国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日 第 1 页共 14 页  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安医药 100 指数 基金主代码 000059 交易代码 000059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日 报告期末基金份额总额 187,281,080.94 份 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和 投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准 投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误 差不超过 4%,为投资者提供一个投资中证医药 100 指数的 有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化 投资策略 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组 2  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指 数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不 超过 4%,以实现对中证医药 100 指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等 行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不 足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调 整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制 在限定的范围之内。 95%×中证医药 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税 业绩比较基准 后) 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期 风险收益特征 收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -99,997.96 2.本期利润 14,165,956.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0756 3  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.期末基金资产净值 295,531,933.18 5.期末基金份额净值 1.578 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含 停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费 等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 4.99% 0.83% 5.42% 0.87% -0.43% -0.04% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 8 月 21 日至 2016 年 9 月 30 日) 4  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 注:1、本基金业绩比较基准为:95%×中证医药100指数收益率+ 5%×活期存款利率(税 后); 2、本基金基金合同于2013年8月21日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月, 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 冒浩,英国帝国理工大学硕 基金经 士研究生毕业,2009 年加入 理、兼 国联安基金管理有限公司, 任国联 从事量化投资相关工作。先 6 年(自 2010 冒浩 安双力 2015-05-29 2016-09-27 后担任基金经理助理、基金 年起) 中小板 经理。2015 年 5 月至 2016 综指证 年 9 月担任国联安中证医药 券投资 100 指数证券投资基金基金 基金 经理。2015 年 5 月至 2016 5  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 (LOF) 年 9 月兼任国联安双力中小 基金经 板综指证券投资基金(LOF) 理 基金经理。 本基金 基金经 理、兼 任国联 安双禧 中证 黄欣先生,伦敦经济学院会 100 指 计金融专业硕士。2003 年 数分级 10 月起加入国联安基金管 证券投 理有限公司,先后担任产品 资基金 开发部经理助理、总经理特 基金经 别助理、投资组合管理部债 理、上 券投资助理、国联安德盛精 证大宗 选股票证券投资基金及国 商品股 联安德盛安心混合型证券 票交易 投资基金基金经理助理。 型开放 2010 年 4 月起担任国联安 式指数 双禧中证 100 指数分级证券 证券投 投资基金基金经理,2010 资基金 年 5 月至 2012 年 9 月兼任 基金经 国联安德盛安心成长混合 14 年(自 黄欣 理、国 2016-08-19 - 型证券投资基金基金经理, 2002 年起) 联安上 2010 年 11 月起兼任上证大 证大宗 宗商品股票交易型开放式 商品股 指数证券投资基金基金经 票交易 理,2010 年 12 月起兼任国 型开放 联安上证大宗商品股票交 式指数 易型开放式指数证券投资 证券投 基金联接基金基金经理, 资基金 2013 年 6 月起兼任国联安 联接基 中证股债动态策略指数证 金基金 券投资基金基金经理,2016 经理、 年 8 月起兼任国联安中证医 国联安 药 100 指数证券投资基金和 中证股 国联安双力中小板综指证 债动态 券投资基金(LOF)基金经 策略指 理。 数证券 投资基 金基金 经理、 国联安 6  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 双力中 小板综 指证券 投资基 金 (LOF) 基金经 理 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证 医药 100 指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决 策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环 节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严 格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 7  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度,经济增长动力依旧偏弱。全球范围来看,英国脱欧以及欧美多次出现 的恐怖袭击给全球经济带来一定的负面冲击,也加大了经济复苏的不确定性。国内经济方面 依然是以部分产业去产能、房地产去库存为基调。近几个月的信贷数据显示,居民信贷大幅 上升、企业信贷下降,投资依旧存在下行的压力,而消费增长依旧缺乏动力。3 季度股市震 荡小幅上行,整个季度沪深 300 指数上涨约 3.15%,中证医药 100 指数上涨约 5.7%。 依据基金合同的约定,中证医药 100 指数基金保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟 踪中证医药 100 指数,将跟踪误差控制在合理范围。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.578 元,本报告期份额净值增长率为 4.99%,同期 业绩比较基准收益率为 5.42%。本报告期内,日均跟踪偏离度为 0.04%,年化跟踪误差为 0.79%, 分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 267,321,238.64 90.21 其中:股票 267,321,238.64 90.21 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 8  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 28,831,325.68 9.73 7 其他各项资产 167,126.41 0.06 8 合计 296,319,690.73 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 219,810,236.79 74.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,638,310.32 10.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,367,480.00 0.80 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,155,389.75 0.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 9  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,349,821.78 4.52 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 267,321,238.64 90.45 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600535 天士力 85,240 3,595,423.20 1.22 2 600161 天坛生物 86,993 3,529,306.01 1.19 3 002411 必康股份 133,600 3,438,864.00 1.16 4 002424 贵州百灵 151,278 3,338,705.46 1.13 5 300026 红日药业 173,200 3,221,520.00 1.09 6 000423 东阿阿胶 53,376 3,175,872.00 1.07 7 000566 海南海药 233,956 3,139,689.52 1.06 8 000513 丽珠集团 57,354 3,114,895.74 1.05 9 000739 普洛药业 395,083 3,113,254.04 1.05 10 300238 冠昊生物 63,600 3,110,676.00 1.05 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 10  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,335.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,741.58 5 应收申购款 131,049.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 167,126.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 重大事项停 1 300238 冠昊生物 3,110,676.00 1.05 牌 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 187,449,544.85 12  国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 报告期基金总申购份额 19,135,325.52 减:报告期基金总赎回份额 19,303,789.43 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 187,281,080.94 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安中证医药 100 指数证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同》 3、 《国联安中证医药 100 指数证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 8.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 13 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 国联安基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日 14