国联安中证医药100指数证券投资基金 2017年第4季度报告 2017年12月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年一月二十日 第1页共15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安医药100指数 基金主代码 000059 交易代码 000059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月21日 报告期末基金份额总额 1,612,319,364.41份 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理 和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟 投资目标 踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证医药 100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳 定收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份 股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪 标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟 踪误差不超过4%,以实现对中证医药100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流 动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪 误差控制在限定的范围之内。 95％×中证医药100指数收益率+5％×活期存款利率 业绩比较基准 （税后） 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预 风险收益特征 期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金 和债券型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年10月1日-2017年12月31日) 1.本期已实现收益 -23,623,205.61 2.本期利润 44,520,206.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0236 4.期末基金资产净值 1,607,113,377.06 5.期末基金份额净值 0.9968 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包 含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 2.31% 0.95% 3.05% 0.97% -0.74% -0.02% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国联安中证医药100指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年8月21日至2017年12月31日） 注：1、本基金业绩比较基准为：95％×中证医药100指数收益率+5％×活期存款利率（税 后）； 2、本基金基金合同于2013年8月21日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 黄欣先生，伦敦经济学院 基金经 会计金融专业硕士。 理、兼 2003年10月起加入国联安 任国联 15年（自 基金管理有限公司，先后 黄欣 安双禧 2016-08-19 - 2002年起） 担任产品开发部经理助理、 中证 总经理特别助理、投资组 100指 合管理部债券投资助理、 数分级 国联安德盛精选股票证券 证券投 投资基金及国联安德盛安 资基金 心混合型证券投资基金基 基金经 金经理助理。2010年4月 理、上 起担任国联安双禧中证 证大宗 100指数分级证券投资基金 商品股 基金经理，2010年5月至 票交易 2012年9月兼任国联安德 型开放 盛安心成长混合型证券投 式指数 资基金基金经理，2010年 证券投 11月起兼任上证大宗商品 资基金 股票交易型开放式指数证 基金经 券投资基金基金经理， 理、国 2010年12月起兼任国联安 联安上 上证大宗商品股票交易型 证大宗 开放式指数证券投资基金 商品股 联接基金基金经理， 票交易 2016年8月起兼任国联安 型开放 中证医药100指数证券投 式指数 资基金和国联安双力中小 证券投 板综指证券投资基金 资基金 （LOF）基金经理。 联接基 金基金 经理、 国联安 双力中 小板综 指证券 投资基 金 （LOF ）基金 经理 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安 中证医药100指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公 司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、 投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关 的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合， 确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环 节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市 场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投 资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年4季度，有色金属、煤炭、原油等上游原材料价格回升，房地产销量和价格均 有所下降，在货币趋紧以及金融去杠杆政策下，传统工业经济或将面临成本上升、需求不 足的压力。国际上，虽然美国减税政策会给经济复苏带来动力，但是中东、朝核等问题给 经济增长蒙上了一定的不确定性。4季度股市震荡，不同板块涨跌分化较大。整个季度沪 深300指数上涨约5.07%，中证医药100指数上涨3.20%。 依据基金合同的约定，中证医药100指数基金保持合理的仓位，采用完全复制的方法 跟踪中证医药100指数，将跟踪误差控制在合理范围。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.9968元，本报告期份额净值增长率为2.31%，同 期业绩比较基准收益率为3.05%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.03%，年化跟踪误差为 0.61%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差 不超过4.0%的限制。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 1,490,093,386.17 92.54 其中：股票 1,490,093,386.17 92.54 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 119,580,989.95 7.43 7 其他各项资产 516,400.62 0.03 8 合计 1,610,190,776.74 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,179,023,247.35 73.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 148,774,905.55 9.26 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,159,576.20 0.88 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 37,723,833.20 2.35 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 94,098,471.44 5.86 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,473,780,033.74 91.70 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,313,352.43 1.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,313,352.43 1.02 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600645 中源协和 780,473 22,165,433.20 1.38 2 600332 白云山 600,492 19,299,812.88 1.20 3 300009 安科生物 741,691 19,232,047.63 1.20 4 600664 哈药股份 3,043,200 17,680,992.00 1.10 5 002294 信立泰 384,247 17,364,121.93 1.08 6 600521 华海药业 573,528 17,274,663.36 1.07 7 600201 生物股份 540,022 17,140,298.28 1.07 8 300347 泰格医药 483,832 17,021,209.76 1.06 9 603233 大参林 328,117 16,950,524.22 1.05 10 600196 复星医药 368,854 16,414,003.00 1.02 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002219 恒康医疗 1,392,572 16,307,018.12 1.01 2 300485 赛升药业 84 2,419.20 0.00 3 300436 广生堂 82 2,409.16 0.00 4 300439 美康生物 56 1,067.92 0.00 5 603567 珍宝岛 31 438.03 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台， 本基金投资的前十名证券的发行主体中除白云山外，没有出现被监管部门立案调查的，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 白云山（600332）的发行主体广州白云山医药集团股份有限公司于2017年12月26日发布 公告称，其分公司白云山何济公制药厂收到由广州市食品药品监督管理局发出的《行政处 罚决定书》（穗）食药监药罚【2017】155号，由于该厂2016年12月至2017年2月期间 生产药品质量抽检结果不符合规定，被处没收本批次产品销售所得166,565.21元，罚款 183,221.73元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了 相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 89,334.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,450.16 5 应收申购款 387,616.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 516,400.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 600645 中源协和 22,165,433.20 1.38 重大事项停 牌 2 600332 白云山 19,299,812.88 1.20 重大事项停 牌 3 600664 哈药股份 17,680,992.00 1.10 重大事项停 牌 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 002219 恒康医疗 16,307,018.12 1.01 重大事项停 牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,914,919,626.34 报告期基金总申购份额 42,172,978.54 减：报告期基金总赎回份额 344,773,240.47 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,612,319,364.41 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告 期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2017年10月 1,305, 216,267, 1,089,702,2 机构 1 1日至2017年 969,52 - 242.00 85.36 67.59% 12月31日 7.36 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安中证医药100指数证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同》 3、《国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书》 4、《国联安中证医药100指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 9.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日