华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月 31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录......1 §2基金简介......3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4 3.1主要会计数据和财务指标......4 3.2基金净值表现......5 3.3过去三年基金的利润分配情况......6 §4管理人报告......7 §5托管人报告......12 §6审计报告......12 §7年度财务报表......14 7.1资产负债表......14 7.2利润表......15 7.3所有者权益（基金净值）变动表......16 §8投资组合报告......36 8.1期末基金资产组合情况......36 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......36 8.3期末按行业分类的权益投资组合......37 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......37 8.5报告期内权益投资组合的重大变动......48 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......52 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......52 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......52 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......52 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......53 8.11投资组合报告附注......53 §9基金份额持有人信息......53 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......54 §10开放式基金份额变动......54 §11重大事件揭示......54 §12影响投资者决策的其他重要信息......59 §13备查文件目录......59 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏全球精选股票型证券投资基金 基金简称 华夏全球股票(QDII) 基金主代码 000041 交易代码 000041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月9日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,169,806,144.57份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提 下实现基金资产的稳健、持续增值。 一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情 况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可 投资策略 抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基 金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金 资产的安全性和流动性。 业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）。 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。 风险收益特征 同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类 似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风 险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李彬 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街25号 A区 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号 泰大厦B座8层 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 中文 摩根大通银行 注册地址 1111PolarisParkway,Columbus,OH43240,U.S.A. 办公地址 270ParkAvenue,NewYork,NewYork10017-2070 邮政编码 10017 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广 殊普通合伙） 场二座普华永道中心11楼 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 1,359,909,075.03 -414,840,053.02 -311,910,343.12 本期利润 1,706,416,021.01 -78,656,599.09 59,651,598.81 加权平均基金份额本期 0.2905 -0.0120 0.0072 利润 本期加权平均净值利润 30.50% -1.62% 0.87% 率 本期基金份额净值增长 36.54% -1.41% -4.41% 率 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -44,542,370.49 -1,526,518,862.88 -1,476,483,651.60 期末可供分配基金份额 -0.0086 -0.2429 -0.2200 利润 期末基金资产净值 5,428,880,899.41 4,833,893,760.74 5,235,993,407.24 期末基金份额净值 1.050 0.769 0.780 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长 5.00% -23.10% -22.00% 率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 2.34% 1.07% 5.37% 0.31% -3.03% 0.76% 过去六个月 13.02% 1.03% 10.31% 0.34% 2.71% 0.69% 过去一年 36.54% 0.93% 21.62% 0.37% 14.92% 0.56% 过去三年 28.68% 1.08% 22.99% 0.74% 5.69% 0.34% 过去五年 30.43% 0.95% 51.00% 0.69% -20.57% 0.26% 自基金合同 5.00% 1.24% 22.62% 1.15% -17.62% 0.09% 生效起至今 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年10月9日至2017年12月31日) 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年12月31日数据），华夏大盘精选混合在135只混合偏股型基金中排名第7，华夏消费升级混合A在263只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第10；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在174只绝对收益目标基金（A类）中排名第3和第4；华夏安康债券A在177只普通债券型基金（二级A类）中排名第7；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第5；华夏理财30天债券A在39只短期理财债券型基金（A类）中排名第8；华夏全球股票(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第4；华夏收益债券(QDII)A及华夏大中华信用债券(QDII)A分别在15只QDII债券型基金（A类）中排名第1和第3。 在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016年度被动 投资金牛基金公司”奖。在《中国基金报》主办的“中国基金业20年最佳产品创新评选”中，华夏基 金荣获“十大产品创新基金公司奖”，并收获五大产品奖项，是获奖最多的基金公司。 在客户服务方面，2017年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服 务体验：（1）升级华夏基金官网、微官网、APP、微信、财富社区等多个端口的在线客服系统，进一步提升了客户的服务体验；（2）上线基金管家APP固定业务自助办理功能，为客户提供了更便捷的业务办理方式；（3）与花旗银行、星展银行、民生证券、国美基金、嘉实财富等基金销售机构合作，为客户提供了更多的理财渠道；（4）开展“知识就是红包”、“华夏基金19周年司庆”、“FOF基金知识大挑战”、“货家三兄弟迎新年”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 国立台湾大学商学硕士。 曾任台湾ING投信基金 经理、台湾元大投信基金 经理、华润元大基金投资 管理部总经理、华润元大 安鑫灵活配置混合型证 本基金的基金 券投资基金基金经理 李湘杰 经理、董事总 2016-05-25 - 15年 （2013年9月11日至 经理 2014年9月18日期间）、 华润元大医疗保健量化 混合型证券投资基金基 金经理（2014年8月18 日至2015年9月23日期 间）等。2015年9月加 入华夏基金管理有限公 司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、 5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，股市全面上涨，大宗商品分化，债券偏弱。全球主要股票市场呈现经济同步扩张，企 业盈利同步复苏的趋势，进而推动全球主要市场持续上涨，全球主要股市除俄罗斯外全部取得上涨。 在基本面转好叠加资金大幅流入的双重刺激下，新兴市场整体跑赢发达市场。分行业来看，信息技术、原材料、可选消费等行业大幅跑赢，公用事业、电信、能源持续跑输。我们认为，在全球经济复苏情绪下的估值提升无疑对股指上涨起到积极的推动作用，但盈利增长更是2017年全球股票牛市的核心因素，指数和板块均是如此。 大宗商品在经历了2016年底部反弹后，2017年呈现分化走势。全球总需求回暖及中国供给侧 改革作用下，工业金属如铜、铝、螺纹钢今年均有30%以上的涨幅；原油价格2017年经历了年初震 荡、二季度下跌后强劲反弹，全年涨幅21%。而贵金属整体平淡，全球经济逐步复苏，海外黑天鹅 事件减少，地缘风险不多，伦敦金现货价格有9%左右的涨幅。农产品方面跌多涨少。 报告期内，本基金持续跟踪分析全球宏观政策和经济态势，采取积极的仓位策略，坚定看好美国及新兴亚洲市场，聚焦优质个股，超配长期趋势向好、业绩增长确定性强的科技及消费板块。我们采取“自下而上”的研究投资方法，投资具未来性、成长性、具国际竞争力的平台型领导厂商。基于深入的行业及个股研究，我们重仓持有奥地利微电子、舜宇光学科技、好未来、新东方等股票，上述股票全年涨幅超过100%，因此基金大幅战胜市场。