嘉实美国成长股票型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 其他指标......11 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 11 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 审计报告 ...... 18 6.1 审计报告基本信息 ...... 18 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ...... 20 7.1 资产负债表...... 20 7.2 利润表......22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 23 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告 ...... 49 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 50 8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 50 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 50 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......97 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 99 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 99 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 99 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 99 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 99 8.11 投资组合报告附注 ...... 100 §9 基金份额持有人信息......101 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 101 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 101 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 102 §10 开放式基金份额变动 ......102 §11 重大事件揭示 ......102 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 102 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 102 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 103 11.4 基金投资策略的改变 ...... 103 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 103 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 103 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 103 11.8 其他重大事件 ...... 106 §12 备查文件目录 ......106 12.1 备查文件目录 ...... 106 12.2 存放地点...... 107 12.3 查阅方式...... 107 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 361,243,103.29 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实美国成长股票型证券投资基金- 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美 金简称 人民币 元现汇 下属分级基金的交 000043 000044 易代码 报告期末下属分级 357,757,773.39 份 3,485,329.90 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方面均运用量 化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及 法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为 足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产 上。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投资 模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化投资团队将根据市场外 在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做出相应调整，以不 断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基础上，本 基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股票作为股票选择的 样本空间。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、 衍生品投资策略。 业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期 的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中 的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66594319 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 经雷 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业 务由基金托管人中国银行股份有限公司承担。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座 (特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 数据 年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日） 和指 标 嘉实美国成长股 嘉实美国成长 嘉实美国成长股 嘉实美国成长 嘉实美国成长股 嘉实美国成长 票型证券投资基 股票型证券投 票型证券投资基 股票型证券投 票型证券投资基 股票型证券投 金-人民币 资基金-美元现 金-人民币 资基金-美元现 金-人民币 资基金-美元现 汇 汇 汇 本期 已实 60,328,922.02 3,447,194.89 11,018,861.08 1,197,356.79 -30,820,735.98 -3,307,258.18 现收 益 本期 240,302,644.30 11,572,962.71 124,373,284.55 12,250,650.46 -81,009,968.73 -272,182.09 利润 加权 平均 基金 0.6707 3.1570 0.5078 3.0500 -0.4818 -0.0641 份额 本期 利润 本期 加权 平均 27.91% 21.72% 26.03% 25.53% -26.02% -0.58% 净值 利润 率 本期 基金 份额 26.93% 35.75% 29.76% 27.48% 1.39% -3.80% 净值 增长 率 3.1.2 期末 数据 2020 年末 2019 年末 2018 年末 和指 标 期末 可供 161,551,067.79 12,249,036.00 70,006,127.58 9,850,888.27 65,410,707.07 9,196,069.70 分配 利润 期末 可供 分配 0.4516 3.5145 0.2873 2.5142 0.2318 2.1948 基金 份额 利润 期末 基金 988,053,266.39 58,716,221.41 530,314,760.53 51,986,247.24 473,248,826.73 42,912,619.77 资产 净值 期末 基金 2.762 2.582 2.176 1.902 1.677 1.492 份额 净值 3.1.3 累计 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末 指标 基金 份额 累计 176.20% 158.20% 117.60% 90.20% 67.70% 49.20% 净值 增长 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 6.19% 1.27% 10.61% 1.20% -4.42% 0.07% 过去六个月 15.28% 1.36% 24.25% 1.29% -8.97% 0.07% 过去一年 26.93% 2.10% 35.40% 2.13% -8.47% -0.03% 过去三年 66.99% 1.51% 75.20% 1.49% -8.21% 0.02% 过去五年 114.61% 1.25% 133.57% 1.22% -18.96% 0.03% 自基金合同生效起 176.20% 1.13% 209.92% 1.10% -33.72% 0.03% 至今 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 10.86% 1.28% 10.61% 1.20% 0.25% 0.08% 过去六个月 25.10% 1.36% 24.25% 1.29% 0.85% 0.07% 过去一年 35.75% 2.09% 35.40% 2.13% 0.35% -0.04% 过去三年 66.47% 1.49% 75.20% 1.49% -8.73% 0.00% 过去五年 112.34% 1.24% 133.57% 1.22% -21.23% 0.02% 自基金合同生效起 158.20% 1.11% 209.92% 1.10% -51.72% 0.01% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×境内银行活期存款税后利率^(1/365) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 截止 2020 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 205 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益 混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医 药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产 业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉 实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企精 选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个 月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定 期混合、嘉实 H 股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成 长混合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任美国世纪投资管理公司（American Century Investments）资深副总经理，研 本基金、 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 张 自 嘉实事件 2013 年 6 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 力 驱动股票 月 14 日 - 24 年 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 基金经理 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 负责人，现任人工智能投资部负责人。理 论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯 汀分校和中国科学技术大学，美国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素， 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年度，美国股票市场延续了多年牛市，整体上继续保持上行趋势。 开年后，美国股票市场表现基本符合了传统的季节效应，在一月份保持稳健。进入一季度中后期，随着美国国内疫情的逐步失控，传染人数和疫情致死人数的上升，美股开始回调，并且在美国政府不严谨和不正确的引导，以及对疫情防控的不力应对下，美股在 2 月中旬之后经历了历史级别的快速深度回调，期间美股熔断多次，回调幅度超过近年来在 2018 年末的调整，短期强度甚至大于 2007-2008 年的金融危机。最终，在货币政策强刺激下，美股在一季度末开启反弹。 今年美股市场主要的风险驱动因素，一方面是疫情对经济增长和投资者信心的负面影响，一方面是为应对疫情而推出的各项货币和财政刺激政策在国民经济和资本市场产生的结构性失衡的系统风险。一季度，对疫情估计不足到发现疫情超预期发展的预期差导致一季度中下旬的市场快速下行。其后，在美联储快速强力的刺激下，资本市场反弹，但宽松的货币政策对经济体内不同区域的作用有显著差异，导致上半年道指负收益，而纳斯达克在 V 型反弹后继续创出历史新高，并且在高科技企业的带动下，半年度达到超过 16%的涨幅，同时，宽松的货币政策也成为价值风格持续低迷的一部分解释原因，美股小盘价值在 2020 年一个年度内就落后小盘成长风格超过 30%。 风险层面，中美贸易摩擦在上半年处于一阶段协议执行期内而较为稳定，之后美国国内焦点 转向疫情、经济失速、新总统竞选以及党派竞争的多条主线。全球经济在遭受疫情重创后逐步增加了对疫情防控有力并且生产能力恢复的中国，中美贸易摩擦等相关风险在下半年几乎淡出美股资本市场定价范围。风格层面，流动性的变化、实际无风险收益率的下行，利于成长股，导致高科技板块估值进一步提升。美股强势表现的主要驱动因素，除了本期内的流动性宽松变化以外，依然还有来自于企业层面盈利能力的持续性和稳健性，而非估值维度的单方面扩张，其中，不少大市值成长股实际上是在全球范围内经营，并且受益于中国分支的快速恢复。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。 行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，除传统的几大科技公司外，还包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必须消费品等行业，并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 2.762 元，本报告期基金份额净值增长率为 26.93%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 2.582 美元，本报告期基金份额净值增长率为 35.75%；业绩比较基准收益率为35.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，站在当前时点，仍然是投资美股较好的进入机会，核心逻辑是美国上市公司的企业盈利在后续的疫情稳定和经济恢复进程中会逐步向好，同时美联储创造的宽松的流动性环境，对本产品的主要方向即大盘成长股是利好方向。 在股票市场层面，随着美股整体上盈利能力在经过疫情风险预期的调整后继续向好的背景下，主要基于流动性的角度，相对于预期收益的预判而言，我们更加强调市场内部结构的特征，宽松的流动性环境利于成长股，并且在大类资产配置层面，黄金资产以及相关的股票标的也受益。 在风险层面，资本市场以及逐步消化美国疫情失控的预期，新任美国总统选举也已落地，各项不确定性因素的稳定有利于资本市场的稳健发展。 在行业层面，我们依然倾向于成长风格，科技、生物等依然是投资者最关注的区域。 后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成合规报告和各项统计、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲 突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 23423 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实美国成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“嘉 实美国成长股票(QDII)基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了嘉实美国成长股票(QDII)基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实美国成 长股票(QDII)基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 嘉实美国成长股票(QDII)基金的基金管理人嘉实基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 管理层和治理层对财务报表的责 于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实美国成 长股票(QDII)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算嘉实美国成长股票(QDII)基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实美国成长股票(QDII)基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 注册会计师对财务报表审计的责 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 任 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实美 国成长股票(QDII)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实美 国成长股票(QDII)基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2021 年 03 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 76,054,976.46 43,948,155.63 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 991,307,002.54 544,350,717.17 其中：股票投资 986,869,713.76 541,140,957.44 基金投资 4,437,288.78 3,209,759.73 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 11,065,561.54 - 应收利息 7.4.7.5 5,130.37 6,402.98 应收股利 171,405.92 343,915.09 应收申购款 7,374,212.08 9,547,797.95 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,085,978,288.91 598,196,988.