嘉实美国成长股票型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录........................................................................................................................2 1.1 重要提示..........................................................................................................................................2 1.2 目录..................................................................................................................................................3 §2 基金简介...................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4 信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..................................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2 基金净值表现..................................................................................................................................8 3.3 其他指标........................................................................................................................................11 3.4 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................11 §4 管理人报告.............................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明........................................15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................15 §5 托管人报告.............................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................16 §6 审计报告.................................................................................................................................16 6.1 审计报告基本信息........................................................................................................................16 6.2 审计报告的基本内容....................................................................................................................16 §7 年度财务报表 .........................................................................................................................18 7.1 资产负债表....................................................................................................................................18 7.2 利润表............................................................................................................................................19 7.3 净资产（基金净值）变动表........................................................................................................21 7.4 报表附注........................................................................................................................................24 第 3 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 §8 投资组合报告 .........................................................................................................................53 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................53 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................................................54 8.3 期末按行业分类的权益投资组合................................................................................................54 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细....................................55 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动..........................................................................................101 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合..............................................................................103 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..............................103 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................103 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细..................103 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细............................103 8.11 投资组合报告附注....................................................................................................................104 §9 基金份额持有人信息.............................................................................................................105 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................105 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................105 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................106 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况.........................................................................................................................................................106 §10 开放式基金份额变动...........................................................................................................106 §11 重大事件揭示...................................................................................................................... 107 11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................107 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................107 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................107 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................107 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................107 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................107 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................108 11.8 其他重大事件............................................................................................................................111 §12 备查文件目录......................................................................................................................112 12.1 备查文件目录............................................................................................................................112 12.2 存放地点....................................................................................................................................112 12.3 查阅方式....................................................................................................................................112 第 4 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 5 页 共 113 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 447,685,924.25 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人 民币 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元 现汇 下属分级基金的交 易代码 000043 000044 报告期末下属分级 基金的份额总额 442,563,854.58 份 5,122,069.67 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方 面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增 值。 投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基 金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类 资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配 置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发 的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化 投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型 进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基 础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股 票作为股票选择的样本空间。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基 金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 6 页 共 113 页 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 胡勇钦 许俊 联系电话 (010)65215588 95566 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100005 100818 法定代表人 经雷 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 二座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间数 据和 指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日） 报告期（2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日） 嘉实美国成长股 票型证券投资基 金-人民币 嘉实美国成长 股票型证券投 资基金-美元 现汇 嘉实美国成长股 票型证券投资基 金-人民币 嘉实美国成长 股票型证券投 资基金-美元 现汇 嘉实美国成长 股票型证券投 资基金-人民 币 嘉实美国成 长股票型证 券投资基金- 美元现汇 本期 已实 现收 益 -14,819,682.18 -1,033,428.9 6 73,231,158.63 5,835,543.80 60,328,922.0 2 3,447,194.8 9 本期 利润 -328,304,437.2 7 -21,364,826. 72 205,539,509.02 17,389,003.4 3 240,302,644. 30 11,572,962. 71 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 7 页 共 113 页 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.7421 -4.3011 0.5960 3.7959 0.6707 3.1570 本期 加权 平均 净值 利润 率 -25.68% -24.43% 19.49% 20.24% 27.91% 21.72% 本期 基金 份额 净值 增长 率 -20.82% -27.48% 22.45% 25.29% 26.93% 35.75% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末 可供 分配 利润 282,208,317.53 23,808,345.9 6 328,137,384.25 23,805,681.1 9 161,551,067. 79 12,249,036. 00 期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.6377 4.6482 0.6717 4.8555 0.4516 3.5145 期末 基金 资产 净值 1,185,382,062. 47 83,685,753.7 1 1,652,264,609. 89 101,112,998. 99 988,053,266. 39 58,716,221. 41 期末 基金 份额 净值 2.678 2.346 3.382 3.235 2.762 2.582 3.1. 3 累 计期 末指 2022 年末 2021 年末 2020 年末 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 8 页 共 113 页 标 基金 份额 累计 净值 增长 率 167.80% 134.60% 238.20% 223.50% 176.20% 158.20% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 （4）嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 1.61% 1.86% 1.68% -1.86% -0.07% 过去六个月 1.86% 1.52% -1.81% 1.55% 3.67% -0.03% 过去一年 -20.82% 1.69% -28.41% 1.74% 7.59% -0.05% 过去三年 23.07% 1.69% 21.43% 1.69% 1.64% 0.00% 过去五年 61.91% 1.48% 57.12% 1.46% 4.79% 0.02% 自基金合同生效 起至今 167.80% 1.20% 177.95% 1.17% -10.15% 0.03% 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.96% 1.54% 1.86% 1.68% 0.10% -0.14% 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 9 页 共 113 页 过去六个月 -1.80% 1.47% -1.81% 1.55% 0.01% -0.08% 过去一年 -27.48% 1.65% -28.41% 1.74% 0.93% -0.09% 过去三年 23.34% 1.66% 21.43% 1.69% 1.91% -0.03% 过去五年 51.26% 1.45% 57.12% 1.46% -5.86% -0.01% 自基金合同生效 起至今 134.60% 1.18% 177.95% 1.17% -43.35% 0.01% 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×((1+境内银行活期存款税后利 率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 10 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 11 页 共 113 页 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并 设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批 全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2022 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 298 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固 定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国 社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张 自 本基金、 2013 年 6 - 26 年 曾任美国世纪投资管理公司（American 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 12 页 共 113 页 力 嘉实事件 驱 动 股 票、嘉实 全球价值 股 票 （ QDII ） 基金经理 月 14 日 Century Investments）资深副总经理，研 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 负责人，现任人工智能投资部负责人。博 士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分 校和中国科学技术大学，具有基金从业资 格。美国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相 关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同 投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在 投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与 交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享 交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定 专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发 行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按 照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 13 页 共 113 页 平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程 控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统 和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年 度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 17 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪模拟组合权 重配置需要与其他组合发生反向交易, 另 16 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而 发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年，全球较为重大的经济和市场事件，为美联储较为坚定的持续加息，而俄乌冲突等国 际局势的变化，以及欧佩克在增产上的态度等，导致上游大宗商品价格的波动，年末及 2023 年伊 始随着美联储加息减缓预期的抬头，包括黄金价格、资本市场估值等都有逐步的上行。 美股 2022 年全年收益为负，其中价值风格显著占优，罗素 1000 价值跌幅在 10%以内，而纳 指则达到-33%左右水平，成长风格、科技板块在市场整体下行过程中进一步大幅跑输价值风格， 收到加息对估值收缩的显著影响。接近年末，随着美国通胀的逐步走平和向下，联储高强度加息 的预测概率逐渐降低，科技板块在 2022 年末达到当年的最低位置。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高 的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。 行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，除传统的几大 科技公司外，还包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必 须消费品等行业，并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与 投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤， 涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水 平并影响投资业绩，本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 14 页 共 113 页 操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 2.678 元，本报告 期基金份额净值增长率为-20.82%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 基金份额净值为 2.346 美元，本报告期基金份额净值增长率为-27.48%；业绩比较基准收益率为 -28.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，站在当前时点，权益类资产迎来较好的配置机会。随着美国通胀问题的逐步减缓， 以及美国经济衰退的概率逐步显现，美联储已经开始放轻加息步伐，当利率提升的预期升高，以 致年内加息节奏停止或出现对降息的投资心理，资本市场的受压制的估值空间将再次打开。在此 宏观背景下，我们使用企业盈利增速进一步对静态企业估值水平进行修正，以更精细的企业价值 测算方式，挖掘个股投资机会。 如我们前次预测，在美国宏观经济层面，其国内通胀指标退居经济衰退之后的第二位，将对 美联储加息等各项政策产生影响，进而需要重新审视投资逻辑和方向。