鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 (原鹏华实业债纯债债券型证券投资基金)2018 年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金由鹏华实业债纯债债券型证券投资基金经2018年04月28日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华实业债纯债债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2018]771 号文）变更注册而来。根据2018年12月19日发布的《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效暨首个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》，鹏华实业债纯债债券型证券投资基金转型成为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金，《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》自2018年12月19日起生效。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中，原鹏华实业债纯债债券型证券投资基金报告期自2018年10月01日至2018年12月18日止，鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金报告期自2018年12月19日（基金合同生效日）至2018年12月31日止。 本报告中财务资料未经审计。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况（转型后） 基金简称 鹏华永诚一年定期开放债券 基金主代码 000053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月19日 报告期末基金份额总额 212,314,836.89份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力 求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收 益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投 资策略，在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流 动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策 略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶 段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一 定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的 投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券与现金类资产 之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略， 通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的严格控 制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。 目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标 久期”的战略性配置由投资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和 资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配 置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范 围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至 接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之， 如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标久期下限， 以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲 线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整 组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预 测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。4、 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略 即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收 益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着 其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的 下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡， 这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利 用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资 于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据 单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等 级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择 定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、资产支持证券的投资 策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支 持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变 化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证 本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 8、开放期投 资策略 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随 着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放 期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并 降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注:无。 