国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2012年9月18日证监许可[2012]1237号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为股票型基金和被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 在满足相关条件(具体相关条件请见本基金基金合同“第十八部分、修改基金合同变更为ETF联接基金”一章)的前提下,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将根据基金合同的约定,修改本基金的基金合同,使本基金从国联安中证医药100指数证券投资基金变更为以国联安中证医药100股票交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF的ETF联接基金。变更完成后,本基金更名为国联安中证医药100股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金,运作方式为契约型开放式。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年8月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。 一、基金合同生效日:2013年8月21日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人:庹启斌 成立日期:2003年4月3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元人民币 存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话:(021)38992888 联系人:茅斐 股权结构: 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% (二) 证券投资基金管理情况 截止2014年8月21日,公司旗下共管理23只基金:国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“国联安稳健混合”)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“国联安小盘精选混合”)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“国联安安心成长混合”)、国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称“国联安精选股票”)、国联安德盛优势股票证券投资基金(以下简称“国联安优势股票”)、国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称“国联安红利股票”)、国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“国联安增利债券”)、国联安主题驱动股票型证券投资基金(以下简称“国联安主题驱动股票”)、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“国联安双禧中证100指数分级”)、国联安信心增益债券型证券投资基金(以下简称“国联安信心增益债券”)、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“商品ETF”)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国联安上证商品ETF联接”)、国联安货币市场证券投资基金(以下简称“国联安货币”)、国联安优选行业股票型证券投资基金(以下简称“国联安优选行业股票”)、 国联安信心增长债券型证券投资基金(以下简称“国联安信心增长债券”)、国联安双力中小板综指分级证券投资基金(以下简称“国联安双力中小板综指分级”)、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金(以下简称“国联安双佳信用分级债券”)、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“国联安中债信用债指数增强”)、国联安保本混合型证券投资基金(以下简称“国联安保本混合”)、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(以下简称“国联安股债动态”)、国联安中证医药100指数证券投资基金(以下简称“国联安医药100指数”)、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(“国联安新精选混合”)和国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(“国联安通盈混合”)。 (三)主要人员情况 1、董事会成员 (1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员 国联安基金管理有限公司董事长。 (2)Andrew Douglas Eu(余义焜)先生,副董事长,工商管理硕士。历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(地区业务)、JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联亚太区行政总裁及公司全球执行委员会成员。 (3)叶锦华先生(IP Kam Wah),董事,学士学位,澳洲注册会计师。历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监 瑞士银行集团财务董事、亚太区财务变更计划负责人及项目总监 瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及常务董事 瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公司监事 瑞银环球资产管理(日本)有限公司法定核数师 国投瑞银基金管理有限公司监事、监事长。现任德盛安联资产管理有限公司首席财务总监,德盛安联资产管理公司(香港、日本、新加坡、台湾)董事、研富资产管理有限公司(亚太地区)董事。 (4)邵杰军先生,董事、总经理,硕士学位。历任万国证券公司基金管理部职员、申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理、华安基金管理有限公司常务副总裁,先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司,现任国联安基金管理有限公司董事、总经理。 (5)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现担任国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。 (6)程静萍女士,独立董事,高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事、上海市创业投资行业协会会长。(7)王鸿嫔女士,独立董事,法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理,中国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现主要从事教育工作和公益活动。 (8)胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁,Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公司(筹建)担任筹建组副组长。2010年7月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)担任总经理。 2、监事会成员 (1)元湉伟女士,监事会主席,北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作,1992年担任工商银行信托公司证券部副主任 1994年加入君安证券任大连营业部总经理助理,期间兼任君安物业有限责任公司总经理 1999年担任国泰君安证券大连西安路营业部副总经理 2004年起任大连营业部总经理 2005年起任辽宁营销总部副总经理 2007年起任辽宁营销总部总经理 2009年起担任辽宁分公司总经理 2012年起任财富管理部总经理 现任国联安基金管理有限公司监事会主席。 (2)庄小慧女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任德盛安联资产管理(亚太)有限公司法律顾问。 (3)朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理,现任国联安基金管理有限公司财务部总监。 (4)刘涓女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司基金事务部副总监。 3、公司高级管理人员 (1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员 国联安基金管理有限公司董事长。 (2)邵杰军先生,董事、总经理,研究生学历。历任万国证券公司基金管理部职员、申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理、华安基金管理有限公司常务副总裁,先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司,现任国联安基金管理有限公司董事、总经理。 (3)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证券监督管理委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。 (4)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理,现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 (5)魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司 2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 (6)满黎先生,副总经理,研究生学历。曾任职于华安基金管理有限公司,先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事总经理 2012年9月加盟国联安基金管理有限公司,担任市场总监。自2012年11月起,担任国联安基金管理有限公司副总经理。 4、基金经理 黄志钢先生,硕士,先后在海通期货担任研究员、国元证券股份有限公司担任衍生产品部高级经理。黄志钢先生于2008年10月加盟国联安基金管理有限公司,2012年3月起担任国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金经理,2012年6月至2013年7月兼任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理,2013年8月起兼任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资决策委员会成员为: 邵杰军(总经理) 投委会主席 魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席 冯俊(固定收益部负责人) 韦明亮(投资组合管理部总监) 高级基金经理1-2人(根据需要) 三、基金托管人 (一)基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:牛锡明 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码:200120 注册时间:1987年3月30日 注册资本:742.62亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:王涛 电话:021-95559 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强 ,营业收入排名第243位 ,较上年提升83位 列《银行家》杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第23位,较上年提升7位。截至2014年3月31日,交通银行资产总额达到人民币5.97万亿元,实现净利润人民币186.90亿元。 交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 (二)主要人员情况 牛锡明先生 ,董事长 、执行董事 。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长 2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理 2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长 2004年9月至2005年8月任本行副行长 2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理 2001年9月至2004年6月任本行行长助理 1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长 ,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 钱文挥先生,执行董事、副行长。 钱先生2007年8月起任本行执行董事、副行长,2004年10月至2007年8月任本行副行长(其中:2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长)。钱先生1998年于上海财经大学获工商管理硕士学位。 刘树军先生,交通银行资产托管部总经理。 刘先生2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理,曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,交通银行内蒙古分行副行长。刘先生管理学硕士,高级经济师。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理,2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。 (三)基金托管业务经营情况 截止2014年二季度末,交通银行共托管证券投资基金108只。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。 四、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 (1)直销机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人:庹启斌 联系人:茅斐 客户服务电话:400-700-0365(免长途通话费)、86-21-3878 4766 网址:www.vip-funds.com或www.GTJA-Allianz.com (2)销售机构 1)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 2)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海中山东一路12号 办公地址:上海中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61616206 联系人:虞谷云 客户服务电话:95528 网址: www.spdb.com.cn 3)名称:中信银行股份有限公司 住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 电话:010-65556612 联系人:杨宁 客服电话: 95558 网址: www.bank.ecitic.com 4)招商银行股份有限公司 住所:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 电话:0755-83077278 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 5) 国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 联系电话:021-38676161 联系人:芮敏琪 客户服务电话: 95521 网址: www.gtja.com 6)名称:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话: 010-85130579 联系人:张于爱 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 7)名称:中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层 法定代表人:沈强 电话:0571-86078823 联系人:周妍 客户服务电话:95548 网址:www.bigsun.com.cn 8)名称:国信证券股份有限公司 住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人:何如 