就美国经济自身而言，当 前美国非政府部门资产负债表状况相对较为健康，至少不会面临较大的债务危机风险，大概率不 会出现类似 2008 年金融危机的深度衰退，因此在当前“经济增长放缓，未进入衰退，衰退不会产 生严重经济危机”的大背景下，当美联储政策完成既定目标之后，如通胀出现显著拐点、且联邦 基金利率有效超过中性利率时，联储的货币政策同时也达到退坡甚至转向的话，那么市场则可以 进入增长放缓且政策宽松的交易逻辑，权益类资产是较好的配置选择，其中的结构将更倾向于在 业绩与估值两方面具有投资价值的标的。 在行业层面，我们依然倾向于成长风格，科技、生物等依然是投资者最关注的区域。 后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优 化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另 类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持创新业 务，包括新产品新业务，产品生命周期支持也包括从战略规划到具体产品方案、业务模式、制度 流程。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 15 页 共 113 页 和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时 回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中交易审批，盘中实时监控等；三是事后检查及改进， 如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进 跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差 错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所 有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参 加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告 “7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 16 页 共 113 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 25337 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实美国成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“嘉 实美国成长股票(QDII)基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了嘉实美国成长股票(QDII)基金 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 17 页 共 113 页 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和 净资产变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实美国成 长股票(QDII)基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责 任 嘉实美国成长股票(QDII)基金的基金管理人嘉实基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实美国成 长股票(QDII)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算嘉实美国成长股票(QDII)基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实美国成长股票(QDII)基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实美 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 18 页 共 113 页 国成长股票(QDII)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实美 国成长股票(QDII)基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 周祎 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2023 年 03 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 87,125,147.00 386,008,961.82 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,182,000,660.24 1,651,141,851.14 其中：股票投资 1,170,442,138.35 1,648,245,698.91 基金投资 11,558,521.89 2,896,152.23 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 19 页 共 113 页 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 1,895,547.95 272,255.93 应收申购款 6,808,639.22 7,464,249.19 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 11,797.88 资产总计 1,277,829,994.41 2,044,899,115.96 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 255,695,400.05 应付赎回款 6,156,234.96 32,855,556.73 应付管理人报酬 1,983,130.05 2,202,834.89 应付托管费 385,608.61 428,329.00 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 237,204.61 339,386.41 负债合计 8,762,178.23 291,521,507.08 净资产： 实收基金 7.4.7.10 474,111,355.85 518,693,260.29 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 794,956,460.33 1,234,684,348.59 净资产合计 1,269,067,816.18 1,753,377,608.88 负债和净资产总计 1,277,829,994.41 2,044,899,115.96 注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值 2.678 元，基金份额总额 442,563,854.58 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金 份额净值 2.346 美元，基金份额总额 5,122,069.67 份，基金份额总额合计为 447,685,924.25 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 20 页 共 113 页 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -319,977,041.35 248,136,016.77 1.利息收入 191,115.28 172,982.92 其中：存款利息收入 7.4.7.13 191,115.28 172,982.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 6,004,433.90 104,322,959.91 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -8,917,711.44 96,704,140.53 基金投资收益 7.4.7.15 -645,015.23 424,715.24 债券投资收益 7.4.7.16 - - 资产支持证券投资 收益 7.4.7.17 - - 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 - - 股利收益 7.4.7.20 15,567,160.57 7,194,104.14 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.21 -333,816,152.85 143,861,810.02 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） 6,477,705.27 -1,602,951.44 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.22 1,165,857.05 1,381,215.36 减：二、营业总支出 29,692,222.64 25,207,504.32 1．管理人报酬 24,668,322.80 20,462,353.64 2．托管费 4,796,618.23 3,978,791.02 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 - 1,426.60 8．其他费用 7.4.7.24 227,281.61 764,933.06 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -349,669,263.99 222,928,512.45 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 21 页 共 113 页 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -349,669,263.99 222,928,512.45 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -349,669,263.99 222,928,512.45 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） 518,693,260.29 - 1,234,684,348.59 1,753,377,608.88 加：会计 政 策 变 更 - - - - 前 期 差 错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 518,693,260.29 - 1,234,684,348.59 1,753,377,608.88 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） -44,581,904.44 - -439,727,888.26 -484,309,792.70 （一）、 综 合 收 益总额 - - -349,669,263.99 -349,669,263.99 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -44,581,904.44 - -90,058,624.27 -134,640,528.71 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 22 页 共 113 页 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 购款 291,722,966.64 - 553,856,748.46 845,579,715.10 2 .基金赎 回款 -336,304,871.08 - -643,915,372.73 -980,220,243.81 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） - - - - （四）、 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 - - - - 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 474,111,355.85 - 794,956,460.33 1,269,067,816.18 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） 379,227,706.27 - 667,541,781.53 1,046,769,487.80 加：会计 政 策 变 更 - - - - 前 期 差 错 更正 - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 23 页 共 113 页 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 379,227,706.27 - 667,541,781.53 1,046,769,487.80 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） 139,465,554.02 - 567,142,567.06 706,608,121.08 （一）、 综 合 收 益总额 - - 222,928,512.45 222,928,512.45 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 139,465,554.02 - 344,214,054.61 483,679,608.63 其中：1. 基 金 申 购款 519,250,754.35 - 1,100,489,817.47 1,619,740,571.82 2 .基金赎 回款 -379,785,200.33 - -756,275,762.86 -1,136,060,963.19 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） - - - - （四）、 其 他 综 - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 24 页 共 113 页 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 518,693,260.29 - 1,234,684,348.59 1,753,377,608.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批 复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投 资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投 资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国 银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主 要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证 券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表 第 25 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 26 页 共 113 页 中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目 前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括 卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 27 页 共 113 页 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费 用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续 计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 第 28 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾 经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆 分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转 换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计 算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润 /(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳 的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利扣除基金交易所在地适用 的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 第 29 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认 为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的 净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除 在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金 部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情 况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动 额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。由于本基金两类基 金份额类别分别以人民币和美元计价，两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基 金同类别的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某 一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的， 默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以 美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别 基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再 投资的份额免收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 6 次，各 类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的 10%。基 第 30 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 31 页 共 113 页 金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配 基准日的时间不超过 15 个工作日。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印 发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布 了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管 理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的 规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收利息、应收股利和应收申购 款，金额分别为 386,008,961.82 元、11,797.88 元、272,255.93 元和 7,464,249.19 元。新金融 工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、其他资产-应收利息、应收股利和应收申购款， 金额分别为 386,014,752.82 元、0.00 元、272,255.93 元和 7,470,256.07 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资 产，金额为 1,651,141,851.14 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量 的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,651,141,851.14 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人 报酬、应付托管费和其他负债-其他应付款，金额分别为 255,695,400.05 元、32,855,556.73 元、 2,202,834.89 元、428,329.00 元和 339,386.41 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负 债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-其他应付款，金额分别 为 255,695,400.05 元、32,855,556.73 元、2,202,834.89 元、428,329.00 元和 339,386.41 元。 i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易 性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应 收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别， 将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部 分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 第 32 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 33 页 共 113 页 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 87,125,147.00 386,008,961.82 等于：本金 87,118,276.25 386,008,961.82 加：应计利息 6,870.75 - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 34 页 共 113 页 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 87,125,147.00 386,008,961.82 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,071,640,818.16 - 1,170,442,138.35 98,801,320.19 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市 场 - - - - 银行间市 场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 12,640,892.79 - 11,558,521.89 -1,082,370.90 其他 - - - - 合计 1,084,281,710.95 - 1,182,000,660.24 97,718,949.29 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,216,642,531.14 - 1,648,245,698.91 431,603,167.77 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市 场 - - - - 银行间市 场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 2,964,217.86 - 2,896,152.23 -68,065.63 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 35 页 共 113 页 其他 - - - - 合计 1,219,606,749.00 - 1,651,141,851.14 431,535,102.14 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 36 页 共 113 页 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 11,797.88 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 11,797.88 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 16,204.61 118,386.41 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 221,000.00 221,000.00 合计 237,204.61 339,386.41 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 488,500,747.66 488,500,747.66 本期申购 283,378,126.10 283,378,126.10 本期赎回（以“-”号填列） -329,315,019.18 -329,315,019.18 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 442,563,854.58 442,563,854.58 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 37 页 共 113 页 上年度末 4,902,802.17 30,192,512.63 本期申购 1,354,476.57 8,344,840.54 本期赎回（以“-”号填列） -1,135,209.07 -6,989,851.