国联安中证医药100指数证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 115 托管人报告............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 126 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2 利润表............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 14 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 157 投资组合报告......................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 39 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 408 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 419 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4110 重大事件揭示....................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 42 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 42 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 42 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4411 备查文件目录....................................................................................................................................... 49 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 49 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 49 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安中证医药100指数证券投资基金 基金简称 国联安医药100指数 基金主代码 000059 交易代码 000059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月21日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 244,451,152.35份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束， 投资目标 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，为投资者提供一个投资中证医 药100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资 组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指 数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟 踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%,以实现对中证 投资策略 医药100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某 些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并结合 合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95％×中证医药100指数收益率+5％×活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其 风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 陆康芸 汤嵩彦 负责人 联系电话 021-38992806 95559 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.co m tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95559 传真 021-50151582 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 上海市浦东新区银城中路188 1318号星展银行大厦9楼 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 上海市浦东新区银城中路188 1318号星展银行大厦9楼 号 邮政编码 200121 200120 法定代表人 庹启斌 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦9楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银 行大厦9楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 190,668,725.91 本期利润 327,339,915.42 加权平均基金份额本期利润 0.8175 本期加权平均净值利润率 51.33% 本期基金份额净值增长率 65.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 186,648,895.71 期末可供分配基金份额利润 0.7635 期末基金资产净值 471,180,912.52 期末基金份额净值 1.928 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 92.80% 注：注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -12.08% 3.93% -9.70% 3.63% -2.38% 0.30% 过去三个月 21.11% 3.00% 22.71% 2.80% -1.60% 0.20% 过去六个月 65.21% 2.33% 67.37% 2.19% -2.16% 0.14% 过去一年 82.40% 1.80% 87.59% 1.72% -5.19% 0.08% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 92.80% 1.53% 109.84% 1.49% -17.04% 0.04% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安中证医药100指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年8月21日至2015年6月30日） 注：1、本基金业绩比较基准为：95％×中证医药100指数收益率+ 5％×活期存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2013年8月21日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理二十八只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 黄志钢先生，硕士，先后在海通期 货担任研究员、国元证券股份有限 公司担任衍生产品部高级经理。黄 志钢先生于2008年10月加盟国联 安基金管理有限公司，曾担任金融 工程分析师。2010年11月起，担 任上证大宗商品股票交易型开放 本基金基金经 式指数证券投资基金基金经理助 理、兼任国联 理。2010年12月起，兼任国联安 黄志钢 安双力中小板 2013-08-2 2015-06-04 8年（自 上证大宗商品股票交易型开放式 综指证券投资 1 2007年起） 指数证券投资基金联接基金基金 基金（LOF） 经理助理。2012年3月至2015年 基金经理 6月，兼任国联安双力中小板综指 证券投资基金（LOF）基金经理。 2012年6月起至2013年7月兼任 国联安双佳信用分级债券型证券 投资基金基金经理。2013年8月 至2015年6月兼任国联安中证医 药 100 指数证券投资基金基金经 理。 冒浩，英国帝国理工大学硕士研究 本基金基金经 生毕业，2009 年加入国联安基金 理、兼任国联 管理有限公司，从事量化投资相关 安双力中小板 2015-05-2 5年（自 工作。先后担任基金经理助理、基 冒浩 综指证券投资 9 - 2010年起） 金经理。2015年5月起担任国联 基金（LOF） 安中证医药 100 指数证券投资基 基金经理 金基金经理。2015年5月起兼任 国联安双力中小板综指证券投资 基金（LOF）基金经理。 