嘉实美国成长股票型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告 ...... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......47 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......47 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......47 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 100 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 102 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 102 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 102 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 102 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 102 7.11 投资组合报告附注 ...... 104 §8 基金份额持有人信息......104 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 104 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 105 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 105 §9 开放式基金份额变动......106 §10 重大事件揭示 ......106 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 106 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 106 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 106 10.4 基金投资策略的改变...... 107 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 107 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 107 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 107 10.8 其他重大事件 ...... 110 §11 备查文件目录 ......110 11.1 备查文件目录 ...... 110 11.2 存放地点......110 11.3 查阅方式......111 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 446,894,271.27 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元 金简称 民币 现汇 下属分级基金的交 000043 000044 易代码 报告期末下属分级 441,932,853.00 份 4,961,418.27 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方 面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增 值。 投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基 金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类 资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配 置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发 的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化 投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型 进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基 础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股 票作为股票选择的样本空间。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基 金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 95566 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 经雷 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 3.1.1 期间数据 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美 和指标 民币 元现汇 本期已实现收益 3,230,259.40 237,116.22 本期利润 -354,488,475.73 -22,716,663.87 加权平均基金份 -0.7887 -4.6394 额本期利润 本期加权平均净 -26.67% -25.75% 值利润率 本期基金份额净 -22.26% -26.15% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 300,170,669.25 24,318,031.30 润 期末可供分配基 0.6792 4.9014 金份额利润 期末基金资产净 1,161,808,682.05 79,556,885.12 值 期末基金份额净 2.629 2.389 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 162.90% 138.90% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -9.13% 2.04% -7.59% 2.18% -1.54% -0.14% 过去三个月 -15.33% 1.98% -20.11% 2.09% 4.78% -0.11% 过去六个月 -22.26% 1.85% -27.09% 1.93% 4.83% -0.08% 过去一年 -13.58% 1.47% -18.41% 1.49% 4.83% -0.02% 过去三年 32.91% 1.60% 37.29% 1.60% -4.38% 0.00% 自基金合同生效起 -20.17 162.90% 1.18% 183.07% 1.15% 0.03% 至今 % 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -9.82% 2.00% -7.59% 2.18% -2.23% -0.18% 过去三个月 -19.91% 1.97% -20.11% 2.09% 0.20% -0.12% 过去六个月 -26.15% 1.82% -27.09% 1.93% 0.94% -0.11% 过去一年 -16.79% 1.45% -18.41% 1.49% 1.62% -0.04% 过去三年 36.13% 1.58% 37.29% 1.60% -1.16% -0.02% 自基金合同生效起 -44.17 138.90% 1.16% 183.07% 1.15% 0.01% 至今 % 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×((1+境内银行活期存款税后利 率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2022 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 277 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固定收 益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 曾任美国世纪投资管理公司（American 嘉实事件 Century Investments）资深副总经理，研 驱 动 股 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 张 自 票、嘉实 2013 年 6 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 力 全球价值 月 14 日 - 26 年 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 机会股票 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 （QDII） 负责人，现任人工智能投资部负责人。理 基金经理 论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯 汀分校和中国科学技术大学，美国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪模拟组合权重 配置需要与其他组合发生反向交易, 另 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 上半年，在报告期内，全球较为重大的经济事件，为美联储在量化宽松退出操作并缩表的进程中，达到了单次加息 75bps 的强度，并吹风将在随后的三季度内进一步保持如此强度的加息节奏。新冠疫情已进入第三年，部分国家已经逐步放松或进一步宣称与新冠共存，但新变种对社会秩序和经济复苏进程的持续影响依然存在，国内核心经济区包括上海北京也先后经历了疫情的反弹和管控应对过程。二月下旬爆发的俄乌冲突尚未看到明确的妥协空间和终止路径，但对国际资源能源及农业等基础大宗商品的影响则持续存在。 就美股而言，2022 年一季度，美国股票市场在开年后开始持续下行，短暂离开各大股指持续 多年的强势上行轨迹，并在三月份中旬重拾上行趋势；二季度，美国股票市场延续了开年后一季度的持续下行，在二季度内继续回调，至 6 月中旬的上半年累积回调幅度已经达到近几年的最大值。结构上，价值风格显著占优，且扭曲强度较大。一季度内，大盘价值指数罗素 1000 价值超越同期大盘成长指数罗素 1000 成长达到 8%以上，小市值内价值相对成长风格的超额收益接近 10%，分化显著。美股在 2021 年初就逐步显现了价值风格的回暖，并在 2022 年随着大宗商品价格上行，拉动产业链相关上游板块的盈利上行，通胀交易与价值风格有所叠加。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。 行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，除传统的几大科技公司外，还包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必须消费品等行业，并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与 投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 2.629 元，本报告期基金份额净值增长率为-22.26%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 2.389 美元，本报告期基金份额净值增长率为-26.15%；业绩比较基准收益率为-27.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，站在当前时点，在各个大类资产配置中，权益类资产是相对较好的配置方向，在全球基础能源矿产材料和农产品价格上升以及近年的过度宽松的货币政策累积效果下，经济高通胀显现，美联储坚持货币缩紧进程，在大类资产中明显的相对性的利好权益类资产。其次，对权益类资产，美股股票的估值水平目前有所偏高，但尚未达到泡沫区域，在投资组合建立过程中会更加注重风格方向和结构配置，规避过高估值的区域。 美国宏观经济层面，国内的通胀指标 PCE，在二季度中期连续三期保持稳定略降，市场对通 胀的担忧已经退居第二位，排在首位的则是对美国经济是否会陷入衰退的担忧，即在“滞胀”之中，已经从担心“胀”进一步转移到“滞”，在进入三季度的数据显示通胀依然高位且有所抬头。实际上，当前美国非政府部门资产负债表状况相对较为健康，至少不会面临较大的债务危机风险，大概率不会出现类似 2008 年金融危机的深度衰退。因而在当前“经济增长放缓，但未进入衰退”的大背景下，当美联储政策完成既定目标之后，如通胀出现拐点、且联邦基金利率有效超过中性利率时，联储的货币政策同时也达到退坡甚至转向的话，那么市场则可以进入增长放缓且政策宽松的交易逻辑，在当前通胀和长远的利率抬升大周期内，权益类资产是较好的配置选择。就相对比较而言，面临油气资源、矿产资源与农产品等短缺风险的欧洲，将比美国更需要担心衰退风险。 在行业层面，我们依然倾向于成长风格，科技、生物等依然是投资者最关注的区域。 后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 95,327,471.60 386,008,961.82 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,153,947,569.64 1,651,141,851.14 其中：股票投资 1,148,727,831.42 1,648,245,698.91 基金投资 5,219,738.22 2,896,152.23 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 515,665.87 272,255.93 应收申购款 7,670,514.77 7,464,249.19 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 11,797.88 资产总计 1,257,461,221.88 2,044,899,115.96 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 255,695,400.05 应付赎回款 13,594,234.04 32,855,556.73 应付管理人报酬 1,884,182.90 2,202,834.89 应付托管费 366,368.90 428,329.00 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 250,868.87 339,386.41 负债合计 16,095,654.71 291,521,507.08 净资产： 实收基金 6.4.7.10 472,488,941.28 518,693,260.29 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 768,876,625.89 1,234,684,348.59 净资产合计 1,241,365,567.17 1,753,377,608.88 负债和净资产总计 1,257,461,221.88 2,044,899,115.96 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值 2.629 元，基金份额总额 441,932,853.00 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金 份额净值 2.389 美元，基金份额总额 4,961,418.27 份，基金份额总额合计为 446,894,271.27 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年1月1日至2022年62021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -361,910,440.85 109,641,059.65 1.利息收入 107,063.45 77,626.76 其中：存款利息收入 6.4.7.13 107,063.45 77,626.76 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 14,386,359.92 57,895,425.84 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 7,807,448.40 54,632,953.93 基金投资收益 6.4.7.15 -7,731.34 161,199.88 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.17 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 6,586,642.86 3,101,272.03 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.21 -380,672,515.22 51,190,799.00 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 3,479,792.14 -325,117.49 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.22 788,858.86 802,325.54 填列） 减：二、营业总支出 15,294,698.75 11,409,343.28 1．管理人报酬 12,710,047.07 9,218,850.72 2．托管费 2,471,397.99 1,792,554.30 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - 524.02 8．其他费用 6.4.7.24 113,253.69 397,414.24 三、利润总额（亏损总额以 -377,205,139.60 98,231,716.37 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -377,205,139.60 98,231,716.37 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -377,205,139.60 98,231,716.37 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 518,693,260.29 - 1,234,684,348.59 1,753,377,608.88 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 518,693,260.29 - 1,234,684,348.59 1,753,377,608.88 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -46,204,319.01 - -465,807,722.70 -512,012,041.71 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -377,205,139.60 -377,205,139.60 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -46,204,319.01 - -88,602,583.10 -134,806,902.11 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 176,014,811.29 - 342,764,476.85 518,779,288.14 购款 2 .基金赎 -222,219,130.30 - -431,367,059.95 -653,586,190.25 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 472,488,941.28 - 768,876,625.89 1,241,365,567.17 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 379,227,706.27 - 667,541,781.53 1,046,769,487.80 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 379,227,706.27 - 667,541,781.53 1,046,769,487.80 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -26,198,404.04 - 52,379,409.46 26,181,005.42 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 98,231,716.37 98,231,716.37 益总额 （二）、 本 期 基 -26,198,404.04 - -45,852,306.91 -72,050,710.95 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 202,887,484.12 - 375,521,289.73 578,408,773.85 购款 2 .