嘉实美国成长股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共69页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4境外资产托管人......7 2.5信息披露方式......7 2.6其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......9 §4管理人报告......12 4.1基金管理人及基金经理情况......12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表......18 6.2利润表......19 第3页共69页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......21 6.4报表附注......23 §7投资组合报告......47 7.1期末基金资产组合情况......47 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......48 7.3期末按行业分类的权益投资组合......48 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......48 7.5报告期内权益投资组合的重大变动......57 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......59 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......59 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......60 7.11投资组合报告附注......61 §8基金份额持有人信息......62 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......63 §9开放式基金份额变动......64 §10重大事件揭示......65 10.1基金份额持有人大会决议......65 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65 10.4基金投资策略的改变......65 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......65 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......65 10.8其他重大事件......67 §11影响投资者决策的其他重要信息......错误!未定义书签。 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......错误!未定义书签。 第4页共69页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......错误!未定义书签。 §12备查文件目录......69 12.1备查文件目录......69 12.2存放地点......69 12.3查阅方式......69 第5页共69页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月14日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,866,001.01份 基金合同存续期 不定期 嘉实美国成长股票型证券 嘉实美国成长股票型证 下属分级基金的基金简称： 投资基金-人民币 券投资基金-美元现汇 下属分级基金的交易代码： 000043 000044 报告期末下属分级基金的份额总额 44,000,428.55份 3,865,572.46份 2.2基金产品说明 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方面均运用量 投资目标 化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投资模型 以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括成长性模型、多 投资策略 因子Alpha模型、风险预测模型、交易成本模型以及先进的投资组合优化器。 嘉实量化投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型进 行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。 业绩比较基准 95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期 风险收益特征 的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中 的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 第6页共69页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 （010）65182266 （010）66594942 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号 中心二期53层09-11单元 北京市建国门北大街8号 办公地址 北京西城区复兴门内大街1号 华润大厦8层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 邓红国 田国立 2.4境外资产托管人 本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业务由基金托管人中国银行有限公司承担。 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实 基金半年度报告备置地点 基金管理有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 第7页共69页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 嘉实美国成长股票型证券投资基 嘉实美国成长股票型证券投资 金-人民币 基金-美元现汇 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 1,377,470.94 921,552.42 本期利润 2,738,142.94 2,219,614.74 加权平均基金份额本期利润 0.0848 0.6145 本期加权平均净值利润率 5.62% 6.66% 本期基金份额净值增长率 7.29% 9.83% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 14,044,316.83 10,696,110.94 期末可供分配基金份额利润 0.3192 2.7670 期末基金资产净值 67,377,556.33 36,289,918.57 期末基金份额净值 1.531 1.386 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 53.10% 38.60% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额以人民币申购获得人民币份额，赎回获得人民币赎回款；嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额以美元申购获得美元份额，赎回获得美元赎回款；（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字;（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（5）嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 第8页共69页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.55% 0.78% -0.35% 0.63% -2.20% 0.15% 过去三个月 1.80% 0.71% 4.07% 0.54% -2.27% 0.17% 过去六个月 7.29% 0.62% 12.47% 0.46% -5.18% 0.16% 过去一年 17.23% 0.66% 17.63% 0.51% -0.40% 0.15% 过去三年 33.95% 0.84% 29.34% 0.80% 4.61% 0.04% 自基金合同 53.10% 0.80% 56.89% 0.76% -3.79% 0.04% 生效起至今 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.28% 0.83% -0.35% 0.63% -0.93% 0.20% 过去三个月 3.74% 0.69% 4.07% 0.54% -0.33% 0.15% 过去六个月 9.83% 0.59% 12.47% 0.46% -2.64% 0.13% 过去一年 14.64% 0.62% 17.63% 0.51% -2.99% 0.11% 过去三年 21.58% 0.83% 29.34% 0.80% -7.76% 0.03% 自基金合同 38.60% 0.79% 56.89% 0.76% -18.29% 0.03% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×罗素1000成长指数收益率(t)＋5%×境内银行活期存款税后利率(t) 第9页共69页 Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图1：嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收 益率的历史走势对比图 （2013年6月14日至2017年6月30日） 第10页共69页 图2：嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 （2013年6月14日至2017年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（三）投资范围和（九）投资限制”的有关约定。 