冒浩 本基金基金经 2015-04-0 2015-05-28 5年（自 - 理助理 2 2010年起） 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金采用完全复制中证医药100指数的方法，在处理基金的日常申购赎回、成份股长期停牌等事件的过程中，基金管理人综合考虑交易成本、个股权重偏离等因素进行组合调整，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.928元，本报告期份额净值增长率为65.21%，同期业绩比较基准收益率为67.37%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.12%，年化跟踪误差为2.87%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年二季度，从宏观经济面来看，宏观经济延续探底的走势。从需求端来看，消费保持稳定，出口略有改善，投资继续下滑；从供给端来看，工业产出弱势反弹（工业增加值从3月5.6%升至5月6.1%）。从资本市场来看，去年以来资金入市和股市上涨的正反馈在6月被打破，股市去杠杆导致A股出现严重踩踏。从政策面来看，在经济增速疲弱，6月银行间市场利率上升，以及A股严重下跌的背景下，央行同时出台了降息，降准措施。预计在资金面总体宽松、政策刺激和改革红利不断释放的预期推动下，A股有望止跌反弹。 医药行业收入利润增速仍保持在较高水平，受老龄化、城镇化的影响，未来行业增速将确定上行。同时，医药行业整合加速，优势企业市场份额迅速提升，上市公司增长明显超越行业，技术创新和商业模式创新也正在改变着医药行业的原有格局，新的需求和市场必将带来新的投资机会。而且目前医药板块估值溢价率处于较低水平，具备较好的安全边际。我们有理由相信即使从相对收益的教徒来看，医药板块也具有非常好的投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在国联安中证医药100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国联安基金管理有限公司在国联安中证医药100指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国联安中证医药 100指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安中证医药100指数证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 65,260,883.63 38,029,964.76 结算备付金 - 1,501,578.84 存出保证金 226,305.16 146,714.72 交易性金融资产 6.4.7.2 442,973,927.80 551,429,383.23 其中：股票投资 442,973,927.80 551,429,383.23 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,437,531.31 - 应收利息 6.4.7.5 10,023.31 11,878.32 应收股利 - - 应收申购款 2,800,922.32 18,307,862.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 518,709,593.53 609,427,382.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,091,708.52 应付赎回款 46,254,739.60 4,170,779.20 应付管理人报酬 411,264.84 396,494.98 应付托管费 102,816.24 99,123.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 423,528.12 507,419.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 336,332.21 223,019.94 负债合计 47,528,681.01 12,488,545.72 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 244,451,152.35 511,414,105.80 未分配利润 6.4.7.10 226,729,760.17 85,524,731.11 所有者权益合计 471,180,912.52 596,938,836.91 负债和所有者权益总计 518,709,593.53 609,427,382.63 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.928元，基金份额总额244,451,152.35 份。6.2 利润表 会计主体：国联安中证医药100指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 332,240,523.24 9,542,412.82 1.利息收入 193,727.51 54,660.05 其中：存款利息收入 6.4.7.11 193,727.51 54,660.05 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 193,689,349.26 12,632,456.76 其中：股票投资收益 6.4.7.12 191,992,529.98 12,287,685.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,696,819.28 344,771.59 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 136,671,189.51 -3,353,747.34 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,686,256.96 209,043.35 减：二、费用 4,900,607.82 1,012,189.29 1．管理人报酬 2,537,781.69 403,671.52 2．托管费 634,445.46 100,917.87 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,542,301.84 305,587.17 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 186,078.83 202,012.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 327,339,915.42 8,530,223.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 327,339,915.42 8,530,223.53 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安中证医药100指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 511,414,105.80 85,524,731.11 596,938,836.91 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 327,339,915.42 327,339,915.42 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -266,962,953.45 -186,134,886.36 -453,097,839.81 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 532,504,395.20 369,758,205.00 902,262,600.20 2.基金赎回款 -799,467,348.65 -555,893,091.36 -1,355,360,440.01 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 244,451,152.35 226,729,760.17 471,180,912.52 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 206,725,418.15 6,148,562.85 212,873,981.00 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 8,530,223.53 8,530,223.53 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -142,095,180.83 -10,971,436.33 -153,066,617.16 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 13,337,410.50 828,963.11 14,166,373.61 2.基金赎回款 -155,432,591.33 -11,800,399.44 -167,232,990.