华夏全球精选股票型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5§4 管理人报告.......................................................................................................................... 6§5 托管人报告........................................................................................................................ 11§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 11 6.1 资产负债表............................................................................................................... 11 6.2 利润表....................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 14 6.4 报表附注................................................................................................................... 15§7 投资组合报告.................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 30 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布........................................... 31 7.3 期末按行业分类的权益投资组合........................................................................... 31 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细............... 32 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动....................................................................... 55 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合........................................................... 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 58 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细58 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......... 58 7.11 投资组合报告附注................................................................................................. 59§8 基金份额持有人信息........................................................................................................ 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 60§9 开放式基金份额变动........................................................................................................ 60§10 重大事件揭示.................................................................................................................. 61§11 备查文件目录.................................................................................................................. 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏全球精选股票型证券投资基金 基金简称 华夏全球股票(QDII) 基金主代码 000041 交易代码 000041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月9日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,571,279,432.30份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求 投资目标 在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持 续增值。 一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的 股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、 基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力 投资策略 等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资 产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款 等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的 安全性和流动性。 业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、 债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券 风险收益特征 投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似 的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国 别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特 别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 姓名 张静 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街 A区 25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大 泰大厦B座8层 街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 中文 摩根大通银行 注册地址 1111PolarisParkway,Columbus,OH43240,U.S.A. 办公地址 270ParkAvenue,NewYork,NewYork10017-2070 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -275,360,116.94 本期利润 -337,425,342.57 加权平均基金份额本期利润 -0.0508 本期加权平均净值利润率 -7.12% 本期基金份额净值增长率 -6.41% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2016年6月30日） 期末可供分配利润 -1,774,239,627.96 期末可供分配基金份额利润 -0.2700 期末基金资产净值 4,797,039,804.34 期末基金份额净值 0.730 3.1.3累计期末指标 报告期末（2016年6月30日） 基金份额累计净值增长率 -27.00% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 1.53% 1.15% -0.81% 1.69% 2.34% -0.54% 过去三个月 -0.14% 0.89% 0.26% 1.09% -0.40% -0.20% 过去六个月 -6.41% 0.96% -0.02% 1.07% -6.39% -0.11% 过去一年 -16.67% 1.35% -5.72% 1.07% -10.95% 0.28% 过去三年 -2.67% 0.99% 12.22% 0.79% -14.89% 0.20% 自基金合同生 -27.00% 1.29% -4.56% 1.23% -22.44% 0.06% 效起至今 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年10月9日至2016年6月30日） 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年6月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第8，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第11；固定收益类产品中，华夏理财30天债券在41只短期理财债券型基金中排名第9，华夏薪金宝货币在194只货币型基金中排名第13。 在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统，并与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展“130万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定，我投”、“书写华夏印象，见证一个行业”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国立台湾大学商学硕 士。曾任台湾ING投 信基金经理、台湾元 大投信基金经理、华 润元大基金投资管理 部总经理、华润元大 本基金的 安鑫灵活配置混合型 基 金 经 证券投资基金基金经 李湘杰 理、国际 2016-05-25 - 14年 理（2013年9月11 投资部董 日至2014年9月18 事总经理 日期间）、华润元大 医疗保健量化混合型 证券投资基金基金经 理（2014年8月18 日至2015年9月23 日期间）等。2015年 9 月加入华夏基金管 理有限公司。 本基金的 中国台湾籍，美国田 基 金 经 纳西州立大学财务金 杨昌桁 理、国际 2007-10-09 2016-06-01 26年 融专业硕士。自1990 投资部总 年开始从事台湾证券 监、国际 市场的投资管理工 投资首席 作，曾在国票投信投 策略顾问 资本部、荷银投信、 怡富证券投研部、京 华证券研究部、元富 证券等任职，具有10 年以上的台湾证券市 场投资管理经验。 2005年1月加入华夏 基金管理有限公司， 曾任公司研究主管 等。 荷兰代尔夫特工业大 学工学硕士。曾任中 邮基金研究员、嘉实 本基金的 基金研究员、华安资 基 金 经 产管理（香港）有限 陈永强 理、国际 2015-04-01 - 10年 公司投资经理、中信 投资部高 证券国际资产管理公 级副总裁 司投资经理等。2013 年7月加入华夏基金 管理有限公司，曾任 基金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理的公告》，自2016年7月25日起，陈永强先生不再担任本基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,全球各大类资本市场均经历了大幅波动。1月，中国股市的短期快速下跌以及人民币贬值导致了全球市场动荡。油价、港币等资产类别持续下跌继而引发市场恐慌情绪的蔓延和升级。2月，春节期间欧洲的银行危机再次引发全球市场又一轮快速下跌。进入2月下旬，随着中国财政政策的积极指引以及货币政策的清晰导向，全球市场信心得到逐步恢复。美联储对加息的鸽派表态进一步提升了全球的市场偏好。新兴市场国家受惠于中国经济企稳预期以及弱势美元，更是取得了大幅反弹。4月，美元走弱，全球主要股市普遍上涨，巴西涨幅领先。