基金赎 -229,085,888.16 - -421,373,596.64 -650,459,484.80 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 353,029,302.23 - 719,921,190.99 1,072,950,493.22 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券 投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动 额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.4 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的 规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收利息、应收股利和应收申购 款，金额分别为 386,008,961.82 元、11,797.88 元、272,255.93 元和 7,464,249.19 元。新金融 工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、其他资产-应收利息、应收股利和应收申购 款，金额分别为 386,014,752.82 元、0.00 元、272,255.93 元和 7,470,256.07 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,651,141,851.14 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,651,141,851.14 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人 报酬、应付托管费和其他负债-其他应付款，金额分别为 255,695,400.05 元、32,855,556.73 元、2,202,834.89 元、428,329.00 元和 339,386.41 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-其他应付款，金额分别 为 255,695,400.05 元、32,855,556.73 元、2,202,834.89 元、428,329.00 元和 339,386.41 元。 i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、 “交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额 均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则 下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 95,327,471.60 等于：本金 95,321,399.31 加：应计利息 6,072.29 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 95,327,471.60 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,096,931,530.42 - 1,148,727,831.42 51,796,301.00 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 6,189,219.33 - 5,219,738.22 -969,481.11 其他 - - - - 合计 1,103,120,749.75 - 1,153,947,569.64 50,826,819.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 40,276.99 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 210,591.88 合计 250,868.87 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 488,500,747.66 488,500,747.66 本期申购 170,878,328.17 170,878,328.17 本期赎回（以“-”号填列） -217,446,222.83 -217,446,222.83 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 441,932,853.00 441,932,853.00 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,902,802.17 30,192,512.63 本期申购 833,913.40 5,136,483.12 本期赎回（以“-”号填列） -775,297.30 -4,772,907.47 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,961,418.27 30,556,088.28 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 328,137,384.25 835,626,477.98 1,163,763,862.23 本期利润 3,230,259.40 -357,718,735.13 -354,488,475.73 本期基金份额交易产 -31,196,974.40 -58,202,583.05 -89,399,557.45 生的变动数 其中：基金申购款 116,743,105.04 215,931,823.48 332,674,928.52 基金赎回款 -147,940,079.44 -274,134,406.53 -422,074,485.97 本期已分配利润 - - - 本期末 300,170,669.25 419,705,159.80 719,875,829.05 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 23,805,681.19 47,114,805.17 70,920,486.36 本期利润 237,116.22 -22,953,780.09 -22,716,663.87 本期基金份额交易产 275,233.89 521,740.46 796,974.35 生的变动数 其中：基金申购款 4,091,206.19 5,998,342.14 10,089,548.33 基金赎回款 -3,815,972.30 -5,476,601.68 -9,292,573.98 本期已分配利润 - - - 本期末 24,318,031.30 24,682,765.54 49,000,796.84 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 106,234.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 828.89 合计 107,063.45 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 7,807,448.40 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 7,807,448.40 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 457,494,620.33 减：卖出股票成本总额 449,355,968.81 减：交易费用 331,203.12 买卖股票差价收入 7,807,448.40 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 70,106.44 减：卖出/赎回基金成本总额 76,140.38 减：买卖基金差价收入应缴纳增值 - 税额 减：交易费用 1,697.40 基金投资收益 -7,731.34 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,586,015.63 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 627.23 合计 6,586,642.86 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -380,672,515.22 股票投资 -379,771,099.74 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 -901,415.48 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -380,672,515.22 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 788,858.86 合计 788,858.86 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 50,084.51 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 3,661.81 合计 113,253.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,710,047.07 9,218,850.72 其中：支付销售机构的客户维护费 4,116,475.82 1,727,455.55 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,471,397.99 1,792,554.30 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司_ 95,327,471.60 106,234.56 77,275,732.04 77,342.15 活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益 的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 95,327,471.60 - - - 95,327,471.60 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,153,947,569.64 1,153,947,569.64 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 515,665.87 515,665.87 应收申购款 - - - 7,670,514.77 7,670,514.77 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 95,327,471.60 - - 1,162,133,750.28 1,257,461,221.88 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 13,594,234.04 13,594,234.04 应付管理人报酬 - - - 1,884,182.90 1,884,182.90 应付托管费 - - - 366,368.90 366,368.90 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 250,868.87 250,868.87 负债总计 - - - 16,095,654.71 16,095,654.71 利率敏感度缺口 95,327,471.60 - - 1,146,038,095.57 1,241,365,567.17 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 386,008,961.82 - - - 386,008,961.82 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,651,141,851.14 1,651,141,851.14 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 11,797.88 11,797.88 应收股利 - - - 272,255.93 272,255.93 应收申购款 - - - 7,464,249.19 7,464,249.19 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 386,008,961.82 - - 1,658,890,154.14 2,044,899,115.96 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 255,695,400.05 255,695,400.05 应付赎回款 - - - 32,855,556.73 32,855,556.73 应付管理人报酬 - - - 2,202,834.89 2,202,834.89 应付托管费 - - - 428,329.00 428,329.00 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 339,386.41 339,386.41 负债总计 - - - 291,521,507.08 291,521,507.08 利率敏感度缺口 386,008,961.82 - - 1,367,368,647.06 1,753,377,608.88 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 39,520,38 银行存款 - - 39,520,388.04 8.04 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 1,153,947 产 - - 1,153,947,569.64 ,569.64 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 513,464.9 应收股利 - 2,200.91 515,665.87 6 567,153.3 应收申购款 - - 567,153.37 7 应收清算款 - - - - 其它资产 - - - - 1,194,548 资产合计 - 2,200.91 1,194,550,776.92 ,576.01 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 103,678.5 应付赎回款 - - 103,678.51 1 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 235.91 - - 235.91 103,914.4 负债合计 - - 103,914.42 2 资产负债表外 1,194,444 汇风险敞口净 - 2,200.91 1,194,446,862.50 额 ,661.59 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 299,734,7 银行存款 - - 299,734,747.33 47.33 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 1,651,141 - - 1,651,141,851.14 产 ,851.14 衍生金融资产 - - - - 272,255.9 应收股利 - - 272,255.93 3 应收利息 1,237.72 - - 1,237.72 101,847.8 应收申购款 - - 101,847.85 5 应收证券清算 - - - - 款 其它资产 - - - - 1,951,251 资产合计 - - 1,951,251,939.97 ,939.97 以外币计价的 负债 应付证券清算 255,695,4 款 - - 255,695,400.05 00.05 衍生金融负债 - - - - 9,443,645 应付赎回款 - - 9,443,645.02 .02 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付交易费用 - - - - 其他负债 35,284.34 - - 35,284.34 负债合计 265,174,3 - - 265,174,329.41 29.41 资产负债表外 1,686,077 汇风险敞口净 ,610.56 - - 1,686,077,610.56 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 59,722,343.13 84,303,880.53 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -59,722,343.13 -84,303,880.53 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,148,727,831.42 92.54 1,648,245,698.91 94.00 －股票投资 交易性金融资产 5,219,738.22 0.42 2,896,152.23 0.17 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,153,947,569.64 92.96 1,651,141,851.14 94.17 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 57,970,298.07 94,845,261.59 5% 分析 业绩比较基准下降 -57,970,298.07 -94,845,261.59 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,153,947,569.64 1,651,141,851.14 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 1,153,947,569.64 1,651,141,851.14 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度 末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告中资产负债表和利润表的上期比较数据，已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的格式要求进行列示调整。其中： 原“应收利息”、“其他资产”项目，合并列示在“其他资产”项目； 原“应付交易费用”、“应付利息”、“其他负债”项目，合并列示在“其他负债”项目； 原“交易费用”、“其他费用”项目，合并列示在“其他费用”项目。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,148,727,831.42 91.35 其中：普通股 1,133,430,058.73 90.14 存托凭证 5,393,648.22 0.43 优先股 - - 房地产信托凭证 9,904,124.47 0.79 2 基金投资 5,219,738.22 0.42 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 95,327,471.60 7.58 8 其他各项资产 8,186,180.64 0.65 9 合计 1,257,461,221.88 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 1,148,727,831.42 92.54 合计 1,148,727,831.42 92.54 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 448,293,056.23 36.11 非必需消费品 159,549,573.20 12.85 医疗保健 104,803,878.75 8.44 通信服务 101,624,204.69 8.19 金融 89,064,722.96 7.17 能源 72,390,865.71 5.83 必需消费品 67,049,037.01 5.40 工业 62,563,740.16 5.04 原材料 27,304,326.16 2.20 公用事业 4,977,289.94 0.40 房地产 1,203,012.14 0.10 房地产信托特殊类 4,001,410.44 0.32 房地产信托零售类 3,146,870.16 0.25 房地产信托工业类 1,593,667.37 0.13 房地产信托住宅类 923,211.33 0.07 房地产信托抵押类 135,414.17 0.01 房地产信托酒店及度假村类 103,551.00 0.01 合计 1,148,727,831.42 92.54 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） 苹果公 纳斯达 1 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 129,502 118,828,782.90 9.57 交易所 Microsoft 纳斯达 2 Corp 微软 MSFT UW 克证券 美国 64,508 111,191,721.11 8.96 交易所 3 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 美国 4,728 69,151,186.95 5.57 Inc et 公司 UW 克证券 交易所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 4 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 63,667 45,382,970.49 3.66 交易所 特斯拉 纳斯达 5 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 8,727 39,442,470.55 3.18 交易所 NVIDIA 纳斯达 6 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 30,343 30,870,395.51 2.49 交易所 Costco 纳斯达 7 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 6,965 22,403,896.15 1.80 Corp 交易所 Meta Meta 平 纳斯达 8 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 20,089 21,740,581.98 1.75 Inc 有限公 交易所 司 