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 64,630,237.32 3,707,350.05 68,337,587.37 金净值） 注：1、报表附注为财务报表的组成部分。 2、本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安中证医药100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《) 关于核准国联安中证医药100指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1237文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年8月21日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 414,529,636.08 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金于2013年7月22日至2013年8月16日募集，募集期间净认购资金人民币414,463,396.69元，认购资金在募集期间产生的利息人民币66,239.39元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 414,529,636.08 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了毕马威华振验字第1300160号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同》和《国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：95％×中证医药100指数收益率+5％×活期存款利率(税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 6月30日的财务状况、2015半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.5.2中提及的会计估计变更，本报告期所采用的会计政策、会计估计与2014年度报告相一致。 6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”)，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），自2015年3月26日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月26 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 65,260,883.63 定期存款 - 其他存款 - 合计 65,260,883.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 318,319,248.58 442,973,927.80 124,654,679.22 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 318,319,248.58 442,973,927.80 124,654,679.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末（2015年6月30日）本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末（2015年6月30日）本基金未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末（2015年6月30日）本基金未持有买断式回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 9,921.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.18 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.30 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 101.80 合计 10,023.31 注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。6.4.7.6 其他资产 本报告期末（2015年6月30日）本基金未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 423,528.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 423,528.12 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 170,358.38 其他应付款 50,000.00 预提审计费 32,232.48 预提信息披露费 83,741.35 合计 336,332.21 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 511,414,105.80 511,414,105.80 本期申购 532,504,395.20 532,504,395.20 本期赎回（以“-”号填列） -799,467,348.65 -799,467,348.65 本期末 244,451,152.35 244,451,152.35 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 81,512,702.02 4,012,029.09 85,524,731.11 本期利润 190,668,725.91 136,671,189.51 327,339,915.42 本期基金份额交易产生的 -85,532,532.22 -100,602,354.14 -186,134,886.36 变动数 其中：基金申购款 154,060,143.98 215,698,061.02 369,758,205.00 基金赎回款 -239,592,676.20 -316,300,415.16 -555,893,091.36 本期已分配利润 - - - 本期末 186,648,895.71 40,080,864.46 226,729,760.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 165,363.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,138.73 其他 19,225.02 合计 193,727.51 注：此处其他列示的是上交所和深交所结算保证金利息收入和基金申购款滞留利息。6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 658,718,172.56 减：卖出股票成本总额 466,725,642.58 买卖股票差价收入 191,992,529.98 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本期及上年度可比期间均无债券投资收益。6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本期及上年度可比期间均无债券投资收益买卖债券差价收入。6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,696,819.28 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,696,819.28 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 136,671,189.51 ——股票投资 136,671,189.