第11页共69页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思 第12页共69页 路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日 离任日 业年限 期 期 理论物理学博士，毕业于美国 德州大学奥斯汀分校和中国科 学技术大学。曾任美国世纪投 资管理公司 本基金、嘉实量化阿尔 （AmericanCenturyInvestmen 法混合、嘉实事件驱动 ts）资深副总经理，研究部总 2013年 股票、嘉实中小企业量 监暨基金经理，负责直接管理、 张自力 6月14 - 21年 化活力灵活配置混合基 支持公司旗下近二百亿美元的 日 金经理，人工智能投资 多项大型公募基金和对冲基金 部负责人 类产品。2012年2月加入嘉实 基金管理有限公司，曾任定量 投资部负责人，现任投资决策 委员会成员、人工智能投资部 负责人。 第13页共69页 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 美国股票市场在2017年上半年，延续了近几年的持续上涨趋势。金融市场已经逐步消化了美 联储在2017年执行多次加息的预期，并且没有发生重大意外的国际风险事件，市场整体走势平稳。 期间，在市场整体表现企稳之下，出现数次市场内部的结构性波动，新任总统施政纲领的逐步贯彻，引致的TrumpTrade，给市场带来部分行业的轮动，包括信息科技行业在4月末的走强等过程。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了基本持平的收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的超额收益略有减损。行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，以及新兴人工智能的主力、生物医药领域的高科技企业等，第二大配置行业为非必须消费品，基于国际油价的因素，低配了石油开采等行业。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与 第14页共69页 投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证90%股票仓位和5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为1.531元，本报告 期基金份额净值增长率为7.29%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基 金份额净值为1.386 元，本报告期基金份额净值增长率为 9.83%；同期业绩比较基准收益率为 12.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 实体经济上，作为开放型经济体，美国实体经济在受自身内部复苏要素决定的同时，也与世界其他发达和新兴市场紧密相关，受近期国际经济发展环境的疲软，尤其是中国经济增长速度放缓、欧洲政治与经济的波动，美国实体经济增长速度相比之前略有放缓，但从经济内部的结构来看，美国依然是目前世界上最为健康的经济体。 货币政策方面，当前多个国家央行转为鹰牌，倾向于控制泛滥的流动性。美联储执行了自2015 年以来的第四次短期利率上调，并继续阐明了后续的稳健和坚持的货币政策方向。目前，我们仍然预期美国的货币政策将继续保持稳健，美联储会综合考虑利率对实体与金融的多方面影响，稳健把握加息节奏。 投资时机，美国股票市场估值水平依然支持足够的投资机会，企业盈利能力继续向好，估值空间并未缩减。我们认为2017年美国股票市场仍将有较好的投资机会，同时已经过去的多个季度表明，美股市场在经历了波动震荡和风格转换后，依然呈现了相对稳健的趋势，我们对后市走势保持乐观向上的判断。 资产类别上，我们早先做出的强势美元的判断被证实，各类美元资产都不同程度的升值。从资产配置的角度，以及从规避货币汇率风险的角度，美元资产都是目前更为有效的投资标的。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 第15页共69页 负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于纽约、纳斯达克交易所以及境内相关机构等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十九（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第16页共69页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第17页共69页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 6,609,192.86 6,900,876.87 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 98,345,199.23 71,767,975.51 其中：股票投资 90,130,439.05 66,413,768.88 基金投资 8,214,760.18 5,354,206.63 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 26,885.30 27,530.59 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 748,205.79 - 应收利息 6.4.7.5 697.22 330.57 应收股利 40,210.87 29,969.09 应收申购款 431,327.18 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 1,096.05 资产总计 106,201,718.45 78,727,778.68 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 第18页共69页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 743,354.64 739,207.76 应付赎回款 1,496,416.86 470,645.96 应付管理人报酬 152,039.72 120,824.14 应付托管费 29,563.26 23,493.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 112,869.07 151,381.19 负债合计 2,534,243.55 1,505,552.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 67,816,831.59 54,206,321.68 未分配利润 6.4.7.10 35,850,643.31 23,015,904.37 所有者权益合计 103,667,474.90 77,222,226.05 负债和所有者权益总计 106,201,718.45 78,727,778.68 注：报告截止日2017年6月30日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值1.531 元，基金份额总额44,000,428.55份；嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值 1.386美元，基金份额总额3,865,572.46份。嘉实美国成长股票（QDII）基金份额总额合计为 47,866,001.01份。 6.2利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 第19页共69页 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 5,916,875.85 2,235,365.48 1.利息收入 6,995.00 6,404.33 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,995.00 6,404.33 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,394,187.77 243,279.10 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,910,289.70 -247,740.94 基金投资收益 6.4.7.13 -10,177.71 -10,061.36 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 437.99 - 股利收益 6.4.7.16 493,637.79 501,081.