Broadcom 博通股 纳斯达 9 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 5,918 19,295,433.25 1.55 公司 交易所 AbbVie 艾伯维 纽约证 10 Inc 公司 ABBV UN 券交易 美国 17,108 17,585,621.55 1.42 所 维萨公 纽约证 11 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 12,003 15,860,854.77 1.28 所 Mastercar 万事达 纽约证 12 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 7,063 14,954,577.99 1.20 限公司 所 Eli Lilly 纽约证 13 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 6,783 14,760,060.48 1.19 所 Home 纽约证 14 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 7,427 13,671,143.88 1.10 Inc/The 所 Advanced 纳斯达 15 Micro AMD 公 AMD UR 克证券 美国 24,454 12,550,300.42 1.01 Devices 司 交易所 Inc Coca-Cola 可口可 纽约证 16 Co/The 乐 KO UN 券交易 美国 27,129 11,454,248.33 0.92 所 17 McKesson McKess MCK UN 纽约证 美国 4,958 10,854,677.29 0.87 Corp on 公 券交易 司 所 QUALCOMM 高通公 纳斯达 18 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 12,572 10,778,154.57 0.87 交易所 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 19 Hathaway 尔哈撒 UN 券交易 美国 5,421 9,933,149.99 0.80 Inc 韦公司 所 UnitedHea 联合健 纽约证 20 lth Group 康集团 UNH UN 券交易 美国 2,853 9,834,794.22 0.79 Inc 所 Oracle 纽约证 21 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 17,012 7,977,360.91 0.64 所 CVS CVS 保 纽约证 22 Health 健公司 CVS UN 券交易 美国 12,013 7,470,624.31 0.60 Corp 所 Lowe's 纽约证 23 Cos Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 6,234 7,307,995.00 0.59 所 Exxon 埃克森 纽约证 24 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 11,247 6,464,374.04 0.52 Corp 油 所 PepsiCo 百事可 纳斯达 25 Inc 乐 PEP UW 克证券 美国 5,347 5,980,736.73 0.48 交易所 Chevron 纽约证 26 Corp 雪佛龙 CVX UN 券交易 美国 6,031 5,860,180.92 0.47 所 Cheniere Chenie 纽约证 27 Energy re 能 LNG UA 券交易 美国 6,523 5,823,848.83 0.47 Inc 源公司 所 American 美国运 纽约证 28 Express 通 AXP UN 券交易 美国 6,246 5,810,867.84 0.47 Co 所 纳斯达 29 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 2,295 5,638,298.82 0.45 交易所 Pfizer 辉瑞制 纽约证 30 Inc 药 PFE UN 券交易 美国 15,060 5,299,293.25 0.43 所 耐克公 纽约证 31 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 7,703 5,283,526.83 0.43 所 32 Blackston 黑石集 BX UN 纽约证 美国 8,442 5,168,876.39 0.42 e Inc 团股份 券交易 有限公 所 司 Merck & Co 纽约证 33 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 8,325 5,093,887.16 0.41 所 KLA 公 纳斯达 34 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 2,140 4,582,753.32 0.37 交易所 Applied 应用材 纳斯达 35 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 7,473 4,563,037.50 0.37 Inc 交易所 Devon 戴文能 纽约证 36 Energy 源 DVN UN 券交易 美国 12,047 4,455,766.71 0.36 Corp 所 Antero Antero 纽约证 37 Resources 资源公 AR UN 券交易 美国 21,417 4,405,571.35 0.35 Corp 司 所 Ameripris 阿默普 纽约证 38 e 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 2,644 4,217,617.72 0.34 Financial 融公司 所 Inc Albertson 艾伯森 纽约证 39 s Cos Inc 股份有 ACI UN 券交易 美国 23,505 4,215,118.93 0.34 限公司 所 Ovinti 纽约证 40 Ovintiv v 股份 OVV UN 券交易 美国 14,020 4,158,006.26 0.33 Inc 有限公 所 司 United 联合包 纽约证 41 Parcel 裹服务 UPS UN 券交易 美国 3,374 4,133,483.88 0.33 Service 股份有 所 Inc 限公司 Union 联合太 纽约证 42 Pacific 平洋 UNP UN 券交易 美国 2,885 4,129,610.33 0.33 Corp 所 Cadence Cadenc Design e 设计 纳斯达 43 Systems 系统股 CDNS UW 克证券 美国 4,057 4,085,039.31 0.33 Inc 份有限 交易所 公司 Mosaic Mosaic 纽约证 44 Co/The 公司 MOS UN 券交易 美国 12,749 4,041,170.65 0.33 所 American 纽约证 45 Internati 美国国 AIG UN 券交易 美国 11,764 4,036,862.27 0.33 onal 际集团 所 Group Inc Matador Matado 纽约证 46 Resources r 资源 MTDR UN 券交易 美国 12,738 3,982,970.40 0.32 Co 公司 所 ON 安森美 纳斯达 47 Semicondu 半导体 ON UW 克证券 美国 11,472 3,873,526.93 0.31 ctor Corp 公司 交易所 美国大 Continent 陆资源 al 股份有 纽约证 48 Resources 限公司 CLR UN 券交易 美国 8,438 3,700,822.34 0.30 Inc/OK (俄克 所 拉何马 州) Lockheed 洛克希 纽约证 49 Martin 德马丁 LMT UN 券交易 美国 1,268 3,658,983.33 0.29 Corp 所 Lam 泛林集 纳斯达 50 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 1,256 3,592,239.27 0.29 Corp 交易所 Texas 德州仪 纳斯达 51 Instrumen 器 TXN UW 克证券 美国 3,481 3,589,630.21 0.29 ts Inc 交易所 Pioneer Pionee 纽约证 52 Natural r 自然 PXD UN 券交易 美国 2,343 3,507,890.66 0.28 Resources 资源公 所 Co 司 纽约证 53 Deere & Co 迪尔 DE UN 券交易 美国 1,705 3,426,816.34 0.28 所 Booking Bookin 纳斯达 54 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 281 3,298,426.19 0.27 Inc 股份有 交易所 限公司 Archer Archer-Da -Danie 纽约证 55 niels-Mid ls-Mid ADM UN 券交易 美国 6,305 3,283,673.26 0.26 land Co land 公 所 司 纽约证 56 HP Inc 惠普 HPQ UN 券交易 美国 14,853 3,267,655.43 0.26 所 EOG EOG 资 纽约证 57 Resources 源 EOG UN 券交易 美国 4,335 3,213,132.41 0.26 Inc 所 ASML 阿斯麦 纳斯达 58 Holding 控股公 ASML UW 克证券 美国 982 3,136,332.25 0.25 NV 司 交易所 纳斯达 59 APA Corp APA APA UW 克证券 美国 12,456 2,917,542.22 0.24 交易所 Synopsys 新思科 纳斯达 60 Inc 技公司 SNPS UW 克证券 美国 1,421 2,896,356.35 0.23 交易所 AutoZo 纽约证 61 AutoZone ne 股份 AZO UN 券交易 美国 194 2,798,179.17 0.23 Inc 有限公 所 司 Tyson 泰森食 纽约证 62 Foods Inc 品公司 TSN UN 券交易 美国 4,748 2,742,364.48 0.22 所 General 通用动 纽约证 63 Dynamics 力 GD UN 券交易 美国 1,844 2,738,150.53 0.22 Corp 所 Activisio 动视暴 纳斯达 64 n 雪股份 ATVI UW 克证券 美国 5,038 2,632,604.90 0.21 Blizzard 有限公 交易所 Inc 司 邦吉有 纽约证 65 Bunge Ltd 限公司 BG UN 券交易 美国 4,275 2,602,008.10 0.21 所 Altria 纽约证 66 Group Inc 高特利 MO UN 券交易 美国 9,266 2,597,585.76 0.21 所 Marathon 马拉松 纽约证 67 Petroleum 石油公 MPC UN 券交易 美国 4,677 2,580,507.60 0.21 Corp 司 所 Caterpill 卡特彼 纽约证 68 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 2,124 2,548,226.23 0.21 所 Nucor 纽柯公 纽约证 69 Corp 司 NUE UN 券交易 美国 3,593 2,517,749.03 0.20 所 赫斯公 纽约证 70 Hess Corp 司 HES UN 券交易 美国 3,524 2,505,584.14 0.20 所 Unum 尤纳姆 纽约证 71 Group 集团 UNM UN 券交易 美国 10,875 2,482,999.88 0.20 所 Bank of 美国银 纽约证 72 America 行公司 BAC UN 券交易 美国 11,442 2,390,529.94 0.19 Corp 所 O'Reilly O'Reil 纳斯达 73 Automotiv ly 汽车 ORLY UW 克证券 美国 543 2,302,316.78 0.19 e Inc 股份有 交易所 限公司 Monolithi 芯源系 纳斯达 74 c Power 统有限 MPWR UW 克证券 美国 881 2,270,729.98 0.18 Systems 公司 交易所 Inc Exelon Exelon 纳斯达 75 Corp 公司 EXC UN 克证券 美国 7,456 2,265,569.98 0.18 交易所 自由港 Freeport- 迈克墨 纽约证 76 McMoRan 伦股份 FCX UN 券交易 美国 11,521 2,262,442.87 0.18 Inc 有限公 所 司 Fortin 纳斯达 77 Fortinet et 股份 FTNT UW 克证券 美国 5,925 2,249,906.25 0.18 Inc 有限公 交易所 司 Magnolia Magnol 纽约证 78 Oil & Gas ia Oil MGY UN 券交易 美国 15,856 2,233,670.97 0.18 Corp & Gas 所 Corp H&R Block H&R 纽约证 79 Inc Block HRB UN 券交易 美国 9,086 2,153,805.84 0.17 公司 所 Juniper 瞻博网 纽约证 80 Networks 络股份 JNPR UN 券交易 美国 11,117 2,126,403.06 0.17 Inc 有限公 所 司 Nexsta Nexstar r 媒体 纳斯达 81 Media 集团股 NXST UW 克证券 美国 1,925 2,104,319.20 0.17 Group Inc 份有限 交易所 公司 McDonald' 纽约证 82 s Corp 麦当劳 MCD UN 券交易 美国 1,260 2,087,707.14 0.17 所 Macy's 梅西百 纽约证 83 Inc 货 M UN 券交易 美国 16,833 2,069,665.29 0.17 所 Regeneron 再生元 纳斯达 84 Pharmaceu 制药股 REGN UW 克证券 美国 521 2,066,968.45 0.17 ticals 份有限 交易所 Inc 公司 Thermo Thermo Fisher Fisher 纽约证 85 Scientifi Scient TMO UN 券交易 美国 559 2,038,208.69 0.16 c Inc ific 公 所 司 Chesapeak 切萨皮 纳斯达 86 e Energy 克能源 CHK UW 克证券 美国 3,726 2,028,041.46 0.16 Corp 公司 交易所 Sysco Sysco 纽约证 87 Corp 公司 SYY UN 券交易 美国 3,477 1,976,753.41 0.16 所 Raymond Raymon James d James 纽约证 88 Financial 金融股 RJF UN 券交易 美国 3,186 1,911,811.15 0.15 Inc 份有限 所 公司 Procter & 纽约证 89 Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 1,968 1,899,183.38 0.15 Co/The 所 Kroger 克罗格 纽约证 90 Co/The 公司 KR UN 券交易 美国 5,912 1,877,950.12 0.15 所 Simon 西蒙房 纽约证 91 Property 地产集 SPG UN 券交易 美国 2,933 1,868,456.18 0.15 Group Inc 团公司 所 Waters 沃特世 纽约证 92 Corp 公司 WAT UN 券交易 美国 840 1,865,924.90 0.15 所 Accenture 埃森哲 纽约证 93 PLC 公司 ACN UN 券交易 美国 990 1,844,786.01 0.15 所 Discover Discov 纽约证 94 Financial er 金融 DFS UN 券交易 美国 2,903 1,842,720.51 0.15 Services 服务公 所 司 95 Avnet Inc 安富利 AVT UW 纳斯达 美国 6,397 1,840,959.57 0.15 股份有 克证券 限公司 交易所 MongoD 纳斯达 96 MongoDB B 股份 MDB UQ 克证券 美国 1,053 1,833,913.54 0.15 Inc 有限公 交易所 司 Marvell 美满电 纳斯达 97 Technolog 子科技 MRVL UW 克证券 美国 6,192 1,808,975.72 0.15 y Inc 公司 交易所 Intuit Intuit 纳斯达 98 Inc 公司 INTU UW 克证券 美国 699 1,808,202.57 0.15 交易所 Goldman 纽约证 99 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 878 1,750,222.78 0.14 Group 所 Inc/The 10 Herc Herc 控 纽约证 0 Holdings 股公司 HRI UN 券交易 美国 2,769 1,675,335.57 0.13 Inc 所 Capital 纽约证 10 One 第一资 COF UN 券交易 美国 2,389 1,670,533.97 0.13 1 Financial 本金融 所 Corp Marriott 纳斯达 10 Internati 万豪国 MAR UW 克证券 美国 1,823 1,664,066.33 0.13 2 onal 际 交易所 Inc/MD 10 Johnson & 纽约证 3 Johnson 强生 JNJ UN 券交易 美国 1,388 1,653,580.77 0.13 所 10 奥林公 纽约证 4 Olin Corp 司 OLN UN 券交易 美国 5,213 1,619,176.53 0.13 所 摩托罗 10 Motorola 拉解决 纽约证 5 Solutions 方案股 MSI UN 券交易 美国 1,150 1,617,715.86 0.13 Inc 份有限 所 公司 10 Analog 亚德诺 纳斯达 6 Devices 半导体 ADI UW 克证券 美国 1,638 1,606,007.28 0.13 Inc 交易所 10 Sherwin-W 纽约证 7 illiams 宣伟 SHW UN 券交易 美国 1,067 1,603,433.80 0.13 Co/The 所 10 CF CF 工业 CF UN 纽约证 美国 2,773 1,595,496.36 0.13 8 Industrie 控股股 券交易 s 份有限 所 Holdings 公司 Inc Salesf 纽约证 10 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 1,433 1,587,261.67 0.13 9 e Inc 份有限 所 公司 11 General 通用磨 纽约证 0 Mills Inc 坊 GIS UN 券交易 美国 3,127 1,583,435.03 0.13 所 Axis 阿克西 纽约证 11 Capital 斯资本 AXS UN 券交易 美国 4,117 1,577,444.30 0.13 1 Holdings 控股有 所 Ltd 限公司 11 Abbott 雅培制 纽约证 2 Laborator 药 ABT UN 券交易 美国 2,154 1,570,683.04 0.13 ies 所 West 11 Pharmaceu 西氏医 纽约证 3 tical 药服务 WST UN 券交易 美国 771 1,564,610.36 0.13 Services 公司 所 Inc FactSet FactSe 11 Research t 研究 纽约证 4 Systems 系统股 FDS UN 券交易 美国 605 1,561,506.87 0.13 Inc 份有限 所 公司 11 Chord 绿洲石 纳斯达 5 Energy 油公司 OAS UW 克证券 美国 1,909 1,558,587.42 0.13 Corp 交易所 Chipot Chipotle le 纽约证 11 Mexican Mexica CMG UN 券交易 美国 177 1,552,917.42 0.13 6 Grill Inc n Grill 所 股份有 限公司 11 Waste 废品管 纽约证 7 Managemen 理 WM UN 券交易 美国 1,496 1,535,958.12 0.12 t Inc 所 Quanta Quanta 纽约证 11 Services 服务股 PWR UN 券交易 美国 1,823 1,533,520.13 0.12 8 Inc 份有限 所 公司 11 Atkore Atkore ATKR UN 纽约证 美国 2,735 1,523,704.91 0.12 9 Inc 股份有 券交易 限公司 所 Crowdstri CrowdS 12 ke trike 纳斯达 0 Holdings 控股股 CRWD UW 克证券 美国 1,342 1,518,169.15 0.12 Inc 份有限 交易所 公司 12 United 联合租 纽约证 1 Rentals 赁公司 URI UN 券交易 美国 929 1,514,517.28 0.12 Inc 所 12 CDW 特拉华 纳斯达 2 Corp/DE CDW 公 CDW UW 克证券 美国 1,432 1,514,265.80 0.12 司 交易所 Mettler-T 梅特勒 12 oledo -托利 纽约证 3 Internati 多国际 MTD UN 券交易 美国 195 1,503,421.72 0.12 onal Inc 股份有 所 限公司 PNC 12 Financial PNC 财 纽约证 4 Services 务服务 PNC UN 券交易 美国 1,416 1,499,342.33 0.12 Group 所 Inc/The 12 Moderna 莫德纳 纳斯达 5 Inc 公司 MRNA UW 克证券 美国 1,532 1,468,764.39 0.12 交易所 12 Dillard's Dillar 纽约证 6 Inc d's 公 DDS UN 券交易 美国 989 1,464,049.83 0.12 司 所 12 eBay 公 纳斯达 