嘉实美国成长股票型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 其他指标......11 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 11 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告 ...... 17 6.1 审计报告基本信息...... 17 6.2 审计报告的基本内容...... 17 §7 年度财务报表 ...... 19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表...... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告 ...... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 50 8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 50 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 51 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 189 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 190 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 191 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 191 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 191 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 191 8.11 投资组合报告附注...... 192 §9 基金份额持有人信息......193 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 193 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 194 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 195 §10 开放式基金份额变动 ......195 §11 重大事件揭示 ......195 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 195 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 196 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 196 11.4 基金投资策略的改变 ...... 196 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 196 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 196 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 196 11.8 其他重大事件 ...... 198 §12 备查文件目录 ......199 12.1 备查文件目录 ...... 199 12.2 存放地点......199 12.3 查阅方式......199 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 493,403,549.83 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元 金简称 民币 现汇 下属分级基金的交 000043 000044 易代码 报告期末下属分级 488,500,747.66 份 4,902,802.17 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方 面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增 值。 投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基 金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类 资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配 置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发 的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化 投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型 进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基 础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股 票作为股票选择的样本空间。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基 金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 经雷 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业务由基金托管人中国银行股份有限公司承担。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座 (特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 报告期（2020 年 1 月 1 日 报告期（2019 年 1 月 1 日 间数 年 12 月 31 日） -2020 年 12 月 31 日） -2019 年 12 月 31 日） 据和 指标 嘉实美国成长 嘉实美国成 嘉实美国成 嘉实美国成 嘉实美国成 嘉实美国成 股票型证券投 长股票型证 长股票型证 长股票型证 长股票型证 长股票型证 资基金-人民 券投资基金- 券投资基金- 券投资基金 券投资基金- 券投资基金 币 美元现汇 人民币 -美元现汇 人民币 -美元现汇 本期 已实 73,231,158.6 5,835,543.8 60,328,922. 3,447,194. 11,018,861. 1,197,356. 现收 3 0 02 89 08 79 益 本期 205,539,509. 17,389,003. 240,302,644 11,572,962 124,373,284 12,250,650 利润 02 43 .30 .71 .55 .46 加权 平均 基金 0.5960 3.7959 0.6707 3.1570 0.5078 3.0500 份额 本期 利润 本期 加权 平均 19.49% 20.24% 27.91% 21.72% 26.03% 25.53% 净值 利润 率 本期 基金 份额 22.45% 25.29% 26.93% 35.75% 29.76% 27.48% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末 据和 指标 期末 可供 328,137,384. 23,805,681. 161,551,067 12,249,036 70,006,127. 9,850,888. 分配 25 19 .79 .00 58 27 利润 期末 可供 分配 0.6717 4.8555 0.4516 3.5145 0.2873 2.5142 基金 份额 利润 期末 基金 1,652,264,60 101,112,998 988,053,266 58,716,221 530,314,760 51,986,247 资产 9.89 .99 .39 .41 .53 .24 净值 期末 基金 3.382 3.235 2.762 2.582 2.176 1.902 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2021 年末 2020 年末 2019 年末 末指 标 基金 份额 累计 238.20% 223.50% 176.20% 158.20% 117.60% 90.20% 净值 增长 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 9.77% 1.12% 10.87% 1.06% -1.10% 0.06% 过去六个月 11.18% 0.97% 11.91% 0.89% -0.73% 0.08% 过去一年 22.45% 1.13% 25.28% 1.01% -2.83% 0.12% 过去三年 101.67% 1.46% 125.21% 1.44% -23.54% 0.02% 过去五年 137.00% 1.30% 178.32% 1.25% -41.32% 0.05% 自基金合同生效起 238.20% 1.13% 288.25% 1.09% -50.05% 0.04% 至今 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 11.63% 1.13% 10.87% 1.06% 0.76% 0.07% 过去六个月 12.68% 0.96% 11.91% 0.89% 0.77% 0.07% 过去一年 25.29% 1.09% 25.28% 1.01% 0.01% 0.08% 过去三年 116.82% 1.44% 125.21% 1.44% -8.39% 0.00% 过去五年 156.34% 1.28% 178.32% 1.25% -21.98% 0.03% 自基金合同生效起 223.50% 1.11% 288.25% 1.09% -64.75% 0.02% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×境内银行活期存款税后利率^(1/365) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2021 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 258 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固 定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 曾任美国世纪投资管理公司（American 嘉实事件 Century Investments）资深副总经理，研 驱 动 股 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 张 自 票、嘉实 2013 年 6 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 力 全球价值 月 14 日 - 25 年 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 机会股票 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 （QDII） 负责人，现任人工智能投资部负责人。理 基金经理 论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯 汀分校和中国科学技术大学，美国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪标的指数需要 与其他组合发生反向交易, 另 1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年全年度，美国股票市场延续了多年牛市，整体继续保持上行趋势。 开年后，美国股票市场延续了传统的圣诞-新年的季节效应，即年末到次年初的多个节假日期间市场在历史上大概率有较好的表现。受疫情常态化后的生产恢复、美联储缩减宽松的货币政策的预期影响，2021 年上半年美股市场表现出小市值和价值风格占优的结构，与已持续将近十年之久的大盘成长风格有所不同。在上半年，小盘指数如罗素 2000 以及相应的价值风格如罗素 2000价值，显著优于相对应的大盘指数罗素 1000 和风格指数罗素 2000 成长。 年内最重要的金融市场事件，是美联储启动了 Tapering 进程，并不断通过鹰派信息向市场传 递货币政策逐步退出宽松的预期。市场也从预期 2022 年底启动加息逐步加速到对 2022 年上半年启动加息并增加了加息强度的预期，主要原因之一是美国国内通胀上升的压力，实际上美国长端国债实际利率中枢已经逐步上移。 综合全年，美股市场主要的风险因素，既包括疫情对经济增长和投资者信心的负面影响，也包括为应对疫情而推出的各项货币和财政刺激政策在国民经济和资本市场产生的结构性失衡的系统风险。随着疫情累积感染人数的增加和持续的得不到控制，美国国内包括政府和民众对科学防控措施的有效执行逐步丧失耐心，实际上疫情本身已不像爆发初期那样引起市场的风险偏好下降。此外，美股的核心驱动力，是上市公司的盈利能力，美国企业在本年度内的几次财务披露，大面积大幅度超市场预期，即使剔除低基数效应，也能看出企业显著的强劲盈利能力，这是美股在联储缩减量化宽松操作下，仅有小幅波动就进一步上行的原动力。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。 行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，除传统的几大科技公司外，还包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必须消费品等行业，并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 3.382 元，本报告期基金份额净值增长率为 22.45%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 3.235 美元，本报告期基金份额净值增长率为 25.29%；业绩比较基准收益率为25.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，站在当前时点，仍然是投资美股较好的进入机会，核心逻辑既包括美国上市公司的企业盈利的强劲表现，也包括美联储启动并完成 Tapering，以及在未来启动加息、进行缩表，在实际利率逐步上行的过程中，权益类资产在大类资产配置中的相对优势地位。 在股票市场层面，我们更加关注市场内部结构的变化，尤其是成长类企业的盈利增速与宽松货币环境退出的关系。 在风格和行业层面，我们侧重于在成长风格内进一步控制估值水平，在更优的安全边际上，实现对成长风格的标的优选，并关注在高通胀和加息预期下大宗商品、周期板块等区域的波动对组合的风险影响，积极调整组合。 后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持创新业务，新产品新业务从战略规划到具体产品方案、业务模式，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中交易审批等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表及调查、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 23891 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实美国成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“嘉 实美国成长股票(QDII)基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了嘉实美国成长股票(QDII)基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实美国成 长股票(QDII)基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 嘉实美国成长股票(QDII)基金的基金管理人嘉实基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 管理层和治理层对财务报表的责 于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实美国成 长股票(QDII)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算嘉实美国成长股票(QDII)基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实美国成长股票(QDII)基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 注册会计师对财务报表审计的责 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 任 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实美 国成长股票(QDII)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实美 国成长股票(QDII)基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2022 年 03 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 386,008,961.82 76,054,976.46 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,651,141,851.14 991,307,002.54 其中：股票投资 1,648,245,698.91 986,869,713.76 基金投资 2,896,152.23 4,437,288.78 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 11,065,561.54 应收利息 7.4.7.5 11,797.88 5,130.37 应收股利 272,255.93 171,405.92 应收申购款 7,464,249.19 7,374,212.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,044,899,115.96 1,085,978,288.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 255,695,400.05 - 应付赎回款 32,855,556.73 36,882,839.89 应付管理人报酬 2,202,834.89 1,643,331.86 应付托管费 428,329.00 319,536.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - 6,266.83 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 339,386.41 356,825.77 负债合计 291,521,507.08 39,208,801.11 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 518,693,260.29 379,227,706.27 未分配利润 7.4.7.10 1,234,684,348.59 667,541,781.53 所有者权益合计 1,753,377,608.88 1,046,769,487.80 负债和所有者权益总计 2,044,899,115.96 1,085,978,288.91 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值 3.382 元，基金份额总额 488,500,747.66 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金 份额净值 3.235 美元，基金份额总额 4,902,802.17 份，基金份额总额合计为 493,403,549.83 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 248,136,016.77 273,010,964.13 1.利息收入 172,982.92 209,322.60 其中：存款利息收入 7.4.7.11 172,982.92 209,322.60 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 104,322,959.91 87,186,826.46 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 96,704,140.53 78,673,886.14 基金投资收益 7.4.7.13 424,715.24 1,219,011.31 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收 7.4.7.14.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 7,194,104.14 7,293,929.01 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.18 143,861,810.02 188,099,490.10 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 -1,602,951.44 -5,281,858.03 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.19 1,381,215.36 2,797,183.00 填列） 减：二、费用 25,207,504.32 21,135,357.12 1．管理人报酬 - 20,462,353.64 16,395,893.28 2．托管费 - 3,978,791.02 3,188,090.44 3．销售服务费 - - - 4．交易费用 7.4.7.20 525,850.79 1,273,406.01 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 1,426.60 14,470.95 7．其他费用 7.4.7.21 239,082.27 263,496.44 三、利润总额（亏损总额以 222,928,512.45 251,875,607.01 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 222,928,512.45 251,875,607.01 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 379,227,706.27 667,541,781.53 1,046,769,487.80 权益（基金净值） 二、本期经营活 - 222,928,512.45 222,928,512.45 动产生的基金净 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 139,465,554.02 344,214,054.61 483,679,608.63 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 519,250,754.35 1,100,489,817.47 1,619,740,571.82 购款 2.基金赎 -379,785,200.33 -756,275,762.86 -1,136,060,963.19 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 518,693,260.29 1,234,684,348.59 1,753,377,608.88 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 267,807,042.89 314,493,964.88 582,301,007.77 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 251,875,607.01 251,875,607.01 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 111,420,663.38 101,172,209.64 212,592,873.02 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 960,528,097.67 1,246,087,464.85 2,206,615,562.52 购款 2.基金赎 -849,107,434.29 -1,144,915,255.21 -1,994,022,689.50 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 379,227,706.27 667,541,781.53 1,046,769,487.80 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投 资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。由于本基金两类基金份额类别分别以人民币和美元计价，两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某 一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 6 次，各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的 10%。基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 386,008,961.82 76,054,976.46 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 386,008,961.82 76,054,976.46 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,216,642,531.14 1,648,245,698.91 431,603,167.77 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 2,964,217.86 2,896,152.23 -68,065.63 其他 - - - 合计 1,219,606,749.00 1,651,141,851.14 431,535,102.14 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 700,506,506.13 986,869,713.76 286,363,207.63 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 3,127,204.29 4,437,288.78 1,310,084.49 其他 - - - 合计 703,633,710.42 991,307,002.54 287,673,292.12 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 5,791.00 5,121.31 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 6,006.88 9.06 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 11,797.88 5,130.37 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 无。