国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日 第 1 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安医药100指数 基金主代码 000059 交易代码 000059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月21日 报告期末基金份额总额 206,725,418.15份 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化 管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不投资目标 超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供 一个投资中证医药100指数的有效工具,从而分享 中国经济中长期增长的稳定收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式 指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指投资策略 数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 第 2 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基 金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对中证医药100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特 殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投 资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围 之内。 95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利业绩比较基准 率(税后) 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较 风险收益特征 高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币 市场基金和债券型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) 1.本期已实现收益 2,358,558.35 2.本期利润 -1,350,329.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0057 4.期末基金资产净值 212,873,981.00 5.期末基金份额净值 1.030注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 第 3 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告益,包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 0.00% 1.24% -0.05% 1.29% 0.05% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 8 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日) 第 4 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告注:1、本基金业绩比较基准为:95%×中证医药 100 指数收益率+ 5%×活期存款利率(税后); 2、本基金基金合同于 2013 年 8 月 21 日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年; 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。截至本报告期末,本基金尚在建仓期。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 黄志钢先生,硕士,先后 基金经 在海通期货担任研究员、 理、兼任 国元证券股份有限公司担 国联安 任衍生产品部高级经理。 双力中 黄志钢先生于2008年10月 小板综 加盟国联安基金管理有限 指分级 公司,曾担任金融工程分 证券投 析师。2010年11月起担任 资基金 上证大宗商品股票交易型 基金经 6年(自 开放式指数证券投资基金 黄志钢 理、上证 2013-8-21 - 2007年 基金经理助理,2010年12 大宗商 起) 月起兼任国联安上证大宗 品股票 商品股票交易型开放式指 交易型 数证券投资基金联接基金 开放式 基金经理助理,2012年3 指数证 月起兼任国联安双力中小 券投资 板综指分级证券投资基金 基金基 基金经理,2012年6月至 金经理 2013年7月兼任国联安双 助理、国 佳信用分级债券型证券投 联安上 资基金基金经理,2013年8 第 5 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 证大宗 月起兼任本基金基金经 商品股 理。 票交易 型开放 式指数 证券投 资基金 联接基 金基金 经理助 理注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 第 6 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013 年第四季度,国内宏观经济保持稳定。三中全会全面深化改革的方案,总体遵循市场化的改革方向,其深度和广度超过市场的预期,长期有利于中国经济的转型发展,短期有利于提升市场的估值水平。首次公开发行股票重启,由核准制逐渐过渡到注册制,短期对资金面和市场情绪有一定的冲击,但是市场化的发行改革有利于资本市场的长期发展。本季度,医药行业政策面处于相对空窗期,降价与控费方面,基本没有新的政策出台,医药行业整体利润增速平稳,医药行业指数跑赢上证综指等大盘指数。 在报告期内,本基金采用完全复制中证医药 100 指数的方法。对于基金的日常申购赎回、成份股长期停牌等事件处理,基金管理人综合考虑交易成本、个股权重偏离等因素进行组合调整,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.030 元,本报告期份额净值增长率为 0.00%,同期业绩比较基准收益率为-0.05%。本报告期内,日均跟踪偏离度为 0.07%,年化跟踪误差为 1.76%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 202,199,140.38 93.90 第 7 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 其中:股票 202,199,140.38 93.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 12,856,835.00 5.97 7 其他资产 279,642.60 0.13 8 合计 215,335,617.98 100.00注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 172,894,815.00 81.22 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,558,836.10 8.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - 第 8 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,369,324.28 2.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,376,165.00 3.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 202,199,140.38 94.99注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600587 新华医疗 36,101 2,523,820.91 1.19 2 002424 贵州百灵 95,620 2,423,967.00 1.14 3 300199 翰宇药业 113,966 2,416,079.20 1.13 4 300006 莱美药业 82,509 2,391,110.82 1.12 5 002219 独 一 味 95,206 2,343,971.72 1.10 6 000028 国药一致 49,711 2,301,619.30 1.08 7 002252 上海莱士 48,176 2,288,360.00 1.07 8 002437 誉衡药业 54,099 2,277,567.90 1.07 9 600645 中源协和 94,933 2,274,594.68 1.07 10 600572 康恩贝 168,263 2,273,233.13 1.075.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。 第 9 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 第 10 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,951.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,127.77 5 应收申购款 210,563.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 279,642.605.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 净值比例 公允价值(元) 说明 (%) 1 600572 康恩贝 2,273,233.13 1.07 资产重组5.10.5.2积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 341,295,478.30 报告期期间基金总申购份额 6,955,987.52 减:报告期期间基金总赎回份额 141,526,047.67 第 11 页 共 12 页 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 206,725,418.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理的基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安中证医药 100 指数证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同》 3、 《国联安中证医药 100 指数证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼8.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一四年一月二十二日 第 12 页 共 12 页