5月，市场呈现阶段性特征，前半段全球主要股市普遍下跌，中国香港、中国台湾领跌，日元欧元走强；后半段出现翻转，除巴西、中国外主要市场普遍上涨；美国多项经济数据超预期令市场对美联储加息预期大增，美元强势回归，日元欧元走软，原油突破50美元大关。6月，美国未加息，月末英国公投退欧成为“黑天鹅”事件，超出市场预期，英镑、欧元大幅贬值，日元大幅升值，除中国外的全球股市急挫。 报告期内，本基金持续跟踪分析全球宏观政策和经济态势，采取中性仓位策略，主要投资于业绩确定性强、跨越周期保持成长的优质白马股，以及在全球宽松货币环境下受益的上游周期类公司（如黄金）。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.730元，本报告期份额净值增长率为-6.41%，同期业绩比较基准增长率以美元计为-0.02%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在中国经济下行压力下政府的不定期刺激，叠加众多国际政治事件扰动，将成为影响市场的波动因素。人民币贬值压力较大，带来持续资金外流压力。本基金将在以下几方面做好投资： 国家及行业配置方面，相对看好美国及新兴市场，以及受益于本轮全球科技浪潮以及中国消费升级需求的行业。 中资股方面，本基金将在不明确的市场趋势中保持中性仓位，通过精选个股战胜基准，核心配置教育、游戏、消费、信息技术等子板块中经营趋势向好、业绩增长确定的龙头公司。同时，密切关注人民币贬值、外部政治事件带来的冲击性风险，适当配置黄金等避险品种及稳健的出口型公司对冲负面事件风险、人民币贬值风险。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 705,730,428.37 960,791,900.49 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 4,076,605,320.27 4,633,394,332.97 其中：股票投资 3,646,329,284.27 4,257,276,309.93 基金投资 430,276,036.00 376,118,023.04 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 86,816.89 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 30,428,457.69 8,541,688.05 应收利息 6.4.7.5 15,387.21 28,889.19 应收股利 30,482,505.17 354,678.70 应收申购款 847,029.94 236,072.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 64,767,476.27 46,350,071.77 资产总计 4,908,876,604.92 5,649,784,450.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 55,837,005.20 350,750,746.53 应付赎回款 5,768,021.25 6,404,893.82 应付管理人报酬 7,154,141.57 8,234,446.03 应付托管费 1,353,486.23 1,557,868.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 41,724,146.33 46,843,088.98 负债合计 111,836,800.58 413,791,043.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,571,279,432.30 6,712,477,058.84 未分配利润 6.4.7.10 -1,774,239,627.96 -1,476,483,651.60 所有者权益合计 4,797,039,804.34 5,235,993,407.24 负债和所有者权益总计 4,908,876,604.92 5,649,784,450.74 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.730元，基金份额总额6,571,279,432.30份。 6.2 利润表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -273,066,285.73 869,531,061.82 1.利息收入 396,869.08 976,195.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 396,869.08 976,195.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -219,593,793.87 398,225,411.85 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -250,446,322.93 350,184,296.76 基金投资收益 6.4.7.13 -18,213,782.42 -217,501.12 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 56,222.17 - 股利收益 6.4.7.17 49,010,089.31 48,258,616.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 -62,065,225.63 414,829,494.61 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 8,018,709.85 50,502,289.59 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 177,154.84 4,997,670.28 减：二、费用 64,359,056.84 130,986,344.32 1.管理人报酬 43,537,040.16 77,432,284.68 2.托管费 8,236,737.30 14,649,351.17 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 10,959,532.11 36,817,442.49 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.21 1,625,747.27 2,087,265.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -337,425,342.57 738,544,717.50 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -337,425,342.57 738,544,717.50 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,712,477,058.84 -1,476,483,651.60 5,235,993,407.24 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -337,425,342.57 -337,425,342.57 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -141,197,626.54 39,669,366.21 -101,528,260.33 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 56,519,602.94 -16,338,600.70 40,181,002.24 2.基金赎回款 -197,717,229.48 56,007,966.91 -141,709,262.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 6,571,279,432.30 -1,774,239,627.96 4,797,039,804.34 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 11,584,766,523.94 -2,128,571,836.91 9,456,194,687.03 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 738,544,717.50 738,544,717.50 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -4,453,407,411.49 502,398,853.80 -3,951,008,557.69 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 56,141,839.86 -9,108,938.99 47,032,900.87 2.基金赎回款 -4,509,549,251.35 511,507,792.79 -3,998,041,458.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 7,131,359,112.45 -887,628,265.61 6,243,730,846.84 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]258号《关于同意华夏全球精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集30,048,564,114.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2007）第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为30,055,638,128.26份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 705,730,428.37 定期存款 - 其他存款 - 合计 705,730,428.37 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,869,011,293.23 3,646,329,284.27 -222,682,008.96 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 OTC市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 409,840,804.58 430,276,036.00 20,435,231.42 其他 - - - 合计 4,278,852,097.81 4,076,605,320.27 -202,246,777.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 15,387.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 15,387.21 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 其他应收款 64,767,476.27 待摊费用 - 合计 64,767,476.27 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用余额。6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21,738.01 预提费用 119,344.68 其他应付款 41,575,755.64 其他 7,308.00 合计 41,724,146.33 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,712,477,058.84 6,712,477,058.84 本期申购 56,519,602.94 56,519,602.94 本期赎回（以“-”号填列） -197,717,229.48 -197,717,229.48 本期末 6,571,279,432.30 6,571,279,432.30 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,209,182,909.16 -267,300,742.44 -1,476,483,651.60 本期利润 -275,360,116.94 -62,065,225.63 -337,425,342.57 本期基金份额交易产生的变 29,774,675.02 9,894,691.19 39,669,366.21 动数 其中：基金申购款 -11,826,749.20 -4,511,851.50 -16,338,600.70 基金赎回款 41,601,424.22 14,406,542.69 56,007,966.91 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,454,768,351.08 -319,471,276.88 -1,774,239,627.