嘉实美国成长股票型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... 2 1.1重要提示....................................................................2 1.2目录........................................................................3 §2基金简介..................................................................... 5 2.1基金基本情况................................................................5 2.2基金产品说明................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人......................................................5 2.4境外资产托管人..............................................................6 2.5信息披露方式................................................................6 2.6其他相关资料................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6 3.1主要会计数据和财务指标......................................................6 3.2基金净值表现................................................................7 §4管理人报告.................................................................. 10 4.1基金管理人及基金经理情况...................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14 §5托管人报告.................................................................. 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............15 §6半年度财务会计报告（未经审计）............................................... 15 6.1资产负债表.................................................................15 6.2利润表.....................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................17 6.4报表附注...................................................................18 §7投资组合报告................................................................ 38 7.1期末基金资产组合情况.......................................................38 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...............................39 7.3期末按行业分类的权益投资组合...............................................39 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................39 7.5报告期内权益投资组合的重大变动.............................................56 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合.......................................57 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...............57 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前所有资产支持证券投资明细.......57 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.........58 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............58 7.11投资组合报告附注..........................................................58 §8基金份额持有人信息.......................................................... 59 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................59 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................59 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................60 §9开放式基金份额变动.......................................................... 60 §10重大事件揭示............................................................... 60 10.1基金份额持有人大会决议....................................................60 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................60 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................61 10.4基金投资策略的改变........................................................61 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................61 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................61 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................61 10.8其他重大事件..............................................................63 §11备查文件目录............................................................... 64 11.1备查文件目录..............................................................64 11.2存放地点..................................................................64 11.3查阅方式..................................................................64 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月14日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 93,661,503.84份 基金合同存续期 不定期 嘉实美国成长股票型证券投资基嘉实美国成长股票型证券投资基 下属分级基金的基金简称 金-人民币 金-美元现汇 下属分级基金的交易代码 000043 000044 报告期末下属分级基金的份 89,595,812.42份 4,065,691.42份 额总额 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方面均 运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投 资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括成 投资策略 长性模型、多因子Alpha模型、风险预测模型、交易成本模型以及先进 的投资组合优化器。嘉实量化投资团队将根据市场外在与内在变化趋 势，定期或不定期地对模型进行复核，并做出相应调整，以不断改善模 型的适用性。 业绩比较基准 95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金， 风险收益特征 其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证 券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负姓名 胡勇钦 王永民 责人 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪北京西城区复兴门内大街1号 大道8号上海国金中心二期53层 09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦北京西城区复兴门内大街1号 8层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 赵学军 陈四清 2.4境外资产托管人 本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业务由基金托管人中国银行有限公司承担。 