2.1基金基本情况（转型前） 基金简称 鹏华实业债纯债债券 基金主代码 000053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年05月03日 报告期末基金份额总额 104,674,918.98份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以实业债为主要投 资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经 济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分 析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益 率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种进行 动态调整。 2、债券投资策略 本基金在债券投资中以实业债投资为 主，一般情况下，在债券类投资产品中，实业债的收益率要高于国债、 央行票据等其他债券的收益率。投资实业债是通过主动承担适度的信 用风险来获取较高的收益，所以在个券的选择当中特别重视信用风险 的评估和防范。本基金将主要采取久期策略，同时辅之以信用策略、 收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极 投资策略，在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以实业 债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债企业债总指数×80%＋中债国债总指数×20% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特 征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年12月19日- 2018年12月31日) 1.本期已实现收益 292,784.94 2.本期利润 616,714.69 3.加权平均基金份额本期 0.0039 利润 4.期末基金资产净值 213,031,041.56 5.期末基金份额净值 1.0034 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日- 2018年12月18日) 1.本期已实现收益 800,913.92 2.本期利润 2,713,253.35 3.加权平均基金份额本期 0.0426 利润 4.期末基金资产净值 104,674,919.20 5.期末基金份额净值 1.0000 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.34% 0.04% 0.80% 0.09% -0.46% -0.04% 注:业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2018年12月19日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一 年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符 合基金合同的约定。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 3.41% 0.14% 2.40% 0.04% 1.01% 0.10% 注:中债企业债总指数×80%＋中债国债总指数×20% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2018年12月19日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一 年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符 合基金合同的约定。 3.3其他指标 注:无。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘太阳先生， 国籍中国，理 学硕士，12年 证券基金从业 经验。曾任中 国农业银行金 刘太阳 本基金基金 2013-05-03 - 12 融市场部高级 经理 交易员，从事 债券投资交易 工作；2011年 5月加盟鹏华 基金管理有限 公司，从事债 券研究工作， 担任固定收益 部研究员。 2012年09月 至2018年04 月担任鹏华纯 债债券基金基 金经理，2012 年12月至 2015年04月 担任鹏华月月 发短期理财债 券基金基金经 理，2013年04 月至2016年 04月担任鹏华 丰利分级债券 基金基金经 理，2013年05 月至2018年 12月担任鹏华 实业债基金基 金经理，2015 年03月担任 鹏华丰盛债券 基金基金经 理，2016年02 月至2018年 03月担任鹏华 弘盛混合基金 基金经理， 2016年04月 至2018年04 月担任鹏华丰 利债券（LOF） 基金基金经 理，2016年08 月担任鹏华双 债保利债券基 金基金经理， 2016年08月 担任鹏华丰收 债券基金基金 经理，2016年 08月至2017 年09月担任 鹏华丰安债券 基金基金经 理，2016年08 月至2018年 06月担任鹏华 丰达债券基金 基金经理， 2016年09月 至2018年04 月担任鹏华丰 恒债券基金基 金经理，2016 年10月至 2018年05月 担任鹏华丰禄 债券基金基金 经理，2016年 10月至2018 年05月担任 鹏华丰腾债券 基金基金经 理，2016年11 月至2018年 07月担任鹏华 丰盈债券基金 基金经理， 2016年12月 至2018年05 月担任鹏华普 泰债券基金基 金经理，2016 年12月至 2018年07月 担任鹏华丰惠 债券基金基金 经理，2017年 02月至2018 年06月担任 鹏华安益增强 混合基金基金 经理，2017年 03月至2018 年06月担任 鹏华丰享债券 基金基金经 理，2017年03 月至2018年 06月担任鹏华 丰玉债券基金 基金经理， 2017年03月 至2017年12 月担任鹏华丰 嘉债券基金基 金经理，2017 年03月至 2018年04月 担任鹏华丰康 债券基金基金 经理，2017年 04月至2018 年05月担任 鹏华丰瑞债券 基金基金经 理，2017年06 月至2018年 03月担任鹏华 丰玺债券基金 基金经理， 2017年06月 至2018年06 月担任鹏华丰 源债券基金基 金经理，2018 年10月担任 鹏华双债增利 债券基金基金 经理，2018年 12月担任鹏华 永诚一年定期 开放债券基金 基金经理。刘 太阳先生具备 基金从业资 格。本报告期 内本基金基金 经理未发生变 动。 刘涛 本基金基金 2018-12-28 - 5 刘涛先生，国 经理 籍中国，理学 硕士，5年证 券基金从业经 验。2013年4 月加盟鹏华基 金管理有限公 司，从事债券 投资研究工 作，担任固定 收益部债券研 究员。2016年 05月至2018 年08月担任 鹏华国企债债 券基金基金经 理，2016年05 月担任鹏华丰 融定期开放债 券基金基金经 理，2016年11 月担任鹏华丰 禄债券基金基 金经理，2017 年02月至 2018年06月 担任鹏华丰达 债券基金基金 经理，2017年 02月至2017 年09月担任 鹏华丰安债券 基金基金经 理，2017年02 月担任鹏华丰 腾债券基金基 金经理，2017 年02月担任 鹏华丰恒债券 基金基金经 理，2017年05 月担任鹏华丰 瑞债券基金基 金经理，2017 年05月担任 鹏华普天债券 基金基金经 理，2018年03 月担任鹏华弘 盛混合基金基 金经理，2018 年03月至 2018年12月 担任鹏华实业 债基金基金经 理，2018年07 月担任鹏华尊 悦发起式定开 债券基金基金 经理，2018年 10月担任鹏华 3个月中短债 基金基金经 理，2018年12 月担任鹏华永 诚一年定期开 放债券基金基 金经理。刘涛 先生具备基金 从业资格。本 报告期内本基 金基金经理未 发生变动。 注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘涛先生，国 籍中国，理学 硕士，5年证 券基金从业经 刘涛 本基金基金 2018-03-28 2018-12-19 5 验。2013年4 经理 月加盟鹏华基 金管理有限公 司，从事债券 投资研究工 作，担任固定 收益部债券研 究员。