华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 1 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 1 §2 基金简介................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................................. 4 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告............................................................................................................................................... 5 §5 托管人报告............................................................................................................................................... 9 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 10 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 10 6.2 利润表. .............................................................................................................................................. 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................... 12 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 13 § 7 投资组合报告......................................................................................................................................... 26 7.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 26 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.................................................................... 27 7.3 期末按行业分类的权益投资组合.................................................................................................... 27 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细........................................ 27 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动................................................................................................ 34 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.................................................................................... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.................................... 37 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................ 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ........................ 37 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.................................. 37 7.11 投资组合报告附注.......................................................................................................................... 37 § 8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 38 § 9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 38 § 10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 39 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 42 § 12 备查文件目录....................................................................................................................................... 42 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 3 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏全球精选股票型证券投资基金 基金简称 华夏全球股票(QDII) 基金主代码 000041 交易代码 000041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 10 月 9 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,049,747,882.38 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提 下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情 况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可 抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基 金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金 资产的安全性和流动性。 业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数（ MSCI All Country World Index）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。 同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类 似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风 险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 田青 联系电话 400-818-6666 010-67595096 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A区 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区闹市口大街1号院1号 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 4 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Chase Bank, National Association 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 556,695,250.50 本期利润 994,844,919.45 加权平均基金份额本期利润 0.1610 本期加权平均净值利润率 18.34% 本期基金份额净值增长率 20.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -923,607,524.91 期末可供分配基金份额利润 -0.1527 期末基金资产净值 5,622,891,860.39 期末基金份额净值 0.929 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -7.10% 注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 5 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.64% 0.98% 0.28% 0.43% -0.92% 0.55% 过去三个月 5.21% 1.02% 3.61% 0.43% 1.60% 0.59% 过去六个月 20.81% 0.81% 10.25% 0.40% 10.56% 0.41% 过去一年 27.26% 0.80% 16.48% 0.46% 10.78% 0.34% 过去三年 5.69% 1.02% 8.48% 0.77% -2.79% 0.25% 自基金合同 生效起至今 -7.10% 1.25% 11.16% 1.18% -18.26% 0.07% 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007 年 10 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日) 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 § 4 管理人报告 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2017 年 6 月 30 日数据），华夏大盘 精选混合在 137 只普通偏股型基金（ A 类）中排名第 5；华夏消费升级混合 A 在 256 只灵活配置型 基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（ A 类）中排名第 2；华夏回报混合 A 和华夏回 报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金（ A 类）中排名第 2 和第 3；华夏全球股票(QDII)在 56 只 QDII 股票型基金（ A 类）中排名第 3；华夏安康债券 C 在 126 只普通债券型基金（二级非 A 类） 中排名第 9；华夏可转债增强债券 A 在 17 只可转换债券型基金（ A 类）中排名第 3。 