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.050元，本报告期份额净值增长率为36.54%，同 期业绩比较基准增长率以美元计为21.62%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我们认为全球大的确定性趋势主要包括两点： 其一，全球温和通胀环境下、各国家经济体宏观经济和盈利继续同步复苏，因此对风险资产仍然有利。支撑增长延续的主要动力有望来自于私人部门投资的超预期增长，这一趋势在过去几个季度主要经济体中均有明显体现。多个领先指标显示需求旺盛、叠加能源公司削减开支进入尾声，都将意味着企业资本开支将在未来保持加速增长。以美国为例，企业投资周期加速增长阶段平均持续20-25个月，而投资周期的开启，反过来会提振需求和收入增长，对ROE水平和周期股表现也有支撑。预计全球经济和企业盈利的同步复苏有望继续，虽然部分市场增速水平上可能不及今年的高增长，但结构上有望从2017年受益于低基数从底部的修复转向2018年边际上受益于需求好转的继续复苏。与此同时，需求向好下大宗商品和通胀水平也有望回升，部分打消市场对于持续低通胀的担忧。 其二，全球各主要经济体央行对于货币宽松政策的加速退出。2017年包括美联储进行3次加息 及执行缩表计划、欧洲央行正式宣布明年开始将量化宽松月度购债规模由600亿欧元缩减至300亿 欧元持续9个月、以及英国央行近期超预期加息等等，均印证这一趋势。在基准情形下，美、欧、 日、英四家央行所持证券资产总规模拐点预计在2018年末出现。利率或因此存在上行压力，债券和 市场估值也将承压。不过，在盈利继续增长的背景下，预计增长能够有效抵消温和渐进退出的冲击。 基于上述两大趋势分析，2018年全球股指潜在上行风险或来自于选举压力下的“特朗普交易”推 进超预期。这将会推动今年过于悲观的美元资产回暖上行、并使“特朗普交易”部分重演。下行风险则来自成本端（工资收入和大宗商品价格）推动的通胀上行或货币宽松加速退出（如美联储加息更快），这将会抬升成本、推高利率、冲击信用债。此外，获利压力和“拥挤交易”下市场突发动荡也值得关注。 2018年我们对海外市场资产配置思路概括为：增长通胀向上有利于股市资产、而宽松退潮加速 则相对不利于债券资产；我们对海外大类资产的初步排序是：股票>大宗商品>债券。分项来看：①权益资产：在通胀温和增长和盈利持续复苏环境下，权益类资产将继续受益，但需要更多盈利进行支撑；从市场支撑来看，新兴市场>美国=欧洲>日本；②大宗商品方面或同样受益，供需关系改善支撑油价温和上行；③对债券相对悲观，尤其是欧洲债市；且新兴>美国>欧洲，信用仍好于利率，但信用利差在主要市场也已降至历史低位。 本基金将采取相对均衡的策略，操作策略偏向选股不选市，不做过多择时，做好基本面研究及选股。在配置品种方面，我们倾向于配置增长和盈利确定性更高的市场和标的，而不是单纯依靠估值和流动性推动、缺乏基本面支撑的标的。长期看好具成长性的科技股，稳定成长消费股。中资股方面，我们短期看好1）受益于全球经济复苏及供给侧改革的原材料行业；2）坏账风险缓解、实际利率回升利好的金融行业；3）地产行业集中度提升，销售额及利润快速增长的房地产公司。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司认真落实投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查管理、合规管理办法等基金行业新规，紧密跟踪监管要求，促进公司业务合法合规；公司不断完善内部制度建设，制定了投资者适当性管理制度、合规考核制度、微博微信使用合规管理制度等多项制度，修订了反洗钱相关制度，编制了合规管理制度汇编；公司结合新颁布的法律法规，以投资研究和销售业务条线为重点，开展了多种形式的合规培训，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强了对公司和员工使用微博、微信等新媒体进行宣传的合规管理，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2018)第21137号 华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1审计意见 （1）我们审计的内容 我们审计了华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称“华夏全球股票(QDII)基金”）的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 （2）我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏全球股票(QDII)基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏全球股票(QDII)基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3管理层和治理层对财务报表的责任 华夏全球股票(QDII)基金的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华夏全球股票(QDII)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华夏全球股票(QDII)基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华夏全球股票(QDII)基金的财务报告过程。 6.4注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏全球股票(QDII)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致华夏全球股票(QDII)基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 单峰 赵雪 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 2018年3月26日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 887,821,695.29 535,879,614.08 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 4,583,932,835.75 4,330,858,794.33 其中：股票投资 4,583,932,835.75 4,268,303,701.61 基金投资 - 62,555,092.72 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 319,733.43 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 21,563,204.45 65,050,837.47 应收利息 7.4.7.5 30,986.54 13,967.55 应收股利 341,474.32 48,765.84 应收申购款 4,534,711.66 363,502.61 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 21,548,789.98 114,310,439.01 资产总计 5,520,093,431.42 5,046,525,920.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 42,220,174.03 83,723,192.88 应付赎回款 16,918,851.70 5,262,362.34 应付管理人报酬 8,648,348.90 7,607,195.01 应付托管费 1,636,174.11 1,439,199.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 21,788,983.27 114,600,210.85 负债合计 91,212,532.01 212,632,160.15 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 5,169,806,144.57 6,284,161,305.17 未分配利润 7.4.7.10 259,074,754.84 -1,450,267,544.43 所有者权益合计 5,428,880,899.41 4,833,893,760.74 负债和所有者权益总计 5,520,093,431.42 5,046,525,920.89 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.050元，基金份额总额5,169,806,144.57 份。 7.2利润表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 1,887,661,796.42 51,882,795.07 1.利息收入 750,554.98 777,296.47 其中：存款利息收入 7.4.7.11 750,554.98 777,296.47 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,579,219,347.15 -311,836,762.99 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,508,864,617.79 -366,515,037.17 基金投资收益 7.4.7.13 15,841,074.98 -14,771,368.03 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - 180,397.98 股利收益 7.4.7.17 54,513,654.38 69,269,244.23 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 346,506,945.98 336,183,453.93 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -41,186,914.77 26,240,378.96 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 2,371,863.08 518,428.70 减：二、费用 181,245,775.41 130,539,394.16 1.管理人报酬 103,256,909.07 89,728,120.68 2.托管费 19,535,090.92 16,975,590.42 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 53,689,465.86 21,961,619.87 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.21 4,764,309.56 1,874,063.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,706,416,021.01 -78,656,599.09 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,706,416,021.01 -78,656,599.09 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,284,161,305.17 -1,450,267,544.43 4,833,893,760.74 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,706,416,021.01 1,706,416,021.01 润） 三、本期基金份额交易产 -1,114,355,160.60 2,926,278.26 -1,111,428,882.34 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 799,649,977.74 -13,744,274.90 785,905,702.84 2.