2016年 05月至2018 年08月担任 鹏华国企债债 券基金基金经 理，2016年05 月担任鹏华丰 融定期开放债 券基金基金经 理，2016年11 月担任鹏华丰 禄债券基金基 金经理，2017 年02月至 2018年06月 担任鹏华丰达 债券基金基金 经理，2017年 02月至2017 年09月担任 鹏华丰安债券 基金基金经 理，2017年02 月担任鹏华丰 腾债券基金基 金经理，2017 年02月担任 鹏华丰恒债券 基金基金经 理，2017年05 月担任鹏华丰 瑞债券基金基 金经理，2017 年05月担任 鹏华普天债券 基金基金经 理，2018年03 月担任鹏华弘 盛混合基金基 金经理，2018 年03月至 2018年12月 担任鹏华实业 债基金基金经 理，2018年07 月担任鹏华尊 悦发起式定开 债券基金基金 经理，2018年 10月担任鹏华 3个月中短债 基金基金经 理，2018年12 月担任鹏华永 诚一年定期开 放债券基金基 金经理。刘涛 先生具备基金 从业资格。本 报告期内本基 金基金经理未 发生变动。 刘太阳先生， 国籍中国，理 学硕士，12年 证券基金从业 经验。曾任中 国农业银行金 融市场部高级 交易员，从事 债券投资交易 工作；2011年 5月加盟鹏华 基金管理有限 本基金基金 公司，从事债 刘太阳 经理 2013-05-03 2018-12-19 12 券研究工作， 担任固定收益 部研究员。 2012年09月 至2018年04 月担任鹏华纯 债债券基金基 金经理，2012 年12月至 2015年04月 担任鹏华月月 发短期理财债 券基金基金经 理，2013年04 月至2016年 04月担任鹏华 丰利分级债券 基金基金经 理，2013年05 月至2018年 12月担任鹏华 实业债基金基 金经理，2015 年03月担任 鹏华丰盛债券 基金基金经 理，2016年02 月至2018年 03月担任鹏华 弘盛混合基金 基金经理， 2016年04月 至2018年04 月担任鹏华丰 利债券（LOF） 基金基金经 理，2016年08 月担任鹏华双 债保利债券基 金基金经理， 2016年08月 担任鹏华丰收 债券基金基金 经理，2016年 08月至2017 年09月担任 鹏华丰安债券 基金基金经 理，2016年08 月至2018年 06月担任鹏华 丰达债券基金 基金经理， 2016年09月 至2018年04 月担任鹏华丰 恒债券基金基 金经理，2016 年10月至 2018年05月 担任鹏华丰禄 债券基金基金 经理，2016年 10月至2018 年05月担任 鹏华丰腾债券 基金基金经 理，2016年11 月至2018年 07月担任鹏华 丰盈债券基金 基金经理， 2016年12月 至2018年05 月担任鹏华普 泰债券基金基 金经理，2016 年12月至 2018年07月 担任鹏华丰惠 债券基金基金 经理，2017年 02月至2018 年06月担任 鹏华安益增强 混合基金基金 经理，2017年 03月至2018 年06月担任 鹏华丰享债券 基金基金经 理，2017年03 月至2018年 06月担任鹏华 丰玉债券基金 基金经理， 2017年03月 至2017年12 月担任鹏华丰 嘉债券基金基 金经理，2017 年03月至 2018年04月 担任鹏华丰康 债券基金基金 经理，2017年 04月至2018 年05月担任 鹏华丰瑞债券 基金基金经 理，2017年06 月至2018年 03月担任鹏华 丰玺债券基金 基金经理， 2017年06月 至2018年06 月担任鹏华丰 源债券基金基 金经理，2018 年10月担任 鹏华双债增利 债券基金基金 经理，2018年 12月担任鹏华 永诚一年定期 开放债券基金 基金经理。刘 太阳先生具备 基金从业资 格。本报告期 内本基金基金 经理未发生变 动。 注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债市震荡上涨。通过央行降准，四季度以来利率债收益率整体快速回落，金融债表现相对较好，资本利得贡献高收益。在债券的配置上，我们以中高等级信用债为主，从而使得组合净值在12月上中旬债市整体调整的情况下表现稳健，并且在10月中旬至12月初抓住时机适当加仓长端利率债券，使得净值表现相对较佳。 4.5报告期内基金的业绩表现 转型前：本基金本报告期内净值增长率为3.41%,业绩比较基准增长率2.40%。转型后：本基金本报告期内净值增长率为0.34%,业绩比较基准增长率0.80%。同期上证综指涨跌幅为 -11.6063%，深证成指涨跌幅为-13.8232%，沪深300指数涨跌幅为-12.4521%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告（转型后） 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 240,359,310.10 97.42 其中：债券 240,359,310.10 97.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000.00 0.04 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,413,989.67 0.57 8 其他资产 4,839,298.91 1.96 9 合计 246,712,598.68 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:无。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,327,162.80 3.44 其中：政策性金融债 6,314,662.80 2.96 4 企业债券 161,167,157.30 75.65 5 企业短期融资券 32,195,300.00 15.11 6 中期票据 39,669,690.00 18.62 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 240,359,310.10 112.83 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民 占基金资产净值比例 币元） （%） 1 011802560 18大足国资 140,000 14,044,800.00 6.59 SCP002 2 1480187 14温高新债02 204,160 12,766,124.80 5.99 3 1480262 14太仓港债 200,000 12,508,000.00 5.87 4 1580098 15阳江债 150,000 12,420,000.00 5.83 5 1480325 14襄高投债 200,000 12,382,000.00 5.81 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注:无。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.10投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,515.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,835,783.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,839,298.91 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §5投资组合报告（转型前） 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 123,989,148.80 91.73 其中：债券 123,989,148.80 91.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,409,750.80 1.04 8 其他资产 9,761,859.89 7.22 9 合计 135,160,759.49 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:无。