在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016 年度被动 投资金牛基金公司”奖。 在客户服务方面， 2017 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（ 1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制， 更好地满足客户理财需求；（ 2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务， 并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（ 3）网上交易 上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作， 拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（ 4）开展“华夏基金 19 周年司庆”、 “4 月万物生长，定投 让理财生花”、 “知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 任职日期 离任日期 年限 说明 李湘杰 本基金的基 金经理、董 事总经理 2016-05-25 - 15 年 国立台湾大学商 学硕士。曾任台湾 ING 投信基金经 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 7 理、台湾元大投信 基金经理、华润元 大基金投资管理 部总经理、华润元 大安鑫灵活配置 混合型证券投资 基金基金经理 （ 2013 年 9 月 11 日至 2014 年 9 月 18 日期间）、华润 元大医疗保健量 化混合型证券投 资基金基金经理 （ 2014 年 8 月 18 日至 2015 年 9 月 23 日期间）等。 2015 年 9 月加入 华夏基金管理有 限公司。 注： ①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高 效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，全球主要股票市场震荡上行，科技行业板块表现遥遥领先。新兴市场跑赢发达市场， 中国香港市场受港股通南下资金及国际资金持续流入推动，强劲上涨，是全球表现最好的市场之一。 1 月，全球资产表现分化，美元指数冲高回落，美股震荡创新高，新兴市场、黄金和科技股反弹。 2 月，受到特朗普即将推出重大减税计划的鼓舞，美股、美元同时上升，全球大类资产出现普涨，除 欧元英镑以外的货币随美元指数一道走强，股市、债市普涨。 3 月，美联储加息，美国三大股指创 历史新高，其他国家股票市场继续上扬。 4 月，发达国家股市、债市均有靓丽表现，新兴市场稳中 向好，大宗商品表现惨淡。 5 月，全球权益类资产继续向好，欧元、日元领涨，美元指数偏弱，大 宗商品继续疲软。 6 月，美联储如期加息，欧元区及日本货币政策不变，美元指数维持低位，股市 高位波动。 报告期内，本基金继续跟踪分析全球宏观政策和经济态势，采取积极的仓位策略，坚定看好美 国及中国香港市场，聚焦优质个股，超配长期趋势向好、业绩增长确定性强的科技及消费板块。中 资股方面，核心配置教育、消费、信息技术等子板块中长期经营趋势向好、 业绩增长确定的龙头公 司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.929 元，本报告期份额净值增长率为 20.81%，同 期业绩比较基准增长率以美元计为 10.25%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，因特朗普强调美国优秀为先，资金可能继续回流美国。美国经济基本面良好，目 前经济环境系统风险最低，企业现金满手，或将持续回购公司股票。同时，美国科技股财报优异。 我们相当看好今年 Apple 的 IPhone8 销售潜力。故本基金对科技板块有较大范围的布局及倾斜。 从中长期来看，我们仍持续看好新兴市场。对比其他市场，新兴市场具备较高的成长性，估值 较低，可吸引资金重返新兴股票市场。未来数月，港股低估值的优势、内外资持续流入港股将有利 于支持港股大盘继续上行。 板块层面，我们依旧看好科技和消费行业的行情，前期预期悲观的周期性板块也有望迎来反弹。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 9 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规 要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按 照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估 值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资 风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富 的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值 工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 10 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 912,019,132.67 535,879,614.08 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 4,940,049,458.49 4,330,858,794.33 其中：股票投资 4,820,106,010.29 4,268,303,701.61 基金投资 119,943,448.20 62,555,092.72 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 389,502,910.06 65,050,837.47 应收利息 6.4.7.5 11,110.84 13,967.55 应收股利 9,742,703.49 48,765.84 应收申购款 3,282,894.64 363,502.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 640,910,349.46 114,310,439.01 资产总计 6,895,518,559.65 5,046,525,920.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 586,194,034.66 83,723,192.88 应付赎回款 34,123,637.31 5,262,362.34 应付管理人报酬 8,748,174.64 7,607,195.01 应付托管费 1,655,060.06 1,439,199.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 11 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 641,905,792.59 114,600,210.85 负债合计 1,272,626,699.26 212,632,160.15 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 6,049,747,882.38 6,284,161,305.17 未分配利润 6.4.7.10 -426,856,021.99 -1,450,267,544.43 所有者权益合计 5,622,891,860.39 4,833,893,760.74 负债和所有者权益总计 6,895,518,559.65 5,046,525,920.89 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.929 元，基金份额总额 6,049,747,882.38 份。 6.2 利润表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 1,082,270,625.08 -273,066,285.73 1.利息收入 265,936.40 396,869.08 其中：存款利息收入 6.4.7.11 265,936.40 396,869.08 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 657,361,289.27 -219,593,793.87 其中：股票投资收益 6.4.7.12 602,629,009.96 -250,446,322.93 基金投资收益 6.4.7.13 16,892,684.50 -18,213,782.42 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 56,222.17 股利收益 6.4.7.17 37,839,594.81 49,010,089.31 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.18 438,149,668.95 -62,065,225.63 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -14,173,940.34 8,018,709.85 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 667,670.80 177,154.84 减：二、费用 87,425,705.63 64,359,056.84 1.管理人报酬 49,630,781.78 43,537,040.16 2.