华夏全球精选股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5§4 管理人报告.......................................................................................................................... 6§5 托管人报告........................................................................................................................ 11§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 11 6.1 资产负债表............................................................................................................... 11 6.2 利润表....................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 14 6.4 报表附注................................................................................................................... 15§7 投资组合报告.................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 30 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布........................................... 31 7.3 期末按行业分类的权益投资组合........................................................................... 31 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细............... 32 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动....................................................................... 42 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合........................................................... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细44 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......... 44 7.11 投资组合报告附注................................................................................................. 44§8 基金份额持有人信息........................................................................................................ 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 45§9 开放式基金份额变动........................................................................................................ 46§10 重大事件揭示.................................................................................................................. 46§11 备查文件目录.................................................................................................................. 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏全球精选股票型证券投资基金 基金简称 华夏全球股票(QDII) 基金主代码 000041 交易代码 000041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月9日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,131,359,112.45份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求 投资目标 在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持 续增值。 一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的 股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、 基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力 投资策略 等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资 产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款 等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的 安全性和流动性。 业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、 债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券 风险收益特征 投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似 的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国 别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特 别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 姓名 张静 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街 A区 25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大 泰大厦B座12层 街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 中文 摩根大通银行 注册地址 1111PolarisParkway,Columbus,OH 43240,U.S.A. 办公地址 270ParkAvenue,NewYork,NewYork10017-2070 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座12层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 323,715,222.89 本期利润 738,544,717.50 加权平均基金份额本期利润 0.0758 本期加权平均净值利润率 8.79% 本期基金份额净值增长率 7.35% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日） 期末可供分配利润 -887,628,265.61 期末可供分配基金份额利润 -0.1245 期末基金资产净值 6,243,730,846.84 期末基金份额净值 0.876 3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年6月30日） 基金份额累计净值增长率 -12.40% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.91% 1.25% -2.53% 0.77% -4.38% 0.48% 过去三个月 4.91% 1.23% -0.29% 0.63% 5.20% 0.60% 过去六个月 7.35% 0.97% 1.53% 0.71% 5.82% 0.26% 过去一年 -0.34% 0.81% -1.22% 0.66% 0.88% 0.15% 过去三年 19.51% 0.76% 35.69% 0.65% -16.18% 0.11% 自基金合同生 -12.40% 1.28% 1.23% 1.25% -13.63% 0.03% 效起至今 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年10月9日至2015年6月30日） 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人， 香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求满意的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2015年6月30日数据），华夏成长混合在36只偏股型基金（股票上限80%）中排名第12，华夏永福养老理财混合在16只偏债型基金中排名第6，华夏回报及回报二号混合基金分别在14只特定策略混合型基金中排名第5和第4；固定收益类产品中，华夏双债债券在88只普通债券型基金中排名第14，华夏薪金宝货币及华夏财富宝货币分别在150只货币型基金中排名第4和第8。 上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华夏沪深300ETF获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平安银行借记卡开户，并新增短信鉴权方式，提高了网上交易开户的便利性和安全性；（3）开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015年北京马拉松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国台湾籍，美国田纳西 州立大学财务金融专业硕 本基金的 士。自1990年开始从事台 基 金 经 湾证券市场的投资管理工 理、国际 作，曾在国票投信投资本 杨昌桁 投资部总 2007-10-09 - 25年 部、荷银投信、怡富证券 监、国际 投研部、京华证券研究部、 投资首席 元富证券等任职，具有10 策略顾问 年以上的台湾证券市场投 资管理经验。2005年1月 加入华夏基金管理有限公 司，曾任公司研究主管等。 