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,122,069.67 31,547,501.27 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 328,137,384.25 835,626,477.98 1,163,763,862.23 本期利润 -14,819,682.18 -313,484,755.09 -328,304,437.27 本期基金份额交易产生 的变动数 -31,109,384.54 -61,531,832.53 -92,641,217.07 其中：基金申购款 189,855,424.02 348,067,454.48 537,922,878.50 基金赎回款 -220,964,808.56 -409,599,287.01 -630,564,095.57 本期已分配利润 - - - 本期末 282,208,317.53 460,609,890.36 742,818,207.89 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 23,805,681.19 47,114,805.17 70,920,486.36 本期利润 -1,033,428.96 -20,331,397.76 -21,364,826.72 本期基金份额交易产生 的变动数 1,036,093.73 1,546,499.07 2,582,592.80 其中：基金申购款 6,563,885.86 9,369,984.10 15,933,869.96 基金赎回款 -5,527,792.13 -7,823,485.03 -13,351,277.16 本期已分配利润 - - - 本期末 23,808,345.96 28,329,906.48 52,138,252.44 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 190,109.54 166,347.40 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 38 页 共 113 页 结算备付金利息收入 - - 其他 1,005.74 6,635.52 合计 191,115.28 172,982.92 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月 31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 -8,917,711.44 96,704,140.53 股票投资收益——赎回 差价收入 - - 股票投资收益——申购 差价收入 - - 股票投资收益——证券 出借差价收入 - - 合计 -8,917,711.44 96,704,140.53 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总 额 956,989,568.11 538,449,476.80 减：卖出股票成本 总额 964,925,766.23 441,745,336.27 减：交易费用 981,513.32 - 买卖股票差价收 入 -8,917,711.44 96,704,140.53 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 3,868,797.92 6,394,914.33 减：卖出/赎回基金成本总额 4,502,446.83 5,970,199.09 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 39 页 共 113 页 减：买卖基金差价收入应缴 纳增值税额 - - 减：交易费用 11,366.32 - 基金投资收益 -645,015.23 424,715.24 7.4.7.16 债券投资收益 7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 40 页 共 113 页 7.4.7.19 衍生工具收益 7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利 收益 15,521,474.56 7,186,380.92 其中：证券出借权益补 偿收入 - - 基金投资产生的股利 收益 45,686.01 7,723.22 合计 15,567,160.57 7,194,104.14 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -333,816,152.85 143,861,810.02 股票投资 -332,801,847.58 145,239,960.14 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 -1,014,305.27 -1,378,150.12 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -333,816,152.85 143,861,810.02 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,165,857.05 1,381,215.36 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 41 页 共 113 页 合计 1,165,857.05 1,381,215.36 7.4.7.23 信用减值损失 无。 7.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 101,000.00 101,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 6,281.61 18,082.27 交易费用 - 525,850.79 合计 227,281.61 764,933.06 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 42 页 共 113 页 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 24,668,322.80 20,462,353.64 其中：支付销售机构的客户维护费 8,210,184.77 6,837,928.35 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基 金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,796,618.23 3,978,791.02 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 43 页 共 113 页 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 _活期 87,125,147.00 190,109.54 386,008,961.82 166,347.40 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益 高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益 的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构 建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理 人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励 约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者 利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控 制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风 险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法 去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融 工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不 重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格 的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 第 44 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的 其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完 全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述 比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 第 45 页 共 113 页 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 46 页 共 113 页 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 87,125,147.00 - - - 87,125,147.00 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -1,182,000,660.24 1,182,000,660.24 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 1,895,547.95 1,895,547.95 应收申购款 - - - 6,808,639.22 6,808,639.22 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 47 页 共 113 页 资产总计 87,125,147.00 - -1,190,704,847.41 1,277,829,994.41 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 6,156,234.96 6,156,234.96 应付管理人报酬 - - - 1,983,130.05 1,983,130.05 应付托管费 - - - 385,608.61 385,608.61 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 237,204.61 237,204.61 负债总计 - - - 8,762,178.23 8,762,178.23 利率敏感度缺口 87,125,147.00 - -1,181,942,669.18 1,269,067,816.18 上年度末 2021 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 386,008,961.82 - - - 386,008,961.82 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -1,651,141,851.14 1,651,141,851.14 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 272,255.93 272,255.93 应收申购款 - - - 7,464,249.19 7,464,249.19 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 11,797.88 11,797.88 资产总计 386,008,961.82 - -1,658,890,154.14 2,044,899,115.96 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 255,695,400.05 255,695,400.05 应付赎回款 - - - 32,855,556.73 32,855,556.73 应付管理人报酬 - - - 2,202,834.89 2,202,834.89 应付托管费 - - - 428,329.00 428,329.00 应付销售服务费 - - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 48 页 共 113 页 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 339,386.41 339,386.41 负债总计 - - - 291,521,507.08 291,521,507.08 利率敏感度缺口 386,008,961.82 - -1,367,368,647.06 1,753,377,608.88 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 基点 - - 市场利率下降 25 个 基点 - - 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 美元 折合人民 币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的 资产 银行存款 34,825,49 3.74 - - 34,825,493.74 结算备付金 - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 49 页 共 113 页 存出保证金 - - - - 交易性金融资 产 1,182,000 ,660.24 - - 1,182,000,660.24 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 1,895,547 .95 - - 1,895,547.95 应收申购款 94,267.60 - - 94,267.60 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 1,218,815 ,969.53 - - 1,218,815,969.53 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 106,670.7 9 - - 106,670.79 应付管理人报 酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务 费 - - - - 应付投资顾问 费 - - - - 其他负债 402.00 - - 402.00 负债合计 107,072.7 9 - - 107,072.79 资产负债表外 汇风险敞口净 额 1,218,708 ,896.74 - - 1,218,708,896.74 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 50 页 共 113 页 折合人民 币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的 资产 银行存款 299,734,7 47.33 - - 299,734,747.33 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 产 1,651,141 ,851.14 - - 1,651,141,851.14 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 272,255.9 3 - - 272,255.93 应收申购款 101,847.8 5 - - 101,847.85 应收清算款 - - - - 其他资产 1,237.72 - - 1,237.72 资产合计 1,951,251 ,939.97 - - 1,951,251,939.97 以外币计价的 负债 应付清算款 255,695,4 00.05 - - 255,695,400.05 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 9,443,645 .02 - - 9,443,645.02 应付管理人报 酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务 费 - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 51 页 共 113 页 应付投资顾问 费 - - - - 其他负债 35,284.34 - - 35,284.34 负债合计 265,174,3 29.41 - - 265,174,329.41 资产负债表外 汇风险敞口净 额 1,686,077 ,610.56 - - 1,686,077,610.56 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 分析 所有外币相对人民币 升值 5% 60,935,444.84 84,303,880.53 所有外币相对人民币 贬值 5% -60,935,444.84 -84,303,880.53 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 1,170,442,138.35 92.23 1,648,245,698.91 94.00 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 52 页 共 113 页 交易性金融资 产－基金投资 11,558,521.89 0.91 2,896,152.23 0.17 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,182,000,660.24 93.14 1,651,141,851.14 94.17 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 5% 59,618,884.11 94,845,261.59 业绩比较基准下降 5% -59,618,884.11 -94,845,261.59 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,182,000,660.24 1,651,141,851.14 第二层次 - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 53 页 共 113 页 第三层次 - - 合计 1,182,000,660.24 1,651,141,851.14 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末： 无)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告中资产负债表和利润表的上期比较数据，已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的格式要求进行列示调整。其中： 原“应收利息”、“其他资产”项目，合并列示在“其他资产”项目； 原“应付交易费用”、“应付利息”、“其他负债”项目，合并列示在“其他负债”项目； 原“交易费用”、“其他费用”项目，合并列示在“其他费用”项目。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 54 页 共 113 页 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,170,442,138.35 91.60 其中：普通股 1,150,631,903.01 90.05 存托凭证 15,067,573.48 1.18 优先股 - - 房地产信托凭证 4,742,661.86 0.37 2 基金投资 11,558,521.89 0.90 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 87,125,147.00 6.82 8 其他各项资产 8,704,187.17 0.68 9 合计 1,277,829,994.41 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 1,170,442,138.35 92.23 合计 1,170,442,138.35 92.23 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 458,576,021.61 36.13 非必需消费品 173,611,545.49 13.68 医疗保健 144,426,744.32 11.38 通信服务 77,841,607.63 6.13 金融 64,240,635.31 5.06 能源 67,565,935.70 5.32 必需消费品 68,595,375.92 5.41 工业 86,624,864.10 6.83 原材料 20,613,425.49 1.62 公用事业 3,210,329.37 0.25 房地产 392,991.55 0.03 房地产信托特殊类 1,080,696.56 0.09 房地产信托零售类 2,323,744.79 0.18 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 55 页 共 113 页 房地产信托工业类 1,114,584.84 0.09 房地产信托住宅类 98,403.53 0.01 房地产信托抵押类 125,232.14 0.01 合计 1,170,442,138.35 92.23 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 （英文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 （股） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例（%） 1 Apple Inc 苹果公 司 AAPL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 124,048 112,252,334.97 8.85 2 Microsoft Corp 微软公 司 MSFT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 66,615 111,263,728.53 8.77 3 Alphabet Inc Alphab et 公司 GOOGL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 80,477 49,452,042.78 3.90 4 Amazon.co m Inc 亚马逊 公司 AMZN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 70,257 41,102,199.78 3.24 5 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 25,884 26,344,907.17 2.08 6 UnitedHea lth Group Inc 联合健 康集团 UNH UN 纽约证 券交易 所 美国 6,202 22,900,833.08 1.80 7 Eli Lilly & Co 礼来 LLY UN 纽约证 券交易 所 美国 7,857 20,019,080.23 1.58 8 AbbVie Inc 艾伯维 公司 ABBV UN 纽约证 券交易 所 美国 16,836 18,949,743.07 1.49 9 Visa Inc 维萨公 司 V UN 纽约证 券交易 所 美国 12,879 18,635,466.05 1.47 10 Broadcom Inc 博通股 份有限 公司 AVGO UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,758 18,528,207.72 1.46 11 Tesla Inc 特斯拉 TSLA UW 纳斯达 美国 21,521 18,462,853.59 1.45 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 56 页 共 113 页 公司 克证券 交易所 12 Mastercar d Inc 万事达 股份有 限公司 MA UN 纽约证 券交易 所 美国 7,063 17,105,175.93 1.35 13 Costco Wholesale Corp 开市客 COST UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,203 16,542,105.50 1.30 14 Home Depot Inc/The 家得宝 HD UN 纽约证 券交易 所 美国 6,098 13,414,615.51 1.06 15 Coca-Cola Co/The 可口可 乐 KO UN 纽约证 券交易 所 美国 28,538 12,642,853.56 1.00 16 PepsiCo Inc 百事可 乐 PEP UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,111 10,205,460.02 0.80 17 Lockheed Martin Corp 洛克希 德马丁 LMT UN 纽约证 券交易 所 美国 2,909 9,856,297.81 0.78 18 Netflix Inc 奈飞公 司 NFLX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,412 9,061,018.15 0.71 19 Amgen Inc AMGEN- T AMGN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,931 9,019,699.12 0.71 20 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约证 券交易 所 美国 15,266 8,690,726.24 0.68 21 Merck & Co Inc 默克 MRK UN 纽约证 券交易 所 美国 10,987 8,489,900.68 0.67 22 CVS Health Corp CVS 健 康公司 CVS UN 纽约证 券交易 所 美国 12,852 8,341,347.36 0.66 23 NIKE Inc 耐克公 司 NKE UN 纽约证 券交易 所 美国 10,136 8,260,108.65 0.65 24 Lowe's Cos Inc 劳氏 LOW UN 纽约证 券交易 所 美国 5,866 8,139,819.42 0.64 25 McKesson Corp McKess on 公司 MCK UN 纽约证 券交易 所 美国 3,015 7,876,870.67 0.62 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 57 页 共 113 页 26 Chevron Corp 雪佛龙 CVX UN 纽约证 券交易 所 美国 6,031 7,539,208.68 0.59 27 Advanced Micro Devices Inc AMD 公司 AMD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 16,137 7,279,354.58 0.57 28 Berkshire Hathaway Inc 伯克希 尔哈撒 韦公司 BRK/B UN 纽约证 券交易 所 美国 3,362 7,232,888.93 0.57 29 QUALCOMM Inc 高通公 司 QCOM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,732 6,685,988.70 0.53 30 Exxon Mobil Corp 埃克森 美孚石 油公司 XOM UN 纽约证 券交易 所 美国 8,317 6,389,080.98 0.50 31 Starbucks Corp 星巴克 公司 SBUX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 