托管费 9,389,607.35 8,236,737.30 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 24,946,549.05 10,959,532.11 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 12 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.21 3,458,767.45 1,625,747.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 994,844,919.45 -337,425,342.57 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 994,844,919.45 -337,425,342.57 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 6,284,161,305.17 -1,450,267,544.43 4,833,893,760.74 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 994,844,919.45 994,844,919.45 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -234,413,422.79 28,566,602.99 -205,846,819.80 其中： 1.基金申购款 365,213,701.26 -36,976,871.39 328,236,829.87 2.基金赎回款 -599,627,124.05 65,543,474.38 -534,083,649.67 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 6,049,747,882.38 -426,856,021.99 5,622,891,860.39 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 6,712,477,058.84 -1,476,483,651.60 5,235,993,407.24 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -337,425,342.57 -337,425,342.57 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -141,197,626.54 39,669,366.21 -101,528,260.33 其中： 1.基金申购款 56,519,602.94 -16,338,600.70 40,181,002.24 2.基金赎回款 -197,717,229.48 56,007,966.91 -141,709,262.57 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 13 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 6,571,279,432.30 -1,774,239,627.96 4,797,039,804.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监基金字[2007]258号《关于同意华夏全球精选股票型证券投资基金募集的批复》 核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金运作管理办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金 利息共募集 30,048,564,114.29 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（ 2007） 第 131 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》 于 2007 年 10 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 30,055,638,128.26 份基金份额。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资 产托管人为摩根大通银行（ JPMorgan Chase Bank, National Association）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等 有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政 府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等 固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产 信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》和中国证监会、 中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 14 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构 同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 5、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按 照相关国家或地区税收法律和法规执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 912,019,132.67 定期存款 - 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 15 其他存款 - 合计 912,019,132.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,182,105,547.51 4,820,106,010.29 638,000,462.78 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - OTC 市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 123,792,340.01 119,943,448.20 -3,848,891.81 其他 - - - 合计 4,305,897,887.52 4,940,049,458.49 634,151,570.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 11,110.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 11,110.84 6.4.7.6 其他资产 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 16 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 其他应收款 640,910,349.46 待摊费用 - 合计 640,910,349.46 6.4.7.7 应付交易费用 无。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 128,603.23 预提费用 119,014.74 其他应付款 641,637,510.62 其他 20,664.00 合计 641,905,792.59 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,284,161,305.17 6,284,161,305.17 本期申购 365,213,701.26 365,213,701.26 本期赎回（以“-”号填列） -599,627,124.05 -599,627,124.05 本期末 6,049,747,882.38 6,049,747,882.38 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,526,518,862.88 76,251,318.45 -1,450,267,544.43 本期利润 556,695,250.50 438,149,668.95 994,844,919.45 本期基金份额交易产生的 变动数 46,216,087.47 -17,649,484.48 28,566,602.99 其中：基金申购款 -71,870,185.19 34,893,313.80 -36,976,871.39 基金赎回款 118,086,272.66 -52,542,798.28 65,543,474.38 本期已分配利润 - - - 本期末 -923,607,524.91 496,751,502.92 -426,856,021.99 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 264,812.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 1,124.30 合计 265,936.40 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 10,057,762,727.90 减：卖出股票成本总额 9,455,133,717.94 买卖股票差价收入 602,629,009.96 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 119,211,468.98 减：卖出/赎回基金成本总额 102,318,784.48 基金投资收益 16,892,684.50 6.4.7.14 债券投资收益 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 18 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 37,816,122.51 基金投资产生的股利收益 23,472.30 合计 37,839,594.81 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 438,149,668.95 ——股票投资 451,003,639.73 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -12,853,970.78 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 438,149,668.95 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 667,670.80 合计 667,670.80 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 24,946,549.05 银行间市场交易费用 - 合计 24,946,549.05 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 79,343.16 信息披露费 39,671.58 银行费用 6,131.45 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 19 税务顾问费 14,363.00 其他 3,319,258.26 合计 3,458,767.45 注： “其他”主要包含支付给存托凭证托管机构的存托服务费用。