基金赎回款 -1,914,005,138.34 16,670,553.16 -1,897,334,585.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 5,169,806,144.57 259,074,754.84 5,428,880,899.41 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,712,477,058.84 -1,476,483,651.60 5,235,993,407.24 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -78,656,599.09 -78,656,599.09 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -428,315,753.67 104,872,706.26 -323,443,047.41 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 122,690,969.34 -31,433,188.40 91,257,780.94 2.基金赎回款 -551,006,723.01 136,305,894.66 -414,700,828.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 6,284,161,305.17 -1,450,267,544.43 4,833,893,760.74 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]258号《关于同意华夏全球精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集30,048,564,114.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2007） 第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》 于2007年10月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为30,055,638,128.26份基金份额。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行（JPMorganChaseBank,NationalAssociation）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会、 中国基金业协会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状 况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票(含股票、存托凭证及信托凭证)投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利和基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构 同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 5、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 887,821,695.29 535,879,614.08 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 887,821,695.29 535,879,614.08 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,041,743,721.18 4,583,932,835.75 542,189,114.57 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - OTC市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,041,743,721.18 4,583,932,835.75 542,189,114.57 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,081,306,878.56 4,268,303,701.61 186,996,823.05 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - OTC市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 53,550,013.75 62,555,092.72 9,005,078.97 其他 - - - 合计 4,134,856,892.31 4,330,858,794.33 196,001,902.02 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 - 319,733.43 -- 其中：权证 - 319,733.43 -- 其他衍生工具 - - -- 合计 - 319,733.43 -- 上年度末 项目 2016年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 - - -- 其中：权证 - - -- 其他衍生工具 - - -- 合计 - - -- 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 30,986.54 13,967.55 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 30,986.54 13,967.55 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 其他应收款 21,548,789.98 114,310,439.01 待摊费用 - - 合计 21,548,789.98 114,310,439.01 7.4.7.7应付交易费用 无。 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 63,762.82 19,832.86 预提费用 160,000.00 160,000.00 其他应付款 21,563,204.45 114,403,997.99 其他 2,016.00 16,380.00 合计 21,788,983.27 114,600,210.85 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,284,161,305.17 6,284,161,305.17 本期申购 799,649,977.74 799,649,977.74 本期赎回（以“-”号填列） -1,914,005,138.34 -1,914,005,138.34 本期末 5,169,806,144.57 5,169,806,144.57 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,526,518,862.88 76,251,318.45 -1,450,267,544.43 本期利润 1,359,909,075.03 346,506,945.98 1,706,416,021.01 本期基金份额交易产生的 122,067,417.36 -119,141,139.10 2,926,278.26 变动数 其中：基金申购款 -102,485,064.42 88,740,789.52 -13,744,274.90 基金赎回款 224,552,481.78 -207,881,928.62 16,670,553.16 本期已分配利润 - - - 本期末 -44,542,370.49 303,617,125.33 259,074,754.84 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12 31日 月31日 活期存款利息收入 747,642.73 777,213.82 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 2,912.25 82.65 合计 750,554.98 777,296.47 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年122016年1月1日至2016年 月31日 12月31日 卖出股票成交总额 21,691,587,518.75 8,047,628,566.07 减：卖出股票成本总额 20,182,722,900.96 8,414,143,603.24 买卖股票差价收入 1,508,864,617.79 -366,515,037.17 7.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 12月31日 12月31日 卖出/赎回基金成交总额 241,952,199.47 1,044,259,258.75 减：卖出/赎回基金成本总额 226,111,124.49 1,059,030,626.78 基金投资收益 15,841,074.98 -14,771,368.03 7.4.7.14债券投资收益 无。 7.4.7.15资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.16衍生工具收益 7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 卖出权证成交总额 - 180,397.98 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 - 180,397.98 注：本项包含权证行权产生的差价收入。 7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31 日 股票投资产生的股利收益 54,490,182.08 64,518,472.75 基金投资产生的股利收益 23,472.30 4,750,771.48 合计 54,513,654.38 69,269,244.23 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31 日 1.交易性金融资产 346,187,212.55 336,270,270.82 ——股票投资 355,192,291.52 317,948,744.52 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 -9,005,078.97 18,321,526.30 ——其他 - - 2.衍生工具 319,733.43 -86,816.89 ——权证投资 319,733.43 -86,816.89 ——远期投资 - - 4.