9,214 6,365,844.98 0.50 32 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,535 5,941,524.98 0.47 33 Ameripris e Financial Inc 阿默普 莱斯金 融公司 AMP UN 纽约证 券交易 所 美国 2,644 5,733,692.48 0.45 34 Texas Instrumen ts Inc 德州仪 器 TXN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,902 5,640,688.32 0.44 35 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约证 券交易 所 美国 1,850 5,524,362.51 0.44 36 Vertex Pharmaceu ticals Inc 福泰制 药 VRTX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,721 5,472,576.39 0.43 37 Boeing Co/The 波音 BA UN 纽约证 券交易 所 美国 4,108 5,450,028.77 0.43 38 Caterpill ar Inc 卡特彼 勒 CAT UN 纽约证 券交易 所 美国 3,212 5,359,027.92 0.42 39 Applied Materials 应用材 料 AMAT UW 纳斯达 克证券 美国 7,321 4,965,195.53 0.39 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 58 页 共 113 页 Inc 交易所 40 Archer-Da niels-Mid land Co Archer -Danie ls-Mid land 公司 ADM UN 纽约证 券交易 所 美国 7,673 4,961,846.04 0.39 41 Humana Inc Humana 股份有 限公司 HUM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,370 4,887,061.91 0.39 42 TJX Cos Inc/The TJX 公司 TJX UN 纽约证 券交易 所 美国 8,589 4,761,588.37 0.38 43 KLA Corp KLA 公司 KLAC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,801 4,729,179.51 0.37 44 ON Semicondu ctor Corp 安森美 半导体 公司 ON UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,514 4,567,093.42 0.36 45 Goldman Sachs Group Inc/The 高盛 GS UN 纽约证 券交易 所 美国 1,889 4,517,551.71 0.36 46 Intuit Inc Intuit 股份有 限公司 INTU UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,662 4,505,285.80 0.36 47 Albertson s Cos Inc 艾伯森 股份有 限公司 ACI UN 纽约证 券交易 所 美国 30,334 4,381,619.02 0.35 48 Dillard's Inc Dillar d's 公司 DDS UN 纽约证 券交易 所 美国 1,927 4,337,597.45 0.34 49 Cheniere Energy Inc Chenie re 能 源公司 LNG UA 纽约证 券交易 所 美国 4,138 4,321,774.44 0.34 50 Cadence Design Systems Inc Cadenc e 设计 系统股 份有限 公司 CDNS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,663 4,098,140.02 0.32 51 United Parcel Service Inc 联合包 裹服务 股份有 限公司 UPS UN 纽约证 券交易 所 美国 3,334 4,036,560.70 0.32 52 General 通用磨 GIS UN 纽约证 美国 6,520 3,807,560.75 0.30 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 59 页 共 113 页 Mills Inc 坊 券交易 所 53 American Express Co 美国运 通 AXP UN 纽约证 券交易 所 美国 3,685 3,791,937.41 0.30 54 Marathon Petroleum Corp 马拉松 石油公 司 MPC UN 纽约证 券交易 所 美国 4,677 3,791,222.01 0.30 55 McDonald' s Corp 麦当劳 MCD UN 纽约证 券交易 所 美国 2,035 3,735,000.41 0.29 56 AutoZone Inc AutoZo ne 股份 有限公 司 AZO UN 纽约证 券交易 所 美国 217 3,727,182.72 0.29 57 Lam Research Corp 泛林集 团 LRCX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,256 3,676,590.05 0.29 58 Hess Corp 赫斯公 司 HES UN 纽约证 券交易 所 美国 3,524 3,480,723.77 0.27 59 Freeport?McMoRan Inc 自由港 迈克墨 伦股份 有限公 司 FCX UN 纽约证 券交易 所 美国 12,950 3,427,279.66 0.27 60 Matador Resources Co Matado r 资源 公司 MTDR UN 纽约证 券交易 所 美国 8,511 3,392,941.67 0.27 61 EOG Resources Inc EOG 资源 EOG UN 纽约证 券交易 所 美国 3,560 3,211,315.77 0.25 62 Synopsys Inc 新思科 技公司 SNPS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,443 3,208,838.25 0.25 63 O'Reilly Automotiv e Inc O'Reil ly 汽车 股份有 限公司 ORLY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 543 3,191,933.92 0.25 64 Booking Holdings Inc Bookin g 控股 股份有 限公司 BKNG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 221 3,101,871.82 0.24 65 Rambus Rambus RMBS UW 纳斯达 美国 12,401 3,093,701.92 0.24 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 60 页 共 113 页 Inc 股份有 限公司 克证券 交易所 66 Royal Caribbean Cruises Ltd 皇家加 勒比国 际游轮 有限公 司 RCL UN 纽约证 券交易 所 美国 8,777 3,021,571.58 0.24 67 Accenture PLC 埃森哲 公司 ACN UN 纽约证 券交易 所 美国 1,613 2,997,653.82 0.24 68 Bristol-M yers Squibb Co 百时美 施贵宝 公司 BMY UN 纽约证 券交易 所 美国 5,880 2,946,485.46 0.23 69 Microchip Technolog y Inc 微芯科 技股份 有限公 司 MCHP UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,958 2,915,029.85 0.23 70 Meta Platforms Inc Meta 平 台股份 有限公 司 META UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,421 2,867,208.40 0.23 71 Principal Financial Group Inc 信安金 融 PFG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,814 2,813,634.88 0.22 72 General Dynamics Corp 通用动 力 GD UN 纽约证 券交易 所 美国 1,610 2,782,058.92 0.22 73 Union Pacific Corp 联合太 平洋 UNP UN 纽约证 券交易 所 美国 1,924 2,774,715.31 0.22 74 ASML Holding NV 阿斯麦 控股公 司 ASML UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 727 2,766,567.56 0.22 75 Automatic Data Processin g Inc ADP 公司 ADP UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,632 2,714,937.03 0.21 76 Activisio n Blizzard Inc 动视暴 雪股份 有限公 司 ATVI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,038 2,685,959.97 0.21 77 Marathon Oil Corp Marath on 石油 公司 MRO UN 纽约证 券交易 所 美国 14,213 2,679,601.36 0.21 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 61 页 共 113 页 78 Ovintiv Inc Ovinti v 股份 有限公 司 OVV UN 纽约证 券交易 所 美国 7,468 2,637,509.90 0.21 79 General Electric Co 通用电 气 GE UN 纽约证 券交易 所 美国 4,412 2,574,683.64 0.20 80 Quanta Services Inc Quanta 服务股 份有限 公司 PWR UN 纽约证 券交易 所 美国 2,555 2,535,723.80 0.20 81 Arista Networks Inc Arista 网络股 份有限 公司 ANET UN 纽约证 券交易 所 美国 2,962 2,503,346.77 0.20 82 Marriott Internati onal Inc/MD 万豪国 际 MAR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,407 2,495,961.02 0.20 83 Lattice Semicondu ctor Corp 莱迪斯 半导体 公司 LSCC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,485 2,478,469.92 0.20 84 Capri Holdings Ltd Capri 控股有 限公司 CPRI UN 纽约证 券交易 所 美国 6,154 2,456,743.71 0.19 85 Chesapeak e Energy Corp 切萨皮 克能源 公司 CHK UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,726 2,448,910.90 0.19 86 NXP Semicondu ctors NV 恩智浦 半导体 公司 NXPI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,218 2,441,165.71 0.19 87 APA Corp APA APA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,505 2,439,932.00 0.19 88 Pfizer Inc 辉瑞制 药 PFE UN 纽约证 券交易 所 美国 6,757 2,411,344.26 0.19 89 Xponentia l Fitness Inc Xponen tial Fitnes s Inc XPOF UN 纽约证 券交易 所 美国 14,670 2,342,773.74 0.18 90 Agilent Technolog ies Inc 安捷伦 A UN 纽约证 券交易 所 美国 2,207 2,300,251.02 0.18 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 62 页 共 113 页 91 Cigna Corp 信诺集 团 CI UN 纽约证 券交易 所 美国 990 2,284,574.06 0.18 92 Occidenta l Petroleum Corp 西方石 油 OXY UN 纽约证 券交易 所 美国 5,182 2,273,344.20 0.18 93 United Rentals Inc 联合租 赁公司 URI UN 纽约证 券交易 所 美国 915 2,264,952.69 0.18 94 Texas Pacific Land Corp 德克萨 斯州太 平洋土 地公司 TPL UN 纽约证 券交易 所 美国 132 2,155,114.40 0.17 95 HCA Healthcar e Inc HCA 医 疗保健 有限公 司 HCA UN 纽约证 券交易 所 美国 1,288 2,152,538.34 0.17 96 Arch Capital Group Ltd 阿契资 本集团 ACGL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,902 2,143,338.66 0.17 97 Regeneron Pharmaceu ticals Inc 再生元 制药股 份有限 公司 REGN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 419 2,105,428.60 0.17 98 Moody's Corp 穆迪 MCO UN 纽约证 券交易 所 美国 1,070 2,076,310.23 0.16 99 Motorola Solutions Inc 摩托罗 拉解决 方案股 份有限 公司 MSI UN 纽约证 券交易 所 美国 1,150 2,064,074.13 0.16 10 0 H&R Block Inc H&R Block 股份有 限公司 HRB UN 纽约证 券交易 所 美国 8,089 2,056,851.07 0.16 10 1 Progressi ve Corp/The 前进保 险公司 PGR UN 纽约证 券交易 所 美国 2,248 2,030,794.34 0.16 10 2 Gartner Inc Gartne r 公司 IT UN 纽约证 券交易 所 美国 860 2,013,329.35 0.16 10 S&P 标普全 SPGI UN 纽约证 美国 853 1,989,812.82 0.16 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 63 页 共 113 页 3 Global Inc 球 券交易 所 10 4 Enphase Energy Inc Enphas e 能源 股份有 限公司 ENPH UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,075 1,983,740.95 0.16 10 5 American Internati onal Group Inc 美国国 际集团 AIG UN 纽约证 券交易 所 美国 4,501 1,982,426.31 0.16 10 6 Dexcom Inc Dexcom 股份有 限公司 DXCM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,513 1,981,930.99 0.16 10 7 Pinduoduo Inc 拼多多 PDD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,488 1,981,055.40 0.16 10 8 Magnolia Oil & Gas Corp Magnol ia Oil & Gas Corp MGY UN 纽约证 券交易 所 美国 12,044 1,967,024.51 0.15 10 9 Mettler-T oledo Internati onal Inc 梅特勒 -托利 多国际 股份有 限公司 MTD UN 纽约证 券交易 所 美国 195 1,963,061.31 0.15 11 0 Ryder System Inc 莱德系 统股份 有限公 司 R UN 纽约证 券交易 所 美国 3,311 1,927,106.70 0.15 11 1 Halliburt on Co 哈利伯 顿 HAL UN 纽约证 券交易 所 美国 6,888 1,887,704.68 0.15 11 2 Pioneer Natural Resources Co Pionee r 自然 资源公 司 PXD UN 纽约证 券交易 所 美国 1,186 1,886,504.96 0.15 11 3 Crocs Inc 卡骆弛 股份有 限公司 CROX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,479 1,872,070.34 0.15 11 4 ServiceNo w Inc Servic eNow 公司 NOW UN 纽约证 券交易 所 美国 687 1,857,747.78 0.15 11 5 Booz Allen 博思艾 伦咨询 BAH UN 纽约证 券交易 美国 2,551 1,856,974.92 0.15 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 64 页 共 113 页 Hamilton Holding Corp 控股公 司 所 11 6 Taiwan S emiconduc tor Manu facturing Co L td 台积电 TSM UN 纽约证 券交易 所 美国 3,562 1,847,940.86 0.15 11 7 Moderna Inc 莫德纳 公司 MRNA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,474 1,843,946.66 0.15 11 8 Datadog Inc Datado g 股份 有限公 司 DDOG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,545 1,814,678.76 0.14 11 9 CDW Corp/DE 特拉华 CDW 公司 CDW UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,432 1,781,033.20 0.14 12 0 PVH Corp PVH 公司 PVH UN 纽约证 券交易 所 美国 3,595 1,767,413.85 0.14 12 1 Block Inc Block 股份有 限公司 SQ UN 纽约证 券交易 所 美国 4,030 1,763,751.52 0.14 12 2 Hilton Grand Vacations Inc 希尔顿 度假酒 店集团 HGV UN 纽约证 券交易 所 美国 6,559 1,760,538.47 0.14 12 3 Caesars Entertain ment Inc 凯撒娱 乐集团 CZR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,021 1,744,448.43 0.14 12 4 Trip.com Group Ltd 携程集 团 TCOM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,269 1,741,523.30 0.14 12 5 Elevance Health Inc Elevan ce 健康 股份有 限公司 ELV UN 纽约证 券交易 所 美国 483 1,725,580.71 0.14 12 6 Trade Desk Inc/The Trade Desk 股 份有限 公司 TTD UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,497 1,716,289.93 0.14 12 ExlServic ExlSer EXLS UW 纳斯达 美国 1,436 1,694,497.49 0.13 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 65 页 共 113 页 7 e Holdings Inc vice 控 股公司 克证券 交易所 12 8 Analog Devices Inc 亚德诺 半导体 ADI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,472 1,681,617.71 0.13 12 9 Tapestry Inc TPR-DR S-RS TPR UN 纽约证 券交易 所 美国 6,319 1,675,874.43 0.13 13 0 Workday Inc Workda y 股份 有限公 司 WDAY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,426 1,661,841.17 0.13 13 1 Apollo Global Managemen t Inc 阿波罗 全球管 理股份 有限公 司 APO UN 纽约证 券交易 所 美国 3,739 1,661,132.39 0.13 13 2 GLOBALFOU NDRIES Inc 格罗方 德半导 体股份 有限公 司 GFS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,392 1,648,415.52 0.13 13 3 Veritiv Corp Veriti v 有限 公司 VRTV UN 纽约证 券交易 所 美国 1,940 1,644,463.24 0.13 13 4 Macy's Inc 梅西百 货股份 有限公 司 M UN 纽约证 券交易 所 美国 11,391 1,638,242.12 0.13 13 5 PDC Energy Inc PDC 能 源股份 有限公 司 PDCE UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,694 1,633,164.71 0.13 13 6 Simon Property Group Inc 西蒙房 地产集 团公司 SPG UN 纽约证 券交易 所 美国 1,986 1,624,947.60 0.13 13 7 Hub Group Inc 中心集 团 HUBG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,876 1,592,199.77 0.13 13 8 Honeywell Internati onal Inc 霍尼韦 尔 HON UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,059 1,580,572.09 0.12 13 Nucor 纽柯公 NUE UN 纽约证 美国 1,721 1,579,884.76 0.12 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 66 页 共 113 页 9 Corp 司 券交易 所 14 0 Keysight Technolog ies Inc 是德科 技公司 KEYS UN 纽约证 券交易 所 美国 1,307 1,557,204.40 0.12 14 1 Amphenol Corp 安费诺 公司 APH UN 纽约证 券交易 所 美国 2,925 1,551,082.58 0.12 14 2 Intuitive Surgical Inc 直觉外 科手术 公司 ISRG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 833 1,539,431.16 0.12 14 3 Bunge Ltd 邦吉有 限公司 BG UN 纽约证 券交易 所 美国 2,205 1,532,162.20 0.12 14 4 Sanmina Corp Sanmin a 公司 SANM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,802 1,517,005.35 0.12 14 5 WEX Inc WEX 股 份有限 公司 WEX UN 纽约证 券交易 所 美国 1,326 1,511,317.50 0.12 14 6 HP Inc 惠普 HPQ UN 纽约证 券交易 所 美国 8,058 1,507,964.47 0.12 14 7 Commercia l Metals Co 美国商 业金属 公司 CMC UN 纽约证 券交易 所 美国 4,443 1,494,581.57 0.12 14 8 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,784 1,489,987.58 0.12 14 9 Baidu Inc 百度 BIDU UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,870 1,489,662.47 0.12 15 0 Schlumber ger Ltd 斯伦贝 谢有限 公司 SLB UN 纽约证 券交易 所 美国 3,956 1,472,927.65 0.12 15 1 MSCI Inc MSCI 明晟 MSCI UN 纽约证 券交易 所 美国 449 1,454,635.62 0.11 15 2 Morgan Stanley 摩根士 丹利 MS UN 纽约证 券交易 所 美国 2,421 1,433,547.44 0.11 15 3 Cisco Systems Inc 思科系 统股份 有限公 CSCO UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,310 1,430,030.17 0.11 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 67 页 共 113 页 司 15 4 Wynn Resorts Ltd 永利渡 假村有 限公司 WYNN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,436 1,399,166.69 0.11 15 5 VMware Inc VMware 股份有 限公司 VMW UN 纽约证 券交易 所 美国 1,631 1,394,463.08 0.11 15 6 Colgate-P almolive Co 高露洁 棕榄 CL UN 纽约证 券交易 所 美国 2,535 1,391,058.01 0.11 15 7 NetEase Inc 网易 NTES UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,732 1,381,951.87 0.11 15 8 Applied Industria l Techno