荷兰代尔夫特工业大学工 学硕士。曾任中邮基金研 究员、嘉实基金研究员、 本基金的 华安资产管理（香港）有 基 金 经 限公司投资经理、中信证 陈永强 理、国际 2015-04-01 - 9年 券国际资产管理公司投资 投资部高 经理等。2013年7月加入 级副总裁 华夏基金管理有限公司， 曾任基金经理助理等，现 任国际投资部高级副总 裁。 中国人民银行研究生部金 本基金的 融专业硕士。2000年4月 周全 基 金 经 2007-10-09 2015-04-10 15年 加入华夏基金管理有限公 理、董事 司，曾任交易主管、行业 总经理 研究员、国际投资部总监 等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，全球经济增长基本平稳。欧元区经济数据持续改善，采购经理指数（PMI）初值显示依旧在明显扩张，出口增加，消费数据改善，企业信心、消费者信心均继续回升，内需提升为未来经济增速保持稳定提供了动力。边缘国家中，西班牙的失业率出现了明显下滑，工业生产增速和消费均回稳，结构改革较为顺利，经济的内在增长动力正在重新提升。欧洲企业和个人贷款余额持续上升，低油价刺激消费，汽车销量上升至5年的最高水平，显示内部需求进一步提升，宏观数据进一步稳定。希腊和欧盟的谈判依旧在继续，希腊6～7月进入偿债高峰。 美国市场方面，就业数据如预期般回到新增就业人数20万以上，申领失业金的人数首次下滑，房地产开工数和新申请开工的核准均大幅上升到7年以来最高。房地产市场的持续好转带来的消费复苏，对经济是进一步的利好消息。消费者开支数据依旧不佳，耐用品订单增速缓慢，净出口对国内生产总值(GDP)依旧产生了明显的负面影响。但从消费的细节数据来看，汽车等开支仍在大幅增加，显示经济依旧保持了一贯的动力。美联储主席耶伦在多个会议上强调，年内加息是比较合适的，但美联储依旧在根据数据确定时间点；市场普遍认为，首次加息的时间点在9月可能性较大。 中国经济增速下滑压力继续显现。发电量增速、货物流转增速均不理想，固定资产投资增速继续回落，社会零售总额增速放缓。鉴于通货膨胀压力较小，人民币汇率较为坚挺，中国政府放松了国内的经济政策：再次小幅降低基础利率，放松了房地产紧缩政策，并加快财政支出进度，积极鼓励新兴产业、小微企业的创新发展，期望在经济增速下台阶的过程中，稳增长和调结构同时兼顾。 上半年，全球股市小幅上涨。欧洲市场因形势改善，涨幅领先，但欧元兑美元明显贬值，以美元计价的欧洲股市涨幅并不显著。日本市场也有一定涨幅，但日元兑美元明显贬值，以美元计价的日本股市涨幅也不大。美国股市则出现小幅回落，因为估值已在历史区间的高位，经济势头放缓，跨国企业因为美元上涨而盈利降低。鉴于全球主要央行持续宽松的政策口吻，欧洲央行推出量化宽松的新计划，全球债券市场继续小幅上涨。 报告期内，本基金继续保持对全球宏观政策、经济态势的跟踪分析。鉴于国内流动性外溢使香港市场中长期显著受益，基金的配置重点向香港市场转移。行业上重点关注兼具多维度价值的企业配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为0.876元，本报告期份额净值增长率为7.35%，同期业绩比较基准增长率以美元计为1.53%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济总体稳定向好。美国各项经济指标较为健康，总体将保持平稳增长。欧洲、日本经济在货币大幅贬值、利率持续低位的刺激下，会出现中短期回升。中国在积极宏观措施的托底下，经济增速也将停止下滑态势。 投资策略方面，在A股经历大幅下跌后，政府频出稳定市场的政策，但市场信心的恢复仍需要时间。预计下半年市场将以震荡为主。香港市场正受到海外估值体系和国内估值体系的双重影响和博弈，再叠加上A股的震荡，预计下半年香港市场也将呈现震荡加剧的走势。外资在国内经济数据仍未企稳的前提下，对香港市场的配置仍以观望为主，而国内资金由于去杠杆导致的流动性外溢效果减弱。因此预计香港市场下半年将会出现交易量萎缩，市场热度下降的情形。 基于以上考虑，投资重点在受益于结构调整、利率下行、估值合理的企业之外，计划加大以下三方面的配置： 1. 行业供给出清已近尾声，行业格局趋于合理，龙头企业定价能力显现的行业； 2. 增加对估值合理的创新科技类的配置； 3. 增加基本面较差但已经充分反映，兼具多维度价值的企业配置。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,466,170,832.56 1,532,070,552.18 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 4,886,845,883.60 7,908,133,378.61 其中：股票投资 4,816,984,124.52 7,856,445,169.85 基金投资 69,861,759.08 51,688,208.76 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,017,461.35 70,574,835.64 应收利息 6.4.7.5 61,463.92 55,870.12 应收股利 18,262,601.21 3,315,963.79 应收申购款 - 1,120,443.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 7,304,970.99 - 资产总计 6,380,663,213.63 9,515,271,044.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 48,550,218.84 - 应付赎回款 68,304,247.30 40,643,387.62 应付管理人报酬 10,369,847.26 15,208,269.62 应付托管费 1,961,863.01 2,877,240.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 7,746,190.38 347,459.65 负债合计 136,932,366.79 59,076,357.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 7,131,359,112.45 11,584,766,523.94 未分配利润 6.4.7.10 -887,628,265.61 -2,128,571,836.91 所有者权益合计 6,243,730,846.84 9,456,194,687.03 负债和所有者权益总计 6,380,663,213.63 9,515,271,044.11 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.876元，基金份额总额7,131,359,112.45份。 6.2 利润表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 869,531,061.82 217,663,197.25 1.利息收入 976,195.49 784,862.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 976,195.49 784,862.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 398,225,411.85 275,429,912.66 其中：股票投资收益 6.4.7.12 350,184,296.76 195,910,593.04 基金投资收益 6.4.7.13 -217,501.12 -1,250,974.06 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 49,881.37 股利收益 6.4.7.17 48,258,616.21 80,720,412.31 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 414,829,494.61 -74,694,476.44 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 50,502,289.59 14,604,875.90 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 4,997,670.28 1,538,023.07 减：二、费用 130,986,344.32 157,292,059.77 1.管理人报酬 77,432,284.68 113,909,030.62 2.托管费 14,649,351.17 21,550,357.17 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 36,817,442.49 20,848,274.87 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.21 2,087,265.98 984,397.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 738,544,717.50 60,371,137.48 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 738,544,717.50 60,371,137.48 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 11,584,766,523.94 -2,128,571,836.91 9,456,194,687.03 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 738,544,717.50 738,544,717.50 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -4,453,407,411.49 502,398,853.80 -3,951,008,557.69 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 56,141,839.86 -9,108,938.99 47,032,900.87 2.基金赎回款 -4,509,549,251.35 511,507,792.79 -3,998,041,458.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 7,131,359,112.45 -887,628,265.61 6,243,730,846.84 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 15,213,410,467.95 -1,920,895,743.89 13,292,514,724.06 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 60,371,137.48 60,371,137.48 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,374,174,829.89 192,170,130.27 -1,182,004,699.62 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 56,290,661.33 -7,970,874.25 48,319,787.08 2.