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基 金管理有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润 大厦8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 嘉实美国成长股票型证券投资基金嘉实美国成长股票型证券投资基 -人民币 金-美元现汇 本期已实现收益 -1,631,428.62 -627,090.78 本期利润 10,802,047.22 3,939,428.38 加权平均基金份额本期利润 0.1451 0.9586 本期加权平均净值利润率 8.45% 9.13% 本期基金份额净值增长率 9.92% 8.38% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 29,414,844.50 11,418,094.90 期末可供分配基金份额利润 0.3283 2.8084 期末基金资产净值 162,843,385.78 45,233,387.75 期末基金份额净值 1.818 1.681 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 81.80% 68.10% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额以人民币申购获得人民币份额，赎回获得人民币赎回款；嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额以美元申购获得美元份额，赎回获得美元赎回款；（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字;（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（5）嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 1）③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.94% 0.83% 0.68% 0.69% 2.26% 0.14% 过去三个月 11.33% 0.91% 4.99% 0.82% 6.34% 0.09% 过去六个月 9.92% 1.19% 6.10% 1.05% 3.82% 0.14% 过去一年 18.75% 0.94% 19.63% 0.80% -0.88% 0.14% 过去三年 47.33% 0.89% 42.65% 0.82% 4.68% 0.07% 自基金合同生 81.80% 0.83% 87.69% 0.77% -5.89% 0.06% 效起至今 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 2）③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.30% 0.81% 0.68% 0.69% -0.98% 0.12% 过去三个月 5.66% 0.90% 4.99% 0.82% 0.67% 0.08% 过去六个月 8.38% 1.14% 6.10% 1.05% 2.28% 0.09% 过去一年 21.28% 0.90% 19.63% 0.80% 1.65% 0.10% 过去三年 35.78% 0.87% 42.65% 0.82% -6.87% 0.05% 自基金合同生 68.10% 0.82% 87.69% 0.77% -19.59% 0.05% 效起至今 注:本基金业绩比较基准为：95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×罗素1000成长指数收益率(t)＋5%×境内银行活期存款税后利率(t) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,?。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收 益率的历史走势对比图 （2013年6月14日至2018年6月30日） 图2：嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 （2013年6月14日至2018年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（三）投资范围和（九）投资限制”的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级 债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新 兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财 债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中 证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中 证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 理论物理学博士，毕 业于美国德州大学奥 本基金、嘉实 斯汀分校和中国科学 量化阿尔法 技术大学。曾任美国 混合、嘉实事 世纪投资管理公司 件驱动股2013年6月14 （AmericanCentury 张自力 票、嘉实中小日 - 22年 Investments）资深副 企业量化活 总经理，研究部总监 力灵活配置 暨基金经理，负责直 混合基金经 接管理、支持公司旗 理 下近二百亿美元的多 项大型公募基金和对 冲基金类产品。2012 年2月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任 定量投资部负责人， 现任投资决策委员会 成员、人工智能投资 部负责人。 注:（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在2018年一季度，美国股票市场先扬后抑。在一月份延续了持续8年的牛市并强势上行后，突然因联储政策的偏鹰派转变而收缩风险预期，同时对应的杠杆调整带来拥挤的同向交易，导致一月末出现的市场下行冲击。市场在深跌后反弹，但纳斯达克指数在3月初之后续创新高，而道琼斯工业指数则未能收回前期高点。进入3月后，受美国总统特朗普对美国贸易保护主义的推行以及单边贸易诉求，美国和包括欧盟、日本等在内的世界主要经济体的贸易摩擦加剧，并逐步形 成中美贸易战的不利局势。 二季度内，美国股票市场整体为上涨态势，其中大盘成长风格在六月中旬再次上涨到历史最高水平。二季度内，美联储政策继续执行加息操作，并且发表偏鹰派观点，市场预测下半年还有两次加息，受信息驱动，市场出现短期调整，但整体依然呈现上行过程。美国的贸易保护政策，对股票市场的影响开始逐步加深，成为需要更加注意的风险来源。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。 行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必须消费品等行业。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证90%股票仓位和5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为1.681元，本报告期基金份额净值增长率为8.38%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为1.818元，本报告期基金份额净值增长率为9.92%；业绩比较基准收益率为6.10%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，当前仍然是投资美股较好的进入机会，这是我们自本组合成立以来一直坚持的观点，并被过去五年的历史所证明。 宏观背景上，从全球经济复苏进程、美国在全球产业链的顶层位置、美国能源资源及农产品独立、科技水平的领先程度，本届特朗普政府的减税政策和进一步财政刺激、美联储稳健的缩表操作以及美元回流和部分产业回流，以及美国近期披露的经济增长速度和失业率都非常靓丽，美股有较为坚实的实体经济基础。 在股票市场层面，随着美股盈利能力的强劲复苏和持续向好，企业盈利将足以消化持续上行的市场价格，估值水平依然维持在历史平均位置，并未进入高估甚至泡沫期。 在风险层面，我们认为特朗普政府发动的所谓贸易战以及美国的贸易保护主义和当前呈现的贸易收缩态势，都不利于实体经济的进一步增长，是股票市场的重大宏观风险来源之一。 在行业层面，我们依然倾向于成长风格，科技、生物等依然是投资者最关注的区域，此外， 随着减税政策的落地、GDP增加和失业率降低，美国社会的消费水平逐步上升，消费板块也成为较好的增长点。 后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为纽约、纳斯达克交易所以及境内相关机构等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十九（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 18,630,445.33 12,122,790.40 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 191,219,198.01 132,542,865.26 其中：股票投资 187,684,699.41 125,371,801.29 基金投资 3,534,498.60 7,171,063.97 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 25,932.02 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,585.29 990.20 应收股利 44,909.98 39,716.04 应收申购款 3,880,040.64 2,175,057.93 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 213,776,179.25 146,907,351.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,241,130.99 2,621,409.95 应付管理人报酬 285,825.38 206,120.46 应付托管费 55,577.14 40,078.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 116,872.21 209,941.82 负债合计 5,699,405.72 3,077,551.19 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 114,641,626.58 87,106,320.84 未分配利润 6.4.7.10 93,435,146.95 56,723,479.82 所有者权益合计 208,076,773.53 143,829,800.66 负债和所有者权益总计 213,776,179.25 146,907,351.85 注:报告截止日2018年6月30日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额净值1.818元，基金份额总额89,595,812.42份；嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额净值1.681美元，基金份额总额4,065,691.42份。基金份额总额合计为93,661,503.84份。 6.2利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至20182017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 16,676,494.91 5,916,875.85 1.利息收入 28,151.10 6,995.00 其中：存款利息收入 6.4.7.11 28,151.10 6,995.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -591,380.37 3,394,187.77 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -991,378.94 2,910,289.70 基金投资收益 6.4.7.13 -383,130.36 -10,177.71 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 21,018.70 437.99 股利收益 6.4.7.16 762,110.23 493,637.79 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 16,999,995.00 2,658,734.32 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 6.4.7.21 83,565.19 -158,180.54 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 156,163.99 15,139.30 列） 减：二、费用 1,935,019.31 959,118.17 1．