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 396,834.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 35.02 合计 396,869.08 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,582,595,204.53 减：卖出股票成本总额 3,833,041,527.46 买卖股票差价收入 -250,446,322.93 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 248,327,853.13 减：卖出/赎回基金成本总额 266,541,635.55 基金投资收益 -18,213,782.42 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至 2016年6月30日 卖出权证成交总额 56,222.17 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 56,222.17 注：本项包含权证行权产生的差价收入。6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无其他衍生工具收益。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 45,419,290.04 基金投资产生的股利收益 3,590,799.27 合计 49,010,089.31 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -61,978,408.74 ——股票投资 -91,730,087.49 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 29,751,678.75 2.衍生工具 -86,816.89 ——权证投资 -86,816.89 ——远期投资 - 3.其他 - 合计 -62,065,225.63 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 177,154.84 合计 177,154.84 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 10,959,532.11 银行间市场交易费用 - 合计 10,959,532.11 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 79,563.12 信息披露费 39,781.56 银行费用 4,000.29 税务顾问费 7,000.00 其他 1,495,402.30 合计 1,625,747.27 注：“其他”主要包含支付给存托凭证托管机构的存托服务费用。6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构 摩根大通银行 基金境外资产托管人 中信证券国际有限公司 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2015年1月1日至2015年6月30 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 中信证券国 464,629,873.96 6.74% 85,558,164.55 0.49% 际有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券国 371,703.88 5.80% - - 际有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券国 102,669.79 0.49% - - 际有限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 43,537,040.16 77,432,284.68 其中：支付销售机构的客户维护费 6,328,817.57 11,268,918.71 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.85%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的 8,236,737.30 14,649,351.17 托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 关联方名称 2016年6月30日 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 72,547,035.54 396,721.08 280,486,559.37 935,157.99 活期存款 摩根大通银行 633,183,392.83 112.98 1,185,684,273.19 40,974.49 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和基金境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或OTC市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截至本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 705,730,428.37 - - 705,730,428.37 结算备付金 - - - - 结算保证金 - - - - 债券投资 - - - - 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 185,504.29 - - 185,504.29 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2015年12月31日 银行存款 960,791,900.49 - - 960,791,900.49 结算备付金 - - - - 结算保证金 - - - - 债券投资 - - - - 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 16,513.17 - - 16,513.17 卖出回购金融资产款 - - - - 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 344,930,899.02 255,891,792.17 32,362,101.53 633,184,792.72 交易性金融资产 1,484,141,280.67 1,752,574,966.91 839,889,072.69 4,076,605,320.27 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 26,819,507.22 - 3,608,950.47 30,428,457.69 应收利息 - - - - 应收股利 1,375,822.54 7,642,973.67 2,224,631.53 11,243,427.74 应收在途资金 32,205,131.27 - 32,562,345.00 64,767,476.27 其他资产 - - - - 资产合计 1,889,472,640.72 2,016,109,732.75 910,647,101.22 4,816,229,474.69 以外币计价的负债 - - - - 应付在途资金 32,548,253.03 - 9,027,502.61 41,575,755.64 应付证券清算款 7,748,893.92 11,773,152.15 36,314,959.13 55,837,005.20 负债合计 40,297,146.95 11,773,152.15 45,342,461.74 97,412,760.84 上年度末 项目 2015年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 462,534,810.63 303,420,645.84 71,366,060.34 837,321,516.81 交易性金融资产 1,462,144,203.58 2,196,977,974.22 974,272,155.17 4,633,394,332.97 衍生金融资产 - - 86,816.89 86,816.89 应收证券清算款 - - 8,541,688.05 8,541,688.05 应收利息 - 13.77 - 13.77 应收股利 237,612.19 - 9,016.51 246,628.70 应收在途资金 8,509,232.01 - 37,840,839.76 46,350,071.77 其他资产 - - - - 资产合计 1,933,425,858.41 2,500,398,633.83 1,092,116,576.72 5,525,941,068.96 以外币计价的负债 - - - - 应付在途资金 38,031,970.52 - 8,541,688.05 46,573,658.57 应付证券清算款 259,178,774.71 34,150,762.90 57,421,208.92 350,750,746.53 负债合计 297,210,745.23 34,150,762.90 65,962,896.97 397,324,405.10 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 所有外币相对人民币 235,940,835.69 256,430,833.19 升值5% 所有外币相对人民币 -235,940,835.69 -256,430,833.19 贬值5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 3,646,329,284.27 76.01 4,257,276,309.93 81.31 交易性金融资产-基金投资 430,276,036.00 8.97 376,118,023.04 7.18 衍生金融资产－权证投资 - - 86,816.89 0.00 合计 4,076,605,320.27 84.98 4,633,481,149.86 88.49 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All CountryWorldIndex）变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响 金额。 假设 2、假定摩根士丹利资本国际全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）变化5%， 其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2016年6月30日） （2015年12月31日） +5% 162,845,065.84 145,620,136.18 -5% -162,845,065.84 -145,620,136.18 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2016年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为4,076,605,320.27元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2015年12月31日止：第一层次的余额为4,633,394,332.97元，第二层次的余额为86,816.89元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 3,646,329,284.27 74.28 其中：普通股 3,265,120,093.97 66.51 存托凭证 378,536,221.75 7.71 2 基金投资 430,276,036.00 8.77 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 705,730,428.37 14.38 8 其他各项资产 126,540,856.28 2.58 9 合计 4,908,876,604.92 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 中国香港 1,637,248,792.74 34.13 美国 1,197,061,100.44 24.95 中国台湾 196,756,542.43 4.10 泰国 124,967,043.75 2.61 韩国 101,245,083.12 2.11 印度尼西亚 95,344,520.63 1.99 新加坡 89,163,322.75 