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,398,444.62 应付赎回款 36,882,839.89 7,265,919.92 应付管理人报酬 1,643,331.86 838,841.06 应付托管费 319,536.76 163,107.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 6,266.83 17,049.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 356,825.77 212,617.87 负债合计 39,208,801.11 15,895,981.05 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 379,227,706.27 267,807,042.89 未分配利润 7.4.7.10 667,541,781.53 314,493,964.88 所有者权益合计 1,046,769,487.80 582,301,007.77 负债和所有者权益总计 1,085,978,288.91 598,196,988.82 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值 2.762 元，基金份额总额 357,757,773.39 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金 份额净值 2.582 美元，基金份额总额 3,485,329.90 份，基金份额总额合计为 361,243,103.29 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 273,010,964.13 148,332,214.99 1.利息收入 209,322.60 150,848.37 其中：存款利息收入 7.4.7.11 209,322.60 150,848.37 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 87,186,826.46 22,613,865.56 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 78,673,886.14 17,516,873.14 基金投资收益 7.4.7.13 1,219,011.31 -321,029.85 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 7,293,929.01 5,418,022.27 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.18 188,099,490.10 124,407,717.14 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 -5,281,858.03 255,072.16 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.19 2,797,183.00 904,711.76 填列） 减：二、费用 21,135,357.12 11,708,279.98 1．管理人报酬 16,395,893.28 9,469,844.71 2．托管费 3,188,090.44 1,841,358.71 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 1,273,406.01 195,772.59 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 14,470.95 1,829.71 7．其他费用 7.4.7.21 263,496.44 199,474.26 三、利润总额（亏损总额以“-” 251,875,607.01 136,623,935.01 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 251,875,607.01 136,623,935.01 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 267,807,042.89 314,493,964.88 582,301,007.77 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 251,875,607.01 251,875,607.01 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 111,420,663.38 101,172,209.64 212,592,873.02 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 960,528,097.67 1,246,087,464.85 2,206,615,562.52 购款 2.基金赎 -849,107,434.29 -1,144,915,255.21 -1,994,022,689.50 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 379,227,706.27 667,541,781.53 1,046,769,487.80 权益（基金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 308,021,491.99 208,139,954.51 516,161,446.50 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 136,623,935.01 136,623,935.01 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -40,214,449.10 -30,269,924.64 -70,484,373.74 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 312,430,334.02 297,765,970.44 610,196,304.46 购款 2.基金赎 -352,644,783.12 -328,035,895.08 -680,680,678.20 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 267,807,042.89 314,493,964.88 582,301,007.77 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 罗丽丽 罗丽丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投 资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国 银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情 况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。由于本基金两类基金份额类别分别以人民币和美元计价，两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 6 次，各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的 10%。基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 76,054,976.46 43,948,155.63 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 76,054,976.46 43,948,155.63 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 700,506,506.13 986,869,713.76 286,363,207.63 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 3,127,204.29 4,437,288.78 1,310,084.49 其他 - - - 合计 703,633,710.42 991,307,002.54 287,673,292.12 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 441,614,630.55 541,140,957.44 99,526,326.89 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 3,162,284.60 3,209,759.73 47,475.13 其他 - - - 合计 444,776,915.15 544,350,717.17 99,573,802.02 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 5,121.31 6,397.31 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 9.06 5.67 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 5,130.37 6,402.98 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 无。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 126,825.77 22,617.87 应付证券出借违约金 - - 预提费用 230,000.00 190,000.00 合计 356,825.77 212,617.87 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 243,668,694.53 243,668,694.53 本期申购 944,363,882.56 944,363,882.56 本期赎回（以“-”号填列） -830,274,803.70 -830,274,803.70 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 357,757,773.39 357,757,773.39 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,918,028.61 24,138,348.36 本期申购 2,625,038.35 16,164,215.11 本期赎回（以“-”号填列） -3,057,737.06 -18,832,630.59 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,485,329.90 21,469,932.88 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 70,006,127.58 216,639,938.42 286,646,066.00 本期利润 60,328,922.02 179,973,722.28 240,302,644.30 本期基金份额交易 31,216,018.19 72,130,764.51 103,346,782.70 产生的变动数 其中：基金申购款 291,093,831.63 933,079,703.41 1,224,173,535.04 基金赎回款 -259,877,813.44 -860,948,938.90 -1,120,826,752.34 本期已分配利润 - - - 本期末 161,551,067.79 468,744,425.21 630,295,493.00 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,850,888.27 17,997,010.61 27,847,898.88 本期利润 3,447,194.89 8,125,767.82 11,572,962.71 本期基金份额交易 -1,049,047.16 -1,125,525.90 -2,174,573.06 产生的变动数 其中：基金申购款 7,074,877.54 14,839,052.27 21,913,929.81 基金赎回款 -8,123,924.70 -15,964,578.17 -24,088,502.87 本期已分配利润 - - - 本期末 12,249,036.00 24,997,252.53 37,246,288.53 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019年1 月1 日至 2019年12 月 31 日 活期存款利息收入 208,371.30 150,606.72 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 951.30 241.65 合计 209,322.60 150,848.37 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 78,673,886.14 17,516,873.14 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 78,673,886.14 17,516,873.14 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 866,404,177.73 512,715,636.71 减：卖出股票成本总额 787,730,291.59 495,198,763.57 买卖股票差价收入 78,673,886.14 17,516,873.14 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 卖出/赎回基金成交总额 14,606,024.40 9,160,356.16 减：卖出/赎回基金成本总额 13,387,013.09 9,481,386.01 基金投资收益 1,219,011.31 -321,029.85 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 7,237,102.87 5,395,758.89 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 56,826.14 22,263.38 合计 7,293,929.01 5,418,022.27 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 188,099,490.10 124,407,717.14 股票投资 186,836,880.74 124,728,741.36 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 1,262,609.36 -321,024.22 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 188,099,490.10 124,407,717.14 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 2,797,183.00 904,711.76 合计 2,797,183.00 904,711.76 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 1,273,406.01 195,772.59 银行间市场交易费用 - - 合计 1,273,406.01 195,772.59 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 110,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 33,496.44 9,474.26 合计 263,496.44 199,474.26 7.4.7.22 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,395,893.28 9,469,844.71 其中：支付销售机构的客户维护费 6,144,291.10 3,509,399.98 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,188,090.44 1,841,358.71 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 76,054,976.46 208,371.30 43,948,155.63 150,606.72 _活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理 人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 76,054,976.46 - - - 76,054,976.46 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 991,307,002.54 991,307,002.54 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 11,065,561.54 11,065,561.54 应收利息 - - - 5,130.37 5,130.37 应收股利 - - - 171,405.92 171,405.92 应收申购款 - - - 7,374,212.08 7,374,212.