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 136,671,189.51 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,655,753.78 转换费收入 30,503.18 合计 1,686,256.96 注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 1,542,301.84 银行间市场交易费用 0.00 合计 1,542,301.84 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 53,741.35 银行划款费用 105.00 指数使用费 100,000.00 合计 186,078.83 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司（交通银行） 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安 879,842,275.74 100.00% 153,755,617.33 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内，本基金与关联方无权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内，本基金与关联方无债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内，本基金与关联方无债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 787,632.56 100.00% 423,528.12 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 137,597.75 100.00% 11,895.36 100.00% 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,537,781.69 403,671.52 其中：支付销售机构的客户维护费 1,265,775.98 141,735.33 注：本基金支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 634,445.46 100,917.87 注：本基金支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 65,260,883.6 165,363.76 5,071,333.85 53,625.57 3 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计算。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内，本基金无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配情况。6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末（2015年6月30日）未持有因认购新发和增发而流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00056海南海2015-06 重大事 40.76 - - 117,328.00 2,070,716.754,782,289.28 - 6 药 -18 项停牌 00065仁和药2015-06 重大事 13.39 - - 454,099.00 2,796,373.166,080,385.61 - 0 业 -12 项停牌 00078北大医2015-05 重大事 20.722015-0 18.65 190,591.00 3,721,707.973,949,045.52 - 8 药 -25 项停牌 7-21 00096华东医2015-06 重大事 62.502015-0 69.20 74,772.00 4,493,626.384,673,250.00 - 3 药 -26 项停牌 8-05 00200 新 和 2015-06 重大事 17.092015-0 18.49 191,631.00 3,028,636.403,274,973.79 - 1 成 -30 项停牌 7-13 00222鱼跃医2015-06 重大事 67.202015-0 60.48 92,597.00 2,419,352.726,222,518.40 - 3 疗 -25 项停牌 7-13 00272一心堂2015-04 重大事 82.622015-0 70.42 85,827.00 4,220,064.957,091,026.74 - 7 -13 项停牌 8-17 30014沃森生2015-06 重大事 37.64 - - 128,124.00 2,716,064.414,822,587.36 - 2 物 -15 项停牌 30025常山药2015-06 重大事 27.582015-0 31.24 233,330.00 2,810,616.436,435,241.40 - 5 业 -03 项停牌 7-13 60058新华医2015-05 重大事 50.162015-0 52.77 97,103.00 3,523,772.494,870,686.48 - 7 疗 -22 项停牌 7-03 60064中源协2015-04 重大事 81.31 - - 95,115.00 3,453,260.297,733,800.65 - 5 和 -27 项停牌 60076通策医2015-05 重大事 84.73 - - 68,158.00 3,359,566.825,775,027.34 - 3 疗 -25 项停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动性风险 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 6个月以 3个月 6个月 1年以内 2015年6月30 内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 65,260,8 - - - - - - - - 65,260,8 83.63 83.63 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 226,305. - - - - - - - - 226,305. 16 16 交易性金融资 - - - - - - - - 442,973,92 442,973, 产 7.80 927.80 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - - - - 7,437,531. 7,437,53 款 31 1.31 应收利息 - - - - - - - - 10,023.31 10,023.3 1 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 694.06 - - - - - - - 2,800,228. 2,800,92 26 2.32 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 518,709, 65,487,8 - - - - - - - 453,221,71 593.53 82.85 0.68 负债 交易性金融负 - - - - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - - - - 46,254,739 46,254,7 .60 39.60 应付管理人报 - - - - - - - - 411,264.84 411,264. 酬 84 应付托管费 - - - - - - - - 102,816.24 102,816. 24 应付销售服务 - - - - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - - - - 423,528.12 423,528. 12 应付税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 336,332.21 336,332. 21 负债总计 - 47,528,681 47,528,6 - - - - - - - .01 81.01 利率敏感度缺65,487,8 471,180, 口 82.85 - - - - - - - 405,693,02 912.52 9.67 上年度末 1个月以 1-3 6个月以 3个月 6个月 1年以内 2014年12月31 内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 38,029,9 - - - - - - - - 38,029,9 64.76 64.76 结算备付金 1,501,57 - - - - - - - - 1,501,57 8.84 8.84 存出保证金 146,714. - - - - - - - - 146,714. 72 72 交易性金融资 - - - - - - - - 551,429,38 551,429, 产 3.23 383.23 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - - - - 11,878.32 11,878.3 2 应收申购款 15,003,9 - - - - - - - 3,303,868. 18,307,8 94.01 75 62.76 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 54,682,2 554,745,13 609,427, 52.33 - - - - - - - 0.30 382.63 负债 卖出回购金融 - - - - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - - 7,091,708. 7,091,70 款 52 8.52 应付赎回款 - - - - - - - - 4,170,779. 4,170,77 20 9.20 应付管理人报 - - - - - - - -396,494.98 396,494. 酬 98 应付托管费 - - - - - - - - 99,123.74 99,123.7 4 应付销售服务 - - - - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - - - -507,419.34 507,419. 