电话:0755-82133066 联系人:李颖 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 9)名称:天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 电话:010-66045608 联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 10)名称:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室 法定代表人:杨文斌 电话:021-58870011 联系人:王玉山 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 11)名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人:其实 电话:021-54509998 联系人:练兰兰 客户服务电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn 12)名称:杭州数米基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 联系人:周嬿旻 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 13)名称:深圳众禄基金销售有限公司 住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 联系人:童彩平 客户服务电话:400-678-8887 网址:www.zlfund.cn 14)名称:中国国际期货有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人:王兵 联系人:赵森 电话:010-59539864 客服电话:95162、400-8888-160 网址:www.cifco.net 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所及办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人:庹启斌 联系人:茅斐 电话:021-38992888 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 联系人:安冬 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:吕红、安冬 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所 住所及办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼 负责人:蔡廷基 联系人:王国蓓 联系电话:021-22122428 传真:021-62881889 经办注册会计师:王国蓓、戴丽 五、基金的名称 国联安中证医药100指数证券投资基金 六、基金的类型 股票型证券投资基金 七、基金份额的申购与赎回 (一)申购费用与赎回费用 1、申购费 投资者可以多次申购本基金,本基金基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金基金份额的申购费率如下表所示: 股东名称 申购费率 M<100万元 1.2% 100万元≤M<500万元 0.7% 500万元≤M<1,000万元 0.2% M≥1,000万元 每笔1,000元 注:M为申购金额 投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率优惠。具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。 基金管理人不设置申购金额上限,但各银行卡具体的申购上限要遵守各银行网上银行上限标准。本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。 本基金并适时参加相关代销机构申购费率优惠活动,具体活动细则及费率情况详情参见基金管理人有关公告。该等申购费率优惠活动最终解释权归相关代销机构所有,活动具体规定如有变化,敬请基金投资人留意相关代销机构的有关公告。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 2.?赎回费 本基金基金份额具体赎回费率如下表所示: 持有时间 赎回费率 持有1年以下 0.5% 持有1年(含)-2年 0.3% 持有2年(含)以上 0% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (二)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金资产所有。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用 =申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 例:某投资者以10,000元申购本基金份额,申购费率为1.2%,假定申购当日基金份额的净值为1.050元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元 申购费用=10,000-9,881.42=118.58元 申购份额=9,881.42/1.050=9,410.88份 2、赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例:某投资者赎回本基金10000份基金份额,赎回适用费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10000×1.148=11480元 赎回费用=11480×0.5%=57.40元 净赎回金额=11480-57.40=11422.60元 即:投资者赎回本基金10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回金额为11422.60元。 3、基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。基金份额净值单位为人民币元,计算结果保留到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入。 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (三)基金转换 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。 (一)适用基金范围: 本基金转换业务适用的基金范围为:本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合 基金代码:255010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合 基金代码:257010)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安安心成长混合 基金代码:253010)、国联安德盛精选股票证券投资基金(基金简称:国联安精选股票 基金代码:前端257020、 后端257021)、国联安德盛优势股票证券投资基金(基金简称:国联安优势股票 基金代码:前端257030、后端 257031)、国联安德盛红利股票证券投资基金(基金简称:国联安红利股票 基金代码:前端 257040、后端 257041)、国联安德盛增利债券证券投资基金(基金简称:国联安增利债券 基金代码:A类253020、B类 253021)、国联安主题驱动股票型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动股票 基金代码:257050)、国联安信心增益债券型证券投资基金(基金简称:国联安信心增益债券 基金代码253030)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品ETF联接 基金代码:257060)、国联安货币市场证券投资基金(基金简称:国联安货币 基金代码:A级253050、B级253051)、国联安优选行业股票型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业股票 基金代码:257070)、国联安信心增长债券型证券投资基金(简称:国联安信心增长债券 基金代码:A类253060 B类253061)、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金(基金简称:国联安中债信用债指数增强 基金代码:253070)、国联安保本混合型证券投资基金(基金简称:国联安保本混合 基金代码:000058)、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(基金简称:国联安股债动态 基金代码:000060)、国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安新精选混合 基金代码:000417)和国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安通盈混合 基金代码:000664)。 