7 eBay Inc 司 EBAY UW 克证券 美国 5,227 1,461,803.93 0.12 交易所 12 Lincoln 林肯国 纽约证 8 National 民 LNC UN 券交易 美国 4,655 1,461,168.09 0.12 Corp 所 HCA HCA 医 纽约证 12 Healthcar 疗保健 HCA UN 券交易 美国 1,289 1,453,886.15 0.12 9 e Inc 有限公 所 司 Constella 美国联 纳斯达 13 tion 合能源 CEG UW 克证券 美国 3,690 1,418,047.68 0.11 0 Energy 公司 交易所 Corp 13 Stifel 斯迪富 SF UN 纽约证 美国 3,760 1,413,657.08 0.11 1 Financial 融资公 券交易 Corp 司 所 13 Veritiv Veriti 纽约证 2 Corp v 有限 VRTV UN 券交易 美国 1,940 1,413,333.59 0.11 公司 所 Palo Palo Alto Alto 纳斯达 13 Networks Networ PANW UN 克证券 美国 422 1,398,857.24 0.11 3 Inc ks 股份 交易所 有限公 司 13 Gartner Gartne 纽约证 4 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 860 1,395,795.36 0.11 所 13 TJX Cos TJX 公 纽约证 5 Inc/The 司 TJX UN 券交易 美国 3,705 1,388,751.41 0.11 所 Option Option 13 Care 护理健 纳斯达 6 Health 康股份 OPCH UW 克证券 美国 7,439 1,387,446.45 0.11 Inc 有限公 交易所 司 13 WEX 股 纽约证 7 WEX Inc 份有限 WEX UN 券交易 美国 1,326 1,384,377.66 0.11 公司 所 13 Kohl's Kohl's 纽约证 8 Corp 公司 KSS UN 券交易 美国 5,772 1,382,566.39 0.11 所 13 Hub Group 中心集 纳斯达 9 Inc 团 HUBG UW 克证券 美国 2,876 1,369,282.92 0.11 交易所 Taiwan Semicondu 纽约证 14 ctor 台积电 TSM UN 券交易 美国 2,495 1,368,899.09 0.11 0 Manufactu 所 ring Co Ltd 14 怡安集 纽约证 1 Aon PLC 团 AON UN 券交易 美国 756 1,368,307.35 0.11 所 14 SVB 硅谷银 纳斯达 2 Financial 行金融 SIVB UW 克证券 美国 509 1,349,326.37 0.11 Group 集团 交易所 14 S&P 标普全 SPGI UN 纽约证 美国 588 1,330,140.96 0.11 3 Global 球 券交易 Inc 所 Coca-Cola 可口可 纳斯达 14 Consolida 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 351 1,328,380.02 0.11 4 ted Inc 有限公 交易所 司 14 陶氏公 纽约证 5 Dow Inc 司 DOW UN 券交易 美国 3,813 1,320,729.22 0.11 所 Extra 额外空 纽约证 14 Space 间仓储 EXR UN 券交易 美国 1,152 1,315,288.36 0.11 6 Storage 公司 所 Inc 14 Zoetis 硕腾股 纽约证 7 Inc 份有限 ZTS UN 券交易 美国 1,134 1,308,207.97 0.11 公司 所 14 Tapestry TPR-DR 纽约证 8 Inc S-RS TPR UN 券交易 美国 6,319 1,294,332.95 0.10 所 14 Public 公共存 纽约证 9 Storage 储公司 PSA UN 券交易 美国 616 1,292,647.32 0.10 所 15 Nordstrom 诺德斯 纽约证 0 Inc 特龙公 JWN UN 券交易 美国 9,049 1,283,255.72 0.10 司 所 Pure Pure 储 纽约证 15 Storage 存股份 PSTG UN 券交易 美国 7,379 1,273,247.14 0.10 1 Inc 有限公 所 司 15 KBR 股 纽约证 2 KBR Inc 份有限 KBR UN 券交易 美国 3,846 1,249,044.83 0.10 公司 所 15 VMware VMware 纽约证 3 Inc 公司 VMW UN 券交易 美国 1,631 1,247,658.52 0.10 所 15 MSCI 纽约证 4 MSCI Inc 明晟 MSCI UN 券交易 美国 449 1,241,980.48 0.10 所 15 Morgan 摩根士 纽约证 5 Stanley 丹利 MS UN 券交易 美国 2,421 1,235,845.65 0.10 所 15 Honeywell 霍尼韦 纳斯达 6 Internati 尔 HON UN 克证券 美国 1,059 1,235,829.95 0.10 onal Inc 交易所 Occidenta 纽约证 15 l 西方石 OXY UN 券交易 美国 3,114 1,230,550.76 0.10 7 Petroleum 油 所 Corp Dick's 迪克体 纽约证 15 Sporting 育用品 DKS UN 券交易 美国 2,400 1,214,011.72 0.10 8 Goods Inc 有限公 所 司 Steel 15 Steel Dynami 纳斯达 9 Dynamics cs 股份 STLD UW 克证券 美国 2,702 1,199,577.52 0.10 Inc 有限公 交易所 司 16 FedEx 联邦快 纽约证 0 Corp 递 FDX UN 券交易 美国 783 1,191,366.99 0.10 所 诺顿 16 NortonLif LifeLo 纳斯达 1 eLock Inc ck 股份 NLOK UW 克证券 美国 8,042 1,185,248.81 0.10 有限公 交易所 司 16 Agilent 纽约证 2 Technolog 安捷伦 A UN 券交易 美国 1,468 1,170,161.85 0.09 ies Inc 所 16 Paychex Payche 纳斯达 3 Inc x 公司 PAYX UW 克证券 美国 1,530 1,169,267.49 0.09 交易所 Entegr 纳斯达 16 Entegris is 股份 ENTG UW 克证券 美国 1,884 1,164,917.30 0.09 4 Inc 有限公 交易所 司 Mr 16 Mr Cooper Cooper 纳斯达 5 Group Inc 集团股 COOP UR 克证券 美国 4,694 1,157,431.67 0.09 份有限 交易所 公司 Microchip 微芯科 纳斯达 16 Technolog 技股份 MCHP UW 克证券 美国 2,927 1,140,939.07 0.09 6 y Inc 有限公 交易所 司 16 Ulta Ulta 美 纳斯达 7 Beauty 容产品 ULTA UW 克证券 美国 428 1,107,283.28 0.09 Inc 公司 交易所 16 Perficien Perfic PRFT UW 纳斯达 美国 1,798 1,106,432.14 0.09 8 t Inc ient 股 克证券 份有限 交易所 公司 Credit Credit 纳斯达 16 Acceptanc Accept CACC UW 克证券 美国 346 1,099,326.38 0.09 9 e Corp ance 公 交易所 司 Coterra Coterr 纽约证 17 Energy a 能源 CTRA UN 券交易 美国 6,308 1,091,832.83 0.09 0 Inc 股份有 所 限公司 Diamon 17 Diamondba dback 纳斯达 1 ck Energy 能源股 FANG UW 克证券 美国 1,340 1,089,535.39 0.09 Inc 份有限 交易所 公司 Live Live 纽约证 17 Nation Nation LYV UN 券交易 美国 1,960 1,086,285.73 0.09 2 Entertain 娱乐公 所 ment Inc 司 17 NXP 恩智浦 纳斯达 3 Semicondu 半导体 NXPI UW 克证券 美国 1,092 1,084,889.49 0.09 ctors NV 公司 交易所 Onto Onto 创 纽约证 17 Innovatio 新股份 ONTO UN 券交易 美国 2,299 1,076,053.93 0.09 4 n Inc 有限公 所 司 17 Tenet Tenet 纽约证 5 Healthcar 医疗保 THC UN 券交易 美国 3,025 1,067,072.33 0.09 e Corp 健公司 所 17 KKR & Co KKR & 纽约证 6 Inc Co Inc KKR UN 券交易 美国 3,432 1,066,221.86 0.09 所 PayPal Paypal 纳斯达 17 Holdings 控股股 PYPL UW 克证券 美国 2,274 1,065,878.78 0.09 7 Inc 份有限 交易所 公司 17 Principal 信安金 纳斯达 8 Financial 融 PFG UW 克证券 美国 2,364 1,059,673.42 0.09 Group Inc 交易所 17 Arch 阿契资 纳斯达 9 Capital 本集团 ACGL UW 克证券 美国 3,466 1,058,175.30 0.09 Group Ltd 交易所 18 Carlisle 卡莱股 CSL UN 纽约证 美国 657 1,052,124.50 0.08 0 Cos Inc 份有限 券交易 公司 所 PDC PDC 能 纳斯达 18 Energy 源股份 PDCE UW 克证券 美国 2,539 1,049,849.47 0.08 1 Inc 有限公 交易所 司 18 Charles 嘉信理 纽约证 2 Schwab 财 SCHW UN 券交易 美国 2,469 1,046,920.82 0.08 Corp/The 所 Old Old Domini 18 Dominion on 纳斯达 3 Freight Freigh ODFL UW 克证券 美国 607 1,044,038.54 0.08 Line Inc t Line 交易所 股份有 限公司 18 AMGEN- 纳斯达 4 Amgen Inc T AMGN UW 克证券 美国 638 1,041,779.75 0.08 交易所 AutoNa 纽约证 18 AutoNatio tion 股 AN UN 券交易 美国 1,370 1,027,590.51 0.08 5 n Inc 份有限 所 公司 Enphase Enphas 纳斯达 18 Energy e 能源 ENPH UQ 克证券 美国 783 1,025,991.32 0.08 6 Inc 股份有 交易所 限公司 Ryder 莱德系 纽约证 18 System 统股份 R UN 券交易 美国 2,145 1,022,976.42 0.08 7 Inc 有限公 所 司 Brighthou Bright 18 se house 纳斯达 8 Financial 金融股 BHF UW 克证券 美国 3,690 1,015,863.01 0.08 Inc 份有限 交易所 公司 Applied 18 Industria 应用工 纽约证 9 l 业技术 AIT UN 券交易 美国 1,569 1,012,688.05 0.08 Technolog 公司 所 ies Inc 19 Tractor 拖拉机 纳斯达 0 Supply Co 供应公 TSCO UW 克证券 美国 775 1,008,278.79 0.08 司 交易所 19 Jones 仲量联 JLL UN 纽约证 美国 859 1,008,084.09 0.08 1 Lang 行 券交易 LaSalle 所 Inc Arista Arista 纽约证 19 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 1,594 1,002,827.86 0.08 2 Inc 份有限 所 公司 MGM 美高梅 纽约证 19 Resorts 国际酒 MGM UN 券交易 美国 5,126 995,956.32 0.08 3 Internati 店集团 所 onal 19 WESCO 西科国 纽约证 4 Internati 际有限 WCC UN 券交易 美国 1,375 988,337.54 0.08 onal Inc 公司 所 Victoria' Victor 纽约证 19 s Secret & ia's VSCO UN 券交易 美国 5,259 987,208.22 0.08 5 Co Secret 所 & Co 19 Zions 锡安银 纳斯达 6 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 2,885 985,545.60 0.08 NA 交易所 19 Intuitive 直觉外 纳斯达 7 Surgical 科手术 ISRG UW 克证券 美国 727 979,301.78 0.08 Inc 公司 交易所 Brightsph Bright 19 ere sphere 纽约证 8 Investmen 投资集 BSIG UN 券交易 美国 7,980 964,561.07 0.08 t Group 团有限 所 Inc 公司 19 Amphenol 安费诺 纽约证 9 Corp 公司 APH UN 券交易 美国 2,224 960,945.77 0.08 所 20 Ally Ally 金 纽约证 0 Financial 融公司 ALLY UN 券交易 美国 4,269 960,093.89 0.08 Inc 所 20 Bristol-M 百时美 纽约证 1 yers 施贵宝 BMY UN 券交易 美国 1,815 937,951.71 0.08 Squibb Co 公司 所 Hancock Hancoc 纳斯达 20 Whitney k HWC UW 克证券 美国 3,126 930,036.15 0.07 2 Corp Whitne 交易所 y 公司 20 Comerica Comeri 纽约证 3 Inc ca 公 CMA UN 券交易 美国 1,858 915,032.54 0.07 司 所 Regency Regenc 纳斯达 20 Centers y REG UW 克证券 美国 2,268 902,784.51 0.07 4 Corp Center 交易所 s 公司 20 FMC 公 纽约证 5 FMC Corp 司 FMC UN 券交易 美国 1,252 899,170.02 0.07 所 20 ConocoPhi 康菲石 纽约证 6 llips 油 COP UN 券交易 美国 1,489 897,495.99 0.07 所 20 Halliburt 哈利伯 纽约证 7 on Co 顿 HAL UN 券交易 美国 4,260 896,600.09 0.07 所 尤尼威 20 Univar 尔解决 纽约证 8 Solutions 方案股 UNVR UN 券交易 美国 5,330 889,643.72 0.07 Inc 份有限 所 公司 Robert 罗致恒 纽约证 20 Half 富国际 RHI UN 券交易 美国 1,763 886,113.32 0.07 9 Internati 公司 所 onal Inc Trane 特灵科 纽约证 21 Technolog 技公共 TT UN 券交易 美国 1,000 871,609.52 0.07 0 ies PLC 有限公 所 司 21 Mattel 纳斯达 1 Inc 美泰 MAT UW 克证券 美国 5,811 870,868.78 0.07 交易所 21 Phillips Philli 纽约证 2 66 ps 66 PSX UN 券交易 美国 1,579 868,872.68 0.07 所 21 Dell 戴尔科 纽约证 3 Technolog 技公司 DELL UN 券交易 美国 2,799 868,064.49 0.07 ies Inc 所 Apollo 阿波罗 21 Global 全球管 纽约证 4 Managemen 理股份 APO UN 券交易 美国 2,662 866,131.40 0.07 t Inc 有限公 所 司 21 Lattice 莱迪斯 纳斯达 5 Semicondu 半导体 LSCC UW 克证券 美国 2,622 853,468.60 0.07 ctor Corp 公司 交易所 21 Vertex 福泰制 VRTX UW 纳斯达 美国 450 851,042.43 0.07 6 Pharmaceu 药 克证券 ticals 交易所 Inc 康泰伦 纽约证 21 Catalent 特股份 CTLT UN 券交易 美国 1,181 850,398.07 0.07 7 Inc 有限公 所 司 21 Huntsman 亨斯迈 纽约证 8 Corp 公司 HUN UN 券交易 美国 4,452 847,073.98 0.07 所 Novant 纳斯达 21 Novanta a 股份 NOVT UW 克证券 美国 1,040 846,447.14 0.07 9 Inc 有限公 交易所 司 Horizo Horizon n 纳斯达 22 Therapeut Therap HZNP UW 克证券 美国 1,561 835,605.27 0.07 0 ics Plc eutic 交易所 公共有 限公司 22 MetLife 大都会 纽约证 1 Inc 集团 MET UN 券交易 美国 1,979 833,968.03 0.07 所 22 Netflix 奈飞公 纳斯达 2 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 693 813,320.40 0.07 交易所 Spirit Spirit 纽约证 22 Airlines 航空股 SAVE UN 券交易 美国 5,081 812,958.86 0.07 3 Inc 份有限 所 公司 22 Northrop 诺斯洛 纽约证 4 Grumman 普格鲁 NOC UN 券交易 美国 252 809,392.42 0.07 Corp 门公司 所 LPL LPL 金 纳斯达 22 Financial 融控股 LPLA UW 克证券 美国 650 804,777.40 0.06 5 Holdings 公司 交易所 Inc Automatic 纳斯达 22 Data ADP 公 ADP UW 克证券 美国 558 786,591.65 0.06 6 Processin 司 交易所 g Inc GLOBALFOU 格罗方 纳斯达 22 NDRIES 德半导 GFS UW 克证券 美国 2,889 782,161.72 0.06 7 Inc 体股份 交易所 有限公 司 亿客行 纳斯达 22 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 1,218 775,186.43 0.06 8 Group Inc 份有限 交易所 公司 22 Targa Targa 纽约证 9 Resources 资源公 TRGP UN 券交易 美国 1,917 767,699.53 0.06 Corp 司 所 SeaWorld 海洋世 纽约证 23 Entertain 界娱乐 SEAS UN 券交易 美国 2,571 762,326.32 0.06 0 ment Inc 股份有 所 限公司 23 Capri Capri 纽约证 1 Holdings 控股有 CPRI UN 券交易 美国 2,728 750,839.75 0.06 Ltd 限公司 所 23 Citizens 公民金 纽约证 2 Financial 融集团 CFG UN 券交易 美国 3,098 742,063.52 0.06 Group Inc 所 Jack Jack 23 Henry & Henry & 纳斯达 3 Associate Associ JKHY UW 克证券 美国 611 738,201.79 0.06 s Inc ates 交易所 公司 23 Synovus Synovu 纽约证 4 Financial s 金融 SNV UN 券交易 美国 3,037 734,789.91 0.06 Corp 所 Seagat Seagate e 23 Technolog Techno 纳斯达 5 y logy 控 STX UW 克证券 美国 1,532 734,536.42 0.06 Holdings 股公共 交易所 PLC 有限公 司 23 Hershey 好时公 纽约证 6 Co/The 司 HSY UN 券交易 美国 504 727,788.51 0.06 所 23 Celanese 塞拉尼 纽约证 7 Corp 斯公司 CE UN 券交易 美国 922 727,760.19 0.06 所 23 Teradyne 纳斯达 8 Inc 泰瑞达 TER UW 克证券 美国 1,206 724,813.08 0.06 交易所 23 Las Vegas 拉斯维 LVS UN 纽约证 美国 3,179 716,660.81 0.06 9 Sands 加斯金 券交易 Corp 沙集团 所 Micron 美光科 纳斯达 24 Technolog 技股份 MU UW 克证券 美国 1,929 715,670.94 0.06 0 y Inc 有限公 交易所 司 24 ServiceNo Servic 纽约证 1 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 224 714,874.70 0.06 司 所 24 Invesco 景顺有 纽约证 2 Ltd 限公司 IVZ UN 券交易 美国 6,580 712,317.12 0.06 所 24 Franklin 富兰克 纽约证 3 Resources 林资源 BEN UN 券交易 美国 4,550 711,814.44 0.06 Inc 所 24 Walt 华特迪 纽约证 4 Disney 士尼公 DIS UN 券交易 美国 1,113 705,148.01 0.06 Co/The 司 所 24 Cintas CINTAS 纳斯达 5 Corp 公司 CTAS UW 克证券 美国 281 704,441.50 