国联安中证医药100指数证券投资基金 2017年第1季度报告 2017年3月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十二日 第1页共14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安医药100指数 基金主代码 000059 交易代码 000059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月21日 报告期末基金份额总额 1,973,010,038.55份 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和 投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准 投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误 差不超过4%，为投资者提供一个投资中证医药100指数的 有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化 投资策略 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组 成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指 数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不 超过4%,以实现对中证医药100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等 行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调 整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制 在限定的范围之内。 95％×中证医药100指数收益率+5％×活期存款利率（税 业绩比较基准 后） 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期 风险收益特征 收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年1月1日-2017年3月31日) 1.本期已实现收益 -13,668,352.53 2.本期利润 13,060,833.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 4.期末基金资产净值 1,964,792,748.51 5.期末基金份额净值 0.996 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.71% 0.64% 0.90% 0.68% -0.19% -0.04% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国联安中证医药100指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年8月21日至2017年3月31日） 注：1、本基金业绩比较基准为：95％×中证医药100指数收益率+ 5％×活期存款利率（税 后）； 2、本基金基金合同于2013年8月21日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 黄欣先生，伦敦经济学院会 基金经 计金融专业硕士。2003年 理、兼 10月起加入国联安基金管 任国联 15年（自 理有限公司，先后担任产品 黄欣 安双禧 2016-08-19 - 2002年起） 开发部经理助理、总经理特 中证 别助理、投资组合管理部债 100指 券投资助理、国联安德盛精 数分级 选股票证券投资基金及国 证券投 联安德盛安心混合型证券 资基金 投资基金基金经理助理。 基金经 2010年4月起担任国联安 理、上 双禧中证100指数分级证券 证大宗 投资基金基金经理，2010 商品股 年5月至2012年9月兼任 票交易 国联安德盛安心成长混合 型开放 型证券投资基金基金经理， 式指数 2010年11月起兼任上证大 证券投 宗商品股票交易型开放式 资基金 指数证券投资基金基金经 基金经 理，2010年12月起兼任国 理、国 联安上证大宗商品股票交 联安上 易型开放式指数证券投资 证大宗 基金联接基金基金经理， 商品股 2016年8月起兼任国联安 票交易 中证医药100指数证券投资 型开放 基金和国联安双力中小板 式指数 综指证券投资基金（LOF） 证券投 基金经理。 资基金 联接基 金基金 经理、 国联安 双力中 小板综 指证券 投资基 金 （LOF） 基金经 理 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年1季度，大宗商品价格保持了去年年底的强势，从投资、出口和消费数据来看，国内的宏观经济有所改善，房价的再此快速拉升导致多个城市继续出台抑制房价的调控政策，预计地产销售的将持续下滑，传统工业经济将继续面临下行压力。1季度股市保持上涨态势，但大小盘股分化较大。整个季度沪深300指数上涨约4.41%，而医药股表现相对不佳，1季度中证医药100指数上涨约0.94%。 依据基金合同的约定，中证医药100指数基金保持合理的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数，将跟踪误差控制在合理范围。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.996元，本报告期份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准收益率为0.90%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.05%，年化跟踪误差为1.04%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 1,721,178,313.17 87.48 其中：股票 1,721,178,313.17 87.48 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 245,026,734.79 12.45 7 其他各项资产 1,210,305.29 0.06 8 合计 1,967,415,353.25 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,257,669.95 0.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,724,625.54 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,982,295.49 0.25 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,411,943,127.99 71.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 196,747,519.50 10.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,180,628.00 0.72 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,486,636.40 0.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 76,838,105.79 3.91 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,716,196,017.68 87.35 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600161 天坛生物 607,952 24,117,455.84 1.23 2 000963 华东医药 245,379 22,734,364.35 1.16 3 600056 中国医药 957,137 22,626,718.68 1.15 4 000028 国药一致 299,437 22,541,617.36 1.15 5 000538 云南白药 256,731 21,852,942.72 1.11 6 600196 复星医药 772,154 21,790,185.88 1.11 7 002589 瑞康医药 529,864 21,735,021.28 1.11 8 300142 沃森生物 1,591,201 20,765,173.05 1.06 9 601607 上海医药 883,419 20,592,496.89 1.05 10 600276 恒瑞医药 377,442 20,506,423.86 1.04 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600812 华北制药 531,309.00 3,256,924.17 0.17 2 603939 益丰药房 59,103.00 1,724,625.54 0.09 3 600664 哈药股份 98.00 745.78 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台， 以及经核实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立 案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 582,054.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 64,069.76 5 应收申购款 564,181.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,210,305.29 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,920,363,107.06 报告期基金总申购份额 75,273,744.35 减：报告期基金总赎回份额 22,626,812.86 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,973,010,038.55 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回份 份份额占 别 序号 例达到或者超过 份额 份额 额 持有份额 比 20%的时间区间 2017年1月1日 1,305, 1,305,969,52 机构 1 至2017年3月31 969,52 - - 7.36 66.19% 日 7.36 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或 连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风 险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基 金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本 基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安中证医药100指数证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同》 3、 《国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安中证医药100指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼9.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日