电话:400-839-1818 网址:www.hyzhfund.com 56)名称:北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 联系人:戚晓强 客服电话:4000618518 网址:https://danjuanapp.com/ 57)名称:北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人:于龙 电话:187-0135-8525 联系人:吴鹏 客服电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-ivn.com 58)名称:上海有鱼基金销售有限公司 住所:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址:上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表人:林琼 电话:021-60907979 联系人:黄志鹏 客服电话:021-60907978 网址:www.youyufund.com 59)名称:上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 电话:010-62680827 联系人:樊晴晴 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com 60)名称:南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人:刘汉青 电话:025-66996699-887226 联系人:王锋 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com 61)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健 电话:010-65309516 联系人:李海燕 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 62)名称:上海中正达广基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:021-3376-8132 联系人:戴珉微 客服电话:021-3376-8132 网址:www.zhongzhengfund.com 63)名称:凤凰金信(银川)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼(100000) 办公地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402(750000) 法定代表人:张旭 电话:010-58160168 联系人:陈旭 客服电话:400-810-5919 网址:www.fengfd.com 64)名称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层 法定代表人:张冠宇 电话:010-85934903 联系人:王国壮 客服电话:400-819-9868 网址:wwww.tdyhfund.com 65)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 电话:13810801527 联系人:韩锦星 客服电话:400-088-8816 网址:kenterui.jd.com (二)注册登记机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所及办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表人:于业明 联系人:茅斐 电话:021-38992888 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 联系人:安冬 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:吕红、安冬 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所及办公地址:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 负责人:蔡廷基 联系人:王国蓓 联系电话:021-22122428 传真:021-62881889 经办注册会计师:王国蓓、戴丽 五、基金的名称 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 六、基金的类型 股票型证券投资基金 七、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,为投资者提供一个投资 中证医药 100 指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 八、基金的投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(首次公开发 行或增发,包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、到期日在一年之内的政府债券、 债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%- 100%,其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 市值不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款;其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 九、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的 成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复 制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对中证医药 100 指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制 和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等, 最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、股票组合的构建方法 本基金按照成份股在中证医药 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的限制、股票流动 性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,基金管理人将搭配使用其他合理 方法(如买入非成分股等)进行适当替代。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 (1)组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金 投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差最小化。 (2)投资组合调整方法 本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整。 1)定期调整 本基金根据所跟踪的中证医药 100 指数成份股定期调整而进行相应调整。 2)不定期调整 当成份股发生增发、送配等情况对成份股在指数中的权重影响较大时,本基金将根据指数公司公布的指数 权重文件进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行 购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组 合。(3)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的 累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 3、债券的投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年之内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资 产流动性同时提高基金资产的投资收益。 4、股指期货的投资 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指 数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额 净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回 时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 (二)投资决策过程 1、投资依据 (1)有关法律、法规、基金合同等的相关规定; (2)经济运行态势和证券市场走势。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整 体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项 投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。 3、投资程序 (1)首先运用数量化模型以及各种风险监控指标,结合公司内外的研究报告,对市场预期风险和指数化投资 组合风险进行风险测算与归因分析,提出研究分析报告。 (2)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 (3)基金经理根据标的指数,结合研究分析报告,原则上依据指数成份股的权重构建资产组合。在追求跟踪 误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的技术和方法,降低交易成本,控制投资风险。 (4)交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。 (5)根据市场变化,定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基金投资计划的执行进行日常监督和风 险控制。 (6)基金经理密切跟踪标的指数的变动,结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、 绩效评估报告等,对投资组合进行监控和调整,以实现对跟踪误差的有效控制。 (7)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程 序,并予以公告。 十、标的指数和业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证医药 100 指数。 中证医药 100 指数是由中证指数有限公司编制和计算(关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数 有限公司),由中证指数公司于 2011 年 3 月 18 日正式发布的反映医药行业公司股票走势的指数。中证医 药 100 指数以沪深 A 股为样本空间,根据中证行业分类,从医药卫生行业和药品零售行业中挑选日均总市 值前 100 位的公司股票为成份股,设置等权重因子以使每个样本权重相等,采取派许加权法编制而成。中 证医药 100 指数以 2004 年 12 月 31 日为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点均为 1000 点。 中证医药 100 指数具有市场代表性好、历史业绩表现突出、编制规则透明度高、成份股数目适合跟踪、 流动性强、未来创新潜力较大等综合优势。 