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 76,054,976.46 - - 1,009,923,312.45 1,085,978,288.91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 36,882,839.89 36,882,839.89 应付管理人报酬 - - - 1,643,331.86 1,643,331.86 应付托管费 - - - 319,536.76 319,536.76 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付税费 - - - 6,266.83 6,266.83 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 356,825.77 356,825.77 负债总计 - - - 39,208,801.11 39,208,801.11 利率敏感度缺口 76,054,976.46 - - 970,714,511.34 1,046,769,487.80 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 43,948,155.63 - - - 43,948,155.63 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 544,350,717.17 544,350,717.17 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 6,402.98 6,402.98 应收股利 - - - 343,915.09 343,915.09 应收申购款 60,450.70 - - 9,487,347.25 9,547,797.95 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 44,008,606.33 - - 554,188,382.49 598,196,988.82 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 7,398,444.62 7,398,444.62 应付赎回款 - - - 7,265,919.92 7,265,919.92 应付管理人报酬 - - - 838,841.06 838,841.06 应付托管费 - - - 163,107.98 163,107.98 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付税费 - - - 17,049.60 17,049.60 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 212,617.87 212,617.87 负债总计 - - - 15,895,981.05 15,895,981.05 利率敏感度缺口 44,008,606.33 - - 538,292,401.44 582,301,007.77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交 易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币元 折合人民币 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资产 银行存款 34,226,478.31 - - 34,226,478.31 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 991,307,002.54 - - 991,307,002.54 衍生金融资产 - - - - 应收股利 171,405.92 - - 171,405.92 应收利息 1,345.11 - - 1,345.11 应收申购款 219,225.22 - - 219,225.22 应收证券清算款 11,065,561.54 - - 11,065,561.54 其它资产 - - - - 资产合计 1,036,991,018.64 - - 1,036,991,018.64 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 90,010.80 - - 90,010.80 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付交易费用 - - - - 其他负债 245.14 - - 245.14 负债合计 90,255.94 - - 90,255.94 资产负债表外汇风 1,036,900,762.70 - - 1,036,900,762.70 险敞口净额 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币元 折合人民币 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资产 银行存款 10,796,981.45 - - 10,796,981.45 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 544,350,717.17 - - 544,350,717.17 衍生金融资产 - - - - 应收股利 343,915.09 - - 343,915.09 应收利息 1,957.31 - - 1,957.31 应收申购款 669,732.15 - - 669,732.15 应收证券清算款 - - - - 其它资产 - - - - 资产合计 556,163,303.17 - - 556,163,303.17 以外币计价的负债 应付证券清算款 7,398,444.62 - - 7,398,444.62 应付赎回款 401,418.99 - - 401,418.99 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付交易费用 - - - - 其他负债 510.31 - - 510.31 负债合计 7,800,373.92 - - 7,800,373.92 资产负债表外汇风 548,362,929.25 - - 548,362,929.25 险敞口净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） 所有外币相对人民 51,845,038.14 27,418,146.46 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -51,845,038.14 -27,418,146.46 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 986,869,713.76 94.28 541,140,957.44 92.93 －股票投资 交易性金融资产 4,437,288.78 0.42 3,209,759.73 0.55 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 991,307,002.54 94.70 544,350,717.17 93.48 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 51,239,291.72 28,139,189.90 5% 分析 业绩比较基准下降 -51,239,291.72 -28,139,189.90 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 991,307,002.54 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 544,350,717.17 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额）。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 986,869,713.76 90.87 其中：普通股 981,387,944.36 90.37 存托凭证 4,265,872.09 0.39 优先股 - - 房地产信托凭证 1,215,897.31 0.11 2 基金投资 4,437,288.78 0.41 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 76,054,976.46 7.00 8 其他各项资产 18,616,309.91 1.71 9 合计 1,085,978,288.91 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 986,869,713.76 94.28 合计 986,869,713.76 94.28 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 452,401,704.00 43.22 非必需消费品 177,891,109.29 16.99 通信服务 112,918,892.95 10.79 医疗保健 108,239,068.91 10.34 必需消费品 32,979,837.02 3.15 工业 52,248,991.67 4.99 金融 30,281,686.77 2.89 原材料 16,466,654.47 1.57 公用事业 211,045.94 0.02 能源 1,922,130.03 0.18 房地产 92,695.40 0.01 房地产信托特殊类 637,085.30 0.06 房地产信托抵押类 131,198.19 0.01 房地产信托医疗保健类 228,375.09 0.02 房地产信托零售类 219,238.73 0.02 合计 986,869,713.76 94.28 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称（英文） 公司 证券代 所在证 所 数量 公允价值 占基 号 名称 码 券市场 属 （股） 金资 （中 国 产净 文） 家 值比 （ 例（%） 地 区） 苹 果 AAPL 纳 斯 达 美 1 Apple Inc 公司 UW 克 证 券 国 119,333 103,317,196.47 9.87 交易所 Micro MSFT 纳 斯 达 美 2 Microsoft Corp soft UW 克 证 券 国 60,982 88,501,240.91 8.45 Corp 交易所 亚 马 AMZN 纳 斯 达 美 3 Amazon.com Inc 逊 公 UW 克 证 券 国 3,779 80,308,067.72 7.67 司 交易所 Alpha GOOGL 纳 斯 达 美 4 Alphabet Inc bet UW 克 证 券 国 3,943 45,091,362.30 4.31 Inc 交易所 Faceb 纳 斯 达 美 5 Facebook Inc ook FB UW 克 证 券 国 20,368 36,302,735.42 3.47 Inc 交易所 Tesla TSLA 纳 斯 达 美 6 Tesla Inc Inc UW 克 证 券 国 7,398 34,063,544.90 3.25 交易所 NVIDI NVDA 纳 斯 达 美 7 NVIDIA Corp A UW 克 证 券 国 7,410 25,248,113.60 2.41 Corp 交易所 PayPa PayPal Holdings l PYPL 纳 斯 达 美 8 Inc Holdi UW 克 证 券 国 12,914 19,734,291.22 1.89 ngs 交易所 Inc Visa 纽 约 证 美 9 Visa Inc Inc V UN 券 交 易 国 13,491 19,254,238.87 1.84 所 Maste 纽 约 证 美 10 Mastercard Inc rcard MA UN 券 交 易 国 7,067 16,459,027.50 1.57 Inc 所 Unite UnitedHealth dHeal 纽 约 证 美 11 Group Inc th UNH UN 券 交 易 国 6,032 13,802,132.45 1.32 Group 所 Inc 12 NIKE Inc NIKE NKE UN 纽 约 证 美 13,269 12,248,316.71 1.17 Inc 券 交 易 国 所 博 通 纳 斯 达 13 Broadcom Inc 股 份 AVGO 克 证 券 美 4,182 11,947,670.66 1.14 有 限 UW 交易所 国 公司 QUALC QCOM 纳 斯 达 美 14 QUALCOMM Inc OMM UW 克 证 券 国 11,651 11,581,132.05 1.11 Inc 交易所 Netfl NFLX 纳 斯 达 美 15 Netflix Inc ix UW 克 证 券 国 3,201 11,293,797.58 1.08 Inc 交易所 Costco 好 市 COST 纳 斯 达 美 16 Wholesale Corp 多 批 UW 克 证 券 国 4,574 11,244,958.63 1.07 发 交易所 奥 多 ADBE 纳 斯 达 美 17 Adobe Inc 比 UW 克 证 券 国 3,350 10,931,830.51 1.04 交易所 Squar 纽 约 证 美 18 Square Inc e SQ UN 券 交 易 国 6,638 9,426,485.97 0.90 Inc 所 Advanced Micro AMD 公 纳 斯 达 美 19 Devices Inc 司 AMD UR 克 证 券 国 13,562 8,115,481.53 0.78 交易所 艾 伯 维 生 ABBV 纽 约 证 美 20 AbbVie Inc 物 制 UN 券 交 易 国 9,968 6,969,057.77 0.67 药 公 所 司 Servi 纽 约 证 美 21 ServiceNow Inc ceNow NOW UN 券 交 易 国 1,919 6,892,089.86 0.66 Inc 所 Therm o Thermo Fisher Fishe 纽 约 证 美 22 Scientific Inc r TMO UN 券 交 易 国 2,177 6,616,268.57 0.63 Scien 所 tific Inc Intui Intuitive tive ISRG 纳 斯 达 美 23 Surgical Inc Surgi UW 克 证 券 国 1,231 6,571,103.47 0.63 cal 交易所 Inc 24 salesforce.com Sales CRM UN 纽 约 证 美 4,500 6,533,936.99 0.62 Inc force 券 交 易 国 .com 所 股 份 有 限 公司 Lowe' 纽 约 证 25 Lowe's Cos Inc s LOW UN 券 交 易 美 5,980 6,262,923.96 0.60 Cos 所 国 Inc 埃 森 纽 约 证 美 26 Accenture PLC 哲 公 ACN UN 券 交 易 国 3,660 6,237,991.01 0.60 司 所 Home 纽 约 证 27 Home Depot Depot HD UN 券 交 易 美 3,481 6,033,074.05 0.58 Inc/The Inc/T 所 国 he Lam 纳 斯 达 28 Lam Research Resea LRCX 克 证 券 美 1,809 5,574,459.77 0.53 Corp rch UW 交易所 国 Corp Unite d United Parcel Parce 纽 约 证 美 29 Service Inc l UPS UN 券 交 易 国 4,897 5,380,790.10 0.51 Servi 所 ce Inc Proct er & 纽 约 证 30 Procter & Gambl PG UN 券 交 易 美 5,698 5,173,069.39 0.49 Gamble Co/The e 所 国 Co/Th e Applied 应 用 AMAT 纳 斯 达 美 31 Materials Inc 材料 UW 克 证 券 国 9,052 5,097,170.97 0.49 交易所 Align Align 科 技 ALGN 纳 斯 达 美 32 Technology Inc 股 份 UW 克 证 券 国 1,427 4,975,629.44 0.48 有 限 交易所 公司 IDEXX IDEXX 纳 斯 达 33 Laboratories Labor IDXX 克 证 券 美 1,492 4,866,309.83 0.46 Inc atori UW 交易所 国 es Inc Freep Freeport-McMoRan ort-M 纽 约 证 美 34 Inc cMoRa FCX UN 券 交 易 国 26,953 4,576,023.68 0.44 n 所 Inc Abbott 雅 培 纽 约 证 美 35 Laboratories 制药 ABT UN 券 交 易 国 6,292 4,495,075.91 0.43 所 Merck & Co Merck 纽 约 证 美 36 Inc & Co MRK UN 券 交 易 国 8,158 4,354,224.98 0.42 Inc 所 Union 纽 约 证 37 Union Pacific Pacif UNP UN 券 交 易 美 3,172 4,309,525.76 0.41 Corp ic 所 国 Corp Charter 查 特 CHTR 纳 斯 达 美 38 Communications 通 信 UW 克 证 券 国 935 4,035,972.00 0.39 Inc 公司 交易所 Texas Texas Instr 纳 斯 达 美 39 Instruments Inc ument TXN UW 克 证 券 国 3,627 3,884,269.77 0.37 s 交易所 Inc KLA KLAC 纳 斯 达 美 40 KLA Corp Corp UW 克 证 券 国 2,257 3,812,889.72 0.36 交易所 AMGEN AMGN 纳 斯 达 美 41 Amgen Inc -T UW 克 证 券 国 2,433 3,649,998.78 0.35 交易所 Chipo Chipotle tle 纽 约 证 42 Mexican Grill Mexic CMG UN 券 交 易 美 382 3,456,391.04 0.33 Inc an 所 国 Grill 股份 Darli Darling ng 纽 约 证 美 43 Ingredients Inc Ingre DAR UN 券 交 易 国 9,042 3,403,013.05 0.33 dient 所 s 公司 Eli 纽 约 证 44 Eli Lilly and Lilly LLY UN 券 交 易 美 3,065 3,376,600.52 0.32 Co and 所 国 Co Trade 纳 斯 达 45 Trade Desk Desk TTD UQ 克 证 券 美 635 3,318,792.51 0.32 Inc/The Inc/T 交易所 国 he Caden ce Cadence Design 设 计 CDNS 纳 斯 达 美 46 Systems Inc 系 统 UW 克 证 券 国 3,586 3,192,228.90 0.30 股 份 交易所 有 限 公司 DocuS ign 股 DOCU 纳 斯 达 美 47 DocuSign Inc 份 有 UW 克 证 券 国 2,133 3,093,885.08 0.30 限 公 交易所 司 Sherw in-Wi 纽 约 证 48 Sherwin-Williams lliam SHW UN 券 交 易 美 639 3,064,141.91 0.29 Co/The s 所 国 Co/Th e Zoeti 纽 约 证 美 49 Zoetis Inc s ZTS UN 券 交 易 国 2,773 2,994,482.14 0.29 Inc 所 Starb SBUX 纳 斯 达 美 50 Starbucks Corp ucks UW 克 证 券 国 4,276 2,984,792.54 0.29 Corp 交易所 纽 约 证 美 51 Deere & Co 迪尔 DE UN 券 交 易 国 1,697 2,979,124.81 0.28 所 阿 斯 纳 斯 达 52 ASML Holding 麦 控 ASML 克 证 券 美 916 2,915,008.99 0.28 NV 股 公 UW 交易所 国 司 Lulul Lululemon emon LULU 纳 斯 达 美 53 Athletica Inc Athle UW 克 证 券 国 1,239 2,813,596.71 0.27 tica 交易所 Inc 欧 特 ADSK 纳 斯 达 美 54 Autodesk Inc 克 UW 克 证 券 国 1,409 2,807,168.97 0.27 交易所 55 Roku Inc Roku ROKU 纳 斯 达 美 1,219 2,640,838.31 0.25 Inc UW 克 证 券 国 交易所 MSCI MSCI 纽 约 证 美 56 MSCI Inc Inc UN 券 交 易 国 903 2,630,947.93 0.25 所 Synop SNPS 纳 斯 达 美 57 Synopsys Inc sys UW 克 证 券 国 1,531 2,589,709.58 0.25 Inc 交易所 Estee Lauder 雅 诗 纽 约 证 美 58 Cos Inc/The 兰黛 EL UN 券 交 易 国 1,440 2,501,082.91 0.24 所 Latti Lattice ce 纳 斯 达 59 Semiconductor Semic LSCC 克 证 券 美 8,331 2,490,726.72 0.24 Corp onduc UW 交易所 国 tor Corp Pepsi 纳 斯 达 美 60 PepsiCo Inc Co PEP UW 克 证 券 国 2,529 2,447,168.31 0.23 Inc 交易所 ResMe 纽 约 证 美 