基金赎回款 -1,430,465,491.22 200,141,004.52 -1,230,324,486.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 13,839,235,638.06 -1,668,354,476.14 12,170,881,161.92 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]258号《关于同意华夏全球精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集30,048,564,114.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2007）第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为30,055,638,128.26份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,466,170,832.56 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,466,170,832.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,911,277,654.28 4,816,984,124.52 -94,293,529.76 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 OTC市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 72,482,228.55 69,861,759.08 -2,620,469.47 其他 - - - 合计 4,983,759,882.83 4,886,845,883.60 -96,913,999.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 61,463.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 61,463.92 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 其他应收款 7,304,970.99 待摊费用 - 合计 7,304,970.99 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用余额。6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 257,419.63 预提费用 133,891.13 其他应付款 7,350,343.62 其他 4,536.00 合计 7,746,190.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,584,766,523.94 11,584,766,523.94 本期申购 56,141,839.86 56,141,839.86 本期赎回（以“-”号填列） -4,509,549,251.35 -4,509,549,251.35 本期末 7,131,359,112.45 7,131,359,112.45 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,454,162,166.17 -674,409,670.74 -2,128,571,836.91 本期利润 323,715,222.89 414,829,494.61 738,544,717.50 本期基金份额交易产生的变 503,345,703.62 -946,849.82 502,398,853.80 动数 其中：基金申购款 -8,030,718.08 -1,078,220.91 -9,108,938.99 基金赎回款 511,376,421.70 131,371.09 511,507,792.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -627,101,239.66 -260,527,025.95 -887,628,265.61 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 976,132.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 63.01 合计 976,195.49 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 10,629,774,994.26 减：卖出股票成本总额 10,279,590,697.50 买卖股票差价收入 350,184,296.76 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 48,187,226.72 减：卖出/赎回基金成本总额 48,404,727.84 基金投资收益 -217,501.12 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 48,032,526.20 基金投资产生的股利收益 226,090.01 合计 48,258,616.21 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 414,829,494.61 ——股票投资 415,706,624.83 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -877,130.22 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——远期投资 - 3.其他 - 合计 414,829,494.61 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 4,997,670.28 合计 4,997,670.28 注：本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 36,817,442.49 银行间市场交易费用 - 合计 36,817,442.49 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 94,219.55 信息披露费 39,671.58 银行费用 23,803.88 税务顾问费 30,403.00 其他 1,899,167.97 合计 2,087,265.98 注：“其他”主要包含支付给存托凭证托管机构的存托服务费用。6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构 摩根大通银行 基金境外托管人 中信证券国际有限公司 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 关联方名称 30日 月30日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 交总额的比例 中信证券国际有限公司 85,558,164.55 0.49% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣 占期末应付佣 总量的比例 金余额 金总额的比例 中信证券国际有限公司 102,669.79 0.49% - - 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣 占期末应付佣 总量的比例 金余额 金总额的比例 中信证券国际有限公司 - - - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 77,432,284.68 113,909,030.62 其中：支付销售机构的客户维护费 11,268,918.71 13,486,002.48 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.85%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,649,351.17 21,550,357.17 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 关联方名称 2015年6月30日 2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 280,486,559.37 935,157.99 243,968,305.20 755,876.35 活期存款 摩根大通银行 1,185,684,273.19 40,974.49 1,436,952,090.60 28,933.08 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和基金境外托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末成本 期末估值 备 原因 估值 日期 开盘 总额 总额 注 单价 单价 雷士照明 待向市场 02222 控股有限 2014-08-11 通报所有 1.39 - - 49,791,000 72,607,893.68 69,106,131.10 - 公司 相关信息 中国国际 筹划非公 00753 航空股份 2015-06-30 开发行股 6.91 2015-07-29 6.40 6,000,000 42,528,315.60 41,448,461.97 - 有限公司 票事项 待内控审 00967 桑德国际 2015-03-16 计、公司治 5.52 - - 4,500,000 21,221,671.78 24,840,687.82 - 有限公司 理进一步 完善措施 注：期末估值单价为外币价格按照期末估值汇率折算为人民币的价格。