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行”） 基金托管人 摩根大通银行 基金境外资产托管人 中信证券国际有限公司 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券国际有限 公司 116,696,810.36 0.59% 464,629,873.96 6.74% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 20 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券国际有限公 司 93,357.44 0.87% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券国际有限公 司 371,703.88 5.80% - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 49,630,781.78 43,537,040.16 其中：支付销售机构的客户维护费 7,180,334.55 6,328,817.57 注： ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.85%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.85%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金 管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,389,607.35 8,236,737.30 注： ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 21 每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 活期存款 41,411,629.94 265,806.43 72,547,035.54 396,721.08 摩根大通银行 活期存款 870,607,502.73 -994.33 633,183,392.83 112.98 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和基金境外资产托管人摩根大通银 行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 22 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风 险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险 管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传 达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险 管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发， 根据本基 金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告，结合压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检 查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行 内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在 证券交易所、银行间市场或场外市场，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基 金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 23 益的风险。截至本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本 基金的外汇头寸进行监控，并适时通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 666,166,674.85 1,278.70 133,769,956.33 799,937,909.88 交易性金融 资产 1,458,520,949.34 1,660,953,453.23 1,820,575,055.92 4,940,049,458.49 衍生金融资 产 - - - - 应收证券清 算款 237,857,574.69 - 151,645,335.37 389,502,910.06 应收利息 - - - - 应收股利 4,501,015.01 768,766.36 4,149,835.98 9,419,617.35 应收在途资 金 29,540,809.31 446,723,855.85 164,645,684.30 640,910,349.46 其他资产 - - - - 资产合计 2,396,587,023.20 2,108,447,354.14 2,274,785,867.90 6,779,820,245.24 以外币计价的负债 应付在途资 金 612,130,487.43 29,507,023.19 - 641,637,510.62 应付证券清 算款 - 417,216,832.66 168,977,202.00 586,194,034.66 负债合计 612,130,487.43 446,723,855.85 168,977,202.00 1,227,831,545.28 项目 上年度末 2016年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 24 以外币计价的资产 银行存款 406,003,818.32 1,318.21 73,309,091.76 479,314,228.29 交易性金融 资产 1,361,057,477.43 1,680,561,916.38 1,289,239,400.52 4,330,858,794.33 衍生金融资 产 - - - - 应收证券清 算款 - 11,028,936.65 54,021,900.82 65,050,837.47 应收利息 - - - - 应收股利 - - 48,765.84 48,765.84 应收在途资 金 74,472,176.73 39,838,262.28 - 114,310,439.01 其他资产 - - - - 资产合计 1,841,533,472.48 1,731,430,433.52 1,416,619,158.94 4,989,583,064.94 以外币计价的负债 应付在途资 金 39,787,932.04 50,867,198.93 23,748,867.02 114,403,997.99 应付证券清 算款 81,257,698.80 - 2,465,494.08 83,723,192.88 负债合计 121,045,630.84 50,867,198.93 26,214,361.10 198,127,190.87 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 277,599,435.00 239,572,793.70 所有外币相对人民币贬值 5% -277,599,435.00 -239,572,793.70 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基 金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票 价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 公允价值 占基金资产 净值比例 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 25 （ %） （ %） 交易性金融资产－股票投 资 4,820,106,010.29 85.72 4,268,303,701.61 88.30 交易性金融资产—基金投 资 119,943,448.20 2.13 62,555,092.72 1.29 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 4,940,049,458.49 87.86 4,330,858,794.33 89.59 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为摩根士丹利资本国际全球指数（ MSCI All Country World Index）变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定摩根士丹利资本国际全球指数（ MSCI All Country World Index）变化 5%，其他 市场变量均不发生变化。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 +5% 325,598,161.00 183,537,059.17 -5% -325,598,161.00 -183,537,059.17 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层 次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2 各层次金融工具公允价值 截至 2017 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 4,940,049,458.49 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2016 年 12 月 31 日止: 第一层次的余额为 4,330,858,794.33 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。） 