61 ResMed Inc d RMD UN 券 交 易 国 1,732 2,402,167.51 0.23 Inc 所 Johns 纽 约 证 62 Johnson & on & JNJ UN 券 交 易 美 2,309 2,371,086.15 0.23 Johnson Johns 所 国 on Zoom Zoom Video Video 纳 斯 达 63 Communications Commu ZM UW 克 证 券 美 1,045 2,300,023.34 0.22 Inc nicat 交易所 国 ions Inc Okta OKTA 纳 斯 达 美 64 Okta Inc Inc UW 克 证 券 国 1,350 2,239,678.45 0.21 交易所 Oracl ORCL 纽 约 证 美 65 Oracle Corp e UN 券 交 易 国 5,218 2,202,495.79 0.21 Corp 所 Coca- 纽 约 证 66 Coca-Cola Cola KO UN 券 交 易 美 6,043 2,162,339.59 0.21 Co/The Co/Th 所 国 e 67 West West WST UN 纽 约 证 美 1,128 2,085,186.30 0.20 Pharmaceutical Pharm 券 交 易 国 Services Inc aceut 所 ical Servi ces Inc Etsy 纳 斯 达 68 Etsy Inc 股 份 ETSY 克 证 券 美 1,793 2,081,395.01 0.20 有 限 UW 交易所 国 公司 Merca 纳 斯 达 69 MercadoLibre doLib MELI 克 证 券 美 190 2,076,822.17 0.20 Inc re UW 交易所 国 Inc 阿 尔 笛 生 Artisan 合 伙 APAM 纽 约 证 美 70 Partners Asset 人 资 UN 券 交 易 国 6,178 2,029,247.29 0.19 Management Inc 产 管 所 理 股 份有 Veeva 纽 约 证 71 Veeva Systems Syste VEEV 券 交 易 美 1,127 2,002,007.34 0.19 Inc ms UN 所 国 Inc 华 特 纽 约 证 72 Walt Disney 迪 士 DIS UN 券 交 易 美 1,663 1,965,967.64 0.19 Co/The 尼 公 所 国 司 Moder MRNA 纳 斯 达 美 73 Moderna Inc na UW 克 证 券 国 2,876 1,960,443.53 0.19 Inc 交易所 ANSYS 纳 斯 达 74 ANSYS Inc 股 份 ANSS 克 证 券 美 825 1,958,350.86 0.19 有 限 UW 交易所 国 公司 Monst Monster er MNST 纳 斯 达 美 75 Beverage Corp Bever UW 克 证 券 国 3,132 1,889,920.06 0.18 age 交易所 Corp Human 纽 约 证 美 76 Humana Inc a HUM UN 券 交 易 国 700 1,873,879.51 0.18 Inc 所 77 Intuit Inc Intui INTU 纳 斯 达 美 747 1,851,427.00 0.18 t UW 克 证 券 国 Inc 交易所 Carri Carrier Global er CARR 纽 约 证 美 78 Corp Globa UN 券 交 易 国 7,248 1,783,872.16 0.17 l 所 Corp Micro Microchip chip MCHP 纳 斯 达 美 79 Technology Inc Techn UW 克 证 券 国 1,963 1,768,965.18 0.17 ology 交易所 Inc Cloud 纽 约 证 美 80 Cloudflare Inc flare NET UN 券 交 易 国 3,558 1,764,153.00 0.17 Inc 所 Stryk 纽 约 证 美 81 Stryker Corp er SYK UN 券 交 易 国 1,098 1,755,549.92 0.17 Corp 所 Moody 纽 约 证 美 82 Moody's Corp 's MCO UN 券 交 易 国 898 1,700,620.70 0.16 Corp 所 Terad 纳 斯 达 美 83 Teradyne Inc yne TER UW 克 证 券 国 2,172 1,699,091.01 0.16 Inc 交易所 RingC 纽 约 证 84 RingCentral Inc entra RNG UN 券 交 易 美 685 1,693,827.83 0.16 l 所 国 Inc SVB 纳 斯 达 85 SVB Financial Finan SIVB 克 证 券 美 660 1,670,164.30 0.16 Group cial UW 交易所 国 Group Payco Paycom Software m PAYC 纽 约 证 美 86 Inc Softw UN 券 交 易 国 560 1,652,496.17 0.16 are 所 Inc Gener Generac ac GNRC 纽 约 证 美 87 Holdings Inc Holdi UN 券 交 易 国 1,102 1,635,177.91 0.16 ngs 所 Inc Qorvo QRVO 纳 斯 达 美 88 Qorvo Inc Inc UW 克 证 券 国 1,480 1,605,644.78 0.15 交易所 Booki ng 控 纳 斯 达 89 Booking 股 股 BKNG 克 证 券 美 110 1,598,598.54 0.15 Holdings Inc 份 有 UW 交易所 国 限 公 司 Zebra Zebra Techn ZBRA 纳 斯 达 美 90 Technologies ologi UW 克 证 券 国 630 1,579,860.33 0.15 Corp es 交易所 Corp 卡 特 纽 约 证 美 91 Caterpillar Inc 彼勒 CAT UN 券 交 易 国 1,330 1,579,590.86 0.15 所 查 理 Charles River 斯 河 Laboratories 实 验 纽 约 证 美 92 International 室 国 CRL UN 券 交 易 国 965 1,573,250.61 0.15 Inc 际 有 所 限 公 司 Trupa TRUP 纳 斯 达 美 93 Trupanion Inc nion UQ 克 证 券 国 2,009 1,569,221.42 0.15 Inc 交易所 Inger 纽 约 证 94 Ingersoll Rand soll IR UN 券 交 易 美 5,235 1,556,231.71 0.15 Inc Rand 所 国 Inc Twili TWLO 纽 约 证 美 95 Twilio Inc o UN 券 交 易 国 692 1,528,405.63 0.15 Inc 所 Gener General al 纽 约 证 美 96 Electric Co Elect GE UN 券 交 易 国 21,510 1,515,786.47 0.14 ric 所 Co Pinte PINS 纽 约 证 美 97 Pinterest Inc rest UN 券 交 易 国 3,522 1,514,427.99 0.14 Inc 所 DaVit 纽 约 证 98 DaVita Inc a 股份 DVA UN 券 交 易 美 1,969 1,508,299.80 0.14 有 限 所 国 公司 99 Zendesk Inc Zende ZEN UN 纽 约 证 美 1,613 1,506,289.87 0.14 sk 券 交 易 国 Inc 所 Mr Coope 纳 斯 达 100 Mr Cooper r 集团 COOP 克 证 券 美 7,372 1,492,591.49 0.14 Group Inc 股 份 UR 交易所 国 有 限 公司 Automatic Data ADP 公 纳 斯 达 美 101 Processing Inc 司 ADP UW 克 证 券 国 1,297 1,491,144.53 0.14 交易所 Spoti Spotify fy SPOT 纽 约 证 美 102 Technology SA Techn UN 券 交 易 国 724 1,486,462.52 0.14 ology 所 SA Mettl er-To Mettler-Toledo ledo 纽 约 证 美 103 International Inter MTD UN 券 交 易 国 199 1,479,823.31 0.14 Inc natio 所 nal Inc Plug PLUG 纳 斯 达 美 104 Plug Power Inc Power UR 克 证 券 国 6,670 1,475,799.92 0.14 Inc 交易所 Vicor VICR 纳 斯 达 美 105 Vicor Corp Corp UW 克 证 券 国 2,421 1,456,779.32 0.14 交易所 雅 保 纽 约 证 美 106 Albemarle Corp 公司 ALB UN 券 交 易 国 1,464 1,409,177.96 0.13 所 Match Group Match MTCH 纳 斯 达 美 107 Inc Group UW 克 证 券 国 1,423 1,403,788.97 0.13 Inc 交易所 Zscal 纳 斯 达 美 108 Zscaler Inc er ZS UW 克 证 券 国 1,077 1,403,425.54 0.13 Inc 交易所 Enteg ris 股 ENTG 纳 斯 达 美 109 Entegris Inc 份 有 UW 克 证 券 国 2,213 1,387,645.92 0.13 限 公 交易所 司 FedEx 纽 约 证 美 110 FedEx Corp Corp FDX UN 券 交 易 国 810 1,372,135.58 0.13 所 Maxim Maxim Integ 纳 斯 达 111 Integrated rated MXIM 克 证 券 美 2,371 1,371,463.18 0.13 Products Inc Produ UW 交易所 国 cts Inc Morga 纽 约 证 112 Morgan Stanley n MS UN 券 交 易 美 3,066 1,370,966.18 0.13 Stanl 所 国 ey Dollar General 达 乐 纽 约 证 美 113 Corp 公司 DG UN 券 交 易 国 999 1,370,814.28 0.13 所 Verte Vertex x 纳 斯 达 114 Pharmaceuticals Pharm VRTX 克 证 券 美 887 1,367,838.15 0.13 Inc aceut UW 交易所 国 icals Inc 安 费 纽 约 证 美 115 Amphenol Corp 诺 公 APH UN 券 交 易 国 1,601 1,366,071.14 0.13 司 所 Xilin XLNX 纳 斯 达 美 116 Xilinx Inc x UW 克 证 券 国 1,460 1,350,551.21 0.13 Inc 交易所 Enpha 纳 斯 达 117 Enphase Energy se 能 ENPH 克 证 券 美 1,171 1,340,706.24 0.13 Inc 源 公 UQ 交易所 国 司 Rockw Rockwell ell 纽 约 证 美 118 Automation Inc Autom ROK UN 券 交 易 国 806 1,319,027.20 0.13 ation 所 Inc Cerid ian 人 Ceridian HCM 力 资 CDAY 纽 约 证 美 119 Holding Inc 本 管 UN 券 交 易 国 1,892 1,315,495.01 0.13 理 控 所 股 股 份 Marsh & Marsh 纽 约 证 120 McLennan Cos & MMC UN 券 交 易 美 1,677 1,280,244.10 0.12 Inc McLen 所 国 nan Cos Inc Dell Dell Techn DELL 纽 约 证 美 121 Technologies ologi UN 券 交 易 国 2,659 1,271,560.18 0.12 Inc es 所 Inc Shopi SHOP 纽 约 证 美 122 Shopify Inc fy UN 券 交 易 国 172 1,270,368.02 0.12 Inc 所 Taiwa n Semic Taiwan onduc 纽 约 证 123 Semiconductor tor TSM UN 券 交 易 美 1,780 1,266,425.67 0.12 Manufacturing Manuf 所 国 Co Ltd actur ing Co Ltd McKes 纽 约 证 美 124 McKesson Corp son MCK UN 券 交 易 国 1,111 1,260,774.59 0.12 Corp 所 Perki 纽 约 证 125 PerkinElmer Inc nElme PKI UN 券 交 易 美 1,294 1,211,602.16 0.12 r 所 国 Inc Crowd Strik 纳 斯 达 126 Crowdstrike e 控股 CRWD 克 证 券 美 873 1,206,577.07 0.12 Holdings Inc 股 份 UW 交易所 国 有 限 公司 Palan Palantir tir 纽 约 证 127 Technologies Techn PLTR 券 交 易 美 7,711 1,184,883.02 0.11 Inc ologi UN 所 国 es Inc Avant or 股 AVTR 纽 约 证 美 128 Avantor Inc 份 有 UN 券 交 易 国 6,339 1,164,321.75 0.11 限 公 所 司 129 Sysco Corp Sysco SYY UN 纽 约 证 美 2,397 1,161,440.16 0.11 Corp 券 交 易 国 所 Take- Two Take-Two Inter 纳 斯 达 130 Interactive activ TTWO 克 证 券 美 841 1,140,235.34 0.11 Software Inc e UW 交易所 国 Softw are Inc Pelot on 纳 斯 达 131 Peloton Inter PTON 克 证 券 美 1,128 1,116,672.43 0.11 Interactive Inc activ UW 交易所 国 e Inc Penny Mac PennyMac Finan PFSI 纽 约 证 美 132 Financial cial UN 券 交 易 国 2,582 1,105,519.29 0.11 Services Inc Servi 所 ces Inc TopBu 纽 约 证 美 133 TopBuild Corp ild 公 BLD UN 券 交 易 国 918 1,102,613.10 0.11 司 所 阿 默 Ameriprise 普 莱 纽 约 证 美 134 Financial Inc 斯 金 AMP UN 券 交 易 国 845 1,071,446.33 0.10 融 公 所 司 Inphi IPHI 纳 斯 达 美 135 Inphi Corp Corp UN 克 证 券 国 1,015 1,062,822.69 0.10 交易所 Molin Molina a 纽 约 证 美 136 Healthcare Inc Healt MOH UN 券 交 易 国 760 1,054,663.96 0.10 hcare 所 Inc Uber Uber Techn UBER 纽 约 证 美 137 Technologies ologi UN 券 交 易 国 3,141 1,045,230.26 0.10 Inc es 所 Inc 138 Lennar Corp Lenna LEN UN 纽 约 证 美 2,097 1,043,033.39 0.10 r 券 交 易 国 Corp 所 EPAM Systems EPAM EPAM 纽 约 证 美 139 Inc 系 统 UN 券 交 易 国 437 1,021,792.49 0.10 公司 所 CINTA CTAS 纳 斯 达 美 140 Cintas Corp S 公 UW 克 证 券 国 439 1,012,461.82 0.10 司 交易所 Unite United Rentals d 纽 约 证 美 141 Inc Renta URI UN 券 交 易 国 653 988,112.78 0.09 ls 所 Inc Fortu ne Brand Fortune Brands s FBHS 纽 约 证 美 142 Home & Home UN 券 交 易 国 1,748 977,681.62 0.09 Security Inc & 所 Secur ity Inc Floor & 纽 约 证 143 Floor & Decor Decor FND UN 券 交 易 美 1,609 974,791.68 0.09 Holdings Inc Holdi 所 国 ngs Inc MKS MKS Instruments Instr MKSI 纳 斯 达 美 144 Inc ument UW 克 证 券 国 985 966,946.14 0.09 s 交易所 Inc RPM RPM Inter 纽 约 证 美 145 International natio RPM UN 券 交 易 国 1,629 964,906.26 0.09 Inc nal 所 Inc Pulte 纽 约 证 美 146 PulteGroup Inc Group PHM UN 券 交 易 国 3,394 954,914.42 0.09 Inc 所 JPMor 纽 约 证 147 JPMorgan Chase gan JPM UN 券 交 易 美 1,134 940,220.99 0.09 & Co Chase 所 国 & Co Trex TREX 纽 约 证 美 148 Trex Co Inc Co UN 券 交 易 国 1,720 939,575.16 0.09 Inc 所 Howme Howmet t 纽 约 证 美 149 Aerospace Inc Aeros HWM UN 券 交 易 国 4,980 927,378.82 0.09 pace 所 Inc Micro Micron n 纳 斯 达 美 150 Technology Inc Techn MU UW 克 证 券 国 1,878 921,237.84 0.09 ology 交易所 Inc Jack Jack in the in JACK 纳 斯 达 美 151 Box Inc the UW 克 证 券 国 1,496 905,844.04 0.09 Box 交易所 Inc Five9 FIVN 纳 斯 达 美 152 Five9 Inc Inc UQ 克 证 券 国 791 900,112.56 0.09 交易所 Inspi re Inspire Medical Medic INSP 纽 约 证 美 153 Systems Inc al UN 券 交 易 国 733 899,587.77 0.09 Syste 所 ms Inc HubSp HUBS 纽 约 证 美 154 HubSpot Inc ot UN 券 交 易 国 347 897,595.78 0.09 Inc 所 Advan ced Advanced Drain 纽 约 证 美 155 Drainage age WMS UN 券 交 易 国 1,641 894,921.22 0.09 Systems Inc Syste 所 ms Inc Fair Isaac Fair FICO 纽 约 证 美 156 Corp Isaac UN 券 交 易 国 261 870,300.56 0.08 Corp 所 纽 约 证 美 157 RH RH RH UN 券 交 易 国 285 832,206.63 0.08 所 158 CoStar Group CoSta CSGP 纳 斯 达 美 137 826,224.34 0.08 Inc r 集团 UW 克 证 券 国 股 份 交易所 有 限 