1.86 印度 81,630,400.45 1.70 丹麦 33,992,754.08 0.71 日本 25,340,477.02 0.53 德国 22,830,308.87 0.48 澳大利亚 14,064,259.91 0.29 墨西哥 7,260,376.12 0.15 巴西 5,546,075.18 0.12 英国 3,528,188.31 0.07 菲律宾 3,406,918.64 0.07 土耳其 3,012,602.44 0.06 南非 2,118,105.39 0.04 马来西亚 1,812,412.00 0.04 总计 3,646,329,284.27 76.01 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 信息技术 1,009,217,278.75 21.04 非必需消费品 919,776,193.05 19.17 金融 697,774,816.51 14.55 工业 285,356,703.60 5.95 能源 177,419,695.61 3.70 必需消费品 152,539,612.99 3.18 电信服务 133,712,422.02 2.79 保健 133,183,336.54 2.78 材料 131,401,298.19 2.74 公用事业 5,947,927.01 0.12 合计 3,646,329,284.27 76.01 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属国 占基金 序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 家（地 数量 公允价值 资产净 （英文） （中文） 券市场 区) （股） 值比例 （％） TENCENT 腾讯控股 中国香 1 HOLDING 有限公司 00700 香港 港 1,171,900 176,384,842.02 3.68 S LTD INDUSTRI AL& COMMER 中国工商 中国香 2 CIAL 银行股份 01398 香港 港 32,119,000 117,768,910.62 2.46 BANKOF 有限公司 CHINA LTD CHINA 中国移动 中国香 3 MOBILE 有限公司 00941 香港 港 1,383,500 104,826,057.82 2.19 LTD NATIONA L 4 AGRICUL 国农控股 01236 香港 中国香 70,706,000 100,921,591.43 2.10 TURAL 有限公司 港 HOLDING S LTD TAL 5 EDUCATI - XRS 纽约 美国 199,400 82,059,535.02 1.71 ON GROUP BANYAN 6 TREE - BTH 新加坡 新加坡 30,157,500 73,520,099.45 1.53 HOLDING S LTD BANKOF 中国银行 中国香 7 CHINA 股份有限 03988 香港 港 27,702,000 73,161,222.63 1.53 LTD 公司 8 APPLE - AAPL 纳斯达克 美国 114,200 72,396,258.61 1.51 INC 9 ALPHABE - GOOG 纳斯达克 美国 14,750 67,694,439.40 1.41 T INC 10 MICROSO - MSFT 纳斯达克 美国 169,200 57,412,690.86 1.20 FTCORP TAIWAN SEMICON 台湾积体 11 DUCTOR 电路制造 2330 台湾 中国台 1,654,000 55,228,154.26 1.15 MANUFA 股份有限 湾 CTURING 公司 CO LTD CHINA HIGH SPEED 中国高速 TRANSMI 传动设备 中国香 12 SSION 集团有限 00658 香港 港 8,946,000 47,482,310.56 0.99 EQUIPME 公司 NT GROUP CO LTD CHINA OVERSEA 中国海外 中国香 13 S LAND& 发展有限 00688 香港 港 2,231,000 46,717,221.46 0.97 INVESTM 公司 ENTLTD GUANGZ HOU 广州汽车 14 AUTOMO 集团股份 02238 香港 中国香 5,694,000 45,016,377.67 0.94 BILE 有限公司 港 GROUP CO LTD HONG KONG 香港交易 15 EXCHANG 及结算所 00388 香港 中国香 277,800 44,542,688.41 0.93 ESAND 有限公司 港 CLEARIN GLTD ALIBABA 16 GROUP - BABA 纽约 美国 83,000 43,772,484.88 0.91 HOLDING LTD 17 NETFLIX - NFLX 纳斯达克 美国 71,100 43,130,836.70 0.90 INC 18 JD.COM - JD 纳斯达克 美国 303,700 42,755,000.18 0.89 INC PINGAN INSURAN 中国平安 19 CEGROUP 保险(集团) 02318 香港 中国香 1,457,000 42,526,692.80 0.89 CO OF 股份有限 港 CHINA 公司 LTD 20 AMAZON. - AMZN 纳斯达克 美国 8,800 41,759,690.22 0.87 COMINC CNOOC 中国海洋 中国香 21 LTD 石油有限 00883 香港 港 5,030,000 41,357,512.27 0.86 公司 TAIWAN SEMICON 22 DUCTOR - TSM 纽约 美国 217,100 37,761,587.22 0.79 MANUFA CTURING CO LTD SAMSUNG 23 ELECTRO - 5930 韩国 韩国 4,352 35,708,012.54 0.74 NICSCO LTD 24 FACEBOO - FB 纳斯达克 美国 45,300 34,328,953.17 0.72 K INC 25 PANDORA - PNDORA 丹麦 丹麦 37,830 33,992,754.08 0.71 A/S CRCC HIGH-TEC 中国铁建 26 H 高新装备 01786 香港 中国香 11,120,500 32,030,636.25 0.67 EQUIPME 股份有限 港 NT CORP 公司 LTD PETROCHI 中国石油 27 NACO 天然气股 00857 香港 中国香 7,018,000 31,730,753.56 0.66 LTD 份有限公 港 司 CHINA CHUANGL IAN 中国创联 中国香 28 EDUCATI 教育集团 02371 香港 港 165,928,000 31,058,118.56 0.65 ON 有限公司 GROUP LTD SHENZHE N 深圳国际 29 INTERNA 控股有限 00152 香港 中国香 3,193,500 30,570,060.16 0.64 TIONAL 公司 港 HOLDING S LTD NEW CHINA 新华人寿 30 LIFE 保险股份 01336 香港 中国香 1,249,000 29,410,024.87 0.61 INSURAN 有限公司 港 CECO LTD BERKSHI 31 RE - BRK/B 纽约 美国 30,400 29,187,996.01 0.61 HATHAW AY INC MAJOR 32 CINEPLEX - MAJOR 泰国 泰国 4,517,600 28,145,992.17 0.59 GROUP PCL ASTRA 33 INTERNA - ASII 印度尼西 印度尼 7,535,700 27,992,605.68 0.58 TIONAL 亚 西亚 TBK PT 34 MCDONA - MCD 纽约 美国 34,900 27,850,151.41 0.58 LD'SCORP 35 STARBUC - SBUX 纳斯达克 美国 70,800 26,817,209.39 0.56 KSCORP TESLA 36 MOTORS - TSLA 纳斯达克 美国 18,800 26,464,217.35 0.55 INC HOME 37 DEPOT - HD 纽约 美国 30,900 26,164,201.97 0.55 INC/THE 38 VISAINC - V 纽约 美国 53,100 26,116,497.12 0.54 CHINA LIFE 中国人寿 中国香 39 INSURAN 保险股份 02628 香港 港 1,837,000 26,094,652.99 0.54 CE CO 有限公司 LTD CHINA 40 RESOURC 华润置地 01109 香港 中国香 1,618,800 25,042,813.59 0.52 ES LAND 有限公司 港 LTD CHINA INTERNA 中国国际 中国香 41 TIONAL 金融股份 03908 香港 港 2,458,800 24,755,964.15 0.52 CAPITAL 有限公司 CORP LTD 42 BAIDU - BIDU 纳斯达克 美国 22,600 24,750,224.56 0.52 INC CTRIP.CO M 43 INTERNA - CTRP 纳斯达克 美国 86,100 23,522,988.38 0.49 TIONAL LTD WYNN 44 RESORTS - WYNN 纳斯达克 美国 35,700 21,457,555.25 0.45 LTD SUNFOND 新丰泰集 45 AGROUP 团控股有 01771 香港 中国香 10,273,000 21,423,896.65 0.45 HOLDING 限公司 港 S LTD SUNNY OPTICAL 舜宇光学 46 TECHNOL 科技(集团) 02382 香港 中国香 898,000 20,838,071.35 0.43 OGY 有限公司 港 GROUP CO LTD CIA BRASILEI 47 RADE - CBD 纽约 美国 214,800 20,724,754.60 0.43 DISTRIBU ICAO HUATAI 华泰证券 48 SECURITI 股份有限 06886 香港 中国香 1,469,800 20,702,691.03 0.43 ES CO 公司 港 LTD CHINA PETROLE 中国石油 中国香 49 UM & 化工股份 00386 香港 港 4,322,000 20,686,362.93 0.43 CHEMICA 有限公司 L CORP HYUNDAI HEAVY 50 INDUSTRI - 9540 韩国 韩国 33,900 20,592,737.59 0.43 ES CO LTD 51 NIKEINC - NKE 纽约 美国 55,000 20,132,323.20 0.42 AAC TECHNOL 瑞声科技 中国香 52 OGIES 控股有限 02018 香港 港 347,000 19,529,746.42 0.41 HOLDING 公司 S INC EXXON 53 MOBIL - XOM 纽约 美国 30,000 18,648,260.64 0.39 CORP GEELY AUTOMO 吉利汽车 中国香 54 BILE 控股有限 00175 香港 港 5,130,000 18,371,420.52 0.38 HOLDING 公司 S LTD CHAROEN 55 POKPHAN - CPF 泰国 泰国 3,253,800 17,661,335.95 0.37 DFOODS PCL YES 56 BANK - YES 印度 印度 154,800 16,835,354.82 0.35 LTD BYDCO 比亚迪股 中国香 57 LTD 份有限公 01211 香港 港 418,500 16,614,701.03 0.35 司 TELEKOM UNIKASI 58 INDONESI - TLKM 印度尼西 印度尼 8,041,000 16,065,015.18 0.33 A 亚 西亚 PERSERO TBK PT 59 ADIDAS - ADS 德国 德国 16,700 15,848,896.63 0.33 AG SILICON MOTION 60 TECHNOL - SIMO 纳斯达克 美国 49,800 15,785,173.72 0.33 OGY CORP 61 EQUIFAX - EFX 纽约 美国 18,400 15,666,607.87 0.33 INC INDUSIND 62 BANK - IIB 印度 印度 140,600 15,353,179.44 0.32 LTD 63 JOHNSON - JNJ 纽约 美国 19,000 15,282,926.64 0.32 & JOHNSON BANK RAKYAT 64 INDONESI - BBRI 印度尼西 印度尼 2,818,600 15,280,768.95 0.32 A 亚 西亚 PERSERO TBK PT PETROLE 65 O - PBR 纽约 美国 321,400 15,259,876.59 0.32 BRASILEI ROSA VIBHAVA DI 66 MEDICAL - VIBHA 泰国 泰国 26,560,600 15,043,676.44 0.31 CENTER PCL KOTAK 67 MAHINDR - KMB 印度 印度 199,825 14,984,353.10 0.31 A BANK LTD WAL-MAR 68 T STORES - WMT 纽约 美国 30,600 14,816,832.85 0.31 INC ZHAOJIN 招金矿业 69 MINING 股份有限 01818 香港 中国香 2,109,000 14,762,905.23 0.31 INDUSTR 公司 港 Y COLTD JARDINE 70 CYCLE& - JCNC 新加坡 新加坡 80,600 14,488,834.67 0.30 CARRIAG E LTD GALAXY ENTERTAI 银河娱乐 中国香 71 NMENT 集团有限 00027 香港 港 731,000 14,369,993.22 0.30 GROUP 公司 LTD 72 BROADCO - AVGO 纳斯达克 美国 13,900 14,323,789.87 0.30 MLTD FOSUN 73 INTERNA 复星国际 00656 香港 中国香 1,671,000 14,281,959.60 0.30 TIONAL 有限公司 港 LTD 74 CHINA 中国太平 02601 香港 中国香 637,300 14,216,601.04 0.30 PACIFIC 洋保险(集 港 INSURAN 团)股份有 CE GROUP 限公司 CO LTD ACE HARDWA 印度尼西 印度尼 75 RE - ACES 亚 西亚 30,567,600 14,193,551.58 0.30 INDONESI ATBKPT BHP 澳大利 76 BILLITON - BHP 澳大利亚 亚 152,750 14,064,259.91 0.29 LTD CONCORD NEW 协合新能 中国香 77 ENERGY 源集团有 00182 香港 港 37,650,000 13,837,090.66 0.29 GROUP 限公司 LTD COSTCO 78 WHOLESA - COST 纳斯达克 美国 13,200 13,746,000.15 0.29 LECORP 79 VALESA - VALE 纽约 美国 397,100 13,324,242.57 0.28 AGRICUL TURAL 中国农业 中国香 80 BANKOF 银行股份 01288 香港 港 5,503,000 13,310,589.76 0.28 CHINA 有限公司 LTD SHENZHO U INTERNA 申洲国际 中国香 81 TIONAL 集团控股 02313 香港 港 409,000 13,091,411.68 0.27 GROUP 有限公司 HOLDING S LTD SKYWOR 82 KS - SWKS 纳斯达克 美国 31,100 13,050,254.65 0.27 SOLUTIO NSINC WALT 83 DISNEY - DIS 纽约 美国 20,000 12,973,279.68 0.27 CO/THE HONHAI PRECISIO 鸿海精密 中国台 84 N 工业股份 2317 台湾 湾 760,698 12,895,490.97 0.27 INDUSTR 有限公司 Y COLTD 85 POSCO - 5490 韩国 韩国 11,000 12,762,320.98 0.27 IMAX 86 CHINA - 01970 香港 中国香 391,700 12,755,277.09 0.27 HOLDING 港 INC AVICHIN A 中国航空 INDUSTR 科技工业 中国香 87 Y & 股份有限 02357 香港 港 2,765,000 12,690,559.56 0.26 TECHNOL 公司 OGY CO LTD CENTRAL 88 PATTANA - CPN 泰国 泰国 1,103,500 12,448,158.08 0.26 PCL CHINA TAIPING 中国太平 89 INSURAN 保险控股 00966 香港 中国香 1,000,000 12,341,801.11 0.26 CE 有限公司 港 HOLDING SCOLTD 90 W-SCOPE - 6619 东京 日本 79,400 12,296,269.29 0.26 CORP ZHONG 中奥到家 91 AOHOME 集团有限 01538 香港 中国香 11,312,000 12,278,758.78 0.26 GROUP 公司 港 LTD BYD ELECTRO 比亚迪电 92 NIC 子(国际)有 00285 香港 中国香 3,229,000 12,032,777.45 0.25 INTERNA 限公司 港 TIONAL CO LTD HYUNDAI ENGINEE 93 RING& - 720 韩国 韩国 61,900 11,886,347.28 0.25 CONSTRU CTION CO LTD REGINA MIRACLE 维珍妮国 中国香 94 INTERNA 际(控股)有 02199 香港 港 1,272,000 11,132,646.48 0.23 TIONAL 限公司 HOLDING S LTD BANKOF 95 AMERICA - BAC 纽约 美国 124,400 10,946,705.38 0.23 CORP SINOPHA 国药控股 96 RM 股份有限 01099 香港 中国香 345,600 10,914,391.47 0.23 GROUP 公司 港 CO LTD BEAUTY 97 COMMUN - BEAUTY 泰国 泰国 6,974,000 10,862,523.76 0.23 ITY PCL XINYI 信义玻璃 98 GLASS 控股有限 00868 香港 中国香 2,198,000 10,708,136.39 0.22 HOLDING 公司 港 S LTD OURGAM E 联众国际 99 INTERNA 控股有限 06899 香港 中国香 3,595,000 10,662,025.57 0.22 TIONAL 公司 港 HOLDING S LTD DELTA 台达电子 中国台 100 ELECTRO 工业股份 2308 台湾 湾 325,000 10,417,886.41 0.22 NICS INC 有限公司 CHINA TRADITIO 101 NAL 中国中药 00570 香港 中国香 3,947,000 10,322,856.81 0.22 CHINESE 有限公司 港 MEDICINE CO LTD CHINA COMMUN 中国交通 102 ICATIONS 建设股份 01800 香港 中国香 1,452,000 10,300,446.69 0.21 CONSTRU 有限公司 港 CTION CO LTD CHINA INTERNA 中国国际 TIONAL 海运集装 103 MARINE 箱(集团)股 02039 香港 中国香 1,249,000 10,184,088.47 0.21 CONTAIN 份有限公 港 ERS 司 GROUP CO LTD 104 CELGENE - CELG 纳斯达克 美国 15,500 10,137,546.47 0.21 CORP CHINA ELECTRO 中国电子 105 NICS 集团控股 00085 香港 中国香 6,362,000 10,113,883.79 0.21 CORP 有限公司 港 HOLDING SCOLTD ORANGE SKY GOLDEN 橙天嘉禾 106 HARVEST 娱乐(集团) 01132 香港 中国香 25,950,000 9,980,705.16 0.21 ENTERTAI 有限公司 港 NMENT HOLDING S LTD 107 ILLUMIN - ILMN 纳斯达克 美国 10,700 9,960,500.06 0.21 A INC PIONEER 108 NATURAL - PXD 纽约 美国 9,900 9,926,767.14 0.21 RESOURC ES CO 109 NETEASE - NTES 纳斯达克 美国 7,600 9,737,731.52 0.20 INC BHP 110 BILLITON - BHP 纽约 美国 51,400 9,734,495.50 0.20 LTD APOLLO 111 TYRES - APTY 印度 印度 651,900 9,701,928.75 0.20 LTD FORMOSA CHEMICA 台湾化学 中国台 112 LS& 纤维股份 1326 台湾 湾 580,000 9,653,497.11 0.20 FIBRE 有限公司 CORP PERUSAH AAN PERKEBU 113 NAN - LSIP 印度尼西 印度尼 13,708,000 9,496,010.54 0.20 LONDON 亚 西亚 SUMATRA INDONESI ATBKPT 114 WELLS - WFC 纽约 美国 30,000 9,415,640.88 0.20 FARGO& CO JIANGNA 江南集团 中国香 115 NGROUP 有限公司 01366 香港 港 8,862,000 9,392,144.83 0.20 LTD CHINA 中国蒙牛 116 MENGNIU 乳业有限 02319 香港 中国香 798,000 9,193,992.26 0.19 DAIRY CO 公司 港 LTD CHINA 中国中铁 117 RAILWAY 股份有限 00390 香港 中国香 1,815,000 8,935,327.25 0.19 GROUP 公司 港 LTD SIAM 118 GLOBAL - GLOBAL 泰国 泰国 3,456,000 8,873,756.15 0.18 HOUSE PCL GILEAD 119 SCIENCES - GILD 纳斯达克 美国 15,800 8,740,160.32 0.18 INC ANHUI 安徽海螺 120 CONCH 水泥股份 00914 香港 中国香 536,000 8,530,133.27 0.18 CEMENT 有限公司 港 CO LTD UNITEDH 121 EALTH - UNH 纽约 美国 9,000 8,426,928.96 0.18 GROUP INC CVS 122 HEALTH - CVS 纽约 美国 13,000 8,253,324.14 0.17 CORP CARABAO 123 GROUP - CBG 泰国 泰国 809,000 8,056,860.30 0.17 PCL MINOR 124 INTERNA - MINT 泰国 泰国 1,031,000 7,834,646.36 0.16 TIONAL PCL ELDORAD 125 O - ERI 纳斯达克 美国 76,000 7,657,842.38 0.16 RESORTS INC 126 MERCK& - MRK 纽约 美国 20,000 7,640,468.64 0.16 COINC KRAFT 127 HEINZ - KHC 纳斯达克 美国 13,000 7,627,471.49 0.16 CO/THE FORMOSA 台湾塑料 中国台 128 PLASTICS 工业股份 1301 台湾 湾 470,000 7,513,618.04 0.16 CORP 有限公司 COMPEQ 华通电脑 129 MANUFA 股份有限 2313 台湾 中国台 2,135,000 7,501,802.88 0.16 CTURING 公司 湾 CO LTD 130 FISERV - FISV 纳斯达克 美国 10,400 7,498,507.91 0.16 INC NEW ORIENTA L EDUCATI 131 ON& - EDU 纽约 美国 27,000 7,498,295.71 0.16 TECHNOL OGY GROUP INC THAI 132 UNION - TU 泰国 泰国 1,793,000 7,447,282.33 0.16 GROUP PCL GUDANG 印度尼西 印度尼 133 GARAM - GGRM 亚 西亚 212,200 7,349,917.70 0.15 TBK PT SOUFUN 134 HOLDING - SFUN 纽约 美国 220,300 7,348,092.40 0.15 S LTD ALSEA 135 SABDE - ALSEA* 墨西哥 墨西哥 290,200 7,260,376.12 0.15 CV NUTRIBIO 136 TECHCO - 222040 韩国 韩国 17,030 7,216,961.52 0.15 LTD EOG 137 RESOURC - EOG 纽约 美国 13,000 7,191,271.15 0.15 ESINC SINO 中国生物 138 BIOPHAR 制药有限 01177 香港 中国香 1,651,000 7,126,065.36 0.15 MACEUTI 公司 港 CALLTD PICC 中国人民 PROPERT 财产保险 中国香 139 Y & 股份有限 02328 香港 港 678,000 7,023,339.53 0.15 CASUALT 公司 Y COLTD QUANTA 广达电脑 中国台 140 COMPUTE 股份有限 2382 台湾 湾 560,000 