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 2,658,734.32 1,935,136.98 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列）6.4.7.21 -158,180.54 37,644.22 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 15,139.30 12,900.85 减：二、费用 959,118.17 890,764.49 1．管理人报酬 729,734.21 673,295.73 2．托管费 141,892.77 130,918.64 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,265.70 8,265.57 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 第20页共69页 6．其他费用 6.4.7.20 86,225.49 78,284.55 三、利润总额（亏损总额以“-” 4,957,757.68 1,344,600.99 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 4,957,757.68 1,344,600.99 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 54,206,321.68 23,015,904.37 77,222,226.05 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 4,957,757.68 4,957,757.68 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 13,610,509.91 7,876,981.26 21,487,491.17 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 23,857,455.69 13,074,063.72 36,931,519.41 2.基金赎回款 -10,246,945.78 -5,197,082.46 -15,444,028.24 第21页共69页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 67,816,831.59 35,850,643.31 103,667,474.90 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 57,809,846.07 16,400,621.57 74,210,467.64 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,344,600.99 1,344,600.99 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,017,828.81 109,258.94 1,127,087.75 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,820,426.05 3,151,064.95 15,971,491.00 2.基金赎回款 -11,802,597.24 -3,041,806.01 -14,844,403.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 58,827,674.88 17,854,481.50 76,682,156.38 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 第22页共69页 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____张公允____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集476,918,336.37元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第352号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》于2013年6月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为477,029,933.09份基金份额，其中认购资金利息折合111,596.72份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 第23页共69页 中国证监会的相关要求)。本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于90%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于美国发行、上市的大盘成长型股票，所投资比例不低于权益类资产的80%。本基金的业绩比较基准为：95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外 税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5 月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 第24页共69页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 6,609,192.86 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 6,609,192.86 注：定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 73,873,427.93 90,130,439.05 16,257,011.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 8,017,891.72 8,214,760.18 196,868.46 其他 - - - 合计 81,891,319.65 98,345,199.23 16,453,879.58 第25页共69页 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - 26,885.30 - 其中：权证投资 - 26,885.30 - 其他衍生工具 - - - 合计 - 26,885.30 - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2017年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2017年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 695.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 第26页共69页 应收申购款利息 1.88 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 697.22 6.4.7.6其他资产 本期末（2017年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 本期末（2017年6月30日），本基金无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,234.18 预提费用 107,634.89 应付指数使用费 - 应付未起息外汇交易 - 其他 - 合计 112,869.07 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 31,472,205.95 31,472,205.95 第27页共69页 本期申购 21,223,250.81 21,223,250.81 本期赎回(以"-"号填列) -8,695,028.21 -8,695,028.21 本期末 44,000,428.55 44,000,428.55 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,690,237.21 22,734,115.73 本期申购 427,580.55 2,634,204.88 本期赎回(以"-"号填列) -252,245.30 -1,551,917.57 本期末 3,865,572.46 23,816,403.04 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,720,116.25 4,732,169.87 13,452,286.12 本期利润 1,377,470.94 1,360,672.00 2,738,142.94 本期基金份额交易 3,946,729.64 3,239,969.08 7,186,698.72 产生的变动数 其中：基金申购款 6,524,778.71 5,121,469.56 11,646,248.27 基金赎回款 -2,578,049.07 -1,881,500.48 -4,459,549.55 本期已分配利润 - - - 本期末 14,044,316.83 9,332,810.95 23,377,127.78 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 第28页共69页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,265,535.87 298,082.38 9,563,618.25 本期利润 921,552.42 1,298,062.32 2,219,614.74 本期基金份额交易 509,022.65 181,259.89 690,282.54 产生的变动数 其中：基金申购款 1,156,962.82 270,852.63 1,427,815.45 基金赎回款 -647,940.17 -89,592.74 -737,532.91 本期已分配利润 - - - 本期末 10,696,110.94 1,777,404.59 12,473,515.53 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 6,823.