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 118,386.41 126,825.77 应付证券出借违约金 - - 预提费用 221,000.00 230,000.00 合计 339,386.41 356,825.77 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 357,757,773.39 357,757,773.39 本期申购 498,996,684.38 498,996,684.38 本期赎回（以“-”号填列） -368,253,710.11 -368,253,710.11 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 488,500,747.66 488,500,747.66 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,485,329.90 21,469,932.88 本期申购 3,288,763.63 20,254,069.97 本期赎回（以“-”号填列） -1,871,291.36 -11,531,490.22 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,902,802.17 30,192,512.63 注： 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 161,551,067.79 468,744,425.21 630,295,493.00 本期利润 73,231,158.63 132,308,350.39 205,539,509.02 本期基金份 93,355,157.83 234,573,702.38 327,928,860.21 额交易产生 的变动数 其中：基金申 301,571,663.05 757,896,661.77 1,059,468,324.82 购款 基金赎 -208,216,505.22 -523,322,959.39 -731,539,464.61 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 328,137,384.25 835,626,477.98 1,163,763,862.23 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,249,036.00 24,997,252.53 37,246,288.53 本期利润 5,835,543.80 11,553,459.63 17,389,003.43 本期基金份额 交易产生的变 5,721,101.39 10,564,093.01 16,285,194.40 动数 其中：基金申 14,216,859.40 26,804,633.25 41,021,492.65 购款 基金赎 -8,495,758.01 -16,240,540.24 -24,736,298.25 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 23,805,681.19 47,114,805.17 70,920,486.36 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020年1 月1 日至 2020年12 月 31 日 活期存款利息收入 166,347.40 208,371.30 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 6,635.52 951.30 合计 172,982.92 209,322.60 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 96,704,140.53 78,673,886.14 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 96,704,140.53 78,673,886.14 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 538,449,476.80 866,404,177.73 减：卖出股票成本总 441,745,336.27 787,730,291.59 额 买卖股票差价收入 96,704,140.53 78,673,886.14 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 卖出/赎回基金成交总额 6,394,914.33 14,606,024.40 减：卖出/赎回基金成本总额 5,970,199.09 13,387,013.09 基金投资收益 424,715.24 1,219,011.31 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 7,186,380.92 7,237,102.87 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 7,723.22 56,826.14 益 合计 7,194,104.14 7,293,929.01 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 143,861,810.02 188,099,490.10 股票投资 145,239,960.14 186,836,880.74 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 -1,378,150.12 1,262,609.36 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 143,861,810.02 188,099,490.10 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,381,215.36 2,797,183.00 合计 1,381,215.36 2,797,183.00 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 525,850.79 1,273,406.01 银行间市场交易费用 - - 合计 525,850.79 1,273,406.01 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 101,000.00 110,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 18,082.27 33,496.44 合计 239,082.27 263,496.44 7.4.7.22 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 20,462,353.64 16,395,893.28 其中：支付销售机构的客户维护费 6,837,928.35 6,144,291.10 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,978,791.02 3,188,090.44 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 386,008,961.82 166,347.40 76,054,976.46 208,371.30 _活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述 比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 386,008,961.82 - - - 386,008,961.82 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,651,141,851.14 1,651,141,851.14 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 11,797.88 11,797.88 应收股利 - - - 272,255.93 272,255.93 应收申购款 - - - 7,464,249.19 7,464,249.19 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 386,008,961.82 - - 1,658,890,154.14 2,044,899,115.96 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 255,695,400.05 255,695,400.05 应付赎回款 - - - 32,855,556.73 32,855,556.73 应付管理人报酬 - - - 2,202,834.89 2,202,834.89 应付托管费 - - - 428,329.00 428,329.00 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 339,386.41 339,386.41 负债总计 - - - 291,521,507.08 291,521,507.08 利率敏感度缺口 386,008,961.82 - - 1,367,368,647.06 1,753,377,608.88 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 76,054,976.46 - - - 76,054,976.46 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 991,307,002.54 991,307,002.54 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 11,065,561.54 11,065,561.54 应收利息 - - - 5,130.37 5,130.37 应收股利 - - - 171,405.92 171,405.92 应收申购款 - - - 7,374,212.08 7,374,212.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 76,054,976.46 - - 1,009,923,312.45 1,085,978,288.91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 36,882,839.89 36,882,839.89 应付管理人报酬 - - - 1,643,331.86 1,643,331.86 应付托管费 - - - 319,536.76 319,536.76 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付税费 - - - 6,266.83 6,266.83 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 356,825.77 356,825.77 负债总计 - - - 39,208,801.11 39,208,801.11 利率敏感度缺口 76,054,976.46 - - 970,714,511.34 1,046,769,487.80 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 - - 基点 分析 市场利率下降 25 个 - - 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 299,734,7 银行存款 - - 299,734,747.33 47.33 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 1,651,141 产 - - 1,651,141,851.14 ,851.14 衍生金融资产 - - - - 272,255.9 应收股利 - - 272,255.93 3 应收利息 1,237.72 - - 1,237.72 101,847.8 应收申购款 - - 101,847.85 5 应收证券清算 - - - - 款 其它资产 - - - - 1,951,251 资产合计 - - 1,951,251,939.97 ,939.97 以外币计价的 负债 应付证券清算 255,695,4 款 - - 255,695,400.05 00.05 衍生金融负债 - - - - 9,443,645 应付赎回款 - - 9,443,645.02 .02 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付交易费用 - - - - 其他负债 35,284.34 - - 35,284.34 265,174,3 负债合计 - - 265,174,329.41 29.41 资产负债表外 1,686,077 汇风险敞口净 - - 1,686,077,610.56 额 ,610.56 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 34,226,47 银行存款 - - 34,226,478.31 8.31 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 991,307,0 产 - - 991,307,002.54 02.54 衍生金融资产 - - - - 171,405.9 应收股利 - - 171,405.92 2 应收利息 1,345.11 - - 1,345.11 219,225.2 应收申购款 - - 219,225.22 2 应收证券清算 11,065,56 款 - - 11,065,561.54 1.54 其它资产 - - - - 1,036,991 资产合计 - - 1,036,991,018.64 ,018.64 以外币计价的 负债 应付证券清算 - - - - 款 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 90,010.80 - - 90,010.80 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付交易费用 - - - - 其他负债 245.14 - - 245.14 负债合计 90,255.94 - - 90,255.94 资产负债表外 1,036,900 汇风险敞口净 ,762.70 - - 1,036,900,762.70 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 所有外币相对人民 84,303,880.53 51,845,038.14 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -84,303,880.53 -51,845,038.14 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,648,245,698.91 94.00 986,869,713.76 94.28 －股票投资 交易性金融资产 2,896,152.23 0.17 4,437,288.78 0.42 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,651,141,851.14 94.17 991,307,002.54 94.70 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 94,845,261.59 51,239,291.72 5% 分析 业绩比较基准下降 -94,845,261.59 -51,239,291.72 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,651,141,851.14 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 991,307,002.54 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额）。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,648,245,698.91 80.60 其中：普通股 1,611,310,907.57 78.80 存托凭证 14,286,691.39 0.70 优先股 - - 房地产信托凭证 22,648,099.95 1.11 2 基金投资 2,896,152.23 0.14 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 386,008,961.82 18.88 8 其他各项资产 7,748,303.00 0.38 9 合计 2,044,899,115.96 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 1,648,245,698.91 94.00 合计 1,648,245,698.91 94.00 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 743,943,347.58 42.43 非必需消费品 283,477,078.08 16.17 通信服务 171,725,610.01 9.79 医疗保健 138,150,728.08 7.88 金融 103,591,826.72 5.91 工业 75,116,892.34 4.28 必需消费品 47,254,964.09 2.70 能源 29,577,274.33 1.69 原材料 28,510,873.05 1.63 房地产 2,368,409.08 0.14 公用事业 1,880,595.60 0.11 房地产信托特殊类 11,969,209.68 0.68 房地产信托抵押类 170,215.12 0.01 房地产信托住宅类 1,939,278.05 0.11 房地产信托工业类 2,229,481.87 0.13 房地产信托零售类 6,230,815.78 0.36 房地产信托酒店及度假村类 109,099.45 0.01 合计 1,648,245,698.91 94.00 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占 基 所 所 金 证 在 属 资 序 券 证 国 数量 产 号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 代 券 家 （股） 公允价值 净 码 市 （ 值 场 地 比 区） 例 （% ） 纳 斯 达 克 1 Apple Inc 苹果公司 AAP 证 美 149,489 169,241,43 9.6 L UW 券 国 .00 7.36 5 交 易 所 纳 斯 达 2 Microsoft Corp 微软 MSF 克 美 71,315. 152,919,00 8.7 T UW 证 国 00 1.86 2 券 交 易 所 纳 斯 达 GOO 克 3 Alphabet Inc Alphabet 公司 GL 证 美 5,470.0 101,034,49 5.7 UW 券 国 0 8.87 6 交 易 所 纳 斯 达 克 4 NVIDIA Corp 英伟达 NVD 证 美 40,907. 76,707,052 4.3 A UW 券 国 00 .59 7 交 易 所 纳 斯 达 克 5 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZ 证 美 3,477.0 73,916,679 4.2 N UW 券 国 0 .10 2 交 易 所 纳 斯 达 克 6 Tesla Inc 特斯拉公司 TSL 证 美 8,198.0 55,235,764 3.1 A UW 券 国 0 .99 5 交 易 所 Meta 平台股份有限 FB 纳 美 24,531. 52,605,912 3.0 7 Meta Platforms Inc 公司 UW 斯 国 00 .50 0 达 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 8 Home Depot Inc/The 家得宝 HD 券 美 10,238. 27,089,535 1.5 UN 交 国 00 .63 4 易 所 纳 斯 达 克 9 Advanced Micro AMD 公司 AMD 证 美 25,153. 23,076,952 1.3 Devices Inc UR 券 国 00 .62 2 交 易 所 纳 斯 达 克 10 Broadcom Inc 博通股份有限公司 AVG 证 美 5,199.0 22,056,521 1.2 O UW 券 国 0 .14 6 交 易 所 纳 斯 达 克 11 Costco Wholesale 开市客 COS 证 美 5,724.0 20,717,931 1.1 Corp T UW 券 国 0 .51 8 交 易 所 纳 斯 达 克 12 QUALCOMM Inc 高通公司 QCO 证 美 14,953. 17,434,065 0.9 M UW 券 国 00 .44 9 交 易 所 纽 约 证 13 Visa Inc 维萨公司 V UN 券 美 11,779. 16,274,784 0.9 交 国 00 .54 3 易 所 纽 约 证 14 Lowe's Cos Inc 劳氏 LOW 券 美 9,651.0 15,904,760 0.9 UN 交 国 0 .52 1 易 所 纳 斯 达 克 15 Adobe Inc 奥多比 ADB 证 美 4,392.0 15,878,856 0.9 E UW 券 国 0 .31 1 交 易 所 纽 约 证 16 Eli Lilly & Co 礼来 LLY 券 美 7,867.0 13,854,541 0.7 UN 交 国 0 .08 9 易 所 17 Mastercard Inc 万事达股份有限公 MA 纽 美 5,952.0 13,635,535 0.7 司 UN 约 国 0 .15 8 证 券 交 易 所 纽 约 证 18 Accenture PLC 埃森哲公司 ACN 券 美 4,907.0 12,969,428 0.7 UN 交 国 0 .86 4 易 所 纽 约 证 19 NIKE Inc 耐克公司 NKE 券 美 11,545. 12,268,154 0.7 UN 交 国 00 .77 0 易 所 纳 斯 达 克 20 Netflix Inc 奈飞公司 NFL 证 美 3,096.0 11,891,663 0.6 X UW 券 国 0 .89 8 交 易 所 纳 斯 达 克 21 Intuit Inc Intuit 公司 INT 证 美 2,780.0 11,400,718 0.6 U UW 券 国 0 .16 5 交 易 所 22 Applied Materials 应用材料 AMA 纳 美 11,060. 11,096,278 0.6 Inc T UW 斯 国 00 .48 3 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 23 ASML Holding NV 阿斯麦控股公司 ASM 证 美 1,878.0 9,532,633. 0.5 L UW 券 国 0 72 4 交 易 所 纳 斯 达 克 24 Intuitive 直觉外科手术公司 ISR 证 美 3,936.0 9,016,545. 0.5 Surgical Inc G UW 券 国 0 54 1 交 易 所 纳 斯 达 克 25 Fortinet Inc Fortinet 股份有限 FTN 证 美 3,772.0 8,643,261. 0.4 公司 T UW 券 国 0 06 9 交 易 所 纽 约 ORC 证 美 14,439. 8,028,442. 0.4 26 Oracle Corp 甲骨文 L UN 券 国 00 04 6 交 易 所 纳 斯 达 克 27 Lam Research Corp 泛林集团 LRC 证 美 1,657.0 7,597,485. 0.4 X UW 券 国 0 27 3 交 易 所 纽 约 证 28 AbbVie Inc 艾伯维公司 ABB 券 美 8,762.0 7,563,969. 0.4 V UN 交 国 0 81 3 易 所 纽 约 证 29 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE 券 美 20,005. 7,531,584. 0.4 UN 交 国 00 13 3 易 所 纳 斯 达 克 30 KLA Corp KLA 公司 KLA 证 美 2,678.0 7,343,751. 0.4 C UW 券 国 0 73 2 交 易 所 纽 约 证 31 Blackstone Inc 黑石集团股份有限 BX 券 美 8,802.0 7,261,225. 0.4 公司 UN 交 国 0 95 1 易 所 纽 约 证 32 UnitedHealth 联合健康集团 UNH 券 美 2,143.0 6,860,801. 0.3 Group Inc UN 交 国 0 64 9 易 所 纳 斯 达 克 33 PayPal Holdings Paypal 控股股份有 PYP 证 美 5,697.0 6,849,671. 0.3 Inc 限公司 L UW 券 国 0 20 9 交 易 所 纽 约 证 34 Estee Lauder Cos 雅诗兰黛 EL 券 美 2,636.0 6,221,708. 0.3 Inc/The UN 交 国 0 99 5 易 所 纽 约 证 35 Deere & Co 迪尔 DE 券 美 2,787.0 6,092,838. 0.3 UN 交 国 0 44 5 易 所 纽 约 证 36 CVS Health Corp CVS 保健公司 CVS 券 美 8,938.0 5,878,676. 0.3 UN 交 国 0 44 4 易 所 HCA 医疗保健有限 HCA 纽 美 3,470.0 5,684,015. 0.3 37 HCA Healthcare Inc 公司 UN 约 国 0 61 2 证 券 交 易 所 纽 约 证 38 Simon Property 西蒙房地产集团公 SPG 券 美 5,218.0 5,315,292. 0.3 Group Inc 司 UN 交 国 0 68 0 易 所 纽 约 证 39 salesforce.com Salesforce.com 股 CRM 券 美 3,168.0 5,132,973. 0.2 Inc 份有限公司 UN 交 国 0 04 9 易 所 纽 约 West 证 40 Pharmaceutical 西氏医药服务公司 WST 券 美 1,715.0 5,128,308. 0.2 Services Inc UN 交 国 0 00 9 易 所 纳 斯 达 克 41 Xilinx Inc 赛灵思 XLN 证 美 3,724.0 5,034,250. 0.2 X UW 券 国 0 93 9 交 易 所 纽 约 42 Gartner Inc Gartner 公司 IT 证 美 2,328.0 4,962,187. 0.2 UN 券 国 0 93 8 交 易 所 纽 约 证 43 McKesson Corp McKesson 公司 MCK 券 美 3,093.0 4,901,810. 0.2 UN 交 国 0 37 8 易 所 纽 约 证 44 Thermo Fisher Thermo Fisher TMO 券 美 1,132.0 4,815,666. 