34 应付税费 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -223,019.94 223,019. 94 负债总计 - 12,488,545 12,488,5 - - - - - - - .72 45.72 利率敏感度缺54,682,2 542,256,58 596,938, 口 52.33 - - - - - - - 4.58 836.91 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金均未持有债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 94.01%，无债券投资和衍生金融资产。于2015年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 551,429,383.2 交易性金融资产－股票投资 442,973,927.80 94.01 92.38 3 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 551,429,383.2 合计 442,973,927.80 94.01 92.38 3 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加25,061,004.97 增加29,737,456.48 业绩比较基准下降5% 减少25,061,004.97 减少29,737,456.48 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 442,973,927.80 85.40 其中：股票 442,973,927.80 85.40 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 65,260,883.63 12.58 7 其他各项资产 10,474,782.10 2.02 8 合计 518,709,593.53 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 365,165,291.84 77.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 45,018,054.47 9.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,733,800.65 1.64 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,448,161.30 2.43 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 429,365,308.26 91.13 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,833,592.20 1.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,775,027.34 1.23 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,608,619.54 2.89 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600645 中源协和 95,115 7,733,800.65 1.64 2 002727 一心堂 85,827 7,091,026.74 1.50 3 600614 鼎立股份 220,041 6,574,825.08 1.40 4 600521 华海药业 205,420 6,419,375.00 1.36 5 002223 鱼跃医疗 92,597 6,222,518.40 1.32 6 000650 仁和药业 454,099 6,080,385.61 1.29 7 000538 云南白药 68,896 5,943,657.92 1.26 8 002626 金达威 286,108 5,630,605.44 1.19 9 002219 恒康医疗 124,049 5,515,218.54 1.17 10 002252 上海莱士 82,506 5,399,192.64 1.15 11 600511 国药股份 105,925 5,337,560.75 1.13 12 600056 中国医药 218,137 5,309,454.58 1.13 13 300298 三诺生物 136,615 5,261,043.65 1.12 14 600812 华北制药 428,409 5,200,885.26 1.10 15 600276 恒瑞医药 114,168 5,085,042.72 1.08 16 300147 香雪制药 160,355 4,938,934.00 1.05 17 300026 红日药业 218,700 4,907,628.00 1.04 18 600587 新华医疗 97,103 4,870,686.48 1.03 19 300142 沃森生物 128,124 4,822,587.36 1.02 20 000423 东阿阿胶 87,876 4,789,242.00 1.02 21 000566 海南海药 117,328 4,782,289.28 1.01 22 600566 济川药业 160,923 4,744,010.04 1.01 23 002393 力生制药 103,015 4,705,725.20 1.00 24 000963 华东医药 74,772 4,673,250.00 0.99 25 600535 天士力 93,440 4,649,574.40 0.99 26 600664 哈药股份 384,326 4,627,285.04 0.98 27 300003 乐普医疗 113,315 4,597,189.55 0.98 28 300363 博腾股份 97,394 4,573,622.24 0.97 29 300015 爱尔眼科 140,765 4,541,078.90 0.96 30 600085 同仁堂 122,869 4,412,225.79 0.94 31 600594 益佰制药 75,897 4,411,892.61 0.94 32 002462 嘉事堂 82,864 4,400,078.40 0.93 33 600252 中恒集团 190,541 4,382,443.00 0.93 34 002422 科伦药业 108,535 4,345,741.40 0.92 35 603368 柳州医药 52,670 4,325,260.40 0.92 36 300273 和佳股份 145,169 4,324,584.51 0.92 37 002019 亿帆鑫富 125,970 4,320,771.00 0.92 38 300267 尔康制药 125,700 4,285,113.00 0.91 39 002317 众生药业 151,731 4,277,296.89 0.91 40 600201 金宇集团 60,115 4,275,378.80 0.91 41 002038 双鹭药业 75,451 4,274,299.15 0.91 42 600329 中新药业 169,425 4,267,815.75 0.91 43 600771 广誉远 101,185 4,263,935.90 0.90 44 000028 国药一致 56,037 4,175,316.87 0.89 45 002022 科华生物 97,835 4,173,641.10 0.89 46 600196 复星医药 143,954 4,166,028.76 0.88 47 300199 翰宇药业 128,678 4,160,159.74 0.88 48 600436 片仔癀 62,383 4,159,074.61 0.88 49 000661 长春高新 31,992 4,158,960.00 0.88 50 600422 昆药集团 112,128 4,140,887.04 0.88 51 002294 信立泰 144,116 4,121,717.60 0.87 52 600216 浙江医药 310,224 4,119,774.72 0.87 53 600351 亚宝药业 301,349 4,080,265.46 0.87 54 300238 冠昊生物 99,876 4,071,944.52 0.86 55 600332 白云山 116,892 4,028,098.32 0.85 56 002653 海思科 148,890 4,020,030.00 0.85 57 000513 丽珠集团 59,072 4,006,853.76 0.85 58 600518 康美药业 224,832 3,986,271.36 0.85 59 002007 华兰生物 89,950 3,983,885.50 0.85 60 000999 华润三九 130,776 3,974,282.64 0.84 61 300039 上海凯宝 255,573 3,974,160.15 0.84 62 002399 海普瑞 116,684 3,966,089.16 0.84 63 000788 北大医药 190,591 