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在境外证券交易所上市，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截至本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2015年6月30日 银行存款 1,466,170,832.56 - - 1,466,170,832.56 结算备付金 - - - - 结算保证金 - - - - 债券投资 - - - - 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2014年12月31日 银行存款 1,532,070,552.18 - - 1,532,070,552.18 结算备付金 - - - - 结算保证金 - - - - 债券投资 - - - - 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 122,334.75 - - 122,334.75 卖出回购金融资产款 - - - - 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 （2015年本期6月末30日）（2014上年年12度月末31日） 利率下降25个基点 - - 利率上升25个基点 - - 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 374,068,530.94 706,541,151.72 105,079,949.041,185,689,631.70 交易性金融资产 936,048,230.16 3,170,034,223.31 780,763,430.134,886,845,883.60 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 2,017,461.35 - - 2,017,461.35 应收利息 - 6,880.62 - 6,880.62 应收股利 1,042,878.19 4,465,906.96 4,005,431.90 9,514,217.05 应收在途资金 - - 7,304,970.99 7,304,970.99 其他资产 - - - - 资产合计 1,313,177,100.64 3,881,048,162.61 897,153,782.066,091,379,045.31 以外币计价的负债 - - - - 应付在途资金 7,350,343.62 - - 7,350,343.62 应付证券清算款 - 30,020,007.89 18,530,210.95 48,550,218.84 应付换汇款 - - - - 负债合计 7,350,343.62 30,020,007.89 18,530,210.95 55,900,562.46 上年度末 项目 2014年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 617,483,924.80 367,933,357.40 187,562,565.39 1,172,979,847.59 交易性金融资产 3,063,110,646.36 3,801,145,149.16 1,043,877,583.09 7,908,133,378.61 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 464,605.08 68,776,419.81 1,333,810.75 70,574,835.64 应收利息 339.97 3,705.92 - 4,045.89 应收股利 2,625,467.15 - 690,496.64 3,315,963.79 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 3,683,684,983.36 4,237,858,632.29 1,233,464,455.87 9,155,008,071.52 以外币计价的负债 - - - - 应付在途资金 - - - - 应付证券清算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 负债合计 - - - - 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 301,773,924.14 457,750,403.58 所有外币相对人民币贬值5% -301,773,924.14 -457,750,403.58 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 4,816,984,124.52 77.15 7,856,445,169.85 83.08 交易性金融资产-基金投资 69,861,759.08 1.12 51,688,208.76 0.55 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 4,886,845,883.60 78.27 7,908,133,378.61 83.63 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All CountryWorldIndex）变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响 金额。 假设 2、假定摩根士丹利资本国际全球指数（MSCIAllCountry WorldIndex）变化5%， 其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 （2015年6月30日） （2014年12月31日） +5% 148,170,431.67 236,439,717.39 -5% -148,170,431.67 -236,439,717.39 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2015年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为4,886,845,883.60元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2014年12月31日止：第一层次的余额为7,908,133,378.61元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 4,816,984,124.52 75.49 其中：普通股 4,533,994,339.23 71.06 存托凭证 282,989,785.29 4.44 2 基金投资 69,861,759.08 1.09 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,466,170,832.56 22.98 8 其他各项资产 27,646,497.47 0.43 9 合计 6,380,663,213.63 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 中国香港 3,170,034,223.31 50.77 美国 901,816,961.03 14.44 中国台湾 494,746,474.42 7.92 新加坡 70,744,427.49 1.13 泰国 51,724,293.55 0.83 英国 30,725,079.66 0.49 加拿大 29,057,786.65 0.47 马来西亚 22,745,803.30 0.36 西班牙 18,693,546.01 0.30 印度尼西亚 16,035,240.78 0.26 印度 10,660,288.32 0.17 合计 4,816,984,124.52 77.15 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 信息技术 962,771,005.96 15.42 非必需消费品 915,404,271.77 14.66 金融 697,268,711.08 11.17 工业 600,451,349.20 9.62 能源 518,148,728.61 8.30 材料 463,895,470.84 7.43 保健 312,939,038.77 5.01 公用事业 178,624,536.27 2.86 必需消费品 160,448,040.05 2.57 电信服务 7,032,971.97 0.11 合计 4,816,984,124.52 77.15 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所在 所属国 占基金 序号 公司名称 公司名称（中 证券 证券 家（地 数量 公允价值 资产净 （英文） 文） 代码 市场 区) （股） 值比例 （%） NATIONAL 国农控股有限 中国香 1 AGRICULTURAL 公司 01236 香港 港 56,402,000 194,369,896.94 3.11 HOLDIN PINGAN 中国平安保险 中国香 2 INSURANCE (集团)股份有 02318 香港 港 2,204,000 181,974,835.33 2.91 GROUPCO 限公司 CHINAHIGH 中国高速传动 中国香 3 SPEED 设备集团有限 00658 香港 港 29,700,000 157,624,810.24 2.52 TRANSMISSIO 公司 EVERGRANDE 恒大地产集团 中国香 4 REALESTATE 有限公司 03333 香港 港 36,000,000 131,442,725.28 2.11 GROUP CHINA 中国中药有限 中国香 5 TRADITIONAL 公司 00570 香港 港 23,208,000 115,666,570.04 1.85 CHINESEME CHINA 中国电子集团 中国香 6 ELECTRONICS 控股有限公司 00085 香港 港 35,900,000 114,374,412.67 1.83 CORPHOLDI 7 CHINA 中国创联教育 02371 香港 中国香 200,372,000 94,807,205.72 1.52 CHUANGLIAN 集团有限公司 港 EDUCATIONG 8 BYDELECTRONIC比亚迪电子(国 00285 香港 中国香 11,432,000 94,659,581.06 1.52 INTLCO LTD 际)有限公司 港 9 CHINAPOWER 中国电力国际 02380 香港 中国香 20,041,000 93,402,807.86 1.50 INTERNATIONAL 发展有限公司 港 10 INTIMERETAIL 银泰商业(集团) 01833 香港 中国香 10,698,500 86,729,944.58 1.39 GROUPCOLTD 有限公司 港 TAIWAN 台湾积体电路 中国台 11 SEMICONDUCTOR 制造股份有限 2330 台湾 湾 2,900,000 80,685,537.91 1.29 MANUFAC 公司 CONCORD NEW 协合新能源集 中国香 12 ENERGYGROUP 团有限公司 00182 香港 港 168,000,000 78,165,364.35 1.25 LTD 13 TALEDUCATION - XRS 纽约 美国 351,200 75,792,500.11 1.21 GROUP 14 SHENZHENINTL 深圳国际控股 00152 香港 中国香 7,000,000 74,742,869.58 1.20 HOLDINGS 有限公司 港 15 BANYANTREE - BTH 新加坡 新加坡 30,257,500 70,744,427.49 1.13 HOLDINGS LTD 16 NVC LIGHTING 雷士照明控股 02222 香港 中国香 49,791,000 69,106,131.10 1.11 HOLDINGSLTD 有限公司 港 HONGKONG 香港交易及结 中国香 17 EXCHANGES& 算所有限公司 00388 香港 港 302,250 65,213,193.14 1.04 CLEAR 18 NINEDRAGONS 玖龙纸业(控股) 02689 香港 中国香 12,161,000 65,020,760.61 1.04 PAPER HOLDINGS 有限公司 港 19 AIRMEDIAGROUP - AMCN 纳斯达 美国 1,861,200 55,300,153.09 0.89 INC 克 20 TIANNENG 天能动力国际 00819 香港 中国香 16,708,000 48,750,520.16 0.78 POWERINTLLTD 有限公司 港 SHANGHAI 上海医药集团 中国香 21 PHARMACEUTICA 股份有限公司 02607 香港 港 2,730,400 