0.2 Scientific Inc Scientific 公司 UN 交 国 0 18 7 易 所 纽 约 证 45 Chevron Corp 雪佛龙 CVX 券 美 6,375.0 4,769,701. 0.2 UN 交 国 0 02 7 易 所 纳 斯 达 克 46 ON Semiconductor 安森美半导体公司 ON 证 美 10,756. 4,657,751. 0.2 Corp UW 券 国 00 82 7 交 易 所 纳 斯 达 Align Technology Align 科技股份有 ALG 克 美 1,093.0 4,579,650. 0.2 47 Inc 限公司 N UW 证 国 0 90 6 券 交 易 所 纽 约 证 48 Capital One 第一资本金融 COF 券 美 4,945.0 4,574,373. 0.2 Financial Corp UN 交 国 0 80 6 易 所 纽 约 BRK 证 49 Berkshire 伯克希尔哈撒韦公 /B 券 美 2,393.0 4,561,857. 0.2 Hathaway Inc 司 UN 交 国 0 98 6 易 所 纳 斯 达 克 50 IDEXX 爱德士股份有限公 IDX 证 美 1,082.0 4,542,391. 0.2 Laboratories Inc 司 X UW 券 国 0 18 6 交 易 所 纳 斯 达 克 51 Dexcom Inc Dexcom 股份有限公 DXC 证 美 1,276.0 4,368,299. 0.2 司 M UW 券 国 0 38 5 交 易 所 纳 斯 达 52 Moderna Inc 莫德纳公司 MRN 克 美 2,688.0 4,352,679. 0.2 A UW 证 国 0 17 5 券 交 易 所 纽 约 证 53 KKR & Co Inc KKR & Co 股份有限 KKR 券 美 9,129.0 4,336,180. 0.2 公司 UN 交 国 0 51 5 易 所 纽 约 证 54 United Parcel 联合包裹服务股份 UPS 券 美 3,108.0 4,247,291. 0.2 Service Inc 有限公司 UN 交 国 0 91 4 易 所 纽 约 证 55 General Motors Co 通用汽车公司 GM 券 美 11,177. 4,178,044. 0.2 UN 交 国 00 09 4 易 所 纽 约 证 56 Freeport-McMoRan 自由港迈克墨伦股 FCX 券 美 15,485. 4,119,907. 0.2 Inc 份有限公司 UN 交 国 00 53 3 易 所 纳 斯 达 克 57 Booking Holdings Booking 控股股份 BKN 证 美 269 4,114,831. 0.2 Inc 有限公司 G UW 券 国 32 3 交 易 所 58 HP Inc 惠普 HPQ 纽 美 17,066. 4,098,785. 0.2 UN 约 国 00 92 3 证 券 交 易 所 纽 约 证 59 S&P Global Inc 标普全球 SPG 券 美 1,345.0 4,046,949. 0.2 I UN 交 国 0 12 3 易 所 纽 约 证 60 Zoetis Inc 硕腾股份有限公司 ZTS 券 美 2,525.0 3,928,551. 0.2 UN 交 国 0 73 2 易 所 纽 约 证 61 Abbott 雅培制药 ABT 券 美 4,374.0 3,924,860. 0.2 Laboratories UN 交 国 0 26 2 易 所 纳 斯 达 克 62 O'Reilly O'Reilly 汽车股份 ORL 证 美 869 3,912,855. 0.2 Automotive Inc 有限公司 Y UW 券 国 52 2 交 易 所 纳 63 Marvell Marvell MRV 斯 美 6,998.0 3,903,554. 0.2 Technology Inc Technology Inc L UW 达 国 0 33 2 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 64 AutoZone Inc AutoZone 公司 AZO 券 美 288 3,849,394. 0.2 UN 交 国 67 2 易 所 纳 斯 达 克 65 Atlassian Corp PLC Atlassian 公共有 TEA 证 美 1,575.0 3,828,810. 0.2 限公司 M UW 券 国 0 28 2 交 易 所 纽 约 证 66 ServiceNow Inc ServiceNow 公司 NOW 券 美 913 3,778,478. 0.2 UN 交 国 46 2 易 所 纽 约 证 67 TJX Cos Inc/The TJX 公司 TJX 券 美 7,796.0 3,773,600. 0.2 UN 交 国 0 35 2 易 所 纳 Cadence Design Cadence 设计系统 CDN 斯 美 3,169.0 3,765,125. 0.2 68 Systems Inc 股份有限公司 S UW 达 国 0 96 1 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 69 Synopsys Inc 新思科技公司 SNP 证 美 1,582.0 3,716,822. 0.2 S UW 券 国 0 70 1 交 易 所 纳 斯 达 克 70 Texas Instruments 德州仪器 TXN 证 美 3,090.0 3,713,031. 0.2 Inc UW 券 国 0 07 1 交 易 所 纽 约 证 71 EPAM Systems Inc EPAM 系统公司 EPA 券 美 855 3,643,870. 0.2 M UN 交 国 35 1 易 所 纳 斯 达 克 72 MongoDB Inc MongoDB Inc MDB 证 美 1,076.0 3,631,475. 0.2 UQ 券 国 0 03 1 交 易 所 73 Extra Space 额外空间仓储公司 EXR 纽 美 2,511.0 3,629,807. 0.2 Storage Inc UN 约 国 0 34 1 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 74 Zebra 斑马技术公司 ZBR 证 美 946 3,589,896. 0.2 Technologies Corp A UW 券 国 54 0 交 易 所 纽 约 证 75 Albertsons Cos Inc 艾伯森股份有限公 ACI 券 美 18,468. 3,554,764. 0.2 司 UN 交 国 00 65 0 易 所 纳 斯 达 克 76 MaxLinear Inc 美国 MaxLinear 股 MXL 证 美 7,367.0 3,542,930. 0.2 份有限公司 UN 券 国 0 65 0 交 易 所 纽 约 证 77 Wells Fargo & Co 富国银行 WFC 券 美 11,555. 3,534,744. 0.2 UN 交 国 00 82 0 易 所 SNO 纽 美 1,633.0 3,526,901. 0.2 78 Snowflake Inc Snowflake Inc W UN 约 国 0 76 0 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 79 Palo Alto Networks Palo Alto Networks PAN 证 美 987 3,503,902. 0.2 Inc 股份有限公司 W UN 券 国 82 0 交 易 所 纳 斯 达 克 80 Datadog Inc Datadog Inc DDO 证 美 3,076.0 3,493,031. 0.2 G UW 券 国 0 55 0 交 易 所 纽 约 证 81 Bath & Body Works Bath & Body Works BBW 券 美 7,820.0 3,479,588. 0.2 Inc 股份有限公司 I UN 交 国 0 01 0 易 所 纽 约 证 82 Capri Holdings Ltd Capri 控股有限公 CPR 券 美 8,402.0 3,477,139. 0.2 司 I UN 交 国 0 86 0 易 所 纽 83 Devon Energy Corp 戴文能源 DVN 约 美 12,047. 3,383,394. 0.1 UN 证 国 00 95 9 券 交 易 所 纽 约 证 84 HubSpot Inc HubSpot 公司 HUB 券 美 792 3,328,413. 0.1 S UN 交 国 78 9 易 所 纽 约 Builders 证 85 Builders FirstSource 股 份 BLD 券 美 5,940.0 3,245,979. 0.1 FirstSource Inc 有限公司 R UN 交 国 0 81 9 易 所 纳 斯 达 克 86 SVB Financial 硅谷银行金融集团 SIV 证 美 737 3,186,975. 0.1 Group B UW 券 国 76 8 交 易 所 纽 约 证 87 Procter & Gamble 宝洁 PG 券 美 3,051.0 3,182,000. 0.1 Co/The UN 交 国 0 81 8 易 所 纽 约 OLN 证 美 8,599.0 3,153,513. 0.1 88 Olin Corp 奥林公司 UN 券 国 0 54 8 交 易 所 纽 约 证 89 Charles Schwab 嘉信理财 SCH 券 美 5,717.0 3,065,434. 0.1 Corp/The W UN 交 国 0 65 7 易 所 纽 约 证 90 Union Pacific Corp 联合太平洋 UNP 券 美 1,904.0 3,058,262. 0.1 UN 交 国 0 11 7 易 所 纳 斯 达 克 91 Starbucks Corp 星巴克 SBU 证 美 3,953.0 2,948,011. 0.1 X UW 券 国 0 53 7 交 易 所 纳 斯 达 克 92 eBay Inc eBay 公司 EBA 证 美 6,945.0 2,944,569. 0.1 Y UW 券 国 0 23 7 交 易 所 纳 斯 达 93 Synaptics Inc Synaptics 股份有 SYN 克 美 1,577.0 2,910,872. 0.1 限公司 A UW 证 国 0 19 7 券 交 易 所 纽 约 证 94 Atkore Inc Atkore 股份有限公 ATK 券 美 4,081.0 2,893,078. 0.1 司 R UN 交 国 0 37 7 易 所 纽 约 证 95 Macy's Inc 梅西百货 M UN 券 美 16,833. 2,809,694. 0.1 交 国 00 10 6 易 所 纽 约 证 96 Herc Holdings Inc Herc 控股公司 HRI 券 美 2,769.0 2,763,782. 0.1 UN 交 国 0 75 6 易 所 纽 约 证 97 Bill.com Holdings Bill.com Holdings BIL 券 美 1,713.0 2,721,110. 0.1 Inc Inc L UN 交 国 0 19 6 易 所 纽 约 证 98 Ford Motor Co 福特汽车 F UN 券 美 20,040. 2,653,762. 0.1 交 国 00 71 5 易 所 Chipotle Mexican Chipotle Mexican CMG 纽 美 2,652,823. 0.1 99 Grill Inc Grill 股份有限公 UN 约 国 238 57 5 司 证 券 交 易 所 纽 约 证 10 Sherwin-Williams 宣伟 SHW 券 美 1,158.0 2,600,018. 0.1 0 Co/The UN 交 国 0 62 5 易 所 纽 约 证 10 Dell Technologies Dell Technologies DEL 券 美 7,258.0 2,599,257. 0.1 1 Inc Inc L UN 交 国 0 23 5 易 所 纽 约 证 10 Cheniere Energy Cheniere 能源公司 LNG 券 美 4,018.0 2,598,133. 0.1 2 Inc UA 交 国 0 20 5 易 所 纳 斯 达 Lattice 克 10 Semiconductor 莱迪斯半导体公司 LSC 证 美 5,196.0 2,552,854. 0.1 3 Corp C UW 券 国 0 25 5 交 易 所 纽 约 10 Life Storage Inc Life 仓储公司 LSI 证 美 2,604.0 2,543,143. 0.1 4 UN 券 国 0 81 5 交 易 所 纽 约 证 10 Motorola 摩托罗拉解决方案 MSI 券 美 1,460.0 2,529,125. 0.1 5 Solutions Inc 股份有限公司 UN 交 国 0 43 4 易 所 纳 斯 达 克 10 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP 证 美 2,246.0 2,487,496. 0.1 6 UW 券 国 0 31 4 交 易 所 纽 约 证 10 MSCI Inc MSCI 明晟 MSC 券 美 635 2,480,518. 0.1 7 I UN 交 国 05 4 易 所 纳 斯 达 克 10 Expedia Group Inc 亿客行集团股份有 EXP 证 美 2,133.0 2,457,677. 0.1 8 限公司 E UW 券 国 0 80 4 交 易 所 纽 约 10 KR 证 美 8,381.0 2,418,456. 0.1 9 Kroger Co/The 克罗格公司 UN 券 国 0 41 4 交 易 所 纳 斯 达 克 11 Paychex Inc Paychex 公司 PAY 证 美 2,720.0 2,367,169. 0.1 0 X UW 券 国 0 90 4 交 易 所 纽 约 证 11 Morgan Stanley 摩根士丹利 MS 券 美 3,772.0 2,360,663. 0.1 1 UN 交 国 0 62 3 易 所 纽 约 证 11 ResMed Inc 瑞思迈股份有限公 RMD 券 美 1,421.0 2,359,914. 0.1 2 司 UN 交 国 0 86 3 易 所 纳 斯 达 克 11 APA Corp APA Corp APA 证 美 13,616. 2,334,362. 0.1 3 UW 券 国 00 07 3 交 易 所 纳 斯 达 11 Crowdstrike CrowdStrike 控 股 CRW 克 美 1,785.0 2,330,182. 0.1 4 Holdings Inc 股份有限公司 D UW 证 国 0 87 3 券 交 易 所 纽 约 证 11 Live Nation Live Nation 娱乐 LYV 券 美 3,023.0 2,306,874. 0.1 5 Entertainment Inc 公司 UN 交 国 0 07 3 易 所 纽 约 证 11 Sony Group Corp 索尼集团公司 SON 券 美 2,857.0 2,302,423. 0.1 6 Y UN 交 国 0 39 3 易 所 纽 约 证 11 Keysight 是德科技公司 KEY 券 美 1,746.0 2,298,863. 0.1 7 Technologies Inc S UN 交 国 0 58 3 易 所 纽 约 证 11 Agilent 安捷伦 A UN 券 美 2,253.0 2,293,284. 0.1 8 Technologies Inc 交 国 0 78 3 易 所 纳 斯 达 克 11 Cisco Systems Cisco Systems CSC 证 美 5,675.0 2,292,859. 0.1 9 Inc/Delaware Inc/Delaware O UW 券 国 0 52 3 交 易 所 12 Mettler-Toledo 梅特勒-托利多国际 MTD 纽 美 211 2,283,210. 0.1 0 International Inc 股份有限公司 UN 约 国 28 3 证 券 交 易 所 纽 约 证 12 Cloudflare Inc Cloudflare Inc NET 券 美 2,706.0 2,268,722. 0.1 1 UN 交 国 0 71 3 易 所 纳 斯 达 Regeneron 克 12 Pharmaceuticals 再生元制药股份有 REG 证 美 560 2,254,773. 0.1 2 Inc 限公司 N UW 券 国 96 3 交 易 所 纽 约 Donnelley 证 12 Financial 当纳利金融解决方 DFI 券 美 7,156.0 2,150,739. 0.1 3 Solutions Inc 案股份有限公司 N UN 交 国 0 36 2 易 所 纽 约 证 12 Caterpillar Inc 卡特彼勒 CAT 券 美 1,625.0 2,141,932. 0.1 4 UN 交 国 0 35 2 易 所 Old Dominion 纳 12 Old Dominion Freight Line 股份 ODF 斯 美 937 2,140,973. 0.1 5 Freight Line Inc 有限公司 L UW 达 国 19 2 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 12 Exxon Mobil Corp 埃克森美孚石油 XOM 券 美 5,470.0 2,134,006. 0.1 6 UN 交 国 0 08 2 易 所 纽 约 证 12 Nucor Corp 纽柯公司 NUE 券 美 2,841.0 2,067,640. 0.1 7 UN 交 国 0 47 2 易 所 纽 约 证 12 Alcoa Corp 美国铝业公司 AA 券 美 5,376.0 2,042,149. 0.1 8 UN 交 国 0 97 2 易 所 纳 斯 达 克 12 Zscaler Inc Zscaler 股份有限 ZS 证 美 994 2,036,411. 0.1 9 公司 UW 券 国 46 2 交 易 所 纽 13 Arista Networks Arista 网络股份有 ANE 约 美 2,217.0 2,031,895. 0.1 0 Inc 限公司 T UN 证 国 0 74 2 券 交 易 所 纳 斯 达 Expeditors 克 13 International of 华盛顿康捷国际物 EXP 证 美 2,373.0 2,031,745. 0.1 1 Washington Inc 流公司 D UW 券 国 0 40 2 交 易 所 纽 约 证 13 FactSet Research FactSet 研究系统 FDS 券 美 655 2,029,618. 0.1 2 Systems Inc 股份有限公司 UN 交 国 34 2 易 所 纳 斯 达 克 13 CDW Corp/DE 特拉华 CDW 公司 CDW 证 美 1,550.0 2,023,704. 0.1 3 UW 券 国 0 56 2 交 易 所 纽 约 证 13 Avantor Inc Avantor 股份有限 AVT 券 美 7,517.0 2,019,607. 0.1 4 公司 R UN 交 国 0 41 2 易 所 纳 斯 13 Tractor Supply Co 拖拉机供应公司 TSC 达 美 1,315.0 2,000,433. 0.1 5 O UW 克 国 0 26 1 证 券 交 易 所 纽 约 证 13 Tyson Foods Inc 泰森食品公司 TSN 券 美 3,598.0 1,999,430. 0.1 6 UN 交 国 0 23 1 易 所 纳 斯 达 克 13 Analog Devices Inc 亚德诺半导体 ADI 证 美 1,768.0 1,981,321. 0.1 7 UW 券 国 0 20 1 交 易 所 纽 约 证 13 Iron Mountain Inc 美国铁山公司 IRM 券 美 5,920.0 1,975,151. 0.1 8 UN 交 国 0 06 1 易 所 纽 约 证 13 Franklin 富兰克林资源 BEN 券 美 9,238.0 1,972,518. 0.1 9 Resources Inc UN 交 国 0 02 1 易 所 纽 约 14 Bank of America BAC 证 美 6,872.0 1,949,276. 0.1 0 Corp 美国银行公司 UN 券 国 0 42 1 交 易 所 纽 约 证 14 JPMorgan Chase & 摩根大通 JPM 券 美 1,926.0 1,944,474. 0.1 1 Co UN 交 国 0 37 1 易 所 纽 约 PNC Financial 证 14 Services Group PNC 财务服务 PNC 券 美 1,517.0 1,939,416. 0.1 2 Inc/The UN 交 国 0 79 1 易 所 纽 约 证 14 Ameriprise 阿默普莱斯金融公 AMP 券 美 1,001.0 1,925,216. 0.1 3 Financial Inc 司 UN 交 国 0 96 1 易 所 纽 约 证 14 Kohl's Corp Kohl's 公司 KSS 券 美 6,100.0 1,920,864. 0.1 4 UN 交 国 0 52 1 易 所 纽 约 Taiwan 证 14 Semiconductor 台积电 TSM 券 美 2,495.0 1,913,815. 0.1 5 Manufacturing Co UN 交 国 0 87 1 Ltd 易 所 Lululemon 纳 14 Lululemon Athletica 股份有 LUL 斯 美 766 1,911,758. 0.1 6 Athletica Inc 限公司 U UW 达 国 11 1 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 14 Marathon 马拉松石油公司 MPC 券 美 4,677.0 1,908,127. 0.1 7 Petroleum Corp UN 交 国 0 34 1 易 所 纽 约 证 14 Molina Healthcare Molina Healthcare MOH 券 美 937 1,900,219. 0.1 8 Inc 股份有限公司 UN 交 国 75 1 易 所 纽 约 证 14 Waste Management 废品管理 WM 券 美 1,784.0 1,898,362. 0.1 9 Inc UN 交 国 0 12 1 易 所 纽 约 证 15 Dick's Sporting 迪克体育用品有限 DKS 券 美 2,560.0 1,876,842. 0.1 0 Goods Inc 公司 UN 交 国 0 86 1 易 所 纳 斯 15 Credit Acceptance Credit Acceptance CAC 达 美 1,872,156. 0.1 1 Corp 公司 C UW 克 国 427 47 1 证 券 交 易 所 纽 约 证 15 Victoria's Secret Victoria's Secret VSC 券 美 5,259.0 1,862,245. 0.1 2 & Co & Co O UN 交 国 0 44 1 易 所 纽 约 证 15 GXO Logistics Inc GXO Logistics Inc GXO 券 美 3,189.0 1,846,765. 0.1 3 UN 交 国 0 31 1 易 所 纽 约 证 15 Stryker Corp 史赛克 SYK 券 美 1,074.0 1,831,158. 0.1 4 UN 交 国 0 93 0 易 所 纳 斯 达 克 15 Exelon Corp Exelon 公司 EXC 证 美 4,935.0 1,818,623. 0.1 5 UN 券 国 0 80 0 交 易 所 纳 斯 达 15 Etsy Inc Etsy 股份有限公司 ETS 克 美 1,298.0 1,811,872. 0.1 6 Y UW 证 国 0 69 0 券 交 易 所 纳 斯 达 克 15 Entegris Inc Entegris 股份有限 ENT 证 美 2,043.0 1,805,081. 0.1 7 公司 G UW 券 国 0 43 0 交 易 所 纽 约 证 15 Goldman Sachs 高盛 GS 券 美 725 1,768,292. 0.1 8 Group Inc/The UN 交 国 43 0 易 所 纳 斯 达 克 15 Microchip 微芯科技股份有限 MCH 证 美 3,184.0 1,767,337. 0.1 9 Technology Inc 公司 P UW 券 国 0 92 0 交 易 所 纽 约 证 16 Tapestry Inc TPR-DRS-RS TPR 券 美 6,816.0 1,764,344. 0.1 0 UN 交 国 0 91 0 易 所 纽 约 16 JBL 证 美 3,881.0 1,740,746. 0.1 1 Jabil Inc 捷普集团 UN 券 国 0 85 0 交 易 所 纳 斯 达 克 16 NXP 恩智浦半导体公司 NXP 证 美 1,184.0 1,719,472. 0.1 2 Semiconductors NV I UW 券 国 0 22 0 交 易 所 纳 斯 达 克 16 Navient Corp Navient 公司 NAV 证 美 12,671. 1,714,289. 0.1 3 I UW 券 国 00 42 0 交 易 所 纳 斯 达 克 16 Crocs Inc 卡骆弛股份有限公 CRO 证 美 2,086.0 1,705,288. 0.1 4 司 X UW 券 国 0 84 0 交 易 所 纽 约 证 16 Matador Resources Matador 资源公司 MTD 券 美 7,232.0 1,702,346. 0.1 5 Co R UN 交 国 0 58 0 易 所 纳 斯 16 Micron Technology 美光科技股份有限 MU 达 美 2,839.0 1,686,072. 0.1 6 Inc 公司 UW 克 国 0 04 0 证 券 交 易 所 纽 约 证 16 Pure Storage Inc Pure 储存股份有限 PST 券 美 8,087.0 1,678,287. 0.1 7 公司 G UN 交 国 0 31 0 易 所 纽 约 证 16 United Rentals Inc 联合租赁公司 URI 券 美 776 1,644,019. 0.0 8 UN 交 国 13 9 易 所 纳 斯 达 克 16 Perficient Inc Perficient 股份有 PRF 证 美 1,977.0 1,629,669. 0.0 9 限公司 T UW 券 国 0 28 9 交 易 所 纽 约 证 17 Signet Jewelers 英国西格尼珠宝有 SIG 券 美 2,897.0 1,607,479. 0.0 0 Ltd 限公司 UN 交 国 0 16 9 易 所 纽 约 17 APH 证 美 2,881.0 1,606,499. 0.0 1 Amphenol Corp 安费诺公司 UN 券 国 0 54 9 交 易 所 纳 斯 达 克 17 Pool Corp Pool 公司 POO 证 美 445 1,605,847. 0.0 2 L UW 券 国 56 9 交 易 所 纽 约 证 17 Lennar Corp Lennar 公司 LEN 券 美 2,157.0 1,597,477. 0.0 3 UN 交 国 0 03 9 易 所 纽 约 American 证 17 International 美国国际集团 AIG 券 美 4,382.0 1,588,572. 0.0 4 Group Inc UN 交 国 0 73 9 易 所 纽 约 证 17 Summit Materials Summit 材料股份有 SUM 券 美 6,201.0 1,586,963. 0.0 5 Inc 限公司 UN 交 国 0 63 9 易 所 纳 斯 达 克 17 Medpace Holdings Medpace 控股股份 MED 证 美 1,142.0 1,584,647. 0.0 6 Inc 有限公司 P UW 券 国 0 59 9 交 易 所 纽 约 证 17 MGM Resorts 美高梅国际酒店集 MGM 券 美 5,529.0 1,582,075. 