管理人报酬 1,522,294.09 729,734.21 2．托管费 296,001.55 141,892.77 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,570.66 1,265.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 115,153.01 86,225.49 三、利润总额（亏损总额以“-” 14,741,475.60 4,957,757.68 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 14,741,475.60 4,957,757.68 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 87,106,320.84 56,723,479.82 143,829,800.66 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 14,741,475.60 14,741,475.60 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 27,535,305.74 21,970,191.53 49,505,497.27 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 98,260,488.31 71,711,172.77 169,971,661.08 2.基金赎回款 -70,725,182.57 -49,740,981.24 -120,466,163.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 114,641,626.58 93,435,146.95 208,076,773.53 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 54,206,321.68 23,015,904.37 77,222,226.05 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 4,957,757.68 4,957,757.68 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 13,610,509.91 7,876,981.26 21,487,491.17 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 23,857,455.69 13,074,063.72 36,931,519.41 2.基金赎回款 -10,246,945.78 -5,197,082.46 -15,444,028.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 67,816,831.59 35,850,643.31 103,667,474.90 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集476,918,336.37元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第352号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》于2013年6月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为477,029,933.09份基金份额，其中认购资金利息折合111,596.72份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于90%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于美国发行、上市的大盘成长型股票，所投资比例不低于权益类资产的80%。本基金的业绩比较基准为：95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 18,630,445.33 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 18,630,445.33 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 148,492,692.13 187,684,699.41 39,192,007.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 3,406,269.34 3,534,498.60 128,229.26 其他 - - - 合计 151,898,961.47 191,219,198.01 39,320,236.54 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2018年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2018年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2018年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,565.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 19.40 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,585.29 6.4.7.6其他资产 本期末（2018年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 本期末（2018年6月30日），本基金无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,693.26 预提费用 99,178.95 合计 116,872.21 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 61,955,797.04 61,955,797.04 本期申购 92,684,245.50 92,684,245.50 本期赎回（以“-”号填列） -65,044,230.12 -65,044,230.12 本期末 89,595,812.42 89,595,812.42 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,082,360.22 25,150,523.80 本期申购 905,282.31 5,576,242.81 本期赎回（以“-”号填列） -921,951.11 -5,680,952.45 本期末 4,065,691.42 25,045,814.16 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,786,059.11 18,722,378.24 40,508,437.35 本期利润 -1,631,428.62 12,433,475.84 10,802,047.22 本期基金份额交易 9,260,214.01 12,676,874.78 21,937,088.79 产生的变动数 其中：基金申购款 31,076,291.13 36,715,828.25 67,792,119.38 基金赎回款 -21,816,077.12 -24,038,953.47 -45,855,030.59 本期已分配利润 - - - 本期末 29,414,844.50 43,832,728.86 73,247,573.36 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,083,167.54 4,131,874.93 16,215,042.47 本期利润 -627,090.78 4,566,519.16 3,939,428.38 本期基金份额交易 -37,981.86 71,084.60 33,102.74 产生的变动数 其中：基金申购款 2,589,050.08 1,330,003.31 3,919,053.39 基金赎回款 -2,627,031.94 -1,258,918.71 -3,885,950.65 本期已分配利润 - - - 本期末 11,418,094.90 8,769,478.69 20,187,573.59 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 27,997.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 153.38 合计 28,151.10 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 35,274,189.90 减：卖出股票成本总额 36,265,568.84 买卖股票差价收入 -991,378.94 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 4,643,320.32 减：卖出/赎回基金成本总额 5,026,450.68 减：基金投资收益应缴纳增值税额 - 基金投资收益 -383,130.36 6.4.7.14债券投资收益 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出权证成交总额 21,018.70 减：卖出权证成本总额 - 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 - 买卖权证差价收入 21,018.70 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 761,221.91 基金投资产生的股利收益 888.32 合计 762,110.23 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 17,025,927.02 股票投资 16,851,090.87 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 174,836.15 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -25,932.02 权证投资 -25,932.02 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 - 税 合计 16,999,995.00 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 156,163.99 其他 - 合计 156,163.99 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,570.66 银行间市场交易费用 - 合计 1,570.66 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 74,383.76 银行划款手续费 15,974.06 合计 115,153.01 6.4.7.21汇兑收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 汇兑收益 83,565.19 合计 83,565.19 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 德意志证券亚洲有限 117,001,565.94 100.0075,558,658.97 100.00 公司 6.4.10.1.2债券交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4基金交易 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 占当期基金 占当期基金 