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,349,574.00 8.93 其中：政策性金融债 8,337,574.00 7.97 4 企业债券 86,979,964.80 83.10 5 企业短期融资券 8,088,500.00 7.73 6 中期票据 19,571,110.00 18.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 123,989,148.80 118.45 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民 占基金资产净值比例 币元） （%） 1 1780139 17永州城投债 66,000 6,713,520.00 6.41 2 101800178 18新海连 65,000 6,659,250.00 6.36 MTN001 3 041800345 18盐城高新 65,000 6,566,300.00 6.27 CP001 4 127613 17淮南01 65,000 6,563,700.00 6.27 5 018005 国开1701 62,870 6,299,574.00 6.02 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注:无。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.10投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,515.82 2 应收证券清算款 7,198,495.73 3 应收股利 - 4 应收利息 2,559,848.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,761,859.89 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（2018年12月19日） 104,674,918.98 持有的基金份额 报告期期间基金总申购份额 112,228,028.55 减：报告期期间基金总赎回份额 4,588,110.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 212,314,836.89 §6开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 本报告期期初基金份额总额 31,460,576.66 本报告期基金总申购份额 62,677,317.23 减：本报告期基金总赎回份额 22,146,885.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 32,683,910.11 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 104,674,918.98 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日（2018年12 月19日）管理人持有的本基 3,637,405.62 金份额 报告期期间买入/申购总份 - 额 报告期期间卖出/赎回总份 - 额 报告期期末管理人持有的本 3,637,405.62 基金份额 报告期期末持有的本基金份 1.71 额占基金总份额比例（%） 注:2018年12月18日，鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额变更登记为鹏华永诚一年 定期开放债券型证券投资基金，折算后的基金份额为3,637,405.62份。本基金管理人投资本基金 的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日（2018年12 月19日）管理人持有的本基 2,501,654.67 金份额 报告期期间买入/申购总份 - 额 报告期期间卖出/赎回总份 - 额 报告期期末管理人持有的本 2,501,654.67 基金份额 报告期期末持有的本基金份 2.39 额占基金总份额比例（%） 注:2018年12月18日，鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额变更登记为鹏华永诚一年 定期开放债券型证券投资基金，折算后的基金份额为3,637,405.62份。本基金管理人投资本基金 的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8影响投资者决策的其他重要信息（转型后） 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 份额 投资 比例 者类 达到 期初 申购 赎回 份额 别 序号 或者 份额 份额 份额 持有份额 占比 超过 （%） 20% 的时 间区 间 201812 机构 1 20~201 - 39,999,000.00 - 39,999,000.00 18.84 81225 2018122 24~201 - 40,200,547.62 - 40,200,547.62 18.93 81224 201812 3 26~201 - 49,924,113.83 - 49,924,113.83 23.51 81231 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值 剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回 申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、 场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2018年12月19日发布了《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基 金基金合同生效暨首个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》，鹏华实业债纯债债券型证券投 资基金转型成为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金，《鹏华永诚一年定期开放债券型证券 投资基金基金合同》及《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》自2018年12月 19日起生效，具体详见相关公告。 §8影响投资者决策的其他重要信息（转型前） 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 份额 投资 比例 者类 达到 期初 申购 赎回 份额 别 序号 或者 份额 份额 份额 持有份额 占比 超过 （%） 20% 的时 间区 间 201810 1 23~201 - 20,473,522.35 - 20,473,522.35 19.56 机构 81107 201810 2 23~201 14,226,063.45 - - 14,226,063.45 13.59 81107 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值 剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回 申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、 场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；(二)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告》（原文）。 9.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019年1月21日