本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。 (二)适用销售机构: 国联安基金管理有限公司网上直销平台和国联安基金管理有限公司直销柜台、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、天相投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、中国国际期货有限公司。 本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构,并将另行公告。 具体可转换基金为各销售机构已销售并开通转换业务的基金。 (三)基金转换费及转换份额的计算: 1、进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。 (1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 (2)转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 其中:转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 目前,本公司旗下开通转换业务的基金赎回费率如下: 基金名称 持有时间 费率 国联安稳健混合 全部 0.50% 国联安红利股票国联安主题驱动股票 持有1年以下 0.50% 持有1年(含)至2年 0.25% 持有2年(含)及以上 0.00% 国联安股债动态国联安医药100指数 持有1年以下 0.50% 持有1年(含)至2年 0.30% 持有2年(含)及以上 0.00% 国联安优选行业股票 持有1年以下 0.50% 持有1年(含)至2年 0.20% 持有2年(含)及以上 0.00% 国联安增利债券A 持有90天以下 0.30% 持有90天以上 0.00% 国联安增利债券B 持有30天以下 0.75% 持有30天(含)及以上 0.00% 国联安信心增益债券 持有30天以下 0.90% 持有30天以上(含)至1年 0.10% 持有1年(含)至2年 0.05% 持有2年(含)及以上 0.00% 国联安中债信用债指数增强 持有1年以下 1.50% 持有1年(含)至2年 1.00% 持有2年(含)以上 0.00% 国联安保本混合 持有1.5年以下 2.00% 持有1.5年(含)至3年 1.00% 持有3年(含)以上 0.00% 国联安货币 全部 0.00% 国联安信心增长债券A 在同一开放期内申购后又赎回的份额 0.90% 认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 0.05% 认购或在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎回,而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额 0.00% 国联安信心增长债券B 在同一开放期内申购后又赎回的份额 0.90% 认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 0.00% 认购或在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎回,而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额 0.00% 国联安新精选混合国联安通盈混合 持有不到7日 1.50% 持有7日(含)-30日 0.75% 持有30日(含)-1年 0.60% 持有1年(含)-2年 0.30% 持有2年(含)以上 0.00% 注:其中1年按365天计算,2 年按730天计算。 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整。 (3)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下: 基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取0。 目前,本公司旗下开通转换业务的基金申购费率如下: 基金名称 申购金额(含申购费) 费率 国联安小盘精选混合国联安安心成长混合 100万以下 1.50% 100万(含)至500万 1.00% 500万元(含)以上 每笔交易1000元 国联安新精选混合 100万以下 1.50% 100万(含)至200万 1.00% 200万(含)至500万 0.60% 500万(含)及以上 每笔交易1000元 国联安红利股票(前端)国联安主题驱动股票 50万以下 1.50% 50万(含)至150万 1.00% 150万(含)至500万 0.60% 500万(含)及以上 每笔交易1000元 国联安上证商品ETF联接国联安股债动态 100万元以下 1.50% 100万元(含)至500万元 0.70% 500万元(含)以上 每笔交易1000元 国联安优选行业股票 50万元以下 1.50% 50万元(含)至100万元 1.20% 100万元(含)至500万元 0.80% 500万元(含)至1000万元 0.30% 1000万元(含)以上 每笔交易1000元 国联安保本混合 100万以下 1.00% 100万(含)至300万 0.80% 300万(含)至500万 0.40% 500万(含)及以上 每笔交易1000元 国联安医药100指数 100万以下 1.20% 100万(含)至500万 0.70% 500万元(含)至1000万元 0.20% 1000万元(含)以上 每笔交易1000元 国联安优势股票(后端)国联安红利股票(后端) 持有1年以下 1.60% 持有1年(含)至3年 1.30% 持有3年(含)至5年 0.60% 持有5年(含)及以上 0.00% 国联安信心增益债券国联安中债信用债指数增强 100万以下 0.80% 100万(含)至300万 0.50% 300万(含)至500万 0.30% 500万(含)及以上 每笔交易1000元 国联安通盈混合 100万元以下 0.70% 100万(含)至200万 0.50% 200万(含)至500万 0.30% 500万(含)及以上 每笔交易1000元 国联安信心增长债券A 100万以下 0.6% 100万(含)至300万 0.4% 300万(含)至500万 0.2% 500万(含)及以上 每笔交易1000元 国联安增利债券B 全部 0.00% 国联安货币 全部 0.00% 国联安信心增长债券B 全部 0.00% 转出基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费 (2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费 (3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用 (3)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 3、基金转换业务举例: 例:某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有的国联安医药100指数500,000 份转换为国联安安心混合基金,该投资者使用的是工行卡(非通联支付)。假设转换申请受理当日国联安医药100指数的基金单位资产净值为1.250 元,国联安安心混合基金的基金单位资产净值为1.050 元,假设该投资者持有国联安医药100指数不满1 年。该金额档次下,国联安医药100指数网上交易转换为国联安安心成长的网上交易申购补差费率为0.75%-0.6%=0.15%,则该投资者最终得到的安心成长的份额计算为: 国联安医药100指数赎回费=转出份额×国联安医药100指数当日基金单位资产净值×国联安医药100指数赎回费率=500,000.00×1.250×0.5%=3,125元 申购补差费= (转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)=(500,000×1.250-500,000×1.250×0.5%)×0.15% / (1+0.15%)=931.42元 转入金额=转出份额×国联安医药100指数当日基金单位资产净值-赎回费-申购补差费=500,000.00×1.250-3,125-931.42=620,943.58元 转入份额=转入金额/国联安安心混合基金当日单位基金资产净值=620,943.58 / 1.050=591,374.84份 (四)业务规则: 1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 2、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。 