嘉实美国成长股票型证券投资基金2013年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年3月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年6月14日(本基金合同生效日)起至2013年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 境外资产托管人 本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业务由基金托管人中国银行有限公司承担。 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额以人民币为申购获得人民币份额,赎回获得人民币赎回款 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额以美元申购获得美元份额,赎回获得美元赎回款 (3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (5)嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元 (6)本基金合同生效日为2013年6月14日,本报告期自2013年6月14日起至2013年12月31日止。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 ■ 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 ■ 注:本基金业绩比较基准为:95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×罗素1000成长指数收益率(t)+5%×境内银行活期存款税后利率(t) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图2:嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年6月14日至2013年12月31日) 注:本基金基金合同生效日2013年6月14日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分(三)投资范围和(九)投资限制”的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金基金合同生效日为2013年6月14日,2013年度的相关数据根据当年实际存续期(2013年6月14日至2013年12月31日)计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2013年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、54只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度完成公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计10次,均为旗下指数基金或ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 美国股票市场,在2013年度呈现持续而稳定的上涨趋势:大盘、中小盘类指数,高科技板块,和价值、成长等不同风格,都呈现了普遍且基本均衡的上涨行情,可以认为美股市场在2013年度是整体性的而非结构性的牛市。 本基金自2013年中成立以来,经历了第三季度的成立初期现金管理与增值、股票类资产建仓,在9月初完成建仓过程,并在四季度实现了稳健运作,投资管理过程产生了相对业绩比较基准的超额收益。 三季度期间,在扣除各项费用后,本基金实现了正的绝对收益,纯选股组合跑赢业绩基准,基金净值业绩相对于业绩基准的差异主要源于建仓期的资产配置。具体来说,受限于建仓过程较低的股票仓位水平,本基金在7月份市场上行时只获取了市场上涨的部分收益 受对美联储是否退出QE的猜测,8月份美股市场情绪波动并震荡调整,整月内有持续回调 9月份本基金在完成成立初期的现金管理后达到基金合同所规定的仓位水平。 四季度期间,本基金运作主要包括应对大额申赎的现金管理和实现对美国成长股的筛选与投资过程。由于本基金资金运作流程较长,单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤,涉及国内外券商和银行的多个环节,所以在保证90%股票仓位和5%现金仓位的合规约束下,在每日不定期出现的大额赎回情况下,成功实现了流动性操作。 投资业绩方面,本基金不计入仓位的纯选股组合跑赢业绩基准。2014全年度基金净值业绩相对于业绩基准罗素1000成长指数的差异,主要源于应对不定期大额赎回的资产配置、汇率变化和换汇成本 2013年9月初建仓完成后,投资过程实现了对业绩基准的战胜。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为1.126元,本报告期基金份额净值增长率为12.60% 截至报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为1.133美元,本报告期基金份额净值增长率为13.30% 同期业绩比较基准收益率为16.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储已经于12月中启动QE退出并宣布了QE退出的首期削减规模,此次QE退出政策的最终落地是一个非常强的利好信号。长期来看,美国经济复苏情况最终进入可以逐渐脱离货币政策扶持的状态,也表明美国决策层对经济长期运作期望的看好。中期来看,在未来两年内将不会出现债务上限危机问题,加上QE退出的正式启动,使得本季度影响市场情绪的两大事件全部得到了确切预期,在相当长一段时间内有利于市场平稳发展。短期来看,美国实体经济GDP数据进一步上调至4.1%,对于美国这种发达水平和体量的经济体来说是一个相当高的季度增长率。 可以说无论是GDP上调、失业率下降、政府主动刺激计划退出,都表明了美国经济的较为强势的成功复苏,在强势实体经济的基础上,对美国资本市场2014年表现持有乐观预期。对众多美股的内在价值的计算表明,大盘股票仍处于低估状态,未来一年内总体上升空间仍然存在。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构为纽约、纳斯达克交易所等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内本基金未实施利润分配 (2)根据本基金基金合同(十九(三)收益分配原则)的约定,本基金报告期内未实施利润分配,符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实美国成长股票型证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2014)第21016号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日:2013年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年6月14日,本报告期自基金合同生效日2013年6月14日起至2013年12月31日止,报告截止日2013年12月31日,嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值1.126元,基金份额总额49,277,647.12份 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值1.133美元,基金份额总额 4,824,220.62份。 嘉实美国成长股票(QDII)基金份额总额合计为54,101,867.74份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期:2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年6月14日,本期是指2013年6月14日至2013年12月31日,无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期:2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年6月14日,本期是指2013年6月14日至2013年12月31日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 重要会计政策和会计估计 7.4.1.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日。 7.4.1.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.1.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 7.4.1.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.1.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.4.1.2 债券交易 本期(2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.3 债券回购交易 本期(2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.4.1.4 基金交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.4.1.5 权证交易 本期(2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日)基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2013年12月31日)其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2013年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2013年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2013年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2013年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表所使用的证券代码为彭博代码。 注2:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 ■ 注:8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末,本基金未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期末,本基金仅持有上述1只基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:(1)嘉实美国成长-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实美国成长-人民币份额占嘉实美国成长-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长-人民币份额占嘉实美国成长-人民币总份额比例 (2)嘉实美国成长-美元:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实美国成长-美元份额占嘉实美国成长-美元总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长-美元份额占嘉实美国成长-美元总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况 ■ 9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金情况 本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年3月26日