公司 PPG 纽 约 证 159 PPG Industries Indus PPG UN 券 交 易 美 862 811,160.17 0.08 Inc tries 所 国 Inc Stone STNE 纳 斯 达 美 160 StoneCo Ltd Co UW 克 证 券 国 1,481 810,950.59 0.08 Ltd 交易所 Ultra Ultragenyx genyx 纳 斯 达 161 Pharmaceutical Pharm RARE 克 证 券 美 888 802,078.81 0.08 Inc aceut UW 交易所 国 ical Inc L 纽 约 证 162 L Brands Inc Brand LB UN 券 交 易 美 3,277 795,200.20 0.08 s 所 国 Inc NXP NXP Semic NXPI 纳 斯 达 美 163 Semiconductors onduc UW 克 证 券 国 766 794,743.65 0.08 NV tors 交易所 NV Regen Regeneron eron 纳 斯 达 164 Pharmaceuticals Pharm REGN 克 证 券 美 247 778,604.38 0.07 Inc aceut UW 交易所 国 icals Inc Disco Discover ver 金 纽 约 证 美 165 Financial 融 服 DFS UN 券 交 易 国 1,308 772,634.55 0.07 Services 务 公 所 司 Telef 纽 约 证 美 166 Teleflex Inc lex TFX UN 券 交 易 国 286 768,039.58 0.07 Inc 所 Nevro NVRO 纽 约 证 美 167 Nevro Corp Corp UN 券 交 易 国 680 768,032.93 0.07 所 168 Twitter Inc Twitt TWTR 纽 约 证 美 2,166 765,298.34 0.07 er UN 券 交 易 国 Inc 所 Stanl ey Stanley Black Black 纽 约 证 美 169 & Decker Inc & SWK UN 券 交 易 国 651 758,471.08 0.07 Decke 所 r Inc Capital One 第 一 纽 约 证 美 170 Financial Corp 资 本 COF UN 券 交 易 国 1,173 756,569.01 0.07 金融 所 Paylo Paylocity city PCTY 纳 斯 达 美 171 Holding Corp Holdi UW 克 证 券 国 560 752,383.61 0.07 ng 交易所 Corp Lithi Lithia Motors a 纽 约 证 美 172 Inc Motor LAD UN 券 交 易 国 389 742,850.93 0.07 s 所 Inc MACOM Techn MACOM ology 纳 斯 达 173 Technology Solut MTSI 克 证 券 美 2,063 740,886.21 0.07 Solutions ions UW 交易所 国 Holdings Inc Holdi ngs Inc 百 时 纽 约 证 174 Bristol-Myers 美 施 BMY UN 券 交 易 美 1,826 739,054.41 0.07 Squibb Co 贵 宝 所 国 公司 Novan NOVT 纳 斯 达 美 175 Novanta Inc ta UW 克 证 券 国 958 738,975.98 0.07 Inc 交易所 Telad Teladoc Health oc TDOC 纽 约 证 美 176 Inc Healt UN 券 交 易 国 560 730,642.64 0.07 h 所 Inc Paych PAYX 纳 斯 达 美 177 Paychex Inc ex UW 克 证 券 国 1,200 729,588.22 0.07 Inc 交易所 178 Mohawk Mohaw MHK UN 纽 约 证 美 793 729,309.93 0.07 Industries Inc k 券 交 易 国 Indus 所 tries Inc T-Mob 纳 斯 达 179 T-Mobile US ile TMUS 克 证 券 美 827 727,663.05 0.07 Inc US UW 交易所 国 Inc 康 耐 CGNX 纳 斯 达 美 180 Cognex Corp 视 公 UW 克 证 券 国 1,386 726,058.31 0.07 司 交易所 Old Domin Old Dominion ion ODFL 纳 斯 达 美 181 Freight Line Freig UW 克 证 券 国 564 718,270.91 0.07 Inc ht 交易所 Line Inc Illin Illinois Tool ois 纽 约 证 美 182 Works Inc Tool ITW UN 券 交 易 国 539 717,029.87 0.07 Works 所 Inc Trane Trane Techn 纽 约 证 美 183 Technologies ologi TT UN 券 交 易 国 756 716,048.79 0.07 PLC es 所 PLC Ross 纳 斯 达 184 Ross Stores Store ROST 克 证 券 美 893 715,581.41 0.07 Inc s UW 交易所 国 Inc Tyler Tyler Techn 纽 约 证 美 185 Technologies ologi TYL UN 券 交 易 国 249 709,214.09 0.07 Inc es 所 Inc HCA 纽 约 证 186 HCA Healthcare Healt HCA UN 券 交 易 美 659 707,163.05 0.07 Inc hcare 所 国 Inc 美 国 ATUS 纽 约 证 美 187 Altice USA Inc Altic UN 券 交 易 国 2,850 704,229.19 0.07 e 公司 所 188 Lockheed Martin Lockh LMT UN 纽 约 证 美 304 704,127.54 0.07 Corp eed 券 交 易 国 Marti 所 n Corp T T Rowe Price Rowe TROW 纳 斯 达 美 189 Group Inc Price UW 克 证 券 国 707 698,377.86 0.07 Group 交易所 Inc 卡 骆 弛 股 CROX 纳 斯 达 美 190 Crocs Inc 份 有 UW 克 证 券 国 1,673 684,006.44 0.07 限 公 交易所 司 Equif 纽 约 证 美 191 Equifax Inc ax EFX UN 券 交 易 国 543 683,236.11 0.07 公司 所 Mongo 纳 斯 达 美 192 MongoDB Inc DB MDB UQ 克 证 券 国 289 677,040.33 0.06 Inc 交易所 IAC/I 纳 斯 达 193 IAC/InterActiveC nterA IAC UW 克 证 券 美 546 674,577.44 0.06 orp ctive 交易所 国 Corp Morni 纳 斯 达 194 Morningstar Inc ngsta MORN 克 证 券 美 442 667,849.22 0.06 r UW 交易所 国 Inc Goldm an 纽 约 证 195 Goldman Sachs Sachs GS UN 券 交 易 美 385 662,462.33 0.06 Group Inc/The Group 所 国 Inc/T he Encompass 南 方 纽 约 证 美 196 Health Corp 保 健 EHC UN 券 交 易 国 1,217 656,625.02 0.06 公司 所 动 视 Activision 暴 雪 ATVI 纳 斯 达 美 197 Blizzard Inc 股 份 UW 克 证 券 国 1,078 653,092.25 0.06 有 限 交易所 公司 Medtr 纽 约 证 美 198 Medtronic PLC onic MDT UN 券 交 易 国 850 649,677.77 0.06 PLC 所 Tapes 纽 约 证 美 199 Tapestry Inc try TPR UN 券 交 易 国 3,178 644,478.99 0.06 Inc 所 Cheni Cheniere Energy ere 纽 约 证 美 200 Inc Energ LNG UA 券 交 易 国 1,643 643,546.25 0.06 y 所 Inc Anthe 纽 约 证 201 Anthem Inc m 股份 ANTM 券 交 易 美 303 634,809.28 0.06 有 限 UN 所 国 公司 Chang Change e CHNG 纳 斯 达 美 202 Healthcare Inc Healt UW 克 证 券 国 5,175 629,742.57 0.06 hcare 交易所 Inc Monol Monolithic ithic 纳 斯 达 203 Power Systems Power MPWR 克 证 券 美 263 628,468.52 0.06 Inc Syste UW 交易所 国 ms Inc Seage SGEN 纳 斯 达 美 204 Seagen Inc n UW 克 证 券 国 542 619,381.87 0.06 Inc 交易所 Masim MASI 纳 斯 达 美 205 Masimo Corp o UW 克 证 券 国 353 618,156.89 0.06 Corp 交易所 塞 拉 纽 约 证 美 206 Celanese Corp 尼 斯 CE UN 券 交 易 国 724 613,840.15 0.06 公司 所 Honey Honeywell well 纽 约 证 207 International Inter HON UN 券 交 易 美 442 613,428.03 0.06 Inc natio 所 国 nal Inc Build ers 纳 斯 达 208 Builders First BLDR 克 证 券 美 2,303 613,245.53 0.06 FirstSource Inc Sourc UW 交易所 国 e 股份 有限 209 CommScope 康 普 COMM 纳 斯 达 美 6,968 609,237.74 0.06 Holding Co Inc 控 股 UW 克 证 券 国 股 份 交易所 有 限 公司 Cognizant 高 知 纳 斯 达 210 Technology 特 科 CTSH 克 证 券 美 1,136 607,436.87 0.06 Solutions Corp 技 公 UW 交易所 国 司 丹 纳 纽 约 证 美 211 Danaher Corp 赫 DHR UN 券 交 易 国 418 605,866.46 0.06 所 Inter conti Intercontinental nenta 纽 约 证 美 212 Exchange Inc l ICE UN 券 交 易 国 798 600,300.07 0.06 Excha 所 nge Inc Crown Crown Holdings 控 股 纽 约 证 美 213 Inc 股 份 CCK UN 券 交 易 国 917 599,530.00 0.06 有 限 所 公司 TJX 纽 约 证 214 TJX Cos Cos TJX UN 券 交 易 美 1,341 597,530.05 0.06 Inc/The Inc/T 所 国 he Chewy 纽 约 证 215 Chewy Inc 股 份 CHWY 券 交 易 美 1,014 594,734.59 0.06 有 限 UN 所 国 公司 Coupa Coupa Software 软 件 COUP 纳 斯 达 美 216 Inc 股 份 UW 克 证 券 国 268 592,642.83 0.06 有 限 交易所 公司 Agilent 安 捷 纽 约 证 美 217 Technologies 伦 A UN 券 交 易 国 762 589,129.18 0.06 Inc 所 HP 纽 约 证 美 218 HP Inc Inc HPQ UN 券 交 易 国 3,671 589,002.01 0.06 所 Walma 纽 约 证 美 219 Walmart Inc rt WMT UN 券 交 易 国 626 588,793.27 0.06 Inc 所 库 柏 纽 约 证 220 Cooper Cos 股 份 COO UN 券 交 易 美 248 587,915.41 0.06 Inc/The 有 限 所 国 公司 高 乐 纽 约 证 美 221 Clorox Co/The 氏 公 CLX UN 券 交 易 国 441 581,020.94 0.06 司 所 贝 莱 纽 约 证 222 BlackRock Inc 德 有 BLK UN 券 交 易 美 123 579,081.09 0.06 限 公 所 国 司 S&P 纽 约 证 223 S&P Global Inc Globa SPGI 券 交 易 美 259 555,536.97 0.05 l UN 所 国 Inc Proto PRLB 纽 约 证 美 224 Proto Labs Inc Labs UN 券 交 易 国 554 554,509.49 0.05 Inc 所 IHS 纽 约 证 225 IHS Markit Ltd Marki INFO 券 交 易 美 946 554,480.65 0.05 t UN 所 国 Ltd Black Line 纳 斯 达 美 226 Blackline Inc 股 份 BL UW 克 证 券 国 631 549,153.72 0.05 有 限 交易所 公司 康 卡 CMCSA 纳 斯 达 美 227 Comcast Corp 斯特 UW 克 证 券 国 1,599 546,705.71 0.05 交易所 ON ON Semic 纳 斯 达 美 228 Semiconductor onduc ON UW 克 证 券 国 2,529 540,093.18 0.05 Corp tor 交易所 Corp Wayfa 纽 约 证 美 229 Wayfair Inc ir W UN 券 交 易 国 365 537,786.50 0.05 Inc 所 AutoN 纽 约 证 美 230 AutoNation Inc ation AN UN 券 交 易 国 1,165 530,509.28 0.05 公司 所 Fresh FRPT 纳 斯 达 美 231 Freshpet Inc pet UQ 克 证 券 国 570 528,088.21 0.05 Inc 交易所 Virtu 纳 斯 达 232 Virtu Financial Finan VIRT 克 证 券 美 3,204 526,198.47 0.05 Inc cial UW 交易所 国 Inc Holog HOLX 纳 斯 达 美 233 Hologic Inc ic UW 克 证 券 国 1,095 520,353.27 0.05 Inc 交易所 迪 克 Dick's Sporting 体 育 纽 约 证 美 234 Goods Inc 用 品 DKS UN 券 交 易 国 1,406 515,671.07 0.05 有 限 所 公司 SiteO ne SiteOne Lands SITE 纽 约 证 美 235 Landscape cape UN 券 交 易 国 498 515,452.35 0.05 Supply Inc Suppl 所 y Inc Scott s Scotts Mirac 纽 约 证 美 236 Miracle-Gro le-Gr SMG UN 券 交 易 国 390 506,753.75 0.05 Co/The o 所 Co/Th e 美 国 纽 约 证 237 Bank of 银 行 BAC UN 券 交 易 美 2,559 506,092.71 0.05 America Corp 控 股 所 国 公司 Five FIVE 纳 斯 达 美 238 Five Below Inc Below UW 克 证 券 国 443 505,785.06 0.05 Inc 交易所 伯 克 Berkshire 希 尔 BRK/B 纽 约 证 美 239 Hathaway Inc 哈 撒 UN 券 交 易 国 330 499,266.43 0.05 韦 公 所 司 Altra Altra Indus AIMC 纳 斯 达 美 240 Industrial trial UW 克 证 券 国 1,374 496,941.73 0.05 Motion Corp Motio 交易所 n 公司 241 Universal Unive OLED 纳 斯 达 美 321 481,314.47 0.05 Display Corp rsal UW 克 证 券 国 Displ 交易所 ay Corp DexCo 纳 斯 达 242 DexCom Inc m 股份 DXCM 克 证 券 美 199 480,064.82 0.05 有 限 UW 交易所 国 公司 Repli RGEN 纳 斯 达 美 243 Repligen Corp gen UW 克 证 券 国 380 475,139.30 0.05 Corp 交易所 Forti FTNT 纳 斯 达 美 244 Fortinet Inc net UW 克 证 券 国 490 474,880.26 0.05 Inc 交易所 Toro 纽 约 证 美 245 Toro Co/The Co/Th TTC UN 券 交 易 国 767 474,636.10 0.05 e 所 Renew Renewable able 纳 斯 达 246 Energy Group Energ REGI 克 证 券 美 1,018 470,411.10 0.04 Inc y UW 交易所 国 Group Inc Invit NVTA 纽 约 证 美 247 Invitae Corp ae UN 券 交 易 国 1,722 469,772.05 0.04 Corp 所 德 克 Deckers Outdoor 斯 户 DECK 纽 约 证 美 248 Corp 外 用 UN 券 交 易 国 250 467,802.71 0.04 品 公 所 司 Haloz Halozyme yme 纳 斯 达 249 Therapeutics Thera HALO 克 证 券 美 1,677 467,343.81 0.04 Inc peuti UW 交易所 国 cs Inc 华 盛 Expeditors 顿 康 纳 斯 达 250 International 捷 国 EXPD 克 证 券 美 753 467,299.18 0.04 of Washington 际 物 UW 交易所 国 Inc 流 公 司 Zillow Group Zillo 纳 斯 达 美 251 Inc w Z UW 克 证 券 国 539 456,496.36 0.04 Group 交易所 Inc Nucor 纽 约 证 美 252 Nucor Corp Corp NUE UN 券 交 易 国 1,289 447,359.61 0.04 所 Ally Financial Ally ALLY 纽 约 证 美 253 Inc 金 融 UN 券 交 易 国 1,908 443,949.50 0.04 公司 所 Quant Quanta Services a 纽 约 证 美 254 Inc Servi PWR UN 券 交 易 国 935 439,378.28 0.04 ces 所 Inc Amcor AMCR 纽 约 证 美 255 Amcor PLC PLC UN 券 交 易 国 5,673 435,675.47 0.04 所 US US Foods Foods USFD 纽 约 证 美 256 Holding Corp Holdi UN 券 交 易 国 1,981 430,559.29 0.04 ng 所 Corp Brink 纽 约 证 美 257 Brink's Co/The 's BCO UN 券 交 易 国 874 410,598.91 0.04 公司 所 IQVIA 纽 约 证 258 IQVIA Holdings Holdi IQV UN 券 交 易 美 350 409,173.22 0.04 Inc ngs 所 国 Inc Digit al Digital Turbine Turbi