其他 - - 合计 346,506,945.98 336,183,453.93 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 基金赎回费收入 2,371,863.08 518,428.70 合计 2,371,863.08 518,428.70 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 交易所市场交易费用 53,689,465.86 21,961,619.87 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 53,689,465.86 21,961,619.87 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 日 审计费用 160,000.00 160,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 银行费用 23,957.60 9,527.17 税务顾问费 88,139.11 129,133.72 其他 4,412,212.85 1,495,402.30 合计 4,764,309.56 1,874,063.19 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本 收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价 （2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 摩根大通银行 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司 基金管理人的股东 POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 MACKENZIEFINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 中信证券国际有限公司 基金管理人股东控股的公司 注：①根据华夏基金管理有限公司于2017年9月29日发布的公告，经中国证监会核准，华夏 基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司（出资比例62.2%）、POWERCORPORATION OFCANADA（出资比例13.9%）、MACKENZIEFINANCIALCORPORATION（出资比例13.9%）、 青岛海鹏科技投资有限公司（更名为“天津海鹏科技咨询有限公司”，出资比例10%）。 ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券国际有限 171,073,079.14 0.41% 475,542,414.01 2.94% 公司 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3债券交易 无。 7.4.10.1.4债券回购交易 无。 7.4.10.1.5基金交易 无。 7.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券国际有限公司 136,858.47 0.55% - - 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券国际有限公司 380,433.91 3.29% - - 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 103,256,909.07 89,728,120.68 其中：支付销售机构的客户维护费 14,947,227.52 13,034,307.75 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.85%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 19,535,090.92 16,975,590.42 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 125,022,358.73 748,886.10 56,567,156.50 777,100.41 摩根大通银行活期存款 762,799,336.56 -1,243.37 479,312,457.58 113.41 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和基金境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所、银行间市场或场外市场交易，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截至本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并适时通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 690,361,791.48 1,231.69 72,437,971.57 762,800,994.74 交易性金融资产 1,762,510,642.50 1,063,291,221.90 1,758,130,971.35 4,583,932,835.75 衍生金融资产 - - 319,733.43 319,733.43 应收证券清算款 - 21,563,204.45 - 21,563,204.45 应收利息 - - - - 应收股利 189,472.26 - 152,002.06 341,474.32 应收在途资金 21,548,789.98 - - 21,548,789.98 其他资产 - - - - 资产合计 2,474,610,696.22 1,084,855,658.04 1,831,040,678.41 5,390,507,032.67 以外币计价的负债 应付在途资金 - 21,563,204.45 - 21,563,204.45 应付证券清算款 - - 42,220,174.03 42,220,174.03 负债合计 - 21,563,204.45 42,220,174.03 63,783,378.48 上年度末 项目 2016年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 406,003,818.32 1,318.21 73,309,091.76 479,314,228.29 交易性金融资产 1,361,057,477.43 1,680,561,916.38 1,289,239,400.52 4,330,858,794.33 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - 11,028,936.65 54,021,900.82 65,050,837.47 应收利息 - - - - 应收股利 - - 48,765.84 48,765.84 应收在途资金 74,472,176.73 39,838,262.28 - 114,310,439.01 其他资产 - - - - 资产合计 1,841,533,472.48 1,731,430,433.52 1,416,619,158.94 4,989,583,064.94 以外币计价的负债 应付在途资金 39,787,932.04 50,867,198.93 23,748,867.02 114,403,997.99 应付证券清算款 81,257,698.80 - 2,465,494.08 83,723,192.88 负债合计 121,045,630.84 50,867,198.93 26,214,361.10 198,127,190.87 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 266,336,182.71 239,572,793.70 所有外币相对人民币贬值5% -266,336,182.71 -239,572,793.70 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 4,583,932,835.75 84.44 4,268,303,701.61 88.30 交易性金融资产－基金投资 - - 62,555,092.72 1.29 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 319,733.43 0.01 - - 合计 4,584,252,569.18 84.44 4,330,858,794.33 89.59 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为摩根士丹利资本国际全球指数（MSCIAllCountry 假设 WorldIndex）变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定摩根士丹利资本国际全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）变化5%，其他 市场变量均不发生变化。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 +5% 322,823,469.96 183,537,059.17 -5% -322,823,469.96 -183,537,059.17 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至 2017年12月31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 4,583,932,835.75元，第二层次的余额为319,733.43元，第三层次的余额为0元。（截至2016年12 月31日止，第一层次的余额为4,330,858,794.33元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0 元。） 7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,583,932,835.75 83.04 其中：普通股 3,883,431,365.09 70.35 存托凭证 700,501,470.66 12.69 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 319,733.43 0.01 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 319,733.43 0.01 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 887,821,695.29 16.08 8 其他各项资产 48,019,166.95 0.87 9 合计 5,520,093,431.42 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 1,762,510,642.50 32.47 中国香港 1,063,291,221.90 19.59 中国台湾 827,433,547.48 15.24 韩国 270,084,891.69 4.97 瑞士 231,161,882.48 4.26 日本 181,773,063.29 3.35 英国 110,915,075.51 2.04 德国 96,372,735.79 1.78 南非 40,389,775.11 0.74 合计 4,583,932,835.75 84.44 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 信息技术 3,353,514,807.59 61.77 非必需消费品 450,775,774.73 8.30 材料 239,723,789.77 4.42 金融 186,489,173.42 3.44 保健 143,348,669.75 2.64 工业 