如果中证医药 100 指数被停止编制及发布,或中证医药 100 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于 指数编制方法等重大变更导致中证医药 100 指数不宜继续作为标的指数,或本基金变更为以国联安中证医 药 100 股票交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF 的 ETF 联接基金后,该目标 ETF 变更标的指数的, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,通过履行适当程序更换本基金 的标的指数、投资对象、业绩比较基准和基金名称等,并根据《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登 公告。 其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召 开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体上刊登公告;若标的指数变更对基金投资无实 质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应 在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并及时公告。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证医药 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。 如果今后法律法规或基金合同发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或 者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后 变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开持有人大会。 十一、风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场 基金和债券型基金。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载 数据截至 2018 年 6 月 30 日,本报告财务资料未经审计师审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,544,944,459.39 93.84 其中:股票 1,544,944,459.39 93.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 100,433,101.42 6.10 8 其他各项资产 951,228.62 0.06 9 合计 1,646,328,789.43 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,196,865,355.62 72.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 164,467,293.19 10.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,068,965.80 0.92 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 40,742,286.98 2.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 99,572,981.04 6.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,516,716,882.63 92.28 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,966,201.76 1.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 737.20 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,260,637.80 0.08 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,227,576.76 1.72 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600535 天士力 821,911 21,221,742.02 1.29 2 600380 健康元 1,642,789 19,483,477.54 1.19 3 603658 安图生物 228,520 18,843,759.20 1.15 4 300347 泰格医药 304,032 18,810,459.84 1.14 5 603883 老百姓 218,400 18,162,144.00 1.11 6 000661 长春高新 78,156 17,796,121.20 1.08 7 300601 康泰生物 283,343 17,581,433.15 1.07 8 000513 丽珠集团 398,071 17,495,220.45 1.06 9 600763 通策医疗 358,454 17,445,956.18 1.06 10 300122 智飞生物 380,773 17,416,557.02 1.06 3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002219 恒康医疗 1,392,572.00 14,677,708.88 0.89 2 300238 冠昊生物 651,182.00 12,287,804.34 0.75 3 000150 宜华健康 46,518.00 1,260,637.80 0.08 4 002462 嘉事堂 38.00 737.20 0.00 5 002349 精华制药 80.00 467.20 0.00 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指 数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额 净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回 时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十 名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 190,136.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,836.34 5 应收申购款 738,255.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 951,228.62 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300238 冠昊生物 12,287,804.34 0.75 重大事项停牌 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准 差④ ②-④ 2013-08-21 至 2013-12-31 3.00% 8.23% -5.23% 1.05% 1.22% -0.17% 2014-01-01 至 2014-12-31 13.30% 15.83% -2.53% 1.11% 1.11% 0.00% 2015-01-01 至 2015-12-31 51.59% 55.15% -3.56% 2.71% 2.58% 0.13% 2016-01-01 至 2016-12-31 -14.19% -14.71% 0.52% 1.65% 1.68% -0.03% 2017-01-01 至 2017-12-31 0.79% 1.54% -0.75% 0.73% 0.77% -0.04% 2018-01-01 至 2018-06-30 2.29% 2.66% -0.37% 1.43% 1.48% -0.05% 2013-08-21 至 2018-06-30 56.49% 72.93% -16.44% 1.65% 1.63% 0.02% 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用基点费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用; 10、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标 准在招募说明书或相关公告中载明; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 本基金修改基金合同变更为国联安中证医药 100 股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,本基金 基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中 目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提基金管理费。计算方法 如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分; 若为负数,则 E 取 0。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 本基金修改基金合同变更为国联安中证医药 100 股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,本基金 基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中 目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.1%年费率计提基金托管费。计算方法 如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则 E 取 0。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用基点费 指数许可使用基点费的计费时间从基金合同生效日起开始计算。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计, 按季支付,收取标准和方法为: H=E×0.02%÷当年天数 H=每日应付的指数许可使用基点费;E=前一日本基金的资产净值 指数许可使用基点费收取下限为每季度 5 万元,即不足 5 万元时按照 5 万元收取。 本基金修改基金合同变更为国联安中证医药 100 股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,不收取 指数许可使用基点费。 4、除管理费、托管费和指数使用许可费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的 规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整上述基金费用。基金管理人必须最迟于新的费率 实施前依据《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人刊登的 2018 年第 1 号招募说明书进行了 更新,主要更新的内容如下: 1、更新了“一、绪言”部分的内容。 2、更新了“二、释义”部分的内容。 3、更新了“三、基金管理人”部分的内容。 4、更新了“四、基金托管人”部分的内容。 5、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。 6、更新了“八、基金份额的申购与赎回”部分的内容。 7、更新了“九、基金的投资”部分的内容。 8、更新了“十、基金的业绩”部分的内容。 9、更新了“十二、基金资产的估值”部分的内容。 10、更新了“十六、修改基金合同变更为 ETF 联接基金”部分的内容。 11、更新了“十七、基金的信息披露”部分的内容。 12、更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分的内容。 13、更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”部分的内容。 14、更新了“二十三、其他应披露事项”部分的内容。 国联安基金管理有限公司 二〇一八年九月二十九日