0.06 交易所 24 Keysight 是德科 纽约证 6 Technolog 技公司 KEYS UN 券交易 美国 754 697,575.53 0.06 ies Inc 所 24 Murphy 墨菲石 纽约证 7 Oil Corp 油公司 MUR UN 券交易 美国 3,401 689,100.98 0.06 所 24 Oneok 纽约证 8 ONEOK Inc 股份有 OKE UN 券交易 美国 1,845 687,230.58 0.06 限公司 所 24 Vistra Vistra 纽约证 9 Corp 公司 VST UN 券交易 美国 4,461 684,118.84 0.06 所 25 Raytheon 雷神技 纽约证 0 Technolog 术公司 RTX UN 券交易 美国 1,059 683,089.58 0.06 ies Corp 所 25 美国电 纽约证 1 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 4,850 682,254.08 0.05 公司 所 Molina 25 Molina Health 纽约证 2 Healthcar care 股 MOH UN 券交易 美国 359 673,690.26 0.05 e Inc 份有限 所 公司 25 MaxLinear 美国 MXL UN 纳斯达 美国 2,942 669,748.32 0.05 3 Inc MaxLin 克证券 ear 股 交易所 份有限 公司 25 Wells 富国银 纽约证 4 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 2,542 668,255.04 0.05 所 Cisco 思科系 纳斯达 25 Systems 统股份 CSCO UW 克证券 美国 2,325 665,354.77 0.05 5 Inc 有限公 交易所 司 25 Albemarle 雅保公 纽约证 6 Corp 司 ALB UN 券交易 美国 474 664,807.93 0.05 所 25 Ford 福特汽 纽约证 7 Motor Co 车 F UN 券交易 美国 8,880 663,317.19 0.05 所 25 SM Energy SM 能 纽约证 8 Co 源公司 SM UN 券交易 美国 2,886 662,229.54 0.05 所 Signet 英国西 纽约证 25 Jewelers 格尼珠 SIG UN 券交易 美国 1,787 641,160.31 0.05 9 Ltd 宝有限 所 公司 26 AAR 公 纽约证 0 AAR Corp 司 AIR UN 券交易 美国 2,280 640,235.35 0.05 所 26 Humana Humana 纽约证 1 Inc 公司 HUM UN 券交易 美国 202 634,563.81 0.05 所 26 纳斯达 2 Baidu Inc 百度 BIDU UW 克证券 美国 632 630,853.88 0.05 交易所 LyondellB 利安德 纽约证 26 asell 巴塞尔 LYB UN 券交易 美国 1,072 629,241.54 0.05 3 Industrie 工业公 所 s NV 司 26 Marathon Marath 纽约证 4 Oil Corp on 石油 MRO UN 券交易 美国 4,154 626,723.42 0.05 公司 所 26 Allegheny 冶联科 纽约证 5 Technolog 技 ATI UN 券交易 美国 4,109 626,276.91 0.05 ies Inc 所 26 Zoom Zoom 视 ZM UW 纳斯达 美国 863 625,355.57 0.05 6 Video 频通信 克证券 Communica 股份有 交易所 tions Inc 限公司 26 Iron 美国铁 纽约证 7 Mountain 山公司 IRM UN 券交易 美国 1,908 623,492.55 0.05 Inc 所 26 Fair 费埃哲 纽约证 8 Isaac 公司 FICO UN 券交易 美国 230 618,838.06 0.05 Corp 所 26 Altice 美国 纽约证 9 USA Inc Altice ATUS UN 券交易 美国 9,919 615,775.98 0.05 公司 所 Bill.com Bill.C 纽约证 27 Holdings om 控股 BILL UN 券交易 美国 826 609,465.19 0.05 0 Inc 股份有 所 限公司 Donnelley 当纳利 27 Financial 金融解 纽约证 1 Solutions 决方案 DFIN UN 券交易 美国 3,097 608,798.68 0.05 Inc 股份有 所 限公司 27 A O Smith AO 史 纽约证 2 Corp 密斯公 AOS UN 券交易 美国 1,647 604,414.99 0.05 司 所 27 Cenovus Cenovu 纽约证 3 Energy s 能源 CVE UN 券交易 美国 4,737 604,364.05 0.05 Inc 公司 所 Envista Envist 纽约证 27 Holdings a NVST UN 券交易 美国 2,327 601,895.67 0.05 4 Corp Holdin 所 gs Corp 27 ResMed 瑞思迈 纽约证 5 Inc 股份有 RMD UN 券交易 美国 426 599,343.99 0.05 限公司 所 Tetra 纳斯达 27 Tetra 科技股 TTEK UW 克证券 美国 650 595,687.09 0.05 6 Tech Inc 份有限 交易所 公司 27 Westlake Westla 纽约证 7 Corp ke 公司 WLK UN 券交易 美国 897 590,092.73 0.05 所 27 Eaton 纽约证 8 Corp PLC 伊顿 ETN UN 券交易 美国 696 588,516.22 0.05 所 27 Newmont 纽蒙黄 纽约证 9 Corp 金公司 NEM UN 券交易 美国 1,457 583,483.68 0.05 所 28 Carlyle 凯雷投 纳斯达 0 Group 资集团 CG UW 克证券 美国 2,744 583,053.14 0.05 Inc/The 交易所 Halozy Halozyme me 纳斯达 28 Therapeut Therap HALO UW 克证券 美国 1,973 582,630.06 0.05 1 ics Inc eutics 交易所 股份有 限公司 28 Wintrust Wintru 纳斯达 2 Financial st 金融 WTFC UW 克证券 美国 1,081 581,490.13 0.05 Corp 公司 交易所 28 Commercia 美国商 纽约证 3 l Metals 业金属 CMC UN 券交易 美国 2,617 581,359.59 0.05 Co 公司 所 Datado 纳斯达 28 Datadog g 股份 DDOG UW 克证券 美国 908 580,387.91 0.05 4 Inc 有限公 交易所 司 28 Airbnb 爱彼迎 纳斯达 5 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 969 579,318.12 0.05 限公司 交易所 28 Prologis 纽约证 6 Inc 安博 PLD UN 券交易 美国 716 565,350.89 0.05 所 Servis ServisFir First 纽约证 28 st Bancsh SFBS UN 券交易 美国 1,060 561,443.51 0.05 7 Bancshare ares 股 所 s Inc 份有限 公司 Elevance Elevan 纽约证 28 Health ce 健康 ELV UN 券交易 美国 173 560,310.22 0.05 8 Inc 股份有 所 限公司 28 Alcoa 美国铝 纽约证 9 Corp 业公司 AA UN 券交易 美国 1,827 558,889.55 0.05 所 29 Fifth 五三银 纳斯达 0 Third 行 FITB UW 克证券 美国 2,471 557,218.01 0.04 Bancorp 交易所 29 Colgate-P 高露洁 纽约证 1 almolive 棕榄 CL UN 券交易 美国 1,026 551,835.74 0.04 Co 所 29 Citigroup 花旗集 纽约证 2 Inc 团 C UN 券交易 美国 1,767 545,397.42 0.04 所 Affili Affiliate ated 纽约证 29 d Manage AMG UN 券交易 美国 696 544,654.27 0.04 3 Managers rs 集团 所 Group Inc 股份有 限公司 Health 纳斯达 29 HealthEqu equity HQY UW 克证券 美国 1,316 542,208.91 0.04 4 ity Inc 有限公 交易所 司 29 Southern 南方铜 纽约证 5 Copper 业公司 SCCO UN 券交易 美国 1,611 538,548.98 0.04 Corp 所 Crown Crown 纽约证 29 Holdings 控股股 CCK UN 券交易 美国 870 538,173.07 0.04 6 Inc 份有限 所 公司 29 Rambus Rambus 纳斯达 7 Inc 股份有 RMBS UW 克证券 美国 3,723 536,960.79 0.04 限公司 交易所 Atlas Air 阿特拉 29 Worldwide 斯航空 纳斯达 8 Holdings 全球控 AAWW UW 克证券 美国 1,284 531,782.07 0.04 Inc 股有限 交易所 公司 CDK CDK 纳斯达 29 Global Global CDK UW 克证券 美国 1,446 531,525.56 0.04 9 Inc 股份有 交易所 限公司 30 AECOM 纽约证 0 AECOM 公司 ACM UN 券交易 美国 1,206 527,887.31 0.04 所 美国网 纳斯达 30 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 1,205 527,611.34 0.04 1 Inc 技术有 交易所 限公司 30 Terreno Terren 纽约证 2 Realty o 房地 TRNO UN 券交易 美国 1,389 519,522.56 0.04 Corp 产公司 所 Littel 纳斯达 30 Littelfus fuse 股 LFUS UW 克证券 美国 302 514,899.14 0.04 3 e Inc 份有限 交易所 公司 30 STAG STAG 实 纽约证 4 Industria 业公司 STAG UN 券交易 美国 2,455 508,793.92 0.04 l Inc 所 英格索 纽约证 30 Ingersoll 兰股份 IR UN 券交易 美国 1,779 502,417.55 0.04 5 Rand Inc 有限公 所 司 MP MP 纽约证 30 Materials Materi MP UN 券交易 美国 2,299 494,978.64 0.04 6 Corp als 所 Corp 30 Meta 梅塔金 纳斯达 7 Financial 融集团 CASH UW 克证券 美国 1,895 491,809.04 0.04 Group Inc 交易所 30 Paylocity Payloc 纳斯达 8 Holding ity 控 PCTY UW 克证券 美国 418 489,311.80 0.04 Corp 股公司 交易所 Clevel 30 Cleveland and-Cl 纽约证 9 -Cliffs iffs 股 CLF UN 券交易 美国 4,741 489,054.15 0.04 Inc 份有限 所 公司 31 Textron 纽约证 0 Inc 德事隆 TXT UN 券交易 美国 1,172 480,362.01 0.04 所 Hilton 希尔顿 纽约证 31 Grand 度假酒 HGV UN 券交易 美国 1,981 475,040.48 0.04 1 Vacations 店集团 所 Inc 美商天 纽约证 31 Teradata 睿信息 TDC UN 券交易 美国 1,909 474,174.44 0.04 2 Corp 系统有 所 限公司 31 General 通用汽 纽约证 3 Motors Co 车公司 GM UN 券交易 美国 2,205 470,004.71 0.04 所 Helmerich Helmer 纽约证 31 & Payne ich & HP UN 券交易 美国 1,624 469,324.44 0.04 4 Inc Payne 所 Inc 31 EMCOR 埃姆科 纽约证 5 Group Inc 集团公 EME UN 券交易 美国 670 462,973.85 0.04 司 所 Penske Penske 31 Automotiv 汽车集 纽约证 6 e Group 团股份 PAG UN 券交易 美国 653 458,808.55 0.04 Inc 有限公 所 司 31 PulteGrou Pulte 纽约证 7 p Inc 集团公 PHM UN 券交易 美国 1,714 455,877.35 0.04 司 所 31 American 美国发 纽约证 8 Tower 射塔公 AMT UN 券交易 美国 263 451,141.45 0.04 Corp 司 所 Builde Builders rs 纽约证 31 FirstSour FirstS BLDR UN 券交易 美国 1,251 450,863.13 0.04 9 ce Inc ource 所 股份有 限公司 32 捷普集 纽约证 0 Jabil Inc 团 JBL UN 券交易 美国 1,303 447,829.10 0.04 所 32 Darden 达登饭 纽约证 1 Restauran 店 DRI UN 券交易 美国 586 444,887.43 0.04 ts Inc 所 Atlass 纳斯达 32 Atlassian ian 公 TEAM UW 克证券 美国 349 438,943.01 0.04 2 Corp PLC 共有限 交易所 公司 32 W R WR 纽约证 3 Berkley Berkle WRB UN 券交易 美国 958 438,879.12 0.04 Corp y 公司 所 32 Lennar Lennar 纽约证 4 Corp 公司 LEN UN 券交易 美国 919 435,259.99 0.04 所 32 Ingredion 宜瑞安 纽约证 5 Inc 公司 INGR UN 券交易 美国 715 423,049.07 0.03 所 Dynatr 纽约证 32 Dynatrace ace 股 DT UN 券交易 美国 1,598 422,986.79 0.03 6 Inc 份有限 所 公司 32 Howmet Howmet HWM UN 纽约证 美国 1,980 417,925.59 0.03 7 Aerospace 航空航 券交易 Inc 天股份 所 有限公 司 32 Walmart 沃尔玛 纽约证 8 Inc 股份有 WMT UN 券交易 美国 503 410,433.92 0.03 限公司 所 Wester Western n 纽约证 32 Alliance Allian WAL UN 券交易 美国 859 407,015.54 0.03 9 Bancorp ce 所 Bancor p 33 Republic 公共服 纽约证 0 Services 务公司 RSG UN 券交易 美国 461 404,905.94 0.03 Inc 所 33 Starbucks 纳斯达 1 Corp 星巴克 SBUX UW 克证券 美国 780 399,893.40 0.03 交易所 Virtus 维德思 33 Investmen 投资合 纳斯达 2 t 伙人股 VRTS UW 克证券 美国 347 398,280.92 0.03 Partners 份有限 交易所 Inc 公司 Lincoln 林肯电 纳斯达 33 Electric 气控股 LECO UW 克证券 美国 478 395,744.95 0.03 3 Holdings 份有限 交易所 Inc 公司 33 Clorox 高乐氏 纽约证 4 Co/The 公司 CLX UN 券交易 美国 416 393,608.04 0.03 所 33 Amerisour 美源伯 纽约证 5 ceBergen 根 ABC UN 券交易 美国 413 392,155.42 0.03 Corp 所 Tradew Tradeweb eb 纳斯达 33 Markets Market TW UW 克证券 美国 855 391,635.36 0.03 6 Inc s 股份 交易所 有限公 司 33 Toro 托罗公 纽约证 7 Co/The 司 TTC UN 券交易 美国 767 390,139.92 0.03 所 33 TopBuild TopBui BLD UN 纽约证 美国 346 388,169.66 0.03 8 Corp ld 公司 券交易 所 33 Dollar 达乐公 纽约证 9 General 司 DG UN 券交易 美国 234 385,455.57 0.03 Corp 所 34 CSX 公 纳斯达 0 CSX Corp 司 CSX UW 克证券 美国 1,974 384,995.70 0.03 交易所 Artisan 阿尔笛 Partners 生合伙 纽约证 34 Asset 人资产 APAM UN 券交易 美国 1,590 379,571.95 0.03 1 Managemen 管理股 所 t Inc 份有限 公司 34 Kimco Kimco 纽约证 2 Realty 房地产 KIM UN 券交易 美国 2,831 375,629.47 0.03 Corp 公司 所 34 Nuvei Nuvei 纳斯达 3 Corp Corp NVEI UW 克证券 美国 1,545 375,050.82 0.03 交易所 Axon 34 Axon Enterp 纳斯达 4 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 599 374,555.38 0.03 e Inc 份有限 交易所 公司 34 Pool 公 纳斯达 5 Pool Corp 司 POOL UW 克证券 美国 157 370,087.47 0.03 交易所 New New 34 Fortress Fortre 纳斯达 6 Energy ss NFE UW 克证券 美国 1,388 368,611.30 0.03 Inc Energy 交易所 Inc Zscale 纳斯达 34 Zscaler r 股份 ZS UW 克证券 美国 367 368,255.66 0.03 7 Inc 有限公 交易所 司 34 Charter 查特通 纳斯达 8 Communica 信公司 CHTR UW 克证券 美国 117 367,905.59 0.03 tions Inc 交易所 34 Morningst 晨星公 纳斯达 9 ar Inc 司 MORN UW 克证券 美国 225 365,179.02 0.03 交易所 35 Ares 阿瑞斯 ARES UN 纽约证 美国 949 362,148.08 0.03 0 Managemen 管理有 券交易 t Corp 限合伙 所 企业 United United Banksh 纳斯达 35 Bankshare ares 股 UBSI UW 克证券 美国 1,538 361,997.21 0.03 1 s Inc/WV 份有限 交易所 公司 /WV 35 Matson 美森公 纽约证 2 Inc 司 MATX UN 券交易 美国 740 361,953.86 0.03 所 35 安姆科 纽约证 3 Amcor PLC 公司 AMCR UN 券交易 美国 4,261 355,464.13 0.03 所 35 Bio-Techn Bio-te 纳斯达 4 e Corp chne 公 TECH UW 克证券 美国 152 353,618.83 0.03 司 交易所 35 Valero Valero 纽约证 5 Energy 能源 VLO UN 券交易 美国 487 347,371.06 0.03 Corp 所 35 Block 纽约证 6 Block Inc 股份有 SQ UN 券交易 美国 840 346,485.42 0.03 限公司 所 Internati 35 onal 国际商 纽约证 7 Business 业机器 IBM UN 券交易 美国 359 340,182.14 0.03 Machines 所 Corp Huntingto Huntin 35 n Ingalls gton 纽约证 8 Industrie Ingall HII UN 券交易 美国 230 336,231.74 0.03 s Inc s 工业 所 公司 35 Intel 纳斯达 9 Corp 英特尔 INTC UW 克证券 美国 1,319 331,165.91 0.03 交易所 Hartford 36 Financial 哈特福 纽约证 0 Services 德金融 HIG UN 券交易 美国 752 330,223.43 0.03 Group 服务 所 Inc/The 36 Avery 艾利丹 纽约证 1 Dennison 尼森 AVY UN 券交易 美国 296 321,566.80 0.03 Corp 所 UFP 36 UFP Indust 纳斯达 2 Industrie ries 股 UFPI UW 克证券 美国 700 320,120.36 0.03 s Inc 份有限 交易所 公司 Landst 36 Landstar ar 系 纳斯达 3 System 统股份 LSTR UW 克证券 美国 328 320,118.75 0.03 Inc 有限公 交易所 司 36 Toll 托尔兄 纽约证 4 Brothers 弟公司 TOL UN 券交易 美国 1,068 319,682.77 0.03 Inc 所 Texas 德克萨 纽约证 36 Pacific 斯州太 TPL UN 券交易 美国 32 319,574.32 0.03 5 Land Corp 平洋土 所 地公司 36 UDR 公 纽约证 6 UDR Inc 司 UDR UN 券交易 美国 1,030 318,262.64 0.03 所 36 Omnicom Omnico 纽约证 7 Group Inc m 集团 OMC UN 券交易 美国 741 316,341.91 0.03 所 Popula 纳斯达 36 Popular r 股份 BPOP UW 克证券 美国 602 310,817.42 