APPS 纳 斯 达 美 259 Inc ne 股 UR 克 证 券 国 1,100 405,953.18 0.04 份 有 交易所 限 公 司 Jabil 纽 约 证 美 260 Jabil Inc Inc JBL UN 券 交 易 国 1,439 399,328.25 0.04 所 Skywo Skyworks rks SWKS 纳 斯 达 美 261 Solutions Inc Solut UW 克 证 券 国 395 394,023.05 0.04 ions 交易所 Inc Avala AVLR 纽 约 证 美 262 Avalara Inc ra UN 券 交 易 国 360 387,320.67 0.04 Inc 所 Brigh tsphe Brightsphere re 投 BSIG 纽 约 证 美 263 Investment 资 集 UN 券 交 易 国 3,062 385,199.82 0.04 Group Inc 团 有 所 限 公 司 Cheme 纽 约 证 美 264 Chemed Corp d 公 CHE UN 券 交 易 国 110 382,274.97 0.04 司 所 丘 吉 尔 唐 纳 斯 达 265 Churchill Downs 斯 股 CHDN 克 证 券 美 299 380,024.60 0.04 Inc 份 有 UW 交易所 国 限 公 司 康 泰 伦 特 CTLT 纽 约 证 美 266 Catalent Inc 股 份 UN 券 交 易 国 558 378,907.86 0.04 有 限 所 公司 Kansa Kansas City s 纽 约 证 美 267 Southern City KSU UN 券 交 易 国 282 375,603.65 0.04 South 所 ern KKR 纽 约 证 美 268 KKR & Co Inc & Co KKR UN 券 交 易 国 1,406 371,455.64 0.04 Inc 所 IAA 纽 约 证 美 269 IAA Inc Inc IAA UN 券 交 易 国 872 369,717.54 0.04 所 美 国 纽 约 证 270 American Eagle 鹰 牌 AEO UN 券 交 易 美 2,774 363,268.46 0.03 Outfitters Inc 服 饰 所 国 公司 Linco ln Lincoln Elect LECO 纳 斯 达 美 271 Electric ric UW 克 证 券 国 478 362,572.38 0.03 Holdings Inc Holdi 交易所 ngs Inc 272 Check Point Check CHKP 纳 斯 达 美 416 360,765.37 0.03 Software Point UW 克 证 券 国 Technologies 软 件 交易所 Ltd 技 术 有 限 公司 Colgate-Palmoliv 高 露 纽 约 证 美 273 e Co 洁 棕 CL UN 券 交 易 国 643 358,758.12 0.03 榄 所 卡 拉 纽 约 证 274 Callaway Golf 威 高 ELY UN 券 交 易 美 2,273 356,094.66 0.03 Co 尔 夫 所 国 公司 Water 纽 约 证 美 275 Waters Corp s WAT UN 券 交 易 国 219 353,551.58 0.03 Corp 所 爱 德 Edwards 华 生 纽 约 证 美 276 Lifesciences 命 科 EW UN 券 交 易 国 587 349,421.51 0.03 Corp 学 公 所 司 Emerson 艾 默 纽 约 证 美 277 Electric Co 生 电 EMR UN 券 交 易 国 661 346,632.51 0.03 气 所 NetAp NTAP 纳 斯 达 美 278 NetApp Inc p UW 克 证 券 国 801 346,199.71 0.03 Inc 交易所 Johns on Johnson Contr 纽 约 证 279 Controls ols JCI UN 券 交 易 美 1,136 345,338.42 0.03 International Inter 所 国 plc natio nal plc Ceren CRNC 纳 斯 达 美 280 Cerence Inc ce UW 克 证 券 国 526 344,857.15 0.03 Inc 交易所 Verti Vertiv Holdings v 纽 约 证 美 281 Co Holdi VRT UN 券 交 易 国 2,812 342,557.51 0.03 ngs 所 Co Tetra TTEK 纳 斯 达 美 282 Tetra Tech Inc Tech UW 克 证 券 国 452 341,464.72 0.03 Inc 交易所 283 Manhattan Manha MANH 纳 斯 达 美 495 339,713.05 0.03 Associates Inc ttan UW 克 证 券 国 Assoc 交易所 iates Inc 纽 约 证 美 284 Boeing Co/The 波音 BA UN 券 交 易 国 243 339,402.98 0.03 所 杜 比 Dolby 实 验 纽 约 证 美 285 Laboratories 室 有 DLB UN 券 交 易 国 534 338,429.73 0.03 Inc 限 公 所 司 QIAGE QGEN 纽 约 证 美 286 QIAGEN NV N NV UN 券 交 易 国 976 336,564.78 0.03 所 American 美 国 纽 约 证 美 287 Express Co 运通 AXP UN 券 交 易 国 417 328,982.00 0.03 所 信 诺 纽 约 证 美 288 Cigna Corp 集团 CI UN 券 交 易 国 241 327,363.24 0.03 所 亚 瑟 Arthur J 加 拉 纽 约 证 美 289 Gallagher & Co 格 尔 AJG UN 券 交 易 国 403 325,299.74 0.03 有 限 所 公司 Prime 纽 约 证 美 290 Primerica Inc rica PRI UN 券 交 易 国 370 323,335.55 0.03 Inc 所 3M 纽 约 证 美 291 3M Co Co MMM UN 券 交 易 国 281 320,476.92 0.03 所 霍 顿 纽 约 证 美 292 DR Horton Inc 房 屋 DHI UN 券 交 易 国 712 320,183.63 0.03 公司 所 Copar t 股 CPRT 纳 斯 达 美 293 Copart Inc 份 有 UW 克 证 券 国 385 319,663.01 0.03 限 公 交易所 司 CoreLogic 美 国 纽 约 证 294 Inc/United 科 络 CLGX 券 交 易 美 623 314,306.78 0.03 States 捷 公 UN 所 国 司 Kohl' 纽 约 证 美 295 Kohl's Corp s KSS UN 券 交 易 国 1,178 312,756.86 0.03 Corp 所 Carva CVNA 纽 约 证 美 296 Carvana Co na 公 UN 券 交 易 国 200 312,594.91 0.03 司 所 SYNNE 纽 约 证 美 297 SYNNEX Corp X SNX UN 券 交 易 国 584 310,330.51 0.03 Corp 所 Marke tAxes 纳 斯 达 298 MarketAxess s MKTX 克 证 券 美 81 301,550.60 0.03 Holdings Inc Holdi UW 交易所 国 ngs Inc Pfize 纽 约 证 美 299 Pfizer Inc r PFE UN 券 交 易 国 1,255 301,427.87 0.03 Inc 所 MDC 纽 约 证 300 MDC Holdings Holdi MDC UN 券 交 易 美 944 299,351.97 0.03 Inc ngs 所 国 Inc Targe 纽 约 证 美 301 Target Corp t TGT UN 券 交 易 国 259 298,326.71 0.03 Corp 所 Rolli 纽 约 证 美 302 Rollins Inc ns ROL UN 券 交 易 国 1,170 298,265.58 0.03 Inc 所 Live Natio Live Nation n 纽 约 证 美 303 Entertainment Enter LYV UN 券 交 易 国 614 294,382.09 0.03 Inc tainm 所 ent Inc NVR 纽 约 证 美 304 NVR Inc Inc NVR UN 券 交 易 国 11 292,827.46 0.03 所 Quest Diagn 纽 约 证 305 Quest ostic DGX UN 券 交 易 美 368 286,146.62 0.03 Diagnostics Inc s 股份 所 国 有 限 公 306 Norfolk Norfo NSC UN 纽 约 证 美 184 285,270.19 0.03 Southern Corp lk 券 交 易 国 South 所 ern Corp Caesars 凯 撒 纳 斯 达 美 307 Entertainment 娱 乐 CZR UW 克 证 券 国 585 283,493.53 0.03 Inc 集团 交易所 News 纳 斯 达 美 308 News Corp Corp NWS UW 克 证 券 国 2,420 280,592.88 0.03 交易所 Rayth Raytheon eon 纽 约 证 309 Technologies Techn RTX UN 券 交 易 美 600 279,957.36 0.03 Corp ologi 所 国 es Corp Covet CVET 纳 斯 达 美 310 Covetrus Inc rus UW 克 证 券 国 1,487 278,850.61 0.03 Inc 交易所 XPO 纽 约 证 311 XPO Logistics Logis XPO UN 券 交 易 美 357 277,663.20 0.03 Inc tics 所 国 Inc Alexion 亚 力 纳 斯 达 312 Pharmaceuticals 兄 制 ALXN 克 证 券 美 270 275,251.60 0.03 Inc 药 公 UW 交易所 国 司 Palo Palo Alto Alto PANW 纽 约 证 美 313 Networks Inc Netwo UN 券 交 易 国 118 273,628.34 0.03 rks 所 Inc SLM 纳 斯 达 美 314 SLM Corp Corp SLM UW 克 证 券 国 3,361 271,715.04 0.03 交易所 Packa ging 纽 约 证 315 Packaging Corp Corp PKG UN 券 交 易 美 300 269,954.69 0.03 of America of 所 国 Ameri ca IPG 纳 斯 达 316 IPG Photonics Photo IPGP 克 证 券 美 184 268,678.16 0.03 Corp nics UW 交易所 国 Corp Matte 纳 斯 达 美 317 Mattel Inc l MAT UW 克 证 券 国 2,335 265,861.94 0.03 Inc 交易所 Keysi Keysight ght 纽 约 证 318 Technologies Techn KEYS 券 交 易 美 305 262,871.58 0.03 Inc ologi UN 所 国 es Inc Parke 纽 约 证 319 Parker-Hannifin r-Han PH UN 券 交 易 美 147 261,284.86 0.02 Corp nifin 所 国 Corp Nater NTRA 纳 斯 达 美 320 Natera Inc a UW 克 证 券 国 394 255,847.07 0.02 Inc 交易所 PACCA PCAR 纳 斯 达 美 321 PACCAR Inc R UW 克 证 券 国 449 252,772.80 0.02 Inc 交易所 LPL Finan 纳 斯 达 322 LPL Financial cial LPLA 克 证 券 美 371 252,289.30 0.02 Holdings Inc Holdi UW 交易所 国 ngs Inc Eastman 伊 士 纽 约 证 美 323 Chemical Co 曼 化 EMN UN 券 交 易 国 384 251,257.72 0.02 工 所 Cirru s 纳 斯 达 324 Cirrus Logic Logic CRUS 克 证 券 美 468 251,010.29 0.02 Inc 股 份 UW 交易所 国 有 限 公司 纽 约 证 美 325 Ball Corp 波尔 BLL UN 券 交 易 国 406 246,844.01 0.02 所 SS&C Techn SS&C ologi SSNC 纳 斯 达 美 326 Technologies es UW 克 证 券 国 520 246,836.97 0.02 Holdings Inc Holdi 交易所 ngs Inc 327 Rexnord Corp Rexno RXN UN 纽 约 证 美 937 241,435.20 0.02 rd 券 交 易 国 Corp 所 Envis Envista ta NVST 纽 约 证 美 328 Holdings Corp Holdi UN 券 交 易 国 1,096 241,213.03 0.02 ngs 所 Corp Newel Newell Brands l 纳 斯 达 美 329 Inc Brand NWL UW 克 证 券 国 1,735 240,338.49 0.02 s 交易所 Inc Unum 纽 约 证 美 330 Unum Group Group UNM UN 券 交 易 国 1,602 239,789.29 0.02 所 Q2 纽 约 证 331 Q2 Holdings Holdi QTWO 券 交 易 美 290 239,422.72 0.02 Inc ngs UN 所 国 Inc Marti n Martin Marietta Marie 纽 约 证 美 332 Materials Inc tta MLM UN 券 交 易 国 129 239,020.99 0.02 Mater 所 ials Inc Tempu r Tempur Sealy Sealy 纽 约 证 美 333 International Inter TPX UN 券 交 易 国 1,356 238,889.64 0.02 Inc natio 所 nal Inc KB 纽 约 证 美 334 KB Home Home KBH UN 券 交 易 国 1,087 237,742.82 0.02 所 Linco Lincoln ln 纽 约 证 美 335 National Corp Natio LNC UN 券 交 易 国 722 237,009.29 0.02 nal 所 Corp Macy' 纽 约 证 美 336 Macy's Inc s M UN 券 交 易 国 3,226 236,804.93 0.02 Inc 所 337 Under Armour Under UA UN 纽 约 证 美 2,425 235,444.49 0.02 Inc Armou 券 交 易 国 r 所 Inc Nexst Nexstar Media ar NXST 纳 斯 达 美 338 Group Inc Media UW 克 证 券 国 329 234,397.31 0.02 Group 交易所 Inc VICI 纽 约 证 339 VICI Properties Prope VICI 券 交 易 美 1,399 232,772.55 0.02 Inc rties UN 所 国 Inc Erie Indemnity 伊 利 ERIE 纳 斯 达 美 340 Co 赔 偿 UW 克 证 券 国 145 232,364.74 0.02 公司 交易所 Charl es 纽 约 证 341 Charles Schwab Schwa SCHW 券 交 易 美 671 232,220.15 0.02 Corp/The b UN 所 国 Corp/ The Aptiv 纽 约 证 342 Aptiv PLC 公 共 APTV 券 交 易 美 272 231,235.15 0.02 有 限 UN 所 国 公司 Cardinal Health 康 德 纽 约 证 美 343 Inc 乐 公 CAH UN 券 交 易 国 659 230,303.13 0.02 司 所 Trans 纽 约 证 344 TransDigm Group Digm TDG UN 券 交 易 美 57 230,162.26 0.02 Inc Group 所 国 Inc Las 纽 约 证 345 Las Vegas Vegas LVS UN 券 交 易 美 591 229,830.47 0.02 Sands Corp Sands 所 国 Corp Ulta 纳 斯 达 346 Ulta Beauty Beaut ULTA 克 证 券 美 122 228,590.21 0.02 Inc y UW 交易所 国 Inc Applied 应 用 纽 约 证 347 Industrial 工 业 AIT UN 券 交 易 美 449 228,485.75 0.02 Technologies 技 术 所 国 Inc 公司 348 Sabra Health Sabra SBRA 纳 斯 达 美 2,015 228,375.09 0.02 Care REIT Inc 医 疗 UW 克 证 券 国 保 健 交易所 房 地 产 投 资 信 托 CIT 纽 约 证 美 349 CIT Group Inc 集 团 CIT UN 券 交 易 国 971 227,450.84 0.02 公司 所 Berry 全 球 纽 约 证 350 Berry Global 集 团 BERY 券 交 易 美 614 225,113.36 0.02 Group Inc 股 份 UN 所 国 有 限 公司 Willi 纽 约 证 351 Williams-Sonoma ams-S WSM UN 券 交 易 美 337 223,935.09 0.02 Inc onoma 所 国 Inc La-Z- 纽 约 证 美 352 La-Z-Boy Inc Boy LZB UN 券 交 易 国 856 222,518.93 0.02 Inc 所 BMC BMC Stock Stock BMCH 纳 斯 达 美 353 Holdings Inc 控 股 UW 克 证 券 国 634 222,062.70 0.02 有 限 交易所 公司 WW 纽 约 证 354 WW Grainger Grain GWW UN 券 交 易 美 83 221,143.35 0.02 Inc ger 所 国 Inc US 纽 约 证 美 355 US Bancorp Banco USB UN 券 交 易 国 727 221,004.43 0.02 rp 所 FMC 纽 约 证 美 356 FMC Corp Corp FMC UN 券 交 易 国 293 219,722.68 0.02 所 西 蒙 Simon Property 房 地 纽 约 证 美 357 Group Inc 产 集 SPG UN 券 交 易 国 394 219,238.73 0.02 团 公 所 司 W R Grace & W R 纽 约 证 美 358 Co Grace GRA UN 券 交 易 国 606 216,763.18 0.02 & Co 所 Synch 纽 约 证 359 Synchrony rony SYF UN 券 交 易 美 951 215,381.79 0.02 Financial Finan 所 国 cial Westr 纽 约 证 美 360 Westrock Co ock WRK UN 券 交 易 国 758 215,293.90 0.02 Co 所 Altai r 纳 斯 达 361 Altair Engin ALTR 克 证 券 美 565 214,484.56 0.02 Engineering Inc eerin UW 交易所 国 g Inc Essen 纽 约 证 362 