7,019,230.77 0.15 RINC 公司 REYNOLD 141 S - RAI 纽约 美国 19,600 7,009,364.07 0.15 AMERICA N INC 142 NORDEX - NDX1 德国 德国 37,000 6,981,412.24 0.15 SE 143 CHEVRON - CVX 纽约 美国 10,000 6,951,486.96 0.14 CORP ONO 144 PHARMA - 4528 东京 日本 23,700 6,786,298.01 0.14 CEUTICA LCOLTD CRRC 中国中车 中国香 145 CORPLTD 股份有限 01766 香港 港 1,145,000 6,762,307.02 0.14 公司 AMERICA 146 MOVIL - AMX 纽约 美国 83,000 6,747,776.49 0.14 SAB DE CV LINCOLN 147 NATIONA - LNC 纽约 美国 26,000 6,684,382.22 0.14 L CORP ADVANCE D 日月光半 148 SEMICON 导体制造 2311 台湾 中国台 835,000 6,288,283.50 0.13 DUCTOR 股份有限 湾 ENGINEE 公司 RINGINC CHINA 中国神华 149 SHENHUA 能源股份 01088 香港 中国香 514,000 6,264,609.36 0.13 ENERGY 有限公司 港 CO LTD GMO 150 PAYMENT - 3769 东京 日本 16,700 6,257,909.72 0.13 GATEWA Y INC 151 MASTERC - MA 纽约 美国 10,600 6,189,800.80 0.13 ARDINC SSY 石四药集 中国香 152 GROUP 团有限公 02005 香港 港 2,856,000 6,102,524.93 0.13 LTD 司 LARGAN 大立光电 中国台 153 PRECISIO 股份有限 3008 台湾 湾 10,000 6,051,415.28 0.13 NCO LTD 公司 154 SYNAPTIC - SYNA 纳斯达克 美国 16,100 5,738,474.70 0.12 S INC NXP 155 SEMICON - NXPI 纳斯达克 美国 11,000 5,714,370.29 0.12 DUCTORS NV E.SUN FINANCIA 玉山金融 中国台 156 L 控股股份 2884 台湾 湾 1,445,000 5,641,480.70 0.12 HOLDING 有限公司 CO LTD CHINA SHIPPING 中海发展 中国香 157 DEVELOP 股份有限 01138 香港 港 1,504,000 5,617,468.21 0.12 MENTCO 公司 LTD SYNCHRO 158 NY - SYF 纽约 美国 33,000 5,532,012.29 0.12 FINANCIA L OCCIDEN 159 TAL - OXY 纽约 美国 11,000 5,511,588.19 0.11 PETROLE UM CORP POLY 保利置业 160 PROPERT 集团有限 00119 香港 中国香 3,223,000 5,454,272.68 0.11 YGROUP 公司 港 CO LTD XINGDA INTERNA 兴达国际 中国香 161 TIONAL 控股有限 01899 香港 港 3,569,000 5,429,725.83 0.11 HOLDING 公司 S LTD GOODBA 好孩子国 中国香 162 BY 际控股有 01086 香港 港 1,774,000 5,412,939.61 0.11 INTERNA 限公司 TIONAL HOLDING S LTD CATCHER 可成科技 163 TECHNOL 股份有限 2474 台湾 中国台 105,000 5,124,182.30 0.11 OGY CO 公司 湾 LTD PCHOME 网络家庭 164 ONLINE 国际信息 8044 台湾 中国台 70,000 5,091,819.04 0.11 INC 股份有限 湾 公司 HOTA INDUSTRI 和大工业 165 AL 股份有限 1536 台湾 中国台 164,000 5,054,832.46 0.11 MANUFA 公司 湾 CTURING CO LTD FORMOSA 台塑石化 166 PETROCH 股份有限 6505 台湾 中国台 280,000 5,034,284.36 0.10 EMICAL 公司 湾 CORP SOCIEDA D 167 QUIMICA - SQM 纽约 美国 30,200 4,950,482.57 0.10 Y MINERA DE CHILE SA CTBC 中国信托 FINANCIA 金融控股 中国台 168 L 股份有限 2891 台湾 湾 1,420,400 4,917,928.69 0.10 HOLDING 公司 CO LTD LG 169 ELECTRO - 66570 韩国 韩国 15,672 4,863,793.36 0.10 NICSINC 170 CPALL - CPALL 泰国 泰国 510,500 4,843,135.95 0.10 PCL 171 ITCLTD - ITC 印度 印度 131,518 4,759,587.16 0.10 ZHEN DING 臻鼎科技 172 TECHNOL 控股股份 4958 台湾 中国台 400,000 4,742,501.35 0.10 OGY 有限公司 湾 HOLDING LTD FUBON FINANCIA 富邦金融 中国台 173 L 控股股份 2881 台湾 湾 600,000 4,641,815.66 0.10 HOLDING 有限公司 CO LTD WANHAI 万海航运 中国台 174 LINES 股份有限 2615 台湾 湾 1,255,000 4,590,239.93 0.10 LTD 公司 CATHAY FINANCIA 国泰金融 中国台 175 L 控股股份 2882 台湾 湾 630,000 4,530,855.93 0.09 HOLDING 有限公司 CO LTD WENZHO U 温州康宁 176 KANGNIN 医院股份 02120 香港 中国香 128,000 4,518,261.59 0.09 G 有限公司 港 HOSPITAL CO LTD CHINA HARMON 中国和谐 YNEW 新能源汽 中国香 177 ENERGY 车控股有 03836 香港 港 1,225,500 4,336,356.78 0.09 AUTO 限公司 HOLDING LTD 178 MOBILEY - MBLY 纽约 美国 14,000 4,283,489.95 0.09 ENV TATA CONSULT 179 ANCY - TCS 印度 印度 16,977 4,257,878.27 0.09 SERVICES LTD CHINA NATIONA 中国建材 180 L 股份有限 03323 香港 中国香 1,470,000 4,246,639.40 0.09 BUILDING 公司 港 MATERIA LCOLTD SEMICON 中芯国际 DUCTOR 集成电路 中国香 181 MANUFA 制造有限 00981 香港 港 7,752,000 4,107,871.06 0.09 CTURING 公司 INTERNA TIONAL CORP ZOOMLIO N HEAVY INDUSTR Y 中联重科 中国香 182 SCIENCE 股份有限 01157 香港 港 1,780,000 4,046,811.63 0.08 AND 公司 TECHNOL OGY CO LTD ADLINK 凌华科技 中国台 183 TECHNOL 股份有限 6166 台湾 湾 290,133 3,964,518.35 0.08 OGY INC 公司 BAJAJ 184 FINANCE - BAF 印度 印度 5,000 3,927,763.00 0.08 LTD SANDS 金沙中国 中国香 185 CHINA 有限公司 01928 香港 港 172,000 3,814,847.30 0.08 LTD WELSPUN 186 INDIA - WLSI 印度 印度 356,000 3,808,398.14 0.08 LTD SUN PHARMA 187 CEUTICA - SUNP 印度 印度 50,116 3,756,836.73 0.08 L INDUSTRI ESLTD CHIPBON D 颀邦科技 中国台 188 TECHNOL 股份有限 6147 台湾 湾 445,000 3,753,572.69 0.08 OGY 公司 CORP BANGKO KDUSIT 189 MEDICAL - BDMS 泰国 泰国 831,000 3,749,676.26 0.08 SERVICES PCL 190 EMBRAER - ERJ 纽约 美国 25,100 3,615,144.57 0.08 SA SINOPEC 中石化炼 中国香 191 ENGINEE 化工程(集 02386 香港 港 600,000 3,589,720.54 0.07 RING 团)股份有 GROUP 限公司 CO LTD NINE DRAGONS 玖龙纸业 中国香 192 PAPER (控股)有限 02689 香港 港 707,000 3,559,148.09 0.07 HOLDING 公司 S LTD CHINA NT 中国泰凌 193 PHARMA 医药集团 01011 香港 中国香 2,169,000 3,540,823.42 0.07 GROUP 有限公司 港 CO LTD MAIL.RU 伦敦国际 194 GROUP - MAIL 金融期货 英国 29,234 3,528,188.31 0.07 LTD 期权 SAMSUNG HEAVY 195 INDUSTRI - 10140 韩国 韩国 65,663 3,463,204.38 0.07 ES CO LTD JOLLIBEE 196 FOODS - JFC 菲律宾 菲律宾 100,100 3,406,918.64 0.07 CORP CHINA MERCHA 招商银行 中国香 197 NTS 股份有限 03968 香港 港 222,500 3,297,542.93 0.07 BANKCO 公司 LTD COWELL 高伟电子 198 E 控股有限 01415 香港 中国香 1,431,000 3,290,055.80 0.07 HOLDING 公司 港 S INC MEDIATE 联发科技 中国台 199 KINC 股份有限 2454 台湾 湾 65,000 3,258,928.57 0.07 公司 TIMAH 印度尼西 印度尼 200 PERSERO - TINS 亚 西亚 9,115,300 3,203,000.55 0.07 TBK PT CHINA GALAXY 中国银河 中国香 201 SECURITI 证券股份 06881 香港 港 536,000 3,174,748.85 0.07 ES CO 有限公司 LTD 202 SUNAC 融创中国 01918 香港 中国香 731,000 2,998,955.11 0.06 CHINA 控股有限 港 HOLDING 公司 S LTD COSMO LADY 都市丽人 中国香 203 CHINA (中国)控股 02298 香港 港 882,000 2,992,750.02 0.06 HOLDING 有限公司 SCOLTD SCHLUMB 204 ERGER - SLB 纽约 美国 5,700 2,989,053.19 0.06 LTD CHINA RESOURC 华润燃气 中国香 205 ESGAS 控股有限 01193 香港 港 146,000 2,932,459.81 0.06 GROUP 公司 LTD TIME 206 WARNER - TWX 纽约 美国 6,000 2,925,950.69 0.06 INC 207 SMILES - SMLE3 巴西 巴西 28,900 2,873,106.63 0.06 SA 3D 208 SYSTEMS - DDD 纽约 美国 31,000 2,814,214.97 0.06 CORP ZHUZHOU 株洲中车 CRRC 时代电气 中国香 209 TIMES 股份有限 03898 香港 港 74,000 2,694,341.68 0.06 ELECTRIC 公司 CO LTD SUL 210 AMERICA - SULA11 巴西 巴西 82,500 2,672,968.55 0.06 SA 211 HESS - HES 纽约 美国 6,700 2,670,185.30 0.06 CORP REALTEK 瑞昱半导 212 SEMICON 体股份有 2379 台湾 中国台 130,000 2,668,581.67 0.06 DUCTOR 限公司 湾 CORP ZIJIN 紫金矿业 213 MINING 集团股份 02899 香港 中国香 1,202,000 2,660,820.53 0.06 GROUP 有限公司 港 CO LTD CASETEK 铠胜控股 中国台 214 HOLDING 有限公司 5264 台湾 湾 115,000 