0.03 8 Inc 有限公 交易所 司 Hilton 希尔顿 36 Worldwide 全球控 纽约证 9 Holdings 股股份 HLT UN 券交易 美国 412 308,142.39 0.02 Inc 有限公 所 司 Camden Camden 纽约证 37 Property 房地产 CPT UN 券交易 美国 338 305,061.59 0.02 0 Trust 信托公 所 司 37 林德公 纽约证 1 Linde PLC 共有限 LIN UN 券交易 美国 158 304,897.16 0.02 公司 所 Johnson 江森自 纽约证 37 Controls 控国际 JCI UN 券交易 美国 942 302,704.01 0.02 2 Internati 有限公 所 onal plc 司 37 T Rowe 普徕仕 TROW UW 纳斯达 美国 394 300,417.97 0.02 3 Price 克证券 Group Inc 交易所 37 Lithia 利西亚 纽约证 4 Motors 车行 LAD UN 券交易 美国 161 296,941.93 0.02 Inc 所 37 Illumina Illumi 纳斯达 5 Inc na 公司 ILMN UW 克证券 美国 238 294,480.66 0.02 交易所 Prudentia 保德信 纽约证 37 l 金融集 PRU UN 券交易 美国 458 294,103.21 0.02 6 Financial 团 所 Inc ExlServic ExlSer 纳斯达 37 e vice 控 EXLS UW 克证券 美国 294 290,704.43 0.02 7 Holdings 股公司 交易所 Inc 37 Edwards 爱德华 纽约证 8 Lifescien 生命科 EW UN 券交易 美国 454 289,736.91 0.02 ces Corp 学公司 所 37 DXC DXC 技 纽约证 9 Technolog 术公司 DXC UN 券交易 美国 1,423 289,470.27 0.02 y Co 所 38 FNB FNB/宾 纽约证 0 Corp/PA 州 FNB UN 券交易 美国 3,914 285,275.04 0.02 所 38 FirstEner 第一能 纽约证 1 gy Corp 源 FE UN 券交易 美国 1,106 284,961.61 0.02 所 Advanced 先进排 纽约证 38 Drainage 水系统 WMS UN 券交易 美国 465 281,090.55 0.02 2 Systems 公司 所 Inc 38 Range Range 纽约证 3 Resources 资源公 RRC UN 券交易 美国 1,690 280,721.08 0.02 Corp 司 所 38 Encompass 南方保 纽约证 4 Health 健公司 EHC UN 券交易 美国 743 279,497.26 0.02 Corp 所 Franklin Frankl 纳斯达 38 Electric in 电气 FELE UW 克证券 美国 566 278,289.27 0.02 5 Co Inc 有限公 交易所 司 38 纽约证 6 3M Co 3M 公司 MMM UN 券交易 美国 317 275,321.56 0.02 所 Alaska 阿拉斯 纽约证 38 Air Group 加航空 ALK UN 券交易 美国 1,016 273,092.24 0.02 7 Inc 集团公 所 司 38 Truist Truist 纽约证 8 Financial 金融公 TFC UN 券交易 美国 854 271,846.73 0.02 Corp 司 所 Marriott 纽约证 38 Vacations 万豪环 VAC UN 券交易 美国 348 271,392.91 0.02 9 Worldwide 球度假 所 Corp 39 M&T Bank M&T 银 纽约证 0 Corp 行 MTB UN 券交易 美国 253 270,641.70 0.02 所 39 National 国家燃 纽约证 1 Fuel Gas 气公司 NFG UN 券交易 美国 605 268,189.22 0.02 Co 所 Clearf 纳斯达 39 Clearfiel ield 股 CLFD UQ 克证券 美国 631 262,351.65 0.02 2 d Inc 份有限 交易所 公司 Pinnacle Pinnac 39 Financial le 财务 纳斯达 3 Partners 合伙人 PNFP UW 克证券 美国 526 255,268.50 0.02 Inc 股份有 交易所 限公司 Skyline Skylin 纽约证 39 Champion e SKY UN 券交易 美国 791 251,739.38 0.02 4 Corp Champi 所 on 公司 39 Alleghany Allegh 纽约证 5 Corp any 公 Y UN 券交易 美国 45 251,607.03 0.02 司 所 39 Ross Ross 纳斯达 6 Stores 商店有 ROST UW 克证券 美国 525 247,454.35 0.02 Inc 限公司 交易所 39 Target 塔吉特 纽约证 7 Corp 公司 TGT UN 券交易 美国 261 247,389.12 0.02 所 39 Parker-Ha 派克汉 纽约证 8 nnifin 尼汾 PH UN 券交易 美国 147 242,746.98 0.02 Corp 所 39 NVR Inc NVR 股 NVR UN 纽约证 美国 9 241,860.47 0.02 9 份有限 券交易 公司 所 40 Caesars 凯撒娱 纳斯达 0 Entertain 乐集团 CZR UW 克证券 美国 932 239,567.45 0.02 ment Inc 交易所 Unity Unity 纽约证 40 Software 软件股 U UN 券交易 美国 960 237,229.20 0.02 1 Inc 份有限 所 公司 阿肯色 40 Home Home 纽约证 2 BancShare BancSh HOMB UN 券交易 美国 1,692 235,857.66 0.02 s Inc/AR ares 公 所 司 40 Middleby 美得彼 纳斯达 3 Corp/The 公司 MIDD UW 克证券 美国 278 233,892.83 0.02 交易所 40 Dover 纽约证 4 Corp 都福 DOV UN 券交易 美国 287 233,683.16 0.02 所 Valley 40 Valley Nation 纳斯达 5 National al VLY UW 克证券 美国 3,330 232,652.69 0.02 Bancorp Bancor 交易所 p 40 Sony 索尼集 纽约证 6 Group 团公司 SONY UN 券交易 美国 416 228,297.13 0.02 Corp 所 Altery 纽约证 40 Alteryx x 股份 AYX UN 券交易 美国 700 227,476.19 0.02 7 Inc 有限公 所 司 United 美国联 40 Airlines 合航空 纳斯达 8 Holdings 控股股 UAL UW 克证券 美国 949 225,594.18 0.02 Inc 份有限 交易所 公司 40 纽约证 9 RH RH RH UN 券交易 美国 158 225,080.76 0.02 所 41 Crane Crane 纽约证 0 Holdings Holdin CR UN 券交易 美国 383 225,070.02 0.02 Co gs Co 所 41 Laborator 美国实 LH UN 纽约证 美国 143 224,922.37 0.02 1 y Corp of 验控股 券交易 America 所 Holdings Philip 菲利普 纽约证 41 Morris 莫里斯 PM UN 券交易 美国 335 221,999.02 0.02 2 Internati 国际集 所 onal Inc 团公司 Everco 纽约证 41 Evercore re 股份 EVR UN 券交易 美国 351 220,517.21 0.02 3 Inc 有限公 所 司 Cincinnat 纳斯达 41 i 辛辛那 CINF UW 克证券 美国 274 218,795.13 0.02 4 Financial 提金融 交易所 Corp 41 Amkor 安靠技 纳斯达 5 Technolog 术公司 AMKR UW 克证券 美国 1,922 218,643.32 0.02 y Inc 交易所 Martin Martin Mariet 纽约证 41 Marietta ta 材 MLM UN 券交易 美国 108 216,898.49 0.02 6 Materials 料股份 所 Inc 有限公 司 MACOM MACOM Technolog 技术解 纳斯达 41 y 决方案 MTSI UW 克证券 美国 691 213,792.32 0.02 7 Solutions 控股股 交易所 Holdings 份有限 Inc 公司 41 Sanmina Sanmin 纳斯达 8 Corp a 公司 SANM UW 克证券 美国 778 212,670.44 0.02 交易所 JB Hunt JB Hunt 41 Transport 运输服 纳斯达 9 Services 务股份 JBHT UW 克证券 美国 201 212,425.68 0.02 Inc 有限公 交易所 司 42 Cooper 库柏股 纽约证 0 Cos 份有限 COO UN 券交易 美国 99 208,045.88 0.02 Inc/The 公司 所 42 Saia 股 纳斯达 1 Saia Inc 份有限 SAIA UW 克证券 美国 164 206,925.88 0.02 公司 交易所 42 Cboe Cboe 环 CBOE UF 芝加哥 美国 272 206,628.44 0.02 2 Global 球市场 期权交 Markets 公司 易所 Inc 42 XPO XPO 物 纽约证 3 Logistics 流公司 XPO UN 券交易 美国 637 205,891.79 0.02 Inc 所 42 Regions 地区金 纽约证 4 Financial 融公司 RF UN 券交易 美国 1,635 205,746.36 0.02 Corp 所 42 Synchrony 同步金 纽约证 5 Financial 融公司 SYF UN 券交易 美国 1,107 205,203.34 0.02 所 42 Korn 光辉国 纽约证 6 Ferry 际 KFY UN 券交易 美国 523 203,653.81 0.02 所 42 Cathay 国泰万 纳斯达 7 General 通金控 CATY UW 克证券 美国 774 203,369.51 0.02 Bancorp 交易所 Synapt 纳斯达 42 Synaptics ics 股 SYNA UW 克证券 美国 256 202,823.88 0.02 8 Inc 份有限 交易所 公司 42 Splunk Splunk 纳斯达 9 Inc 公司 SPLK UW 克证券 美国 336 199,479.99 0.02 交易所 Altair 43 Altair Engine 纳斯达 0 Engineeri ering ALTR UW 克证券 美国 565 199,076.90 0.02 ng Inc 股份有 交易所 限公司 43 Houlihan 华利安 纽约证 1 Lokey Inc 股份有 HLI UN 券交易 美国 374 198,119.32 0.02 限公司 所 MKS 43 MKS Instru 纳斯达 2 Instrumen ments MKSI UW 克证券 美国 287 197,683.01 0.02 ts Inc 股份有 交易所 限公司 Xponentia Xponen 纽约证 43 l Fitness tial XPOF UN 券交易 美国 2,333 196,660.66 0.02 3 Inc Fitnes 所 s Inc 43 纳斯达 4 AMERCO Amerco UHAL UW 克证券 美国 61 195,785.16 0.02 交易所 Summit Summit 纽约证 43 Materials 材料股 SUM UN 券交易 美国 1,236 193,197.31 0.02 5 Inc 份有限 所 公司 Bath & 43 Bath & Body 纽约证 6 Body Works BBWI UN 券交易 美国 1,066 192,595.17 0.02 Works Inc 股份有 所 限公司 43 DR Horton 霍顿房 纽约证 7 Inc 屋公司 DHI UN 券交易 美国 430 191,017.85 0.02 所 红岩赌 43 Red Rock 场度假 纳斯达 8 Resorts 村股份 RRR UW 克证券 美国 853 190,980.14 0.02 Inc 有限公 交易所 司 43 Webster 韦伯斯 纽约证 9 Financial 特金融 WBS UN 券交易 美国 675 190,947.72 0.02 Corp 公司 所 44 Stryker 纽约证 0 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 143 190,919.13 0.02 所 Bank of 纽约梅 纽约证 44 New York 隆银行 BK UN 券交易 美国 678 189,794.23 0.02 1 Mellon 股份有 所 Corp/The 限公司 44 Henry 亨利香 纳斯达 2 Schein 恩公司 HSIC UW 克证券 美国 367 189,017.05 0.02 Inc 交易所 44 CBRE 世邦魏 纽约证 3 Group Inc 理仕 CBRE UN 券交易 美国 382 188,717.99 0.02 所 IQVIA IQVIA 纽约证 44 Holdings 控股股 IQV UN 券交易 美国 129 187,863.56 0.02 4 Inc 份有限 所 公司 44 Otis 奥的斯 纽约证 5 Worldwide 电梯公 OTIS UN 券交易 美国 393 186,397.79 0.02 Corp 司 所 United 纽约证 44 States 美国钢 X UN 券交易 美国 1,549 186,191.62 0.01 6 Steel 铁 所 Corp 44 PVH 公 纽约证 7 PVH Corp 司 PVH UN 券交易 美国 487 185,974.91 0.01 所 44 Avient Avient 纽约证 8 Corp 公司 AVNT UN 券交易 美国 690 185,605.11 0.01 所 44 Terex 特雷克 纽约证 9 Corp 斯公司 TEX UN 券交易 美国 1,006 184,793.16 0.01 所 45 PerkinElm 珀金埃 纽约证 0 er Inc 尔默 PKI UN 券交易 美国 193 184,217.59 0.01 所 45 Boise Boise 纽约证 1 Cascade Cascad BCC UN 券交易 美国 461 184,059.41 0.01 Co e 公司 所 Insteel Instee 纽约证 45 Industrie l 工业 IIIN UN 券交易 美国 798 180,326.32 0.01 2 s Inc 股份有 所 限公司 Change Change 纳斯达 45 Healthcar Health CHNG UW 克证券 美国 1,158 179,217.74 0.01 3 e Inc care 交易所 Inc Equita 45 Equitable ble 控 纽约证 4 Holdings 股股份 EQH UN 券交易 美国 1,023 178,990.42 0.01 Inc 有限公 所 司 45 Zebra 斑马技 纳斯达 5 Technolog 术公司 ZBRA UW 克证券 美国 90 177,553.44 0.01 ies Corp 交易所 45 Aspen 艾斯本 纳斯达 6 Technolog 技术有 AZPN UW 克证券 美国 141 173,817.74 0.01 y Inc 限公司 交易所 安飞士 45 Avis 百捷乐 纳斯达 7 Budget 集团股 CAR UW 克证券 美国 171 168,796.27 0.01 Group Inc 份有限 交易所 公司 45 Generac Genera 纽约证 8 Holdings c 控股 GNRC UN 券交易 美国 119 168,181.11 0.01 Inc 公司 所 45 Element Elemen ESI UN 纽约证 美国 1,404 167,725.94 0.01 9 Solutions t 解决 券交易 Inc 方案股 所 份有限 公司 46 PacWest 西太平 纳斯达 0 Bancorp 洋银行 PACW UW 克证券 美国 933 166,937.89 0.01 交易所 46 Magna 麦格纳 纽约证 1 Internati 国际公 MGA UN 券交易 美国 446 164,331.31 0.01 onal Inc 司 所 46 Regal Regal 纽约证 2 Rexnord Rexnor RRX UN 券交易 美国 208 158,470.65 0.01 Corp d 公司 所 Equifa 纽约证 46 Equifax x 股份 EFX UN 券交易 美国 129 158,245.55 0.01 3 Inc 有限公 所 司 46 Southwest 西南航 纽约证 4 Airlines 空 LUV UN 券交易 美国 645 156,358.17 0.01 Co 所 46 State 道富集 纽约证 5 Street 团 STT UN 券交易 美国 377 155,986.69 0.01 Corp 所 46 Cadence Cadenc 纽约证 6 Bank e 银行 CADE UN 券交易 美国 987 155,535.08 0.01 所 BJ's BJ's 批 46 Wholesale 发俱乐 纽约证 7 Club 部控股 BJ UN 券交易 美国 371 155,172.40 0.01 Holdings 有限公 所 Inc 司 46 CarMax CarMax 纽约证 8 Inc 股份有 KMX UN 券交易 美国 254 154,240.86 0.01 限公司 所 46 API Group API 纽约证 9 Corp Group APG UN 券交易 美国 1,508 151,508.24 0.01 Corp 所 Simmons 西蒙斯 纳斯达 47 First 第一国 SFNC UW 克证券 美国 1,034 147,535.63 0.01 0 National 民公司 交易所 Corp Vail 范尔度 纽约证 47 Resorts 假村管 MTN UN 券交易 美国 99 144,878.66 0.01 1 Inc 理公司 所 公司 Pacific 太平洋 纳斯达 47 Premier 第一合 PPBI UW 克证券 美国 713 139,920.07 0.01 2 Bancorp 众银行 交易所 Inc 47 Vulcan Vulcan 纽约证 3 Materials 材料 VMC UN 券交易 美国 146 139,238.73 0.01 Co 所 47 SLM 公 纳斯达 4 SLM Corp 司 SLM UW 克证券 美国 1,280 136,934.04 0.01 交易所 VICI 47 VICI Proper 纽约证 5 Propertie ties 股 VICI UN 券交易 美国 681 136,154.10 0.01 s Inc 份有限 所 公司 47 Vertiv Vertiv 纽约证 6 Holdings Holdin VRT UN 券交易 美国 2,461 135,767.73 0.01 Co gs Co 所 47 First 第一线 纽约证 7 Horizon 国民银 FHN UN 券交易 美国 925 135,707.86 0.01 Corp 行 所 Annaly Annaly 47 Capital 资本管 纽约证 8 Managemen 理股份 NLY UN 券交易 美国 3,414 135,414.17 0.01 t Inc 有限公 所 司 Assured 美国保 纽约证 47 Guaranty 证担保 AGO UN 券交易 美国 361 135,168.87 0.01 9 Ltd 有限公 所 司 48 Allegiant 忠实旅 纳斯达 0 Travel Co 游公司 ALGT UW 克证券 美国 178 135,100.62 0.01 交易所 Veeva 48 Veeva System 纽约证 1 Systems s 股份 VEEV UN 券交易 美国 101 134,241.69 0.01 Inc 有限公 所 司 48 Boeing 纽约证 2 Co/The 波音 BA UN 券交易 美国 145 133,049.48 0.01 所 48 Comfort 美国舒 纽约证 3 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 231 128,910.22 0.01 USA Inc 公司 所 Align Align 纳斯达 48 Technolog 科技股 ALGN UW 克证券 美国 81 128,659.35 0.01 4 y Inc 份有限 交易所 公司 48 Emerson 艾默生 纽约证 5 Electric 电气 EMR UN 券交易 美国 240 128,117.94 0.01 Co 所 ZoomInfo ZoomIn 纳斯达 48 Technolog fo 科技 ZI UW 克证券 美国 547 122,028.55 0.01 6 ies Inc 股份有 交易所 限公司 48 Twitter 推特公 纽约证 7 Inc 司 TWTR UN 券交易 美国 478 119,948.96 0.01 所 Penumb 纽约证 48 Penumbra ra 股份 PEN UN 券交易 美国 143 119,505.60 0.01 8 Inc 有限公 所 司 48 Hanesbran 汉佰有 纽约证 9 ds Inc 限公司 HBI UN 券交易 美国 1,696 117,126.28 0.01 所 49 Light & Light & 纳斯达 0 Wonder Wonder LNW UW 克证券 美国 371 117,001.78 0.01 Inc Inc 交易所 Trade Trade 纳斯达 49 Desk Desk 股 TTD UQ 克证券 美国 416 116,954.47 0.01 1 Inc/The 份有限 交易所 公司 Darlin 49 Darling