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 德意志证券亚洲有限 5,858,369.48 100.00% 10,485,197.87 100.00% 公司 6.4.10.1.5权证交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金期末应付佣占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） 德意志证券亚洲有限公司 768.39 100 - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金期末应付佣占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） 德意志证券亚洲有限公司 557.11 100.00 - - 注:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,522,294.09 729,734.21 其中：支付销售机构的客户维护费 560,910.35 255,775.75 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产 净值×1.8% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 296,001.55 141,892.77 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月302017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司_14,577,139.33 27,997.724,701,637.05 6,823.02 活期 摩根大通银行_活期 4,053,306.00 -1,907,555.81 - 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2018年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2018年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 18,630,445.33 - - - 18,630,445.33 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 191,219,198.01 191,219,198.01 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,585.29 1,585.29 应收股利 - - - 44,909.98 44,909.98 应收申购款 31,082.05 - - 3,848,958.59 3,880,040.64 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 18,661,527.38 - - 195,114,651.87 213,776,179.25 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,241,130.99 5,241,130.99 应付管理人报酬 - - - 285,825.38 285,825.38 应付托管费 - - - 55,577.14 55,577.14 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 116,872.21 116,872.21 负债总计 - - - 5,699,405.72 5,699,405.72 利率敏感度缺口18,661,527.38 - - 189,415,246.15 208,076,773.53 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 12,122,790.40 - - - 12,122,790.40 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 132,542,865.26 132,542,865.26 衍生金融资产 - - - 25,932.02 25,932.02 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 990.2 990.2 应收股利 - - - 39,716.04 39,716.04 应收申购款 32,105.21 - - 2,142,952.72 2,175,057.93 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 12,154,895.61 - - 134,752,456.24 146,907,351.85 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,621,409.95 2,621,409.95 应付管理人报酬 - - - 206,120.46 206,120.46 应付托管费 - - - 40,078.96 40,078.96 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 209,941.82 209,941.82 负债总计 - - - 3,077,551.19 3,077,551.19 利率敏感度缺口 12,154,895.61 - - 131,674,905.05 143,829,800.66 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2017年12月31日：无）。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 银行存款 10,147,967.22 - - 10,147,967.22 存出保证金 - - - - 交易性金融 191,219,198.01 - - 191,219,198.01 资产 衍生金融资 - - - - 产 应收股利 44,909.98 - - 44,909.98 应收利息 93.89 - - 93.89 应收申购款 23,351.30 - - 23,351.30 应收证券清 - - - - 算款 其它资产 - - - - 资产合计 201,435,520.40 - - 201,435,520.40 以外币计价 的负债 应付证券清 - - - - 算款 应付赎回款 282,965.52 - - 282,965.52 应付管理人 - - - - 报酬 应付托管费 - - - - 应付销售服 - - - - 务费 应付交易费 - - - - 用 其他负债 90.45 - - 90.45 负债合计 283,055.97 - - 283,055.97 资产负债表 外汇风险敞 201,152,464.43 - - 201,152,464.43 口净额 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 银行存款 6,069,857.27 - - 6,069,857.27 存出保证金 - - - - 交易性金融 132,542,865.26 - - 132,542,865.26 资产 衍生金融资 25,932.02 - - 25,932.02 产 应收股利 39,716.04 - - 39,716.04 应收利息 23.92 - - 23.92 应收申购款 235,024.85 - - 235,024.85 应收证券清 - - - - 算款 其它资产 - - - - 资产合计 138,913,419.36 - - 138,913,419.36 以外币计价 的负债 应付证券清 - - - - 算款 应付赎回款 28,473.56 - - 28,473.56 应付管理人 - - - - 报酬 应付托管费 - - - - 应付销售服 - - - - 务费 应付交易费 - - - - 用 其他负债 107.23 - - 107.23 负债合计 28,580.79 - - 28,580.79 资产负债表 外汇风险敞 138,884,838.57 - - 138,884,838.57 口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6 上年度末（2017年 月30日） 12月31日） 所有外币相对人民币升值5% 10,057,623.22 6,944,241.93 分析 所有外币相对人民币贬值5% -10,057,623.22 -6,944,241.93 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 187,684,699.41 90.20 125,371,801.29 87.17 交易性金融资产－基金投资 3,534,498.60 1.70 7,171,063.97 4.99 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 25,932.02 0.02 其他 - - - - 合计 191,219,198.01 91.90 132,568,797.28 92.17 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 11,351,886.86 8,577,334.19 分析 业绩比较基准下降5% -11,351,886.86 -8,577,334.19 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为191,219,198.01元，无属于第二、第三层次的余额（上年度末：第一层次132,542,865.26元，第二层次25,932.02元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 187,684,699.41 87.79 其中：普通股 187,445,643.31 87.68 存托凭证 239,056.10 0.11 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 3,534,498.60 1.65 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,630,445.33 8.71 8 其他各项资产 3,926,535.91 1.84 9 合计 213,776,179.25 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 187,684,699.41 90.20 合计 187,684,699.41 90.20 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 股票非必需消费品 35,760,945.92 17.19 股票必需消费品 6,904,293.16 3.32 股票能源 5,598,295.62 2.69 股票金融 12,831,726.96 6.17 股票医疗保健 27,977,746.51 13.45 股票工业 12,539,200.10 6.03 股票信息技术 84,911,562.02 40.81 股票原材料 160,746.33 0.08 股票公用事业 761,126.69 0.37 存托凭证信息技术类 239,056.10 0.11 合计 187,684,699.41 90.20 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名 所属 占基金资 号 公司名称 称(中 证券代码 所在证 国家 数量 公允价值 产净值比 (英文) 文) 券市场 （地 (股) 例(%) 区） 1 Amazon.c 亚马逊 AMZNUW 纳斯达 美国 1,286 14,463,509.13 6.95 om In 公司 克证券 c 交易所 Apple I 苹果公 纳斯达 2 nc 司 AAPLUW 克证券 美国 10,113 12,386,390.53 5.95 交易所 Microsof 纳斯达 3 t Cor 微软 MSFTUW 克证券 美国 15,223 9,932,443.12 4.77 p 交易所 Alphabet