0.0 7 International 团 UN 交 国 0 89 9 易 所 纽 约 证 17 Ovintiv Inc Ovintiv Inc OVV 券 美 7,248.0 1,557,313. 0.0 8 UN 交 国 0 18 9 易 所 纽 约 证 17 Johnson Controls 江森自控国际有限 JCI 券 美 2,998.0 1,554,187. 0.0 9 International plc 公司 UN 交 国 0 68 9 易 所 纳 斯 达 克 18 Signature Signature 银行/纽 SBN 证 美 751 1,548,823. 0.0 0 Bank/New York NY 约 Y UW 券 国 11 9 交 易 所 纽 约 证 18 Coca-Cola Co/The 可口可乐 KO 券 美 4,094.0 1,545,506. 0.0 1 UN 交 国 0 28 9 易 所 18 Tenet Healthcare Tenet 医疗保健公 THC 纽 美 2,927.0 1,524,472. 0.0 2 Corp 司 UN 约 国 0 14 9 证 券 交 易 所 纽 约 证 18 Skyline Champion Skyline Champion SKY 券 美 2,999.0 1,510,154. 0.0 3 Corp 公司 UN 交 国 0 81 9 易 所 纽 约 证 18 McDonald's Corp 麦当劳 MCD 券 美 883 1,509,165. 0.0 4 UN 交 国 23 9 易 所 纽 约 证 18 Carrier Global Carrier Global CAR 券 美 4,342.0 1,501,541. 0.0 5 Corp Corp R UN 交 国 0 62 9 易 所 纳 斯 达 克 18 Monolithic Power 芯源系统有限公司 MPW 证 美 476 1,497,174. 0.0 6 Systems Inc R UW 券 国 26 9 交 易 所 纽 约 18 Altria Group Inc 高特利 MO 证 美 4,918.0 1,485,946. 0.0 7 UN 券 国 0 27 8 交 易 所 纳 斯 达 克 18 Bio-Techne Corp Bio-techne 公司 TEC 证 美 450 1,484,282. 0.0 8 H UW 券 国 09 8 交 易 所 纽 约 证 18 Onto Innovation Onto 创新股份有限 ONT 券 美 2,299.0 1,483,802. 0.0 9 Inc 公司 O UN 交 国 0 44 8 易 所 纽 约 证 19 Avery Dennison 艾利丹尼森 AVY 券 美 1,071.0 1,478,821. 0.0 0 Corp UN 交 国 0 11 8 易 所 纽 约 证 19 Merck & Co Inc 默克 MRK 券 美 3,022.0 1,476,650. 0.0 1 UN 交 国 0 88 8 易 所 纳 斯 达 19 Automatic Data ADP 克 美 1,462,071. 0.0 2 Processing Inc ADP 公司 UW 证 国 930 70 8 券 交 易 所 纽 约 证 19 Quanta Services Quanta 服务股份有 PWR 券 美 1,977.0 1,445,261. 0.0 3 Inc 限公司 UN 交 国 0 66 8 易 所 纽 约 证 19 Block Inc Block 股份有限公 SQ 券 美 1,390.0 1,431,337. 0.0 4 司 UN 交 国 0 64 8 易 所 纽 约 Brightsphere 证 19 Investment Group Brightsphere 投资 BSI 券 美 8,677.0 1,416,241. 0.0 5 Inc 集团有限公司 G UN 交 国 0 89 8 易 所 纽 约 证 19 General Dynamics 通用动力 GD 券 美 1,063.0 1,412,878. 0.0 6 Corp UN 交 国 0 14 8 易 所 纽 约 证 19 Louisiana-Pacific 路易斯安娜太平洋 LPX 券 美 2,814.0 1,405,694. 0.0 7 Corp UN 交 国 0 57 8 易 所 纽 19 Trane 特灵科技公共有限 TT 约 美 1,084.0 1,396,281. 0.0 8 Technologies PLC 公司 UN 证 国 0 62 8 券 交 易 所 纽 约 证 19 Ally Financial Inc Ally 金融公司 ALL 券 美 4,587.0 1,392,370. 0.0 9 Y UN 交 国 0 44 8 易 所 纳 斯 达 克 20 Fifth Third 五三银行 FIT 证 美 5,006.0 1,389,974. 0.0 0 Bancorp B UW 券 国 0 65 8 交 易 所 纽 约 证 20 Waters Corp 沃特世公司 WAT 券 美 582 1,382,590. 0.0 1 UN 交 国 95 8 易 所 纽 约 证 20 Edwards 爱德华生命科学公 EW 券 美 1,661.0 1,371,939. 0.0 2 Lifesciences Corp 司 UN 交 国 0 38 8 易 所 纽 约 20 Juniper Networks 瞻博网络股份有限 JNP 证 美 6,015.0 1,369,472. 0.0 3 Inc 公司 R UN 券 国 0 63 8 交 易 所 纽 约 证 20 American Tower 美国发射塔公司 AMT 券 美 732 1,365,101. 0.0 4 Corp UN 交 国 13 8 易 所 纳 斯 达 克 20 Teradyne Inc 泰瑞达 TER 证 美 1,307.0 1,362,702. 0.0 5 UW 券 国 0 01 8 交 易 所 纽 约 证 20 CBRE Group Inc 世邦魏理仕 CBR 券 美 1,957.0 1,353,905. 0.0 6 E UN 交 国 0 84 8 易 所 纽 约 证 20 CF Industries CF 工业控股股份有 CF 券 美 2,993.0 1,350,657. 0.0 7 Holdings Inc 限公司 UN 交 国 0 23 8 易 所 纳 斯 达 克 20 Mr Cooper Group Mr Cooper 集团股份 COO 证 美 5,038.0 1,336,545. 0.0 8 Inc 有限公司 P UR 券 国 0 51 8 交 易 所 纽 约 证 20 Williams-Sonoma 威廉斯-索纳玛公司 WSM 券 美 1,229.0 1,325,257. 0.0 9 Inc UN 交 国 0 91 8 易 所 纳 斯 达 克 21 Brighthouse Brighthouse 金 融 BHF 证 美 3,960.0 1,307,834. 0.0 0 Financial Inc 股份有限公司 UW 券 国 0 59 7 交 易 所 纽 约 证 21 TopBuild Corp TopBuild 公司 BLD 券 美 741 1,303,507. 0.0 1 UN 交 国 47 7 易 所 纽 约 证 21 Public Storage 公共存储公司 PSA 券 美 544 1,299,116. 0.0 2 UN 交 国 71 7 易 所 纽 约 证 21 VMware Inc VMware 公司 VMW 券 美 1,741.0 1,286,278. 0.0 3 UN 交 国 0 86 7 易 所 21 PHM 纽 美 3,515.0 1,280,989. 0.0 4 PulteGroup Inc Pulte 集团公司 UN 约 国 0 07 7 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 21 Novanta Inc Novanta 股份有限 NOV 证 美 1,133.0 1,273,749. 0.0 5 公司 T UW 券 国 0 40 7 交 易 所 纽 约 证 21 Moody's Corp 穆迪 MCO 券 美 508 1,265,032. 0.0 6 UN 交 国 22 7 易 所 纽 约 证 21 Martin Marietta Martin Marietta MLM 券 美 449 1,261,071. 0.0 7 Materials Inc 材料股份有限公司 UN 交 国 89 7 易 所 纽 约 证 21 Toll Brothers Inc 托尔兄弟公司 TOL 券 美 2,677.0 1,235,534. 0.0 8 UN 交 国 0 34 7 易 所 纳 斯 21 ArcBest Corp Arkansas Best 公司 ARC 达 美 1,608.0 1,228,717. 0.0 9 B UW 克 国 0 25 7 证 券 交 易 所 纽 约 Charles River 证 22 Laboratories 查理斯河实验室国 CRL 券 美 504 1,210,727. 0.0 0 International Inc 际有限公司 UN 交 国 07 7 易 所 纽 约 证 22 TD SYNNEX Corp TD SYNNEX 公司 SNX 券 美 1,660.0 1,210,347. 0.0 1 UN 交 国 0 59 7 易 所 纽 约 Discover 证 22 Financial Discover 金融服务 DFS 券 美 1,616.0 1,190,629. 0.0 2 Services 公司 UN 交 国 0 84 7 易 所 纳 斯 达 克 22 Goodyear Tire & 固特异轮胎橡胶 GT 证 美 8,670.0 1,178,512. 0.0 3 Rubber Co/The UW 券 国 0 44 7 交 易 所 纽 约 22 Camden Property Camden 房地产信托 CPT 证 美 1,034.0 1,177,943. 0.0 4 Trust 公司 UN 券 国 0 22 7 交 易 所 纽 约 证 22 General Electric 通用电气 GE 券 美 1,917.0 1,154,632. 0.0 5 Co UN 交 国 0 83 7 易 所 纽 约 证 22 WESCO 西科国际有限公司 WCC 券 美 1,375.0 1,153,595. 0.0 6 International Inc UN 交 国 0 25 7 易 所 纳 斯 达 克 22 Illumina Inc Illumina 公司 ILM 证 美 466 1,130,316. 0.0 7 N UW 券 国 23 6 交 易 所 纳 斯 达 克 22 Ulta Beauty Inc Ulta 美容产品公司 ULT 证 美 428 1,125,193. 0.0 8 A UW 券 国 23 6 交 易 所 纽 约 证 22 Tempur Sealy 泰普尔国际公司 TPX 券 美 3,747.0 1,123,534. 0.0 9 International Inc UN 交 国 0 84 6 易 所 纽 约 Fortune Brands 证 23 Home & Security Fortune Brands 家 FBH 券 美 1,644.0 1,120,488. 0.0 0 Inc 居与安全有限公司 S UN 交 国 0 47 6 易 所 纽 约 证 23 DR Horton Inc 霍顿房屋公司 DHI 券 美 1,601.0 1,107,002. 0.0 1 UN 交 国 0 91 6 易 所 纽 约 证 23 Envista Holdings Envista Holdings NVS 券 美 3,825.0 1,098,880. 0.0 2 Corp Corp T UN 交 国 0 59 6 易 所 纳 斯 达 Principal 克 23 Financial Group 信安金融 PFG 证 美 2,364.0 1,090,168. 0.0 3 Inc UW 券 国 0 96 6 交 易 所 纳 斯 达 Horizon 克 23 Horizon Therapeutic 公 共 HZN 证 美 1,561.0 1,072,477. 0.0 4 Therapeutics Plc 有限公司 P UW 券 国 0 92 6 交 易 所 23 Morningstar Inc 晨星公司 MOR 纳 美 490 1,068,408. 0.0 5 N UW 斯 国 57 6 达 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 23 SeaWorld 海洋世界娱乐股份 SEA 券 美 2,571.0 1,063,180. 0.0 6 Entertainment Inc 有限公司 S UN 交 国 0 24 6 易 所 纽 约 证 23 Dillard's Inc Dillard's 公司 DDS 券 美 680 1,062,278. 0.0 7 UN 交 国 33 6 易 所 纳 斯 达 克 23 T Rowe Price Group 普徕仕 TRO 证 美 836 1,048,107. 0.0 8 Inc W UW 券 国 95 6 交 易 所 纽 约 证 23 AutoNation Inc AutoNation 公司 AN 券 美 1,370.0 1,020,650. 0.0 9 UN 交 国 0 75 6 易 所 24 Aon PLC Aon PLC AON 纽 美 529 1,013,712. 0.0 0 UN 约 国 33 6 证 券 交 易 所 纽 约 证 24 Jones Lang LaSalle 仲量联行 JLL 券 美 584 1,002,862. 0.0 1 Inc UN 交 国 93 6 易 所 纳 斯 达 克 24 AMERCO Amerco UHA 证 美 216 1,000,128. 0.0 2 L UW 券 国 52 6 交 易 所 纽 约 证 24 Stifel Financial 斯迪富融资公司 SF 券 美 2,218.0 995,830.53 0.0 3 Corp UN 交 国 0 6 易 所 纽 约 证 24 RH RH RH 券 美 291 994,344.86 0.0 4 UN 交 国 6 易 所 纽 24 EOG 约 美 1,743.0 0.0 5 EOG Resources Inc EOG 资源 UN 证 国 0 987,154.03 6 券 交 易 所 纽 约 证 24 Apollo Global Apollo Global APO 券 美 2,131.0 984,078.65 0.0 6 Management Inc Management Inc UN 交 国 0 6 易 所 纳 斯 达 克 24 Nexstar Media Nexstar 媒体集团 NXS 证 美 1,021.0 982,817.85 0.0 7 Group Inc 股份有限公司 T UW 券 国 0 6 交 易 所 纽 约 证 24 Invesco Ltd 景顺有限公司 IVZ 券 美 6,580.0 965,737.48 0.0 8 UN 交 国 0 6 易 所 纳 斯 达 克 24 Ambarella Inc 安霸股份有限公司 AMB 证 美 744 962,412.94 0.0 9 A UW 券 国 5 交 易 所 纽 约 25 Century 世纪社区有限公司 CCS 证 美 1,844.0 961,587.92 0.0 0 Communities Inc UN 券 国 0 5 交 易 所 纳 斯 达 克 25 Carlyle Group 凯雷投资集团 CG 证 美 2,744.0 960,471.15 0.0 1 Inc/The UW 券 国 0 5 交 易 所 纽 约 证 25 Johnson & Johnson 强生 JNJ 券 美 874 953,263.93 0.0 2 UN 交 国 5 易 所 纳 斯 达 Alnylam 克 25 Pharmaceuticals Alnylam 制药股份 ALN 证 美 874 944,961.11 0.0 3 Inc 有限公司 Y UW 券 国 5 交 易 所 纳 斯 达 克 25 Diamondback Diamondback 能 源 FAN 证 美 1,340.0 921,409.79 0.0 4 Energy Inc 股份有限公司 G UW 券 国 0 5 交 易 所 纽 25 约 美 0.0 5 Unity Software Inc Unity Software Inc U UN 证 国 960 875,194.89 5 券 交 易 所 纳 斯 达 克 25 Repligen Corp Repligen 公司 RGE 证 美 499 842,581.65 0.0 6 N UW 券 国 5 交 易 所 纳 斯 达 克 25 Syneos Health Inc Syneos 健康公司 SYN 证 美 1,205.0 788,861.54 0.0 7 H UW 券 国 0 4 交 易 所 纽 约 证 25 MetLife Inc 大都会集团 MET 券 美 1,979.0 788,468.22 0.0 8 UN 交 国 0 4 易 所 纳 斯 达 克 25 Regency Centers Regency Centers REG 证 美 1,609.0 772,978.07 0.0 9 Corp 公司 UW 券 国 0 4 交 易 所 纽 26 Eaton Corp PLC 伊顿 ETN 约 美 696 766,886.54 0.0 0 UN 证 国 4 券 交 易 所 纽 约 证 26 Western Alliance Western Alliance WAL 券 美 1,104.0 757,723.89 0.0 1 Bancorp Bancorp UN 交 国 0 4 易 所 纽 约 证 26 IQVIA Holdings Inc IQVIA 控股股份有 IQV 券 美 421 757,311.64 0.0 2 限公司 UN 交 国 4 易 所 纽 约 证 26 Rockwell 罗克韦尔自动化 ROK 券 美 340 756,215.40 0.0 3 Automation Inc UN 交 国 4 易 所 纽 约 证 26 Terreno Realty Terreno 房地产公 TRN 券 美 1,389.0 755,315.22 0.0 4 Corp 司 O UN 交 国 0 4 易 所 纽 约 证 26 STAG Industrial STAG 实业公司 STA 券 美 2,455.0 750,686.39 0.0 5 Inc G UN 交 国 0 4 易 所 26 Berry Global Group Berry 全球集团股 BER 纽 美 1,590.0 747,934.64 0.0 6 Inc 份有限公司 Y UN 约 国 0 4 证 券 交 易 所 纽 约 证 26 Huntsman Corp 亨斯迈公司 HUN 券 美 3,301.0 734,090.96 0.0 7 UN 交 国 0 4 易 所 纽 约 证 26 Illinois Tool 伊利诺伊工具 ITW 券 美 464 730,114.56 0.0 8 Works Inc UN 交 国 4 易 所 纽 约 Affiliated 证 26 Affiliated Managers 集团股份 AMG 券 美 696 730,011.02 0.0 9 Managers Group Inc 有限公司 UN 交 国 4 易 所 纽 约 证 27 Prologis Inc 安博 PLD 券 美 674 723,480.26 0.0 0 UN 交 国 4 易 所 纽 约 27 Bristol-Myers 百时美施贵宝公司 BMY 证 美 1,815.0 721,507.68 0.0 1 Squibb Co UN 券 国 0 4 交 易 所 纳 斯 达 克 27 Meta Financial 梅塔金融集团 CAS 证 美 1,895.0 720,809.23 0.0 2 Group Inc H UW 券 国 0 4 交 易 所 纽 约 证 27 Mosaic Co/The Mosaic 公司 MOS 券 美 2,877.0 720,692.10 0.0 3 UN 交 国 0 4 易 所 纽 约 证 27 IHS Markit Ltd IHS Markit 有限公 INF 券 美 846 716,949.51 0.0 4 司 O UN 交 国 4 易 所 纳 斯 达 克 27 NetApp Inc 美国网域存储技术 NTA 证 美 1,205.0 706,733.27 0.0 5 有限公司 P UW 券 国 0 4 交 易 所 纽 约 27 ALB 证 美 0.0 6 Albemarle Corp 雅保公司 UN 券 国 474 706,472.06 4 交 易 所 纳 斯 达 克 27 Tetra Tech Inc Tetra 科技股份有 TTE 证 美 650 703,686.01 0.0 7 限公司 K UW 券 国 4 交 易 所 纽 约 证 27 Ingersoll Rand Inc 英格索兰股份有限 IR 券 美 1,779.0 701,752.45 0.0 8 公司 UN 交 国 0 4 易 所 纳 斯 达 克 27 Rambus Inc Rambus 股份有限公 RMB 证 美 3,723.0 697,622.53 0.0 9 司 S UW 券 国 0 4 交 易 所 纳 斯 达 克 28 Landstar System Landstar 系统股份 LST 证 美 611 697,381.84 0.0 0 Inc 有限公司 R UW 券 国 4 交 易 所 纽 约 28 ONEOK Inc Oneok 股份有限公 OKE 证 美 1,845.0 691,203.66 0.0 1 司 UN 券 国 0 4 交 易 所 纽 约 证 28 ConocoPhillips 康菲石油 COP 券 美 1,489.0 685,234.86 0.0 2 UN 交 国 0 4 易 所 纳 斯 达 克 28 Okta Inc Okta Inc OKT 证 美 468 668,884.63 0.0 3 A UW 券 国 4 交 易 所 纽 约 证 28 H&R Block Inc H&R Block 公司 HRB 券 美 4,398.0 660,630.14 0.0 4 UN 交 国 0 4 易 所 纽 约 证 28 Hilton Grand 希尔顿度假酒店集 HGV 券 美 1,981.0 658,162.94 0.0 5 Vacations Inc 团 UN 交 国 0 4 易 所 纳 斯 达 28 Virtus Investment 维德思投资合伙人 VRT 克 美 0.0 6 Partners Inc 股份有限公司 S UW 证 国 347 657,294.50 4 券 交 易 所 纽 约 证 28 BJ's Wholesale BJ's Wholesale BJ 券 美 1,538.0 656,696.21 0.0 7 Club Holdings Inc Club Holdings Inc UN 交 国 0 4 易 所 纽 约 证 28 Penumbra Inc Penumbra 股份有限 PEN 券 美 354 648,480.61 0.0 8 公司 UN 交 国 4 易 所 纽 约 证 28 Comerica Inc Comerica 公司 CMA 券 美 1,165.0 646,209.07 0.0 9 UN 交 国 0 4 易 所 纳 斯 达 克 29 Transcat Inc Transcat 股份有限 TRN 证 美 1,089.0 641,754.18 0.0 0 公司 S UQ 券 国 0 4 交 易 所 纽 约 证 29 Lincoln National 林肯国民 LNC 券 美 1,470.0 639,751.76 0.0 1 Corp UN 交 国 0 4 易 所 29 Targa Resources Targa 资源公司 TRG 纽 美 1,917.0 638,488.61 0.0 2 Corp P UN 约 国 0 4 证 券 交 易 所 纽 约 Jefferies 证 29 Financial Group 杰富瑞金融集团 JEF 券 美 2,577.0 637,490.94 0.0 3 Inc UN 交 国 0 4 易 所 纽 约 证 29 Comfort Systems 美国舒适系统公司 FIX 券 美 1,006.0 634,596.63 0.0 4 USA Inc UN 交 国 0 4 易 所 纳 斯 达 克 29 Trade Desk Inc/The Trade Desk 股份有 TTD 证 美 1,085.0 633,932.03 0.0 5 限公司 UQ 券 国 0 4 交 易 所 纳 斯 达 克 29 Paylocity Holding Paylocity 控股公 PCT 证 美 418 629,376.46 0.0 6 Corp 司 Y UW 券 国 4 交 易 所 29 Wintrust WTF 纳 美 1,081.0 0.0 7 Financial Corp Wintrust 金融公司 C UW 斯 国 0 625,943.40 4 达 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 29 Hershey Co/The 好时公司 HSY 券 美 504 621,687.37 0.0 8 UN 交 国 4 易 所 纽 约 证 29 Dynatrace Inc Dynatrace Inc DT 券 美 1,598.0 614,868.05 0.0 9 UN 交 国 0 4 易 所 纳 斯 达 克 30 B Riley Financial B Riley 金融公司 RIL 证 美 1,080.0 611,868.28 0.0 0 Inc Y UQ 券 国 0 3 交 易 所 纽 约 证 30 Magnolia Oil & Gas Magnolia Oil & Gas MGY 券 美 5,068.0 609,728.34 0.0 1 Corp Corp UN 交 国 0 3 易 所 纽 30 Under Armour Inc 安徳玛公司 UAA 约 美 4,458.0 602,280.63 0.0 2 UN 证 国 0 3 券 交 易 所 纳 斯 达 克 30 Axon Enterprise Axon 企业股份有限 AXO 证 美 599 599,589.96 0.0 3 Inc 公司 N UW 券 国 3 交 易 所 纽 约 证 30 Humana Inc Humana 公司 HUM 券 美 202 597,401.30 0.0 4 UN 交 国 3 易 所 纳 斯 达 克 30 Coca-Cola 可口可乐装瓶有限 COK 证 美 151 596,113.22 0.0 5 Consolidated Inc 公司 E UW 券 国 3 交 易 所 纽 约 证 30 AECOM AECOM 公司 ACM 券 美 1,206.0 594,751.44 0.0 6 UN 交 国 0 3 易 所 纽 30 TXT 约 美 1,172.0 0.0 7 Textron Inc 德事隆 UN 证 国 0 576,863.13 3 券 交 易 所 纽 约 证 30 Carvana Co Carvana 公司 CVN 券 美 390 576,351.17 0.0 8 A UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 30 Occidental 西方石油 OXY 券 美 3,114.0 575,565.42 0.0 9 Petroleum Corp UN 交 国 0 3 易 所 纽 约 证 31 Robert Half 罗致恒富国际公司 RHI 券 美 808 574,502.60 0.0 0 International Inc UN 交 国 3 易 所 纳 斯 达 Marriott 克 31 International 万豪国际 MAR 证 美 542 571,008.20 0.0 1 Inc/MD UW 券 国 3 交 易 所 纳 斯 达 31 Amgen Inc AMGEN-T AMG 克 美 395 566,564.79 0.0 2 N UW 证 国 3 券 交 易 所 纽 约 证 31 Murphy Oil Corp 墨菲石油公司 MUR 券 美 3,401.0 566,162.86 0.0 3 UN 交 国 0 3 易 所 纽 约 证 31 Darden 达登饭店 DRI 券 美 586 562,815.17 0.0 