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 171.98 合计 6,995.00 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 28,937,790.52 减：卖出股票成本总额 26,027,500.82 买卖股票差价收入 2,910,289.70 第29页共69页 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 3,815,763.43 减：卖出/赎回基金成本总额 3,825,941.14 基金投资收益 -10,177.71 6.4.7.14债券投资收益 本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 权证分红收益 437.99 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 444,054.51 基金投资产生的股利收益 49,583.28 合计 493,637.79 第30页共69页 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,659,379.61 ——股票投资 2,642,319.22 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 17,060.39 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -645.29 ——权证投资 -645.29 3.其他 - 合计 2,658,734.32 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 15,139.30 基金转出费收入 - 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 15,139.30 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 第31页共69页 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,265.70 银行间市场交易费用 - 合计 1,265.70 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,539.70 债券托管账户维护费 - 银行划款手续费 11,890.60 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 - 合计 86,225.49 6.4.7.21汇兑收益 v 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 汇兑收益 -158,180.54 合计 -158,180.54 第32页共69页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的 例 比例 德意志证券亚洲有限公司 75,558,658.97 100.00% 60,669,882.05 86.87% 6.4.10.1.2债券交易 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6 第33页共69页 月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6 月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期基金 占当期基金 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的 例 比例 德意志证券亚洲有限公司 10,485,197.87 100.00% 7,930,966.53 78.81% 6.4.10.1.5权证交易 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6 月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 量的比例 金总额的比例 德意志证券亚洲有限公司 557.11 100.00% - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 量的比例 金总额的比例 德意志证券亚洲有限公司 2,449.21 27.36% - - 第34页共69页 注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 729,734.21 673,295.73 的管理费 其中：支付销售机构的客 255,775.75 231,950.72 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/ 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 141,892.77 130,918.64 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/ 当年 天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6 月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第35页共69页 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016 年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 6,609,192.86 6,823.02 6,763,698.59 6,342.27 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6 月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2017年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 第36页共69页 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 第37页共69页 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%；本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 第38页共69页 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 6,609,192.86 - - - 6,609,192.86 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 98,345,199.23 98,345,199.23 衍生金融资产 - - - 26,885.30 26,885.30 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 748,205.79 748,205.79 应收利息 - - - 697.22 697.22 第39页共69页 应收股利 - - - 40,210.87 40,210.87 应收申购款 5,016.28 - - 426,310.90 431,327.18 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,614,209.14 99,587,509.31 106,201,718.45 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 743,354.64 743,354.64 应付赎回款 - - - 1,496,416.86 1,496,416.86 应付管理人报酬 - - - 152,039.72 152,039.72 应付托管费 - - - 29,563.26 29,563.26 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 