46,508,581.05 0.74 LS 22 MONSANTOCO - MON 纽约 美国 71,000 46,267,052.32 0.74 MINDRAY 23 MEDICALINTL - MR 纽约 美国 256,200 44,639,673.13 0.71 LTD 24 FUFENGGROUP 阜丰集团有限 00546 香港 中国香 9,799,000 44,432,696.03 0.71 LTD 公司 港 25 CHINANATIONAL 中国建材股份 03323 香港 中国香 7,640,000 44,162,169.11 0.71 BUILDING MA 有限公司 港 26 HUIYIN 汇银家电(控股) 01280 香港 中国香 28,248,000 43,438,555.93 0.70 HOUSEHOLD 有限公司 港 APPLIANCES FOSUN 复星国际有限 中国香 27 INTERNATIONAL 公司 00656 香港 港 3,000,000 43,151,823.42 0.69 LTD OCCIDENTAL 28 PETROLEUM - OXY 纽约 美国 88,958 42,295,496.72 0.68 CORP ANADARKO 29 PETROLEUM - APC 纽约 美国 88,000 41,996,030.22 0.67 CORP 30 MAJORCINEPLEX - MAJOR 泰国 泰国 6,845,100 41,789,406.64 0.67 GROUPPCL 31 AIRCHINALTD 中国国际航空 00753 香港 中国香 6,000,000 41,448,461.97 0.66 股份有限公司 港 32 CHINANATIONAL 中国中材股份 01893 香港 中国香 20,703,000 41,142,140.80 0.66 MATERIALS 有限公司 港 33 EXXONMOBIL - XOM 纽约 美国 80,000 40,692,121.61 0.65 CORP CHINA 中国动向(集团) 中国香 34 DONGXIANG 有限公司 03818 香港 港 24,993,000 40,404,088.48 0.65 GROUP CO ZOOMLION 中联重科股份 中国香 35 HEAVY 有限公司 01157 香港 港 10,000,000 39,666,241.19 0.64 INDUSTRY 36 SCHLUMBERGER - SLB 纽约 美国 73,000 38,465,976.44 0.62 LTD OURGAME 联众国际控股 中国香 37 INTERNATIONAL 有限公司 06899 香港 港 7,453,000 38,144,232.53 0.61 HOLDIN 38 CHEVRONCORP - CVX 纽约 美国 64,000 37,745,855.50 0.60 BEIJING 北控水务集团 中国香 39 ENTERPRISES 有限公司 00371 香港 港 7,212,000 36,171,448.19 0.58 WATER GR 40 XINGDAINT'L 兴达国际控股 01899 香港 中国香 20,000,000 35,486,696.89 0.57 HOLDINGS 有限公司 港 41 IND&COMMBK 中国工商银行 01398 香港 中国香 7,241,000 35,174,855.57 0.56 OF CHINA 股份有限公司 港 CHINA 中国创新支付 中国香 42 INNOVATIONPAY 集团有限公司 08083 香港 港 40,000,000 35,013,540.93 0.56 GROUP 43 AGRICULTURAL 中国农业银行 01288 香港 中国香 10,610,000 34,890,283.80 0.56 BANK OFCHINA 股份有限公司 港 44 CTRIP.COM - CTRP 纳斯达 美国 77,700 34,496,440.41 0.55 INTERNATIONAL 克 GOODBABY 好孩子国际控 中国香 45 INTERNATIONAL 股有限公司 01086 香港 港 13,478,000 34,436,858.45 0.55 HOLDI 46 HALLIBURTON - HAL 纽约 美国 130,000 34,230,657.77 0.55 CO HON HAI 鸿海精密工业 中国台 47 PRECISION 股份有限公司 2317 台湾 湾 1,766,760 33,936,782.80 0.54 INDUSTRY 48 CWGROUP - 01322 香港 中国香 8,000,000 33,751,791.71 0.54 HOLDINGSLTD 港 CHINA 中国粮油控股 中国香 49 AGRI-INDUSTRIES 有限公司 00606 香港 港 9,598,000 33,454,618.22 0.54 HLDGS BEIJINGWEST 京西重工国际 中国香 50 INDUSTRIES 有限公司 02339 香港 港 83,000,000 33,381,152.87 0.53 INTER 51 EOGRESOURCES - EOG 纽约 美国 62,300 33,345,805.87 0.53 INC 52 NEWCHINALIFE 新华人寿保险 01336 香港 中国香 900,000 32,860,681.32 0.53 INSURANCE C 股份有限公司 港 PHOENIX 凤凰医疗集团 中国香 53 HEALTHCARE 有限公司 01515 香港 港 2,769,500 32,235,973.51 0.52 GROUP CO 54 SINOFERT 中化化肥控股 00297 香港 中国香 22,000,000 30,881,312.23 0.49 HOLDINGSLTD 有限公司 港 55 ALUMINUMCORP 中国铝业股份 02600 香港 中国香 10,000,000 30,833,996.63 0.49 OFCHINA LTD 有限公司 港 56 SHENZHEN 深圳控股有限 00604 香港 中国香 10,000,000 29,966,544.04 0.48 INVESTMENT LTD 公司 港 MAOYE 茂业国际控股 中国香 57 INTERNATIONAL 有限公司 00848 香港 港 20,253,000 28,429,055.30 0.46 HLDGS SINOPEC 中石化炼化工 中国香 58 ENGINEERING 程(集团)股份 02386 香港 港 5,000,000 28,310,498.18 0.45 GROUP 有限公司 59 SOUFUN - SFUN 纽约 美国 529,500 27,224,441.60 0.44 HOLDINGS LTD 60 NOBLEENERGY - NBL 纽约 美国 104,000 27,136,558.60 0.43 INC 61 SUNCORENERGY - SU 纽约 美国 100,000 16,824,627.20 0.27 INC 61 SUNCORENERGY - SU 多伦多 加拿大 60,000 10,104,040.63 0.16 INC CANADIAN 62 NATURAL - CNQ 纽约 美国 162,000 26,899,350.92 0.43 RESOURCES 63 APACHECORP - APA 纽约 美国 73,892 26,034,129.55 0.42 64 CHINAEASTERN 中国东方航空 00670 香港 中国香 5,000,000 25,589,851.42 0.41 AIRLINESCO 股份有限公司 港 65 HESSCORP - HES 纽约 美国 61,000 24,941,531.65 0.40 66 SINOTRANS 中国外运股份 00598 香港 中国香 6,095,000 24,849,480.64 0.40 LIMITED 有限公司 港 67 SOUNDGLOBAL 桑德国际有限 00967 香港 中国香 4,500,000 24,840,687.82 0.40 LTD 公司 港 68 DUPONT(E.I.)DE - DD 纽约 美国 63,000 24,630,777.37 0.39 NEMOURS SUNFONDA 新丰泰集团控 中国香 69 GROUP 股有限公司 01771 香港 港 10,336,000 24,452,699.94 0.39 HOLDINGS LTD 70 MICROPORT 微创医疗科学 00853 香港 中国香 8,056,000 24,268,106.02 0.39 SCIENTIFICCORP 有限公司 港 71 TONGDAGROUP 通达集团控股 00698 香港 中国香 20,200,000 23,894,375.91 0.38 HOLDINGSLTD 有限公司 港 72 BANKOFCHINA 中国银行股份 03988 香港 中国香 6,000,000 23,847,060.31 0.38 LTD 有限公司 港 73 AIRASIABHD - AIRA 马来西 马来西 9,116,700 22,745,803.30 0.36 亚 亚 CSSC OFFSHORE 中船海洋与防 中国香 74 &MARINEENG 务装备股份有 00317 香港 港 1,000,000 22,514,337.69 0.36 限公司 GUANGZHOU 广州汽车集团 中国香 75 AUTOMOBILE 股份有限公司 02238 香港 港 3,964,000 22,444,562.96 0.36 GROUP CHINA TAIPING 中国太平保险 中国香 76 INSURANCE 控股有限公司 00966 香港 港 1,000,000 21,962,322.41 0.35 HOLD CATHAY 国泰金融控股 中国台 77 FINANCIAL 股份有限公司 2882 台湾 湾 2,036,000 21,731,410.49 0.35 HOLDING CO LIANHUA 联华超市股份 中国香 78 SUPERMARKET 有限公司 00980 香港 港 5,183,000 21,703,450.90 0.35 HLDGS 79 KINDERMORGAN - KMI 纽约 美国 89,000 20,888,398.26 0.33 INC 80 CHINAGAS 中国燃气控股 00384 香港 中国香 2,000,000 19,588,656.68 0.31 HOLDINGSLTD 有限公司 港 FUBON 富邦金融控股 中国台 81 FINANCIAL 股份有限公司 2881 台湾 湾 1,600,000 19,454,036.68 0.31 HOLDING CO 82 AGRIUMINC - AGU 纽约 美国 30,000 19,432,077.60 0.31 83 OASIS - OAS 纽约 美国 200,000 19,380,112.00 0.31 PETROLEUMINC BANCO BILBAO 84 VIZCAYA - BBVA 西班牙 西班牙 312,164 18,693,546.01 0.30 ARGENTA SYNUTRA 纳斯达 85 INTERNATIONAL - SYUT 克 美国 422,116 18,451,635.90 0.30 INC 86 BYDCOLTD 比亚迪股份有 01211 香港 中国香 500,000 18,354,508.22 0.29 限公司 港 87 GREENTOWN 绿城中国控股 03900 香港 中国香 2,300,000 17,956,268.63 0.29 CHINA HOLDINGS 