3,949,045.52 0.84 64 002551 尚荣医疗 90,689 3,934,995.71 0.84 65 000739 普洛药业 395,283 3,929,113.02 0.83 66 600062 华润双鹤 150,727 3,924,931.08 0.83 67 600867 通化东宝 178,484 3,914,154.12 0.83 68 600420 现代制药 89,477 3,892,249.50 0.83 69 002390 信邦制药 217,215 3,883,804.20 0.82 70 600572 康恩贝 170,407 3,868,238.90 0.82 71 002433 太安堂 239,287 3,866,877.92 0.82 72 600195 中牧股份 137,493 3,863,553.30 0.82 73 601607 上海医药 173,419 3,862,041.13 0.82 74 600557 康缘药业 138,544 3,855,679.52 0.82 75 000919 金陵药业 197,614 3,849,520.72 0.82 76 002437 誉衡药业 131,098 3,808,396.90 0.81 77 002030 达安基因 85,960 3,808,028.00 0.81 78 000623 吉林敖东 113,194 3,803,318.40 0.81 79 002550 千红制药 180,323 3,788,586.23 0.80 80 002737 葵花药业 80,939 3,783,088.86 0.80 81 600267 海正药业 200,559 3,768,503.61 0.80 82 002432 九安医疗 134,369 3,762,332.00 0.80 83 600993 马应龙 117,174 3,760,113.66 0.80 84 600998 九州通 167,257 3,739,866.52 0.79 85 300406 九强生物 79,731 3,733,005.42 0.79 86 600079 人福医药 100,481 3,722,821.05 0.79 87 002603 以岭药业 184,620 3,721,939.20 0.79 88 603456 九洲药业 72,453 3,697,276.59 0.78 89 600750 江中药业 114,635 3,690,100.65 0.78 90 000078 海王生物 166,070 3,653,540.00 0.78 91 600161 天坛生物 96,993 3,652,756.38 0.78 92 002118 紫鑫药业 202,525 3,503,682.50 0.74 93 300244 迪安诊断 41,270 3,464,203.80 0.74 94 002424 贵州百灵 55,126 3,448,682.56 0.73 95 300347 泰格医药 100,905 3,442,878.60 0.73 96 300122 智飞生物 118,822 3,428,014.70 0.73 97 300006 莱美药业 78,833 3,381,935.70 0.72 98 002001 新 和 成 191,631 3,274,973.79 0.70 99 600380 健康元 215,662 3,269,435.92 0.69 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300255 常山药业 233,330.00 6,435,241.40 1.37 2 600763 通策医疗 68,158.00 5,775,027.34 1.23 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 603368 柳州医药 17,226,035.00 2.89 2 603456 九洲药业 16,663,454.00 2.79 3 002432 九安医疗 11,442,507.00 1.92 4 300244 迪安诊断 7,193,624.00 1.21 5 002737 葵花药业 5,683,277.60 0.95 6 300406 九强生物 5,621,854.00 0.94 7 002462 嘉事堂 5,571,936.00 0.93 8 300122 智飞生物 5,502,359.64 0.92 9 300267 尔康制药 3,968,627.00 0.66 10 600535 天士力 3,543,155.76 0.59 11 600332 白云山 3,343,199.00 0.56 12 000538 云南白药 3,139,748.00 0.53 13 600276 恒瑞医药 3,045,792.14 0.51 14 300199 翰宇药业 2,903,173.00 0.49 15 002393 力生制药 2,573,930.98 0.43 16 600267 海正药业 2,562,354.80 0.43 17 600422 昆药集团 2,553,897.13 0.43 18 000963 华东医药 2,508,084.00 0.42 19 600572 康恩贝 2,486,943.00 0.42 20 000623 吉林敖东 2,454,656.00 0.41 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300110 华仁药业 19,377,750.00 3.25 2 300244 迪安诊断 13,362,470.20 2.24 3 002332 仙琚制药 13,265,748.60 2.22 4 000915 山大华特 12,218,056.69 2.05 5 000566 海南海药 12,116,871.90 2.03 6 600380 健康元 11,230,135.31 1.88 7 300199 翰宇药业 10,833,538.71 1.81 8 002412 汉森制药 10,745,222.87 1.80 9 603168 莎普爱思 10,741,847.63 1.80 10 002030 达安基因 10,716,832.03 1.80 11 603368 柳州医药 10,278,951.00 1.72 12 600518 康美药业 10,212,853.64 1.71 13 603456 九洲药业 10,003,793.33 1.68 14 000078 海王生物 9,573,985.63 1.60 15 002566 益盛药业 9,420,938.10 1.58 16 300267 尔康制药 8,824,730.25 1.48 17 600614 鼎立股份 8,663,245.64 1.45 18 002390 信邦制药 8,433,668.35 1.41 19 000623 吉林敖东 8,153,407.76 1.37 20 600201 金宇集团 8,003,034.13 1.34 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 221,598,997.64 卖出股票的收入（成交）总额 658,718,172.56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 226,305.16 2 应收证券清算款 7,437,531.31 3 应收股利 - 4 应收利息 10,023.31 5 应收申购款 2,800,922.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,474,782.10 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 600645 中源协和 7,733,800.65 1.64 重大事项停 牌 2 002727 一心堂 7,091,026.74 1.50 重大事项停 牌 3 002223 鱼跃医疗 6,222,518.40 1.32 重大事项停 牌 4 000650 仁和药业 6,080,385.61 1.29 重大事项停 牌 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 300255 常山药业 6,435,241.40 1.37 重大事项停 牌 2 600763 通策医疗 5,775,027.34 1.23 重大事项停 牌 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 23,451 10,423.91 12,919,035.31 5.28% 231,532,117.04 94.72% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年8月21日）基金份额总额 414,529,636.08 本报告期期初基金份额总额 511,414,105.80 本报告期基金总申购份额 532,504,395.20 减：本报告期基金总赎回份额 799,467,348.65 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 244,451,152.35 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1．