112,869.07 112,869.07 负债总计 - - - 2,534,243.55 2,534,243.55 利率敏感度缺口 6,614,209.14 - - 97,053,265.76 103,667,474.90 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 6,900,876.87 - - - 6,900,876.87 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 第40页共69页 交易性金融资产 - - - 71,767,975.51 71,767,975.51 衍生金融资产 - - - 27,530.59 27,530.59 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 330.57 330.57 应收股利 - - - 29,969.09 29,969.09 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 1,096.05 1,096.05 资产总计 6,900,876.87 - - 71,826,901.81 78,727,778.68 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 739,207.76 739,207.76 应付赎回款 - - - 470,645.96 470,645.96 应付管理人报酬 - - - 120,824.14 120,824.14 应付托管费 - - - 23,493.58 23,493.58 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 151,381.19 151,381.19 负债总计 - - - 1,505,552.63 1,505,552.63 利率敏感度缺口 6,900,876.87 - - 70,321,349.18 77,222,226.05 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 第41页共69页 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：无)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 4,805,218.83 - - 4,805,218.83 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 98,345,199.23 - - 98,345,199.23 衍生金融资产 26,885.30 - - 26,885.30 应收证券清算款 748,205.79 - - 748,205.79 应收利息 33.40 - - 33.40 应收股利 40,210.87 - - 40,210.87 应收申购款 20,082.37 - - 20,082.37 其他资产 - - - - 资产合计 103,985,835.79 - - 103,985,835.79 以外币计价的负债 应付证券清算款 743,354.64 - - 743,354.64 第42页共69页 应付赎回款 70,905.88 - - 70,905.88 其他负债 89.49 - - 89.49 负债合计 814,350.01 - - 814,350.01 资产负债表外汇风险敞口净额 103,171,485.78 - - 103,171,485.78 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 6,018,095.29 - - 6,018,095.29 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 71,767,975.51 - - 71,767,975.51 衍生金融资产 27,530.59 - - 27,530.59 应收证券清算款 - - - - 应收利息 21.37 - - 21.37 应收股利 29,969.09 - - 29,969.09 应收申购款 - - - - 其他资产 1,096.05 - - 1,096.05 资产合计 77,844,687.90 - - 77,844,687.90 以外币计价的负债 应付证券清算款 739,207.76 - - 739,207.76 应付赎回款 98,036.60 - - 98,036.60 其他负债 248.90 - - 248.90 负债合计 837,493.26 - - 837,493.26 资产负债表外汇风险敞口净额 77,007,194.64 - - 77,007,194.64 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假 除汇率以外的其他市场变量保持不变 第43页共69页 设 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日） 析 所有外币相对人民币 5,158,574.29 3,850,359.73 升值5% 所有外币相对人民币 -5,158,574.29 -3,850,359.73 贬值5% 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） 第44页共69页 （%） 交易性金融资产-股票投资 90,130,439.05 86.94 66,413,768.88 86.00 交易性金融资产－基金投资 8,214,760.18 7.92 5,354,206.63 6.93 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 26,885.30 0.03 27,530.59 0.04 其他 - - - - 合计 98,372,084.53 94.89 71,795,506.10 92.97 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月30日）上年度末（2016年12月31日） 业绩比较基准上升5% 6,005,257.65 3,578,644.60 业绩比较基准下降5% -6,005,257.65 -3,578,644.60 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 第45页共69页 层次的余额为 94,217,407.34元，无属于第二、第三层次的余额（上年度末：第一层次 71,767,975.51元，第二层次27,530.59元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第46页共69页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 90,130,439.05 84.87 其中：普通股 88,639,468.13 83.46 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 1,490,970.92 1.40 2 基金投资 8,214,760.18 7.74 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 26,885.30 0.03 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 26,885.30 0.03 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,609,192.86 6.22 8 其他各项资产 1,220,441.06 1.15 9 合计 106,201,718.45 100.00 第47页共69页 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 90,130,439.05 86.94 合计 90,130,439.05 86.94 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 16,582,618.46 16.00 必需消费品 4,006,823.35 3.87 金融 2,922,879.23 2.82 医疗保健 18,200,719.72 17.56 工业 6,958,646.13 6.71 信息技术 38,989,306.82 37.61 原材料 1,947,555.73 1.88 电信 521,889.61 0.50 公共事业 - - 合计 90,130,439.05 86.94 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司 证券代 所在证券 所属 数量 公允价值 占基 名称 码 市场 国家 (股) 金资 (中 （地 产净 文) 区） 值比 例(%) 纳斯达克 1 APPLEINC - AAPLUW 美国 7,720 7,532,010.96 7.27 证券交易 第48页共69页 所 纳斯达克 ALPHABETINC-CL 2 - GOOGLUW 证券交易 美国 968 6,096,487.42 5.88 A 所 纳斯达克 3 AMAZON.COMINC - AMZNUW 证券交易 美国 656 4,301,798.20 4.15 所 纳斯达克 4 MICROSOFTCORP - MSFTUW 证券交易 美国 8,467 3,953,745.17 3.81 所 纳斯达克 5 NVIDIACORP - NVDAUW 