128,114,841.14 2.36 能源 43,548,305.00 0.80 必需消费品 16,572,285.44 0.31 房地产 14,264,219.33 0.26 电信服务 4,607,499.49 0.08 公用事业 2,973,470.09 0.05 合计 4,583,932,835.75 84.44 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 所属国 数量（股） 公允价值 资产净 (英文) (中文) 券市场 家(地区) 值比例 （％） TENCEN 1 T 腾讯控股 00700 香港 中国 1,529,900.00 519,182,388.86 9.56 HOLDIN 有限公司 香港 GSLTD 2 NVIDIA - NVDA 纳斯达 美国 204,100.00 258,057,447.64 4.75 CORP 克 ALIBAB A 3 GROUP - BABA 纽约 美国 228,600.00 257,561,815.50 4.74 HOLDIN GLTD 4 TAIWAN 台湾积体 2330 台湾 中国台 4,323,000.00 218,047,835.97 4.02 SEMICO 电路制造 湾 NDUCTO股份有限 R 公司 MANUFA CTURIN GCO LTD TAIWAN SEMICO NDUCTO 4 R - TSM 纽约 美国 151,200.00 39,173,051.75 0.72 MANUFA CTURIN GCO LTD 5 AMSAG - AMS 瑞士 瑞士 389,871.00 231,161,882.48 4.26 AAC TECHNO瑞声科技 中国 6 LOGIES 控股有限 02018 香港 香港 1,118,500.00 130,325,570.99 2.40 HOLDIN 公司 GSINC 7 IQEPLC - IQE 伦敦 英国 9,157,222.00 110,915,075.51 2.04 8 ROGERS - ROG 纽约 美国 89,000.00 94,163,572.12 1.73 CORP GUANGZ HOU 广州汽车 9 AUTOM 集团股份 02238 香港 中国 5,718,000.00 88,514,823.47 1.63 OBILE 有限公司 香港 GROUP COLTD CHINA LODGIN 纳斯达 10 G - HTHT 克 美国 92,590.00 87,380,377.94 1.61 GROUP LTD IPG 11 PHOTON - IPGP 纳斯达 美国 57,100.00 79,892,506.87 1.47 ICS 克 CORP STMICR 12 OELECT - STM 纽约 美国 532,100.00 75,934,356.41 1.40 RONICS NV 13 COGNEX - CGNX 纳斯达 美国 188,300.00 75,250,643.86 1.39 CORP 克 TAL 14 EDUCAT - TAL 纽约 美国 376,100.00 73,012,699.96 1.34 ION GROUP NEW ORIENT AL EDUCAT 15 ION& - EDU 纽约 美国 111,300.00 68,362,107.26 1.26 TECHNO LOGY GROUP INC ARISTA 16 NETWO - ANET 纽约 美国 44,300.00 68,192,178.85 1.26 RKSINC CBOE 17 GLOBAL - CBOE 纳斯达 美国 78,200.00 63,662,305.50 1.17 MARKET 克 SINC BIZLINK 中国 18 HOLDIN 贸联控股 3665 台湾 台湾 1,023,000.00 62,615,908.86 1.15 GINC LG 19 CHEM - 051910 韩国 韩国 23,760.00 58,903,454.43 1.09 LTD SAMSUN G 20 ELECTR - 005930 韩国 韩国 3,698.00 57,677,394.83 1.06 ONICS COLTD SAMSUN 21 GSDICO - 006400 韩国 韩国 44,792.00 56,070,324.86 1.03 LTD AGILEN T 22 TECHNO - A 纽约 美国 127,100.00 55,618,372.05 1.02 LOGIES INC APPLIED 纳斯达 23 MATERI - AMAT 克 美国 163,500.00 54,613,627.72 1.01 ALSINC 24 CHROM 致茂电子 2360 台湾 中国 1,465,000.00 52,159,869.32 0.96 AATE 股份有限 台湾 INC 公司 YASKAW 25 A - 6506 东京 日本 176,600.00 50,882,008.43 0.94 ELECTRI CCORP 26 SILTRON - WAF 德国 德国 50,794.00 48,333,238.01 0.89 ICAG INFINEO N 27 TECHNO - IFX 德国 德国 268,179.00 48,039,497.78 0.88 LOGIES AG TAIWAN UNION 台耀科技 中国 28 TECHNO股份有限 6274 台湾 台湾 2,560,000.00 47,148,495.54 0.87 LOGY 公司 CORP HIWIN 上银科技 29 TECHNO股份有限 2049 台湾 中国 659,700.00 46,685,951.14 0.86 LOGIES 公司 台湾 CORP ACCTON智邦科技 30 TECHNO股份有限 2345 台湾 中国 1,945,000.00 45,311,592.54 0.83 LOGY 公司 台湾 CORP CHINA LIFE 中国人寿 中国 31 INSURA 保险股份 02628 香港 香港 2,170,000.00 44,528,914.11 0.82 NCECO 有限公司 LTD WAFER 合晶科技 中国 32 WORKS 股份有限 6182 台湾 台湾 4,743,000.00 44,406,503.54 0.82 CORP 公司 GEELY AUTOM 吉利汽车 中国 33 OBILE 控股有限 00175 香港 香港 1,916,000.00 43,400,593.63 0.80 HOLDIN 公司 GSLTD 34 II-VIINC - IIVI 纳斯达 美国 133,600.00 40,985,900.20 0.75 克 35 NASPER - NPN 南非 南非 22,170.00 40,389,775.11 0.74 SLTD 36 KEYENC - 6861 东京 日本 11,000.00 40,291,549.44 0.74 ECORP 37 ROHM - 6963 东京 日本 55,400.00 40,121,636.93 0.74 COLTD 38 AMPHEN - APH 纽约 美国 69,900.00 40,101,822.94 0.74 OLCORP TAKE-T WO 39 INTERA - TTWO 纳斯达 美国 55,900.00 40,098,438.22 0.74 CTIVE 克 SOFTWA REINC ASML 纳斯达 40 HOLDIN - ASML 克 美国 35,200.00 39,979,267.48 0.74 GNV SAMSUN G 41 BIOLOGI - 207940 韩国 韩国 17,216.00 39,097,183.18 0.72 CSCO LTD 42 CREE - CREE 纳斯达 美国 146,400.00 35,528,379.53 0.65 INC 克 COREM 康普材料 中国 43 AX 科技股份 4739 台湾 台湾 1,387,000.00 34,903,244.79 0.64 CORP 有限公司 FOXSEM ICON INTEGR 京鼎精密 中国 44 ATED 科技股份 3413 台湾 台湾 689,000.00 31,648,225.43 0.58 TECHNO有限公司 LOGY INC 45 SUMCO - 3436 东京 日本 181,900.00 30,484,858.35 0.56 CORP ADOBE 纳斯达 46 SYSTEM - ADBE 克 美国 24,200.00 27,710,287.64 0.51 SINC HOLY STONE 禾伸堂企 中国 47 ENTERP 业股份有 3026 台湾 台湾 1,111,000.00 27,347,393.33 0.50 RISECO 限公司 LTD 48 YAGEO 国巨股份 2327 台湾 中国 324,000.00 25,136,428.49 0.46 CORP 有限公司 台湾 49 COMPEQ华通电脑 2313 台湾 中国 2,885,000.00 24,347,865.69 0.45 MANUFA股份有限 台湾 CTURIN 公司 GCO LTD INDUST RIAL& COMME 中国工商 50 RCIAL 银行股份 01398 香港 中国 4,464,000.00 23,469,600.96 0.43 BANK 有限公司 香港 OF CHINA LTD BRILLIA NCE CHINA 华晨中国 中国 51 AUTOM 汽车控股 01114 香港 香港 1,342,000.00 23,443,890.06 0.43 OTIVE 有限公司 HOLDIN GSLTD 52 BAIDU - BIDU 纳斯达 美国 14,900.00 22,802,587.24 0.42 INC 克 SKCKOL 53 ONPI - 178920 韩国 韩国 70,321.00 20,338,838.90 0.37 INC PAYPAL 纳斯达 54 HOLDIN - PYPL 克 美国 41,900.00 20,155,902.99 0.37 GSINC SALESF 55 ORCE.C - CRM 纽约 美国 30,100.00 20,106,537.11 0.37 OMINC MITSUBI SHIGAS 56 CHEMIC - 4182 东京 日本 106,500.00 19,993,010.14 0.37 ALCO INC NEW CHINA 新华人寿 57 LIFE 保险股份 01336 香港 中国 441,000.00 19,683,880.54 0.36 INSURA 有限公司 香港 NCECO LTD DARWIN达运精密 中国 58 PRECISI 工业股份 6120 台湾 台湾 2,401,000.00 19,550,786.26 0.36 ONS 有限公司 CORP TEXAS 59 INSTRU - TXN 纳斯达 美国 28,000.00 19,108,091.75 0.35 MENTS 克 INC SAMSUN G 60 ELECTR - 009150 韩国 韩国 31,050.00 19,006,445.73 0.35 O-MECH ANICS COLTD 61 NCSOFT - 036570 韩国 韩国 6,933.00 18,991,249.76 0.35 CORP AIRTAC 62 INTERN 亚德客国 1590 台湾 中国 160,000.00 18,812,981.14 0.35 ATIONA 际集团 台湾 LGROUP 63 COHERE - COHR 纳斯达 美国 10,200.00 18,809,635.63 0.35 NTINC 克 AVERY 64 DENNIS - AVY 纽约 美国 24,900.00 18,687,903.48 0.34 ON CORP ALIGN 65 TECHNO - ALGN 纳斯达 美国 12,300.00 17,857,556.95 0.33 LOGY 克 INC FORMOS A 台湾化学 66 CHEMIC 纤维股份 1326 台湾 