4 Restaurants Inc UN 交 国 3 易 所 纳 斯 达 克 31 Caesars 凯撒娱乐集团 CZR 证 美 932 555,769.51 0.0 5 Entertainment Inc UW 券 国 3 交 易 所 纽 约 证 31 PVH Corp PVH 公司 PVH 券 美 815 554,174.25 0.0 6 UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 31 Foot Locker Inc 富乐客公司 FL 券 美 1,987.0 552,727.35 0.0 7 UN 交 国 0 3 易 所 31 Tradeweb Markets Tradeweb Markets TW 纳 美 855 545,885.52 0.0 8 Inc Inc UW 斯 国 3 达 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 31 EMCOR Group Inc 埃姆科集团公司 EME 券 美 670 544,174.28 0.0 9 UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 32 Quest Diagnostics Quest Diagnostics DGX 券 美 490 540,499.33 0.0 0 Inc 股份有限公司 UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 32 Floor & Decor Floor&Decor 控 股 FND 券 美 635 526,354.52 0.0 1 Holdings Inc 股份有限公司 UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 32 Anthem Inc Anthem 股份有限公 ANT 券 美 173 511,282.81 0.0 2 司 M UN 交 国 3 易 所 纽 32 Boise Cascade Co Boise Cascade 公司 BCC 约 美 1,096.0 497,529.02 0.0 3 UN 证 国 0 3 券 交 易 所 纽 约 证 32 Synchrony 同步金融公司 SYF 券 美 1,672.0 494,525.30 0.0 4 Financial UN 交 国 0 3 易 所 纽 约 证 32 American Express 美国运通 AXP 券 美 473 493,369.52 0.0 5 Co UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 32 Ares Management 阿瑞斯管理有限合 ARE 券 美 949 491,727.33 0.0 6 Corp 伙企业 S UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 32 Toro Co/The 托罗公司 TTC 券 美 767 488,576.08 0.0 7 UN 交 国 3 易 所 纽 约 Artisan Partners 阿尔笛生合伙人资 证 32 Asset Management 产管理股份有限公 APA 券 美 1,590.0 482,943.97 0.0 8 Inc 司 M UN 交 国 0 3 易 所 32 Under Armour Inc 安徳玛公司 UA 纽 美 4,157.0 478,128.28 0.0 9 UN 约 国 0 3 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 33 CSX Corp CSX 公司 CSX 证 美 1,974.0 473,219.76 0.0 0 UW 券 国 0 3 交 易 所 纳 斯 达 克 33 SiTime Corp SiTime Corp SIT 证 美 248 462,556.52 0.0 1 M UQ 券 国 3 交 易 所 纽 约 SiteOne Landscape 证 33 SiteOne Landscape Supply 股份有限公 SIT 券 美 299 461,866.67 0.0 2 Supply Inc 司 E UN 交 国 3 易 所 纳 斯 达 克 33 Manhattan 曼哈顿联合软件公 MAN 证 美 460 456,024.49 0.0 3 Associates Inc 司 H UW 券 国 3 交 易 所 纽 约 证 33 Pioneer Natural Pioneer 自然资源 PXD 券 美 393 455,727.64 0.0 4 Resources Co 公司 UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 33 Moelis & Co Moelis 公司 MC 券 美 1,126.0 448,761.68 0.0 5 UN 交 国 0 3 易 所 纽 约 证 33 PPG Industries Inc PPG 工业 PPG 券 美 408 448,565.69 0.0 6 UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 33 Penske Automotive Penske 汽车集团股 PAG 券 美 653 446,392.47 0.0 7 Group Inc 份有限公司 UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 33 Sysco Corp Sysco 公司 SYY 券 美 890 445,722.00 0.0 8 UN 交 国 3 易 所 纽 33 Resideo Resideo REZ 约 美 2,679.0 0.0 9 Technologies Inc Technologies Inc I UN 证 国 0 444,605.42 3 券 交 易 所 纽 约 证 34 Ingredion Inc 宜瑞安公司 ING 券 美 715 440,545.57 0.0 0 R UN 交 国 3 易 所 纽 约 证 34 Carlisle Cos Inc 卡莱股份有限公司 CSL 券 美 277 438,197.02 0.0 1 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 34 Arthur J Gallagher 亚瑟加拉格尔有限 AJG 券 美 403 435,951.30 0.0 2 & Co 公司 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 34 Marathon Oil Corp Marathon 石油公司 MRO 券 美 4,154.0 434,878.08 0.0 3 UN 交 国 0 2 易 所 纳 斯 达 克 34 Chesapeake Energy 切萨皮克能源公司 CHK 证 美 1,055.0 433,984.97 0.0 4 Corp UW 券 国 0 2 交 易 所 纽 约 证 34 PerkinElmer Inc 珀金埃尔默 PKI 券 美 335 429,435.91 0.0 5 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 34 Trex Co Inc Trex 公司 TRE 券 美 498 428,733.56 0.0 6 X UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 34 Deckers Outdoor 德克斯户外用品公 DEC 券 美 183 427,393.33 0.0 7 Corp 司 K UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 34 Lincoln Electric 林肯电气控股份有 LEC 证 美 478 425,046.62 0.0 8 Holdings Inc 限公司 O UW 券 国 2 交 易 所 纳 斯 达 克 34 Omnicell Inc Omnicell 股份有限 OMC 证 美 367 422,208.29 0.0 9 公司 L UW 券 国 2 交 易 所 35 Tandem Diabetes Tandem 糖尿病护理 TND 纳 美 437 419,375.95 0.0 0 Care Inc 股份有限公司 M UQ 斯 国 2 达 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 35 A O Smith Corp AO 史密斯公司 AOS 券 美 765 418,725.69 0.0 1 UN 交 国 2 易 所 纽 约 美国大陆资源股份 证 35 Continental 有限公司（俄克拉何 CLR 券 美 1,453.0 414,651.81 0.0 2 Resources Inc/OK 马州） UN 交 国 0 2 易 所 纳 斯 达 克 35 Mattel Inc 美泰 MAT 证 美 3,016.0 414,579.64 0.0 3 UW 券 国 0 2 交 易 所 纳 斯 达 克 35 UFP Industries Inc UFP Industries 股 UFP 证 美 700 410,639.71 0.0 4 份有限公司 I UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 证 35 Republic Services 公共服务公司 RSG 券 美 461 409,871.12 0.0 5 Inc UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 35 Hilton Worldwide 希尔顿全球控股股 HLT 券 美 412 409,752.72 0.0 6 Holdings Inc 份有限公司 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 35 Advanced Drainage 先进排水系统公司 WMS 券 美 465 403,584.68 0.0 7 Systems Inc UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 35 GMS Inc GMS 股份有限公司 GMS 券 美 1,049.0 402,022.25 0.0 8 UN 交 国 0 2 易 所 纳 斯 达 Seagate Seagate 克 35 Technology Technology STX 证 美 558 401,942.23 0.0 9 Holdings PLC Holdings PLC UW 券 国 2 交 易 所 36 Howmet Aerospace Howmet 航空航天股 HWM 纽 美 1,980.0 0.0 0 Inc 份有限公司 UN 约 国 0 401,818.29 2 证 券 交 易 所 纽 约 证 36 Sea Ltd Sea 有限公司 SE 券 美 281 400,792.51 0.0 1 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 36 FedEx Corp 联邦快递 FDX 券 美 242 399,060.67 0.0 2 UN 交 国 2 易 所 纽 约 Santander 桑坦德消费金融美 证 36 Consumer USA 国控股股份有限公 SC 券 美 1,474.0 394,894.79 0.0 3 Holdings Inc 司 UN 交 国 0 2 易 所 纽 约 证 36 UDR Inc UDR 公司 UDR 券 美 1,030.0 393,952.59 0.0 4 UN 交 国 0 2 易 所 纳 斯 达 36 Bruker Corp 布鲁克公司 BRK 克 美 735 393,213.97 0.0 5 R UW 证 国 2 券 交 易 所 纽 约 证 36 Vertiv Holdings Co Vertiv Holdings Co VRT 券 美 2,461.0 391,794.22 0.0 6 UN 交 国 0 2 易 所 纽 约 证 36 Target Corp 塔吉特公司 TGT 券 美 261 385,129.51 0.0 7 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 36 Smartsheet Inc Smartsheet Inc SMA 券 美 765 377,755.44 0.0 8 R UN 交 国 2 易 所 纽 约 Marriott 证 36 Vacations 万豪环球度假 VAC 券 美 348 374,923.29 0.0 9 Worldwide Corp UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 37 Eagle Materials 鹰牌材料有限公司 EXP 券 美 351 372,515.96 0.0 0 Inc UN 交 国 2 易 所 37 SBA SBA 纳 美 0.0 1 Communications SBA 通信公司 C UW 斯 国 150 372,041.22 2 Corp 达 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 37 CIT Group Inc CIT 集团公司 CIT 券 美 1,111.0 363,661.89 0.0 2 UN 交 国 0 2 易 所 纳 斯 达 克 37 McAfee Corp McAfee Corp MCF 证 美 2,204.0 362,402.18 0.0 3 E UW 券 国 0 2 交 易 所 纽 约 证 37 Bio-Rad 伯乐生命医学产品 BIO 券 美 75 361,296.57 0.0 4 Laboratories Inc 有限公司 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 37 Hess Corp 赫斯公司 HES 券 美 765 361,074.70 0.0 5 UN 交 国 2 易 所 纳 37 Sprout Social Inc Sprout Social Inc SPT 斯 美 621 359,069.80 0.0 6 UR 达 国 2 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 37 3M Co 3M 公司 MMM 券 美 317 359,007.44 0.0 7 UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 37 United Bankshares United Bankshares UBS 证 美 1,538.0 355,755.39 0.0 8 Inc/WV 股份有限公司/WV I UW 券 国 0 2 交 易 所 纽 约 证 37 Boeing Co/The 波音 BA 券 美 277 355,544.99 0.0 9 UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 38 Saia Inc Saia 股份有限公司 SAI 证 美 164 352,403.56 0.0 0 A UW 券 国 2 交 易 所 38 Shopify 股份有限 SHO 纽 美 0.0 1 Shopify Inc 公司 P UN 约 国 40 351,273.02 2 证 券 交 易 所 纽 约 证 38 AmerisourceBergen 美源伯根 ABC 券 美 413 349,921.18 0.0 2 Corp UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 38 Graphic Packaging 图像包装控股公司 GPK 券 美 2,810.0 349,356.48 0.0 3 Holding Co UN 交 国 0 2 易 所 纽 约 证 38 Linde PLC Linde PLC LIN 券 美 158 348,979.93 0.0 4 UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 38 Middleby Corp/The 美得彼公司 MID 证 美 278 348,746.20 0.0 5 D UW 券 国 2 交 易 所 纳 斯 38 Nutanix Inc Nutanix 股份有限 NTN 达 美 1,705.0 346,336.31 0.0 6 公司 X UW 克 国 0 2 证 券 交 易 所 纽 约 证 38 Omnicom Group Inc Omnicom 集团 OMC 券 美 741 346,156.33 0.0 7 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 38 Danaher Corp 丹纳赫 DHR 券 美 165 346,115.39 0.0 8 UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 MACOM Technology MACOM 技术解决方 克 38 Solutions 案控股股份有限公 MTS 证 美 691 344,959.16 0.0 9 Holdings Inc 司 I UW 券 国 2 交 易 所 纳 斯 达 克 39 Franklin Electric Franklin 电气有限 FEL 证 美 566 341,233.58 0.0 0 Co Inc 公司 E UW 券 国 2 交 易 所 纳 39 Steel Dynamics 股 STL 斯 美 0.0 1 Steel Dynamics Inc 份有限公司 D UW 达 国 861 340,731.88 2 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 39 Walt Disney Co/The 华特迪士尼公司 DIS 券 美 345 340,698.60 0.0 2 UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 39 Clearfield Inc Clearfield 股份有 CLF 证 美 631 339,627.29 0.0 3 限公司 D UQ 券 国 2 交 易 所 纳 斯 达 克 39 Avnet Inc 安富利股份有限公 AVT 证 美 1,291.0 339,365.31 0.0 4 司 UW 券 国 0 2 交 易 所 纽 约 证 39 NVR Inc NVR 股份有限公司 NVR 券 美 9 339,058.64 0.0 5 UN 交 国 2 易 所 纽 39 Alaska Air Group 阿拉斯加航空集团 ALK 约 美 1,016.0 337,488.75 0.0 6 Inc 公司 UN 证 国 0 2 券 交 易 所 纽 约 证 39 Antero Resources Antero 资源公司 AR 券 美 2,982.0 332,715.90 0.0 7 Corp UN 交 国 0 2 易 所 纽 约 证 39 Dover Corp 多佛 DOV 券 美 287 332,296.38 0.0 8 UN 交 国 2 易 所 纽 约 Hartford 证 39 Financial 哈特福德金融服务 HIG 券 美 752 331,014.10 0.0 9 Services Group UN 交 国 2 Inc/The 易 所 纳 斯 达 克 40 Hancock Whitney Hancock Whitney 公 HWC 证 美 1,036.0 330,393.36 0.0 0 Corp 司 UW 券 国 0 2 交 易 所 纳 斯 40 First Citizens 第一公民银行（北 FCN 达 美 0.0 1 BancShares Inc/NC 卡） CA 克 国 62 328,030.28 2 UW 证 券 交 易 所 纽 约 Argo Group 证 40 International ARGO 集团国际控股 ARG 券 美 882 326,773.88 0.0 2 Holdings Ltd 有限公司 O UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 40 Amcor PLC Amcor PLC AMC 券 美 4,261.0 326,273.96 0.0 3 R UN 交 国 0 2 易 所 纳 斯 达 克 40 Airbnb Inc 爱彼迎股份有限公 ABN 证 美 305 323,754.54 0.0 4 司 B UW 券 国 2 交 易 所 纳 斯 达 Pinnacle 克 40 Financial Pinnacle 财务合伙 PNF 证 美 526 320,270.54 0.0 5 Partners Inc 人股份有限公司 P UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 40 Truist Financial Truist 金融公司 TFC 证 美 854 318,795.84 0.0 6 Corp UN 券 国 2 交 易 所 纳 斯 达 克 40 MKS Instruments MKS Instruments 股 MKS 证 美 287 318,700.78 0.0 7 Inc 份有限公司 I UW 券 国 2 交 易 所 纳 斯 达 克 40 Activision 动视暴雪股份有限 ATV 证 美 751 318,555.67 0.0 8 Blizzard Inc 公司 I UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 证 40 Prudential 保德信金融集团 PRU 券 美 458 316,068.44 0.0 9 Financial Inc UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 41 Popular Inc Popular 股份有限 BPO 证 美 602 314,883.58 0.0 0 公司 P UW 券 国 2 交 易 所 纽 41 XPO 约 美 0.0 1 XPO Logistics Inc XPO 物流公司 UN 证 国 637 314,468.08 2 券 交 易 所 纽 约 证 41 Veritiv Corp Veritiv 有限公司 VRT 券 美 400 312,587.82 0.0 2 V UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 41 Investors Bancorp Investors Bancorp ISB 证 美 3,221.0 311,122.36 0.0 3 Inc 股份公司 C UW 券 国 0 2 交 易 所 纽 约 证 41 Encompass Health 南方保健公司 EHC 券 美 743 309,146.09 0.0 4 Corp UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 41 Lithia Motors Inc 利西亚车行 LAD 券 美 161 304,815.52 0.0 5 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 41 Evercore Inc Evercore 股份有限 EVR 券 美 351 304,014.73 0.0 6 公司 UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 41 Amkor Technology 安靠技术公司 AMK 证 美 1,922.0 303,779.02 0.0 7 Inc R UW 券 国 0 2 交 易 所 纽 约 证 41 FNB Corp/PA FNB/宾州 FNB 券 美 3,914.0 302,697.96 0.0 8 UN 交 国 0 2 易 所 纳 斯 达 克 41 Gladstone Land Gladstone 地产公 LAN 证 美 1,394.0 300,049.62 0.0 9 Corp 司 D UQ 券 国 0 2 交 易 所 纳 斯 达 克 42 Red Rock Resorts 红岩赌场度假村股 RRR 证 美 853 299,170.35 0.0 0 Inc 份有限公司 UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 42 CAL 证 美 0.0 1 Calix Inc Calix 公司 X UN 券 国 585 298,270.87 2 交 易 所 纽 约 证 42 Parker-Hannifin 派克汉尼汾 PH 券 美 147 298,150.94 0.0 2 Corp UN 交 国 2 易 所 纽 约 Applied 证 42 Industrial 应用工业技术公司 AIT 券 美 449 293,998.19 0.0 3 Technologies Inc UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 42 Unum Group 尤纳姆集团 UNM 券 美 1,872.0 293,250.58 0.0 4 UN 交 国 0 2 易 所 纽 约 证 42 DXC Technology Co DXC 技术公司 DXC 券 美 1,423.0 292,047.67 0.0 5 UN 交 国 0 2 易 所 纳 斯 达 克 42 Valley National Valley National VLY 证 美 3,330.0 291,927.36 0.0 6 Bancorp Bancorp UW 券 国 0 2 交 易 所 42 Laboratory Corp of 美国实验控股 LH 纽 美 143 286,473.14 0.0 7 America Holdings UN 约 国 2 证 券 交 易 所 纽 约 证 42 Aptiv PLC Aptiv 公共有限公 APT 券 美 272 286,054.71 0.0 8 司 V UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 42 IPG Photonics Corp IPG 光子公司 IPG 证 美 260 285,353.38 0.0 9 P UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 证 43 Teradata Corp 美商天睿信息系统 TDC 券 美 1,050.0 284,314.78 0.0 0 有限公司 UN 交 国 0 2 易 所 纳 斯 达 克 43 Vicor Corp Vicor 公司 VIC 证 美 351 284,164.82 0.0 1 R UW 券 国 2 交 易 所 43 TEX 纽 美 1,006.0 0.0 2 Terex Corp 特雷克斯公司 UN 约 国 0 281,893.29 2 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 43 Altair Altair ALT 证 美 565 278,527.56 0.0 3 Engineering Inc Engineering Inc R UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 证 43 FMC Corp FMC 公司 FMC 券 美 396 277,447.77 0.0 4 UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 43 Metropolitan Bank Metropolitan Bank MCB 券 美 407 276,435.75 0.0 5 Holding Corp Holding Corp UN 交 国 2 易 所 纽 约 证 43 Celanese Corp 塞拉尼斯公司 CE 券 美 257 275,375.54 0.0 6 UN 交 国 2 易 所 纽 约 43 Granite Granite 建筑公司 GVA 证 美 1,116.0 275,361.38 