6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 26 大变动。 6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.14.5 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定： (1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本 收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税； (2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 营成果无影响。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（ %） 1 权益投资 4,820,106,010.29 69.90 其中：普通股 4,048,421,614.35 58.71 存托凭证 771,684,395.94 11.19 2 基金投资 119,943,448.20 1.74 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 27 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 912,019,132.67 13.23 8 其他各项资产 1,043,449,968.49 15.13 9 合计 6,895,518,559.65 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 1,660,953,453.23 29.54 美国 1,338,577,501.14 23.81 中国台湾 600,309,345.67 10.68 瑞士 460,786,031.58 8.19 韩国 457,155,520.27 8.13 澳大利亚 159,374,129.32 2.83 日本 62,786,018.76 1.12 英国 48,245,297.16 0.86 印度 31,918,713.16 0.57 合计 4,820,106,010.29 85.72 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 信息技术 2,910,409,247.41 51.76 非必需消费品 739,061,595.79 13.14 金融 488,916,394.95 8.70 材料 417,192,223.00 7.42 工业 88,337,043.40 1.57 能源 85,807,259.47 1.53 保健 43,726,177.15 0.78 房地产 28,244,159.90 0.50 电信服务 18,411,909.22 0.33 必需消费品 - - 公用事业 - - 合计 4,820,106,010.29 85.72 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 28 序号 公司名称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券代码 所在 证券 市场 所属国 家(地 区) 数量（股） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （％） 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控 股有限 公司 00700 香港 中国香 港 2,255,200.00 546,412,269.69 9.72 2 AMS AG - AMS 瑞士 瑞士 1,046,619.00 460,786,031.58 8.19 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 台湾积 体电路 制造股 份有限 公司 TSM 纽约 美国 657,900.00 155,812,446.48 2.77 2330 台湾 中国台 湾 2,716,000.00 126,089,795.26 2.24 4 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控 股有限 公司 00005 香港 中国香 港 4,185,600.00 263,884,150.95 4.69 5 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD - 009150 韩国 韩国 312,935.00 188,989,023.02 3.36 6 ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA 纽约 美国 196,700.00 187,752,699.22 3.34 7 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 鸿海精 密工业 股份有 限公司 2317 台湾 中国台 湾 6,386,000.00 166,363,822.53 2.96 8 FORTESCUE METALS GROUP LTD - FMG 澳大 利亚 澳大利 亚 5,875,991.00 159,374,129.32 2.83 9 APPLE INC - AAPL 纳斯 达克 美国 158,900.00 155,030,640.07 2.76 10 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 韩国 韩国 10,746.00 151,237,081.13 2.69 11 LARGAN PRECISION CO LTD 大立光 电股份 有限公 司 3008 台湾 中国台 湾 135,000.00 145,787,276.12 2.59 12 TAL EDUCATION GROUP - TAL 纽约 美国 166,600.00 138,040,905.53 2.45 13 AMAZON.COM INC - AMZN 纳斯 达克 美国 19,400.00 127,217,812.47 2.26 14 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD - 00522 香港 中国香 港 1,389,400.00 127,203,693.06 2.26 15 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 舜宇光 学科技 (集团) 02382 香港 中国香 港 2,078,000.00 126,230,281.09 2.24 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 29 有限公 司 16 NVIDIA CORP - NVDA 纳斯 达克 美国 122,200.00 119,671,347.65 2.13 17 KOLON INDUSTRIES INC - 120110 韩国 韩国 265,526.00 108,319,973.22 1.93 18 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC - EDU 纽约 美国 214,500.00 102,429,639.31 1.82 19 JD.COM INC - JD 纳斯 达克 美国 343,400.00 91,238,621.80 1.62 20 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 吉利汽 车控股 有限公 司 00175 香港 中国香 港 4,795,000.00 70,072,992.51 1.25 21 JIANGXI COPPER CO LTD 江西铜 业股份 有限公 司 00358 香港 中国香 港 5,903,000.00 65,672,080.42 1.17 22 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD 中国神 华能源 股份有 限公司 01088 香港 中国香 港 4,193,500.00 63,247,940.07 1.12 23 ALPS ELECTRIC CO LTD - 6770 东京 日本 321,300.00 62,786,018.76 1.12 24 CHINA LODGING GROUP LTD - HTHT 纳斯 达克 美国 113,400.00 61,979,744.33 1.10 25 GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING LTD 业成控 股股份 有限公 司 6456 台湾 中国台 湾 1,111,000.00 55,659,678.27 0.99 26 IQE PLC - IQE 伦敦 英国 6,530,753.00 48,245,297.16 0.86 27 ANGANG STEEL CO LTD 鞍钢股 份有限 公司 00347 香港 中国香 港 8,368,000.00 42,263,418.49 0.75 28 WIN SEMICONDUCTORS CORP 稳懋半 导体股 份有限 公司 3105 台湾 中国台 湾 1,068,000.00 39,712,921.60 0.71 29 BOEING CO/THE - BA 纽约 美国 27,900.00 37,375,889.04 0.66 30 TESLA INC - TSLA 纳斯 达克 美国 14,700.00 36,010,454.52 0.64 31 YES BANK LTD - YES 印度 印度 207,948.00 31,918,713.16 0.57 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 30 32 AMERICAN EXPRESS CO - AXP 纽约 美国 53,800.00 30,702,339.53 0.55 33 MONSANTO CO - MON 纽约 美国 38,000.00 30,469,083.39 0.54 34 INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG 纳斯 达克 美国 4,800.00 30,415,538.53 0.54 35 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD 华晨中 国汽车 控股有 限公司 