有限公司 港 UNITED 联华电子股份 中国台 88 MICROELECTRON 有限公司 2303 台湾 湾 6,900,000 17,831,216.74 0.29 ICS CORP TECHNOVATOR 同方泰德国际 中国香 89 INTERNATIONAL 科技有限公司 01206 香港 港 3,394,000 17,611,274.84 0.28 LT VANGUARD 世界先进积体 中国台 90 INTERNATIONAL 电路股份有限 5347 台湾 湾 1,800,000 17,608,437.92 0.28 SEMI 公司 91 HISENSEKELON 海信科龙电器 00921 香港 中国香 3,191,000 17,237,347.58 0.28 ELEC HLD 股份有限公司 港 92 FUSHOU YUAN 福寿园国际集 01448 香港 中国香 5,000,000 16,994,184.84 0.27 INTERNATIONAL 团有限公司 港 PIONEER 93 NATURAL - PXD 纽约 美国 20,000 16,957,903.68 0.27 RESOURCES CO ADVANCED 日月光半导体 中国台 94 SEMICONDUCTOR 制造股份有限 2311 台湾 湾 2,000,000 16,554,941.64 0.27 ENGR 公司 95 BAIDUINC - BIDU 纳斯达 美国 13,500 16,430,789.09 0.26 克 DALIANWANDA 大连万达商业 中国香 96 COMMERCIALPR 地产股份有限 03699 香港 港 330,000 16,225,700.71 0.26 公司 97 BAKERHUGHES - BHI 纽约 美国 43,000 16,219,992.16 0.26 INC 98 FMCCORP - FMC 纽约 美国 50,000 16,063,484.00 0.26 99 BHPBILLITON - BLT 伦敦 英国 128,577 15,442,722.23 0.25 PLC 100 BGGROUPPLC - BG/ 伦敦 英国 150,000 15,282,357.43 0.24 KINSUS 景硕科技股份 中国台 101 INTERCONNECT 有限公司 3189 台湾 湾 900,000 15,077,670.53 0.24 TECH BEIJINGTONG 北京同仁堂国 中国香 102 RENTANG 药有限公司 08138 香港 港 1,487,000 14,540,713.48 0.23 CHINES TCL MULTIMEDIA TCL多媒体科 中国香 103 TECHNOLOGY 技控股有限公 01070 香港 港 3,386,000 13,991,726.39 0.22 司 104 DONGJIANG 东江环保股份 00895 香港 中国香 1,060,500 13,966,262.72 0.22 ENVIRONMENTAL 有限公司 港 105 ACEHARDWARE - ACES 印度尼 印度尼 46,260,100 13,675,374.46 0.22 INDONESIA 西亚 西亚 RADIANT 瑞仪光电股份 中国台 106 OPTO-ELECTRONI 有限公司 6176 台湾 湾 600,000 13,604,359.93 0.22 CSCOR 107 KINGSOFTCORP 金山软件有限 03888 香港 中国香 650,000 13,404,114.01 0.21 LTD 公司 港 HC 慧聪网有限公 中国香 108 INTERNATIONAL 司 02280 香港 港 2,000,000 13,311,454.30 0.21 INC COMPEQ 华通电脑股份 中国台 109 MANUFACTURIN 有限公司 2313 台湾 湾 3,636,000 13,140,385.91 0.21 GCOLTD DONGFENG 东风汽车集团 中国香 110 MOTORGRPCO 股份有限公司 00489 香港 港 1,500,000 12,302,054.92 0.20 LTD 111 EPISTARCORP 晶元光电股份 2448 台湾 中国台 1,500,000 12,252,835.09 0.20 有限公司 湾 CHINA 中华开发金融 中国台 112 DEVELOPMENT 控股股份有限 2883 台湾 湾 5,280,000 12,233,230.56 0.20 FINANCIAL 公司 ZHEN DING 臻鼎科技控股 中国台 113 TECHNOLOGY 股份有限公司 4958 台湾 湾 550,000 11,762,721.69 0.19 HOLDING 114 SILICONWARE 矽品精密工业 2325 台湾 中国台 1,248,000 11,677,174.62 0.19 PRECISION INDS 股份有限公司 湾 115 DAQONEW - DQ 纽约 美国 80,585 11,602,247.94 0.19 ENERGYCORP HUAHAN 华瀚生物制药 中国香 116 BIO-PHARMACEU 控股有限公司 00587 香港 港 10,000,000 11,434,602.33 0.18 TICAL 117 FIRSTQUANTUM - FM 多伦多 加拿大 143,000 11,431,261.32 0.18 MINERALS LTD FMC 118 TECHNOLOGIES - FTI 纽约 美国 45,000 11,414,396.88 0.18 INC 119 COWELLE 高伟电子控股 01415 香港 中国香 2,000,000 11,276,883.68 0.18 HOLDINGSINC 有限公司 港 LITE-ON 光宝科技股份 中国台 120 TECHNOLOGY 有限公司 2301 台湾 湾 1,558,000 11,168,565.63 0.18 CORP XIABUXIABU 呷哺呷哺餐饮 中国香 121 CATERING 管理(中国)控 00520 香港 港 3,243,500 11,126,439.80 0.18 MANAGEME 股有限公司 122 APOLLOTYRES - APTY 印度 印度 651,900 10,660,288.32 0.17 LTD 123 SINO-AMERICAN 中美矽晶制品 5483 台湾 中国台 1,375,000 10,619,123.75 0.17 SILICONPRODUC 股份有限公司 湾 124 CHINACORD - CO 纽约 美国 280,000 10,544,737.28 0.17 BLOOD CORP POWERTECH 力成科技股份 中国台 125 TECHNOLOGY 有限公司 6239 台湾 湾 756,000 10,000,452.11 0.16 INC FORMOSA 台塑石化股份 中国台 126 PETROCHEMICAL 有限公司 6505 台湾 湾 623,000 9,770,900.82 0.16 CORP ORANGE SKY 橙天嘉禾娱乐 中国香 127 GOLDEN (集团)有限公 01132 香港 港 15,000,000 9,463,119.17 0.15 HARVESTEN 司 NOVATEK 联咏科技股份 中国台 128 MICROELECTRON 有限公司 3034 台湾 湾 315,000 9,294,332.36 0.15 ICSCOR 129 ASUSTEK 华硕计算机股 2357 台湾 中国台 150,000 8,926,004.72 0.14 COMPUTER INC 份有限公司 湾 KINGYUAN 京元电子股份 中国台 130 ELECTRONICSCO 有限公司 2449 台湾 湾 1,568,000 8,368,087.34 0.13 LTD LEXTAR 隆达电子股份 中国台 131 ELECTRONICS 有限公司 3698 台湾 湾 2,104,000 8,353,750.29 0.13 CORP 132 WISTRONCORP 纬创资通股份 3231 台湾 中国台 1,798,000 8,331,571.42 0.13 有限公司 湾 COSCO 中远国际控股 中国香 133 INTERNATIONAL 有限公司 00517 香港 港 2,084,000 8,134,970.39 0.13 HOLDINGS AIRTAC 亚德客国际集 中国台 134 INTERNATIONAL 团 1590 台湾 湾 210,000 8,046,770.97 0.13 GROUP 135 FREEPORT-MCMO - FCX 纽约 美国 70,000 7,968,466.24 0.13 RAN INC HIWIN 汇侨股份有限 中国台 136 TECHNOLOGIES 公司 2049 台湾 湾 198,000 7,959,441.68 0.13 CORP YUANTA 元大金融控股 中国台 137 FINANCIAL 股份有限公司 2885 台湾 湾 2,400,000 7,936,866.76 0.13 HOLDING CO 138 FIRSTFINANCIAL 第一金融控股 2892 台湾 中国台 2,023,000 7,571,450.08 0.12 HOLDINGCO 股份有限公司 湾 139 HARBIN 哈尔滨电气股 01133 香港 中国香 1,572,000 7,537,185.16 0.12 ELECTRIC COLTD 份有限公司 港 140 BAYTEXENERGY - BTE 多伦多 加拿大 79,000 7,522,484.70 0.12 CORP 141 ASIACEMENT 亚洲水泥股份 1102 台湾 中国台 1,000,000 7,227,935.04 0.12 CORP 有限公司 湾 142 WEICHUAN 味全食品工业 1201 台湾 中国台 1,900,000 7,205,162.10 0.12 FOODS 股份有限公司 湾 RICHTEK 立锜科技股份 中国台 143 TECHNOLOGY 有限公司 6286 台湾 湾 200,000 7,188,329.92 0.12 CORP 144 ADVANCEDINFO - ADVAN 泰国 泰国 162,000 7,032,971.97 0.11 SERVICE PCL C 145 TAIWANCEMENT 台湾水泥股份 1101 台湾 中国台 900,000 6,941,788.03 0.11 有限公司 湾 PRESIDENT 统一超商股份 中国台 146 CHAINSTORE 有限公司 2912 台湾 湾 160,000 6,875,449.44 0.11 CORP 147 CASETEK 铠胜控股有限 5264 台湾 中国台 170,000 6,429,891.81 0.10 HOLDINGSLTD 公司 湾 148 MEGAFINANCIAL 兆丰金融控股 2886 台湾 中国台 1,000,000 5,505,112.17 0.09 HOLDING COLT 股份有限公司 湾 149 TECOELECTRIC 东元电机股份 1504 台湾 中国台 1,138,000 5,397,208.01 0.09 &MACHINERY 有限公司 湾 SHANGHAIJIN 上海锦江国际 中国香 150 JIANGINTLHO 酒店(集团)股 02006 香港 港 2,000,000 5,378,206.06 0.09 份有限公司 151 SUNACCHINA 融创中国控股 01918 香港 中国香 764,000 5,115,099.81 0.08 HOLDINGSLTD 有限公司 港 152 CHAILEASE 