Alphabe GOOGL U 纳斯达 4 Inc t公司 W 克证券 美国 1,086 8,113,938.83 3.90 交易所 NVIDIA 纳斯达 5 Corp 英伟达 NVDAUW 克证券 美国 4,669 7,318,529.29 3.52 交易所 Facebook Faceboo 纳斯达 6 Inc k公司 FBUW 克证券 美国 5,137 6,604,834.63 3.17 交易所 Boeing 纽约证 7 Co/The 波音 BAUN 券交易 美国 2,213 4,912,717.19 2.36 所 Netflix 奈飞公 纳斯达 8 Inc 司 NFLXUW 克证券 美国 1,624 4,206,055.64 2.02 交易所 Masterca 万事达 纽约证 9 rd In 股份有 MAUN 券交易 美国 3,213 4,177,845.37 2.01 c 限公司 所 Align Align科 纳斯达 1 Techno 技股份 ALGNUW 克证券 美国 1,758 3,979,766.60 1.91 0 logy In 有限公 交易所 c 司 UnitedHe 纽约证 1 alth 联合健 UNH UN 券交易 美国 2,132 3,460,911.09 1.66 1 Group I 康 所 nc 1 Visa In 维萨公 纽约证 2 c 司 V UN 券交易 美国 3,407 2,985,788.06 1.43 所 1 Adobe 纳斯达 3 System 奥多比 ADBEUW 克证券 美国 1,385 2,234,272.65 1.07 s Inc 交易所 1 Square Square 纽约证 4 Inc 股份有 SQUN 券交易 美国 5,113 2,085,322.86 1.00 限公司 所 1 PayPal Paypal PYPLUW 纳斯达 美国 3,553 1,957,576.09 0.94 5 Holdin 控股股 克证券 gsInc 份有限 交易所 公司 1 AbbVie 艾伯维 纽约证 6 Inc 生物制 ABBVUN 券交易 美国 2,807 1,720,769.57 0.83 药公司 所 Salesfo 1 salesfor rce.com 纽约证 7 ce.com 股 CRM UN 券交易 美国 1,888 1,703,928.01 0.82 Inc 份有限 所 公司 1 Cisco 思科－ 纳斯达 8 System Ｔ CSCOUW 克证券 美国 5,903 1,680,656.70 0.81 s Inc 交易所 Capital 1 One 第一资 纽约证 9 Financ 本金融 COF UN 券交易 美国 2,723 1,655,762.47 0.80 ial Cor 所 p 2 Home De 纽约证 0 pot I 家得宝 HDUN 券交易 美国 1,278 1,649,768.49 0.79 nc/The 所 Intuitiv 直觉外 纳斯达 2 e Sur 科手术 ISRGUW 克证券 美国 519 1,643,107.69 0.79 1 gical I 公司 交易所 nc 2 Aetna I 安泰保 纽约证 2 nc 险 AET UN 券交易 美国 1,341 1,628,169.92 0.78 所 Express 纳斯达 2 Scri 快捷药 ESRXUW 克证券 美国 3,041 1,553,548.63 0.75 3 pts Hol 方 交易所 ding Co Credit Credit 纳斯达 2 Accept Acc CACCUW 克证券 美国 612 1,431,043.54 0.69 4 ance Co eptance 交易所 rp 公司 Baxter 纽约证 2 Intern 百特 BAX UN 券交易 美国 2,928 1,430,532.21 0.69 5 ational 所 Inc Automati 纳斯达 2 c Dat ADP公司 ADP UW 克证券 美国 1,590 1,411,205.65 0.68 6 a Proce 交易所 ssing I nc 2 Valero Valero 纽约证 7 Energy 能源 VLO UN 券交易 美国 1,923 1,410,170.09 0.68 Corp 所 2 Union 联合太 纽约证 8 Pacifi 平洋 UNP UN 券交易 美国 1,488 1,394,910.55 0.67 c Corp 所 2 Lockheed 洛克希 纽约证 9 Mart 德马丁 LMT UN 券交易 美国 709 1,385,912.18 0.67 inCorp 所 Applied 纳斯达 3 Mate 应用材 AMATUW 克证券 美国 4,348 1,328,839.04 0.64 0 rials I 料－Ｔ 交易所 nc Costco 纳斯达 3 Wholes 好市多 COSTUW 克证券 美国 956 1,321,896.64 0.64 1 ale Cor 批发 交易所 p Michael 迈克尔 纽约证 3 Kors 高司控 KORSUN 券交易 美国 2,987 1,316,268.03 0.63 2 Holdin 股有限 所 gsLtd 公司 Seagate 纳斯达 3 Tech 希捷科 STX UW 克证券 美国 3,341 1,248,329.24 0.60 3 nology 技公司 交易所 PLC Honeywel 纽约证 3 l Int 霍尼韦 HON UN 券交易 美国 1,307 1,245,729.45 0.60 4 ernation 尔 所 alInc 3 Intel C 纳斯达 5 orp 英特尔 INTCUW 克证券 美国 3,746 1,232,101.30 0.59 交易所 3 American 美国运 纽约证 6 Expr 通 AXP UN 券交易 美国 1,888 1,224,229.80 0.59 ess Co 所 3 ABIOMED Abiomed 纳斯达 7 Inc 股份有 ABMDUW 克证券 美国 440 1,190,868.90 0.57 限公司 交易所 Becton 纽约证 3 Dickin 碧迪 BDX UN 券交易 美国 746 1,182,464.23 0.57 8 son and 所 Co 3 S&P G 标普全 SPGIUN 纽约证 美国 820 1,106,228.03 0.53 9 lobal I 球 券交易 nc 所 4 Intuit Intuit 纳斯达 0 Inc 公司 INTUUW 克证券 美国 818 1,105,776.05 0.53 交易所 Texas 纳斯达 4 Instru 德州仪 TXN UW 克证券 美国 1,451 1,058,475.70 0.51 1 ments I 器 交易所 nc 4 Macy's 梅西百 纽约证 2 Inc 货 M UN 券交易 美国 4,067 1,007,230.53 0.48 所 4 Caterpil 卡特彼 纽约证 3 lar I 勒 CAT UN 券交易 美国 1,105 991,929.90 0.48 nc 所 Estee 纽约证 4 Lauder 雅诗兰 ELUN 券交易 美国 991 935,625.55 0.45 4 Cos I 黛 所 nc/The 4 Centene Centene 纽约证 5 Corp 公司 CNC UN 券交易 美国 1,138 927,733.20 0.45 所 4 JPMorgan 摩根大 纽约证 6 Chas 通 JPM UN 券交易 美国 1,310 903,179.13 0.43 e &Co 所 Bank of 纽约证 4 Amer 美国银 BAC UN 券交易 美国 4,798 894,932.34 0.43 7 ica Cor 行 所 p 4 Kohl's Kohl's 纽约证 8 Corp 公司 KSS UN 券交易 美国 1,833 884,147.81 0.42 所 4 Illumina Illumin 纳斯达 9 Inc a公司 ILMNUW 克证券 美国 478 883,320.20 0.42 交易所 5 Humana Humana 纽约证 0 Inc 公司 HUM UN 券交易 美国 442 870,430.01 0.42 所 WellCare WellCar 5 Heal e Heal 纽约证 1 thPlan th P WCG UN 券交易 美国 512 834,187.05 0.40 s Inc lans 所 公司 5 Ross Ross ROSTUW 纳斯达 美国 1,479 829,359.38 0.40 2 Stores 商店有 克证券 Inc 限公司 交易所 5 Ally Ally金 纽约证 3 Financia 融公司 ALLYUN 券交易 美国 4,517 785,136.28 0.38 l Inc 所 Continen 美国大 5 tal R 陆资源 纽约证 4 esources 股份有 CLR UN 券交易 美国 1,805 773,426.28 0.37 Inc/OK 限公司 所 （俄 5 Hillenbr Hillenb 纽约证 5 and I rand公 HIUN 券交易 美国 2,463 768,388.74 0.37 nc 司 所 NRG Ene NRG 能 纽约证 5 rgy I 源股份 NRG UN 券交易 美国 3,747 761,126.69 0.37 6 nc 有限公 所 司 Booking Booking 纳斯达 5 Hold 控股股 BKNGUW 克证券 美国 56 751,096.85 0.36 7 ings In 份有限 交易所 c 公司 5 Twitter 推特公 纽约证 8 Inc 司 TWTRUN 券交易 美国 2,565 741,148.85 0.36 所 Encompas 纽约证 5 s Hea 南方保 EHC UN 券交易 美国 1,577 706,616.09 0.34 9 lth Cor 健公司 所 p 6 Hess Co 赫斯公 纽约证 0 rp 司 HES UN 券交易 美国 1,550 686,005.78 0.33 所 Micron 美光科 纳斯达 6 Techno 技股份 MUUW 克证券 美国 1,973 684,580.70 0.33 1 logy In 有限公 交易所 c 司 6 Electron 电子艺 纳斯达 2 ic Ar 界 EAUW 克证券 美国 709 661,548.71 0.32 tsInc 交易所 6 Aptiv P Aptiv公 纽约证 3 LC 共有限 APTVUN 券交易 美国 1,086 658,419.06 0.32 公司 所 6 NIKE In 耐克公 纽约证 4 c 司 NKE UN 券交易 美国 1,242 654,795.67 0.31 所 Lam R 科林研 纳斯达 6 esearch 发股份 LRCXUW 克证券 美国 571 653,040.89 0.31 5 Corp 有限公 交易所 司 Walgreen Walgree 6 s Boo nsBoo 纳斯达 6 tsAlli ts A WBA UW 克证券 美国 1,628 646,471.07 0.31 ance In lliance 交易所 c 公司 6 NetApp 网域存 纳斯达 7 Inc 储技术 NTAPUW 克证券 美国 1,243 645,864.79 0.31 交易所 6 Nordstro 诺德斯 纽约证 8 m Inc 特龙公 JWN UN 券交易 美国 1,876 642,731.76 0.31 司 所 6 ConocoPh 康菲石 纽约证 9 illips 油 COP UN 券交易 美国 1,384 637,536.41 0.31 所 Constell 纽约证 7 ation 星座公 STZ UN 券交易 美国 431 624,163.53 0.30 0 Brands 司 所 Inc 7 Fortinet 飞塔股 纳斯达 1 Inc 份有限 FTNTUW 克证券 美国 1,498 618,785.36 0.30 公司 交易所 7 CBS Cor 哥伦比 纽约证 2 p 亚广播 CBS UN 券交易 美国 1,603 596,292.36 0.29 公司 所 7 Lear Co Lear公 纽约证 3 rp 司 LEA UN 券交易 美国 479 588,897.18 0.28 所 Energize 劲量控 纽约证 7 r Hol 股股份 ENR UN 券交易 美国 1,413 588,629.15 0.28 4 dings I 有限公 