证券交易 美国 3,633 3,557,823.29 3.43 所 纳斯达克 6 FACEBOOKINC-A - FBUW 证券交易 美国 3,390 3,467,288.31 3.34 所 UNITEDHEALTH 纽约证券 7 - UNHUN 美国 1,924 2,416,754.19 2.33 GROUPINC 交易所 纳斯达克 8 BROADCOMLTD - AVGOUW 证券交易 美国 1,104 1,742,966.41 1.68 所 MASTERCARDINC- 纽约证券 9 - MAUN 美国 2,054 1,689,930.31 1.63 A 交易所 纳斯达克 ADOBE SYSTEMS 10 - ADBEUW 证券交易 美国 1,737 1,664,343.26 1.61 INC 所 VISAINC-CLASSA 纽约证券 11 - V UN 美国 2,550 1,620,023.24 1.56 SHARES 交易所 12 BESTBUYCOINC - BBYUN 纽约证券 美国 4,155 1,613,703.74 1.56 第49页共69页 交易所 WELLCAREHEALTH 纽约证券 13 - WCGUN 美国 1,318 1,603,230.05 1.55 PLANSINC 交易所 纳斯达克 COSTCO 14 - COSTUW 证券交易 美国 1,385 1,500,550.26 1.45 WHOLESALECORP 所 LOCKHEEDMARTIN 纽约证券 15 - LMTUN 美国 724 1,361,584.22 1.31 CORP 交易所 纳斯达克 COMCAST 16 - CMCSAUW 证券交易 美国 5,145 1,356,528.89 1.31 CORP-CLASSA 所 纳斯达克 APPLIED 17 - AMATUW 证券交易 美国 4,722 1,321,453.89 1.27 MATERIALS INC 所 METTLER-TOLEDO 纽约证券 18 - MTDUN 美国 329 1,311,724.77 1.27 INTERNATIONAL 交易所 纽约证券 19 COACHINC - COHUN 美国 4,056 1,300,759.59 1.25 交易所 纽约证券 20 HOMEDEPOTINC - HDUN 美国 1,231 1,279,246.53 1.23 交易所 VEEVA SYSTEMS 纽约证券 21 - VEEVUN 美国 2,952 1,226,079.15 1.18 INC-CLASSA 交易所 纽约证券 22 3MCO - MMMUN 美国 856 1,207,270.16 1.16 交易所 BAXTER 纽约证券 23 INTERNATIONAL - BAXUN 美国 2,928 1,200,837.73 1.16 交易所 INC 纽约证券 24 PEPSICOINC - PEPUN 美国 1,528 1,195,469.70 1.15 交易所 第50页共69页 DELTA AIRLINES 纽约证券 25 - DALUN 美国 3,148 1,146,049.09 1.11 INC 交易所 纽约证券 26 MCDONALD'S CORP - MCDUN 美国 1,057 1,096,708.43 1.06 交易所 纽约证券 27 ABBVIEINC - ABBVUN 美国 2,227 1,093,928.55 1.06 交易所 纳斯达克 ELECTRONIC ARTS 28 - EAUW 证券交易 美国 1,495 1,070,703.40 1.03 INC 所 HONEYWELL 纽约证券 29 INTERNATIONAL - HONUN 美国 1,185 1,070,007.33 1.03 交易所 INC 纳斯达克 PAYPAL HOLDINGS 30 - PYPLUW 证券交易 美国 2,863 1,040,935.40 1.00 INC 所 纽约证券 31 AETNAINC - AETUN 美国 1,000 1,028,557.15 0.99 交易所 BECTON 纽约证券 32 - BDXUN 美国 746 986,027.88 0.95 DICKINSONANDCO 交易所 纳斯达克 33 INTUITINC - INTUUW 证券交易 美国 1,051 945,593.18 0.91 所 纽约证券 34 MCKESSON CORP - MCKUN 美国 759 846,026.77 0.82 交易所 纳斯达克 INTUITIVE 35 - ISRGUW 证券交易 美国 128 811,081.03 0.78 SURGICALINC 所 TEXAS 纳斯达克 36 - TXNUW 美国 1,451 756,195.31 0.73 INSTRUMENTSINC 证券交易 第51页共69页 所 纽约证券 37 HUNTSMAN CORP - HUNUN 美国 4,220 738,713.09 0.71 交易所 纳斯达克 PRICELINE GROUP 38 - PCLNUW 证券交易 美国 54 684,269.14 0.66 INC/THE 所 纳斯达克 39 NETFLIXINC - NFLXUW 证券交易 美国 621 628,553.29 0.61 所 HEALTHSOUTH 纽约证券 40 - HLSUN 美国 1,917 628,547.80 0.61 CORP 交易所 纳斯达克 41 JD.COMINC-ADR - JDUW 证券交易 美国 2,351 624,641.82 0.60 所 纽约证券 42 CENTENECORP - CNCUN 美国 1,138 615,816.26 0.59 交易所 KRONOS 纽约证券 43 - KROUN 美国 4,824 595,424.24 0.57 WORLDWIDE INC 交易所 VERTEX 纳斯达克 44 PHARMACEUTICALS - VRTXUW 证券交易 美国 678 591,905.48 0.57 INC 所 纽约证券 45 ALTRIAGROUPINC - MOUN 美国 1,139 574,613.62 0.55 交易所 MANPOWERGROUP 纽约证券 46 - MANUN 美国 725 548,362.28 0.53 INC 交易所 UNITED 纽约证券 47 CONTINENTAL - UALUN 美国 1,027 523,537.49 0.51 交易所 HOLDINGS 48 VERIZON - VZUN 纽约证券 美国 1,725 521,889.61 0.50 第52页共69页 COMMUNICATIONS 交易所 INC JPMORGANCHASE& 纽约证券 49 - JPMUN 美国 815 504,631.83 0.49 CO 交易所 XPOLOGISTICS 纽约证券 50 - XPOUN 美国 995 435,640.32 0.42 INC 交易所 纽约证券 51 CITIGROUP INC - C UN 美国 949 429,965.21 0.41 交易所 纳斯达克 52 CELGENECORP - CELGUW 证券交易 美国 488 429,338.17 0.41 所 BANKOF AMERICA 纽约证券 53 - BACUN 美国 2,612 429,274.22 0.41 CORP 交易所 纽约证券 54 MORGANSTANLEY - MSUN 美国 1,420 428,651.51 0.41 交易所 纽约证券 55 BOEINGCO/THE - BAUN 美国 312 417,966.93 0.40 交易所 纽约证券 56 LEARCORP - LEAUN 美国 420 404,252.84 0.39 交易所 ALIBABAGROUP 纽约证券 57 - BABAUN 美国 423 403,758.98 0.39 HOLDING-SPADR 交易所 BLACKSTONE 纽约证券 58 - BXUN 美国 1,757 396,952.40 0.38 GROUP LP/THE 交易所 纳斯达克 59 XILINXINC - XLNXUW 证券交易 美国 899 391,720.74 0.38 所 MOHAWK 纽约证券 60 - MHKUN 美国 238 389,678.53 0.38 INDUSTRIESINC 交易所 61 EXPEDIAINC - EXPEUW 纳斯达克 美国 379 382,428.77 0.37 第53页共69页 证券交易 所 纽约证券 62 PERRIGOCOPLC - PRGOUN 美国 745 381,144.00 0.37 交易所 纽约证券 63 STRYKERCORP - SYKUN 美国 405 380,761.25 0.37 交易所 SALESFORCE.COM 纽约证券 64 - CRMUN 美国 638 374,291.02 0.36 INC 交易所 纽约证券 65 BIGLOTSINC - BIGUN 美国 1,122 367,122.35 0.35 交易所 纳斯达克 66 TESLAINC - TSLAUW 证券交易 美国 149 365,003.93 0.35 所 纳斯达克 67 YYINC-ADR - YYUW 证券交易 美国 928 364,813.90 0.35 所 DECKERSOUTDOOR 纽约证券 68 - DECKUN 美国 784 362,537.71 0.35 CORP 交易所 TAKE-TWO 纳斯达克 69 INTERACTIVE - TTWOUW 证券交易 美国 713 354,436.20 0.34 SOFTWRE 所 QUEST 纽约证券 70 - DGXUN 美国 450 338,869.04 0.33 DIAGNOSTICSINC 交易所 纽约证券 71 