logies Inc 应用工 业技术 公司 AIT UN 纽约证 券交易 所 美国 1,569 1,377,187.46 0.11 15 9 Pure Storage Inc Pure 储 存股份 有限公 司 PSTG UN 纽约证 券交易 所 美国 7,379 1,375,244.12 0.11 16 0 Domino's Pizza Inc 达美乐 披萨公 司 DPZ UN 纽约证 券交易 所 美国 565 1,363,083.65 0.11 16 1 Procter & Gamble Co/The 宝洁 PG UN 纽约证 券交易 所 美国 1,281 1,352,165.67 0.11 16 2 Scotts Miracle-G ro Co/The Scotts Miracl e-Gro 公司 SMG UN 纽约证 券交易 所 美国 3,960 1,340,103.26 0.11 16 3 WW Grainger Inc 固安捷 股份有 限公司 GWW UN 纽约证 券交易 所 美国 345 1,336,550.27 0.11 16 4 Model N Inc Model N 股份有 限公司 MODN UN 纽约证 券交易 所 美国 4,708 1,329,935.50 0.10 16 5 Comcast Corp 康卡斯 特公司 CMCSA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,455 1,328,576.50 0.10 16 6 Fair Isaac Corp 费埃哲 公司 FICO UN 纽约证 券交易 所 美国 317 1,321,531.87 0.10 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 68 页 共 113 页 16 7 Las Vegas Sands Corp 拉斯维 加斯金 沙集团 LVS UN 纽约证 券交易 所 美国 3,876 1,297,639.54 0.10 16 8 DocuSign Inc DocuSi gn 股份 有限公 司 DOCU UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,354 1,294,570.65 0.10 16 9 Diamondba ck Energy Inc Diamon dback 能源股 份有限 公司 FANG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,340 1,276,508.10 0.10 17 0 Walgreens Boots Alliance Inc 沃博联 股份有 限公司 WBA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,900 1,274,967.53 0.10 17 1 ChampionX Corp Champi onx 公司 CHX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,281 1,268,157.48 0.10 17 2 Coca-Cola Consolida ted Inc 可口可 乐装瓶 有限公 司 COKE UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 351 1,252,502.24 0.10 17 3 Ross Stores Inc 罗斯百 货股份 有限公 司 ROST UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,542 1,246,523.69 0.10 17 4 Super Micro Computer Inc Super Micro Comput er 股份 有限公 司 SMCI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,171 1,241,364.04 0.10 17 5 Paychex Inc Payche x 公司 PAYX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,530 1,231,388.64 0.10 17 6 ConocoPhi llips 康菲石 油 COP UN 纽约证 券交易 所 美国 1,489 1,223,694.15 0.10 17 7 Tetra Tech Inc Tetra 科技股 份有限 公司 TTEK UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,205 1,218,484.28 0.10 17 8 Constella tion 美国联 合能源 CEG UW 纳斯达 克证券 美国 2,016 1,210,443.02 0.10 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 69 页 共 113 页 Energy Corp 公司 交易所 17 9 JPMorgan Chase & Co 摩根大 通 JPM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,288 1,202,931.28 0.09 18 0 Gilead Sciences Inc 吉利德 科学 GILD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,975 1,180,874.05 0.09 18 1 Bilibili Inc 哔哩哔 哩 BILI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,123 1,175,233.56 0.09 18 2 Trane Technolog ies PLC 特灵科 技公共 有限公 司 TT UN 纽约证 券交易 所 美国 1,000 1,170,679.61 0.09 18 3 Antero Resources Corp Antero 资源公 司 AR UN 纽约证 券交易 所 美国 5,409 1,167,440.45 0.09 18 4 Valaris Ltd Valari s 有限 公司 VAL UN 纽约证 券交易 所 美国 2,473 1,164,650.08 0.09 18 5 Avnet Inc 安富利 股份有 限公司 AVT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,010 1,161,248.15 0.09 18 6 Phillips 66 Philli ps 66 PSX UN 纽约证 券交易 所 美国 1,579 1,144,578.52 0.09 18 7 Exelon Corp Exelon 公司 EXC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,763 1,132,962.75 0.09 18 8 Amkor Technolog y Inc 安靠技 术公司 AMKR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,629 1,107,116.63 0.09 18 9 Onto Innovatio n Inc Onto 创 新股份 有限公 司 ONTO UN 纽约证 券交易 所 美国 2,299 1,090,230.89 0.09 19 0 FMC Corp FMC 公司 FMC UN 纽约证 券交易 所 美国 1,252 1,088,215.96 0.09 19 1 Johnson Controls Internati onal plc 江森自 控国际 有限公 司 JCI UN 纽约证 券交易 所 美国 2,429 1,082,688.86 0.09 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 70 页 共 113 页 19 2 Foot Locker Inc 富乐客 公司 FL UN 纽约证 券交易 所 美国 4,100 1,079,088.16 0.09 19 3 Ralph Lauren Corp 拉夫劳 伦 RL UN 纽约证 券交易 所 美国 1,437 1,057,559.12 0.08 19 4 DoorDash Inc DoorDa sh 股份 有限公 司 DASH UN 纽约证 券交易 所 美国 3,105 1,055,736.55 0.08 19 5 Hancock Whitney Corp Hancoc k Whitne y 公司 HWC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,126 1,053,515.12 0.08 19 6 Brightsph ere Investmen t Group Inc Bright sphere 投资集 团有限 公司 BSIG UN 纽约证 券交易 所 美国 7,265 1,041,303.12 0.08 19 7 Spirit Airlines Inc Spirit 航空股 份有限 公司 SAVE UN 纽约证 券交易 所 美国 7,655 1,038,556.97 0.08 19 8 Jabil Inc 捷普集 团 JBL UN 纽约证 券交易 所 美国 2,163 1,027,394.11 0.08 19 9 ANSYS Inc ANSYS 股份有 限公司 ANSS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 606 1,019,642.09 0.08 20 0 Murphy Oil Corp 墨菲石 油公司 MUR UN 纽约证 券交易 所 美国 3,401 1,018,760.86 0.08 20 1 MetLife Inc 大都会 集团 MET UN 纽约证 券交易 所 美国 1,979 997,471.61 0.08 20 2 Etsy Inc Etsy 股 份有限 公司 ETSY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,194 996,058.43 0.08 20 3 Teleflex Inc 泰利福 公司 TFX UN 纽约证 券交易 所 美国 567 985,770.95 0.08 20 4 Novanta Inc Novant a 股份 有限公 NOVT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,040 984,131.41 0.08 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 71 页 共 113 页 司 20 5 Ulta Beauty Inc Ulta 美 容产品 公司 ULTA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 301 983,332.36 0.08 20 6 Calix Inc Calix 公司 CALX UN 纽约证 券交易 所 美国 2,056 979,864.06 0.08 20 7 Estee Lauder Cos Inc/The 雅诗兰 黛 EL UN 纽约证 券交易 所 美国 566 978,040.59 0.08 20 8 Altria Group Inc 高特利 MO UN 纽约证 券交易 所 美国 3,028 963,969.45 0.08 20 9 Olin Corp 奥林公 司 OLN UN 纽约证 券交易 所 美国 2,614 963,797.29 0.08 21 0 MACOM Te chnology Solutio ns Hol dings In c MACOM 技术解 决方案 控股股 份有限 公司 MTSI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,181 956,653.14 0.08 21 1 Philip Morris Internati onal Inc 菲利普 莫里斯 国际集 团公司 PM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,357 956,531.88 0.08 21 2 Nutanix Inc Nutani x 股份 有限公 司 NTNX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,247 951,951.82 0.08 21 3 Nexstar Media Group Inc Nexsta r 媒体 集团股 份有限 公司 NXST UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 778 948,392.84 0.07 21 4 Lamb Weston Holdings Inc 蓝威斯 顿控股 股份有 限公司 LW UN 纽约证 券交易 所 美国 1,498 932,290.27 0.07 21 5 MongoDB Inc MongoD B 股份 有限公 司 MDB UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 661 906,172.74 0.07 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 72 页 共 113 页 21 6 Atlas Air Worldwide Holdings Inc 阿特拉 斯航空 全球控 股有限 公司 AAWW UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,284 901,408.68 0.07 21 7 Five9 Inc Five9 公司 FIVN UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,873 885,213.06 0.07 21 8 United Airlines Holdings Inc 美国联 合航空 控股股 份有限 公司 UAL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,369 884,582.90 0.07 21 9 Cintas Corp CINTAS 公司 CTAS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 281 883,844.10 0.07 22 0 Bank of America Corp 美国银 行公司 BAC UN 纽约证 券交易 所 美国 3,819 880,919.38 0.07 22 1 Array Technolog ies Inc Array Techno logies 股份有 限公司 ARRY UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,534 879,644.44 0.07 22 2 Nasdaq Inc 纳斯达 克股份 有限公 司 NDAQ UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,052 876,774.89 0.07 22 3 Neurocrin e Bioscienc es Inc Neuroc rine 生 物科学 股份有 限公司 NBIX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,053 875,939.97 0.07 22 4 Teradata Corp 美商天 睿信息 系统有 限公司 TDC UN 纽约证 券交易 所 美国 3,718 871,604.93 0.07 22 5 Omnicom Group Inc Omnico m 集团 OMC UN 纽约证 券交易 所 美国 1,531 869,764.81 0.07 22 6 Stifel Financial Corp 斯迪富 融资公 司 SF UN 纽约证 券交易 所 美国 2,120 861,830.25 0.07 22 7 PNC Fina ncial Se PNC 财 务服务 PNC UN 纽约证 券交易 美国 778 855,791.38 0.07 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 73 页 共 113 页 rvices G roup I nc/The 所 22 8 Axis Capital Holdings Ltd 阿克西 斯资本 控股有 限公司 AXS UN 纽约证 券交易 所 美国 2,267 855,276.49 0.07 22 9 Aon PLC 怡安集 团 AON UN 纽约证 券交易 所 美国 408 852,864.86 0.07 23 0 Chubb Ltd 邱博保 险集团 CB UN 纽约证 券交易 所 美国 553 849,624.09 0.07 23 1 Citizens Financial Group Inc 公民金 融集团 股份有 限公司 CFG UN 纽约证 券交易 所 美国 3,098 849,460.14 0.07 23 2 ONEOK Inc Oneok 股份有 限公司 OKE UN 纽约证 券交易 所 美国 1,845 844,224.44 0.07 23 3 Juniper Networks Inc 瞻博网 络股份 有限公 司 JNPR UN 纽约证 券交易 所 美国 3,760 836,933.20 0.07 23 4 Chipotle Mexican Grill Inc Chipot le Mexica n Grill 股份有 限公司 CMG UN 纽约证 券交易 所 美国 86 831,044.91 0.07 23 5 Teradyne Inc 泰瑞达 TER UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,362 828,583.34 0.07 23 6 State Street Corp 道富集 团 STT UN 纽约证 券交易 所 美国 1,529 826,033.11 0.07 23 7 Skechers USA Inc 斯凯奇 美国公 司 SKX UN 纽约证 券交易 所 美国 2,804 819,230.58 0.06 23 8 Dell Technolog ies Inc 戴尔科 技公司 DELL UN 纽约证 券交易 所 美国 2,918 817,379.11 0.06 23 9 Herc Holdings Herc 控 股公司 HRI UN 纽约证 券交易 美国 887 812,786.86 0.06 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 74 页 共 113 页 Inc 所 24 0 PerkinElm er Inc 珀金埃 尔默 PKI UN 纽约证 券交易 所 美国 824 804,698.80 0.06 24 1 Linde PLC 林德公 共有限 公司 LIN UN 纽约证 券交易 所 美国 344 781,469.35 0.06 24 2 Under Armour Inc 安徳玛 股份有 限公司 UAA UN 纽约证 券交易 所 美国 11,025 780,132.70 0.06 24 3 Aspen Technolog y Inc 艾斯本 技术有 限公司 AZPN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 541 773,916.10 0.06 24 4 Boston Scientifi c Corp 波士顿 科学 BSX UN 纽约证 券交易 所 美国 2,397 772,438.14 0.06 24 5 Affiliate d Managers Group Inc Affili ated Manage rs 集团 股份有 限公司 AMG UN 纽约证 券交易 所 美国 696 767,967.50 0.06 24 6 Tractor Supply Co 拖拉机 供应公 司 TSCO UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 490 767,744.77 0.06 24 7 Eaton Corp PLC 伊顿 ETN UN 纽约证 券交易 所 美国 696 760,793.40 0.06 24 8 ZTO Express Cayman Inc 中通快 递 ZTO UN 纽约证 券交易 所 美国 4,047 757,350.73 0.06 24 9 Targa Resources Corp Targa 资源公 司 TRGP UN 纽约证 券交易 所 美国 1,464 749,418.82 0.06 25 0 PBF Energy Inc PBF 能 源股份 有限公 司 PBF UN 纽约证 券交易 所 美国 2,631 747,247.12 0.06 25 1 Murphy USA Inc Murphy 美国股 份有限 公司 MUSA UN 纽约证 券交易 所 美国 383 745,656.68 0.06 25 Hershey 好时公 HSY UN 纽约证 美国 461 743,497.31 0.06 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 75 页 共 113 页 2 Co/The 司 券交易 所 25 3 Chegg Inc Chegg 股份有 限公司 CHGG UN 纽约证 券交易 所 美国 4,196 738,476.87 0.06 25 4 Organon & Co Organo n & Co OGN UN 纽约证 券交易 所 美国 3,687 717,199.95 0.06 25 5 AECOM AECOM 公司 ACM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,206 713,353.19 0.06 25 6 Jefferies Financial Group Inc 杰富瑞 金融集 团 JEF UN 纽约证 券交易 所 美国 2,972 709,554.56 0.06 25 7 elf Beauty Inc elf Beauty 股份有 限公司 ELF UN 纽约证 券交易 所 美国 1,834 706,351.12 0.06 25 8 Tencent Holdings Ltd 腾讯控 股 TCEHY UV 纽约证 券交易 所 美国 2,393 705,983.95 0.06 25 9 Southern Copper Corp 南方铜 业公司 SCCO UN 纽约证 券交易 所 美国 1,661 698,603.63 0.06 26 0 Walt Disney Co/The 华特迪 士尼公 司 DIS UN 纽约证 券交易 所 美国 1,144 692,216.61 0.05 26 1 EMCOR Group Inc 埃姆科 集团公 司 EME UN 纽约证 券交易 所 美国 670 691,123.03 0.05 26 2 AT&T Inc 美国电 话电报 公司 T UN 纽约证 券交易 所 美国 5,382 690,070.82 0.05 26 3 Expeditor s Intern ational of Was hington Inc 华盛顿 康捷国 际物流 公司 EXPD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 953 689,744.45 0.05 26 4 Biogen Inc 百健 BIIB UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 357 688,523.42 0.05 26 5 Bruker Corp 布鲁克 公司 BRKR UW 纳斯达 克证券 美国 1,423 677,391.27 0.05 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 76 页 共 113 页 交易所 26 6 CF Industrie s Holdings Inc CF 工业 控股股 份有限 公司 CF UN 纽约证 券交易 所 美国 1,138 675,270.90 0.05 267 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约证 券交易 所 美国 2,789 673,245.18 0.05 26 8 Dow Inc 陶氏公 司 DOW UN 纽约证 券交易 所 美国 1,899 666,446.82 0.05 26 9 Alnylam Pharmaceu ticals Inc Alnyla m 制药 股份有 限公司 ALNY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 401 663,710.01 0.05 27 0 DuPont de Nemours Inc 杜邦公 司 DD UN 纽约证 券交易 所 美国 1,386 662,480.97 0.05 27 1 Iron Mountain Inc 美国铁 山公司 IRM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,908 662,429.57 0.05 27 2 Science Applicati ons Inte rnational Corp 科学应 用国际 公司 SAIC UN 纽约证 券交易 所 美国 855 660,558.53 0.05 27 3 Celanese Corp 塞拉尼 斯公司 CE UN 纽约证 券交易 所 美国 922 656,519.97 0.05 27 4 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴 巴 BABA UN 纽约证 券交易 所 美国 1,070 656,457.43 0.05 27 5 Expedia Group Inc 亿客行 集团股 份有限 公司 EXPE UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,074 655,246.28 0.05 27 6 Comfort Systems USA Inc 美国舒 适系统 公司 FIX UN 纽约证 券交易 所 美国 809 648,402.31 0.05 27 7 Genuine Parts Co 原配部 件 GPC UN 纽约证 券交易 所 美国 536 647,717.27 0.05 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 77 页 共 113 页 27 8 Ingersoll Rand Inc 英格索 兰股份 有限公 司 IR UN 纽约证 券交易 所 美国 1,779 647,378.72 0.05 27 9 Sprouts Farmers Market Inc Sprout s Farmer s Market 股份有 限公司 SFM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,861 644,995.58 0.05 28 0 PayPal Holdings Inc Paypal 控股股 份有限 公司 PYPL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,299 644,328.44 0.05 28 1 Univar Solutions Inc 尤尼威 尔解决 方案股 份有限 公司 UNVR UN 纽约证 券交易 所 美国 2,908 644,047.21 0.05 28 2 Sherwin-W illiams Co/The 宣伟公 司 SHW UN 纽约证 券交易 所 美国 388 641,328.50 0.05 28 3 Walmart Inc 沃尔玛 股份有 限公司 WMT UN 纽约证 券交易 所 美国 648 639,906.89 0.05 28 4 Splunk Inc Splunk 公司 SPLK UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,065 638,555.27 0.05 28 5 Wintrust Financial Corp Wintru st 金融 公司 WTFC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,081 636,328.48 0.05 28 6 US Bancorp 美国合 众银行 USB UN 纽约证 券交易 所 美国 2,093 635,698.95 0.05 28 7 eBay Inc eBay 公司 EBAY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,198 634,830.67 0.05 28 8 Snowflake Inc Snowfl ake 股 份有限 公司 SNOW UN 纽约证 券交易 所 美国 632 631,809.57 0.05 28 9 Louisiana -Pacific Corp 路易斯 安娜太 平洋 LPX UN 纽约证 券交易 所 美国 1,529 630,413.31 0.05 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 78 页 共 113 页 29 0 Universal Health Services Inc Univer sal 保 健服务 股份有 限公司 UHS UN 纽约证 券交易 所 美国 641 628,976.44 0.05 29 1 Renaissan ceRe Holdings Ltd 复兴再 保险控 股公司 RNR UN 纽约证 券交易 所 美国 488 626,147.07 0.05 29 2 GXO Logistics Inc GXO Logist ics 股 份有限 公司 GXO UN 纽约证 券交易 所 美国 2,104 625,558.70 0.05 29 3 Hewlett Packard Enterpris e Co 慧与 HPE UN 纽约证 券交易 所 美国 5,585 620,800.76 0.05 29 4 Steel Dynamics Inc Steel Dynami cs 股份 有限公 司 STLD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 905 615,799.49 0.05 29 5 JB Hunt Transport Services Inc JB Hunt 运输服 务股份 有限公 司 JBHT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 507 615,674.26 0.05 29 6 API Group Corp API 集 团公司 APG UN 纽约证 券交易 所 美国 4,675 612,444.29 0.05 29 7 Akamai Technolog ies Inc 阿卡迈 技术公 司 AKAM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,033 606,490.60 0.05 29 8 Shopify Inc Shopif y 股份 有限公 司 SHOP UN 纽约证 券交易 所 美国 2,505 605,561.87 0.05 29 9 Toro Co/The 托罗公 司 TTC UN 纽约证 券交易 所 美国 767 604,697.22 0.05 30 0 Zions Bancorp NA 锡安银 行 ZION UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,766 604,642.61 0.05 30 Plexus Plexus PLXS UW 纳斯达 美国 837 600,017.07 0.05 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 79 页 共 113 页 1 Corp 有限公 司 克证券 交易所 30 2 DXC Technolog y Co DXC 技 术公司 DXC UN 纽约证 券交易 所 美国 3,226 595,396.69 0.05 30 3 Emerson Electric Co 艾默生 电气 EMR UN 纽约证 券交易 所 美国 889 594,758.31 0.05 30 4 Airbnb Inc 爱彼迎 股份有 限公司 ABNB UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 982 584,754.78 0.05 30 5 Lululemon Athletica Inc Lulule mon Athlet ica 股 份有限 公司 LULU UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 262 584,605.46 0.05 30 6 Lennar Corp Lennar 公司 LEN UN 纽约证 券交易 所 美国 919 579,242.30 0.05 30 7 Textron Inc 德事隆 TXT UN 纽约证 券交易 所 美国 1,172 577,905.79 0.05 30 8 Paramount Global 派拉蒙 全球 PARA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,914 577,701.87 0.05 30 9 Peloton Interacti ve Inc 派乐腾 PTON UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,439 577,265.47 0.05 31 0 World Wrestling Entertain ment Inc 世界摔 角娱乐 公司 WWE UN 纽约证 券交易 所 美国 1,192 568,839.56 0.04 31 1 Pathward Financial Inc Pathwa rd 金融 股份有 限公司 CASH UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,895 568,170.33 0.04 31 2 Coherent Corp 相干公 司 COHR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,304 563,229.99 0.04 31 3 Prologis Inc 安博 PLD UN 纽约证 券交易 所 美国 716 562,145.46 0.04 31 Kinsale Kinsal KNSL UN 纽约证 美国 307 559,164.33 0.04 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 80 页 共 113 页 4 Capital Group Inc e 资本 集团股 份有限 公司 券交易 所 31 5 STAG Industria l Inc STAG 实 业公司 STAG UN 纽约证 券交易 所 美国 2,455 552,439.38 0.04 31 6 Wells Fargo & Co 富国银 行 WFC UN 纽约证 券交易 所 美国 1,919 551,843.63 0.04 31 7 Horizon Therapeut ics Plc Horizo n Therap eutic 公共有 限公司 HZNP UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 694 550,044.61 0.04 31 8 Waters Corp 沃特世 公司 WAT UN 纽约证 券交易 所 美国 228 543,992.65 0.04 31 9 PulteGrou p Inc Pulte 集团公 司 PHM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,714 543,506.38 0.04 32 0 Howmet Aerospace Inc Howmet 航空航 天股份 有限公 司 HWM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,980 543,460.27 0.04 32 1 Sea Ltd Sea 有 限公司 SE UN 纽约证 券交易 所 美国 1,470 532,681.16 0.04 32 2 MGM Resorts Internati onal 美高梅 国际酒 店集团 MGM UN 纽约证 券交易 所 美国 2,267 529,396.73 0.04 32 3 MP Materials Corp MP Materi als 公司 MP UN 纽约证 券交易 所 美国 3,130 529,284.53 0.04 32 4 Iridium Communica tions Inc Iridiu m 通信 股份有 限公司 IRDM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,476 528,379.13 0.04 32 5 Penske Automotiv e Group Penske 汽车集 团股份 PAG UN 纽约证 券交易 所 美国 653 522,688.29 0.04 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 81 页 共 113 页 Inc 有限公 司 32 6 Marvell Technolog y Inc 美满电 子科技 公司 MRVL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,015 519,807.10 0.04 32 7 Sterling Infrastru cture Inc Sterli ng 基础 设施股 份有限 公司 STRL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,265 517,414.06 0.04 32 8 Synaptics Inc Synapt ics 股 份有限 公司 SYNA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 777 514,957.79 0.04 32 9 Okta Inc Okta Inc OKTA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,055 502,065.13 0.04 33 0 Smartshee t Inc Smarts heet 股 份有限 公司 SMAR UN 纽约证 券交易 所 美国 1,824 500,007.02 0.04 33 1 Old Dominion Freight Line Inc Old Domini on Freigh t Line 股份有 限公司 ODFL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 252 498,056.38 0.04 33 2 Freshpet Inc Freshp et 公司 FRPT UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,349 495,787.10 0.04 33 3 Axon Enterpris e Inc Axon Enterp rise 股 份有限 公司 AXON UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 429 495,767.88 0.04 33 4 Weatherfo rd Internati onal PLC 威德福 国际公 共有限 公司 WFRD UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,395 494,719.22 0.04 33 5 IDEXX Laborator ies Inc 爱德士 股份有 限公司 IDXX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 172 488,699.85 0.04 33 6 Ingredion Inc 宜瑞安 公司 INGR UN 纽约证 券交易 美国 715 487,660.94 0.04 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 82 页 共 113 页 所 33 7 Invesco Ltd 景顺有 限公司 IVZ UN 纽约证 券交易 所 美国 3,844 481,626.88 0.04 33 8 Lincoln Electric Holdings Inc 林肯电 气控股 份有限 公司 LECO UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 478 481,018.60 0.04 33 9 Newmont Corp 纽蒙黄 金公司 NEM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,457 478,958.33 0.04 34 0 New Relic Inc New Relic 股份有 限公司 NEWR UN 纽约证 券交易 所 美国 1,218 478,858.73 0.04 34 1 Johnson & Johnson 强生 JNJ UN 纽约证 券交易 所 美国 388 477,355.08 0.04 34 2 Vishay Intertech nology Inc 威世公 司 VSH UN 纽约证 券交易 所 美国 3,140 471,710.97 0.04 34 3 Teladoc Health Inc Telado c 健康 股份有 限公司 TDOC UN 纽约证 券交易 所 美国 2,851 469,596.16 0.04 34 4 Littelfus e Inc Littel fuse 股 份有限 公司 LFUS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 302 463,148.69 0.04 34 5 Inspire Medical Systems Inc Inspir e 医疗 系统股 份有限 公司 INSP UN 纽约证 券交易 所 美国 264 463,120.27 0.04 34 6 Virtus Investmen t Partners Inc 维德思 投资合 伙人股 份有限 公司 VRTS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 347 462,656.15 0.04 34 7 Signet Jewelers Ltd 英国西 格尼珠 宝有限 公司 SIG UN 纽约证 券交易 所 美国 965 457,017.05 0.04 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 83 页 共 113 页 34 8 Dick's Sporting Goods Inc 迪克体 育用品 股份有 限公司 DKS UN 纽约证 券交易 所 美国 541 453,234.51 0.04 34 9 PTC Inc PTC 公司 PTC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 528 441,424.15 0.03 35 0 Thermo Fisher Scientifi c Inc Thermo Fisher Scient ific 公司 TMO UN 纽约证 券交易 所 美国 114 437,228.26 0.03 35 1 United Bankshare s Inc/WV United Banksh ares 股 份有限 公司 /WV UBSI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,538 433,710.85 0.03 35 2 Valero Energy Corp Valero 能源 VLO UN 纽约证 券交易 所 美国 487 430,278.70 0.03 35 3 Waste Managemen t Inc 废品管 理 WM UN 纽约证 券交易 所 美国 391 427,209.12 0.03 35 4 CSX Corp CSX 公司 CSX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,974 425,916.77 0.03 35 5 Shift4 Payments Inc Shift4 Paymen ts 股份 有限公 司 FOUR UN 纽约证 券交易 所 美国 1,092 425,366.85 0.03 35 6 Franklin Resources Inc 富兰克 林资源 BEN UN 纽约证 券交易 所 美国 2,274 417,793.26 0.03 35 7 Kimco Realty Corp Kimco Realty Corp KIM UN 纽约证 券交易 所 美国 2,831 417,601.46 0.03 35 8 Republic Services Inc 公共服 务公司 RSG UN 纽约证 券交易 所 美国 461 414,145.69 0.03 35 9 Internati onal Bus iness Ma chines 国际商 业机器 IBM UN 纽约证 券交易 所 美国 421 413,103.09 0.03 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 84 页 共 113 页 Corp 36 0 IDEX Corp 艺达思 集团 IEX UN 纽约证 券交易 所 美国 257 408,688.37 0.03 36 1 Graphic Packaging Holding Co 图像包 装控股 公司 GPK UN 纽约证 券交易 所 美国 2,631 407,705.94 0.03 36 2 Universal Display Corp 美国通 用显示 器公司 OLED UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 540 406,325.91 0.03 36 3 Air Products and Chemicals Inc 空气产 品公司 APD UN 纽约证 券交易 所 美国 187 401,471.72 0.03 36 4 Uber Technolog ies Inc 优步技 术股份 有限公 司 UBER UN 纽约证 券交易 所 美国 2,309 397,689.59 0.03 36 5 Hartford Financi al Servi ces Grou p Inc/ The 哈特福 德金融 服务 HIG UN 纽约证 券交易 所 美国 752 397,150.46 0.03 36 6 Halozyme Therapeut ics Inc Halozy me Therap eutics 股份有 限公司 HALO UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,002 397,078.31 0.03 36 7 Citi Trends Inc Citi Trends 股份有 限公司 CTRN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,152 396,877.45 0.03 36 8 Five Below Inc Five Below 股份有 限公司 FIVE UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 322 396,648.87 0.03 36 9 Best Buy Co Inc 百思买 BBY UN 纽约证 券交易 所 美国 710 396,627.70 0.03 37 0 PG&E Corp 太平洋 煤气电 PCG UN 纽约证 券交易 美国 3,494 395,675.92 0.03 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 85 页 共 113 页 力 所 37 1 Amerisour ceBergen Corp 美源伯 根 ABC UN 纽约证 券交易 所 美国 341 393,549.42 0.03 37 2 Hilton Worldwide Holdings Inc 希尔顿 全球控 股股份 有限公 司 HLT UN 纽约证 券交易 所 美国 445 391,620.85 0.03 37 3 West Pharmaceu tical Services Inc 西氏医 药服务 公司 WST UN 纽约证 券交易 所 美国 237 388,471.11 0.03 37 4 Howard Hughes Corp/The 霍华德 休斯公 司 HHC UN 纽约证 券交易 所 美国 727 386,934.65 0.03 37 5 Victoria' s Secret & Co 维多利 亚的秘 密 VSCO UN 纽约证 券交易 所 美国 1,552 386,748.14 0.03 37 6 Monster Beverage Corp 怪兽饮 料公司 MNST UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 546 386,085.25 0.03 37 7 SM Energy Co SM 能 源公司 SM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,550 375,994.38 0.03 37 8 Toll Brothers Inc 托尔兄 弟公司 TOL UN 纽约证 券交易 所 美国 1,068 371,314.58 0.03 37 9 FNB Corp/PA FNB/宾州 FNB UN 纽约证 券交易 所 美国 3,914 355,735.75 0.03 38 0 American Eagle Outfitter s Inc 美鹰傲 飞 AEO 有限公 司 AEO UN 纽约证 券交易 所 美国 3,649 354,777.00 0.03 38 1 Amcor PLC 安姆科 公司 AMCR UN 纽约证 券交易 所 美国 4,261 353,443.07 0.03 38 2 American Airlines Group Inc 美国航 空集团 公司 AAL UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,978 352,409.87 0.03 38 3 Bio-Techn e Corp Bio-te chne 公 TECH UW 纳斯达 克证券 美国 608 350,953.44 0.03 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 86 页 共 113 页 司 交易所 38 4 Albemarle Corp 雅保公 司 ALB UN 纽约证 券交易 所 美国 230 347,378.93 0.03 38 5 RingCentr al Inc RingCe ntral 股份有 限公司 RNG UN 纽约证 券交易 所 美国 1,378 339,741.55 0.03 38 6 Morningst ar Inc 晨星公 司 MORN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 225 339,404.11 0.03 38 7 SolarEdge Technolog ies Inc SolarE dge 科 技股份 有限公 司 SEDG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 171 337,359.44 0.03 38 8 AutoNatio n Inc AutoNa tion 股 份有限 公司 AN UN 纽约证 券交易 所 美国 444 331,801.90 0.03 38 9 Artisan Partners Asset Managemen t Inc 阿尔笛 生合伙 人资产 管理股 份有限 公司 APAM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,590 328,889.31 0.03 39 0 Atkore Inc Atkore 股份有 限公司 ATKR UN 纽约证 券交易 所 美国 415 327,818.85 0.03 39 1 Sysco Corp Sysco 公司 SYY UN 纽约证 券交易 所 美国 588 313,076.88 0.02 39 2 Mosaic Co/The Mosaic 公司 MOS UN 纽约证 券交易 所 美国 1,005 307,064.69 0.02 39 3 AGCO Corp 爱科集 团 AGCO UN 纽约证 券交易 所 美国 313 302,333.08 0.02 39 4 Raytheon Technolog ies Corp 雷神技 术公司 RTX UN 纽约证 券交易 所 美国 430 302,233.00 0.02 39 5 Terex Corp 特雷克 斯公司 TEX UN 纽约证 券交易 所 美国 1,006 299,312.88 0.02 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 87 页 共 113 页 39 6 Parker-Ha nnifin Corp 派克汉 尼汾公 司 PH UN 纽约证 券交易 所 美国 147 297,924.69 0.02 39 7 Planet Fitness Inc Planet Fitnes s 股份 有限公 司 PLNT UN 纽约证 券交易 所 美国 536 294,162.42 0.02 39 8 SVB Financial Group 硅谷银 行金融 集团 SIVB UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 178 285,304.28 0.02 39 9 Regency Centers Corp Regenc y Center s 公司 REG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 646 281,195.73 0.02 40 0 Celsius Holdings Inc Celsiu s 控股 股份有 限公司 CELH UR 纳斯达 克证券 交易所 美国 380 275,346.85 0.02 40 1 Performan ce Food Group Co Perfor mance 食品集 团公司 PFGC UN 纽约证 券交易 所 美国 675 274,497.52 0.02 40 2 Crown Holdings Inc Crown 控股股 份有限 公司 CCK UN 纽约证 券交易 所 美国 477 273,111.01 0.02 40 3 Dover Corp 都福 DOV UN 纽约证 券交易 所 美国 287 270,662.95 0.02 40 4 Home BancShare s Inc/AR 阿肯色 Home BancSh ares 公司 HOMB UN 纽约证 券交易 所 美国 1,692 268,559.71 0.02 40 5 Crane Holdings Co Crane Holdin gs Co CR UN 纽约证 券交易 所 美国 383 267,944.53 0.02 40 6 DR Horton Inc 霍顿房 屋公司 DHI UN 纽约证 券交易 所 美国 430 266,954.51 0.02 40 7 Evercore Inc Everco re 股份 有限公 司 EVR UN 纽约证 券交易 所 美国 351 266,654.20 0.02 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 88 页 共 113 页 40 8 Equinix Inc