所 nc 司 Envision Envisio 纽约证 7 Heal n He EVHCUN 券交易 美国 1,904 554,438.26 0.27 5 thcare althcar 所 Corp e Corp 7 Immersio Immersi 纳斯达 6 n Cor on公司 IMMRUW 克证券 美国 5,272 538,589.12 0.26 p 交易所 7 ONEOK I Oneok OKE UN 纽约证 美国 1,149 530,880.72 0.26 7 nc 股份有 券交易 限公司 所 Dell DellT 7 Technolo echnolo 纽约证 8 gies In gies DVMTUN 券交易 美国 945 528,852.27 0.25 c Class Inc 所 V Class 7 Gilead 吉利德 纳斯达 9 Scienc 科学 GILDUW 克证券 美国 1,124 526,841.22 0.25 esInc 交易所 Natural Natural Groc Groce 纽约证 8 ers by rsby NGVCUN 券交易 美国 6,225 524,739.39 0.25 0 Vitami Vit 所 n Cotta aminC geInc 8 Citigrou 花旗集 纽约证 1 p Inc 团 C UN 券交易 美国 1,183 523,812.14 0.25 所 8 Chemed Chemed 纽约证 2 Corp 公司 CHE UN 券交易 美国 234 498,253.40 0.24 所 Grand Grand 8 Canyon Canyo 纳斯达 3 Educat n教育股 LOPEUW 克证券 美国 666 491,826.83 0.24 ion Inc 份有限 交易所 公司 8 Stryker 纽约证 4 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 430 480,430.00 0.23 所 8 VeriSign 威瑞信 纳斯达 5 Inc 公司 VRSNUW 克证券 美国 526 478,267.17 0.23 交易所 Citizens 8 Fina 公民金 纽约证 6 ncial G 融集团 CFG UN 券交易 美国 1,829 470,758.52 0.23 roup In 所 c 8 ASML 阿斯麦 纳斯达 7 Holding 控股公 ASMLUW 克证券 美国 350 458,460.91 0.22 NV 司 交易所 Tableau Tableau 纽约证 8 Soft 软件股 DATAUN 券交易 美国 702 454,034.40 0.22 8 ware In 份有限 所 c 公司 8 Twilio Twilio 纽约证 9 Inc Inc TWLOUN 券交易 美国 1,202 445,535.64 0.21 所 Advanced 纳斯达 9 Micr AMD公司 AMD UR 克证券 美国 4,466 442,950.54 0.21 0 o Devic 交易所 esInc 9 Sabre C Sabre公 纳斯达 1 orp 司 SABRUW 克证券 美国 2,716 442,797.69 0.21 交易所 East We 华美银 纳斯达 9 st Ba 行集团 EWBCUW 克证券 美国 1,024 441,755.98 0.21 2 ncorp I 公司 交易所 nc 9 纽约证 3 RH RH RHUN 券交易 美国 476 439,985.37 0.21 所 Agios 纳斯达 9 Pharma Agios制 AGIOUW 克证券 美国 777 433,034.70 0.21 4 ceutical 药公司 交易所 s Inc 9 Morgan 摩根士 纽约证 5 Stanle 丹利 MSUN 券交易 美国 1,348 422,768.98 0.20 y 所 Total 全系统 纽约证 9 System 服务公 TSS UN 券交易 美国 741 414,393.16 0.20 6 Servic 司 所 esInc Weight 9 Watche 慧优体 纽约证 7 rsInte 国际公 WTW UN 券交易 美国 615 411,397.03 0.20 rnationa 司 所 l Inc Darden 纽约证 9 Restau 达登饭 DRI UN 券交易 美国 578 409,439.71 0.20 8 rants I 店 所 nc 9 MSCI In MSCI 纽约证 9 c 明晟 MSCIUN 券交易 美国 374 409,374.47 0.20 所 1 Kroger 克罗格 纽约证 0 Co/The 公司 KRUN 券交易 美国 2,154 405,473.85 0.19 0 所 1 PBF Ene PBF能源 PBF UN 纽约证 美国 1,433 397,562.98 0.19 0 rgy I 股份有 券交易 1 nc 限公司 所 1 Pandora 潘多拉 纽约证 0 Medi 传媒公 P UN 券交易 美国 7,542 393,230.89 0.19 2 a Inc 司 所 Motorola 摩托罗 1 Solu 拉解决 纽约证 0 tions I 方案股 MSI UN 券交易 美国 510 392,686.61 0.19 3 nc 份有限 所 公司 1 Xilinx 纳斯达 0 Inc 赛灵思 XLNXUW 克证券 美国 899 388,187.59 0.19 4 交易所 1 Anthem Anthem 纽约证 0 Inc 股份有 ANTMUN 券交易 美国 244 384,287.63 0.18 5 限公司 所 1 Loxo Loxo肿 纳斯达 0 Oncology 瘤学股 LOXOUQ 克证券 美国 329 377,641.92 0.18 6 Inc 份有限 交易所 公司 1 WEX股份 纽约证 0 WEX Inc 有限公 WEX UN 券交易 美国 296 373,057.67 0.18 7 司 所 1 TJX Cos 纽约证 0 Inc/ TJX公司 TJX UN 券交易 美国 584 367,784.50 0.18 8 The 所 1 纽约证 0 VFCorp VF公司 VFC UN 券交易 美国 678 365,703.19 0.18 9 所 1 Red Hat 红帽公 纽约证 1 Inc 司 RHT UN 券交易 美国 410 364,519.74 0.18 0 所 1 Copart 纳斯达 1 Copart 股份 CPRTUW 克证券 美国 962 360,013.97 0.17 1 Inc 有限公 交易所 司 1 Cheniere Chenier 纳斯达 1 Ener e 能源 LNG UA 克证券 美国 833 359,303.02 0.17 2 gyInc 公司 交易所 Fiat 菲亚特 1 Chrysler 克莱斯 纽约证 1 Automo 勒汽车 FCAUUN 券交易 美国 2,869 358,589.35 0.17 3 biles N 集团 所 V 1 ZAGG In Zagg股 纳斯达 1 c 份有限 ZAGGUW 克证券 美国 3,082 352,787.85 0.17 4 公司 交易所 1 Tesla I 特斯拉 纳斯达 1 nc 公司 TSLAUW 克证券 美国 154 349,451.10 0.17 5 交易所 1 Fifth 纳斯达 1 Third 五三银 FITBUW 克证券 美国 1,835 348,459.93 0.17 6 Bancor 行 交易所 p 1 Waste 纽约证 1 Manage 废品管 WMUN 券交易 美国 630 339,062.37 0.16 7 ment In 理 所 c 1 Marathon 马拉松 纽约证 1 Petr 石油公 MPC UN 券交易 美国 727 337,488.42 0.16 8 oleum C 司 所 orp 1 Biogen 纳斯达 1 Inc 百健 BIIBUW 克证券 美国 173 332,229.54 0.16 9 交易所 Broadrid 布罗德 1 ge Fi 里奇金 纽约证 2 nancial 融解决 BRUN 券交易 美国 435 331,283.24 0.16 0 Soluti 方案股 所 ons Inc 份有 1 Xylem Xylem公 纽约证 2 Inc/NY 司/纽约 XYL UN 券交易 美国 729 325,007.52 0.16 1 所 1 Arista Arista 纽约证 2 Networ 网络股 ANETUN 券交易 美国 185 315,186.04 0.15 2 ksInc 份有限 所 公司 1 Domino's 达美乐 纽约证 2 Pizz 披萨公 DPZ UN 券交易 美国 163 304,321.98 0.15 3 a Inc 司 所 1 ServiceN Service 纽约证 2 ow In Now公司 NOW UN 券交易 美国 264 301,267.56 0.14 4 c 所 Shoe 1 Shoe Carni 纳斯达 2 Carnival val股份 SCVLUW 克证券 美国 1,398 300,162.72 0.14 5 Inc 有限公 交易所 司 1 Dick's 迪克体 纽约证 2 Sporti 育用品 DKS UN 券交易 美国 1,280 298,540.99 0.14 6 ngGood 有限公 所 s Inc 司 1 Carrizo Carrizo 纳斯达 2 Oil 油气股 CRZOUW 克证券 美国 1,600 294,835.70 0.14 7 & Gas 份有限 交易所 Inc 公司 1 PVH Cor PVH 公 纽约证 2 p 司 PVH UN 券交易 美国 295 292,238.02 0.14 8 所 1 IAC/Inte IAC/Int 纳斯达 2 rActiveC erActiv IAC UW 克证券 美国 288 290,582.02 0.14 9 orp e公司 交易所 1 Evercore Evercor 纽约证 3 Inc e股份有 EVR UN 券交易 美国 412 287,460.83 0.14 0 限公司 所 1 Vail 范尔度 纽约证 3 Resorts 假村管 MTN UN 券交易 美国 158 286,644.48 0.14 1 Inc 理公司 所 公司 1 F5 Ne F5Net 纳斯达 3 tworks works公 FFIVUW 克证券 美国 250 285,258.17 0.14 2 Inc 司 交易所 1 Mornings 晨星公 纳斯达 3 tar I 司 MORNUW 克证券 美国 335 284,273.95 0.14 3 nc 交易所 1 Ralph Ralph 纽约证 3 Lauren Lauren RLUN 券交易 美国 341 283,657.08 0.14 4 Corp 公司 所 1 HealthEq Healthe 纳斯达 3 uity quity有 HQY UW 克证券 美国 570 283,236.80 0.14 5 Inc 限公司 交易所 1 Aspen 艾斯本 纳斯达 3 Techno 科技公 AZPNUW 克证券 美国 458 281,039.56 0.14 6 logy In 司 交易所 c 1 Edwards Edwards 纽约证 3 Life Lif EWUN 券交易 美国 291 280,284.93 0.13 7 sciences escienc 所 Corp es公司 1 Tenet Tenet医 纽约证 3 Health 疗保健 THC UN 券交易 美国 1,250 277,649.08 0.13 8 care Co 公司 所 rp Ultimate Ultimat 1 Soft e软件集 纳斯达 3 wareGr 团股份 ULTIUW 克证券 美国 163 277,510.33 0.13 9 oup Inc 有限公 交易所 /The 司 Lululemo Lululem 1 n Ath on A 纳斯达 4 letica thletic LULUUW 克证券 美国 334 275,911.56 0.13 0 Inc a股份有 交易所 限 1 Brunswic 布伦兹 纽约证 4 k Cor 威克 BCUN 券交易 美国 645 275,181.75 0.13 1 p/DE 所 Neurocri Neurocr 1 ne Bi ine生物 纳斯达 4 oscience 科学股 NBIXUW 克证券 美国 420 