HERSHEYCO/THE - HSYUN 美国 456 331,679.50 0.32 交易所 WORTHINGTON 纽约证券 72 - WORUN 美国 970 330,004.06 0.32 INDUSTRIES 交易所 DELPHI 纽约证券 73 - DLPHUN 美国 531 315,295.14 0.30 AUTOMOTIVEPLC 交易所 第54页共69页 JOHNSON& 纽约证券 74 - JNJUN 美国 347 310,976.33 0.30 JOHNSON 交易所 HILTON GRAND 纽约证券 75 - HGVUN 美国 1,262 308,287.50 0.30 VACATIONS INC 交易所 AMERICAN 纽约证券 76 - AXPUN 美国 530 302,457.99 0.29 EXPRESSCO 交易所 纳斯达克 INCRESEARCH 77 - INCRUW 证券交易 美国 726 287,715.54 0.28 HOLDINGSINC-A 所 OWENS-ILLINOIS 纽约证券 78 - OIUN 美国 1,749 283,414.34 0.27 INC 交易所 ALEXION 纳斯达克 79 PHARMACEUTICALS - ALXNUW 证券交易 美国 327 269,526.89 0.26 INC 所 EDWARDS 纽约证券 80 LIFESCIENCES - EWUN 美国 291 233,092.47 0.22 交易所 CORP 纳斯达克 81 WYNNRESORTSLTD - WYNNUW 证券交易 美国 256 232,597.13 0.22 所 纽约证券 82 CARNIVAL CORP - CCLUN 美国 493 218,989.32 0.21 交易所 HILL-ROM 纽约证券 83 - HRCUN 美国 405 218,420.54 0.21 HOLDINGSINC 交易所 纽约证券 84 S&PGLOBALINC - SPGIUN 美国 219 216,589.83 0.21 交易所 纽约证券 85 AONPLC - AONUN 美国 238 214,356.24 0.21 交易所 86 CHEMEDCORP - CHEUN 纽约证券 美国 153 211,991.91 0.20 第55页共69页 交易所 IDEXX 纳斯达克 87 LABORATORIES - IDXXUW 证券交易 美国 192 209,956.54 0.20 INC 所 纽约证券 88 H&RBLOCK INC - HRBUN 美国 995 208,349.72 0.20 交易所 CONAGRABRANDS 纽约证券 89 - CAGUN 美国 855 207,125.93 0.20 INC 交易所 WAL-MARTSTORES 纽约证券 90 - WMTUN 美国 385 197,384.34 0.19 INC 交易所 纳斯达克 REGENERON 91 - REGNUW 证券交易 美国 58 192,976.37 0.19 PHARMACEUTICALS 所 COOPERCOS 纽约证券 92 - COOUN 美国 117 189,765.44 0.18 INC/THE 交易所 纳斯达克 93 BIOGENINC - BIIBUW 证券交易 美国 101 185,668.42 0.18 所 纳斯达克 JACKHENRY& 94 - JKHYUW 证券交易 美国 246 173,099.60 0.17 ASSOCIATESINC 所 ROCKWELL 纽约证券 95 - COLUN 美国 229 163,014.56 0.16 COLLINSINC 交易所 纳斯达克 96 AUTODESKINC - ADSKUW 证券交易 美国 236 161,186.82 0.16 所 DOMINO'SPIZZA 纽约证券 97 - DPZUN 美国 99 141,865.89 0.14 INC 交易所 98 NCIINC-A - NCITUW 纳斯达克 美国 741 105,918.42 0.10 第56页共69页 证券交易 所 ZEBRA 纳斯达克 99 TECHNOLOGIES - ZBRAUW 证券交易 美国 151 102,825.37 0.10 CORP-CLA 所 纳斯达克 100 NETEASEINC-ADR - NTESUQ 证券交易 美国 48 97,756.22 0.09 所 NORTHROP 纽约证券 101 - NOCUN 美国 49 85,213.75 0.08 GRUMMANCORP 交易所 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 号 例（％） 1 AMAZON.COMINC AMZNUW 2,369,080.24 3.07 2 APPLE INC AAPLUW 2,037,331.98 2.64 3 BROADCOMLTD AVGOUW 1,755,965.76 2.27 4 COSTCOWHOLESALE CORP COSTUW 1,686,035.56 2.18 5 ADOBE SYSTEMSINC ADBEUW 1,654,059.91 2.14 6 FACEBOOKINC-A FBUW 1,539,382.71 1.99 7 VISA INC-CLASSA SHARES V UN 1,471,072.72 1.90 8 APPLIEDMATERIALSINC AMATUW 1,318,274.53 1.71 9 COACH INC COHUN 1,261,137.94 1.63 10 COMCASTCORP-CLASS A CMCSAUW 1,226,461.55 1.59 11 HONEYWELL INTERNATIONAL HONUN 1,073,471.01 1.39 第57页共69页 INC 12 MCDONALD'SCORP MCDUN 1,060,239.41 1.37 13 MICROSOFT CORP MSFTUW 985,158.67 1.28 14 ABBVIEINC ABBVUN 963,989.29 1.25 15 INTUITINC INTUUW 950,126.78 1.23 16 MCKESSONCORP MCKUN 830,342.31 1.08 17 TEXASINSTRUMENTSINC TXNUW 804,418.92 1.04 18 ALPHABETINC-CL A GOOGLUW 798,329.39 1.03 19 ADVANCEDMICRO DEVICES AMDUR 779,251.04 1.01 20 INTUITIVE SURGICALINC ISRGUW 753,665.05 0.98 7.5.2累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 号 例（％） 1 NVIDIACORP NVDAUW 2,595,767.28 3.36 2 STARBUCKSCORP SBUXUW 1,024,483.65 1.33 SPECTRUM BRANDSHOLDINGS 3 SPBUN 969,069.59 1.25 INC 4 NCRCORPORATION NCRUN 943,210.62 1.22 5 OSHKOSHCORP OSKUN 899,710.33 1.17 6 MICROSOFTCORP MSFTUW 897,430.43 1.16 7 F5NETWORKSINC FFIVUW 888,812.27 1.15 8 TIMEWARNERINC TWXUN 883,726.65 1.14 9 TENNECOINC TENUN 863,972.36 1.12 SPIRITAEROSYSTEMS 10 SPRUN 846,397.72 1.10 HOLD-CLA 第58页共69页 11 HAWAIIANHOLDINGS INC HAUW 842,878.03 1.09 12 ESSENTGROUP LTD ESNTUN 840,428.79 1.09 DRPEPPERSNAPPLEGROUP 13 DPSUN 812,656.64 1.05 INC 14 INGREDION INC INGRUN 798,080.96 1.03 15 CITIZENS FINANCIALGROUP CFGUN 792,328.97 1.03 16 CARDTRONICSPLC- A CATMUW 788,615.05 1.02 17 MANPOWERGROUPINC MANUN 750,789.95 0.97 18 SWIFTTRANSPORTATIONCO SWFTUN 717,182.70 0.93 19 LEARCORP LEAUN 648,554.27 0.84 20 TJXCOMPANIESINC TJXUN 645,188.63 0.84 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 47,101,851.77 卖出收入（成交）总额 28,937,790.52 注：7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资产 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 号 净值比例(%) 1 权证投资_配股权证 Safewaysgeneralmerchandise 25,651.88 0.02 第59页共69页 retailer Safewaysreal-estate 2 权证投资_配股权证 1,233.42 0.00 developmentsubsidiaryPDC 注：报告期末，本基金仅持有上述2只金融衍生品投资。