3、正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。 4、目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额,如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 6、目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式下的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调整生效前按照《信息披露管理办法》在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 (五)暂停基金转换的情形及处理: 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务: 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。 4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按照《信息披露管理办法》在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。 (六)重要提示: 1、基金发行期内不受理基金转入交易申请,该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定,以本公司公告为准。 2、本招募说明书仅对国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动股票、国联安信心增益债券、国联安上证商品ETF联接、国联安货币、国联安优选行业股票、国联安信心增长债券A、国联安信心增长债券B、国联安中债信用债指数增强、国联安保本混合、国联安股债动态、国联安医药100指数、国联安新精选混合和国联安通盈混合的转换事项予以说明。 3、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调整生效前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 4、本基金转换业务的解释权归本公司。 八、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证医药100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 九、基金的投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发,包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的90% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 十、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证医药100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、股票组合的构建方法 本基金按照成份股在中证医药100指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的限制、股票流动性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成分股等)进行适当替代。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 (1)组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差最小化。 (2)投资组合调整方法 本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整。 1)定期调整 本基金根据所跟踪的中证医药100指数成份股定期调整而进行相应调整。 2)不定期调整 当成份股发生增发、送配等情况对成份股在指数中的权重影响较大时,本基金将根据指数公司公布的指数权重文件进行相应调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。(3)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 3、债券的投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年之内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性同时提高基金资产的投资收益。 4、股指期货的投资 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距 在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 (二)投资决策过程 1、投资依据 (1)有关法律、法规、基金合同等的相关规定 (2)经济运行态势和证券市场走势。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则 决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。 3、投资程序 (1)首先运用数量化模型以及各种风险监控指标,结合公司内外的研究报告,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析,提出研究分析报告。 (2)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 (3)基金经理根据标的指数,结合研究分析报告,原则上依据指数成份股的权重构建资产组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的技术和方法,降低交易成本,控制投资风险。 (4)交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。 (5)根据市场变化,定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基金投资计划的执行进行日常监督和风险控制。 (6)基金经理密切跟踪标的指数的变动,结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、绩效评估报告等,对投资组合进行监控和调整,以实现对跟踪误差的有效控制。 (7)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。 十一、标的指数和业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证医药100指数。 中证医药100指数是由中证指数有限公司编制和计算(关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司),由中证指数公司于2011年3月18日正式发布的反映医药行业公司股票走势的指数。中证医药100指数以沪深A股为样本空间,根据中证行业分类,从医药卫生行业和药品零售行业中挑选日均总市值前100位的公司股票为成份股,设置等权重因子以使每个样本权重相等,采取派许加权法编制而成。中证医药100指数以2004年12月31日为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点均为1000点。 中证医药100 指数具有市场代表性好、历史业绩表现突出、编制规则透明度高、成份股数目适合跟踪、流动性强、未来创新潜力较大等综合优势。 如果中证医药100指数被停止编制及发布,或中证医药100指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证医药100指数不宜继续作为标的指数,或本基金变更为以国联安中证医药100股票交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF的ETF联接基金后,该目标ETF变更标的指数的,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,通过履行适当程序更换本基金的标的指数、投资对象、业绩比较基准和基金名称等,并根据《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体上刊登公告 若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并及时公告。