273,006.21 0.13 2 s Inc 份有限 交易所 公 Booz Al 博思艾 1 len H 伦咨询 纽约证 4 amilton 控股公 BAH UN 券交易 美国 938 271,404.60 0.13 3 Holdin 司 所 g Corp 1 IDEXX 爱德士 纳斯达 4 Labora 股份有 IDXXUW 克证券 美国 188 271,100.10 0.13 4 tories 限公司 交易所 Inc Take-Two Take-Tw 1 Inte o互动软 纳斯达 4 ractive 件股份 TTWOUW 克证券 美国 346 270,966.71 0.13 5 Softwa 有限公 交易所 reInc 司 1 O'Reilly O'Reill 纳斯达 4 Auto y 汽车 ORLYUW 克证券 美国 148 267,895.28 0.13 6 motive 股份有 交易所 Inc 限公司 Veeva 1 Veeva Syste 纽约证 4 System ms股份 VEEVUN 券交易 美国 525 266,989.73 0.13 7 s Inc 有限公 所 司 1 GrubHub GrubHub 纽约证 4 Inc 股份有 GRUBUN 券交易 美国 383 265,858.49 0.13 8 限公司 所 1 New Rel New Re 纽约证 4 ic In lic股份 NEWRUN 券交易 美国 394 262,232.13 0.13 9 c 有限公 所 司 1 纳斯达 纳斯达 5 Nasdaq 克股份 NDAQUW 克证券 美国 431 260,279.64 0.13 0 Inc 有限公 交易所 司 1 Zendesk Zendesk 纽约证 5 Inc 公司 ZEN UN 券交易 美国 719 259,227.21 0.12 1 所 1 Sirius Sirius 纳斯达 5 XM Ho XM控 SIRIUW 克证券 美国 5,779 258,866.73 0.12 2 ldings 股公司 交易所 Inc 1 E*TRADE 亿创证 纳斯达 5 Fina 券有限 ETFCUW 克证券 美国 636 257,370.92 0.12 3 ncial C 公司 交易所 orp 1 Shutterf Shutter 纳斯达 5 ly In fly股份 SFLYUW 克证券 美国 431 256,743.47 0.12 4 c 有限公 交易所 司 1 Medifast Medifas 纽约证 5 Inc t股份有 MED UN 券交易 美国 242 256,450.95 0.12 5 限公司 所 1 HEICO C 海科航 纽约证 5 orp 空公司 HEI UN 券交易 美国 531 256,233.33 0.12 6 所 1 Nanometr Nanomet 纳斯达 5 ics I rics股 NANOUW 克证券 美国 1,091 255,614.54 0.12 7 nc 份有限 交易所 公司 1 NuSkin 如新企 纽约证 5 Ente 业股份 NUS UN 券交易 美国 491 254,019.81 0.12 8 rprises 有限公 所 Inc 司 1 Zebra 纳斯达 5 Techno 斑马技 ZBRAUW 克证券 美国 259 245,487.44 0.12 9 logies 术公司 交易所 Corp 1 Tencent 纽约证 6 Hold 腾讯控 TCEHY U 券交易 美国 719 239,056.10 0.11 0 ings Lt 股 V 所 d 1 Rapid7 Rapid7 纳斯达 6 Inc 股份有 RPD UQ 克证券 美国 1,276 238,255.30 0.11 1 限公司 交易所 1 Okta In OktaI 纳斯达 6 c nc OKTAUW 克证券 美国 712 237,294.04 0.11 2 交易所 1 Splunk Splunk 纳斯达 6 Inc 公司 SPLKUW 克证券 美国 359 235,421.87 0.11 3 交易所 1 T Rowe 纳斯达 6 Pric 普信集 TROWUW 克证券 美国 297 228,131.96 0.11 4 e Group 团公司 交易所 Inc Virtu 1 Virtu Finan 纳斯达 6 Financ cial股 VIRTUW 克证券 美国 1,240 217,831.71 0.10 5 ial Inc 份有限 交易所 公司 1 Eldorado Eldorad 纳斯达 6 Reso o度假股 ERI UW 克证券 美国 807 208,778.21 0.10 6 rts Inc 份有限 交易所 公司 Spirit 势必锐 1 AeroSy 航空系 纽约证 6 stems H 统控股 SPR UN 券交易 美国 363 206,340.85 0.10 7 oldings 有限公 所 Inc 司 1 Lamb 蓝威斯 纽约证 6 Weston 顿控股 LWUN 券交易 美国 454 205,799.68 0.10 8 Holdings 股份有 所 Inc 限公司 Chefs' Chefs' 1 Wareho War 纳斯达 6 use Inc ehouse CHEFUW 克证券 美国 1,084 204,413.24 0.10 9 /The 股份有 交易所 限公司 1 Boston 波士顿 纽约证 7 Beer 啤酒公 SAM UN 券交易 美国 102 202,265.49 0.10 0 CoInc/ 司 所 The 1 PTC 公 纳斯达 7 PTC Inc 司 PTC UW 克证券 美国 324 201,107.85 0.10 1 交易所 1 J.Jill J.Jil JILLUN 纽约证 美国 3,246 200,599.70 0.10 7 Inc l Inc 券交易 2 所 1 DexCom DexCom 纳斯达 7 Inc 股份有 DXCMUW 克证券 美国 308 193,560.96 0.09 3 限公司 交易所 Ollie's Ollie's 1 Barg 折扣商 纳斯达 7 ain Out 店控股 OLLIUQ 克证券 美国 402 192,840.81 0.09 4 let Hol 股份有 交易所 dings I 限 nc Palo Al PaloA 1 to Ne lto 纽约证 7 tworks Network PANWUN 券交易 美国 137 186,253.25 0.09 5 Inc s有限公 所 司 1 Moody's 纽约证 7 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 165 186,207.00 0.09 6 所 1 Sysco C Sysco公 纽约证 7 orp 司 SYY UN 券交易 美国 412 186,161.22 0.09 7 所 1 Monster 纳斯达 7 Beve 怪兽饮 MNSTUW 克证券 美国 491 186,153.41 0.09 8 rage Co 料公司 交易所 rp 1 CVS Hea CVS保健 纽约证 7 lth C 公司 CVS UN 券交易 美国 437 186,065.08 0.09 9 orp 所 1 EVERTEC EVERTEC 纽约证 8 Inc 股份有 EVTCUN 券交易 美国 1,267 183,173.62 0.09 0 限公司 所 1 RingCent RingCen 纽约证 8 ral I tral股 RNG UN 券交易 美国 391 182,001.82 0.09 1 nc 份有限 所 公司 1 Herbalif 康宝莱 纽约证 8 e Nut 保健品 HLF UN 券交易 美国 512 181,987.20 0.09 2 rition 有限公 所 Ltd 司 1 TransUni 环联有 纽约证 8 on 限责任 TRU UN 券交易 美国 383 181,547.06 0.09 3 公司 所 1 USANA 优莎纳 USNAUN 纽约证 美国 236 180,042.98 0.09 8 Health 保健科 券交易 4 Scienc 技有限 所 esInc 公司 1 ResMed 瑞思迈 纽约证 8 Inc 股份有 RMD UN 券交易 美国 262 179,561.03 0.09 5 限公司 所 1 GoDaddy GoDaddy 纽约证 8 Inc 有限公 GDDYUN 券交易 美国 377 176,108.75 0.08 6 司 所 Brooks 布鲁克 1 Automa 斯自动 纳斯达 8 tion In 化股份 BRKSUW 克证券 美国 808 174,393.46 0.08 7 c 有限公 交易所 司 1 Kirkland Kirklan 纳斯达 8 's In d's股份 KIRKUW 克证券 美国 2,233 171,979.46 0.08 8 c 有限公 交易所 司 1 Tyler 纽约证 8 Techno Tyler科 TYL UN 券交易 美国 117 171,936.98 0.08 9 logies 技公司 所 Inc 1 WWGrai 固安捷 纽约证 9 nger 公司 GWW UN 券交易 美国 84 171,406.99 0.08 0 Inc 所 1 Occident 纽约证 9 al Pe 西方石 OXY UN 券交易 美国 309 171,086.22 0.08 1 troleum 油 所 Corp 1 SVB F 硅谷银 纳斯达 9 inancial 行金融 SIVBUW 克证券 美国 88 168,133.63 0.08 2 Group 集团 交易所 1 Insulet Insulet 纳斯达 9 Corp 股份有 PODDUW 克证券 美国 294 166,710.53 0.08 3 限公司 交易所 First 1 Citize 第一公 FCNCA U 纳斯达 9 nsBanc 民银行 W 克证券 美国 62 165,445.44 0.08 4 Shares （北卡） 交易所 Inc/NC 1 Match Match集 纳斯达 9 Group 团股份 MTCHUW 克证券 美国 645 165,330.97 0.08 5 Inc 有限公 交易所 司 1 Huntsman 亨斯迈 HUN UN 纽约证 美国 832 160,746.33 0.08 9 Corp 公司 券交易 6 所 1 IPG P IPG光子 纳斯达 9 hotonics 公司 IPGPUW 克证券 美国 110 160,580.25 0.08 7 Corp 交易所 1 LPL F LPL金融 纳斯达 9 inancial 控股公 LPLAUW 克证券 美国 367 159,150.27 0.08 8 Holdin 司 交易所 gsInc 1 TripAdvi 猫途鹰 纳斯达 9 sor I 股份有 TRIPUW 克证券 美国 247 91,046.86 0.04 9 nc 限公司 交易所 注:本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额占期初基金资产净值 比例(%) 1 Amazon.comInc AMZNUW 4,546,678.48 3.16 2 FacebookInc FBUW 2,704,263.99 1.88 3 AlphabetInc GOOGLUW 2,688,403.64 1.87 4 CiscoSystemsInc CSCOUW 2,239,647.88 1.56 5 BoeingCo/The BAUN 1,794,975.49 1.25 6 MicrosoftCorp MSFTUW 1,742,101.96 1.21 7 NetflixInc NFLXUW 1,688,805.40 1.17 8 NVIDIACorp NVDAUW 1,497,215.04 1.04 9 AutomaticDataProcessingInc ADPUW 1,426,158.35 0.99 10 MastercardInc MAUN 1,282,050.16 0.89 11 SeagateTechnologyPLC STXUW 1,127,679.29 0.78 12 ConocoPhillips COPUN 1,041,951.88 0.72 13 salesforce.comInc CRMUN 1,030,256.13 0.72 14 AetnaInc AETUN 983,445.36 0.68 15 AppleInc AAPLUW 946,094.25 