中国 771,000.00 17,453,215.79 0.32 ALS& 有限公司 台湾 FIBRE CORP FORMOS 台湾塑料 67 A 工业股份 1301 台湾 中国 787,000.00 17,071,659.52 0.31 PLASTIC有限公司 台湾 SCORP FORMOS A 台塑石化 中国 68 PETROC 股份有限 6505 台湾 台湾 671,000.00 17,032,890.71 0.31 HEMICA 公司 LCORP 69 EPISTAR 晶元光电 2448 台湾 中国 1,624,000.00 16,114,900.75 0.30 CORP 股份有限 台湾 公司 SSY 石四药集 中国 70 GROUP 团有限公 02005 香港 香港 3,822,000.00 15,366,205.37 0.28 LTD 司 71 BAOZUN - BZUN 纳斯达 美国 66,100.00 13,631,099.17 0.25 INC 克 CHINA TAIPING INSURA 中国太平 中国 72 NCE 保险控股 00966 香港 香港 481,000.00 11,779,953.36 0.22 HOLDIN 有限公司 GSCO LTD 73 JD.COM - JD 纳斯达 美国 39,100.00 10,582,280.66 0.19 INC 克 ALUMIN UM 中国铝业 中国 74 CORPOF股份有限 02600 香港 香港 2,218,000.00 10,363,446.84 0.19 CHINA 公司 LTD CNOOC 中国海洋 中国 75 LTD 石油有限 00883 香港 香港 1,067,000.00 10,006,637.11 0.18 公司 ASM PACIFIC 中国 76 TECHNO - 00522 香港 香港 109,400.00 9,958,090.66 0.18 LOGY LTD CHINA GENERA华夏海湾 中国台 77 L 塑胶股份 1305 台湾 湾 1,390,000.00 9,897,913.77 0.18 PLASTIC有限公司 SCORP TSINGTA O 青岛啤酒 中国香 78 BREWER股份有限 00168 香港 港 288,000.00 9,701,265.90 0.18 YCO 公司 LTD SUNFON DA 新丰泰集 中国香 79 GROUP 团控股有 01771 香港 港 8,745,000.00 9,648,607.04 0.18 HOLDIN 限公司 GSLTD 80 SILERGY矽力杰股 6415 台湾 中国台 61,000.00 9,116,383.85 0.17 CORP 份有限公 湾 司 FENG 丰兴钢铁 81 HSIN 股份有限 2015 台湾 中国台 715,000.00 8,752,761.45 0.16 STEEL 公司 湾 COLTD TAIWAN 台湾水泥 中国台 82 CEMENT股份有限 1101 台湾 湾 1,073,000.00 8,595,697.24 0.16 CORP 公司 LCY 李长荣化 83 CHEMIC 学工业股 1704 台湾 中国台 802,000.00 8,548,697.75 0.16 ALCORP 份有限公 湾 司 TAIWAN SURFAC E 台湾表面 84 MOUNTI 黏着科技 6278 台湾 中国台 1,091,000.00 8,440,171.46 0.16 NG 股份有限 湾 TECHNO 公司 LOGY CORP XINTEC 精材科技 中国台 85 INC 股份有限 3374 台湾 湾 457,000.00 8,286,173.15 0.15 公司 86 AXTINC - AXTI 纳斯达 美国 129,600.00 7,367,441.19 0.14 克 CHINA PETROL 中国石油 中国香 87 EUM& 化工股份 00386 香港 港 1,524,000.00 7,299,119.32 0.13 CHEMIC 有限公司 ALCORP CHINA MEDICA 康哲药业 88 L 控股有限 00867 香港 中国香 425,000.00 6,472,442.14 0.12 SYSTEM 公司 港 HOLDIN GSLTD PINGAN INSURA 中国平安 NCE 保险(集团) 中国香 89 GROUP 股份有限 02318 香港 港 95,000.00 6,459,695.35 0.12 COOF 公司 CHINA LTD 90 WEIBO - WB 纳斯达 美国 9,200.00 6,219,460.66 0.11 CORP 克 SHANDO NG 山东晨鸣 CHENMI 纸业集团 中国香 91 NG 股份有限 01812 香港 港 528,000.00 6,213,945.67 0.11 PAPER 公司 HOLDIN GSLTD CSPC PHARM 92 ACEUTI 石药集团 01093 香港 中国香 468,000.00 6,172,821.61 0.11 CAL 有限公司 港 GROUP LTD CHINA MERCH 招商银行 中国香 93 ANTS 股份有限 03968 香港 港 234,000.00 6,082,850.19 0.11 BANK 公司 COLTD YUM 94 CHINA - YUMC 纽约 美国 23,100.00 6,040,619.60 0.11 HOLDIN GSINC CHINA INTERN ATIONA 中国国际 中国香 95 L 金融股份 03908 香港 港 437,200.00 5,941,985.24 0.11 CAPITAL有限公司 CORP LTD 96 NETEAS - NTES 纳斯达 美国 2,600.00 5,862,366.63 0.11 EINC 克 PETROC 中国石油 97 HINACO天然气股 00857 香港 中国香 1,260,000.00 5,739,815.35 0.11 LTD 份有限公 港 司 CHINA 中国光大 98 EVERBR 控股有限 00165 香港 中国香 334,000.00 4,879,988.17 0.09 IGHT 公司 港 LTD CHINA 中国海外 中国香 99 OVERSE 发展有限 00688 香港 港 228,000.00 4,792,958.96 0.09 AS 公司 LAND& INVEST MENT LTD CHINA 中国联合 UNICOM网络通信 中国香 100 HONG (香港)股份 00762 香港 港 522,000.00 4,607,499.49 0.08 KONG 有限公司 LTD TRAVEL 中国民航 SKY 信息网络 中国香 101 TECHNO股份有限 00696 香港 港 189,000.00 3,704,550.55 0.07 LOGY 公司 LTD DALI 达利食品 102 FOODS 集团有限 03799 香港 中国香 620,500.00 3,682,400.40 0.07 GROUP 公司 港 COLTD COUNTR Y 碧桂园控 103 GARDEN股有限公 02007 香港 中国香 279,000.00 3,474,732.26 0.06 HOLDIN 司 港 GSCO LTD CHINA SHENHU中国神华 中国香 104 A 能源股份 01088 香港 港 205,000.00 3,469,842.51 0.06 ENERGY有限公司 COLTD LONGFO R 龙湖地产 中国香 105 PROPER 有限公司 00960 香港 港 196,500.00 3,215,926.51 0.06 TIESCO LTD CHINA RESOUR CES 华润啤酒 中国香 106 BEER (控股)有限 00291 香港 港 136,000.00 3,188,619.14 0.06 HOLDIN 公司 GSCO LTD HUANEN华能国际 中国香 107 G 电力股份 00902 香港 港 726,000.00 2,973,470.09 0.05 POWER 有限公司 INTERN ATIONA LINC GUANGZ HOU 广州富力 108 R&F 地产股份 02777 香港 中国香 188,800.00 2,780,601.60 0.05 PROPER 有限公司 港 TIESCO LTD MICROP ORT 微创医疗 中国香 109 SCIENTI 科学有限 00853 香港 港 438,000.00 2,764,088.45 0.05 FIC 公司 CORP 注：所用证券代码采用当地市场代码。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 ALIBABAGROUP BABA 523,962,254.15 10.84 HOLDINGLTD TAIWAN 2330 414,875,630.59 8.58 2 SEMICONDUCTOR MANUFACTURINGCO TSM 26,062,671.07 0.54 LTD 3 AMSAG AMS 434,445,529.48 8.99 4 APPLEINC AAPL 429,743,652.10 8.89 5 HSBCHOLDINGSPLC 00005 396,271,582.28 8.20 6 TENCENTHOLDINGS 00700 371,793,056.71 7.69 LTD 7 TALEDUCATION TAL 371,349,743.04 7.68 GROUP 8 SAMSUNG 005930 358,506,628.83 7.42 ELECTRONICSCOLTD 9 BAIDUINC BIDU 352,466,930.45 7.29 10 SKHYNIXINC 000660 351,645,205.85 7.27 11 ASMPACIFIC 00522 321,757,834.79 6.66 TECHNOLOGYLTD 12 LARGANPRECISIONCO 3008 314,201,220.25 6.50 LTD 13 NVIDIACORP NVDA 296,507,623.01 6.13 14 CHINALODGING HTHT 291,823,780.25 6.04 GROUPLTD 15 APPLIEDMATERIALS AMAT 283,885,436.97 5.87 INC 16 WEIBOCORP WB 280,730,987.90 5.81 17 STMICROELECTRONICS STM 278,425,251.88 5.76 NV SUNNYOPTICAL 18 TECHNOLOGYGROUP 02382 268,490,363.71 5.55 COLTD 19 COGNEXCORP CGNX 264,488,352.91 5.47 HONGKONG 20 EXCHANGES& 00388 260,412,894.16 5.39 CLEARINGLTD 21 JD.COMINC JD 245,422,171.50 5.08 SAMSUNG 22 ELECTRO-MECHANICS 009150 232,739,244.88 4.81 COLTD 23 HONHAIPRECISION 2317 226,588,726.01 4.69 INDUSTRYCOLTD 24 CTRIP.COM CTRP 215,464,247.63 4.46 INTERNATIONALLTD NEWORIENTAL 25 EDUCATION& EDU 210,526,672.61 4.36 TECHNOLOGYGROUP INC 26 BAOZUNINC BZUN 208,082,879.49 4.30 27 DIALOG DLG 202,436,362.86 4.19 SEMICONDUCTORPLC 28 AACTECHNOLOGIES 02018 200,445,662.22 4.15 HOLDINGSINC 29 SHARPCORP/JAPAN 6753 