Essent Group t 集团 ESNT 券 交 易 美 760 214,225.52 0.02 Ltd 有 限 UN 所 国 公司 Saia SAIA 纳 斯 达 美 363 Saia Inc Inc UW 克 证 券 国 181 213,526.05 0.02 交易所 Waste 纽 约 证 364 Waste Manag WM UN 券 交 易 美 271 208,529.47 0.02 Management Inc ement 所 国 Inc 阿 克 西 斯 纽 约 证 365 Axis Capital 资 本 AXS UN 券 交 易 美 626 205,822.36 0.02 Holdings Ltd 控 股 所 国 有 限 公司 McCor McCormick & Co mick 纽 约 证 美 366 Inc/MD & Co MKC UN 券 交 易 国 325 202,728.64 0.02 Inc/M 所 D Helen 纳 斯 达 367 Helen of Troy of HELE 克 证 券 美 138 200,067.92 0.02 Ltd Troy UW 交易所 国 Ltd Medpa Medpace ce MEDP 纳 斯 达 美 368 Holdings Inc Holdi UW 克 证 券 国 220 199,818.54 0.02 ngs 交易所 Inc 369 Linde PLC Linde LIN UN 纽 约 证 美 113 194,289.53 0.02 PLC 券 交 易 国 所 Sage Sage Thera SAGE 纳 斯 达 美 370 Therapeutics peuti UQ 克 证 券 国 340 191,919.49 0.02 Inc cs 交易所 Inc Aon 纽 约 证 美 371 Aon PLC PLC AON UN 券 交 易 国 138 190,235.16 0.02 所 Labor atory Laboratory Corp Corp 纽 约 证 372 of America of LH UN 券 交 易 美 143 189,924.51 0.02 Holdings Ameri 所 国 ca Holdi ngs LHC LHCG 纳 斯 达 美 373 LHC Group Inc Group UW 克 证 券 国 136 189,297.27 0.02 Inc 交易所 Amedi sys 股 AMED 纳 斯 达 美 374 Amedisys Inc 份 有 UW 克 证 券 国 98 187,566.99 0.02 限 公 交易所 司 Kinsa le 纳 斯 达 375 Kinsale Capital Capit KNSL 克 证 券 美 138 180,204.30 0.02 Group Inc al UW 交易所 国 Group Inc Synap SYNA 纳 斯 达 美 376 Synaptics Inc tics UW 克 证 券 国 284 178,636.10 0.02 Inc 交易所 Solar SolarEdge Edge 纳 斯 达 377 Technologies Techn SEDG 克 证 券 美 84 174,906.99 0.02 Inc ologi UW 交易所 国 es Inc Brown 纽 约 证 378 Brown & Brown & BRO UN 券 交 易 美 547 169,211.99 0.02 Inc Brown 所 国 股 份 有 限 公司 Ovint 纽 约 证 美 379 Ovintiv Inc iv OVV UN 券 交 易 国 1,716 160,785.02 0.02 Inc 所 OneMa OneMain in 纽 约 证 美 380 Holdings Inc Holdi OMF UN 券 交 易 国 511 160,576.22 0.02 ngs 所 Inc Cable One 股 CABO 纽 约 证 美 381 Cable One Inc 份 有 UN 券 交 易 国 11 159,892.15 0.02 限 公 所 司 纽 约 证 美 382 Dover Corp 多佛 DOV UN 券 交 易 国 188 154,868.50 0.01 所 Repub Republic lic 纽 约 证 美 383 Services Inc Servi RSG UN 券 交 易 国 242 152,060.18 0.01 ces 所 Inc Alpha GOOG 纳 斯 达 美 384 Alphabet Inc bet UW 克 证 券 国 13 148,600.94 0.01 Inc 交易所 PTC 纳 斯 达 美 385 PTC Inc Inc PTC UW 克 证 券 国 185 144,382.01 0.01 交易所 Comfo rt 纽 约 证 386 Comfort Systems Syste FIX UN 券 交 易 美 417 143,281.71 0.01 USA Inc ms 所 国 USA Inc Adapt Adaptive ive 纳 斯 达 387 Biotechnologies Biote ADPT 克 证 券 美 370 142,752.41 0.01 Corp chnol UW 交易所 国 ogies Cor Datad DDOG 纳 斯 达 美 388 Datadog Inc og UW 克 证 券 国 222 142,593.08 0.01 Inc 交易所 389 Simpson Simps SSD UN 纽 约 证 美 232 141,462.44 0.01 Manufacturing on 券 交 易 国 Co Inc Manuf 所 actur ing Co Inc Corni 纽 约 证 美 390 Corning Inc ng GLW UN 券 交 易 国 597 140,233.15 0.01 Inc 所 Tract 纳 斯 达 391 Tractor Supply or TSCO 克 证 券 美 148 135,756.03 0.01 Co Suppl UW 交易所 国 y Co Brown-Forman 百 富 BF/B 纽 约 证 美 392 Corp 门 公 UN 券 交 易 国 258 133,714.38 0.01 司 所 Syste 纽 约 证 美 393 Systemax Inc max SYX UN 券 交 易 国 570 133,481.84 0.01 Inc 所 Hanno n Armst rong Hannon Susta Armstrong inabl HASI 纽 约 证 美 394 Sustainable e UN 券 交 易 国 317 131,198.19 0.01 Infrastructure Infra 所 Capital Inc struc ture Capit al Inc Safeh SAFE 纽 约 证 美 395 Safehold Inc old UN 券 交 易 国 276 130,545.24 0.01 Inc 所 Athen 纽 约 证 396 Athene Holding e 控股 ATH UN 券 交 易 美 463 130,327.18 0.01 Ltd 有 限 所 国 公司 美 国 纽 约 证 美 397 Alcoa Corp 铝 业 AA UN 券 交 易 国 849 127,688.70 0.01 公司 所 Amere AMRC 纽 约 证 美 398 Ameresco Inc sco UN 券 交 易 国 374 127,481.93 0.01 公司 所 Cleve land- 纽 约 证 399 Cleveland-Cliffs Cliff CLF UN 券 交 易 美 1,332 126,543.39 0.01 Inc s 股份 所 国 有 限 公司 Capri 纽 约 证 400 Capri Holdings 控 股 CPRI 券 交 易 美 460 126,061.07 0.01 Ltd 有 限 UN 所 国 公司 Gartn 纽 约 证 美 401 Gartner Inc er IT UN 券 交 易 国 120 125,426.85 0.01 Inc 所 Signa Signature ture 纳 斯 达 402 Bank/New York Bank/ SBNY 克 证 券 美 140 123,585.52 0.01 NY New UW 交易所 国 York NY WEX 纽 约 证 美 403 WEX Inc Inc WEX UN 券 交 易 国 93 123,505.20 0.01 所 Arist Arista Networks a 网络 ANET 纽 约 证 美 404 Inc 股 份 UN 券 交 易 国 65 123,236.11 0.01 有 限 所 公司 安 富 利 股 纳 斯 达 美 405 Avnet Inc 份 有 AVT UW 克 证 券 国 536 122,791.83 0.01 限 公 交易所 司 Arch Capital 阿 契 ACGL 纳 斯 达 美 406 Group Ltd 资 本 UW 克 证 券 国 521 122,618.99 0.01 集团 交易所 Avery Dennison 艾 利 纽 约 证 美 407 Corp 丹 尼 AVY UN 券 交 易 国 121 122,461.35 0.01 森 所 Omnic OMCL 纳 斯 达 美 408 Omnicell Inc ell UW 克 证 券 国 156 122,166.49 0.01 Inc 交易所 Nords 纽 约 证 美 409 Nordstrom Inc trom JWN UN 券 交 易 国 594 120,963.42 0.01 Inc 所 410 First Solar First FSLR 纳 斯 达 美 187 120,697.86 0.01 Inc Solar UW 克 证 券 国 Inc 交易所 Magna Magna Inter 纽 约 证 美 411 International natio MGA UN 券 交 易 国 260 120,110.36 0.01 Inc nal 所 Inc Penn Natio 纳 斯 达 412 Penn National nal PENN 克 证 券 美 213 120,037.35 0.01 Gaming Inc Gamin UW 交易所 国 g Inc Perfo rmanc 纽 约 证 413 Performance e PFGC 券 交 易 美 386 119,911.09 0.01 Food Group Co Food UN 所 国 Group Co Carlyle Group 凯 雷 纳 斯 达 美 414 Inc/The 投 资 CG UW 克 证 券 国 583 119,598.29 0.01 集团 交易所 Weste Western Union rn 纽 约 证 美 415 Co/The Union WU UN 券 交 易 国 829 118,676.58 0.01 Co/Th 所 e NRG 纽 约 证 416 NRG Energy Inc Energ NRG UN 券 交 易 美 484 118,584.84 0.01 y 所 国 Inc 亿 客 行 集 纳 斯 达 417 Expedia Group 团 股 EXPE 克 证 券 美 137 118,353.86 0.01 Inc 份 有 UW 交易所 国 限 公 司 AECOM 纽 约 证 美 418 AECOM 公司 ACM UN 券 交 易 国 363 117,905.86 0.01 所 Upwor UPWK 纳 斯 达 美 419 Upwork Inc k UW 克 证 券 国 519 116,899.33 0.01 Inc 交易所 420 Citigroup Inc 花 旗 C UN 纽 约 证 美 289 116,272.02 0.01 集团 券 交 易 国 所 Sabre SABR 纳 斯 达 美 421 Sabre Corp Corp UW 克 证 券 国 1,476 115,761.64 0.01 交易所 探 索 DISCK 纳 斯 达 美 422 Discovery Inc 通 信 UW 克 证 券 国 676 115,519.70 0.01 公司 交易所 II-VI IIVI 纳 斯 达 美 423 II-VI Inc Inc UW 克 证 券 国 232 114,986.49 0.01 交易所 Diamo ndbac 纳 斯 达 424 Diamondback k FANG 克 证 券 美 364 114,953.08 0.01 Energy Inc Energ UW 交易所 国 y Inc 阿 拉 Alaska Air 斯 加 纽 约 证 美 425 Group Inc 航 空 ALK UN 券 交 易 国 338 114,681.64 0.01 集 团 所 公司 South Southwest west 纽 约 证 美 426 Airlines Co Airli LUV UN 券 交 易 国 376 114,351.22 0.01 nes 所 Co TriNe 纽 约 证 427 TriNet Group t TNET 券 交 易 美 216 113,595.90 0.01 Inc Group UN 所 国 Inc Mirat Mirati i 纳 斯 达 428 Therapeutics Thera MRTX 克 证 券 美 79 113,217.19 0.01 Inc peuti UW 交易所 国 cs Inc Liber ty Liberty Media Media 纳 斯 达 429 Corp-Liberty Corp- LSXMK 克 证 券 美 394 111,855.97 0.01 SiriusXM Liber UW 交易所 国 ty Siriu sXM 430 Sirius XM Siriu SIRI 纳 斯 达 美 2,680 111,390.48 0.01 Holdings Inc s XM UW 克 证 券 国 Holdi 交易所 ngs Inc Mosai 纽 约 证 431 Mosaic Co/The c MOS UN 券 交 易 美 734 110,201.25 0.01 Co/Th 所 国 e Seabr 纽 约 证 432 Seabridge Gold idge SA UN 券 交 易 美 801 110,121.19 0.01 Inc Gold 所 国 Inc Phill 纽 约 证 美 433 Phillips 66 ips PSX UN 券 交 易 国 241 109,980.71 0.01 66 所 纽 约 Bank of New 梅 隆 纽 约 证 434 York Mellon 银 行 BK UN 券 交 易 美 396 109,659.04 0.01 Corp/The 股 份 所 国 有 限 公司 Ubiqu 纽 约 证 美 435 Ubiquiti Inc iti UI UN 券 交 易 国 60 109,034.99 0.01 Inc 所 Illum ILMN 纳 斯 达 美 436 Illumina Inc ina UW 克 证 券 国 45 108,639.59 0.01 Inc 交易所 雪 佛 纽 约 证 美 437 Chevron Corp 龙 CVX UN 券 交 易 国 196 108,001.45 0.01 所 Lands Landstar System tar LSTR 纳 斯 达 美 438 Inc Syste UW 克 证 券 国 122 107,194.45 0.01 m 交易所 Inc Workd WDAY 纳 斯 达 美 439 Workday Inc ay UW 克 证 券 国 68 106,313.33 0.01 Inc 交易所 Mercu Mercury Systems ry MRCY 纳 斯 达 美 440 Inc Syste UW 克 证 券 国 185 106,297.80 0.01 ms 交易所 Inc 441 Hess Corp Hess HES UN 纽 约 证 美 307 105,745.99 0.01 Corp 券 交 易 国 所 Exxon Mobil Exxon 纽 约 证 美 442 Corp Mobil XOM UN 券 交 易 国 392 105,430.90 0.01 Corp 所 VF 纽 约 证 美 443 VF Corp Corp VFC UN 券 交 易 国 189 105,328.13 0.01 所 Chegg 纽 约 证 444 Chegg Inc 股 份 CHGG 券 交 易 美 178 104,912.17 0.01 有 限 UN 所 国 公司 安 道 ADNT 纽 约 证 美 445 Adient PLC 拓 UN 券 交 易 国 461 104,587.43 0.01 所 Hilto n Hilton World 纽 约 证 美 446 Worldwide wide HLT UN 券 交 易 国 144 104,538.29 0.01 Holdings Inc Holdi 所 ngs Inc Terad 纽 约 证 美 447 Teradata Corp ata TDC UN 券 交 易 国 713 104,536.14 0.01 Corp 所 Unite d United Airlines Airli 纳 斯 达 美 448 Holdings Inc nes UAL UN 克 证 券 国 369 104,156.59 0.01 Holdi 交易所 ngs Inc Medal MDLA 纽 约 证 美 449 Medallia Inc lia UN 券 交 易 国 479 103,826.69 0.01 Inc 所 Marat 纽 约 证 450 Marathon Oil hon MRO UN 券 交 易 美 2,373 103,275.53 0.01 Corp Oil 所 国 Corp Snowf SNOW 纽 约 证 美 451 Snowflake Inc lake UN 券 交 易 国 56 102,821.98 0.01 Inc 所 Fate Fate 纳 斯 达 452 Therapeutics Thera FATE 克 证 券 美 173 102,642.48 0.01 Inc peuti UQ 交易所 国 cs Inc Oak Stree 纽 约 证 453 Oak Street t OSH UN 券 交 易 美 257 102,559.16 0.01 Health Inc Healt 所 国 h Inc Hunts 纽 约 证 美 454 Huntsman Corp man HUN UN 券 交 易 国 621 101,866.35 0.01 Corp 所 Patte 纳 斯 达 455 Patterson Cos rson PDCO 克 证 券 美 523 101,113.05 0.01 Inc Cos UW 交易所 国 Inc Nutan NTNX 纳 斯 达 美 456 Nutanix Inc ix UW 克 证 券 国 486 101,063.00 0.01 Inc 交易所 GoDad GDDY 纽 约 证 美 457 GoDaddy Inc dy UN 券 交 易 国 182 98,505.76 0.01 Inc 所 额 外 纽 约 证 458 Extra Space 空 间 EXR UN 券 交 易 美 127 96,008.81 0.01 Storage Inc 仓 储 所 国 公司 Vulca Vulcan n 纽 约 证 美 459 Materials Co Mater VMC UN 券 交 易 国 98 94,835.38 0.01 ials 所 Co Coope 纽 约 证 460 Cooper Tire & r 美国 CTB UN 券 交 易 美 356 94,076.01 0.01 Rubber Co 固 铂 所 国 轮胎 Redfi RDFN 纳 斯 达 美 461 Redfin Corp n UW 克 证 券 国 207 92,695.40 0.01 Corp 交易所 爱 伊 纽 约 证 美 462 AES Corp/The 斯 AES UN 券 交 易 国 603 92,461.10 0.01 所 Nasda NDAQ 纳 斯 达 美 463 Nasdaq Inc q UW 克 证 券 国 106 91,808.21 0.01 Inc 交易所 464 Fastly Inc Fastl FSLY 纽 约 证 美 161 91,782.96 0.01 y UN 券 交 易 国 Inc 所 Elast ESTC 纽 约 证 美 465 Elastic NV ic UN 券 交 易 国 96 91,534.43 