g 纽约证 2 Ingredien Ingred DAR UN 券交易 美国 288 115,586.42 0.01 ts Inc ients 所 公司 American 美国金 49 Financial 融集团 纽约证 3 Group 公司/ AFG UN 券交易 美国 123 114,587.96 0.01 Inc/OH 俄亥俄 所 州 Quest 49 Quest Diagno 纽约证 4 Diagnosti stics DGX UN 券交易 美国 128 114,237.69 0.01 cs Inc 股份有 所 限公司 49 Corning 康宁公 GLW UN 纽约证 美国 540 114,197.16 0.01 5 Inc 司 券交易 所 49 UMB UMB 金 纳斯达 6 Financial 融公司 UMBF UW 克证券 美国 197 113,836.75 0.01 Corp 交易所 49 American 美国航 纳斯达 7 Airlines 空集团 AAL UW 克证券 美国 1,327 112,928.43 0.01 Group Inc 公司 交易所 49 Best Buy 纽约证 8 Co Inc 百思买 BBY UN 券交易 美国 257 112,441.65 0.01 所 纳斯达 纳斯达 49 Nasdaq 克股份 NDAQ UW 克证券 美国 106 108,518.24 0.01 9 Inc 有限公 交易所 司 50 CNA CNA 金 纽约证 0 Financial 融公司 CNA UN 券交易 美国 360 108,483.07 0.01 Corp 所 奥林匹 纳斯达 50 Olympic 克钢铁 ZEUS UW 克证券 美国 627 108,357.23 0.01 1 Steel Inc 股份有 交易所 限公司 50 LKQ 公 纳斯达 2 LKQ Corp 司 LKQ UW 克证券 美国 327 107,734.28 0.01 交易所 Graphic 图像包 纽约证 50 Packaging 装控股 GPK UN 券交易 美国 781 107,452.87 0.01 3 Holding 公司 所 Co 50 Williams- 威廉斯 纽约证 4 Sonoma -索纳 WSM UN 券交易 美国 143 106,482.07 0.01 Inc 玛公司 所 Mid-Am Mid-Ameri erica ca Apartm 纽约证 50 Apartment ent MAA UN 券交易 美国 90 105,505.22 0.01 5 Communiti Commun 所 es Inc ities 股份有 限公司 50 Seaboard Seaboa 纽约证 6 Corp rd 公司 SEB UA 券交易 美国 4 104,230.19 0.01 所 50 Boyd 波伊德 BYD UN 纽约证 美国 311 103,840.46 0.01 7 Gaming 博彩公 券交易 Corp 司 所 Host Host 酒 50 Hotels & 店及度 纳斯达 8 Resorts 假股份 HST UW 克证券 美国 984 103,551.00 0.01 Inc 有限公 交易所 司 New 纽约证 50 New Relic Relic NEWR UN 券交易 美国 302 101,443.48 0.01 9 Inc 股份有 所 限公司 51 IDEXX 爱德士 纳斯达 0 Laborator 股份有 IDXX UW 克证券 美国 43 101,217.24 0.01 ies Inc 限公司 交易所 51 Chart 查特工 纽约证 1 Industrie 业公司 GTLS UN 券交易 美国 89 99,978.52 0.01 s Inc 所 Planet Planet 纽约证 51 Fitness 健身股 PLNT UN 券交易 美国 219 99,960.87 0.01 2 Inc 份有限 所 公司 Royal 皇家加 51 Caribbean 勒比国 纽约证 3 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 424 99,341.07 0.01 Ltd 有限公 所 司 51 Illinois 伊利诺 纽约证 4 Tool 伊工具 ITW UN 券交易 美国 81 99,075.36 0.01 Works Inc 所 51 CubeSm 纽约证 5 CubeSmart art CUBE UN 券交易 美国 345 98,915.30 0.01 所 51 Ambarella 安霸股 纳斯达 6 Inc 份有限 AMBA UW 克证券 美国 225 98,848.85 0.01 公司 交易所 51 Gilead 吉利德 纳斯达 7 Sciences 科学 GILD UW 克证券 美国 238 98,729.93 0.01 Inc 交易所 51 Equity 公寓物 纽约证 8 Residenti 业权益 EQR UN 券交易 美国 202 97,908.86 0.01 al 信托 所 Beacon Beacon 纳斯达 51 Roofing Roofin BECN UW 克证券 美国 283 97,549.39 0.01 9 Supply g 交易所 Inc Supply 股份有 限公司 Avalon 52 AvalonBay Bay 社 纽约证 0 Communiti 区股份 AVB UN 券交易 美国 74 96,473.02 0.01 es Inc 有限公 所 司 52 Umpqua Umpqua 纳斯达 1 Holdings 控股公 UMPQ UW 克证券 美国 855 96,230.40 0.01 Corp 司 交易所 52 欧扎克 纳斯达 2 Bank OZK 银行 OZK UW 克证券 美国 368 92,691.41 0.01 交易所 52 HEICO 海科航 HEI/A 纽约证 3 Corp 空公司 UN 券交易 美国 131 92,649.40 0.01 所 Lumen Lumen 纽约证 52 Technolog 科技股 LUMN UN 券交易 美国 1,259 92,185.71 0.01 4 ies Inc 份有限 所 公司 52 F5 股份 纳斯达 5 F5 Inc 有限公 FFIV UW 克证券 美国 89 91,413.03 0.01 司 交易所 52 Foot 富乐客 纽约证 6 Locker 公司 FL UN 券交易 美国 536 90,832.09 0.01 Inc 所 52 Ciena 讯远通 纽约证 7 Corp 信 CIEN UN 券交易 美国 295 90,479.74 0.01 所 Interpubl Interp 纽约证 52 ic Group ublic IPG UN 券交易 美国 479 88,502.36 0.01 8 of Cos 集团 所 Inc/The 52 KeyCor 纽约证 9 KeyCorp p 公司 KEY UN 券交易 美国 755 87,306.25 0.01 所 53 BOK BOK 金 纳斯达 0 Financial 融公司 BOKF UW 克证券 美国 169 85,724.85 0.01 Corp 交易所 53 East West 华美银 纳斯达 1 Bancorp 行集团 EWBC UW 克证券 美国 197 85,675.05 0.01 Inc 公司 交易所 53 Brink's Brink' BCO UN 纽约证 美国 208 84,749.41 0.01 2 Co/The s 公司 券交易 所 53 JPMorgan 摩根大 纽约证 3 Chase & Co 通 JPM UN 券交易 美国 112 84,646.32 0.01 所 SBA 纳斯达 53 Communica SBA 通 SBAC UW 克证券 美国 39 83,771.36 0.01 4 tions 信公司 交易所 Corp 53 Jefferies 杰富瑞 纽约证 5 Financial 金融集 JEF UN 券交易 美国 451 83,601.36 0.01 Group Inc 团 所 Metropoli Metrop 53 tan Bank olitan 纽约证 6 Holding Bank MCB UN 券交易 美国 177 82,465.25 0.01 Corp Holdin 所 g Corp 53 Northern 北美信 纳斯达 7 Trust 托 NTRS UW 克证券 美国 125 80,939.48 0.01 Corp 交易所 53 HubSpot HubSpo 纽约证 8 Inc t 公司 HUBS UN 券交易 美国 40 80,711.30 0.01 所 Armstrong 阿姆斯 纽约证 53 World 壮世界 AWI UN 券交易 美国 160 80,493.85 0.01 9 Industrie 工业有 所 s Inc 限公司 54 Hillenbra Hillen 纽约证 0 nd Inc brand HI UN 券交易 美国 292 80,270.49 0.01 公司 所 AMN AMN 医 54 Healthcar 疗服务 纽约证 1 e 股份有 AMN UN 券交易 美国 108 79,521.23 0.01 Services 限公司 所 Inc Transc 纳斯达 54 Transcat at 股份 TRNS UQ 克证券 美国 208 79,305.12 0.01 2 Inc 有限公 交易所 司 Global Global 纽约证 54 Industria Indust GIC UN 券交易 美国 337 76,379.02 0.01 3 l Co rial 公 所 司 54 Garmin 佳明有 GRMN UN 纽约证 美国 114 75,171.04 0.01 4 Ltd 限公司 券交易 所 54 Manhattan 曼哈顿 纳斯达 5 Associate 联合软 MANH UW 克证券 美国 96 73,836.14 0.01 s Inc 件公司 交易所 54 Tyler Tyler 纽约证 6 Technolog 科技公 TYL UN 券交易 美国 33 73,636.41 0.01 ies Inc 司 所 54 Century 世纪社 纽约证 7 Communiti 区有限 CCS UN 券交易 美国 238 71,831.17 0.01 es Inc 公司 所 54 Westrock WestRo 纽约证 8 Co ck 公司 WRK UN 券交易 美国 268 71,658.42 0.01 所 Uber 优步技 纽约证 54 Technolog 术股份 UBER UN 券交易 美国 520 71,403.93 0.01 9 ies Inc 有限公 所 司 Sensata Sensat Technolog a 纽约证 55 ies Techno ST UN 券交易 美国 256 70,975.47 0.01 0 Holding logies 所 PLC Holdin g PLC 55 Upwork Upwork 纳斯达 1 Inc Inc UPWK UW 克证券 美国 506 70,228.63 0.01 交易所 55 MasTec MasTec 纽约证 2 Inc 股份有 MTZ UN 券交易 美国 146 70,217.08 0.01 限公司 所 Intercont 洲际交 纽约证 55 inental 易所 ICE UN 券交易 美国 111 70,056.55 0.01 3 Exchange (ICE) 所 Inc 55 PTC 公 纳斯达 4 PTC Inc 司 PTC UW 克证券 美国 97 69,227.96 0.01 交易所 55 Plexus Plexus 纳斯达 5 Corp 有限公 PLXS UW 克证券 美国 128 67,436.15 0.01 司 交易所 55 Lazard Lazard 纽约证 6 Ltd 有限公 LAZ UN 券交易 美国 303 65,907.49 0.01 司 所 55 Warner 华纳兄 WBD UW 纳斯达 美国 716 64,487.96 0.01 7 Bros 弟探索 克证券 Discovery 公司 交易所 Inc Wolfsp 纽约证 55 Wolfspeed eed 股 WOLF UN 券交易 美国 151 64,301.59 0.01 8 Inc 份有限 所 公司 55 Norfolk 诺福克 纽约证 9 Southern 南方 NSC UN 券交易 美国 41 62,542.80 0.01 Corp 所 56 Five9 纳斯达 0 Five9 Inc 公司 FIVN UQ 克证券 美国 102 62,391.05 0.01 交易所 56 Valmont 维蒙特 纽约证 1 Industrie 工业公 VMI UN 券交易 美国 41 61,810.85 0.00 s Inc 司 所 Vishay 纽约证 56 Intertech 威世公 VSH UN 券交易 美国 499 59,678.98 0.00 2 nology 司 所 Inc 56 Snap-on 纽约证 3 Inc 实耐宝 SNA UN 券交易 美国 45 59,505.62 0.00 所 56 General 通用电 纽约证 4 Electric 气 GE UN 券交易 美国 139 59,396.76 0.00 Co 所 Cloudf 纽约证 56 Cloudflar lare 股 NET UN 券交易 美国 201 59,018.37 0.00 5 e Inc 份有限 所 公司 Primer 纽约证 56 Primerica ica 股 PRI UN 券交易 美国 73 58,639.99 0.00 6 Inc 份有限 所 公司 56 Hawaiian 夏威夷 纳斯达 7 Holdings 控股有 HA UW 克证券 美国 610 58,584.48 0.00 Inc 限公司 交易所 Floor & Floor& 56 Decor Decor 纽约证 8 Holdings 控股股 FND UN 券交易 美国 138 58,311.86 0.00 Inc 份有限 所 公司 56 Smartshee Smarts 纽约证 9 t Inc heet SMAR UN 券交易 美国 276 58,219.25 0.00 Inc 所 OneMain OneMai 纽约证 57 Holdings n 控股 OMF UN 券交易 美国 229 57,449.72 0.00 0 Inc 股份有 所 限公司 57 ROBLOX Roblox 纽约证 1 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 256 56,457.37 0.00 所 57 AES 爱伊斯 纽约证 2 Corp/The 公司 AES UN 券交易 美国 400 56,402.61 0.00 所 57 BankUnite BankUn 纽约证 3 d Inc ited 公 BKU UN 券交易 美国 231 55,145.36 0.00 司 所 DocuSi 纳斯达 57 DocuSign gn 股份 DOCU UW 克证券 美国 142 54,684.22 0.00 4 Inc 有限公 交易所 司 57 Dexcom Dexcom 纳斯达 5 Inc 股份有 DXCM UW 克证券 美国 108 54,021.67 0.00 限公司 交易所 57 Manulife 宏利金 纽约证 6 Financial 融 MFC UN 券交易 美国 457 53,153.01 0.00 Corp 所 Paycom Paycom 纽约证 57 Software 软件股 PAYC UN 券交易 美国 28 52,639.93 0.00 7 Inc 份有限 所 公司 57 Plug 普拉格 纳斯达 8 Power Inc 动力公 PLUG UR 克证券 美国 471 52,378.92 0.00 司 交易所 57 Adient 纽约证 9 PLC 安道拓 ADNT UN 券交易 美国 252 50,112.41 0.00 所 58 GMS 股 纽约证 0 GMS Inc 份有限 GMS UN 券交易 美国 167 49,875.77 0.00 公司 所 Expeditor s 华盛顿 纳斯达 58 Internati 康捷国 EXPD UW 克证券 美国 73 47,748.79 0.00 1 onal of 际物流 交易所 Washingto 公司 n Inc 58 Asbury 阿斯伯 ABG UN 纽约证 美国 42 47,733.36 0.00 2 Automotiv 里汽车 券交易 e Group 集团股 所 Inc 份有限 公司 58 纳斯达 3 Sonos Inc 搜诺思 SONO UW 克证券 美国 386 46,734.43 0.00 交易所 Kinder 特拉华 纽约证 58 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 415 46,680.47 0.00 4 Inc 摩根公 所 司 58 Arcosa Arcosa 纽约证 5 Inc Inc ACA UN 券交易 美国 146 45,495.10 0.00 所 58 Biogen 纳斯达 6 Inc 百健 BIIB UW 克证券 美国 32 43,799.13 0.00 交易所 ABM ABM 纽约证 58 Industrie Indust ABM UN 券交易 美国 147 42,837.12 0.00 7 s Inc ries 所 公司 Altra Altra 58 Industria Indust 纳斯达 8 l Motion rial AIMC UW 克证券 美国 181 42,820.41 0.00 Corp Motion 交易所 公司 58 Skechers 斯凯奇 纽约证 9 USA Inc 美国公 SKX UN 券交易 美国 174 41,549.74 0.00 司 所 59 AMC AMC 网 纳斯达 0 Networks 络公司 AMCX UW 克证券 美国 210 41,041.55 0.00 Inc 交易所 DoorDa 纽约证 59 DoorDash sh 股份 DASH UN 券交易 美国 91 39,191.02 0.00 1 Inc 有限公 所 司 59 ANSYS 纳斯达 2 ANSYS Inc 股份有 ANSS UW 克证券 美国 24 38,543.30 0.00 限公司 交易所 Mercad 纳斯达 59 MercadoLi olibre MELI UW 克证券 美国 9 38,468.60 0.00 3 bre Inc 股份有 交易所 限公司 59 Covetrus Covetr CVET UW 纳斯达 美国 272 37,879.14 0.00 4 Inc us Inc 克证券 交易所 59 PagerDuty PagerD 纽约证 5 Inc uty Inc PD UN 券交易 美国 225 37,419.41 0.00 所 UniFir 纽约证 59 UniFirst st 公司 UNF UN 券交易 美国 32 36,978.20 0.00 6 Corp/MA /马萨 所 诸塞州 59 Unisys 优利系 纽约证 7 Corp 统 UIS UN 券交易 美国 446 36,009.21 0.00 所 59 Chemed Chemed 纽约证 8 Corp 公司 CHE UN 券交易 美国 11 34,652.90 0.00 所 59 Paramount 派拉蒙 纳斯达 9 Global 全球 PARA UW 克证券 美国 207 34,286.93 0.00 交易所 60 Carnival 嘉年华 纽约证 0 Corp 公司 CCL UN 券交易 美国 569 33,032.50 0.00 所 60 Cinemark 喜满客 纽约证 1 Holdings 控股公 CNK UN 券交易 美国 304 30,644.79 0.00 Inc 司 所 阿斯利 纳斯达 60 AstraZene 康公共 AZN UW 克证券 美国 66 29,265.87 0.00 2 ca PLC 有限公 交易所 司 CommScope 康普控 纳斯达 60 Holding 股股份 COMM UW 克证券 美国 712 29,244.52 0.00 3 Co Inc 有限公 交易所 司 60 TripAdvis 猫途鹰 纳斯达 4 or Inc 股份有 TRIP UW 克证券 美国 242 28,910.03 0.00 限公司 交易所 60 LendingCl Lendin 纽约证 5 ub Corp gClub LC UN 券交易 美国 350 27,459.69 0.00 公司 所 Citi Citi 纳斯达 60 Trends Trends CTRN UW 克证券 美国 167 26,507.01 0.00 6 Inc 股份有 交易所 限公司 60 Big Lots Big 纽约证 7 Inc Lots BIG UN 券交易 美国 185 26,036.54 0.00 公司 所 Take-Two Take-T 60 Interacti wo 互动 纳斯达 8 ve 软件股 TTWO UW 克证券 美国 31 25,492.78 0.00 Software 份有限 交易所 Inc 公司 SiteOn SiteOne e 60 Landscape Landsc 纽约证 9 Supply ape SITE UN 券交易 美国 30 23,933.52 0.00 Inc Supply 所 股份有 限公司 ModivC 纳斯达 61 ModivCare are 股 MODV UW 克证券 美国 41 23,251.65 0.00 0 Inc 份有限 交易所 公司 61 Masimo Masimo 纳斯达 1 Corp 公司 MASI UW 克证券 美国 26 22,801.44 0.00 交易所 Upstart Upstar 纳斯达 61 Holdings t UPST UW 克证券 美国 105 22,282.52 0.00 2 Inc Holdin 交易所 gs Inc 61 Snap 股 纽约证 3 Snap Inc 份有限 SNAP UN 券交易 美国 250 22,030.17 0.00 公司 所 61 Cardinal 嘉德诺 纽约证 4 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 58 20,346.68 0.00 Inc 团 所 德国 纽约证 61 QIAGEN NV QIAGEN QGEN UN 券交易 美国 64 20,273.80 0.00 5 公共有 所 限公司 61 新闻集 纳斯达 6 News Corp 团 NWS UW 克证券 美国 172 18,342.79 0.00 交易所 61 Yum China 百胜中 纽约证 7 Holdings 国 YUMC UN 券交易 美国 56 18,228.16 0.00 Inc 所 61 Coinbase 