199,859,852.54 4.13 30 IQEPLC IQE 198,161,299.01 4.10 31 FACEBOOKINC FB 195,844,870.64 4.05 BRILLIANCECHINA 32 AUTOMOTIVE 01114 187,220,711.79 3.87 HOLDINGSLTD 33 BROADCOMLTD AVGO 182,547,278.65 3.78 34 ADIDASAG ADS 177,886,176.59 3.68 35 FORTESCUEMETALS FMG 161,044,108.16 3.33 GROUPLTD 36 LUMENTUMHOLDINGS LITE 160,545,445.59 3.32 INC 37 KOLONINDUSTRIES 120110 155,400,632.28 3.21 INC GUANGZHOU 38 AUTOMOBILEGROUP 02238 152,711,307.52 3.16 COLTD 39 BERKSHIREHATHAWAY BRK/B 149,167,090.17 3.09 INC 40 LGINNOTEKCOLTD 011070 145,716,901.76 3.01 41 PETROCHINACOLTD 00857 145,249,626.16 3.00 42 IPGPHOTONICSCORP IPGP 145,239,033.80 3.00 43 AMAZON.COMINC AMZN 144,844,820.69 3.00 44 ASMLHOLDINGNV ASML 142,354,520.04 2.94 45 AIAGROUPLTD 01299 131,184,388.22 2.71 46 UNIVERSALDISPLAY OLED 130,236,829.33 2.69 CORP 47 NASPERSLTD NPN 127,854,357.25 2.64 48 ALIGNTECHNOLOGY ALGN 114,486,469.10 2.37 INC GENERALINTERFACE 49 SOLUTIONHOLDING 6456 109,841,099.46 2.27 LTD 50 MOMOINC MOMO 108,747,353.35 2.25 CYPRESS 51 SEMICONDUCTOR CY 106,088,540.29 2.19 CORP 52 ALPSELECTRICCOLTD 6770 101,643,155.06 2.10 53 INTUITIVESURGICAL ISRG 100,460,380.88 2.08 INC 54 GEELYAUTOMOBILE 00175 96,609,521.94 2.00 HOLDINGSLTD 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 ALIBABAGROUPHOLDINGLTD BABA 644,332,203.98 13.33 2 SAMSUNGELECTRONICSCOLTD 005930 613,068,687.71 12.68 3 TENCENTHOLDINGSLTD 00700 554,929,894.25 11.48 4 TAIWANSEMICONDUCTORMANUFACTURING 2330 346,875,960.38 7.18 COLTD TSM 203,690,620.98 4.21 5 APPLEINC AAPL 508,099,366.86 10.51 6 TALEDUCATIONGROUP TAL 493,528,232.11 10.21 7 SKHYNIXINC 000660 463,956,449.05 9.60 8 AMSAG AMS 442,134,649.70 9.15 9 HSBCHOLDINGSPLC 00005 440,427,562.71 9.11 10 LARGANPRECISIONCOLTD 3008 423,332,607.74 8.76 11 SUNNYOPTICALTECHNOLOGYGROUPCO 2382 421,169,890.69 8.71 LTD 12 BAIDUINC BIDU 319,188,066.99 6.60 13 WEIBOCORP WB 293,018,717.41 6.06 14 HONHAIPRECISIONINDUSTRYCOLTD 2317 291,314,563.50 6.03 15 APPLIEDMATERIALSINC AMAT 288,029,914.59 5.96 16 ASMPACIFICTECHNOLOGYLTD 00522 283,810,288.10 5.87 17 HONGKONGEXCHANGES&CLEARINGLTD 00388 272,163,384.31 5.63 18 AMAZON.COMINC AMZN 257,711,912.51 5.33 19 NVIDIACORP NVDA 244,419,306.35 5.06 20 FACEBOOKINC FB 243,070,988.43 5.03 21 CHINALODGINGGROUPLTD HTHT 239,439,665.01 4.95 22 SHARPCORP/JAPAN 6753 231,762,846.59 4.79 23 STMICROELECTRONICSNV STM 227,133,099.21 4.70 24 INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOF 01398 223,298,048.10 4.62 CHINALTD 25 JD.COMINC JD 217,064,949.69 4.49 26 AIAGROUPLTD 01299 214,375,204.32 4.43 27 COGNEXCORP CGNX 203,590,443.28 4.21 28 SAMSUNGELECTRO-MECHANICSCOLTD 009150 200,140,902.73 4.14 29 NEWORIENTALEDUCATION&TECHNOLOGY EDU 195,588,351.66 4.05 GROUPINC 30 BAOZUNINC BZUN 194,398,842.86 4.02 31 CTRIP.COMINTERNATIONALLTD CTRP 192,985,206.14 3.99 32 BERKSHIREHATHAWAYINC BRK/B 187,354,297.37 3.88 33 UNIVERSALDISPLAYCORP OLED 185,892,222.46 3.85 34 BRILLIANCECHINAAUTOMOTIVEHOLDINGS 01114 185,615,831.70 3.84 LTD 35 BROADCOMLTD AVGO 185,592,150.64 3.84 36 ADIDASAG ADS 178,520,230.12 3.69 37 DIALOGSEMICONDUCTORPLC DLG 176,062,056.98 3.64 38 NETEASEINC NTES 169,713,173.57 3.51 39 LUMENTUMHOLDINGSINC LITE 166,423,605.87 3.44 40 ALPHABETINC GOOG 164,324,390.90 3.40 41 FORTESCUEMETALSGROUPLTD FMG 158,037,785.43 3.27 42 MOMOINC MOMO 152,156,861.48 3.15 43 WINSEMICONDUCTORSCORP 3105 148,924,495.80 3.08 44 LGINNOTEKCOLTD 011070 142,415,046.87 2.95 45 KOLONINDUSTRIESINC 120110 141,449,902.63 2.93 46 GENERALINTERFACESOLUTIONHOLDING 6456 140,916,360.12 2.92 LTD 47 PETROCHINACOLTD 00857 140,029,963.62 2.90 48 PINGANINSURANCEGROUPCOOFCHINA 02318 139,360,271.18 2.88 LTD 49 IQEPLC IQE 137,959,404.49 2.85 50 GEELYAUTOMOBILEHOLDINGSLTD 00175 132,415,324.30 2.74 51 CHINAMOBILELTD 00941 131,338,557.65 2.72 52 ALIGNTECHNOLOGYINC ALGN 124,658,293.52 2.58 53 BANKOFCHINALTD 03988 118,369,964.04 2.45 54 GUANGZHOUAUTOMOBILEGROUPCOLTD 02238 113,155,424.25 2.34 55 AACTECHNOLOGIESHOLDINGSINC 02018 112,997,615.47 2.34 56 INTUITIVESURGICALINC ISRG 107,770,382.49 2.23 57 CNOOCLTD 00883 107,739,668.06 2.23 58 ASMLHOLDINGNV ASML 106,834,549.82 2.21 59 NCSOFTCORP 036570 106,488,304.07 2.20 60 GENIUSELECTRONICOPTICALCOLTD 3406 104,924,589.21 2.17 61 ASIAOPTICALCOINC 3019 102,095,932.07 2.11 62 CYPRESSSEMICONDUCTORCORP CY 98,536,064.70 2.04 63 CFINDUSTRIESHOLDINGSINC CF 97,202,534.78 2.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 20,143,159,743.58 卖出收入（成交）总额 21,691,587,518.75 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比 例(%) BIZLINK 1 权证 HOLDING 319,733.43 0.01 INC-RIGHTS 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11投资组合报告附注 8.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 21,563,204.45 3 应收股利 341,474.32 4 应收利息 30,986.54 5 应收申购款 4,534,711.66 6 其他应收款 21,548,789.98 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,019,166.95 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 持有人户数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 435,073 11,882.62 102,312,780.68 1.98% 5,067,493,363.89 98.02% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,998,888.31 0.04% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2007年10月9日)基金份额总额 30,055,638,128.26 本报告期期初基金份额总额 6,284,161,305.17 本报告期基金总申购份额 799,649,977.74 减：本报告期基金总赎回份额 1,914,005,138.