2,658,410.36 0.06 S LTD EVERGRE EN 长荣海运 215 MARINE 股份有限 2603 台湾 中国台 999,000 2,453,042.38 0.05 CORP 公司 湾 TAIWAN LTD SINO-AME RICAN 中美矽晶 中国台 216 SILICON 制品股份 5483 台湾 湾 328,000 2,429,689.47 0.05 PRODUCT 有限公司 S INC KOREA 217 ELECTRIC - 15760 韩国 韩国 6,916 2,405,214.71 0.05 POWER CORP 218 LUKOIL - LUKOY 美国OTC 美国 8,600 2,379,791.79 0.05 PJSC CHINA NATIONA 中国中材 219 L 股份有限 01893 香港 中国香 1,661,000 2,370,813.84 0.05 MATERIA 公司 港 LS CO LTD SAMSUNG LIFE 220 INSURAN - 32830 韩国 韩国 4,055 2,346,490.76 0.05 CECO LTD ULTRATE 221 CH - UTCEM 印度 印度 6,801 2,278,866.90 0.05 CEMENT LTD GENERAL INTERFAC E 业成控股 中国台 222 SOLUTIO 股份有限 6456 台湾 湾 140,000 2,258,236.13 0.05 N 公司 HOLDING LTD 223 SQUARE - SQ 纽约 美国 35,700 2,142,441.25 0.04 INC BARCLAY 224 S AFRICA - BGA 南非 南非 32,434 2,118,105.39 0.04 GROUP LTD CHINA 中国联合 UNICOM 网络通信 中国香 225 HONG (香港)股份 00762 香港 港 306,000 2,097,525.00 0.04 KONG 有限公司 LTD ESTEE 226 LAUDER - EL 纽约 美国 3,400 2,052,144.20 0.04 COS INC/THE CHINA 中国电信 中国香 227 TELECOM 股份有限 00728 香港 港 690,000 2,040,499.72 0.04 CORP LTD 公司 HACI OMER 228 SABANCI - SAHOL 土耳其 土耳其 93,806 2,036,296.21 0.04 HOLDING AS 229 PVRLTD - PVRL 印度 印度 19,804 1,966,254.14 0.04 TURKCEL L 230 ILETISIM - TKC 纽约 美国 31,900 1,935,547.81 0.04 HIZMETL ERIAS CHINA MACHINE 中国机械 231 RY 设备工程 01829 香港 中国香 436,000 1,874,415.32 0.04 ENGINEE 股份有限 港 RING 公司 CORP INTIME 银泰商业 232 RETAIL (集团)有限 01833 香港 中国香 339,000 1,860,141.90 0.04 GROUP 公司 港 CO LTD CHINA RAILWAY 中国铁建 中国香 233 CONSTRU 股份有限 01186 香港 港 220,000 1,818,278.93 0.04 CTION 公司 CORP LTD 234 GENTING - GENT 马来西亚 马来西 134,400 1,812,412.00 0.04 BHD 亚 CHINA 中国民生 中国香 235 MINSHEN 银行股份 01988 香港 港 280,000 1,790,073.98 0.04 G 有限公司 BANKING CORP LTD INDOCEM ENT 印度尼西 印度尼 236 TUNGGAL - INTP 亚 西亚 208,200 1,763,650.45 0.04 PRAKARS ATBKPT MAN 237 WAH 敏华控股 01999 香港 中国香 182,000 1,735,988.86 0.04 HOLDING 有限公司 港 S LTD BBMG 北京金隅 中国香 238 CORP 股份有限 02009 香港 港 687,000 1,356,375.91 0.03 公司 FIBRIA 239 CELULOS - FBR 纽约 美国 30,000 1,344,807.36 0.03 ESA GIGASOL 硕禾电子 240 AR 材料股份 3691 台湾 中国台 12,000 1,221,789.99 0.03 MATERIA 有限公司 湾 LSCORP WILMAR 241 INTERNA - WIL 新加坡 新加坡 71,900 1,154,388.63 0.02 TIONAL LTD DAWNRA YS PHARMA 东瑞制药 中国香 242 CEUTICA (控股)有限 02348 香港 港 224,000 1,133,394.43 0.02 L 公司 HOLDING S LTD TURKIYE 243 GARANTI - GARAN 土耳其 土耳其 55,893 976,306.23 0.02 BANKASI AS CHINA RESOURC 华润啤酒 中国香 244 ESBEER (控股)有限 00291 香港 港 60,000 866,661.10 0.02 HOLDING 公司 SCOLTD VALUE 惠理集团 中国香 245 PARTNER 有限公司 00806 香港 港 113,000 686,687.90 0.01 SGROUP LTD CGNNEW 中国广核 246 ENERGY 新能源控 01811 香港 中国香 680,000 610,252.49 0.01 HOLDING 股有限公 港 SCOLTD 司 ALUMINU 中国铝业 247 M CORP 股份有限 02600 香港 中国香 252,000 523,381.26 0.01 OFCHINA 公司 港 LTD JIANGXI 江西铜业 中国香 248 COPPER 股份有限 00358 香港 港 68,000 501,569.43 0.01 COLTD 公司 CHINA 中国中煤 249 COAL 能源股份 01898 香港 中国香 138,000 475,330.28 0.01 ENERGY 有限公司 港 CO LTD YANZHO 兖州煤业 250 UCOAL 股份有限 01171 香港 中国香 80,000 342,561.90 0.01 MINING 公司 港 CO LTD CHINA 中国食品 中国香 251 FOODS 有限公司 00506 香港 港 120,000 263,588.05 0.01 LTD EVERLIG HT 亿光电子 中国台 252 ELECTRO 工业股份 2393 台湾 湾 14,000 150,453.18 0.00 NICS CO 有限公司 LTD XINYI AUTOMO BILE 信义汽车 253 GLASS 玻璃香港 08328 香港 中国香 244,250 0.00 0.00 HONG 企业有限 港 KONG 公司 ENTERPRI SESLTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 号 值比例（%） 1 SYNAPTICSINC SYNA 173,543,805.76 3.31 INDUSTRIAL& 2 COMMERCIALBANKOF 01398 58,602,382.96 1.12 CHINA LTD 3 APPLEINC AAPL 54,197,180.69 1.04 4 CHINAMOBILELTD 00941 53,759,741.22 1.03 HONGKONG 5 EXCHANGESAND 00388 49,847,333.00 0.95 CLEARING LTD 6 BANKOFCHINALTD 03988 44,736,099.57 0.85 7 ANGANGSTEELCOLTD 00347 41,443,992.94 0.79 TAIWAN 8 SEMICONDUCTOR TSM 35,687,123.66 0.68 MANUFACTURING CO LTD 9 CRCCHIGH-TECH 01786 35,588,079.47 0.68 EQUIPMENTCORPLTD 10 CNOOCLTD 00883 33,464,083.62 0.64 11 LEXMARK LXK 32,648,077.99 0.62 INTERNATIONALINC 12 JD.COMINC JD 31,477,320.74 0.60 13 SAMSUNG 005930 31,303,580.70 0.60 ELECTRONICS COLTD 14 CHINAEVERGRANDE 03333 29,814,295.47 0.57 GROUP 15 CHINALIFEINSURANCE 02628 28,718,966.27 0.55 COLTD 16 CATERPILLARINC CAT 28,497,511.57 0.54 17 BERKSHIREHATHAWAY BRK/B 28,058,724.40 0.54 INC CHINA 18 COMMUNICATIONS 01800 28,020,005.46 0.54 CONSTRUCTION COLTD 19 TENCENTHOLDINGS 00700 28,019,478.09 0.54 LTD 20 ASTRAINTERNATIONAL ASII 26,788,899.68 0.51 TBKPT 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 号 值比例（%） 1 SYNAPTICSINC SYNA 147,664,654.04 2.82 2 ALIBABAGROUP BABA 86,170,615.83 1.65 HOLDINGLTD 3 JD.COMINC JD 75,282,652.13 1.44 4 BYDCOLTD 01211 48,027,197.57 0.92 5 AMAZON.COMINC AMZN 43,187,095.00 0.82 TAIWAN 6 SEMICONDUCTOR 2330 39,707,680.90 0.76 MANUFACTURING CO LTD 7 ANGANGSTEELCOLTD 00347 39,395,023.90 0.75 8 ONOPHARMACEUTICAL 4528 38,296,056.87 0.73 COLTD 9 LEXMARK LXK 36,647,814.85 0.70 INTERNATIONALINC 10 BANKOFCHINALTD 03988 36,152,207.93 0.69 INDUSTRIAL & 11 COMMERCIALBANKOF 01398 35,562,790.87 0.68 CHINA LTD 12 INTIMERETAILGROUP 01833 34,729,492.63 0.66 COLTD CHINA HIGHSPEED 13 TRANSMISSION 00658 33,673,991.31 0.64 EQUIPMENTGROUPCO LTD 14 TOYOTAMOTORCORP 7203 33,590,150.21 0.64 15 KOSECORP 4922 32,679,333.40 0.62 16 SINACORP/CHINA SINA 32,093,081.58 0.61 17 TEMPHOLDINGSCOLTD 2181 31,920,810.54 0.61 18 CNOOCLTD 00883 31,516,851.38 0.60 19 TALEDUCATIONGROUP XRS 31,363,482.60 0.60 20 CTRIP.COM CTRP 30,421,485.66 0.58 INTERNATIONAL LTD 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 3,313,824,589.29 卖出收入（成交）总额 3,582,595,204.53 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 资产净 值比例 (％) DIREXION RaffertyAsset 1 ETFS/USA 指数型 ETF 基金 Management 122,604,538.60 2.56 LLC HANG SENG HangSeng 2 INVESTME 指数型 ETF 基金 Investment 115,326,174.17 2.40 NT Management MANAGEM Ltd ENT 3 ISHARES 指数型 ETF 基金 BlackRock 89,541,033.92 1.87 ETFS/USA FundAdvisors YUANTA Yuanta SECURITIE Securities 4 S 指数型 ETF 基金 Investment 31,397,869.91 0.65 INVESTME TrustCo NT TRUST Ltd/Taiwan VANECK VanEck 5 VECTORS 指数型 