0.0 7 Construction Inc UN 券 国 0 2 交 易 所 纳 斯 达 克 43 Ameris Bancorp Ameris Bancorp ABC 证 美 868 274,934.47 0.0 8 B UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 Huntington 证 43 Ingalls Huntington HII 券 美 230 273,837.59 0.0 9 Industries Inc Ingalls 工业公司 UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 44 ExlService ExlService 控股公 EXL 证 美 294 271,364.97 0.0 0 Holdings Inc 司 S UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 证 44 Paycom Software Paycom 软件股份有 PAY 券 美 102 270,006.94 0.0 1 Inc 限公司 C UN 交 国 2 易 所 纳 斯 44 Qorvo 股份有限公 QRV 达 美 0.0 2 Qorvo Inc 司 O UW 克 国 270 269,215.85 2 证 券 交 易 所 纽 约 证 44 Fabrinet Fabrinet 公司 FN 券 美 356 268,897.19 0.0 3 UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 44 PacWest Bancorp 西太平洋银行 PAC 证 美 933 268,695.01 0.0 4 W UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 证 44 Generac Holdings Generac 控股公司 GNR 券 美 119 267,004.62 0.0 5 Inc C UN 交 国 2 易 所 纳 斯 达 克 44 United Airlines 美国联合航空控股 UAL 证 美 949 264,892.61 0.0 6 Holdings Inc 股份有限公司 UW 券 国 2 交 易 所 纽 约 44 Cooper Cos Inc/The 库柏股份有限公司 COO 证 美 99 264,432.54 0.0 7 UN 券 国 2 交 易 所 纳 斯 达 克 44 Five9 Inc Five9 公司 FIV 证 美 302 264,404.36 0.0 8 N UQ 券 国 2 交 易 所 纽 约 证 44 Home BancShares 阿 肯 色 Home HOM 券 美 1,692.0 262,680.12 0.0 9 Inc/AR BancShares 公司 B UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 ServisFirst 证 45 ServisFirst Bancshares 股份有 SFB 券 美 484 262,111.15 0.0 0 Bancshares Inc 限公司 S UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 45 JB Hunt Transport JB Hunt 运输服务股 JBH 证 美 201 261,941.81 0.0 1 Services Inc 份有限公司 T UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 45 Silicon 芯科实验室有限公 SLA 达 美 0.0 2 Laboratories Inc 司 B UW 克 国 199 261,898.33 1 证 券 交 易 所 纽 约 证 45 Synovus Financial Synovus 金融 SNV 券 美 851 259,729.25 0.0 3 Corp UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 45 Ecolab Inc 艺康集团 ECL 券 美 169 252,769.15 0.0 4 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 45 Marsh & McLennan Marsh & McLennan MMC 券 美 228 252,675.11 0.0 5 Cos Inc 股份有限公司 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 45 Korn Ferry 光辉国际 KFY 券 美 523 252,521.01 0.0 6 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 45 Bank of New York 纽约梅隆银行股份 BK 券 美 678 251,063.84 0.0 7 Mellon Corp/The 有限公司 UN 交 国 1 易 所 45 Digital Turbine Digital Turbine 股 APP 纳 美 645 250,810.79 0.0 8 Inc 份有限公司 S UR 斯 国 1 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 45 American National American National ANA 证 美 208 250,429.34 0.0 9 Group Inc Group Inc T UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 46 Crane Co (美国) 克瑞公司 CR 券 美 383 248,413.79 0.0 0 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 46 API Group Corp API Group Corp APG 券 美 1,508.0 247,767.10 0.0 1 UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 46 Avient Corp Avient 公司 AVN 券 美 690 246,137.09 0.0 2 T UN 交 国 1 易 所 46 Athene 控股有限公 ATH 纽 美 0.0 3 Athene Holding Ltd 司 UN 约 国 463 245,985.92 1 证 券 交 易 所 纽 约 证 46 SPX FLOW Inc 斯必克流体公司 FLO 券 美 446 245,911.26 0.0 4 W UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 46 Equifax Inc Equifax 公司 EFX 券 美 129 240,809.62 0.0 5 UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 46 East West Bancorp 华美银行集团公司 EWB 证 美 479 240,285.60 0.0 6 Inc C UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 46 Raymond James Raymond James 金 RJF 券 美 375 240,045.11 0.0 7 Financial Inc 融股份有限公司 UN 交 国 1 易 所 纽 约 46 Globus Medical Inc Globus 医疗公司 GME 证 美 512 235,686.68 0.0 8 D UN 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 Zoom Video Zoom Video 克 46 Communications Communications ZM 证 美 201 235,683.55 0.0 9 Inc Inc UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 47 Xponential Xponential XPO 券 美 1,806.0 235,356.67 0.0 0 Fitness Inc Fitness Inc F UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 47 United States 美国钢铁 X UN 券 美 1,549.0 235,146.59 0.0 1 Steel Corp 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 47 Valero Energy Corp Valero 能源 VLO 券 美 487 233,213.99 0.0 2 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 47 Magna 麦格纳国际公司 MGA 券 美 446 230,157.92 0.0 3 International Inc UN 交 国 1 易 所 47 Alliance Data 联合数据系统公司 ADS 纽 美 537 227,919.10 0.0 4 Systems Corp UN 约 国 1 证 券 交 易 所 纽 约 证 47 Regions Financial 地区金融公司 RF 券 美 1,635.0 227,249.08 0.0 5 Corp UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 47 Hilltop Holdings Hilltop 控股股份 HTH 券 美 1,012.0 226,730.60 0.0 6 Inc 有限公司 UN 交 国 0 1 易 所 芝 加 哥 47 Cboe Global CBO 期 美 0.0 7 Markets Inc Cboe 环球市场公司 E UF 权 国 272 226,138.43 1 交 易 所 纳 斯 达 克 47 Avis Budget Group 安飞士百捷乐集团 CAR 证 美 171 226,084.04 0.0 8 Inc 股份有限公司 UW 券 国 1 交 易 所 47 RRX 纽 美 0.0 9 Regal Rexnord Corp Regal Rexnord 公司 UN 约 国 208 225,683.46 1 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 48 ZoomInfo ZoomInfo ZI 证 美 547 223,898.01 0.0 0 Technologies Inc Technologies Inc UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 48 State Street Corp 道富集团 STT 券 美 377 223,538.42 0.0 1 UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 48 Zions Bancorp NA ZB NA-用于基本面 ZIO 证 美 550 221,479.07 0.0 2 N UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 48 Otis Worldwide Otis Worldwide OTI 券 美 393 218,166.95 0.0 3 Corp Corp S UN 交 国 1 易 所 纽 48 Zurn Water Zurn 水务解决方案 ZWS 约 美 937 217,454.72 0.0 4 Solutions Corp 公司 UN 证 国 1 券 交 易 所 纽 约 证 48 Element Solutions Element 解决方案 ESI 券 美 1,404.0 217,342.00 0.0 5 Inc 股份有限公司 UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 48 Asana Inc Asana Inc ASA 券 美 457 217,215.95 0.0 6 N UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 48 Equitable Equitable 控股股 EQH 券 美 1,023.0 213,867.56 0.0 7 Holdings Inc 份有限公司 UN 交 国 0 1 易 所 纳 斯 达 克 48 Allegiant Travel 忠实旅游公司 ALG 证 美 178 212,266.95 0.0 8 Co T UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 48 Cathay General CAT 达 美 0.0 9 Bancorp 国泰万通金控 Y UW 克 国 774 212,146.70 1 证 券 交 易 所 纽 约 证 49 New Relic Inc New Relic 股份有限 NEW 券 美 302 211,723.74 0.0 0 公司 R UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 49 CarMax Inc CarMax 股份有限公 KMX 券 美 254 210,898.08 0.0 1 司 UN 交 国 1 易 所 纽 约 Citizens 证 49 Financial Group 公民金融集团 CFG 券 美 699 210,575.03 0.0 2 Inc UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 49 Raytheon 雷神技术公司 RTX 券 美 379 207,954.55 0.0 3 Technologies Corp UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 49 Royal Caribbean 皇家加勒比国际游 RCL 券 美 424 207,883.52 0.0 4 Cruises Ltd 轮有限公司 UN 交 国 1 易 所 49 Vail Resorts Inc 范尔度假村管理公 MTN 纽 美 99 206,968.61 0.0 5 司公司 UN 约 国 1 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 49 Sanmina Corp Sanmina 公司 SAN 证 美 778 205,653.81 0.0 6 M UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 克 49 JetBlue Airways 捷蓝航空公司 JBL 证 美 2,264.0 205,548.49 0.0 7 Corp U UW 券 国 0 1 交 易 所 纳 斯 达 克 49 Skyworks 思佳讯解决方案公 SWK 证 美 207 204,749.10 0.0 8 Solutions Inc 司 S UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 49 Schlumberger NV 斯伦贝谢公众有限 SLB 券 美 1,063.0 202,982.20 0.0 9 公司 UN 交 国 0 1 易 所 50 Philip Morris 菲利普莫里斯国际 PM 纽 美 335 202,906.65 0.0 0 International Inc 集团公司 UN 约 国 1 证 券 交 易 所 纽 约 证 50 Insteel Insteel 工业股份 III 券 美 798 202,545.66 0.0 1 Industries Inc 有限公司 N UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 50 Cincinnati 辛辛那提金融 CIN 证 美 274 199,029.08 0.0 2 Financial Corp F UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 克 50 Simmons First 西蒙斯第一国民公 SFN 证 美 1,034.0 195,005.38 0.0 3 National Corp 司 C UW 券 国 0 1 交 易 所 纽 约 证 50 Vulcan Materials Vulcan 材料 VMC 券 美 146 193,226.30 0.0 4 Co UN 交 国 1 易 所 50 BorgWarner Inc 博格华纳股份有限 BWA 纽 美 671 192,813.73 0.0 5 公司 UN 约 国 1 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 50 Children's Place Children's Place PLC 证 美 381 192,606.65 0.0 6 Inc/The 股份有限公司 E UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 50 Range Resources Range 资源公司 RRC 券 美 1,690.0 192,117.06 0.0 7 Corp UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 50 Phillips 66 Phillips 66 PSX 券 美 415 191,723.04 0.0 8 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 50 Alleghany Corp Alleghany 公司 Y UN 券 美 45 191,535.91 0.0 9 交 国 1 易 所 纽 51 约 美 0.0 0 Citigroup Inc 花旗集团 C UN 证 国 496 190,974.15 1 券 交 易 所 纳 斯 达 克 51 Enphase Energy Inc Enphase 能源公司 ENP 证 美 163 190,118.40 0.0 1 H UQ 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 51 Cadence Bank Cadence 银行 CAD 券 美 987 187,462.99 0.0 2 E UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 51 CNO Financial CNO 金融集团公司 CNO 券 美 1,220.0 185,435.96 0.0 3 Group Inc UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 51 Chart Industries 查特工业公司 GTL 券 美 179 182,018.01 0.0 4 Inc S UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 51 Pacific Premier 太平洋第一合众银 PPB 克 美 713 181,971.34 0.0 5 Bancorp Inc 行 I UW 证 国 1 券 交 易 所 纳 斯 达 克 51 MillerKnoll Inc MillerKnoll 股 份 MLK 证 美 728 181,900.76 0.0 6 有限公司 N UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 克 51 Henry Schein Inc 亨利香恩公司 HSI 证 美 367 181,411.04 0.0 7 C UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 51 Hanesbrands Inc 汉佰有限公司 HBI 券 美 1,696.0 180,796.49 0.0 8 UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 51 Callaway Golf Co 卡拉威高尔夫公司 ELY 券 美 1,024.0 179,147.99 0.0 9 UN 交 国 0 1 易 所 纳 斯 52 KHC 达 美 0.0 0 Kraft Heinz Co/The 卡夫亨氏公司 UW 克 国 780 178,532.35 1 证 券 交 易 所 纽 约 证 52 Southwest 西南航空 LUV 券 美 645 176,172.07 0.0 1 Airlines Co UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 Charter 克 52 Communications 查特通信公司 CHT 证 美 42 174,584.14 0.0 2 Inc R UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 克 52 Jack in the Box Inc Jack in the Box 公 JAC 证 美 306 170,670.35 0.0 3 司 K UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 52 Annaly Capital Annaly 资本管理股 NLY 券 美 3,414.0 170,215.12 0.0 4 Management Inc 份有限公司 UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 52 ROBLOX Corp Roblox 公司 RBL 证 美 256 168,375.61 0.0 5 X UN 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 52 Globant SA Globant 股份有限 GLO 券 美 84 168,213.66 0.0 6 公司 B UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 52 Best Buy Co Inc 百思买 BBY 券 美 257 166,477.18 0.0 7 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 52 Veeva Systems Inc Veeva Systems 股份 VEE 券 美 101 164,515.25 0.0 8 有限公司 V UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 52 Matson Inc 美森公司 MAT 券 美 284 163,017.21 0.0 9 X UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 53 SLM Corp SLM 公司 SLM 证 美 1,280.0 160,524.82 0.0 0 UW 券 国 0 1 交 易 所 53 Scientific Games Scientific Games SGM 纳 美 371 158,078.66 0.0 1 Corp Corp S UW 斯 国 1 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 53 Change Healthcare Change Healthcare CHN 证 美 1,158.0 157,849.84 0.0 2 Inc Inc G UW 券 国 0 1 交 易 所 纳 斯 达 克 53 Workday Inc Workday 股份有限 WDA 证 美 90 156,754.24 0.0 3 公司 Y UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 53 Webster Financial 韦伯斯特金融公司 WBS 券 美 434 154,512.28 0.0 4 Corp UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 53 American Airlines 美国航空集团公司 AAL 克 美 1,327.0 151,951.55 0.0 5 Group Inc UW 证 国 0 1 券 交 易 所 纽 约 证 53 Catalent Inc 康泰伦特股份有限 CTL 券 美 184 150,195.68 0.0 6 公司 T UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 53 Ciena Corp 讯远通信 CIE 券 美 295 144,767.60 0.0 7 N UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 53 Kimco Realty Corp Kimco 房地产公司 KIM 券 美 907 142,545.03 0.0 8 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 53 Emerson Electric 艾默生电气 EMR 券 美 240 142,259.72 0.0 9 Co UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 54 Nasdaq Inc 纳斯达克股份有限 NDA 证 美 106 141,929.84 0.0 0 公司 Q UW 券 国 1 交 易 所 54 Triumph Bancorp Triumph 银行股份 TBK 纳 美 186 141,214.61 0.0 1 Inc 有限公司 UW 斯 国 1 达 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 54 Uber Technologies 优步技术股份有限 UBE 券 美 520 139,013.21 0.0 2 Inc 公司 R UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 54 F5 Inc F5 股份有限公司 FFI 证 美 89 138,857.58 0.0 3 V UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 克 54 DocuSign Inc DocuSign 股份有限 DOC 证 美 142 137,893.77 0.0 4 公司 U UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 54 Coterra Energy Inc Coterra 能源股份 CTR 券 美 1,135.0 137,491.97 0.0 5 有限公司 A UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 54 Workiva Inc Workiva 股份有限 WK 券 美 165 137,274.24 0.0 6 公司 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 54 Archer-Daniels-Mi Archer-Daniels-Mi ADM 券 美 318 137,036.87 0.0 7 dland Co dland 公司 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 54 KBR Inc KBR 股份有限公司 KBR 券 美 449 136,321.26 0.0 8 UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 54 UMB Financial Corp UMB 金融公司 UMB 证 美 197 133,275.53 