Equini x 有限 公司 EQIX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 58 264,597.27 0.02 40 9 WillScot Mobile Mini Holdings Corp WillSc ot Mobile Mini 控 股公司 WSC UR 纳斯达 克证券 交易所 美国 837 263,312.65 0.02 41 0 Everest Re Group Ltd 安富来 集团有 限公司 RE UN 纽约证 券交易 所 美国 114 263,016.59 0.02 41 1 Valley National Bancorp Valley Nation al Bancor p VLY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,330 262,302.85 0.02 41 2 Haemoneti cs Corp 美商良 卫股份 有限公 司 HAE UN 纽约证 券交易 所 美国 472 258,545.45 0.02 41 3 Martin Marietta Materials Inc Martin Mariet ta 材 料股份 有限公 司 MLM UN 纽约证 券交易 所 美国 108 254,213.19 0.02 41 4 YETI Holdings Inc YETI 控 股股份 有限公 司 YETI UN 纽约证 券交易 所 美国 865 248,867.10 0.02 41 5 Summit Materials Inc Summit 材料股 份有限 公司 SUM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,257 248,540.32 0.02 416 General Motors Co 通用汽 车公司 GM UN 纽约证 券交易 所 美国 1,059 248,112.20 0.02 41 7 Danaher Corp 丹纳赫 DHR UN 纽约证 券交易 所 美国 134 247,704.91 0.02 41 8 SiteOne Landscape Supply Inc SiteOn e Landsc ape Supply SITE UN 纽约证 券交易 所 美国 303 247,577.32 0.02 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 89 页 共 113 页 股份有 限公司 41 9 Cerence Inc Cerenc e Inc CRNC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,904 245,718.89 0.02 42 0 Lancaster Colony Corp Lancas ter Colony 公司 LANC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 178 244,592.57 0.02 42 1 Intel Corp 英特尔 INTC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,319 242,794.10 0.02 42 2 Rollins Inc Rollin s 公司 ROL UN 纽约证 券交易 所 美国 951 242,016.65 0.02 42 3 New York Times Co/The 纽约时 报 NYT UN 纽约证 券交易 所 美国 1,055 238,504.82 0.02 42 4 Red Rock Resorts Inc 红岩赌 场度假 村股份 有限公 司 RRR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 853 237,691.56 0.02 42 5 Vertiv Holdings Co 维谛技 术 VRT UN 纽约证 券交易 所 美国 2,472 235,177.27 0.02 42 6 Laborator y Corp of Ameri ca Hol dings 美国实 验控股 LH UN 纽约证 券交易 所 美国 143 234,523.43 0.02 42 7 CCC Inte lligent Solutions Holding s Inc CCC I ntelli gent Soluti ons H olding s I nc CCCS UN 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,820 231,461.52 0.02 42 8 Atlassian Corp Atlass ian Corp TEAM UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 255 228,532.21 0.02 42 9 Cooper Cos Inc/The 库柏股 份有限 公司 COO UN 纽约证 券交易 所 美国 99 227,995.44 0.02 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 90 页 共 113 页 43 0 A O Smith Corp AO 史 密斯公 司 AOS UN 纽约证 券交易 所 美国 566 225,638.00 0.02 43 1 Boise Cascade Co Boise Cascad e 公司 BCC UN 纽约证 券交易 所 美国 461 220,477.44 0.02 43 2 Cathay General Bancorp 国泰万 通金控 CATY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 774 219,882.59 0.02 43 3 Ormat Technolog ies Inc 奥玛特 科技公 司 ORA UN 纽约证 券交易 所 美国 361 217,429.80 0.02 43 4 Corteva Inc 科迪华 公司 CTVA UN 纽约证 券交易 所 美国 530 216,970.97 0.02 43 5 Bank of New York Mellon Corp/The 纽约梅 隆银行 股份有 限公司 BK UN 纽约证 券交易 所 美国 678 214,945.39 0.02 43 6 Otis Worldwide Corp 奥的斯 电梯公 司 OTIS UN 纽约证 券交易 所 美国 393 214,341.35 0.02 43 7 Intra-Cel lular Therapies Inc Intra?Cellul ar Therap ies 公司 ITCI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 581 214,137.21 0.02 43 8 Equitable Holdings Inc Equita ble 控 股股份 有限公 司 EQH UN 纽约证 券交易 所 美国 1,023 204,481.35 0.02 43 9 Henry Schein Inc 亨利香 恩公司 HSIC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 367 204,148.37 0.02 44 0 FedEx Corp 联邦快 递 FDX UN 纽约证 券交易 所 美国 164 197,828.07 0.02 44 1 Carlisle Cos Inc 卡莱股 份有限 公司 CSL UN 纽约证 券交易 所 美国 120 196,944.96 0.02 44 2 Carnival Corp 嘉年华 公司 CCL UN 纽约证 券交易 美国 3,315 186,086.45 0.01 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 91 页 共 113 页 所 44 3 Korn Ferry 光辉国 际 KFY UN 纽约证 券交易 所 美国 523 184,382.63 0.01 44 4 IQVIA Holdings Inc IQVIA 控股股 份有限 公司 IQV UN 纽约证 券交易 所 美国 129 184,080.02 0.01 44 5 Altair Engineeri ng Inc Altair Engine ering 股份有 限公司 ALTR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 565 178,924.40 0.01 44 6 Vulcan Materials Co Vulcan 材料 VMC UN 纽约证 券交易 所 美国 146 178,057.38 0.01 44 7 Element Solutions Inc Elemen t 解决 方案股 份有限 公司 ESI UN 纽约证 券交易 所 美国 1,404 177,867.25 0.01 44 8 Westlake Corp Westla ke 公司 WLK UN 纽约证 券交易 所 美国 248 177,109.22 0.01 44 9 Vistra Corp Vistra 公司 VST UN 纽约证 券交易 所 美国 1,075 173,697.12 0.01 45 0 Brighthou se Financial Inc Bright house 金融股 份有限 公司 BHF UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 486 173,538.47 0.01 45 1 Saia Inc Saia 股 份有限 公司 SAIA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 113 165,018.12 0.01 45 2 Vail Resorts Inc 范尔度 假村股 份有限 公司 MTN UN 纽约证 券交易 所 美国 99 164,341.23 0.01 45 3 NVR Inc NVR 股 份有限 公司 NVR UN 纽约证 券交易 所 美国 5 160,623.87 0.01 45 4 First Horizon 第一线 国民银 FHN UN 纽约证 券交易 美国 925 157,835.25 0.01 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 92 页 共 113 页 Corp 行 所 45 5 Pacific Premier Bancorp Inc 太平洋 第一合 众银行 PPBI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 713 156,719.38 0.01 45 6 VICI Propertie s Inc VICI Proper ties 股 份有限 公司 VICI UN 纽约证 券交易 所 美国 681 153,669.72 0.01 45 7 OneMain Holdings Inc OneMai n 控股 股份有 限公司 OMF UN 纽约证 券交易 所 美国 653 151,490.01 0.01 45 8 Southwest Airlines Co 西南航 空 LUV UN 纽约证 券交易 所 美国 645 151,251.26 0.01 45 9 XPO Inc XPO 股 份有限 公司 XPO UN 纽约证 券交易 所 美国 637 147,689.43 0.01 46 0 Olympic Steel Inc 奥林匹 克钢铁 股份有 限公司 ZEUS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 627 146,637.29 0.01 46 1 Darden Restauran ts Inc 达登餐 饮公司 DRI UN 纽约证 券交易 所 美国 148 142,585.14 0.01 46 2 Penumbra Inc Penumb ra 股份 有限公 司 PEN UN 纽约证 券交易 所 美国 91 140,990.39 0.01 46 3 Discover Financial Services Discov er 金融 服务公 司 DFS UN 纽约证 券交易 所 美国 206 140,357.44 0.01 46 4 Quest Diagnosti cs Inc Quest Diagno stics 股份有 限公司 DGX UN 纽约证 券交易 所 美国 128 139,461.38 0.01 46 5 Manhattan Associate s Inc 曼哈顿 联合软 件公司 MANH UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 163 137,816.90 0.01 46 FactSet FactSe FDS UN 纽约证 美国 49 136,919.09 0.01 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 93 页 共 113 页 6 Research Systems Inc t 研究 系统股 份有限 公司 券交易 所 467 Tradeweb Markets Inc Tradew eb Market s 股份 有限公 司 TW UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 285 128,880.27 0.01 46 8 Doximity Inc Doximi ty Inc DOCS UN 纽约证 券交易 所 美国 544 127,150.19 0.01 46 9 SeaWorld Entertain ment Inc 海洋世 界娱乐 股份有 限公司 SEAS UN 纽约证 券交易 所 美国 338 125,964.40 0.01 47 0 Citigroup Inc 花旗集 团 C UN 纽约证 券交易 所 美国 398 125,373.53 0.01 47 1 Annaly Capital Managemen t Inc Annaly 资本管 理股份 有限公 司 NLY UN 纽约证 券交易 所 美国 853 125,232.14 0.01 47 2 BOK Financial Corp BOK 金 融公司 BOKF UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 172 124,331.20 0.01 47 3 Illinois Tool Works Inc 伊利诺 伊工具 股份有 限公司 ITW UN 纽约证 券交易 所 美国 81 124,278.41 0.01 47 4 LKQ Corp LKQ 公司 LKQ UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 327 121,637.23 0.01 47 5 Perficien t Inc Perfic ient 股 份有限 公司 PRFT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 249 121,098.17 0.01 47 6 Cabot Corp 卡博特 公司 CBT UN 纽约证 券交易 所 美国 256 119,171.55 0.01 47 7 Align Technolog y Inc Align 科技股 份有限 ALGN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 81 118,975.57 0.01 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 94 页 共 113 页 公司 47 8 Boyd Gaming Corp Boyd 博 彩公司 BYD UN 纽约证 券交易 所 美国 311 118,111.47 0.01 47 9 American Financial Group Inc/OH 美国金 融集团 公司/ 俄亥俄 州 AFG UN 纽约证 券交易 所 美国 123 117,600.34 0.01 48 0 Fortinet Inc Fortin et 股份 有限公 司 FTNT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 336 114,407.76 0.01 48 1 Northrop Grumman Corp 诺斯洛 普格鲁 门公司 NOC UN 纽约证 券交易 所 美国 30 113,998.66 0.01 48 2 Interpubl ic Group of Cos Inc/The Interp ublic 集团 IPG UN 纽约证 券交易 所 美国 479 111,123.61 0.01 48 3 HEICO Corp 海科航 空公司 HEI/A UN 纽约证 券交易 所 美国 131 109,346.66 0.01 48 4 NetApp Inc 美国网 域存储 技术有 限公司 NTAP UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 261 109,174.70 0.01 48 5 Umpqua Holdings Corp Umpqua 控股公 司 UMPQ UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 855 106,291.98 0.01 48 6 Travelers Cos Inc/The 旅行家 集团 TRV UN 纽约证 券交易 所 美国 81 105,769.22 0.01 48 7 Seaboard Corp Seaboa rd 公司 SEB UA 纽约证 券交易 所 美国 4 105,171.31 0.01 48 8 Beacon Roofing Supply Inc Beacon Roofin g Supply 股份有 限公司 BECN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 283 104,048.13 0.01 48 9 Boston Beer Co 波士顿 啤酒公 SAM UN 纽约证 券交易 美国 45 103,273.87 0.01 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 95 页 共 113 页 Inc/The 司 所 49 0 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 挪威邮 轮控股 有限公 司 NCLH UN 纽约证 券交易 所 美国 1,206 102,807.53 0.01 49 1 Blackston e Inc 黑石集 团股份 有限公 司 BX UN 纽约证 券交易 所 美国 191 98,690.40 0.01 49 2 Mid-Ameri ca Apart ment Com munities Inc Mid-Am erica Apar tment Co mmunit ies 股 份有限 公司 MAA UN 纽约证 券交易 所 美国 90 98,403.53 0.01 49 3 Jack Henry & Associate s Inc Jack Henry & Associ ates 公司 JKHY UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 78 95,371.00 0.01 49 4 Ares Managemen t Corp 阿瑞斯 管理有 限合伙 企业 ARES UN 纽约证 券交易 所 美国 200 95,331.44 0.01 49 5 Valmont Industrie s Inc 维蒙特 工业公 司 VMI UN 纽约证 券交易 所 美国 41 94,422.36 0.01 49 6 Landstar System Inc Landst ar 系 统股份 有限公 司 LSTR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 83 94,166.27 0.01 49 7 Raymond James Financial Inc Raymon d James 金融股 份有限 公司 RJF UN 纽约证 券交易 所 美国 125 93,020.94 0.01 49 8 Avis Budget Group Inc 安飞士 百捷乐 集团股 份有限 CAR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 81 92,478.26 0.01 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 96 页 共 113 页 公司 49 9 KeyCorp KeyCor p 公司 KEY UN 纽约证 券交易 所 美国 755 91,599.12 0.01 50 0 MasTec Inc MasTec 股份有 限公司 MTZ UN 纽约证 券交易 所 美国 146 86,766.24 0.01 50 1 Marriott Vacations Worldwide Corp 万豪环 球度假 VAC UN 纽约证 券交易 所 美国 86 80,613.43 0.01 50 2 W R Berkley Corp WR Berkle y 公司 WRB UN 纽约证 券交易 所 美国 159 80,361.94 0.01 50 3 AES Corp/The 爱伊斯 公司 AES UN 纽约证 券交易 所 美国 400 80,120.76 0.01 50 4 ROBLOX Corp Roblox 公司 RBLX UN 纽约证 券交易 所 美国 401 79,483.22 0.01 50 5 Intercont inental Exchange Inc 洲际交 易所 (ICE) ICE UN 纽约证 券交易 所 美国 111 79,309.31 0.01 50 6 Brink's Co/The Brink' s 公司 BCO UN 纽约证 券交易 所 美国 208 77,806.28 0.01 50 7 MercadoLi bre Inc Mercad oLibre 股份有 限公司 MELI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 13 76,618.40 0.01 50 8 Altra Industria l Motion Corp Altra Indust rial Motion 公司 AIMC UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 181 75,320.41 0.01 50 9 Primerica Inc Primer ica 股 份有限 公司 PRI UN 纽约证 券交易 所 美国 73 72,103.53 0.01 51 0 Snap-on Inc 实耐宝 SNA UN 纽约证 券交易 所 美国 45 71,610.37 0.01 51 Monolithi 芯源系 MPWR UW 纳斯达 美国 29 71,419.81 0.01 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 97 页 共 113 页 1 c Power Systems Inc 统有限 公司 克证券 交易所 51 2 Norfolk Southern Corp 诺福克 南方 NSC UN 纽约证 券交易 所 美国 41 70,364.89 0.01 51 3 Westrock Co WestRo ck 公司 WRK UN 纽约证 券交易 所 美国 268 65,626.59 0.01 51 4 Ford Motor Co 福特汽 车 F UN 纽约证 券交易 所 美国 792 64,150.65 0.01 51 5 Adient PLC 安道拓 ADNT UN 纽约证 券交易 所 美国 252 60,883.70 0.00 51 6 Paycom Software Inc Paycom 软件股 份有限 公司 PAYC UN 纽约证 券交易 所 美国 28 60,513.18 0.00 51 7 Webster Financial Corp 韦伯斯 特金融 公司 WBS UN 纽约证 券交易 所 美国 176 58,027.93 0.00 51 8 GMS Inc GMS 股 份有限 公司 GMS UN 纽约证 券交易 所 美国 167 57,921.79 0.00 51 9 Manulife Financial Corp 宏利金 融 MFC UN 纽约证 券交易 所 美国 457 56,781.55 0.00 52 0 Arcosa Inc Arcosa Inc ACA UN 纽约证 券交易 所 美国 146 55,254.63 0.00 52 1 BankUnite d Inc BankUn ited 公司 BKU UN 纽约证 券交易 所 美国 231 54,651.70 0.00 52 2 AAR Corp AAR 公司 AIR UN 纽约证 券交易 所 美国 171 53,473.50 0.00 52 3 Asbury Automotiv e Group Inc 阿斯伯 里汽车 集团股 份有限 公司 ABG UN 纽约证 券交易 所 美国 42 52,432.99 0.00 52 4 Kinder Morgan 特拉华 州金德 KMI UN 纽约证 券交易 美国 415 52,256.79 0.00 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 98 页 共 113 页 Inc 摩根公 司 所 52 5 LPL Financial Holdings Inc LPL 金 融控股 公司 LPLA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 33 49,682.74 0.00 52 6 Lumen Technolog ies Inc Lumen 科技股 份有限 公司 LUMN UN 纽约证 券交易 所 美国 1,259 45,771.21 0.00 52 7 ABM Industrie s Inc ABM Indust ries 股 份有限 公司 ABM UN 纽约证 券交易 所 美国 147 45,477.03 0.00 52 8 Sonos Inc 搜诺思 SONO UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 386 45,432.87 0.00 52 9 Hawaiian Holdings Inc 夏威夷 控股有 限公司 HA UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 610 43,588.65 0.00 53 0 UniFirst Corp/MA UniFir st 公司 /马萨 诸塞州 UNF UN 纽约证 券交易 所 美国 32 43,011.14 0.00 53 1 PagerDuty Inc PagerD uty Inc PD UN 纽约证 券交易 所 美国 225 41,620.45 0.00 53 2 Delta Air Lines Inc 达美航 空有限 公司 DAL UN 纽约证 券交易 所 美国 178 40,736.50 0.00 53 3 Plug Power Inc 普拉格 动力公 司 PLUG UR 纳斯达 克证券 交易所 美国 471 40,577.64 0.00 53 4 Chemed Corp Chemed 公司 CHE UN 纽约证 券交易 所 美国 11 39,104.35 0.00 53 5 AstraZene ca PLC 阿斯利 康公共 有限公 司 AZN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 66 31,165.19 0.00 53 6 TripAdvis or Inc 猫途鹰 股份有 限公司 TRIP UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 242 30,304.09 0.00 