0.66 16 ABIOMEDInc ABMDUW 802,757.54 0.56 17 NRGEnergyInc NRGUN 784,987.41 0.55 18 LamResearchCorp LRCXUW 759,939.68 0.53 19 IlluminaInc ILMNUW 752,801.11 0.52 20 BookingHoldingsInc BKNGUW 750,848.53 0.52 7.5.2累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额占期初基金资产净值 比例(%) 1 LockheedMartinCorp LMTUN 1,453,478.10 1.01 2 3MCo MMMUN 1,173,006.03 0.82 3 McDonald'sCorp MCDUN 1,051,557.22 0.73 4 WalmartInc WMTUN 1,032,657.92 0.72 5 PepsiCoInc PEPUW 1,005,246.94 0.70 6 BroadcomLtd AVGOUW 993,107.21 0.69 7 NorthropGrummanCorp NOCUN 991,960.56 0.69 8 Children'sPlaceInc/The PLCEUW 876,787.80 0.61 9 TailoredBrandsInc TLRDUN 856,285.87 0.60 10 AlphabetInc GOOGLUW 823,442.13 0.57 11 UNIVERSALDISPLAYCORP OLEDUW 700,543.69 0.49 12 CiscoSystemsInc CSCOUW 678,812.99 0.47 13 HoneywellInternationalInc HONUN 671,727.34 0.47 14 CitigroupInc CUN 667,500.06 0.46 15 HuntsmanCorp HUNUN 659,860.12 0.46 16 BoydGamingCorp BYDUN 604,332.67 0.42 17 FifthThirdBancorp FITBUW 599,670.29 0.42 18 Take-TwoInteractiveSoftwareTTWOUW 597,994.96 0.42 Inc 19 RoyalCaribbeanCruisesLtd RCLUN 595,322.31 0.41 20 SEIInvestmentsCo SEICUW 590,457.57 0.41 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 81,727,376.03 卖出收入（成交）总额 35,274,189.90 注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 型 净值比例（%） VANECK VE Van Eck 1 CTORS GOLD ETF 基 交易型开放 Assoc 2,168,336.51 1.04 MINERSE 金 式 iates Co rp GLOBAL X Global X 2 ROBOTICS ETF 基 交易型开放 Manag 1,203,643.24 0.58 & ARTIFICI 金 式 ement Co LLC iShares C BlackRock 3 ommodities ETF 基 交易型开放 Fund 161,445.04 0.08 SelectStra 金 式 Advisor tegyETF s ISHARES R BlackRock 4 USSELL3000 ETF 基 交易型开放 Fund 1,073.81 0 ETF 金 式 Advisor s 注:报告期末，本基金仅持有上述4只基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 44,909.98 4 应收利息 1,585.29 5 应收申购款 3,880,040.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,926,535.91 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 金份额 持有份额占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 嘉实美国成长股票 型证券投资基金-人 24,967 3,588.57 489,628.61 0.55 89,106,183.81 99.45 民币 嘉实美国成长股票 型证券投资基金-美 334 12,172.73 - -4,065,691.42 100.00 元现汇 合计 25,278 3,705.26 489,628.61 0.52 93,171,875.23 99.48 注:(1)嘉实美国成长-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长-人民币份额占嘉实美国成长-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长-人民币份额占嘉实美国成长-人民币总份额比例； (2)嘉实美国成长-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长-美元现汇份额占嘉实美国成长-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长-美元现汇份额占嘉实美国成长-美元现汇总份额比例。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实美国成长股票型证券投资基 22,460.15 0.03 理人所 金-人民币 有从业 嘉实美国成长股票型证券投资基 - - 人员持 金-美元现汇 有本基 金 合计 22,460.15 0.02 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、嘉实美国成长股票型证券投 0 基金投资和研究部门 资基金-人民币 负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金 资基金-美元现汇 合计 0 嘉实美国成长股票型证券投 0 本基金基金经理持有 资基金-人民币 本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-美元现汇 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实美国成长股票型证券投资嘉实美国成长股票型证券投资 基金-人民币 基金-美元现汇 基金合同生效日（2013年6月14 430,245,997.74 7,592,329.66 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 61,955,797.04 4,082,360.22 本报告期基金总申购份额 92,684,245.50 905,282.31 减：本报告期基金总赎回份额 65,044,230.12 921,951.11 本报告期基金拆分变动份额（份额 - - 减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 89,595,812.42 4,065,691.42 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商名称 单 占当期股票 占当期佣金 备 元 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 注 数 比例 量 瑞银证券亚洲有限公 司 UBSSecuritiesAs iaLimited 德意志证券亚洲有限公 司 Deutsche Securitie - 117,001,565.94 100.00% 768.39 100.00% s AsiaLimited 中信证券国际有限公 司 CITICSecurities InternationalCompanyL imited 瑞士信贷（香港）有限公 司 Credit Suisse(Ho ngKong)Limited 花旗环球金融亚洲有限公 司 CitigroupGlobal Markets Asia Limited 麦格理资本证券股份有限公 司 MacquarieSecuriti esGroup 金贝塔证券有限公 司 iGoldenbetaSecuri tiesCompanyLimited 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商 的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进 行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 权证交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期权证 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交总额的比例 德意志证券亚洲有限公 - - 5,858,369.48 100.00% 司 Deutsche Secu rities AsiaLimite d 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于嘉实美中国证券报、上海证券 1 国成长股票（QDII）2018年1月15 报、证券时报、管理人 2018年1月11日 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 网站 关于增加国金证券为嘉实旗下基金中国证券报、上海证券 2 代销机构并开展定投业务的公告 报、证券时报、管理人 2018年1月22日 网站 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金中国证券报、上海证券 3 代销机构及参加费率优惠的公告 报、证券时报、管理人 2018年2月14日 网站 嘉实基金管理有限公司关于增加和中国证券报、上海证券 4 耕传承为嘉实旗下基金代销机构并报、证券时报、管理人 2018年3月5日 开展定投业务及参加费率优惠的公网站 告 关于修改嘉实美国成长股票型证券中国证券报、上海证券 5 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 公 报、证券时报、管理人 2018年3月22日 告 网站 嘉实基金管理有限公司关于调整旗中国证券报、上海证券 6 下部分基金赎回费的公告 报、证券时报、管理人 2018年3月22日 网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2018中国证券报、上海证券 7 年3月30日暂停申购、赎回及定投 报、证券时报、管理人 2018年3月28日 业务的公告 网站 关于增加国泰君安为嘉实旗下基金中国证券报、上海证券 8 代销机构并开展定投业务的公告 报、证券时报、管理人 2018年4月20日 网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实美中国证券报、上海证券 9 国成长股票（QDII）2018年5月28 报、证券时报、管理人 2018年5月24日 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 网站 中国证券报、上海证券 关 于 增 加 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公 报、证券时报、管理人 2018 10 司为旗下基金代销机构的公告 年5月25日 网站 关于增加途牛金融为旗下基金代销中国证券报、上海证券 11 机构的公告 报、证券时报、管理人 2018年5月25日 网站 关于增加腾安基金销售（深圳）有限中国证券报、上海证券 12 公司为旗下基金代销机构的公告 报、证券时报、管理人 2018年5月28日 网站 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年8月25日