0.0 9 F UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 55 ASGN Inc ASGN 股份有限公司 ASG 券 美 168 132,175.91 0.0 0 N UN 交 国 1 易 所 55 TWT 纽 美 0.0 1 Twitter Inc 推特公司 R UN 约 国 478 131,716.61 1 证 券 交 易 所 纽 约 Mid-America Mid-America 证 55 Apartment Apartment MAA 券 美 90 131,655.65 0.0 2 Communities Inc Communities 股 份 UN 交 国 1 有限公司 易 所 纽 约 证 55 VICI Properties VICI Properties VIC 券 美 681 130,733.15 0.0 3 Inc Inc I UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 55 Boyd Gaming Corp 波伊德博彩公司 BYD 券 美 311 130,015.00 0.0 4 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 55 Container Store Container Store 集 TCS 券 美 2,039.0 129,740.52 0.0 5 Group Inc/The 团股份有限公司 UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 证 55 Univar Solutions 尤尼威尔解决方案 UNV 券 美 708 127,971.78 0.0 6 Inc 股份有限公司 R UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 55 Planet Fitness Inc Planet 健身股份有 PLN 券 美 219 126,474.89 0.0 7 限公司 T UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 55 Littelfuse Inc Littelfuse 股份有 LFU 证 美 63 126,397.23 0.0 8 限公司 S UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 Scotts 证 55 Miracle-Gro Scotts SMG 券 美 123 126,257.99 0.0 9 Co/The Miracle-Gro 公司 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 56 CubeSmart CubeSmart CUB 券 美 345 125,180.18 0.0 0 E UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 56 LKQ Corp LKQ 公司 LKQ 证 美 327 125,153.78 0.0 1 UW 券 国 1 交 易 所 56 Scholastic Corp Scholastic 公司 SCH 纳 美 483 123,055.35 0.0 2 L UW 斯 国 1 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 56 Hub Group Inc 中心集团 HUB 证 美 227 121,919.20 0.0 3 G UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 56 AvalonBay AvalonBay 社区股 AVB 券 美 74 119,172.42 0.0 4 Communities Inc 份有限公司 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 56 Armstrong World 阿姆斯壮世界工业 AWI 券 美 160 118,455.41 0.0 5 Industries Inc 有限公司 UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 56 Hain Celestial 海恩时富集团股份 HAI 证 美 436 118,447.50 0.0 6 Group Inc/The 有限公司 N UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 56 Nordstrom Inc 诺德斯特龙公司 JWN 券 美 820 118,259.03 0.0 7 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 56 Safehold Inc Safehold Inc SAF 券 美 230 117,092.92 0.0 8 E UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 56 Equity 公寓物业权益信托 EQR 券 美 202 116,554.17 0.0 9 Residential UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 57 Assured Guaranty 美国保证担保有限 AGO 券 美 361 115,541.71 0.0 0 Ltd 公司 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 57 Silvergate Silvergate SI 券 美 122 115,275.21 0.0 1 Capital Corp Capital Corp UN 交 国 1 易 所 纽 57 Interpublic Group IPG 约 美 0.0 2 of Cos Inc/The Interpublic 集团 UN 证 国 479 114,370.81 1 券 交 易 所 纳 斯 达 克 57 BOK Financial Corp BOK 金融公司 BOK 证 美 169 113,664.77 0.0 3 F UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 57 Tyler Tyler 科技公司 TYL 券 美 33 113,183.66 0.0 4 Technologies Inc UN 交 国 1 易 所 纽 约 Crown Castle 证 57 International 冠城国际公司 CCI 券 美 84 111,792.54 0.0 5 Corp UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 57 Spirit Airlines Spirit 航空股份有 SAV 券 美 800 111,447.24 0.0 6 Inc 限公司 E UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 57 KeyCorp KeyCorp 公司 KEY 券 美 755 111,339.81 0.0 7 UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 57 Rapid7 Inc Rapid7 股份有限公 RPD 证 美 148 111,052.71 0.0 8 司 UQ 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 57 Cleveland-Cliffs Cleveland-Cliffs CLF 券 美 799 110,900.39 0.0 9 Inc 股份有限公司 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 58 Ryder System Inc 莱德系统股份有限 R UN 券 美 211 110,890.83 0.0 0 公司 交 国 1 易 所 纽 约 International 证 58 Flavors & 国际香料 IFF 券 美 115 110,457.41 0.0 1 Fragrances Inc UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 58 Upwork Inc Upwork Inc UPW 证 美 506 110,203.72 0.0 2 K UW 券 国 1 交 易 所 58 Gilead Sciences 吉利德科学 GIL 纳 美 238 110,179.62 0.0 3 Inc D UW 斯 国 1 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 58 Bank OZK 欧扎克银行 OZK 证 美 368 109,171.37 0.0 4 UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 克 58 Host Hotels & Host 酒店及度假股 HST 证 美 984 109,099.45 0.0 5 Resorts Inc 份有限公司 UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 58 Alibaba Group 阿里巴巴 BAB 券 美 144 109,061.19 0.0 6 Holding Ltd A UN 交 国 1 易 所 纽 约 American 证 58 Financial Group 美国金融集团公司/ AFG 券 美 123 107,687.87 0.0 7 Inc/OH 俄亥俄州 UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 58 Wolfspeed Inc Wolfspeed 股份有 WOL 券 美 151 107,604.41 0.0 8 限公司 F UN 交 国 1 易 所 纽 约 HEI 证 58 HEICO Corp 海科航空公司 /A 券 美 131 107,342.05 0.0 9 UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 59 Umpqua Holdings Umpqua 控股公司 UMP 证 美 855 104,881.54 0.0 0 Corp Q UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 DIS 克 59 Discovery Inc 探索通信公司 CK 证 美 716 104,538.53 0.0 1 UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 59 Beacon Roofing Beacon Roofing BEC 克 美 0.0 2 Supply Inc Supply 股份有限公 N UW 证 国 283 103,477.93 1 司 券 交 易 所 纽 约 证 59 Bunge Ltd 邦吉有限公司 BG 券 美 171 101,785.25 0.0 3 UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 59 Upstart Holdings Upstart Holdings UPS 证 美 105 101,287.56 0.0 4 Inc Inc T UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 59 CNA Financial Corp CNA 金融公司 CNA 券 美 360 101,174.71 0.0 5 UN 交 国 1 易 所 纳 斯 达 克 59 Citi Trends Inc Citi Trends 股份有 CTR 证 美 167 100,884.30 0.0 6 限公司 N UW 券 国 1 交 易 所 纽 约 证 59 Lumen Lumen 科技股份有 LUM 券 美 1,259.0 100,738.93 0.0 7 Technologies Inc 限公司 N UN 交 国 0 1 易 所 纽 约 Sensata Sensata 证 59 Technologies Technologies ST 券 美 256 100,689.13 0.0 8 Holding PLC Holding PLC UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 59 Seaboard Corp Seaboard 公司 SEB 券 美 4 100,353.77 0.0 9 UA 交 国 1 易 所 纽 约 证 60 Garmin Ltd 佳明有限公司 GRM 券 美 114 98,972.41 0.0 0 N UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 60 Intercontinental 洲际交易所（ICE） ICE 券 美 111 96,792.50 0.0 1 Exchange Inc UN 交 国 1 易 所 纽 约 证 60 Hillenbrand Inc Hillenbrand 公司 HI 券 美 292 96,790.01 0.0 2 UN 交 国 1 易 所 纽 60 FHN 约 美 0.0 3 First Horizon Corp 第一线国民银行 UN 证 国 925 96,306.54 1 券 交 易 所 纳 斯 达 克 60 Northern Trust 北美信托 NTR 证 美 125 95,324.68 0.0 4 Corp S UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 克 60 Olympic Steel Inc 奥林匹克钢铁股份 ZEU 证 美 627 93,942.75 0.0 5 有限公司 S UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 克 60 Coinbase Global Coinbase Global COI 证 美 57 91,715.02 0.0 6 Inc Inc N UW 券 国 1 交 易 所 纳 斯 达 Nuance 克 60 Communications Nuance 通讯股份有 NUA 证 美 252 88,881.34 0.0 7 Inc 限公司 N UW 券 国 1 交 易 所 60 Global Industrial Global Industrial GIC 纽 美 337 87,878.19 0.0 8 Co 公司 UN 约 国 1 证 券 交 易 所 纽 约 证 60 BlackRock Inc 贝莱德有限公司 BLK 券 美 15 87,560.04 0.0 9 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 61 Brink's Co/The Brink's 公司 BCO 券 美 208 86,955.37 0.0 0 UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 61 Viasat Inc ViaSat 股份有限公 VSA 证 美 306 86,895.95 0.0 1 司 T UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 61 DoorDash Inc DoorDash Inc DAS 券 美 91 86,390.10 0.0 2 H UN 交 国 0 易 所 纽 61 MasTec 股份有限公 MTZ 约 美 0.0 3 MasTec Inc 司 UN 证 国 146 85,899.04 0 券 交 易 所 纽 约 证 61 Sterling Sterling 银行集团 STL 券 美 521 85,667.67 0.0 4 Bancorp/DE UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 61 Plug Power Inc 普拉格动力公司 PLU 证 美 471 84,773.41 0.0 5 G UR 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 61 Lazard Ltd Lazard 有限公司 LAZ 券 美 303 84,286.05 0.0 6 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 61 AMN Healthcare AMN 医疗服务股份 AMN 券 美 108 84,233.45 0.0 7 Services Inc 有限公司 UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 61 PDC Energy Inc PDC 能源股份有限 PDC 克 美 265 82,416.76 0.0 8 公司 E UW 证 国 0 券 交 易 所 纳 斯 达 克 61 Plexus Corp Plexus 有限公司 PLX 证 美 128 78,254.83 0.0 9 S UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 62 Norfolk Southern 诺福克南方 NSC 券 美 41 77,822.50 0.0 0 Corp UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 62 MercadoLibre Inc Mercadolibre 股份 MEL 证 美 9 77,372.94 0.0 1 有限公司 I UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 62 Adient PLC 安道拓 ADN 券 美 252 76,927.67 0.0 2 T UN 交 国 0 易 所 纽 约 62 WRK 证 美 0.0 3 Westrock Co WestRock 公司 UN 券 国 268 75,797.38 0 交 易 所 纽 约 证 62 Snap Inc Snap 股份有限公司 SNA 券 美 250 74,962.29 0.0 4 P UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 62 PTC Inc PTC 公司 PTC 证 美 97 74,924.36 0.0 5 UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 62 Wynn Resorts Ltd 永利渡假村有限公 WYN 证 美 137 74,279.97 0.0 6 司 N UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 PennyMac PennyMac 证 62 Financial Financial PFS 券 美 166 73,852.79 0.0 7 Services Inc Services Inc I UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 62 Ross Stores Inc Ross 商店有限公司 ROS 克 美 101 73,590.11 0.0 8 T UW 证 国 0 券 交 易 所 纳 斯 达 克 62 Sonos Inc 搜诺思 SON 证 美 386 73,338.40 0.0 9 O UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 63 OneMain Holdings OneMain 控股股份 OMF 券 美 229 73,060.17 0.0 0 Inc 有限公司 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 63 Carnival Corp 嘉年华公司 CCL 券 美 569 72,990.80 0.0 1 UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 63 Hawaiian Holdings 夏威夷控股有限公 HA 证 美 610 71,444.18 0.0 2 Inc 司 UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 63 Primerica 股份有 PRI 证 美 0.0 3 Primerica Inc 限公司 UN 券 国 73 71,335.86 0 交 易 所 纽 约 Vishay 证 63 Intertechnology 威世公司 VSH 券 美 499 69,578.84 0.0 4 Inc UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 63 Honeywell 霍尼韦尔 HON 证 美 51 67,796.01 0.0 5 International Inc UN 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 63 Dow Inc Dow Inc DOW 券 美 185 66,901.50 0.0 6 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 63 Valmont 维蒙特工业公司 VMI 券 美 41 65,481.63 0.0 7 Industries Inc UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 63 BankUnited Inc BankUnited 公司 BKU 券 美 231 62,313.61 0.0 8 UN 交 国 0 易 所 63 AES Corp/The 爱伊斯 AES 纽 美 400 61,971.80 0.0 9 UN 约 国 0 证 券 交 易 所 纽 约 证 64 Snap-on Inc Snap-On 公司 SNA 券 美 45 61,793.92 0.0 0 UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 64 ANSYS Inc ANSYS 股份有限公 ANS 证 美 24 61,378.10 0.0 1 司 S UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 64 Altra Industrial Altra Industrial AIM 证 美 181 59,511.87 0.0 2 Motion Corp Motion 公司 C UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 64 Southern Copper 南方铜业公司 SCC 券 美 151 59,410.11 0.0 3 Corp O UN 交 国 0 易 所 64 UIS 纽 美 0.0 4 Unisys Corp 优利系统 UN 约 国 446 58,492.07 0 证 券 交 易 所 纽 约 证 64 Manulife 宏利金融 MFC 券 美 457 55,564.16 0.0 5 Financial Corp UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 64 CommScope Holding 康普控股股份有限 COM 证 美 786 55,324.75 0.0 6 Co Inc 公司 M UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 64 LendingClub Corp LendingClub 公司 LC 券 美 350 53,957.55 0.0 7 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 64 Big Lots Inc Big Lots 公司 BIG 券 美 185 53,136.68 0.0 8 UN 交 国 0 易 所 纽 约 64 Twilio Inc Twilio 股份有限公 TWL 证 美 31 52,048.28 0.0 9 司 O UN 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 65 PagerDuty Inc PagerDuty Inc PD 券 美 225 49,850.00 0.0 0 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 65 Dollar General 达乐公司 DG 券 美 33 49,618.18 0.0 1 Corp UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 65 Arcosa Inc Arcosa Inc ACA 券 美 146 49,055.91 0.0 2 UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 65 Biogen Inc 百健 BII 证 美 32 48,949.05 0.0 3 B UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 65 MAS 克 美 0.0 4 Masimo Corp Masimo 公司 I UW 证 国 26 48,533.61 0 券 交 易 所 纽 约 证 65 Skechers USA Inc 斯凯奇美国公司 SKX 券 美 174 48,146.74 0.0 5 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 65 Asbury Automotive 阿斯伯里汽车集团 ABG 券 美 42 46,253.54 0.0 6 Group Inc 公司 UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 65 AMC Networks Inc AMC 网络公司 AMC 证 美 210 46,111.61 0.0 7 X UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 65 JELD-WEN Holding JELD-WEN 控股公司 JEL 券 美 271 45,545.20 0.0 8 Inc D UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 65 MicroStrategy Inc 微策略公司 MST 证 美 13 45,129.56 0.0 9 R UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 66 UniFirst Corp/MA UniFirst 公司/马 UNF 券 美 32 42,926.31 0.0 0 萨诸塞州 UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 66 TripAdvisor Inc 猫途鹰股份有限公 TRI 证 美 242 42,059.98 0.0 1 司 P UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 66 Kinder Morgan Inc 特拉华州金德摩根 KMI 券 美 415 41,964.22 0.0 2 公司 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 66 Colgate-Palmolive 高露洁棕榄 CL 券 美 77 41,895.87 0.0 3 Co UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 66 10X Genomics Inc 10X Genomics 股份 TXG 证 美 43 40,838.14 0.0 4 有限公司 