中租控股股份 5871 台湾 中国台 330,000 4,861,924.96 0.08 HOLDING COLTD 有限公司 湾 153 KENDARUBBER 建大工业股份 2106 台湾 中国台 500,000 4,752,614.82 0.08 INDUSTRIAL CO 有限公司 湾 154 DATANGINTL 大唐国际发电 00991 香港 中国香 1,476,000 4,620,935.72 0.07 POWER GENCO 股份有限公司 港 155 LUYEPHARMA 绿叶制药集团 02186 香港 中国香 700,000 4,581,726.86 0.07 GROUP LTD 有限公司 港 IKANG 纳斯达 156 HEALTHCARE - KANG 克 美国 38,200 4,516,654.32 0.07 GROUP 157 LEJUHOLDINGS - LEJU 纽约 美国 87,800 4,482,063.57 0.07 LTD 158 TSUIWAH 翠华控股有限 01314 香港 中国香 2,288,000 4,348,366.35 0.07 HOLDINGSLTD 公司 港 159 QUANTA 广达电脑股份 2382 台湾 中国台 300,000 4,336,761.03 0.07 COMPUTER INC 有限公司 湾 160 NANYA 南亚塑料工业 1303 台湾 中国台 300,000 4,301,116.42 0.07 PLASTICS CORP 股份有限公司 湾 SHANGHAI 上海复旦张江 中国香 161 FUDAN-ZHANGJI 生物医药股份 01349 香港 港 548,000 4,001,700.75 0.06 ANG 有限公司 162 STANDARD 佳格食品股份 1227 台湾 中国台 200,000 3,651,592.39 0.06 FOODSCORP 有限公司 湾 163 MOMOINC - MOMO纳斯达 美国 36,020 3,545,411.14 0.06 克 164 FUTUREBRIGHT 佳景集团有限 00703 香港 中国香 3,252,000 3,333,856.88 0.05 HOLDINGSLTD 公司 港 165 ALIBABAGROUP - BABA 纽约 美国 6,000 3,017,795.23 0.05 HOLDING 166 BECWORLD - BEC 泰国 泰国 427,800 2,901,914.94 0.05 PUBLIC COLTD 167 E.SUNFINANCIAL 玉山金融控股 2884 台湾 中国台 650,000 2,651,563.02 0.04 HOLDINGCO 股份有限公司 湾 HOLCIM 印度尼 印度尼 168 INDONESIATBK - SMCB 西亚 西亚 3,432,600 2,359,866.32 0.04 PT FORMOSA 台湾化学纤维 中国台 169 CHEMICALS& 股份有限公司 1326 台湾 湾 150,000 2,204,025.12 0.04 FIBRE 170 SERCOMM 中磊电子股份 5388 台湾 中国台 107,000 1,317,939.70 0.02 CORPORATION 有限公司 湾 171 TAOMEE - TAOM 纽约 美国 61,239 1,205,538.22 0.02 HOLDINGS LTD 172 XUNLEILTD - XNET 纳斯达 美国 10,000 736,077.44 0.01 克 注：所用证券代码采用当地市场代码。7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 本期累计买入金 占期初基金 号 公司名称（英文） 证券代码 额 资产净值比 例（%） 1 CHINALIFEINSURANCECO 02628 275,517,088.87 2.91 2 CHINAMOBILELTD 00941 224,786,808.47 2.38 3 NATIONALAGRICULTURAL 01236 220,316,927.40 2.33 HOLDIN 4 PINGANINSURANCEGROUPCO 02318 215,373,656.05 2.28 5 CHINACINDAASSETMANAGEME 01359 171,458,790.93 1.81 6 CHINAHIGHSPEEDTRANSMISSIO 00658 169,542,888.63 1.79 7 EVERGRANDEREALESTATE 03333 133,876,567.30 1.42 GROUP 8 HAITONGSECURITIESCOLTD 06837 133,514,786.41 1.41 9 BYDELECTRONICINTLCOLTD 00285 120,490,978.73 1.27 10 CHINAELECTRONICSCORPHOLDI 00085 115,033,753.76 1.22 11 CHINACHUANGLIANEDUCATIONG 02371 111,485,042.15 1.18 12 BANKOFCHINALTD 03988 104,187,256.04 1.10 13 CHINASHENHUAENERGYCO 01088 97,611,301.97 1.03 14 CHINAGASHOLDINGSLTD 00384 94,505,032.36 1.00 15 SHENZHENINTLHOLDINGS 00152 93,469,872.54 0.99 16 CONCORDNEWENERGYGROUP 00182 79,442,361.93 0.84 LTD 17 CNOOCLTD 00883 79,023,619.77 0.84 18 AGRICULTURALBANKOFCHINA 01288 78,875,611.65 0.83 19 SINOPECENGINEERINGGROUP 02386 77,613,031.82 0.82 20 CHINATRADITIONALCHINESEME 00570 72,908,459.73 0.77 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 本期累计卖出金 占期初基金 号 公司名称（英文） 证券代码 额 资产净值比 例（%） 1 IMAXCORP IMAX 684,989,799.93 7.24 2 CHINALIFEINSURANCECO 02628 327,791,806.83 3.47 3 BEIJINGENTERPRISESHLDGS 00392 293,678,649.25 3.11 4 PINGANINSURANCEGROUPCO 02318 289,433,088.35 3.06 5 GREATWALLMOTORCOMPANY 02333 289,021,503.70 3.06 6 YYINC YY 276,318,356.16 2.92 7 CGNPOWERCOLTD 01816 252,535,077.41 2.67 8 ICICIBANKLTD IBN 240,004,808.88 2.54 9 CHINAMOBILELTD 00941 234,796,986.28 2.48 10 CHINACINDAASSETMANAGEME 01359 229,239,083.72 2.42 11 CHINAFOODSLTD 00506 218,502,663.31 2.31 12 CHINALONGYUANPOWERGROUP 00916 192,908,818.95 2.04 13 QIHOO360TECHNOLOGYCO QIHU 184,685,850.73 1.95 14 HAITONGSECURITIESCOLTD 06837 158,011,020.42 1.67 15 ROSNEFTOJSC-REGS ROSN 153,361,439.46 1.62 16 NEWORIENTALEDUCATIO EDU 146,427,100.58 1.55 17 CHINAMACHINERYENGINEERIN 01829 144,094,261.42 1.52 18 YOUKUTUDOUINC YOKU 137,870,293.55 1.46 19 BBMGCORP 02009 130,243,379.23 1.38 20 CSPCPHARMACEUTICALGROUPLT 01093 127,009,206.94 1.34 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 6,824,423,027.34 卖出收入（成交）总额 10,629,774,994.26 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 运作 占基金资 序号 基金名称 基金类型 方式 管理人 公允价值 产净值比 例(%) SPDR S&POIL& StateStreet 1 GASEXPLORATION 指数型 ETF BankandTrust 34,231,269.13 0.55 &PRODUCTION 基金 Company ETF YUANTA/P-SHARES ETF Yuanta 2 TAIWANTOP50 指数型 基金 Securities 28,310,534.40 0.45 Investment Trust COMMERZBANK ETF Commerzbank 3 CCBIRQFIIMONEY 指数型 基金 AGLondon 7,319,955.55 0.12 MARKETUCITSETF Branch 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,017,461.35 3 应收股利 18,262,601.21 4 应收利息 61,463.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 7,304,970.99 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,646,497.47 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 552,940 12,897.17 28,096,624.47 0.39% 7,103,262,487.98 99.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 922,895.27 0.01% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年10月9日）基金份额总额 30,055,638,128.26 本报告期期初基金份额总额 11,584,766,523.94 本报告期基金总申购份额 56,141,839.86 减：本报告期基金总赎回份额 4,509,549,251.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,131,359,112.45 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2015年3月5日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年5月9日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年8月1日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于2015年3月19日发布公告，对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件已于2015年7月20日获得胜诉判决。