01114 香港 中国香 港 2,340,000.00 28,875,892.73 0.51 36 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP 中华开 发金融 控股股 份有限 公司 2883 台湾 中国台 湾 11,374,000.00 22,362,380.98 0.40 37 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 中国信 托金融 控股股 份有限 公司 2891 台湾 中国台 湾 4,994,000.00 22,183,780.15 0.39 38 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD 广州汽 车集团 股份有 限公司 02238 香港 中国香 港 1,660,000.00 19,735,522.15 0.35 39 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 中国工 商银行 股份有 限公司 01398 香港 中国香 港 3,721,000.00 17,017,284.18 0.30 40 SUNFONDA GROUP HOLDINGS LTD 新丰泰 集团控 股有限 公司 01771 香港 中国香 港 10,265,000.00 16,479,751.10 0.29 41 BANK OF CHINA LTD 中国银 行股份 有限公 司 03988 香港 中国香 港 4,771,000.00 15,857,260.35 0.28 42 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD 中联重 科股份 有限公 司 01157 香港 中国香 港 4,691,600.00 15,471,219.23 0.28 43 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 华南金 融控股 股份有 限公司 2880 台湾 中国台 湾 3,748,000.00 14,729,513.63 0.26 44 AGRICULTURAL BANK 中国农 01288 香港 中国香 4,498,000.00 14,403,425.26 0.26 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 31 OF CHINA LTD 业银行 股份有 限公司 港 45 CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD 中骏置 业控股 有限公 司 01966 香港 中国香 港 4,619,000.00 14,229,717.60 0.25 46 HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 海天国 际控股 有限公 司 01882 香港 中国香 港 742,000.00 14,101,586.84 0.25 47 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 旭辉控 股(集 团)有限 公司 00884 香港 中国香 港 4,654,000.00 14,014,442.30 0.25 48 CHINA MOBILE LTD 中国移 动有限 公司 00941 香港 中国香 港 183,000.00 13,157,202.79 0.23 49 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 新华人 寿保险 股份有 限公司 01336 香港 中国香 港 378,300.00 13,033,072.59 0.23 50 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD 申洲国 际集团 控股有 限公司 02313 香港 中国香 港 262,000.00 11,663,761.28 0.21 51 PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 中国平 安保险 (集团) 股份有 限公司 02318 香港 中国香 港 240,000.00 10,715,602.30 0.19 52 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 招商银 行股份 有限公 司 03968 香港 中国香 港 500,000.00 10,218,352.54 0.18 53 CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD - CTRP 纳斯 达克 美国 25,200.00 9,194,703.44 0.16 54 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 中国人 寿保险 股份有 限公司 02628 香港 中国香 港 443,000.00 9,168,791.05 0.16 55 NETEASE INC - NTES 纳斯 达克 美国 4,500.00 9,164,645.42 0.16 56 KOREA CIRCUIT CO - 007810 韩国 韩国 85,535.00 8,609,442.90 0.15 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 32 LTD 57 BIZLINK HOLDING INC 贸联控 股公司 3665 台湾 中国台 湾 155,000.00 7,420,177.13 0.13 58 BAIDU INC - BIDU 纳斯 达克 美国 6,100.00 7,391,182.02 0.13 59 GREAT WALL MOTOR CO LTD 长城汽 车股份 有限公 司 02333 香港 中国香 港 868,500.00 7,265,522.01 0.13 60 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 中国石 油化工 股份有 限公司 00386 香港 中国香 港 1,348,000.00 7,124,053.15 0.13 61 BAOZUN INC - BZUN 纳斯 达克 美国 45,800.00 6,878,630.92 0.12 62 YANZHOU COAL MINING CO LTD 兖州煤 业股份 有限公 司 01171 香港 中国香 港 978,000.00 5,940,963.18 0.11 63 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 巨腾国 际控股 有限公 司 03336 香港 中国香 港 2,138,000.00 5,937,144.86 0.11 64 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD 中国宇 华教育 集团有 限公司 06169 香港 中国香 港 2,392,000.00 5,604,603.65 0.10 65 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏体 育用品 有限公 司 02020 香港 中国香 港 247,000.00 5,530,146.36 0.10 66 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 安徽海 螺水泥 股份有 限公司 00914 香港 中国香 港 233,000.00 5,489,663.46 0.10 67 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中国联 合网络 通信(香 港)股份 有限公 司 00762 香港 中国香 港 522,000.00 5,254,706.43 0.09 68 SSY GROUP LTD 石四药 集团有 限公司 02005 香港 中国香 港 1,872,000.00 5,182,227.73 0.09 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 33 69 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD 中国太 平保险 控股有 限公司 00966 香港 中国香 港 301,200.00 5,170,127.11 0.09 70 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO LTD 中国航 空科技 工业股 份有限 公司 02357 香港 中国香 港 1,292,000.00 5,135,088.79 0.09 71 CNOOC LTD 中国海 洋石油 有限公 司 00883 香港 中国香 港 687,000.00 5,097,330.79 0.09 72 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 中国生 物制药 有限公 司 01177 香港 中国香 港 850,000.00 5,089,650.75 0.09 73 CHINA EVERBRIGHT LTD 中国光 大控股 有限公 司 00165 香港 中国香 港 334,000.00 4,927,372.03 0.09 74 CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD 中船海 洋与防 务装备 股份有 限公司 00317 香港 中国香 港 374,000.00 4,530,821.85 0.08 75 PETROCHINA CO LTD 中国石 油天然 气股份 有限公 司 00857 香港 中国香 港 1,060,000.00 4,396,972.28 0.08 76 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 中国铁 建股份 有限公 司 01186 香港 中国香 港 487,000.00 4,302,260.52 0.08 77 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 中软国 际有限 公司 00354 香港 中国香 港 1,196,000.00 4,296,862.80 0.08 78 STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 九兴控 股有限 公司 01836 香港 中国香 港 337,500.00 4,100,358.02 0.07 79 3SBIO INC 三生制 药 01530 香港 中国香 港 338,000.00 3,038,760.14 0.05 80 MMG LTD 五矿资 01208 香港 中国香 