UW 券 国 0 交 易 所 66 ViacomCBS Inc 维亚康姆哥伦比亚 VIA 纳 美 207 39,830.66 0.0 5 广播公司 C UW 斯 国 0 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 66 Cerence Inc Cerence Inc CRN 证 美 81 39,579.33 0.0 6 C UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 66 ModivCare Inc ModivCare 股份有 MOD 证 美 41 38,763.55 0.0 7 限公司 V UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 66 ABM Industries Inc ABM Industries 公 ABM 券 美 147 38,285.76 0.0 8 司 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 66 Chemed Corp Chemed 公司 CHE 券 美 11 37,103.00 0.0 9 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 67 Las Vegas Sands 拉斯维加斯金沙集 LVS 券 美 145 34,797.30 0.0 0 Corp 团 UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 67 Covetrus Inc Covetrus Inc CVE 证 美 272 34,631.78 0.0 1 T UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 67 Zynga Inc Zynga 股份有限公 ZNG 证 美 778 31,745.89 0.0 2 司 A UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 Oramed 克 67 Pharmaceuticals Oramed 医药股份有 ORM 证 美 344 31,319.48 0.0 3 Inc 限公司 P UR 券 国 0 交 易 所 纽 约 67 Cinemark Holdings CNK 证 美 0.0 4 Inc 喜满客控股公司 UN 券 国 304 31,243.99 0 交 易 所 纳 斯 达 克 67 Peloton Peloton PTO 证 美 131 29,867.35 0.0 5 Interactive Inc Interactive Inc N UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 67 Aspen Technology 艾斯本科技公司 AZP 证 美 29 28,141.06 0.0 6 Inc N UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 67 Stanley Black & 史丹利百得公司 SWK 券 美 21 25,254.28 0.0 7 Decker Inc UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 67 News Corp 新闻集团 NWS 证 美 172 24,673.96 0.0 8 UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 67 Pinterest Inc Pinterest 股份有 PIN 证 美 106 24,566.21 0.0 9 限公司 S UN 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 68 AstraZeneca PLC 阿斯利康公共有限 AZN 证 美 66 24,511.38 0.0 0 公司 UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 68 Wayfair Inc Wayfair 股份有限 W UN 券 美 19 23,012.64 0.0 1 公司 交 国 0 易 所 纽 约 证 68 AZEK Co Inc/The AZEK Co Inc/The AZE 券 美 77 22,700.55 0.0 2 K UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 68 QIAGEN NV 德国 QIAGEN 公共 QGE 券 美 64 22,679.13 0.0 3 有限公司 N UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 68 Dolby 杜比实验室有限公 DLB 券 美 37 22,462.48 0.0 4 Laboratories Inc 司 UN 交 国 0 易 所 68 Teleflex Inc 泰利福公司 TFX 纽 美 10 20,942.90 0.0 5 UN 约 国 0 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 68 iHeartMedia Inc iHeartMedia 股 份 IHR 证 美 156 20,926.58 0.0 6 有限公司 T UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 68 Cardinal Health 嘉德诺健康集团 CAH 券 美 58 19,040.52 0.0 7 Inc UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 68 Yum China Holdings 百胜中国 YUM 券 美 56 17,794.83 0.0 8 Inc C UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 68 Owens & Minor Inc Owens & Minor 公司 OMI 券 美 63 17,472.61 0.0 9 UN 交 国 0 易 所 纳 69 Groupon Inc Groupon 股份有限 GRP 斯 美 118 17,424.02 0.0 0 公司 N UW 达 国 0 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 69 LPL Financial LPL 金融控股公司 LPL 证 美 17 17,351.66 0.0 1 Holdings Inc A UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 69 ABIOMED Inc Abiomed 股份有限 ABM 证 美 7 16,029.72 0.0 2 公司 D UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 69 SkyWest Inc SkyWest 股份有限 SKY 证 美 63 15,785.60 0.0 3 公司 W UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 69 Magnite 股份有限 MGN 克 美 0.0 4 Magnite Inc 公司 I UW 证 国 134 14,951.02 0 券 交 易 所 纳 斯 达 克 69 Five Below Inc Five Below 股份有 FIV 证 美 10 13,190.69 0.0 5 限公司 E UW 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 69 Coupa Software Inc Coupa 软件股份有 COU 证 美 12 12,092.15 0.0 6 限公司 P UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 69 Fair Isaac Corp 费埃哲公司 FIC 券 美 4 11,059.80 0.0 7 O UN 交 国 0 易 所 纳 斯 达 克 69 Zillow Group Inc Zillow 股份有限公 Z UW 证 美 27 10,991.39 0.0 8 司 券 国 0 交 易 所 纽 约 69 RingCentral Inc RingCentral 股 份 RNG 证 美 8 9,555.90 0.0 9 有限公司 UN 券 国 0 交 易 所 纳 斯 达 克 70 Universal Display 美国通用显示器公 OLE 证 美 9 9,469.64 0.0 0 Corp 司 D UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 70 Eastman Chemical 伊士曼化工 EMN 券 美 10 7,708.86 0.0 1 Co UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 70 Axis Capital 阿克西斯资本控股 AXS 券 美 21 7,292.97 0.0 2 Holdings Ltd 有限公司 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 70 Yelp Inc Yelp 公司 YEL 券 美 22 5,083.22 0.0 3 P UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 70 Chegg Inc Chegg 股份有限公 CHG 券 美 20 3,914.68 0.0 4 司 G UN 交 国 0 易 所 70 Trip.com Group Ltd 携程集团 TCO 纳 美 22 3,453.33 0.0 5 M UW 斯 国 0 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 70 Churchill Downs 丘吉尔唐斯股份有 CHD 证 美 2 3,071.81 0.0 6 Inc 限公司 N UW 券 国 0 交 易 所 纽 约 证 70 Brunswick Corp/DE 布伦兹威克 BC 券 美 3 1,926.67 0.0 7 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 70 WEX Inc WEX 股份有限公司 WEX 券 美 1 895.08 0.0 8 UN 交 国 0 易 所 纽 约 证 70 Howard Hughes 霍华德休斯公司 HHC 券 美 1 648.92 0.0 9 Corp/The UN 交 国 0 易 所 71 PACCAR Inc 帕卡 PCA 纳 美 1 562.72 0.0 0 R UW 斯 国 0 达 克 证 券 交 易 所 纽 约 证 71 Altice USA Inc 美国 Altice 公司 ATU 券 美 2 206.32 0.0 1 S UN 交 国 0 易 所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 48,750,528.59 4.66 2 Microsoft Corp MSFT UW 37,783,341.26 3.61 3 Alphabet Inc GOOGL UW 32,025,135.08 3.06 4 NVIDIA Corp NVDA UW 29,864,973.11 2.85 5 Tesla Inc TSLA UW 18,214,961.95 1.74 6 Home Depot Inc/The HD UN 17,741,005.14 1.69 7 Meta Platforms Inc FB UW 16,961,052.32 1.62 8 Advanced Micro AMD UR 14,666,978.80 1.40 Devices Inc 9 QUALCOMM Inc QCOM UW 13,006,874.93 1.24 10 Adobe Inc ADBE UW 11,680,697.98 1.12 11 Costco Wholesale COST UW 10,190,404.03 0.97 Corp 12 Eli Lilly & Co LLY UN 8,074,457.39 0.77 13 Intuit Inc INTU UW 7,686,594.13 0.73 14 Oracle Corp ORCL UN 7,560,167.84 0.72 15 Amazon.com Inc AMZN UW 7,541,474.03 0.72 16 Blackstone Inc BX UN 7,362,975.81 0.70 17 Broadcom Inc AVGO UW 7,206,156.76 0.69 18 Lowe's Cos Inc LOW UN 7,178,633.82 0.69 19 Netflix Inc NFLX UW 7,090,901.89 0.68 20 Fortinet Inc FTNT UW 6,442,660.64 0.62 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 UnitedHealth Group UNH UN 15,260,301.95 1.46 Inc 2 Apple Inc AAPL UW 15,225,139.55 1.45 3 Microsoft Corp MSFT UW 14,307,851.69 1.37 4 Amazon.com Inc AMZN UW 13,254,947.81 1.27 5 PayPal Holdings Inc PYPL UW 10,945,837.81 1.05 6 Tesla Inc TSLA UW 9,162,711.54 0.88 7 Block Inc SQ UN 8,122,767.32 0.78 8 QUALCOMM Inc QCOM UW 7,554,010.02 0.72 9 Meta Platforms Inc FB UW 6,950,290.13 0.66 10 NVIDIA Corp NVDA UW 6,408,099.52 0.61 11 Netflix Inc NFLX UW 6,249,267.72 0.60 12 Mastercard Inc MA UN 6,085,087.72 0.58 13 Visa Inc V UN 6,022,184.44 0.58 14 Adobe Inc ADBE UW 5,999,604.91 0.57 15 Avis Budget Group CAR UW 5,458,940.34 0.52 Inc 16 NIKE Inc NKE UN 5,344,874.84 0.51 17 Charter CHTR UW 5,300,151.34 0.51 Communications Inc 18 Thermo Fisher TMO UN 4,798,160.14 0.46 Scientific Inc 19 Costco Wholesale COST UW 4,779,071.15 0.46 Corp 20 salesforce.com Inc CRM UN 4,735,684.03 0.45 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 957,881,361.28 卖出收入（成交）总额 538,449,476.80 注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占 基 金 基 运 资 序 金 作 公允价 产 号 基金名称 类 方 管理人 值 净 型 式 值 比 例 （% ） 交 E 易 1 SPDR Gold Shares T 型 World Gold Trust 2,308,5 0.1 F 开 Services LLC 98.13 3 放 式 交 E 易 2 iShares 20+ T 型 BlackRock Fund Ad 151,170 0.0 Year Treasury Bond ETF F 开 visors .40 1 放 式 交 E 易 3 VanEck Gold Miners ETF/USA T 型 Van Eck Associate 87,811. 0.0 F 开 s Corp 88 1 放 式 ARK Next Generation Internet ET E 交 ARK Investment Ma 80,895. 4 F T 易 nagement LLC 26 - F 型 开 放 式 交 E 易 5 iPath Series B S&P 500 VIX Sh T 型 Barclays Capital 76,910. - ort-Term Futures ETN N 开 Inc 26 放 式 交 E 易 6 ARK Innovation ETF T 型 ARK Investment Ma 73,575. - F 开 nagement LLC 45 放 式 交 E 易 7 ARK Autonomous Technology T 型 ARK Investment Ma 64,320. - & Robotics ETF F 开 nagement LLC 04 放 式 交 E 易 8 ARK Fintech Innovation ETF T 型 ARK Investment Ma 52,870. - F 开 nagement LLC 81 放 式 注：报告期末，本基金仅持有上述 8 支基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 272,255.93 4 应收利息 11,797.88 5 应收申购款 7,464,249.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,748,303.00 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 级 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 别 例（%） 例（%） 嘉 实 美 国 成 长 股 票 型 222,062 2,199.84 123,331,076.89 25.25 365,169,670.77 74.75 证 券 投 资 基 金 - 人 民 币 嘉 实 美 国 成 长 股 票 型 证 632 7,757.60 - - 4,902,802.17 100.00 券 投 资 基 金 - 美 元 现 汇 合 222,627 2,216.28 123,331,076.89 25.00 370,072,472.94 75.00 计 注：(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例； (2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实美国成长股票型证券投资 87,140.80 0.02 理人所 基金-人民币 有从业 人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 - - 有本基 基金-美元现汇 金 合计 87,140.80 0.02 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金投资和研究部门 资基金-人民币 负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金 资基金-美元现汇 合计 0 嘉实美国成长股票型证券投 0 本基金基金经理持有 资基金-人民币 本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-美元现汇 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实美国成长股票型证券投资基金 嘉实美国成长股票型证券投资基金 -人民币 -美元现汇 基金合同生效日 （2013 年 6 月 14 日） 430,245,997.74 7,592,329.66 基金份额总额 本报告期期初基金份 357,757,773.39 3,485,329.90 额总额 本报告期基金总申购 498,996,684.38 3,288,763.63 份额 减：本报告期基金总 368,253,710.11 1,871,291.36 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 488,500,747.66 4,902,802.17 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2021 年 5 月 29 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨竞 霜先生任公司副总经理、首席信息官。 2021 年 7 月 23 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚康 先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费 101,000.00 元，该审计机构已连续 9 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期 备 券商名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 佣金 注 数量 额的比例 总量的 比例 瑞士信贷（香港）有限公 司 Credit Suisse - 911,990,346.16 61.60% 117,993.07 22.88% - (Hong Kong) Limited 野村证券 NOMURA - 568,046,424.07 38.37% 397,632.91 77.09% - 瑞银集团 Union Bank of - 369,974.34 0.02% 155.34 0.03% - Switzerland Wolfe Research - - - - - - Securities 德意志银行股份有限公 - - - - - - 司 Deutsche Bank 花旗环球金融亚洲有限 公司 Citigroup Global - - - - - - Markets Asia Limited 金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta - - - - - - Securities Company Limited 麦格理资本证券股份有 限公司 Macquarie - - - - - - Securities Group 中信证券国际有限公司 CITIC Securities - - - - - - International Company Limited 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当期 占当 期债 债券回 期权 占当期 券商名称 成交金 券 购 证 基金 额 成交 成交金额 成交总 成交金额 成交 成交金额 成交总 总额 额的比 总额 额的比 的比 例 的比 例 例 例 野村证券 NOMURA - - - - - - 6,133,021.36 50.21% 瑞士信贷（香港）有限公 司 Credit Suisse - - - - - - 6,081,847.10 49.79% (Hong Kong) Limited 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实美国成长股票（QDII）2021 证券日报、基金管理人 1 年 1 月 18 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2021 年 1 月 14 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2021 证券日报、基金管理人 2 年 4 月 2 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2021 年 3 月 31 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰 证券日报、基金管理人 3 金信（银川）基金销售有限公司办理 网站及中国证监会基金 2021 年 5 月 7 日 旗下基金相关销售业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2021 证券日报、基金管理人 4 年 5 月 31 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2021 年 5 月 27 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 5 变更公告 网站及中国证监会基金 2021 年 5 月 29 日 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2021 证券日报、基金管理人 6 年 7 月 5 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2021 年 7 月 1 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 7 变更公告 网站及中国证监会基金 2021 年 7 月 23 日 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2021 证券日报、基金管理人 8 年 9 月 6 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2021 年 9 月 2 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于继续在网 证券日报、基金管理人 9 上直销开展基金认购、申购、转换费 网站及中国证监会基金 2021 年 9 月 28 日 率优惠活动的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分 证券日报、基金管理人 10 公募基金参与北京证券交易所股票投 网站及中国证监会基金 2021 年 11 月 16 日 资及相关风险提示的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2021 证券日报、基金管理人 11 年 11 月 25 日暂停申购、赎回及定投 网站及中国证监会基金 2021 年 11 月 23 日 业务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于对中信银 证券日报、基金管理人 12 行借记卡持卡人开通网上直销电子支 网站及中国证监会基金 2021 年 12 月 3 日 付业务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于对中国邮 证券日报、基金管理人 13 政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直 网站及中国证监会基金 2021 年 12 月 3 日 销电子支付业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2021 证券日报、基金管理人 14 年 12 月 24 日暂停申购、赎回及定投 网站及中国证监会基金 2021 年 12 月 22 日 业务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资 证券日报、基金管理人 15 者持续完善客户身份信息的公告 网站及中国证监会基金 2021 年 12 月 24 日 电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照；(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日