2015年5月29日，基金管理人发布《国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理变更公告》。增聘冒浩先生担任本基金的基金经理。 2．2015年6月4日，基金管理人发布《国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理变更公告》。黄志钢先生不再担任本基金的基金经理。 3．2015年6月6日，基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。自该日起谭晓雨女士担任我司总经理一职。公司董事长庹启斌先生不再代为履行总经理职责。上述事项已经2015年4月7日召开的国联安基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 4.本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 国泰君安证券 2 879,842,275.74 100.00% 787,632.56 100.00% - 股份有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 1 万达信息（300168）和宏源证券（000562）估 报、证券时报、公司网站 2015-01-08 值调整的公告 2 国联安中证医药100指数证券投资基金2014 中国证券报、上海证券 2015-01-21 年第4季度报告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 3 东方财富（300059）和泰格医药（300347）估 报、证券时报、公司网站 2015-01-23 值调整的公告 4 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-01-24 哈药股份（600664）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 5 银座股份（600858）和三花股份（002050）估 报、证券时报、公司网站 2015-01-28 值调整的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 6 参加和讯网申购、定投、转换费率优惠活动的 报、证券时报、证券日报、 2015-02-05 公告 公司网站 7 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-07 华侨城A（000069）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 8 在上海浦东发展银行股份有限公司开通定期 报、证券时报、证券日报、 2015-02-09 定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公 公司网站 告 9 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-13 久其软件（002279）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 10 国联安基金管理有限公司关于网上直销平台 中国证券报、上海证券 2015-02-17 调整相关费率优惠的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 11 东方财富（300059）和硕贝德（300322）估值 报、证券时报、公司网站 2015-02-17 调整的公告 12 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-25 鹏博士（600804）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加长量基金 中国证券报、上海证券 13 为旗下部分开放式基金代销机构及开通定投、报、证券时报、公司网站 2015-02-27 转换及费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司旗下部分基金参加 中国证券报、上海证券 14 数米基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-02 公司网站 15 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-06 众生药业（002317）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 16 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-07 精诚铜业（002171）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 17 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-10 永泰能源和城投控股估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 18 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-12 信邦制药估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 19 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-14 长安汽车估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 20 好买基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 21 和讯网费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 22 数米基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 23 众禄基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 24 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-14 华宇软件（300271）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 25 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-18 中科金财和华仁药业估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 26 增加中山证券有限责任公司为代销机构的公 报、证券时报、证券日报、 2015-03-19 告 公司网站 27 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-20 皖通科技估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 28 国联安基金管理有限公司关于调整交易所固 中国证券报、上海证券 2015-03-25 定收益品种估值方法的公告 报、证券时报、公司网站 29 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-25 鑫龙电器估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 30 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-27 股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 31 国联安中证医药100指数证券投资基金2014 中国证券报、上海证券 2015-03-30 年年度报告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 32 参与中国工商银行股份有限公司个人电子银 报、证券时报、证券日报、 2015-04-01 行基金前端申购费率优惠活动的公告 公司网站 33 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-01 桑德环境和传化股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 34 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-02 华润双鹤估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 35 恒宝股份、宏达新材、久联发展及键桥通讯估 报、证券时报、公司网站 2015-04-03 值调整的公告 36 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-04 黄河旋风、中国国旅估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 37 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-04 