阿帕奇 纳斯达 8 Global 公司 COIN UW 克证券 美国 57 17,987.49 0.00 Inc 交易所 61 Twilio Twilio 纽约证 9 Inc 股份有 TWLO UN 券交易 美国 31 17,436.96 0.00 限公司 所 62 Teleflex 泰利福 纽约证 0 Inc 公司 TFX UN 券交易 美国 10 16,499.98 0.00 所 Stanley 史丹利 纽约证 62 Black & 百得公 SWK UN 券交易 美国 21 14,778.91 0.00 1 Decker 司 所 Inc 62 MicroStra 微策略 纳斯达 2 tegy Inc 公司 MSTR UW 克证券 美国 13 14,334.88 0.00 交易所 62 Cerence Cerenc 纳斯达 3 Inc e Inc CRNC UW 克证券 美国 81 13,715.62 0.00 交易所 62 Carvana Carvan 纽约证 4 Co a 公司 CVNA UN 券交易 美国 90 13,638.91 0.00 所 62 Owens & Owens & 纽约证 5 Minor Inc Minor OMI UN 券交易 美国 63 13,297.63 0.00 公司 所 Pinter 纽约证 62 Pinterest est 股 PINS UN 券交易 美国 106 12,919.18 0.00 6 Inc 份有限 所 公司 62 SiTime SiTime 纳斯达 7 Corp Corp SITM UQ 克证券 美国 11 12,035.75 0.00 交易所 Abiome 纳斯达 62 ABIOMED d 股份 ABMD UW 克证券 美国 7 11,627.97 0.00 8 Inc 有限公 交易所 司 62 Moody's 纽约证 9 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 6 10,951.80 0.00 所 63 Bruker 布鲁克 纳斯达 0 Corp 公司 BRKR UW 克证券 美国 24 10,108.98 0.00 交易所 SkyWes 纳斯达 63 SkyWest t 股份 SKYW UW 克证券 美国 63 8,984.89 0.00 1 Inc 有限公 交易所 司 Groupo 纳斯达 63 Groupon n 股份 GRPN UW 克证券 美国 118 8,948.98 0.00 2 Inc 有限公 交易所 司 63 Louisiana 路易斯 纽约证 3 -Pacific 安娜太 LPX UN 券交易 美国 25 8,793.61 0.00 Corp 平洋 所 63 AZEK Co AZEK Co 纽约证 4 Inc/The Inc/Th AZEK UN 券交易 美国 77 8,650.86 0.00 e 所 iHeart 纳斯达 63 iHeartMed Media IHRT UW 克证券 美国 156 8,260.66 0.00 5 ia Inc 股份有 交易所 限公司 Peloto 63 Peloton n 纳斯达 6 Interacti Intera PTON UW 克证券 美国 131 8,071.00 0.00 ve Inc ctive 交易所 Inc Magnit 纳斯达 63 Magnite e 股份 MGNI UW 克证券 美国 134 7,986.03 0.00 7 Inc 有限公 交易所 司 63 Repligen Replig 纳斯达 8 Corp en 公司 RGEN UW 克证券 美国 7 7,629.52 0.00 交易所 Five 纳斯达 63 Five Below FIVE UW 克证券 美国 10 7,612.74 0.00 9 Below Inc 股份有 交易所 限公司 64 Universal 美国通 纳斯达 0 Display 用显示 OLED UW 克证券 美国 9 6,109.12 0.00 Corp 器公司 交易所 64 Eastman 伊士曼 纽约证 1 Chemical 化工 EMN UN 券交易 美国 10 6,024.82 0.00 Co 所 64 Zillow Zillow 纳斯达 2 Group Inc 股份有 Z UW 克证券 美国 27 5,753.35 0.00 限公司 交易所 Wayfai 纽约证 64 Wayfair r 股份 W UN 券交易 美国 19 5,554.62 0.00 3 Inc 有限公 所 司 Coupa Coupa 纳斯达 64 Software 软件股 COUP UW 克证券 美国 12 4,598.65 0.00 4 Inc 份有限 交易所 公司 64 Yelp Inc Yelp 公 YELP UN 纽约证 美国 22 4,100.26 0.00 5 司 券交易 所 Silvergat Silver 纽约证 64 e Capital gate SI UN 券交易 美国 11 3,951.87 0.00 6 Corp Capita 所 l Corp RingCe 纽约证 64 RingCentr ntral RNG UN 券交易 美国 8 2,805.90 0.00 7 al Inc 股份有 所 限公司 丘吉尔 纳斯达 64 Churchill 唐斯股 CHDN UW 克证券 美国 2 2,570.87 0.00 8 Downs Inc 份有限 交易所 公司 Berry 64 Berry 全球集 纽约证 9 Global 团股份 BERY UN 券交易 美国 7 2,566.98 0.00 Group Inc 有限公 所 司 65 Chegg 纽约证 0 Chegg Inc 股份有 CHGG UN 券交易 美国 20 2,520.80 0.00 限公司 所 65 Brunswick 宾士域 纽约证 1 Corp/DE 集团 BC UN 券交易 美国 3 1,316.37 0.00 所 65 PACCAR 纳斯达 2 Inc 帕卡 PCAR UW 克证券 美国 1 552.62 0.00 交易所 65 Howard 霍华德 纽约证 3 Hughes 休斯公 HHC UN 券交易 美国 1 456.71 0.00 Corp/The 司 所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Amazon.com Inc AMZN UW 13,115,654.68 0.75 2 Tesla Inc TSLA UW 9,542,577.34 0.54 3 Coca-Cola Co/The KO UN 9,478,623.18 0.54 4 AbbVie Inc ABBV UN 8,012,737.36 0.46 5 Apple Inc AAPL UW 7,752,902.97 0.44 6 Advanced Micro AMD UR 7,641,639.91 0.44 Devices Inc 7 Microsoft Corp MSFT UW 7,638,744.60 0.44 8 American Express Co AXP UN 6,670,690.68 0.38 9 Berkshire Hathaway BRK/B UN 6,401,333.15 0.37 Inc 10 Mastercard Inc MA UN 4,271,190.29 0.24 11 Costco Wholesale COST UW 4,005,068.89 0.23 Corp 12 UnitedHealth Group UNH UN 3,784,636.64 0.22 Inc 13 Booking Holdings BKNG UW 3,563,910.84 0.20 Inc 14 Lockheed Martin LMT UN 3,518,494.17 0.20 Corp 15 PepsiCo Inc PEP UW 3,480,606.24 0.20 16 Caterpillar Inc CAT UN 3,480,163.14 0.20 17 Exxon Mobil Corp XOM UN 3,380,257.30 0.19 18 Archer-Daniels-Mid ADM UN 3,333,272.41 0.19 land Co 19 Mosaic Co/The MOS UN 3,330,270.78 0.19 20 Ameriprise AMP UN 3,307,243.54 0.19 Financial Inc 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 28,929,817.11 1.65 2 Microsoft Corp MSFT UW 20,468,829.44 1.17 3 Amazon.com Inc AMZN UW 16,708,258.38 0.95 4 NVIDIA Corp NVDA UW 15,859,460.80 0.90 5 Alphabet Inc GOOGL UW 11,664,027.81 0.67 6 Meta Platforms Inc FB UW 10,018,533.45 0.57 7 Accenture PLC ACN UN 8,143,720.12 0.46 8 Netflix Inc NFLX UW 7,977,115.34 0.45 9 Advanced Micro AMD UR 7,733,834.85 0.44 Devices Inc 10 Intuit Inc INTU UW 6,200,245.20 0.35 11 Adobe Inc ADBE UW 6,144,962.62 0.35 12 Home Depot Inc/The HD UN 5,700,554.99 0.33 13 Intuitive Surgical ISRG UW 5,542,356.05 0.32 Inc 14 Tesla Inc TSLA UW 5,416,046.67 0.31 15 Xilinx Inc XLNX UW 4,958,610.56 0.28 16 Lowe's Cos Inc LOW UN 4,812,364.27 0.27 17 Fortinet Inc FTNT UW 4,636,016.52 0.26 18 Estee Lauder Cos EL UN 4,505,111.95 0.26 Inc/The 19 Deere & Co DE UN 4,457,878.56 0.25 20 Palo Alto Networks PANW UN 4,073,802.05 0.23 Inc 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 329,641,892.21 卖出收入（成交）总额 457,494,620.33 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占 基 金 基 运 资 序 金 作 公允价 产 号 基金名称 类 方 管理人 值 净 型 式 值 比 例 （ %） 交 E 易 State Street Globa 2,394,6 0. 1 SPDR Gold Shares T 型 l Advisors Inc 15.98 19 F 开 放 式 交 E 易 2 ARK Innovation ETF T 型 ARK Investment Man 935,438 0. F 开 agement LLC .96 08 放 式 交 E 易 3 iShares S&P GSCI Commodity Inde T 型 BlackRock Fund Adv 864,620 0. xed Trust F 开 isors .94 07 放 式 交 E 易 4 ARK Next Generation Internet ETF T 型 ARK Investment Man 720,710 0. F 开 agement LLC .94 06 放 式 交 E 易 5 iPath Series B S&P 500 VIX Sh T 型 Barclays Capital I 100,839 0. ort-Term Futures ETN N 开 nc .32 01 放 式 交 E 易 6 VanEck Gold Miners ETF/USA T 型 Van Eck Associates 79,016. 0. F 开 Corp 00 01 放 式 交 E 易 7 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF T 型 BlackRock Fund Adv 59,362. - F 开 isors 27 放 式 交 E 易 8 ARK Autonomous Technology T 型 ARK Investment Man 44,030. - & Robotics ETF F 开 agement LLC 01 放 式 9 ARK Fintech Innovation ETF E 交 ARK Investment Man 21,103. - T 易 agement LLC 80 F 型 开 放 式 注：报告期末，本基金仅持有上述 9 支基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 515,665.87 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,670,514.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,186,180.64 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实美国 成长股票 型证券投 204,703 2,158.90 46,795,599.73 10.59 395,137,253.27 89.41 资 基 金 - 人民币 嘉实美国 成长股票 型证券投 623 7,963.75 - - 4,961,418.27 100.00 资 基 金 - 美元现汇 合计 205,252 2,177.30 46,795,599.73 10.47 400,098,671.54 89.53 注：(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例； (2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实美国成长股票型证券投资 74,431.30 0.02 理人所 基金-人民币 有从业 人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 - - 有本基 基金-美元现汇 金 合计 74,431.30 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金投资和研究部门 资基金-人民币 负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金 资基金-美元现汇 合计 0 嘉实美国成长股票型证券投 0 本基金基金经理持有 资基金-人民币 本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-美元现汇 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实美国成长股票型证券投资基金 嘉实美国成长股票型证券投资基金 -人民币 -美元现汇 基金合同生效日 （2013 年 6 月 14 日） 430,245,997.74 7,592,329.66 基金份额总额 本报告期期初基金份 488,500,747.66 4,902,802.17 额总额 本报告期基金总申购 170,878,328.17 833,913.40 份额 减：本报告期基金总 217,446,222.83 775,297.30 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 441,932,853.00 4,961,418.27 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2022 年 5 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚康 先生因工作分工不再担任公司副总经理职务，转任嘉实资本管理有限公司总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局对公司及相关人员采取行政监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 野村证券 - 374,156,311. 48.53 263,407.41 79.83 - NOMURA 44 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit - 324,577,837. 42.10 46,725.65 14.16 - Suisse 52 (Hong Kong) Limited 麦格理银 行有限公 司香港分 行 72,286,353.3 Macquaire - 9 9.37 19,832.48 6.01 - Bank Limited Hong Kong Branch. Wolfe Research - - - - - - Securitie s 德意志银 行德意志 银行股份 - - - - - - 有限公司 Deutsche Bank 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - - - - - - Global Markets Asia Limited 金贝塔证 券有限公 司 iGoldenbe ta - - - - - - Securitie s Company Limited 麦格理资 本证券股 份有限公 司 - - - - - - Macquarie Securitie s Group 瑞银集团 Union Bank of - - - - - - Switzerla nd 中信证券 国际有限 公司 CITIC Se curities - - - - - - Interna tional C ompany L imited 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 债券 权证 交易 回购 交易 基金交易 交易 占 占 当 占 当 期 当 期 债 期 债 券 权 占当 券商名称 成 券 成 回 成 证 期基 交 成 交 购 交 成 金成 金 交 金 成 金 交 成交金额 交总 额 总 额 交 额 总 额的 额 总 额 比例 的 额 的 (%) 比 的 比 例 比 例 (%) 例 (%) (%) 野村证券 NOMURA - - - - - - 2,139,931.77 63.48 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) - - - - - - 1,231,316.52 36.52 Limited 麦格理银行有限公司香港分行 Macquaire Bank Limited - - - - - - - - Hong Kong Branch. Wolfe Research Securities - - - - - - - - 德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - - - - - - - - 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets - - - - - - - - Asia Limited 金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta Securities - - - - - - - - Company Limited 麦格理资本证券股份有限公司 Macquarie Securities - - - - - - - - Group 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - 中信证券国际有限公司 - - - - - - - - CITIC Securities International Company Limited 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 证券日报、基金管理人 1 年 1 月 17 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2022 年 1 月 13 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 证券日报、基金管理人 2 年 2 月 21 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2022 年 2 月 17 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 证券日报、基金管理人 3 年 4 月 15 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2022 年 4 月 13 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 4 变更公告 网站及中国证监会基金 2022 年 5 月 12 日 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 证券日报、基金管理人 5 年 5 月 30 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2022 年 5 月 26 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 证券日报、基金管理人 6 年 6 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2022 年 6 月 16 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2022 证券日报、基金管理人 7 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2022 年 6 月 30 日 务的公告 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照；(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 8 月 29 日