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 99 页 共 113 页 53 7 Entegris Inc Entegr is 股份 有限公 司 ENTG UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 59 26,951.68 0.00 53 8 Masimo Corp Masimo 公司 MASI UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 26 26,790.73 0.00 53 9 ModivCare Inc ModivC are 股 份有限 公司 MODV UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 41 25,622.28 0.00 54 0 U-Haul Holding Co U-Haul 控股公 司 UHAL UN 纽约证 券交易 所 美国 61 25,571.16 0.00 54 1 AMC Networks Inc AMC 网 络公司 AMCX UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 210 22,918.41 0.00 54 2 QIAGEN NV 德国 QIAGEN 公共有 限公司 QGEN UN 纽约证 券交易 所 美国 64 22,228.77 0.00 54 3 News Corp 新闻集 团 NWS UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 172 22,089.48 0.00 54 4 Upstart Holdings Inc Upstar t Holdin gs Inc UPST UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 239 22,005.21 0.00 54 5 LendingCl ub Corp Lendin gClub 公司 LC UN 纽约证 券交易 所 美国 350 21,450.97 0.00 54 6 Unisys Corp 优利系 统 UIS UN 纽约证 券交易 所 美国 446 15,872.74 0.00 54 7 Coinbase Global Inc Coinba se 全球 股份有 限公司 COIN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 57 14,049.20 0.00 54 8 TopBuild Corp TopBui ld 公司 BLD UN 纽约证 券交易 所 美国 12 13,078.68 0.00 54 9 RH RH RH UN 纽约证 券交易 所 美国 7 13,026.10 0.00 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 100 页 共 113 页 55 0 MicroStra tegy Inc 微策略 公司 MSTR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 13 12,817.72 0.00 55 1 Snap Inc Snap 股 份有限 公司 SNAP UN 纽约证 券交易 所 美国 205 12,778.30 0.00 55 2 Stanley Black & Decker Inc 史丹利 百得公 司 SWK UN 纽约证 券交易 所 美国 21 10,986.80 0.00 55 3 AZEK Co Inc/The AZEK 有 限公司 AZEK UN 纽约证 券交易 所 美国 77 10,897.09 0.00 55 4 Twilio Inc Twilio 股份有 限公司 TWLO UN 纽约证 券交易 所 美国 31 10,570.59 0.00 55 5 Owens & Minor Inc Owens & Minor 公司 OMI UN 纽约证 券交易 所 美国 63 8,569.17 0.00 55 6 Repligen Corp Replig en 公司 RGEN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 7 8,254.23 0.00 55 7 SiTime Corp SiTime Corp SITM UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 11 7,785.17 0.00 55 8 SkyWest Inc SkyWes t 股份 有限公 司 SKYW UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 63 7,244.09 0.00 55 9 Groupon Inc Groupo n 股份 有限公 司 GRPN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 118 7,051.24 0.00 56 0 iHeartMed ia Inc iHeart Media 股份有 限公司 IHRT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 156 6,660.11 0.00 56 1 Zillow Group Inc Zillow 集团股 份有限 公司 Z UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 27 6,056.90 0.00 56 2 Eastman Chemical Co 伊士曼 化工 EMN UN 纽约证 券交易 所 美国 10 5,671.97 0.00 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 101 页 共 113 页 56 3 Wayfair Inc Wayfai r 股份 有限公 司 W UN 纽约证 券交易 所 美国 19 4,352.25 0.00 56 4 Carvana Co Carvan a 公司 CVNA UN 纽约证 券交易 所 美国 90 2,971.10 0.00 56 5 Berry Global Group Inc Berry 全球集 团股份 有限公 司 BERY UN 纽约证 券交易 所 美国 7 2,946.10 0.00 56 6 Churchill Downs Inc 丘吉尔 唐斯股 份有限 公司 CHDN UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 2 2,945.05 0.00 56 7 Brunswick Corp/DE 宾士域 集团 (特拉 华州) BC UN 纽约证 券交易 所 美国 3 1,506.03 0.00 56 8 Silvergat e Capital Corp Silver gate Capita l Corp SI UN 纽约证 券交易 所 美国 11 1,333.02 0.00 56 9 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 1 689.29 0.00 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Amazon.com Inc AMZN UW 30,722,560.93 1.75 2 UnitedHealth Group Inc UNH UN 17,818,097.38 1.02 3 Tesla Inc TSLA UW 17,251,078.17 0.98 4 Microsoft Corp MSFT UW 14,231,140.90 0.81 5 Apple Inc AAPL UW 13,911,254.93 0.79 6 AbbVie Inc ABBV UN 12,580,210.38 0.72 7 Coca-Cola Co/The KO UN 11,488,599.60 0.66 8 Lockheed Martin Corp LMT UN 9,048,788.61 0.52 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 102 页 共 113 页 9 Advanced Micro Devices Inc AMD UW 8,988,340.31 0.51 10 Amgen Inc AMGN UW 8,940,030.44 0.51 11 PepsiCo Inc PEP UW 8,836,953.21 0.50 12 Netflix Inc NFLX UW 8,685,935.48 0.50 13 Eli Lilly & Co LLY UN 8,278,874.40 0.47 14 American Express Co AXP UN 6,670,690.69 0.38 15 Starbucks Corp SBUX UW 6,481,716.77 0.37 16 Berkshire Hathaway Inc BRK/B UN 6,401,333.16 0.37 17 Caterpillar Inc CAT UN 6,049,016.67 0.35 18 Alphabet Inc GOOGL UW 5,934,204.02 0.34 19 Archer-Daniels-Mid land Co ADM UN 5,899,602.06 0.34 20 Boeing Co/The BA UN 5,525,891.28 0.32 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 42,462,168.02 2.42 2 Alphabet Inc GOOGL UW 26,555,997.86 1.51 3 Amazon.com Inc AMZN UW 26,124,811.01 1.49 4 NVIDIA Corp NVDA UW 23,222,513.22 1.32 5 Microsoft Corp MSFT UW 23,117,053.55 1.32 6 Meta Platforms Inc META UW 21,589,896.32 1.23 7 Tesla Inc TSLA UW 16,395,884.42 0.94 8 Advanced Micro Devices Inc AMD UW 12,701,051.67 0.72 9 Home Depot Inc/The HD UN 10,831,487.65 0.62 10 FACEBOOK INC-A FB UW 10,018,533.45 0.57 11 QUALCOMM Inc QCOM UW 9,294,398.07 0.53 12 Netflix Inc NFLX UW 9,243,351.51 0.53 13 Adobe Inc ADBE UW 8,774,091.27 0.50 14 Accenture PLC ACN UN 8,143,720.12 0.46 15 Intuit Inc INTU UW 7,985,334.83 0.46 16 Blackstone Inc BX UN 7,358,882.92 0.42 17 Fortinet Inc FTNT UW 7,308,275.55 0.42 18 SALESFORCE INC CRM UN 7,056,852.76 0.40 19 Devon Energy Corp DVN UN 6,690,014.52 0.38 20 Eli Lilly & Co LLY UN 6,636,483.90 0.38 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 819,785,608.06 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 103 页 共 113 页 卖出收入（成交）总额 956,989,568.11 注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 Invesco Golden Dragon China ETF ETF 交易型开放 式 Invesco C apital Management LLC 3,977,777. 94 0.31 2 ARK Innovation ETF ETF 交易型开放 式 ARK Inv estment M anagement LLC 2,740,780. 99 0.22 3 iShares 2 0+ Year Trea sury Bo nd ETF ETF 交易型开放 式 BlackRock Fund Advisors 2,587,058. 89 0.20 4 SPDR Gold Shares ETF 交易型开放 式 State S treet Glo bal Advis ors Inc 1,032,608. 93 0.08 5 VanEck Go ld Miners ETF/US A ETF 交易型开放 式 Van Eck Associat es Corp 729,757.47 0.06 6 iMGP DBi ETF 交易型开放 Litman 210,038.13 0.02 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 104 页 共 113 页 Managed Futures Strate gy ETF 式 Gregory F und Advis ors LLC 7 iShares S &P GSCI Commodit y Indexed Trust ETF 交易型开放 式 BlackRock Fund Advisors 148,745.61 0.01 8 ARK Next Generati on Inte rnet ETF ETF 交易型开放 式 ARK Inv estment M anagement LLC 72,491.04 0.01 9 ARK Auton omous Tec hnology & Robotic s ETF ETF 交易型开放 式 ARK Inv estment M anagement LLC 37,415.99 - 10 ARK Finte ch Innova tion ET F ETF 交易型开放 式 ARK Inv estment M anagement LLC 20,175.12 - 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 1,895,547.95 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,808,639.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,704,187.17 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 105 页 共 113 页 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 （户） 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 （%） 持有份额 占总份 额比例 （%） 嘉实美国 成长股票 型证券投 资基金 - 人民币 186,807 2,369.10 46,715,740.51 10.56 395,848,114.07 89.44 嘉实美国 成长股票 型证券投 资基金 - 美元现汇 635 8,066.25 - - 5,122,069.67 100.00 合计 187,363 2,389.40 46,715,740.51 10.43 400,970,183.74 89.57 注：(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资 者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额 占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证 券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例； (2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投 资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股 票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 106 页 共 113 页 基金管理 人所有从 业人员持 有本基金 嘉实美国成长股票型证券投资基 金-人民币 36,083.51 0.01 嘉实美国成长股票型证券投资基 金-美元现汇 - - 合计 36,083.51 0.01 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 资基金-人民币 0 嘉实美国成长股票型证券投 资基金-美元现汇 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 资基金-人民币 0 嘉实美国成长股票型证券投 资基金-美元现汇 0 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实美国成长股票型证券投资基金 -人民币 嘉实美国成长股票型证券投资基金 -美元现汇 基金合同生效日 （2013 年 6 月 14 日） 基金份额总额 430,245,997.74 7,592,329.66 本报告期期初基金份 额总额 488,500,747.66 4,902,802.17 本报告期基金总申购 份额 283,378,126.10 1,354,476.57 减：本报告期基金总 赎回份额 329,315,019.18 1,135,209.07 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 442,563,854.58 5,122,069.67 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 107 页 共 113 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2022 年 5 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚康 先生因工作分工不再担任公司副总经理职务，转任嘉实资本管理有限公司总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 101,000.00 元，该审计机构已连续 10 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 6 月 2 日 采取稽查或处罚等措施的机构 北京证监局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 对子公司管控不严格 管理人采取整改措施的情况（如 提出整改意见） 已完成整改并通过北京证监局验收 其他 - 措施 2 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 6 月 14 日 采取稽查或处罚等措施的机构 北京证监局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 对子公司管控不严格 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 108 页 共 113 页 管理人采取整改措施的情况（如 提出整改意见） - 其他 - 措施 3 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 12 月 26 日 采取稽查或处罚等措施的机构 北京证监局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 提出整改意见） 已完成整改并通过北京证监局验收 其他 - 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 (%) 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 野村证券 NOMURA 2 1,257,892,43 5.75 71.94 890,163.35 90.96 - 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 1 418,414,810. 35 23.93 68,678.68 7.02 - 麦格理银 行有限公 司香港分 行 Macquaire Bank Limited Hong Kong Branch. 1 72,286,353.3 9 4.13 19,832.48 2.03 - Wolfe Research 1 - - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 109 页 共 113 页 Securitie s 德意志银 行 1 - - - - - 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited 1 - - - - - 金贝塔证 券有限公 司 iGoldenbe ta Securitie s Company Limited 1 - - - - - 麦格理资 本证券股 份有限公 司 Macquarie Securitie s Group 1 - - - - - 瑞士信贷 （香港）有 限公司 1 - - - - - 瑞银集团 Union Bank of Switzerla nd 1 - - - - - 中信证券 国际有限 公司 CITIC Securitie s Internati onal Company 1 - - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 110 页 共 113 页 Limited 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 (%) 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (%) 成交金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 (%) 野村证券 NOMURA - - - - - - 14,132,475.48 78.31 瑞士信贷（香 港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited - - - - - - 3,915,444.21 21.69 麦格理银行有 限公司香港分 行 Macquaire Bank Limited Hong Kong Branch. - - - - - - - - Wolfe Research Securities - - - - - - - - 德意志银行 - - - - - - - - 花旗环球金融 亚洲有限公司 Citigroup - - - - - - - - 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 111 页 共 113 页 Global Markets Asia Limited 金贝塔证券有 限公司 iGoldenbeta Securities Company Limited - - - - - - - - 麦格理资本证 券股份有限公 司 Macquarie Securities Group - - - - - - - - 瑞士信贷（香 港）有限公司 - - - - - - - - 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - 中信证券国际 有限公司 CITIC Securities International Company Limited - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 年 1 月 17 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 1 月 13 日 2 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 年 2 月 21 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 2 月 17 日 3 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 年 4 月 15 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 4 月 13 日 4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 5 月 12 日 5 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 年 5 月 30 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 5 月 26 日 6 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 证券日报、基金管理人 2022 年 6 月 16 日 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 112 页 共 113 页 年 6 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 7 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 6 月 30 日 8 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 年 9 月 5 日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 9 月 1 日 9 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 11 月 10 日 10 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 年 11 月 24 日暂停申购、赎回及定投 业务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 11 月 22 日 11 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资 者持续完善客户身份信息的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 12 月 21 日 12 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 年 12 月 26 日暂停申购、赎回及定投 业务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2022 年 12 月 22 日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照；(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公 告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实美国成长股票（QDII）2022 年年度报告 第 113 页 共 113 页 嘉实基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日