1,212,000.00 3,029,110.20 0.05 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 34 源有限 公司 港 81 GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD 广汇宝 信汽车 集团有 限公司 01293 香港 中国香 港 811,500.00 2,640,825.82 0.05 82 CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD 中国银 河证券 股份有 限公司 06881 香港 中国香 港 432,000.00 2,624,229.14 0.05 83 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 紫金矿 业集团 股份有 限公司 02899 香港 中国香 港 1,150,000.00 2,574,764.50 0.05 84 IGG INC - 00799 香港 中国香 港 245,000.00 2,559,838.33 0.05 85 WEIBO CORP - WB 纳斯 达克 美国 4,000.00 1,801,177.47 0.03 86 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 周大福 珠宝集 团有限 公司 01929 香港 中国香 港 136,600.00 980,338.76 0.02 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 396,271,582.26 8.20 2 AMS AG AMS 340,807,248.79 7.05 3 SK HYNIX INC 000660 289,510,580.00 5.99 4 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD 00522 250,837,601.58 5.19 5 APPLE INC AAPL 232,730,111.12 4.81 6 SHARP CORP/JAPAN 6753 199,859,852.54 4.13 7 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 195,584,401.10 4.05 8 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD 009150 190,005,547.79 3.93 9 HON HAI PRECISION 2317 189,325,655.89 3.92 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 35 INDUSTRY CO LTD 10 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 161,220,764.07 3.34 TSM 26,062,671.07 0.54 11 ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA 169,408,072.59 3.50 12 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 166,043,924.20 3.43 13 APPLIED MATERIALS INC AMAT 162,562,967.81 3.36 14 STMICROELECTRONICS NV STM 162,161,868.56 3.35 15 FORTESCUE METALS GROUP LTD FMG 161,044,108.16 3.33 16 DIALOG SEMICONDUCTOR PLC DLG 159,527,609.04 3.30 17 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 02382 152,642,689.48 3.16 18 BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B 149,167,090.15 3.09 19 NVIDIA CORP NVDA 132,611,126.81 2.74 20 AIA GROUP LTD 01299 131,184,388.23 2.71 21 AMAZON.COM INC AMZN 116,729,798.03 2.41 22 KOLON INDUSTRIES INC 120110 115,833,386.34 2.40 23 ADIDAS AG ADS 113,271,520.26 2.34 24 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP CY 106,088,540.28 2.19 25 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5930 104,381,845.96 2.16 26 ALPS ELECTRIC CO LTD 6770 101,643,155.07 2.10 27 BROADCOM LTD AVGO 101,489,260.27 2.10 注： “买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 SK HYNIX INC 000660 404,828,071.76 8.37 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 36 2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA 290,703,256.52 6.01 3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 264,342,853.38 5.47 4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 179,616,096.47 3.72 TSM 78,861,713.28 1.63 5 SHARP CORP/JAPAN 6753 231,762,846.59 4.79 6 APPLIED MATERIALS INC AMAT 220,479,138.67 4.56 7 AIA GROUP LTD 01299 214,375,204.32 4.43 8 BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B 187,354,297.37 3.88 9 NVIDIA CORP NVDA 186,457,705.35 3.86 10 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 01398 183,379,284.73 3.79 11 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 180,006,822.09 3.72 12 STMICROELECTRONICS NV STM 174,545,002.73 3.61 13 HSBC HOLDINGS PLC 00005 167,525,878.63 3.47 14 APPLE INC AAPL 154,679,666.56 3.20 15 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 02382 151,245,921.50 3.13 16 DIALOG SEMICONDUCTOR PLC DLG 136,801,036.70 2.83 17 UNIVERSAL DISPLAY CORP OLED 131,846,962.19 2.73 18 NETEASE INC NTES 128,332,954.15 2.65 19 ALPHABET INC GOOG 124,270,787.65 2.57 20 FACEBOOK INC FB 121,150,983.45 2.51 21 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 120,663,393.74 2.50 22 CHINA MOBILE LTD 00941 118,206,752.80 2.45 23 ADIDAS AG ADS 113,961,152.64 2.36 24 BROADCOM LTD AVGO 108,998,548.44 2.25 25 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD 00522 108,972,816.39 2.25 26 CNOOC LTD 00883 107,739,668.06 2.23 27 AMAZON.COM INC AMZN 105,928,924.50 2.19 28 MOMO INC MOMO 103,837,001.49 2.15 29 BANK OF CHINA LTD 03988 103,139,677.94 2.13 30 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP CY 98,536,064.70 2.04 31 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD 02238 98,514,218.17 2.04 32 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 97,202,534.78 2.01 注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 9,555,932,386.89 卖出收入（成交）总额 10,057,762,727.90 注： “买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 37 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方 式 管理人 公允价值 净值比例 占基金资产 (%) 1 ISHARES ETFS/USA 指数型 ETF 基 金 BlackRock Fund Advisors 60,077,330.22 1.07 2 STATE STREET ETF/USA 指数型 ETF 基 金 SSgA Funds Management Inc 59,866,117.98 1.06 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 389,502,910.06 3 应收股利 9,742,703.49 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 38 4 应收利息 11,110.84 5 应收申购款 3,282,894.64 6 其他应收款 640,910,349.46 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,043,449,968.49 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 483,803 12,504.57 79,456,449.01 1.31% 5,970,291,433.3 7 98.