航天信息、三元达估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加北京增财 中国证券报、上海证券 38 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 报、证券时报、公司网站 2015-04-07 销机构及开通定投、转换及费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 39 长电科技、阳光电源、金新农、艾派克、鼎立 报、证券时报、公司网站 2015-04-09 股份估值调整的公告 40 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-10 招商地产、招商银行估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 41 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-11 银之杰估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 42 华昌达、佳讯飞鸿、三诺生物、红日药业估值 报、证券时报、公司网站 2015-04-15 调整的公告 43 国联安中证医药100指数证券投资基金2015 中国证券报、上海证券 2015-04-20 年度1季报 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加上海利得 中国证券报、上海证券 44 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 报、证券时报、证券日报、 2015-04-21 销机构及开通定投及费率优惠的公告 公司网站 45 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-23 宝鹰股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 46 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-25 三钢闽光和金达威估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 47 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-25 蓝丰生化估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 48 参加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活 报、证券时报、证券日报、 2015-04-30 动的公告 公司网站 49 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-04 新开普估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 50 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-09 江西长运和中源协和估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 51 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-09 华平股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 52 昆仑万维、国脉科技、华西能源估值调整的公 报、证券时报、公司网站 2015-05-13 告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 53 雷曼光电、远望谷、海陆重工、海南瑞泽估值 报、证券时报、公司网站 2015-05-14 调整的公告 54 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-15 一心堂估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 55 增加中国国际金融有限公司为代销机构并参 报、证券时报、证券日报、 2015-05-19 加相关费率优惠活动的公告 公司网站 56 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-20 延华智能（002178）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 57 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-21 股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 58 国联安基金管理有限公司关于调整网上直销 中国证券报、上海证券 2015-05-21 平台汇款交易方式相关费率优惠的公告 报、证券时报、公司网站 59 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 2015-05-22 参加和讯网申购费率优惠活动的公告 报、证券时报、公司网站 60 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-22 奥飞动漫、科陆电子估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 61 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-23 中国南车等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 62 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-23 金螳螂和西部建设估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加浙江同花 中国证券报、上海证券 63 顺基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 报、证券时报、证券日报、 2015-05-26 代销机构及开通定投、转换及费率优惠的公告 公司网站 64 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-27 北新建材、兆驰股份等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 65 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国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-13 股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 79 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-18 三泰控股等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 80 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-19 仁和药业股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 81 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-23 股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 82 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-27 长荣股份、华东医药股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 83 参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活 报、证券时报、证券日报、 2015-06-30 动的公告 公司网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安中证医药100指数证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同》 3、《国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书》 4、《国联安中证医药100指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件11.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼11.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日