ETF 基金 AssociatesCorp 23,137,755.45 0.48 ETFS/USA WISDOMTR WisdomTree 6 EE 指数型 ETF 基金 Asset 14,740,620.47 0.31 ETFS/USA Management Inc Invesco POWERSHA PowerShares 7 RES 指数型 ETF 基金 Capital 10,696,788.72 0.22 ETFS/USA Management LLC VANGUAR Wellington 8 D ETF/USA 指数型 ETF 基金 Management 8,830,039.61 0.18 Group LLP STATE SSgAFunds 9 STREET 指数型 ETF 基金 Management 7,208,167.45 0.15 ETF/USA Inc STATE WorldGold 10 STREET 指数型 ETF 基金 TrustServices 6,793,047.70 0.14 ETF/USA LLC/USA 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 30,428,457.69 3 应收股利 30,482,505.17 4 应收利息 15,387.21 5 应收申购款 847,029.94 6 其他应收款 64,767,476.27 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 126,540,856.28 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 518,601 12,671.17 26,023,482.62 0.40% 6,545,255,949.68 99.60% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 901,854.08 0.01% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年10月9日）基金份额总额 30,055,638,128.26 本报告期期初基金份额总额 6,712,477,058.84 本报告期基金总申购份额 56,519,602.94 减：本报告期基金总赎回份额 197,717,229.48 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,571,279,432.30 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 MERRILL - 972,338,491.78 14.10% 829,152.08 12.93% - LYNCH MORGAN - 872,586,483.42 12.65% 499,326.62 7.79% - STANLEY CLSA - 781,300,422.21 11.33% 681,143.63 10.62% - NOMURA - 529,526,972.58 7.68% 280,442.26 4.37% - GOLDMAN - 506,195,441.94 7.34% 292,942.92 4.57% - SACHS CITIC SECURITIES - 464,629,873.96 6.74% 371,703.88 5.80% - INTERNATIO NAL CREDIT - 447,509,859.17 6.49% 358,072.06 5.59% - SUISSE DEUTSCHE - 347,936,856.26 5.05% 325,937.65 5.08% - BANK J.P.MORGAN - 344,381,166.19 4.99% 206,942.26 3.23% - CICC - 205,858,907.12 2.99% 306,021.66 4.77% - BOCI - 173,328,531.95 2.51% 284,977.42 4.45% - SECURITIES MIZUHO - 158,601,068.53 2.30% 247,753.50 3.86% - JEFFERIES - 150,306,727.30 2.18% 252,916.21 3.95% - KGI - 149,799,910.56 2.17% 251,009.04 3.92% - CAPITAL SECURITIES - 142,493,149.14 2.07% 250,147.13 3.90% - CORP SHENYIN WANGUO - 103,717,099.29 1.50% 124,460.51 1.94% - SECURITIES BOCOM INTERNATIO - 78,181,738.31 1.13% 93,818.11 1.46% - NAL HOLDINGS FIRST - 76,996,824.91 1.12% 99,501.37 1.55% - SECURITIES UBS - 62,580,504.64 0.91% 135,296.08 2.11% - FIRST SHANGHAI - 58,052,762.92 0.84% 69,663.55 1.09% - SECURITIES SINOPAC - 53,574,088.83 0.78% 74,738.23 1.17% - SECURITIES MASTERLIN - 53,355,855.29 0.77% 71,160.44 1.11% - K SANFORD - 45,668,247.06 0.66% 143,057.31 2.23% - BERNSTEIN HSBC - 43,597,174.64 0.63% 53,246.87 0.83% - CATHAY - 32,111,713.50 0.47% 45,484.51 0.71% - SECURITIES ICBC INTERNATIO - 20,775,306.98 0.30% 24,930.37 0.39% - NAL SECURITIES MACQUARIE - 18,096,597.24 0.26% 34,066.40 0.53% - SECURITIES CITIGROUP - 1,207,415.02 0.02% 1,207.42 0.02% - SCOTIA - 1,193,070.57 0.02% 1,789.62 0.03% - CAPITAL 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、上海华信证券、方正证券、高华证券、广发证券、广州证券、国联证券、国泰君安证券、华福证券、华融证券、华鑫证券、上海证券、申万宏源证券、太平洋证券、信达证券、西南证券、西部证券、中信建投证券、中金公司、中投证券、中国银河证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，华福证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 金成交总 额的比例 额的比例 额的比例 MERRILLLYNCH - - - - 93,442,072.65 17.33% MORGANSTANLEY - - - - 35,652,478.15 6.61% GOLDMANSACHS - - - - 26,314,498.59 4.88% CREDITSUISSE - - - - 90,051,497.95 16.70% DEUTSCHEBANK - - - - 17,760,808.66 3.29% CICC - - - - 8,040,691.26 1.49% BOCISECURITIES - - - - 16,656,344.32 3.09% MIZUHO - - - - 13,676,537.61 2.54% JEFFERIES - - - - 18,304,046.10 3.39% KGI - - - - 39,647,793.98 7.35% CAPITAL SECURITIES - - - - 49,936,426.14 9.26% CORP FIRSTSECURITIES - - - - 5,942,787.27 1.10% UBS - - - - 27,616,875.71 5.12% SINOPACSECURITIES - - - - 8,710,723.61 1.62% MASTERLINK - - - - 6,084,795.87 1.13% SANFORD - - - - 49,703,255.63 9.22% BERNSTEIN HSBC - - - - 27,119,805.24 5.03% MACQUARIE - - - - 4,614,384.11 0.86% SECURITIES 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-01-04 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 2 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-01-13 司兼职等情况的公告 3 关于华夏全球精选股票型证券投资基金 中国证监会指 2016-01-13 暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于调整中国建 中国证监会指 4 设银行储蓄卡基金电子交易优惠费率的 定报刊及网站 2016-01-21 公告 5 华夏基金管理有限公司关于设立上海华 中国证监会指 2016-01-30 夏财富投资管理有限公司的公告 定报刊及网站 6 关于华夏全球精选股票型证券投资基金 中国证监会指 2016-02-03 暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 7 放式基金新增联讯证券股份有限公司为 定报刊及网站 2016-02-18 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 8 放式基金新增江苏江南农村商业银行股 定报刊及网站 2016-03-03 份有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 9 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-03-04 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 10 放式基金新增上海华夏财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-04 限公司为代销机构的公告 关于华夏基金管理有限公司旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金在大同证券有限责任公司开通 定报刊及网站 2016-03-08 定期定额申购业务的公告 12 关于华夏全球精选股票型证券投资基金 中国证监会指 2016-03-22 暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2016-04-15 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 14 放式基金新增深圳众禄金融控股股份有 定报刊及网站 2016-05-10 限公司为代销机构的公告 关于停止支付宝基金专户电子交易开户 中国证监会指 15 及认购、申购、定期定额申购等业务的公 定报刊及网站 2016-05-13 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 16 放式基金新增上海中正达广投资管理有 中国证监会指 2016-05-24 限公司、北京汇成基金销售有限公司为代 定报刊及网站 销机构的公告 17 关于华夏全球精选股票型证券投资基金 中国证监会指 2016-05-25 暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 18 放式基金在上海天天基金销售有限公司 定报刊及网站 2016-05-26 调整申购、赎回数额限制的公告 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏全 中国证监会指 19 球精选股票型证券投资基金基金经理的 定报刊及网站 2016-05-27 公告 华夏基金管理有限公司关于调整华夏全 中国证监会指 20 球精选股票型证券投资基金基金经理的 定报刊及网站 2016-06-03 公告 21 关于华夏全球精选股票型证券投资基金 中国证监会指 2016-06-28 暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 11.1.2《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》； 11.1.3《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日