0.01 NV 所 Maxar Maxar Techn MAXR 纽 约 证 美 466 Technologies ologi UN 券 交 易 国 359 90,394.72 0.01 Inc es 所 Inc Globu Globus Medical s GMED 纽 约 证 美 467 Inc Medic UN 券 交 易 国 209 88,940.78 0.01 al 所 Inc Newmo 纽 约 证 美 468 Newmont Corp nt NEM UN 券 交 易 国 225 87,924.66 0.01 Corp 所 Dynat 纽 约 证 美 469 Dynatrace Inc race DT UN 券 交 易 国 305 86,111.39 0.01 Inc 所 Sony 纽 约 证 美 470 Sony Corp Corp SNE UN 券 交 易 国 128 84,437.43 0.01 所 Varon Varonis Systems is VRNS 纳 斯 达 美 471 Inc Syste UW 克 证 券 国 78 83,268.03 0.01 ms 交易所 Inc Black 纽 约 证 472 Black Knight Knigh BKI UN 券 交 易 美 144 83,012.39 0.01 Inc t 所 国 Inc Big 纽 约 证 美 473 Big Lots Inc Lots BIG UN 券 交 易 国 290 81,233.05 0.01 公司 所 Barri 纽 约 证 474 Barrick Gold ck GOLD 券 交 易 美 526 78,183.18 0.01 Corp Gold UN 所 国 Corp Best Buy Co 百 思 纽 约 证 美 475 Inc 买 BBY UN 券 交 易 国 111 72,274.29 0.01 所 476 American Tower 美 国 AMT UN 纽 约 证 美 44 64,441.48 0.01 Corp 发 射 券 交 易 国 塔 公 所 司 Equin 纳 斯 达 477 Equinix Inc ix 有 EQIX 克 证 券 美 13 60,579.39 0.01 限 公 UW 交易所 国 司 Zynga ZNGA 纳 斯 达 美 478 Zynga Inc Inc UW 克 证 券 国 881 56,737.07 0.01 交易所 Pager 纽 约 证 美 479 PagerDuty Inc Duty PD UN 券 交 易 国 205 55,778.11 0.01 Inc 所 Pure 纽 约 证 480 Pure Storage Stora PSTG 券 交 易 美 372 54,880.41 0.01 Inc ge UN 所 国 Inc Smart SMAR 纽 约 证 美 481 Smartsheet Inc sheet UN 券 交 易 国 121 54,705.35 0.01 Inc 所 科 蒂 COTY 纽 约 证 美 482 Coty Inc 集团 UN 券 交 易 国 1,163 53,270.98 0.01 所 CryoP ort 股 CYRX 纳 斯 达 美 483 CryoPort Inc 份 有 UR 克 证 券 国 186 53,254.15 0.01 限 公 交易所 司 公 共 纽 约 证 美 484 Public Storage 存 储 PSA UN 券 交 易 国 35 52,737.83 0.01 公司 所 Wells Fargo & Wells 纽 约 证 美 485 Co Fargo WFC UN 券 交 易 国 267 52,578.04 0.01 & Co 所 McDon 纽 约 证 美 486 McDonald's Corp ald's MCD UN 券 交 易 国 35 49,003.96 0.00 Corp 所 Yum Yum China China YUMC 纽 约 证 美 487 Holdings Inc Holdi UN 券 交 易 国 96 35,760.63 0.00 ngs 所 Inc Box 公 纽 约 证 美 488 Box Inc 司 BOX UN 券 交 易 国 128 15,075.13 0.00 所 Gap 纽 约 证 美 489 Gap Inc/The Inc/T GPS UN 券 交 易 国 105 13,832.46 0.00 he 所 VeriS VRSN 纳 斯 达 美 490 VeriSign Inc ign UW 克 证 券 国 2 2,823.98 0.00 Inc 交易所 Electronic Arts 电 子 纳 斯 达 美 491 Inc 艺界 EA UW 克 证 券 国 2 1,873.95 0.00 交易所 Trade Tradeweb web 纳 斯 达 美 492 Markets Inc Marke TW UW 克 证 券 国 1 407.48 0.00 ts 交易所 Inc 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 43,331,912.90 7.44 2 Amazon.com Inc AMZN UW 39,104,238.14 6.72 3 Microsoft Corp MSFT UW 38,783,538.40 6.66 4 Alphabet Inc GOOGL UW 25,259,795.95 4.34 5 Facebook Inc FB UW 20,216,190.28 3.47 6 NVIDIA Corp NVDA UW 17,914,844.28 3.08 7 Netflix Inc NFLX UW 13,145,340.91 2.26 8 NIKE Inc NKE UN 11,858,310.35 2.04 9 PayPal Holdings PYPL UW 10,884,039.32 1.87 Inc 10 Adobe Inc ADBE UW 10,786,954.19 1.85 11 UnitedHealth UNH UN 9,693,922.95 1.66 Group Inc 12 salesforce.com CRM UN 9,483,326.36 1.63 Inc 13 Mastercard Inc MA UN 8,858,988.69 1.52 14 Square Inc SQ UN 8,273,326.16 1.42 15 Costco Wholesale COST UW 8,254,949.64 1.42 Corp 16 Broadcom Inc AVGO UW 8,133,846.30 1.40 17 Procter & Gamble PG UN 7,680,113.21 1.32 Co/The 18 Visa Inc V UN 7,466,876.15 1.28 19 Home Depot HD UN 6,768,014.65 1.16 Inc/The 20 Abbott ABT UN 6,381,183.02 1.10 Laboratories 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 38,603,116.06 6.63 2 Alphabet Inc GOOGL UW 19,186,300.90 3.29 3 Microsoft Corp MSFT UW 15,794,013.91 2.71 4 NVIDIA Corp NVDA UW 14,156,163.13 2.43 5 UnitedHealth UNH UN 8,493,347.35 1.46 Group Inc 6 American Tower AMT UN 8,244,385.82 1.42 Corp 7 Netflix Inc NFLX UW 8,198,978.33 1.41 8 Facebook Inc FB UW 8,151,418.96 1.40 9 Amazon.com Inc AMZN UW 7,935,795.95 1.36 10 Adobe Inc ADBE UW 7,854,877.46 1.35 11 salesforce.com CRM UN 7,835,035.63 1.35 Inc 12 Lockheed Martin LMT UN 7,680,272.91 1.32 Corp 13 Merck & Co Inc MRK UN 7,551,045.36 1.30 14 PepsiCo Inc PEP UW 6,842,687.67 1.18 15 Cisco Systems CSCO UW 6,653,447.02 1.14 Inc 16 Coca-Cola Co/The KO UN 5,665,169.24 0.97 17 NIKE Inc NKE UN 5,656,204.94 0.97 18 Quidel Corp QDEL UW 5,099,135.33 0.88 19 Best Buy Co Inc BBY UN 5,093,854.36 0.87 20 Mastercard Inc MA UN 5,089,476.38 0.87 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 1,046,657,934.20 卖出收入（成交）总额 866,404,177.73 注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） ARK ARK 1 Innovation ETF 交易型开放 Investment 2,324,759.10 0.22 ETF 式 Management LLC World SPDR Gold 交易型开放 Gold 2 Shares ETF 式 Trust 705,251.39 0.07 Services LLC ARK ARK 3 Fintech ETF 交易型开放 Investment 609,783.22 0.06 Innovation 式 Management ETF LLC ARK Next ARK 4 Generation ETF 交易型开放 Investment 590,180.34 0.06 Internet 式 Management ETF LLC Invesco Invesco 5 QQQ Trust ETF 交易型开放 Capital 118,733.08 0.01 Series 1 式 Management LLC iShares 交易型开放 BlackRock 6 20+ Year ETF 式 Fund 45,283.59 0.00 Treasury Advisors Bond ETF iPath Series B S&P 500 交易型开放 Barclays 7 VIX ETN 式 Capital 21,910.61 0.00 Short-Term Inc Futures ETN VanEck Vectors 交易型开放 Van Eck 8 Gold ETF 式 Associates 21,387.45 0.00 Miners Corp ETF 注：报告期末，本基金仅持有上述 8 支基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 11,065,561.54 3 应收股利 171,405.92 4 应收利息 5,130.37 5 应收申购款 7,374,212.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,616,309.91 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 别 数（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 嘉实美 国成长 股票型 证券投 227,418 1,573.13 - - 357,757,773.39 100.00 资基金 - 人 民 币 嘉实美 国成长 股票型 证券投 430 8,105.42 - - 3,485,329.90 100.00 资基金 - 美 元 现汇 合计 227,796 1,585.82 - - 361,243,103.29 100.00 注：(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资 者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额 占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证 券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例； (2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投 资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股 票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实美国成长股票型证券投资 37,722.05 0.01 理人所 基金-人民币 有从业 人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 - - 有本基 基金-美元现汇 金 合计 37,722.05 0.01 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金投资和研究部门 资基金-人民币 负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金 资基金-美元现汇 合计 0 嘉实美国成长股票型证券投 0 本基金基金经理持有 资基金-人民币 本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-美元现汇 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实美国成长股票型证券投资 嘉实美国成长股票型证券投资 基金-人民币 基金-美元现汇 基金合同生效日（2013 年 6 月 430,245,997.74 7,592,329.66 14 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 243,668,694.53 3,918,028.61 本报告期基金总申购份额 944,363,882.56 2,625,038.35 减：本报告期基金总赎回份额 830,274,803.70 3,057,737.06 本报告期基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 357,757,773.39 3,485,329.90 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 110,000.00 元，该审计机构已连续 8 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关警示函的行政监管措施，对存在的问题，公司已采取相应的改进措施。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股票 占当期佣 券商名称 单元 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 数量 比例 总量的比 例 Wolfe Research - 1,729,216,529.95 90.97% 1,227,809.60 97.91% Securities 瑞士信贷（香 港）有限公司 Credit - 171,654,718.47 9.03% 26,232.82 2.09% Suisse (Hong Kong) Limited 德意志银行股 份有限公司 - - - - - Deutsche Bank 瑞银集团 Union Bank - - - - - of Switzerland 中信证券国际 有限公司 CITIC Securities - - - - - International Company Limited 花旗环球金融 亚洲有限公司 Citigroup - - - - - Global Markets Asia Limited 麦格理资本证 券股份有限公 - - - - - 司 Macquarie Securities Group 金贝塔证券有 限公司 iGoldenbeta - - - - - Securities Company Limited 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债 占当期 占当期 券商名称 债券 券回购 权证 基金 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总 额的比 的比例 额的比 额的比 例 例 例 Wolfe Research - - - - - - 24,795,651.67 88.57% Securities 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit - - - - - - 3,198,875.82 11.43% Suisse (Hong Kong) Limited 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人 1 年 1 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 16 日 务公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于根据《公 证券日报、基金管理人 2 开募集证券投资基金信息披露管理办 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 22 日 法》修改旗下部分基金基金合同及托 电子披露网站 管协议的公告 关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人 3 年 2 月 17 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 02 月 13 日 务公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于面向养老 证券日报、基金管理人 4 金客户实施特定申购费率的公告 网站及中国证监会基金 2020 年 04 月 02 日 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人 5 年 4 月 10 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 04 月 08 日 务公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人 6 年 5 月 25 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 05 月 21 日 务公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人 7 年 7 月 3 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 07 月 01 日 务公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人 8 年 9 月 7 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 09 月 03 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人 9 年 11 月 26 日暂停申购、赎回及定投 网站及中国证监会基金 2020 年 11 月 24 日 业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人 10 年 12 月 25 日暂停申购、赎回及定投 网站及中国证监会基金 2020 年 12 月 23 日 业务的公告 电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 3 月 30 日