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 号 （％） BlackRock ISHARESEUROPE 交易型开 1 ETF基金 Fund 2,242,803.32 2.16 ETF 放式 Advisors Invesco POWERSHARESQQQ 交易型开 PowerShares 2 ETF基金 2,095,166.65 2.02 TRUST 放式 Capital MgmtLLC VanEck MARKETVECTORS 交易型开 3 ETF基金 VectorsETF 1,744,536.98 1.68 GOLD 放式 Trust GLOBALX GlobalX 交易型开 4 ROBOTICS& ETF基金 Management 994,469.86 0.96 放式 ARTIFICI CoLLC VanEck VANECKVECTORS 交易型开 5 ETF基金 VectorsETF 709,142.02 0.68 JUNIO 放式 Trust BlackRock ISHARES20+YEAR 交易型开 6 ETF基金 Fund 220,379.36 0.21 TREASURYBO 放式 Advisors 7 IPATHS&P500 ETN基金 交易型开 Barclays 207,286.34 0.20 第60页共69页 VIXS/TFUETN 放式 Capital BlackRock ISHARESRUSSELL 交易型开 8 ETF基金 Fund 975.65 0.00 3000ETF 放式 Advisors 注：报告期末，本基金仅持有上述8只基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 748,205.79 3 应收股利 40,210.87 4 应收利息 697.22 5 应收申购款 431,327.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,220,441.06 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 第61页共69页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 份额级别 户数 基金份额 占总份额比 占总份 (户) 持有份额 持有份额 例 额比例 嘉实美国 成长股票 型证券投 3,201 13,745.84 - - 44,000,428.55 100.00% 资基金-人 民币 嘉实美国 - - 成长股票 型证券投 269 14,370.16 3,865,572.46 100.00% 资基金-美 元现汇 合计 3,470 13,794.24 - - 47,866,001.01 100.00% 注：(1)嘉实美国成长-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长-人民币份额占嘉实美国成长-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长-人民币份额占嘉实美国成长-人民币总份额比例； (2)嘉实美国成长-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长-美元现汇份额占嘉实美国成长-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长-美元现汇份额占嘉实美国成长-美元现汇总份额比例。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例 第62页共69页 嘉实美国成长股票型证券投资基 71,519.98 0.16% 金-人民币 基金管理人所有从 嘉实美国成长股票型证券投资基 业人员持有本基金 - - 金-美元现汇 合计 71,519.98 0.15% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 嘉实美国成长股票型证券投 0 本公司高级管理人员、基金 资基金-人民币 投资和研究部门负责人持 嘉实美国成长股票型证券投 0 有本开放式基金 资基金-美元现汇 合计 0 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-人民币 本基金基金经理持有本开 嘉实美国成长股票型证券投 放式基金 0 资基金-美元现汇 合计 0 第63页共69页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 嘉实美国成长股票型证券投资 嘉实美国成长股票型证券投 项目 基金-人民币 资基金-美元现汇 基金合同生效日（2013年6月14 430,245,997.74 7,592,329.66 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 31,472,205.95 3,690,237.21 本报告期基金总申购份额 21,223,250.81 427,580.55 减:本报告期基金总赎回份额 8,695,028.21 252,245.30 本报告期基金拆分变动份额（份额 - - 减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 44,000,428.55 3,865,572.46 第64页共69页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第65页共69页 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 德意志证券亚洲有 限公司 Deutsche - 75,558,658.97 100.00% 557.11 100.00% - Securities Asia Limited 中信证券国际有限 公司 CITIC Securities - - - - - - International CompanyLimited 瑞士信贷（香港）有 限公司 Credit - - - - - - Suisse(HongKong) Limited 花旗环球金融亚洲 有限公司 Citigroup Global - - - - - - Markets Asia Limited 麦格理资本证券股 份有限公司 - - - - - - Macquarie SecuritiesGroup 瑞银证券亚洲有限 公司 UBS - - - - - - Securities Asia 第66页共69页 Limited 注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期债 债券回 占当期基 权证 券商名称 券 成交金 购 成交金 金 成交金额 成交总 成交金额 成交总额额 成交总 额 成交总额 额的比 的比例 额的比 的比例 例 例 德意志证券亚 洲有限公司 Deutsche - - - - - -10,485,197.87 100.00% Securities AsiaLimited 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 1 美国成长股票（QDII）2017年1 2017年1月12日 证券时报、管理人网站 月16日暂停赎回业务的公告 关于增加广州农商行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2 基金代销机构并开展定投业务的 2017年1月13日 证券时报、管理人网站 公告 3 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 2017年2月16日 第67页共69页 美国成长股票（QDII）2017年2 证券时报、管理人网站 月20日暂停赎回业务的公告 关于嘉实美国成长股票（QDII） 中国证券报、上海证券报、 4 2017年4月14日暂停赎回业务的 2017年4月8日 证券时报、管理人网站 公告 关于增加创金启富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 5 金代销机构并开展定投业务及参 2017年4月14日 证券时报、管理人网站 加费率优惠的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 6 美国成长股票（QDII）暂停大额申 2017年4月25日 证券时报、管理人网站 购及定投业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证券报、 7 美国成长股票（QDII）恢复申购及 2017年4月25日 证券时报、管理人网站 定投业务的公告 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 8 基金代销机构并开展定投业务及 2017年5月31日 证券时报、管理人网站 参加费率优惠的公告 关于调整旗下部分基金申购、赎 中国证券报、上海证券报、 9 回、转换起点及账户最低持有份额 2017年6月28日 证券时报、管理人网站 下限的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 美国成长股票（QDII）2017年7 中国证券报、上海证券报、 10 2017年6月30日 月4日暂停申购、赎回及定投业务 证券时报、管理人网站 的公告 第68页共69页 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017年8月26日 第69页共69页