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。 如果今后法律法规或基金合同发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开持有人大会。 十二、风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 十三、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日,本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 63,752,930.16 92.40 其中:股票 63,752,930.16 92.40 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,071,333.85 7.35 7 其他资产 169,175.90 0.25 8 合计 68,993,439.91 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,377,535.99 81.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,482,173.99 6.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 747,335.25 1.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,145,884.93 4.60 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,752,930.16 93.29 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 (2)积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 代码 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300199 翰宇药业 53,738 1,310,132.44 1.92 2 300267 尔康制药 35,389 1,221,274.39 1.79 3 002252 上海莱士 18,199 1,151,996.70 1.69 4 300003 乐普医疗 44,180 923,362.00 1.35 5 600351 亚宝药业 99,560 915,952.00 1.34 6 600594 益佰制药 22,156 911,276.28 1.33 7 002437 誉衡药业 17,676 910,314.00 1.33 8 002118 紫鑫药业 63,156 893,657.40 1.31 9 300244 迪安诊断 20,235 885,685.95 1.30 10 000919 金陵药业 61,706 858,947.52 1.26 (2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 (3)本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 11、投资组合报告附注 (1)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除紫鑫药业外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 紫鑫药业(002118)于2014年2月22日发布公告称,于2014年2月21日收到中国证券监督管理委员会关于信息披露违法违规予以行政处罚的《行政处罚决定书》。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,374.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,712.63 5 应收申购款 105,088.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 169,175.90 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300199 翰宇药业 1,310,132.44 1.92 重大资产重组 2 002252 上海莱士 1,151,996.70 1.69 重大事项 ②积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④ 2013-8-21至2013-12-31 3.00% 8.23% -5.23% 1.05% 1.22% -0.17% 2014-1-1至2014-6-30 2.62% 3.35% -0.73% 1.16% 1.12% 0.04% 2013-8-21至2014-6-30 5.70% 11.86% -6.16% 1.12% 1.16% -0.04% 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、标的指数许可使用基点费 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 6、基金份额持有人大会费用 7、基金的证券交易费用 8、基金的银行汇划费用 9、基金的开户费用 10、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.8 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 本基金修改基金合同变更为国联安中证医药100股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提基金管理费。计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分 若为负数,则E 取0。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 本基金修改基金合同变更为国联安中证医药100股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提基金托管费。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分 若为负数,则E取0。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用基点费 指数许可使用基点费的计费时间从基金合同生效日起开始计算。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付,收取标准和方法为: H=E×0.02%/当年天数 H=每日应付的指数许可使用基点费 E=前一日本基金的资产净值 指数许可使用基点费收取下限为每季度 5 万元,即不足 5 万元时按照 5 万元收取。 本基金修改基金合同变更为国联安中证医药100股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,不收取指数许可使用基点费。 4、除管理费、托管费和指数使用许可费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、基金合同生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整上述基金费用。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依据《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2014年4月8日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。 2、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。 3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。 4、更新了“八、基金份额的申购与赎回”部分的内容。 5、更新了“九、基金的投资” 部分的内容。 6、更新了“十、基金的业绩”部分的内容。 7、更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”部分的内容。 8、更新了“二十三、其他应披露事项”部分的内容。 国联安基金管理有限公司 二〇一四年九月三十日