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改，并已通过北京证监局的现场整改验收，2015年8月12日整改期结束。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股 占当期佣 备注 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 MORGANSTANLEY - 4,570,557,821.12 26.19% 3,956,396.94 19.01% - MERRILLLYNCH - 3,494,960,411.36 20.02% 3,639,851.80 17.49% - CREDITSUISSE - 1,956,490,668.16 11.21% 2,347,788.70 11.28% - CITIGROUP - 1,341,610,105.39 7.69% 1,360,322.78 6.54% - CLSA - 891,367,506.79 5.11% 1,439,387.34 6.92% - CICC - 604,626,909.08 3.46% 755,783.66 3.63% - SCOTIACAPITAL - 517,359,579.41 2.96% 776,039.39 3.73% - BOCISECURITIES - 466,593,734.09 2.67% 727,252.32 3.49% - KGI - 419,115,015.02 2.40% 569,737.72 2.74% - GUOTAI JUNAN - 338,477,400.55 1.94% 507,742.00 2.44% - SECURITIES SINOPACSECURITIES - 332,716,554.98 1.91% 424,888.26 2.04% - NOMURA - 322,528,998.50 1.85% 645,058.01 3.10% - CAPITAL SECURITIES - 295,752,059.88 1.69% 400,863.30 1.93% - CORP FIRST SHANGHAI - 231,077,673.07 1.32% 277,293.41 1.33% - SECURITIES MASTERLINK - 210,834,391.99 1.21% 253,917.00 1.22% - CCB INTERNATIONAL - 203,637,279.34 1.17% 399,280.19 1.92% - SECURITIES SHENYIN WANGUO - 187,171,697.23 1.07% 571,947.31 2.75% - SECURITIES JEFFERIES - 176,407,078.92 1.01% 541,650.03 2.60% - SANFORD - 159,970,639.61 0.92% 239,956.01 1.15% - BERNSTEIN DEUTSCHEBANK - 158,759,539.96 0.91% 238,246.35 1.14% - FIRSTSECURITIES - 142,464,061.50 0.82% 197,597.90 0.95% - UBS - 105,891,458.75 0.61% 158,837.19 0.76% - CHINA MERCHANTS - 104,802,819.74 0.60% 104,802.80 0.50% - SECURITIES CITIC SECURITIES - 85,558,164.55 0.49% 102,669.79 0.49% - INTERNATIONAL FUBONBANK - 77,324,694.32 0.44% 96,196.91 0.46% - MACQUARIE - 36,180,152.73 0.21% 54,270.23 0.26% - SECURITIES HAITONG INTERNATIONAL - 21,452,635.84 0.12% 21,452.63 0.10% - SECURITIES 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅱ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。 ⅳ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、财富里昂证券、方正证券、高华证券、广发证券、广州证券、国联证券、国泰君安证券、华融证券、华鑫证券、上海证券、申万宏源证券、太平洋证券、信达证券、西南证券、西部证券、中信建投证券、中金公司、中投证券、中国银河证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 金成交总 额的比例 额的比例 额的比例 MERRILLLYNCH - - - - 18,395,400.00 15.91% CITIGROUP - - - - 18,712,578.92 16.18% KGI - - - - 10,888,708.91 9.42% SINOPACSECURITIES - - - - 21,180,799.46 18.32% CAPITAL SECURITIES - - - - 12,616,180.45 10.91% CORP MASTERLINK - - - - 1,435,768.04 1.24% FIRSTSECURITIES - - - - 22,228,469.36 19.22% FUBONBANK - - - - 2,879,758.97 2.49% COMMERZBANK - - - - 7,304,970.99 6.32% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指 2015-01-12 基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 2 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停 中国证监会指 2015-01-14 申购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 3 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停 中国证监会指 2015-02-11 申购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-05 定报刊及网站 5 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-19 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指 6 基金新增苏州银行股份有限公司为代销机构 定报刊及网站 2015-03-26 的公告 7 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停 中国证监会指 2015-03-31 申购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指 8 基金新增太平洋证券股份有限公司为代销机 定报刊及网站 2015-03-31 构的公告 9 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏全球精 中国证监会指 2015-04-03 选股票型证券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 10 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停 中国证监会指 2015-04-10 申购、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 11 华夏基金管理有限公司关于调整华夏全球精 中国证监会指 2015-04-11 选股票型证券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指 12 金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资 定报刊及网站 2015-04-18 基金申购及定期定额业务的提示性公告 13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指 2015-04-27 基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 14 关于在境外主要投资场所节假日暂停华夏全 中国证监会指 2015-04-30 球精选股票型证券投资基金赎回业务的公告 定报刊及网站 关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指 15 金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资 定报刊及网站 2015-04-30 基金申购及定期定额业务的提示性公告 16 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-05-09 定报刊及网站 关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指 17 金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资 定报刊及网站 2015-05-16 基金申购及定期定额业务的提示性公告 18 关于在境外主要投资场所节假日暂停华夏全 中国证监会指 2015-05-20 球精选股票型证券投资基金赎回业务的公告 定报刊及网站 关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指 19 金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资 定报刊及网站 2015-05-30 基金申购及定期定额业务的提示性公告 关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指 20 金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资 定报刊及网站 2015-06-13 基金申购及定期定额业务的提示性公告 21 关于在境外主要投资场所节假日暂停华夏全 中国证监会指 2015-06-26 球精选股票型证券投资基金赎回业务的公告 定报刊及网站 22 关于在境外主要投资场所节假日暂停华夏全 中国证监会指 2015-06-30 球精选股票型证券投资基金赎回业务的公告 定报刊及网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 11.1.2《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》； 11.1.3《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年八月二十九日