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,169,806,144.57 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为160,000元人 民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供11年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取出具警示函的决定》。公司对此高度重视，已及时完成整改并向北京证监局提交了整改报告，同时完善了相应制度与流程。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 CREDIT - 9,913,763,933.60 23.70% 3,670,513.36 14.76% - SUISSE MERRILL - 7,419,777,994.85 17.74% 2,319,521.75 9.32% - LYNCH NOMURA - 4,929,147,631.48 11.78% 1,528,941.69 6.15% - KGI - 3,422,146,317.56 8.18% 4,191,619.92 16.85% - SINOPAC - 2,802,845,792.62 6.70% 3,369,894.89 13.55% - SECURITIES GOLDMAN - 2,790,456,622.57 6.67% 865,432.25 3.48% - SACHS CLSA - 1,860,072,707.05 4.45% 688,867.51 2.77% - SAMSUNG - 1,468,860,387.10 3.51% 1,760,436.68 7.08% - SECURITIES DEUTSCHE - 1,248,798,944.99 2.99% 578,678.75 2.33% - BANK MORGAN - 919,975,559.10 2.20% 390,690.28 1.57% - STANLEY J.P.MORGAN - 813,290,833.43 1.94% 243,987.31 0.98% - CHINA - 690,332,250.85 1.65% 690,332.27 2.78% - MERCHANTS SECURITIES CATHAY - 506,364,645.34 1.21% 707,303.50 2.84% - SECURITIES HAITONG INTERNATIO - 506,094,335.14 1.21% 506,094.34 2.03% - NAL SECURITIES UBS - 360,748,508.10 0.86% 791,616.93 3.18% - MIZUHO - 358,701,107.68 0.86% 389,210.56 1.56% - CICC - 328,476,525.19 0.79% 410,595.69 1.65% - BOCI - 324,719,920.93 0.78% 487,079.86 1.96% - SECURITIES SHENYIN WANGUO - 294,567,257.16 0.70% 353,480.72 1.42% - SECURITIES MASTERLIN - 258,598,994.94 0.62% 310,145.61 1.25% - K GALAXY - 228,680,219.63 0.55% 205,812.19 0.83% - SECURITIES CITIC SECURITIES - 171,073,079.14 0.41% 136,858.47 0.55% - INTERNATIO NAL MACQUARIE - 141,772,310.84 0.34% 212,658.47 0.85% - SECURITIES JEFFERIES - 75,411,516.88 0.18% 64,895.00 0.26% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了爱建证券、安信证券、财富里昂证券、方正证券、高华证券、广发证券、广州证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、华宝证券、华福证券、华融证券、华鑫证券、上海证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、信达证券、西南证券、西部证券、兴业证券、中信建投证券、中金公司、中投证券、中国银河证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，天风证券、中信证券、华宝证券、国信证券的交易单元为本基金本期新增的券商交易单元。中投证券的交易单元为本期剔除的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 成 占当期债成 占当期回 券商名称 交 券成交总交 购成交总 成交金额 占当期基金成 金 额的比例金 额的比例 交总额的比例 额 额 CREDITSUISSE - - - - 200,761,786.02 48.43% MERRILLLYNCH - - - - 13,636,307.78 3.29% NOMURA - - - - 29,474,596.02 7.11% KGI - - - - 70,905,308.21 17.11% SINOPACSECURITIES - - - - 5,417,568.20 1.31% GOLDMANSACHS - - - - 94,317,743.99 22.75% CLSA - - - - - - SAMSUNGSECURITIES - - - - - - DEUTSCHEBANK - - - - - - MORGANSTANLEY - - - - - - J.P.MORGAN - - - - - - CHINAMERCHANTS - - - - - - SECURITIES CATHAYSECURITIES - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL - - - - - - SECURITIES UBS - - - - - - MIZUHO - - - - - - CICC - - - - - - BOCISECURITIES - - - - - - SHENYINWANGUO - - - - - - SECURITIES MASTERLINK - - - - - - GALAXYSECURITIES - - - - - - CITICSECURITIES - - - - - - INTERNATIONAL MACQUARIE - - - - - - SECURITIES JEFFERIES - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于华夏全球精选股票型证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 1 主要投资场所2017年节假日暂停申购、赎回、网站 2017-01-14 定期定额等业务的公告 华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华 中国证监会指定报刊及 2 夏财富调整旗下部分开放式基金申购、赎回等 网站 2017-01-16 业务数量限制的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 3 基金新增天津国美基金销售有限公司为代销 网站 2017-02-15 机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 4 基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销 网站 2017-02-16 机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 5 基金新增北京君德汇富投资咨询有限公司为 网站 2017-03-07 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 6 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司 网站 2017-03-17 为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 7 基金在财通证券股份有限公司开通定期定额 网站 2017-05-17 申购业务的公告 8 华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业 中国证监会指定报刊及 2017-06-03 场所变更的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 9 基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上 网站 2017-06-16 交易平台开通定期定额申购业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 10 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代 网站 2017-06-29 销机构的公告 11 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 2017-07-20 基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销 网站 机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 12 基金新增民生证券股份有限公司为代销机构 网站 2017-08-01 的公告 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2017-09-29 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 14 基金新增上海挖财金融信息服务有限公司为 网站 2017-10-13 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 15 基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构 网站 2017-11-07 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 16 基金新增上海华信证券有限责任公司为代销 网站 2017-11-16 机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 17 基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销 网站 2017-11-28 机构的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 13.1.2《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》； 13.1.3《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》； 13.1.4法律意见书； 13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年三月二十八日