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 1,097,844.41 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 39 基金合同生效日（ 2007 年 10 月 9 日）基金份额总额 30,055,638,128.26 本报告期期初基金份额总额 6,284,161,305.17 本报告期基金总申购份额 365,213,701.26 减： 本报告期基金总赎回份额 599,627,124.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,049,747,882.38 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处 分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 CREDIT SUISSE - 4,363,645,881.91 22.25% 1,345,487.80 12.58% - NOMURA - 3,950,570,817.75 20.14% 1,235,368.69 11.55% - MERRILL LYNCH - 3,686,288,897.29 18.79% 1,171,757.82 10.96% - 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 40 GOLDMAN SACHS - 1,652,877,578.15 8.43% 524,158.54 4.90% - SINOPAC SECURITIES - 1,127,599,046.52 5.75% 1,359,611.97 12.71% - KGI - 1,124,980,557.67 5.74% 1,435,046.96 13.42% - CLSA - 928,925,166.80 4.74% 328,526.61 3.07% - SAMSUNG SECURITIES - 636,122,526.13 3.24% 954,183.27 8.92% - CHINA MERCHANTS SECURITIES - 301,588,407.92 1.54% 301,588.44 2.82% - MORGAN STANLEY - 301,003,277.73 1.53% 204,998.54 1.92% - MASTERLINK - 258,598,994.94 1.32% 310,145.61 2.90% - CATHAY SECURITIES - 240,442,982.69 1.23% 323,290.37 3.02% - BOCI SECURITIES - 217,705,668.32 1.11% 326,558.48 3.05% - SHENYIN WANGUO SECURITIES - 162,811,587.09 0.83% 195,373.91 1.83% - HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES - 149,120,015.03 0.76% 149,120.00 1.39% - MIZUHO - 135,204,558.28 0.69% 167,800.80 1.57% - CITIC SECURITIES INTERNATIONAL - 116,696,810.36 0.59% 93,357.44 0.87% - DEUTSCHE BANK - 84,388,557.62 0.43% 25,832.06 0.24% - UBS - 80,659,770.12 0.41% 120,989.65 1.13% - CICC - 44,301,130.52 0.23% 55,376.44 0.52% - JEFFERIES - 43,263,329.37 0.22% 64,895.00 0.61% - J.P.MORGAN - 6,899,552.48 0.04% 2,069.87 0.02% - 注： ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 41 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、上海华信证券、方正证券、高华证券、广发证券、 广州证券、国联证券、国泰君安证券、华福证券、华融证券、华鑫证券、上海证券、申万宏源证券、 太平洋证券、信达证券、西南证券、西部证券、中信建投证券、中金公司、中投证券、中国银河证 券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，天风证券的部分交易单元和中信证券的部分交易单元为本基 金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金 等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 CREDIT SUISSE - - - - 78,021,055.53 26.74% NOMURA - - - - 29,474,596.02 10.10% MERRILL LYNCH - - - - 13,636,307.78 4.67% GOLDMAN SACHS - - - - 94,317,743.99 32.33% SINOPAC SECURITIES - - - - 5,417,568.20 1.86% KGI - - - - 70,905,308.21 24.30% CLSA - - - - - - SAMSUNG SECURITIES - - - - - - CHINA MERCHANTS SECURITIES - - - - - - MORGAN STANLEY - - - - - - MASTERLINK - - - - - - CATHAY SECURITIES - - - - - - BOCI SECURITIES - - - - - - SHENYIN WANGUO SECURITIES - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES - - - - - - MIZUHO - - - - - - CITIC SECURITIES - - - - - - 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 42 INTERNATIONAL DEUTSCHE BANK - - - - - - UBS - - - - - - CICC - - - - - - JEFFERIES - - - - - - J.P.MORGAN - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于华夏全球精选股票型证券投资基金境外 主要投资场所 2017 年节假日暂停申购、赎回、 定期定额等业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-01-14 2 华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华 夏财富调整旗下部分开放式基金申购、赎回等 业务数量限制的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-01-16 3 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增天津国美基金销售有限公司为代销 机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-02-15 4 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销 机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-02-16 5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增北京君德汇富投资咨询有限公司为 代销机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-03-07 6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司 为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-03-17 7 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金在财通证券股份有限公司开通定期定额 申购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-05-17 8 华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-06-03 9 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上 交易平台开通定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-06-16 10 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代 销机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-06-29 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 43 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准基金募集的文件； 12.1.2《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》； 12.1.4 法律意见书； 12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日